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【原创】马尔科夫区制转移向量自回归模型(MS-VAR)
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马尔科夫向量自回归模型,MS-
VAR模型基于OX平台的GiveWin软件安装和操作过程+MS-
VAR各种图形制作(区制转换图、脉冲图、模型预测图等等)+最优区制数和模型形式判断(MSI-
VAR、MSM-
VAR模型形式的最优选择问题,这是该 ...
2022-3-10 18:02 - AWEGgth - 现金交易版
TVP-VAR-DY R语言软件包及操作手册
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TVP-
VAR-DY模型 R语言软件包代码及word操作手册基于TVP -VAR 模型算出DY溢出指数。
可以输出总溢出指数、各个指标溢出情况、各个指标溢入情况、各个指标净溢出数据和图形。
已成功采用该代码得出8个 ...
2022-6-5 16:53 - 大0小2 - 现金交易版
PVAR模型的STATA操作步骤
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P
VAR模型的STATA操作步骤,简单易操作,替换数据集位置即可使用,适合小白使用。P
VAR模型的STATA操作步骤,简单易操作,替换数据集位置即可使用,适合小白使用。P
VAR模型的STATA操作步骤,简单易操作,替换数据集位置 ...
2023-3-7 13:16 - 马德彬 - 现金交易版
pvar2运行时出现Dn not found报错
3 个回复 - 934 次查看
运行pvar2指令时,在Monte-Carlo模拟IRF时出现报错Dn not found。上网查了一圈也没有类似情况的答案。
请教大家!
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Hansen Test for over-identification
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2022-4-14 12:02 - kxklmyt12321 - Stata专版
请问出现报错maxvar too small,设置扩大变量数时出现如下报错怎么处理
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输入reg ROE did1 Cfo2 Lev i.ID i.Year,robust,准备回归,但是系统报错(图片和文字如下)
maxvar too small
You have attempted to use an interaction with too many levels or attempted to fit a mode ...
2022-2-22 12:20 - 没马蹄的草 - Stata专版
马尔科夫区制转移向量自回归模型(MS-VAR)
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马尔科夫区制转移向量自回归模型,MS
VAR模型,MS-
VAR模型的GiveWin软件安装和操作过程+MS-
VAR各种图形制作(区制转换图、脉冲图、模型预测图和模型预测结果等等)+最优区制数和模型形式判断(MSI-
VAR、MSM-
VAR模型形 ...
2023-2-21 22:15 - AWEGgth - 现金交易版
时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说
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时间序列
VAR模型stata命令do文件并附解说
do文件中对各个变量位置有解释
【按照文件直接替换自己需要的变量就行】
【代码详细,照做就可】
比较适用宏观数据分析
开始var模型之前记得tsset 时间
如果时间比较混 ...
2022-6-11 17:35 - 真田信繁93 - 现金交易版
svar模型
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#读取数据
#加载vars
#首先估计
VAR模型
#定义A,B矩阵
#估计S
VAR,得到A,B矩阵
#输出结果
#svar的残差
#验证分解后残差期望为单位阵
#结构化表达式的系数
#将svar转为var进行预测,并查看转化后残差是否相等
...
2021-11-30 16:47 - daemonicaaa - 现金交易版
TVAR模型的思路和代码 用R语言和Eviews
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门槛
VAR模型的思路和代码,主要是用R语言和Eviews做的自己照着这个是能做出来的
压缩包里有具体思路和相关文献资料,还有详细注释的代码,和大家一起分享学习
也有R语言的相关资料,没有用过R语言的也可以看看,安 ...
2022-7-22 14:10 - yyy70 - 现金交易版
VaR-Garch模型stata教程、文档和数据
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[hr]VaR-GARCH模型基于GARCH模型度量资产风险价值[hr]你好!我是B站UP主鱼同学【B站:你好我是鱼同学吖点击该链接即可】,有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.VaR-G ...
2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
pvar模型实证演练数据代码命令包合集!
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这部分资料对于想快速掌握pvar模型实证操作的同学来说非常友好,有数据、有代码还有命令包。
特此说明:此命令不是pvar2命令。
实证代码里面关于结果的解释比较简单,有详细结果解释需求的同学可以看我另一篇帖子 ...
2022-1-21 10:52 - 考研啊成功 - 现金交易版
STATA连玉君pvar2安装包
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STATA连玉君pvar2安装包[hr]
包含文件如下:
1、helm.ado、helm.hlp帮助文件
2、pvar2.ado、pvar2.hlp帮助文件
3、pvar2_irf_diff.ado、pvar2_irf_diff.hlp帮助文件
4、sgmm2.ado......等 具体内容详见图
【 ...
2021-11-24 13:45 - 钱小霞 - Stata专版
基于 CoVaR 框架下金融系统性风险传导网络构建
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摘要:本文在 CoVaR 的框架下,将低维线性 CoVaR 模型拓展为高维模型,再计算单个机构对另一个机构的边际效应,构造金融系统性风险传导网络。我们将我国金融系统分为银行、证券、保险、多元金融四个部门,从我们构 ...
2023-2-12 22:27 - 槛间人 - 现金交易版
面板向量自回归模型(pvar)实证命令和结果解释全介绍
13 个回复 - 3678 次查看
本科毕业论文最强(简单实用容易通过)模型pvar(面板向量自回归模型)。计量小白、stata新手.......
只要你需要使用pvar模型,那么这份do文档是绝对适合你的,里面包括详细的命令和结果介绍。
注意:里面只有实证 ...
2022-1-16 21:38 - 考研啊成功 - 现金交易版
TVP-VAR-BK频域溢出指数
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在衡量市场间的溢出效应时,TVP-
VAR-DY或DY模型仅从时域视角出发,而金融市场的参与者具有明显的异质性,既有着重进行投机的短线投资者,又有倾向于关心市场长期表现的机构投资者。因此,了解不同频次下的溢出情况能 ...
2023-6-12 20:51 - 22哈哈哈 - 计量经济学与统计软件
二阶差分平稳构建var模型
5 个回复 - 3849 次查看
想问问大家,如果三个变量原序列和一阶差分后序列都各有一个不平稳,但二阶差分后都平稳,请问如果要建立var模型,使用原序列还是二阶差分后序列。
(1)因为看到有一种说法是,如果同阶单整且协整就可以建立var模型 ...
2022-4-7 11:24 - wjkk - EViews专版
时变参数向量自回归(TVP-VAR)计算DY溢出指数
12 个回复 - 4424 次查看
DY溢出指数最先由Diebold and Yilmaz(2009)提出,该指数由向量自回归(
VAR)模型的预测误差方差分解计算而来。由于预测误差方差分解以及
VAR模型自身缺陷,学者们陆续提出了广义预测误差方差分解办法以及
VAR的 ...
2023-3-23 14:53 - QT-L - 风险管理
Theory of Algebraic Invariants
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Theory of Algebraic Invariants
作者: D.Hilbert
出版社: Cambridge University Press
译者: Laubenbacher, Reinhard C.
出版年: 1993-11-26
页数: 208
定价: USD 31.99
装帧: Paperback
丛书: Cambridge ...
2023-5-20 05:12 - wxwpxh - 经济金融数学专区
matlab program for SVAR,MatlabSvar代码
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matlab program for S
VAR,MatlabSvar
matlab program for S
VAR,MatlabSvar
matlab program for S
VAR,MatlabSvar
matlab program for S
VAR,MatlabSvar
matlab program for S
VAR,MatlabSvar
matlab program f ...
2022-5-25 09:54 - lotus_sss - 现金交易版
R语言MSBVAR包下载办法
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第一步:在GitHub上下载必要的安装工具
(网址:GitHub - tulipsliu/MSB
VAR: Patrick Brandt:Markov-Switching, Bayesian, Vector Autoregression Models)下面是我直接copy过来的代码,在Rstudio中直接输入就好,会 ...
2021-12-25 16:40 - 阿卡蕾 - winbugs及其他软件专版
PVAR2包合集
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今日写论文的时候要用P
VAR模型,到网上查找了一遍,感觉资源和代码比较混乱,分享一下自己遇到的几个小问题,仅供参考。
1.经管之家没有论坛币,无法下载,最简单的完成身份认证即可拿到十个论坛币
2.P
VAR2包目前主 ...
2022-5-19 14:40 - colin_chen111 - Stata专版