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【推荐】上市公司管理者能力计算Stata代码（附2007-2022年结果）DEA+Tobit模型26 个回复 - 2810 次查看 管理者能力SBM可变规模三阶段DEA CCR DEA-Malmquist 指数模型层能力管理能力MA 多年更新，质量保证！欢迎购买，祝科研顺利！有问题可以咨询！ 计算说明 借鉴Dermerjian等（2012）的思想，采用数据 ...2023-8-5 10:13 - momingqimiao7 - 现金交易版
【论文复刻】高管超额薪酬影响企业风险承担吗实证分析Stata代码（2007-2022年）10 个回复 - 1447 次查看 高管超额薪酬影响企业风险承担吗 选择2007-2022年数据复刻 仅供学习参考 包含各指标的计算、数据筛选、描述性统计、相关性分析、回归分析、稳健性检验 数据说明[hr] 选取2007- 2021 年A股上市公司作 ...2023-8-1 15:04 - momingqimiao7 - 现金交易版
基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册-STATA版50 个回复 - 13291 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文的论文重现，解决实证分析中的技术操作问题。 里面包含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型 ...2020-10-2 23:16 - 陈奇的家 - 现金交易版
广义分为数回归和面板分位数回归Stata代码1 个回复 - 2002 次查看 广义分为数回归和面板分位数回归Stata代码广义分为数回归和面板分位数回归Stata代码 广义分为数回归和面板分位数回归Stata代码（有数据和代码，并且关键代码有解释说明）2020-7-12 22:37 - 阳光下117 - 现金交易版
基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册46 个回复 - 18503 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文的论文重现，解决实证分析中的技术操作问题。 里面包含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型 ...2020-3-17 16:49 - 陈奇的家 - 现金交易版
R语言面板分位数回归代码（含画图）rqpd包10 个回复 - 2773 次查看 自己写的代码，用的rqpd，针对面板分位数数据 Value Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept)[0.1] 4.314799e+00 6.338150e+00 0.68076622 4.960318e-01 x1[0.1] ...2022-6-9 09:44 - 1l1l1llll - 现金交易版
基于R语言VaR、分位数回归和极值理论：视频讲解+数据+代码,VaR风险矩阵计算5 个回复 - 1288 次查看 基于R语言VaR、分位数回归和极值理论：视频讲解+数据+代码,VaR风险矩阵计算 VaR、分位数回归和极值理论（第六、七篇）数据 1.1VaR基本概念Pa.wmv 1.2 VaR RiskMetrics计算Pa.wmv 1.3VaR计量模型计算方法 ...2022-2-1 21:15 - Tiger-like - 现金交易版
分位数回归（QR）方法及其应用讲义9 个回复 - 5031 次查看 1主要包括分位数回归的概念，分位数回归系数的估计方法及其性质、分位数回归系数的检验方法、模型的拟合优度检验、分位数回归的优良性（与最小二乘法做比较）。 2分位数回归模型的拟合优度 Koenker与Machado（199 ...2018-5-6 17:13 - daka123 - 现金交易版
分位数回归，Deep Quantile Regression – Quantile-on-quantile regression11 个回复 - 2944 次查看 Deep Quantile Regression – Quantile-on-quantile regression in R and stata Deep Quantile Regression-Quantile-on-quantile regression pdf Quantile Regression Example. pdf Quantile Regression in R ...2021-1-8 11:34 - lotus_sss - 现金交易版
Singular design matrix非参数分位数回归 R语言 单一设计矩阵问题
4 个回复 - 3185 次查看 x2021-1-18 09:55 - langxiandang5 - R语言论坛
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基于股票收益率/收益损失率 分位数回归方法CoVaR计算stata代码9 个回复 - 3837 次查看 [/backcolor]基于股票收益率/收益损失率 分位数回归方法时变CoVaR stata计算代码现做完论文，把代码拿出来分享 [/backcolor] 注意，1代码示例CoVaR文件是我自己论文中的代码，基于股票收益率计算的，同时也加入了 ...2020-3-12 10:45 - t抬头微笑x - 现金交易版
STATA面板分位数回归xtqreg命令已更新
10 个回复 - 17063 次查看 如题：STATA面板分位数回归xtqreg命令已更新，现在已不需要下载R进行编程，直接使用Stata进行编辑即可。 基本用法： ssc install xtqreg 想要查询具体使用说明，请使用help xtqreg 如果无法正常下载，点击帖子 ...2019-11-29 19:24 - 小丁丁tu - Stata专版
10 个回复 - 17063 次查看 如题：STATA面板分位数回归xtqreg命令已更新，现在已不需要下载R进行编程，直接使用Stata进行编辑即可。 基本用法： ssc install xtqreg 想要查询具体使用说明，请使用help xtqreg 如果无法正常下载，点击帖子 ...2019-11-29 19:24 - 小丁丁tu - Stata专版
分位数回归之后怎么用bootstrap，一位初入stata的小白菜，希望大神
5 个回复 - 2798 次查看 以下是我的做的命令： qreg logv80 xingbie firm Home Buis Gov zhengshu xueli v12,q(.50) set seed 10101 bsqreg l ogv80 xingbie firm Home Buis Gov zhengshu xueli v12，reps（400）q（.5 ...2017-2-22 16:25 - lvmengmin - Stata专版
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门槛回归与分位数回归的区别
22 个回复 - 14775 次查看 最近写论文，考察y对x的影响，需要用到非线性回归，即当x值很大时，y对x为正向影响，而当x值很小时，y对x为负向影响。这种情况，到底该用门槛回归还是分位数回归？还是都可以呢？门槛回归与分位数回归的区别到底在哪 ...2015-3-1 11:25 - yuren1982 - Stata专版
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【求助】stata面板数据使用xtqreg进行分位数回归的将系数分布绘制图命令是什么
2 个回复 - 1652 次查看 【求助】stata面板数据使用xtqreg进行分位数回归的将系数分布绘制图命令是什么？ 不是grqreg，grqreg only works after qreg or bsqreg or sqreg2019-11-13 18:48 - 孤棹宿心违5 - Stata专版
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分位数回归+convergence not achieved
1 个回复 - 3688 次查看 分位数回归过程中， 使用bsqreg y x1 x2 x3 ,reps(100)q(0.5) 出现错误：convergence not achieved. 使用 qreg y x1 x2 x3时 出现错误：convergence not achieved. VCE computation failed; try increasin ...2021-5-9 16:57 - skmeiyoutu - Stata专版
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面板数据固定效应分位数回归
3 个回复 - 2944 次查看 请问各位大神：面板数据固定效应分位数回归时stata出现WARNING: some fitted values of the scale function are negative是为什么呢？2020-7-28 18:31 - huiminss - 爱问频道
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面板分位数回归qregpd
4 个回复 - 3316 次查看 qregpd这个命令中，id()括号里是个体的名称，那fix（）括号里一定要放时间的名称，可以放个体的名称控制个体固定效应吗2020-11-7 00:18 - EWBO-x - Stata专版
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面板分位数回归命令qregpd结果为什么不显示常数项
7 个回复 - 5989 次查看 请问是qregpd本身就是不带截距项的回归吗？如果是这样，把没有常数项的回归结果表格放进论文里会不会不好呀？本人是计量小白，论文小白很多东西都不知道，认真求教 代码：qregpd wEff wLev wSize wROA wSar wShare1 ...2020-2-28 14:45 - 内涵哥德巴赫 - Stata专版
7 个回复 - 5989 次查看 请问是qregpd本身就是不带截距项的回归吗？如果是这样，把没有常数项的回归结果表格放进论文里会不会不好呀？本人是计量小白，论文小白很多东西都不知道，认真求教 代码：qregpd wEff wLev wSize wROA wSar wShare1 ...2020-2-28 14:45 - 内涵哥德巴赫 - Stata专版
分位数回归，如何做稳健性检验？
7 个回复 - 11659 次查看 传统的稳健性检验方法有替代变量、抽取部分样本和变换估计方法，请问分位数回归的稳健性回归如何处理？ 谢谢。2014-9-15 17:03 - 落叶无雨 - 爱问频道
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分位数回归异常Error in rq.fit.br(x, y, tau = tau, ...) : Singular design matrix
2 个回复 - 4380 次查看 请问 R语言做 滚动窗口 分位数回归为什么会出错？Error in rq.fit.br(x, y, tau = tau, ...) : Singular design matrix； for (k in 1:ncol(xcut)) { xxcut[, k] = (xcut[, k] - min(xcut[, k]))/(max(xc ...2022-3-23 17:53 - 18134997492 - R语言论坛
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面板分位数模型为什么不显示常数项呢？
2 个回复 - 1156 次查看 各位大神求教，本小白做了一个面板分位数回归，但是不显示常数项，不知道如何解决，以下是命令 qregpd lnTFP lnstr lnind1 lnstrXlnind lnGDP lnurb lngov lninf lnpop lnHC,q(0.1) id(province) fix(year) optim ...2020-10-12 15:58 - 17858801102 - 灌水吧
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qregpd回归在几个分位数水平下不显示参数
46 个回复 - 21567 次查看 如图，用loggdpwp做因变量，iovery和nplus、edutime作为自变量，在95%分位数就没有回归结果...没有回归结果是什么意思呢？我是新手，求教，鞠躬。2017-5-3 02:36 - ostria - Stata专版
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基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册119 个回复 - 30630 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了数据、代码、步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题 ...2020-4-4 21:16 - 陈奇的家 - 现金交易版
数据系列之国际贸易进出口数据世界各国进出口HS6分位数据2001-2018年32 个回复 - 6929 次查看 这个是世界各国进出口数据，HS6分位，时间是2001年到2018年，大约有224个国家和地区，覆盖所有主流国家，每一个国家一个excel表，可以查询这个国家在2001-2018年之间HS6分位目录的进口额和出口额，金额单位为千美元， ...2019-11-30 11:23 - 蓝色土耳其2013 - 现金交易版
stata如何实现面板分位数回归
16 个回复 - 7045 次查看 最近在学习面板分位数回归 在论坛里看了好久还是没能解答疑惑 望各位大神赐教！！ 有坛友提出的qreg、sqreg指令，但是貌似不是用于面板数据的 也有提出用qregpd、xtqreg 相关帖子： http://bbs.pinggu ...2016-8-4 17:56 - opeia - Stata专版
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如何针对某一变量进行分位数回归？
15 个回复 - 6670 次查看 我想根据公司规模分别进行25分位数、介于25和75分位数之间和大于75分位数的子样本回归，在模型中公司规模作为控制变量出现，请问这个应该怎么做？2019-10-23 16:48 - 7911665599 - Stata专版
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模型、代码、计算案例！基于分位数回归的动态CoVaR！19 个回复 - 3414 次查看 包含了数据、代码、步骤，可以方便的解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题。文件包含了一个案例，内容是以研究商业银行系统新风险以及溢出效应为目标，以我国16个主要上市银行和申万银 ...2021-10-16 15:22 - dennisdu520 - 现金交易版
分位数格兰杰因果关系检验（matlab）5 个回复 - 472 次查看 传统的格兰杰因果检验的方法主要是从均值的角度来考虑两个变量之间是否有线性关系，而并没有深入探究变量之间的复杂关系。Troster（2018）构建了新颖的分位数格兰杰因果关系检验，该方法可以检验变量之间的非线性格 ...2023-4-13 22:13 - 杨啊好 - 现金交易版
请教：stata组内按分位数分成5类并赋值，谢谢
20 个回复 - 19973 次查看 我的数据有10个省份变量province，每个省内样本量不一样多，现在我想对每个省内的个人收入变量income按照p20,p40,p60,p80分位数为截点分成5组，并生成变量rank，rank的值为1,2,3,4,5，请问怎么实现？另外，如果我想对 ...2016-11-24 17:24 - 如火如荼nr - Stata专版
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Stata分位数结果30%的地方和整体模型显著方向不同，这是正确的吗？
1 个回复 - 490 次查看 各位大佬好，最近在写毕业论文，小白一枚。 如果整体模型x1对y的影响为显著正相关，如model所示，但分位数回归中30%这个位置，是负相关，也不显著。请问这样是哪里出错了吗？ 还是我只要写论文的时候解释，整体显著 ...2022-4-9 17:34 - 394739087 - Stata专版
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面板分位数回归出现系数和t值全为0的情况
4 个回复 - 2720 次查看 求助，分位数回归在9/10分位数上出现系数 t值全为0的情况，这是怎么回事呀[苦涩]<br> 用的命令是陈强老师那本书里的sqreg y x，reps(400) q(.1 .3 .5 .7 .9) nodots2021-6-14 19:56 - 苏以风 - 计量经济学与统计软件
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基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算（原始数据+代码+手册1 个回复 - 1086 次查看 基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算(原始数据+代码+手册) 资源介绍 包含了数据、代码、步骤，可以方便的使用本操作手册解决大部分利用分位数回归计算(时变)动态CoVaR的论文的模型实现问题。 包含 ...2022-9-29 20:39 - hr1313 - 现金交易版
VaR、CoVaR、delta CoVaR计算（分位数回归）系统性风险测算61 个回复 - 28250 次查看 本文以上述变量为基础，选用14家银行的数据计算利用分位数回归VaR、CoVaR、delta CoVaR。本文在以下数据基础上开始进行计算，bank.dta为银行收益率的面板数据；other.dta为因变量与状态变量的时间序列数据； 代码从 ...2019-7-13 15:46 - 我的小姐姐 - 现金交易版
分位数回归 部分分位数不显著问题
2 个回复 - 4667 次查看 请教各位：我在做分位数回归，有两个问题请教一下，一个是我的因变量是0,1变量，可以做分位数回归吗？ 另一个问题是，我尝试做了一下分位数回归，0.1,0.2,0.3,0.4，0.5，0.6分位点模型是可以的，系数也显著，到0.7及 ...2017-10-12 11:08 - yunrenxing - Stata专版
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stata代码命令超级大全（空间计量大全、分位数回归、heckman两阶段模型 、收敛模型、T201 个回复 - 20731 次查看 主要内容包括： 1、最小二乘法（OLS） 2、面板模型（固定效应模型和随机效应模型） 3、数据预处理（单位根检验、描述性统计、删除特殊值） 4、回归结果总体输出 5、空间计量模型（空间自相关性检验、计算莫兰指 ...2020-8-15 12:44 - 张淼儿 - 现金交易版
分位数格兰杰因果检验代码
15 个回复 - 4892 次查看 求Troster (2018) 提出的分位数Granger因果检验方法的代码2021-11-19 22:43 - 杨啊好 - 数据交流中心
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面板分位数xtqreg中出现warning如何解决
4 个回复 - 1257 次查看 在进行面板分位数回归时，出现WARNING: .25862069% of the fitted values of the scale function are not positive 同时回归效果也会变得很差，非常不显著，这是什么情况呢？ 更换其他的因变量有时候就不会有这个， ...2023-3-5 16:27 - wanwan620 - Stata专版
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Excel如何计算10%和90%的分位数值
9 个回复 - 34583 次查看 因为要去除异常值，需要对数据做处理，所以问一下大家在excel中如何计算任意分位点的值，谢谢大神2017-5-9 10:26 - Frank.p - Excel
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QQ分位数对分位数计算代码(matlab)0 个回复 - 665 次查看 QQ回归的关键优势在于能提供更全面的结论。OLS估计仅在变量分布的中心显示影响，标准分位数回归模型是利用一个变量对另一个变量的不同分位数的影响。QQ回归的应用是因变量和自变量在各种分位数之间的相关性影响更有效 ...2022-11-18 20:51 - experien - 现金交易版
动态面板分位数工具变量回归（QRPIV)
2 个回复 - 2360 次查看 请问有没有大神知道动态面板分位数工具变量回归在R语言中如何实现？急求解决！！！2017-3-2 11:04 - 静水流萤 - R语言论坛
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面板数据固定效应分位数回归的结果中出现了warning，请问有大神知道是什么情况么？
8 个回复 - 5227 次查看 如题，stata做短面板固定效应分位数回归的时候，出现了一个warning，如下：WARNING：Some fitted values of the scale function are negative. 百度了一圈都没有发现，求知道的大神相助啊！2018-12-29 21:06 - 王东-95 - Stata专版
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面板个体固定效应分位数回归
8 个回复 - 7613 次查看 请教大家~阅读过 Machado, J.A.F. and Santos Silva, J.M.C. (2019), Quantiles via Moments, Journal of Econometrics，也看过xtqreg的help file，[/backcolor]在stata中用xtqreg进行了面板个体固定效应分位数回归， ...2020-2-7 15:00 - 18251897203 - Stata专版
8 个回复 - 7613 次查看 请教大家~阅读过 Machado, J.A.F. and Santos Silva, J.M.C. (2019), Quantiles via Moments, Journal of Econometrics，也看过xtqreg的help file，[/backcolor]在stata中用xtqreg进行了面板个体固定效应分位数回归， ...2020-2-7 15:00 - 18251897203 - Stata专版
静态网络CoVaR模型——基于分位数回归0 个回复 - 1002 次查看 资料简介实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从 ...2021-11-27 17:42 - 陈奇的家 - 现金交易版
CoVaR操作说明（包含分位数CoVaR和GARCH-Copula-CoVaR)
12 个回复 - 4273 次查看 包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理
12 个回复 - 4273 次查看 包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理
SPSS和Stata 分位数回归结果不同！求助 哪个准
4 个回复 - 2357 次查看 同一批数据的分位数回归SPSS和Stata P值结果不同： 其他分位数也是P值 相差 较大！求为何P值相差大？？？ 顺带问一下，分位数回归之后 如何预测新的值，是使用对应分位数范围内的方程吗？？2021-10-16 10:59 - 13298187127 - 爱问频道
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stata里面怎样按照分位数或者自然断点法进行分组？
6 个回复 - 11214 次查看 想把数据按照四分位分组，按照顺序分别赋值为1、2、3、4 或者是按照自然断点法进行分组，分别赋值为1、2、3、42018-11-2 17:46 - Jhon·xu - Stata专版
6 个回复 - 11214 次查看 想把数据按照四分位分组，按照顺序分别赋值为1、2、3、4 或者是按照自然断点法进行分组，分别赋值为1、2、3、42018-11-2 17:46 - Jhon·xu - Stata专版
关于UQR无条件分位数回归的IV工具变量检验方法
1 个回复 - 901 次查看 最近读到“王立勇,胡睿.贸易开放与工资收入:新证据和新机制[J].世界经济,2020,43(04):145-168.”这篇文章，其中稳健性检验中用到了工具变量法，想问问论坛里有没有大神知道应该用什么代码在固定效应的情况下，进行UQ ...2021-10-6 14:20 - 筱菡Pohwa - Stata专版
1 个回复 - 901 次查看 最近读到“王立勇,胡睿.贸易开放与工资收入:新证据和新机制[J].世界经济,2020,43(04):145-168.”这篇文章，其中稳健性检验中用到了工具变量法，想问问论坛里有没有大神知道应该用什么代码在固定效应的情况下，进行UQ ...2021-10-6 14:20 - 筱菡Pohwa - Stata专版
stata方法大全（数据处理、中介效应、分位数回归、heckman两阶段模型 、Tobit模型等）628 个回复 - 50873 次查看 主要内容包括： 1、最小二乘法（OLS） 2、面板模型（固定效应模型和随机效应模型） 3、数据预处理（单位根检验、描述性统计、删除特殊值） 4、回归结果总体输出 5、空间计量模型（空间自相关性检验、计算莫兰指 ...2021-1-21 14:30 - 张淼儿 - 现金交易版
stata如何实现面板分位数回归
69 个回复 - 63757 次查看 目前需要做stata面板分位数回归，浏览过之前的帖子，已经安装xtqreg命令和R.3.1.3，可是运行一直报错。如下： . global Rterm path "C:\Program Files\R\R-3.1.3\bin\x64\R.exe” . xtqreg lnrd lnepu1 size r ...2018-7-31 10:45 - 你的城我的梦 - Stata专版
69 个回复 - 63757 次查看 目前需要做stata面板分位数回归，浏览过之前的帖子，已经安装xtqreg命令和R.3.1.3，可是运行一直报错。如下： . global Rterm path "C:\Program Files\R\R-3.1.3\bin\x64\R.exe” . xtqreg lnrd lnepu1 size r ...2018-7-31 10:45 - 你的城我的梦 - Stata专版
R语言rugarch包拟合偏t分布怎么计算分位数
14 个回复 - 7487 次查看 求教各位大佬，用rugarch包拟合偏t分布时，结果中的skew和shape参数应该是偏t分布的参数吧？如下图 那应该怎么求该偏t分布（skew=1.143593,shape=8.87965）下的95%分位数或临界值呢？ 我看有人推荐gamlss包里的q ...2021-11-24 17:38 - Aixir - R语言论坛
14 个回复 - 7487 次查看 求教各位大佬，用rugarch包拟合偏t分布时，结果中的skew和shape参数应该是偏t分布的参数吧？如下图 那应该怎么求该偏t分布（skew=1.143593,shape=8.87965）下的95%分位数或临界值呢？ 我看有人推荐gamlss包里的q ...2021-11-24 17:38 - Aixir - R语言论坛
求问面板数据分位数回归的画图命令
31 个回复 - 16610 次查看 看到一篇论文中做面板分位数回归，并有图示，但是没找到画图命令啊 只知道回归命令是xtqreg2019-10-20 11:21 - 筑舍道傍 - Stata专版
31 个回复 - 16610 次查看 看到一篇论文中做面板分位数回归，并有图示，但是没找到画图命令啊 只知道回归命令是xtqreg2019-10-20 11:21 - 筑舍道傍 - Stata专版
stata面板分位数回归报错Error: You must specify a panel identifier
2 个回复 - 1688 次查看 想做2015和2016年的面板分位数，设置了面板，但一直报错 You must specify a panel identifier求大佬赐教2022-1-11 10:22 - 青岛老李123 - Stata专版
2 个回复 - 1688 次查看 想做2015和2016年的面板分位数，设置了面板，但一直报错 You must specify a panel identifier求大佬赐教2022-1-11 10:22 - 青岛老李123 - Stata专版
stata分位数回归显示P值等于1
2 个回复 - 632 次查看 在进行分位数回归的时候，25%分位点和50%分位点的结果都是正常的，但是75%的分位点显示结果如下，P值等于1是什么意思以及如何解决，望各位大佬解答2023-4-23 18:06 - 鸡肉味养乐多 - Stata专版
2 个回复 - 632 次查看 在进行分位数回归的时候，25%分位点和50%分位点的结果都是正常的，但是75%的分位点显示结果如下，P值等于1是什么意思以及如何解决，望各位大佬解答2023-4-23 18:06 - 鸡肉味养乐多 - Stata专版
分位数回归遇到的困难，为什么t值会为0,或者无法得到结果
7 个回复 - 3508 次查看 分位数回归为什么结果会是这样呢？按照我的理解分位数回归就是根据分位数给予了被解释变量在不同取值时不同的权重，按理说 OLS能得到回归结果，分位数回归也可以得到结果的啊，为什么我的分位数回归会成这样呢？ 命 ...2018-1-17 20:00 - maoluliang - 悬赏大厅
7 个回复 - 3508 次查看 分位数回归为什么结果会是这样呢？按照我的理解分位数回归就是根据分位数给予了被解释变量在不同取值时不同的权重，按理说 OLS能得到回归结果，分位数回归也可以得到结果的啊，为什么我的分位数回归会成这样呢？ 命 ...2018-1-17 20:00 - maoluliang - 悬赏大厅
在用R做分位数回归的时候，老出现说解不唯一是为什么？
7 个回复 - 5198 次查看 Warning message: In rq.fit.br(x, y, tau = tau, ...) : Solution may be nonunique 什么情况下会这样？ 这个问题需要重视吗？2015-4-21 09:55 - hduzqq - R语言论坛
7 个回复 - 5198 次查看 Warning message: In rq.fit.br(x, y, tau = tau, ...) : Solution may be nonunique 什么情况下会这样？ 这个问题需要重视吗？2015-4-21 09:55 - hduzqq - R语言论坛
genqreg做完有工具变量的分位数回归之后该怎么绘制系数图
3 个回复 - 1163 次查看 用genqreg命令做带工具变量的广义分位数回归模型，具体命令如下：genqreg lnincome internet edu quy_2 quy_3 marrige gender age health party, q(50) optimize(mcmc) noisy draws(1000) burn(100) arate(.5) ins ...2022-6-7 18:21 - CDA118581 - Stata专版
3 个回复 - 1163 次查看 用genqreg命令做带工具变量的广义分位数回归模型，具体命令如下：genqreg lnincome internet edu quy_2 quy_3 marrige gender age health party, q(50) optimize(mcmc) noisy draws(1000) burn(100) arate(.5) ins ...2022-6-7 18:21 - CDA118581 - Stata专版
基于R语言和Stata Quantile Regression分位数回归 ：数据+代码+输出结果解读+案例1 个回复 - 1219 次查看 基于R语言和Stata Quantile Regression分位数回归 ：数据+代码+输出结果解读+案例 11.Quantile Regression Quantile Regression Example.pdf Quantile Regression in R.R Quantile Regressi ...2022-2-3 10:27 - lotus_sss - 现金交易版
面板分位数回归xtqreg和qregpd在控制固定效应上的区别
4 个回复 - 2362 次查看 有没有大佬帮忙解答下，面板分位数回归命令xtqreg和qregpd的区别，我看了stata的help文件，貌似前者只能控制个体效应，后者只能控制时间效应，不知道这样理解对不对2023-5-25 10:53 - 魅影之纱 - Stata专版
4 个回复 - 2362 次查看 有没有大佬帮忙解答下，面板分位数回归命令xtqreg和qregpd的区别，我看了stata的help文件，貌似前者只能控制个体效应，后者只能控制时间效应，不知道这样理解对不对2023-5-25 10:53 - 魅影之纱 - Stata专版
请问分位数回归也需要控制年度效应和行业效应吗？谢谢~
5 个回复 - 3109 次查看 各位同仁好，请问分位数回归也需要控制年度效应和行业效应吗？采用分位数回归的时候加入年度效应和行业效应与不加入结果差异很大，希望各位同仁给予解答，谢谢~2020-4-15 15:28 - 落日/ty追风 - Stata专版
5 个回复 - 3109 次查看 各位同仁好，请问分位数回归也需要控制年度效应和行业效应吗？采用分位数回归的时候加入年度效应和行业效应与不加入结果差异很大，希望各位同仁给予解答，谢谢~2020-4-15 15:28 - 落日/ty追风 - Stata专版
普通分位数回归中如何加入虚拟变量
7 个回复 - 6759 次查看 面板数据进行普通混合回归 但是一旦加入虚拟变量 就显示factor variables and time-series operators not allowed 请问这是为什么？如何处理，谢谢？ 找了一下论坛没发现类似问题呀2014-7-8 00:26 - emyyan - Stata专版
7 个回复 - 6759 次查看 面板数据进行普通混合回归 但是一旦加入虚拟变量 就显示factor variables and time-series operators not allowed 请问这是为什么？如何处理，谢谢？ 找了一下论坛没发现类似问题呀2014-7-8 00:26 - emyyan - Stata专版
关于分位数回归的问题
2 个回复 - 553 次查看 一直以为分位数回归是只按照解释变量y进行分组的 今天看了一篇分位数回归的论文 是按照核心解释变量x进行分位的 这个在回归时应该怎么操作的 各位大佬2023-6-28 18:38 - zaifengming7 - Stata专版
2 个回复 - 553 次查看 一直以为分位数回归是只按照解释变量y进行分组的 今天看了一篇分位数回归的论文 是按照核心解释变量x进行分位的 这个在回归时应该怎么操作的 各位大佬2023-6-28 18:38 - zaifengming7 - Stata专版
为什么固定效应回归和面板分位数回归做出来系数相差特别多，急问
3 个回复 - 724 次查看 固定效应回归显著，系数为正，但面板分位数回归系数为负且不显著。这是什么原因呢 命令是 reg y x controls i.year i.行业 qregpd y x controls,quantile (.25) id（行业) fix（year） qregpd y x controls,quant ...2023-6-13 17:27 - tangyjy - Stata专版
3 个回复 - 724 次查看 固定效应回归显著，系数为正，但面板分位数回归系数为负且不显著。这是什么原因呢 命令是 reg y x controls i.year i.行业 qregpd y x controls,quantile (.25) id（行业) fix（year） qregpd y x controls,quant ...2023-6-13 17:27 - tangyjy - Stata专版
四分位数、四分位数是什么、四分位数的含义
44 个回复 - 20540 次查看 四分位数（quartile）：也称四分位点，它是一组数据排序后处于25%和75%位置上的值。四分位数通过3个点将全部数据等分为4部分，其中每部分包含25%的数据。很显然，中间的四分位数就是中位数，因此通常所说的四分位数是 ...2020-1-19 21:02 - HELLO_BABY - Forum
44 个回复 - 20540 次查看 四分位数（quartile）：也称四分位点，它是一组数据排序后处于25%和75%位置上的值。四分位数通过3个点将全部数据等分为4部分，其中每部分包含25%的数据。很显然，中间的四分位数就是中位数，因此通常所说的四分位数是 ...2020-1-19 21:02 - HELLO_BABY - Forum
关于QQ图中的理论分位数（Theoretical Quantiles）的讨论
2 个回复 - 13402 次查看 QQ图的主要作用是判断样本是否近似于某种类型的分布，这里的“QQ”是两个Quantiles的大写字母，即两个分位数，一个是样本分位数（Sample Quantiles），一般画在纵轴，一个是理论分位数（Theoretical Quantiles），一 ...2015-12-28 22:47 - kiddxyp - R语言论坛
2 个回复 - 13402 次查看 QQ图的主要作用是判断样本是否近似于某种类型的分布，这里的“QQ”是两个Quantiles的大写字母，即两个分位数，一个是样本分位数（Sample Quantiles），一般画在纵轴，一个是理论分位数（Theoretical Quantiles），一 ...2015-12-28 22:47 - kiddxyp - R语言论坛
教材发布：handbook of quantile regression 分位数回归最全手册
3 个回复 - 2786 次查看 【作者】Roger Koenker ，Victor Chernozhukov ，Xuming He ，Limin Peng 【文题】Handbook of Quantile Regression 【年份】2018 关注公众号：统计及其软件学习笔记 回复“手册”获取本书的下载链接 今天 ...2020-5-24 16:11 - 子路侃侃语 - 爱问频道
3 个回复 - 2786 次查看 【作者】Roger Koenker ，Victor Chernozhukov ，Xuming He ，Limin Peng 【文题】Handbook of Quantile Regression 【年份】2018 关注公众号：统计及其软件学习笔记 回复“手册”获取本书的下载链接 今天 ...2020-5-24 16:11 - 子路侃侃语 - 爱问频道
stata分位数分解求助
2 个回复 - 616 次查看 求助！！！ 本人stata小白，想做关于性别工资差异的分解研究，现已摸索出分位数回归的结果，但是不知道如何做分位数分解，求大神指导，万分感激，如果是基于RIF（复回中心影响函数）回归的分位数分解就更好了，求赐 ...2022-5-4 10:53 - 12060426 - Stata专版
2 个回复 - 616 次查看 求助！！！ 本人stata小白，想做关于性别工资差异的分解研究，现已摸索出分位数回归的结果，但是不知道如何做分位数分解，求大神指导，万分感激，如果是基于RIF（复回中心影响函数）回归的分位数分解就更好了，求赐 ...2022-5-4 10:53 - 12060426 - Stata专版
数据的缩尾处理，一定是1%和99%分位数缩尾吗？
11 个回复 - 51958 次查看 经济金融管理类的实证研究，数据的缩尾处理，一定是1%和99%分位数缩尾吗（论文大多都是这样缩尾）？我的数据有1万6千的样本量，如果是1%缩尾，上下各抹平了160个，是不是太多了，可以适当减少缩尾的量？或者大家有什 ...2016-4-19 10:06 - dchmll - Stata专版
11 个回复 - 51958 次查看 经济金融管理类的实证研究，数据的缩尾处理，一定是1%和99%分位数缩尾吗（论文大多都是这样缩尾）？我的数据有1万6千的样本量，如果是1%缩尾，上下各抹平了160个，是不是太多了，可以适当减少缩尾的量？或者大家有什 ...2016-4-19 10:06 - dchmll - Stata专版
求用R软件或者stata做MM分位数分解的程序
3 个回复 - 2195 次查看 急求用R软件或者stata做MM分位数分解的程序，万分感谢！2015-5-23 12:32 - yagang - 爱问频道
3 个回复 - 2195 次查看 急求用R软件或者stata做MM分位数分解的程序，万分感谢！2015-5-23 12:32 - yagang - 爱问频道
stata面板分位数回归结果是点，求助各位大佬应该怎么解决啊？
0 个回复 - 587 次查看 用的是qregpd，后面p值的没有结果 应该怎么修改呀2023-5-26 20:35 - pine_711 - Stata专版
0 个回复 - 587 次查看 用的是qregpd，后面p值的没有结果 应该怎么修改呀2023-5-26 20:35 - pine_711 - Stata专版
辛苦整理的广义分位数回归和工具变量分位数回归 in stata： 解读和源代码6 个回复 - 3784 次查看 广义分位数回归和工具变量分位数回归 in stata： 解读和源代码 辛苦整理而成，绝无版权、争议相关的商业敏感信息！ 广义分位数回归和工具变量分位数回归 in stata： 解读和源代码 广义分位数回归和工具变量 ...2020-5-20 21:01 - Lotus_ss - 现金交易版
求问分位数回归的系数差异显著性检验怎么做呢？
7 个回复 - 594 次查看 我想用分位数模型做不同分为点下系数差异的显著性检验，请教各位大佬，这个能做吗？如果可以做，该怎么做呢？ 我用stata做了两个分位数回归代码是sqreg y x1 x2，q(0.3 0.7) 现在我想做q=0.3下x1和q=0.7下x1系数差异 ...2022-11-12 22:17 - jmyjmyjmy - Stata专版
7 个回复 - 594 次查看 我想用分位数模型做不同分为点下系数差异的显著性检验，请教各位大佬，这个能做吗？如果可以做，该怎么做呢？ 我用stata做了两个分位数回归代码是sqreg y x1 x2，q(0.3 0.7) 现在我想做q=0.3下x1和q=0.7下x1系数差异 ...2022-11-12 22:17 - jmyjmyjmy - Stata专版
广义分位数回归和面板分位数回归 in stata，IVQR,GQR2 个回复 - 1366 次查看 广义分位数回归和面板分位数回归 in stata，IVQR,GQRGeneralized Quantile Regression Instrumental Variable Quantile Regression Model for Endogenous Treatment Effect 广义分位数回归和面板分位数 ...2022-5-11 14:28 - Kathy-202109 - 现金交易版
Matlab GARCH_Toolbox24,Matlab计算Garch 分位数工具0 个回复 - 595 次查看 Matlab GARCH_Toolbox24,Matlab计算Garch 分位数工具 Matlab GARCH_Toolbox24,Matlab计算Garch 分位数工具[/backcolor] Matlab GARCH_Toolbox24,Matlab计算Garch 分位数工具[/backcolor] Matlab GARCH_Toolbo ...2020-5-2 09:16 - Lotus_ss - 现金交易版
SAS生存分析LIFEREG做区间删失数据的参数分布后，怎么求出结局变量的百分位数啊？
1 个回复 - 214 次查看 SAS生存分析LIFEREG做区间删失数据（如潜伏期）的参数分布后，对于得到的各类参数分布模型，怎么估计潜伏期的百分位数呢？ 比如这篇文献，右边的潜伏期百分位数数据怎么得到呀？？？ 还有参数分布的累积密度分布函 ...2023-5-12 18:34 - 15360468361 - 灌水吧
1 个回复 - 214 次查看 SAS生存分析LIFEREG做区间删失数据（如潜伏期）的参数分布后，对于得到的各类参数分布模型，怎么估计潜伏期的百分位数呢？ 比如这篇文献，右边的潜伏期百分位数数据怎么得到呀？？？ 还有参数分布的累积密度分布函 ...2023-5-12 18:34 - 15360468361 - 灌水吧
