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以解释变量的滞后项作为工具变量对吗
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现在做面板
工具变量估计,以论文 《城市化
滞后之谜:基于国际贸易
的解释》为例,该文发表于《中国社会科学》,该文章选取使用净出口贸易额
的滞后项作为
工具变量,但我看在内生性问题
的处理方法中,正确
的不是应当使用 ...
2018-10-29 22:31 - fugarsan - Stata专版
关于买那般固定效应模型的滞后项作为工具变量进行内生性处理的疑问
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如题,有2个疑问:
1.固定效应回归是否一定要用robust回归,也就是①xtreg y x1 x2 ,fe r还是用②xtreg y x1 x2 ,fe [/backcolor]
2.我用
的是①xtreg y x1 x2 ,fe r,然后想解决内生性问题,生成了x1
的滞后一项l1. ...
2019-12-6 17:09 - sinolong - 爱问频道
求助:用一阶滞后做工具变量,固定效应模型不报告F值?什么原因?
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. xtivreg lintra linc sars (lage= L1.lage),fe
Fixed-effects (within) IV regression Number of obs = 372
Group variable: id Number of groups = ...
2015-4-30 10:38 - 木莲子 - Stata专版
求教!固定效应模型自变量滞后一期,使用外生工具变量的做法?
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1.主回归固定效应模型自变量
滞后一期,使用外生工具z得到拟合值,如何将自变量拟合值也
滞后一期回归?要分步做吗?求教具体命令代码!请教大神!!!毕业设计!!!<br>
主回归:xtreg y L.x1 x2 x3 i. year i ...
2020-2-9 14:09 - 严ok - 悬赏大厅
求助:滞后项作为工具变量的经济意义??
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请教:用内生解释变量
的滞后项作为
工具变量,Stata回归出来
的结果显示仍然是该内生解释变量本身
的系数,其经济意义是当期解释变量对被解释变量
的影响程度,还是前期解释变量对当期被解释变量
的影响程度??
2016-7-2 10:28 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
滞后一期固定效应和面板工具变量法的问题
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请问:
xtreg v1 L.v2 L.v3 , fe
xtivreg v1 (v2 v3=L.v2 L.v3) , fe
这两条命令
的输出结果为什么不一样呢?工具变法不是把L.v2和L.v3代替了V2和V3了吗?(“L.”指
滞后一期)
2015-5-15 11:16 - 白玉京123 - Stata专版
工具变量选用内生变量的滞后项是否有效?
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在处理内生性问题是,通常是需要寻找
工具变量,而合适
的工具又很难获得。比较常见
的方法是使用内生变量
的滞后项作为
工具变量,请问这种方法是否有效?即是否符合
工具变量的要求(与内生变量强相关,而与扰动项不相关 ...
2016-6-1 17:25 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
xtabond2中工具变量的选择和滞后阶数的设置
1 个回复 - 5447 次查看
跪求各位大神。。在动态面板
的回归中,模型为
Yit=Yi,t-1+x1i,t-1+x2i,t-1+x3i,t-1+x4i,t-1+z1i,t+z2i,t+z3i,t-1+ei,t.
若将z1 z2 z3设置为内生变量,x1 x2 x3 x4为前定变量,那么在做一阶差分回归时,应该如何选择 ...
2014-5-10 21:31 - Liar_m08 - Stata专版
求助AR(1)的最用滞后工具变量
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哪位大牛能帮忙解决一下这个问题吗:提前谢谢啦
对于AR(1)模型:x(t)=ax(t-1)+u(t),在估计参数a
的时候,可以用x
的滞后变量做
工具变量克服内生性问题,问
滞后几期
的变量做
工具变量是最优
的,请用严格
的数学证明推 ...
2010-5-18 19:50 - jiangjgang1 - 计量经济学与统计软件