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2000-2021年投资效率Richardson模型，非效率投资/过度投资/投资不足（OLS和GMM）48 个回复 - 13092 次查看 Richardson模型一般有两种回归模型，一种是OLS回归，另一种是GMM回归 一、OLS回归（常用） 1.计算说明 模型(1) OLS回归计算出的残差取绝对值，用以衡量投资效率，正残差用于衡量投资过度，负残差的绝对值来度量 ...2022-7-31 18:58 - zq1069321348 - 现金交易版
stata动态空间计量模型 动态空间面板杜宾模型 动态面板空间杜宾模型284 个回复 - 75679 次查看 随着空间计量经济学的发展，空间计量在各个领域的应用已经十分广泛了，空间计量模型应用由最初的空间滞后模型，空间误差模型，发展到空间杜宾模型，再逐渐扩展到目前的动态空间杜宾模型，可以说发展十分迅速，因此本 ...2017-11-10 11:36 - 蓝色土耳其2013 - 现金交易版
动态面板GMM sargan检验P值总是为1
40 个回复 - 25277 次查看 动态面板GMM sargan检验P值总是为1，30个省份和21年的数据，在gmm回归时工具变量总是过多，不知道怎么减少工具变量。请教2018-5-26 23:25 - 夏璋煦 - Stata专版
40 个回复 - 25277 次查看 动态面板GMM sargan检验P值总是为1，30个省份和21年的数据，在gmm回归时工具变量总是过多，不知道怎么减少工具变量。请教2018-5-26 23:25 - 夏璋煦 - Stata专版
sargan检验显示cannot calculate Sargan test with dropped variables该怎么解决
1 个回复 - 4001 次查看 我用差分gmm进行回归后想要进行sargan检验，code是这样的xtabond distance l_distance cap_dis cap country_yearid_dum1-country_yearid_dum1353, lags(1) artests(2)estat sargan（因为没有学过这方面的知识，所以不 ...2015-11-12 21:32 - Coconut_woman - Stata专版
1 个回复 - 4001 次查看 我用差分gmm进行回归后想要进行sargan检验，code是这样的xtabond distance l_distance cap_dis cap country_yearid_dum1-country_yearid_dum1353, lags(1) artests(2)estat sargan（因为没有学过这方面的知识，所以不 ...2015-11-12 21:32 - Coconut_woman - Stata专版
AR(1)、AR(2)、Sargan检验的结果怎么看？
16 个回复 - 54458 次查看 使用系统GMM分析面板数据的话 AR(1)、AR(2)、Sargan检验结果要多大才通过检验？ 面板数据 为啥两篇文章都是系统GMM 一个的AR偏向1.0 一个偏向0.1 都各自说是通过检验的呢？2018-3-8 14:23 - DRLZMER - Stata专版
16 个回复 - 54458 次查看 使用系统GMM分析面板数据的话 AR(1)、AR(2)、Sargan检验结果要多大才通过检验？ 面板数据 为啥两篇文章都是系统GMM 一个的AR偏向1.0 一个偏向0.1 都各自说是通过检验的呢？2018-3-8 14:23 - DRLZMER - Stata专版
工具变量过度识别检验，外生性检验 Sargan检验 Hansen检验
2 个回复 - 28496 次查看 工具变量有效性有两层含义： 第一是要与内生变量相关，可通过一阶段工具变量系数的F检验来判断 第二是要只能通过内生变量影响Y，或者说，工具变量和残差项不相关，这一点叫做工具变量的外生性检验，同样也叫过度 ...2022-1-2 20:31 - fengbjmu - Stata专版
2 个回复 - 28496 次查看 工具变量有效性有两层含义： 第一是要与内生变量相关，可通过一阶段工具变量系数的F检验来判断 第二是要只能通过内生变量影响Y，或者说，工具变量和残差项不相关，这一点叫做工具变量的外生性检验，同样也叫过度 ...2022-1-2 20:31 - fengbjmu - Stata专版
求助动态面板数据用xtabond2命令，结果AR(2) Sargan检验结果都为0，如何修正
50 个回复 - 46981 次查看 用系统GMM法，stata12 xtabond2命令运行出来结果各自变量显著，hansen检验p值为1，但是AR(2),Sargan检验p值显著为0，这是怎么回事，如何修正啊，还有gmm()里面滞后阶数如何确定。初学者，望各位大神指点，多谢！！ ...2015-7-2 20:16 - 鸿鹄天 - Stata专版
50 个回复 - 46981 次查看 用系统GMM法，stata12 xtabond2命令运行出来结果各自变量显著，hansen检验p值为1，但是AR(2),Sargan检验p值显著为0，这是怎么回事，如何修正啊，还有gmm()里面滞后阶数如何确定。初学者，望各位大神指点，多谢！！ ...2015-7-2 20:16 - 鸿鹄天 - Stata专版
毕业论文求助：GMM模型合理性问题 关于AR(1) AR(2) sargan检验等
21 个回复 - 40641 次查看 各位大神，小弟在做毕业论文，计量方面有点问题，看了书还是不太懂，万不得已，在此求助，拜谢： 1.做的检验 AR(1)=0.2042，AR(2)=0.3131，sargan检验P值为1.0000，看书上要求AR(1)2017-3-16 13:39 - 木叶半青 - Stata专版
21 个回复 - 40641 次查看 各位大神，小弟在做毕业论文，计量方面有点问题，看了书还是不太懂，万不得已，在此求助，拜谢： 1.做的检验 AR(1)=0.2042，AR(2)=0.3131，sargan检验P值为1.0000，看书上要求AR(1)2017-3-16 13:39 - 木叶半青 - Stata专版
sargan检验不通过、hansen检验通过时如何调整？
17 个回复 - 14255 次查看 如题，请问做工具变量的过度识别检验时，sargan检验不通过、hansen检验通过时如何调整？2018-11-14 21:06 - 侯小琴儿 - Stata专版
17 个回复 - 14255 次查看 如题，请问做工具变量的过度识别检验时，sargan检验不通过、hansen检验通过时如何调整？2018-11-14 21:06 - 侯小琴儿 - Stata专版
系统GMM的sargan检验一直无法通过，怎么办
32 个回复 - 24635 次查看 使用系统GMM进行回归分析，不管怎么调整，一直存在过度识别问题，请高手支招啊2014-7-29 14:12 - 青蛙牙刷 - Stata专版
32 个回复 - 24635 次查看 使用系统GMM进行回归分析，不管怎么调整，一直存在过度识别问题，请高手支招啊2014-7-29 14:12 - 青蛙牙刷 - Stata专版
如何做anderson检验和sargan检验
2 个回复 - 5365 次查看 我有两个问题需要解决，一是关于2sls中的anderson检验和sargan检验，二是关于xtabond2的命令。倘若哪位能够帮我解决，我愿意以1000论坛币来作为酬谢。实际上这两个问题对于很多人来说很简单，但是我是个新手，所以有 ...2013-8-3 23:13 - tangbaoqing - Stata专版
2 个回复 - 5365 次查看 我有两个问题需要解决，一是关于2sls中的anderson检验和sargan检验，二是关于xtabond2的命令。倘若哪位能够帮我解决，我愿意以1000论坛币来作为酬谢。实际上这两个问题对于很多人来说很简单，但是我是个新手，所以有 ...2013-8-3 23:13 - tangbaoqing - Stata专版
sargan检验的命令
5 个回复 - 19954 次查看 我用xtdpd命令做完系统广义据估计（system GMM）之后，无法用estat abond和estat sargan做检验，STATA没有输出结果，出现错误提示，大家知道什么原因吗？谢谢！2014-5-30 03:50 - shaoqinglong11 - Stata专版
5 个回复 - 19954 次查看 我用xtdpd命令做完系统广义据估计（system GMM）之后，无法用estat abond和estat sargan做检验，STATA没有输出结果，出现错误提示，大家知道什么原因吗？谢谢！2014-5-30 03:50 - shaoqinglong11 - Stata专版
求高手通俗解释sargan检验！谢谢！
24 个回复 - 88841 次查看 高手的高明在于能用通俗的语言讲解复杂的问题，我绝对相信人大论坛有很多这样的高手！求教个sargan检验的问题，谢谢! 假如：y =a0+a1*x+controlvariable+u 现在x是内生的，找了两个个工具变 ...2011-7-8 09:12 - gushiydw - Stata专版
24 个回复 - 88841 次查看 高手的高明在于能用通俗的语言讲解复杂的问题，我绝对相信人大论坛有很多这样的高手！求教个sargan检验的问题，谢谢! 假如：y =a0+a1*x+controlvariable+u 现在x是内生的，找了两个个工具变 ...2011-7-8 09:12 - gushiydw - Stata专版
请问大神我这个系统GMM的AR检验和Sargan检验结果怎么看
4 个回复 - 6011 次查看 这是二步法动态系统gmm滞后一期的检验：2022-2-11 10:58 - 高山宗 - 经济金融数学专区
4 个回复 - 6011 次查看 这是二步法动态系统gmm滞后一期的检验：2022-2-11 10:58 - 高山宗 - 经济金融数学专区
求大神指教系统GMM的sargan检验和abond检验问题
5 个回复 - 6992 次查看 各位大神们，我用动态面板数据做系统GMM检验，是否之前要做Arellano-Bond检验和Sargan检验呀？我做出的Arellano-Bond检验一阶都为0，二阶大于0.10，sargan检验大于0.05，这通过检验了吗？感激不尽。2017-9-1 12:34 - 祝好命 - Stata专版
5 个回复 - 6992 次查看 各位大神们，我用动态面板数据做系统GMM检验，是否之前要做Arellano-Bond检验和Sargan检验呀？我做出的Arellano-Bond检验一阶都为0，二阶大于0.10，sargan检验大于0.05，这通过检验了吗？感激不尽。2017-9-1 12:34 - 祝好命 - Stata专版
急求解决 sargan检验p值为1
12 个回复 - 22317 次查看 最近在做论文 用 xtabond y x1 x2……，lags(n) twostep 做动态面板gmm估计，做出来 系数都很显著 但是sargan值却是1或者无限接近于1，说明什么问题啊 ？？非常着急！！我还换用了其他的统计方法儒xtdpdsys y x,maxl ...2014-9-19 22:40 - 476247490 - Stata专版
12 个回复 - 22317 次查看 最近在做论文 用 xtabond y x1 x2……，lags(n) twostep 做动态面板gmm估计，做出来 系数都很显著 但是sargan值却是1或者无限接近于1，说明什么问题啊 ？？非常着急！！我还换用了其他的统计方法儒xtdpdsys y x,maxl ...2014-9-19 22:40 - 476247490 - Stata专版
动态面板-sargan检验-不通过
25 个回复 - 25866 次查看 求助： 本人在做动态面板时，遇到一个大问题，那就是： Sargan test of overid. restrictions: chi2(38) = 122.72 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many instruments.) 也就是sar ...2013-1-11 06:00 - 日尧光 - Stata专版
25 个回复 - 25866 次查看 求助： 本人在做动态面板时，遇到一个大问题，那就是： Sargan test of overid. restrictions: chi2(38) = 122.72 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many instruments.) 也就是sar ...2013-1-11 06:00 - 日尧光 - Stata专版
stata中GMM后的差分sargan检验的两个结果P值要看哪一个？
2 个回复 - 7321 次查看 求助各位大神，我做stata差分GMM估计，然后结果大部分人只看AR（1）和AR（2）以及sargan检验。我想请教一下差分sargan检验的两个P值怎么看？具体如下：Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subs ...2016-1-12 10:50 - BSN白小白 - Stata专版
2 个回复 - 7321 次查看 求助各位大神，我做stata差分GMM估计，然后结果大部分人只看AR（1）和AR（2）以及sargan检验。我想请教一下差分sargan检验的两个P值怎么看？具体如下：Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subs ...2016-1-12 10:50 - BSN白小白 - Stata专版
萌新求助一个问题 系统GMM sargan检验值为0.1以上 可以认为是通过吗？
2 个回复 - 1912 次查看 如图所示，以上的数值正常吗？为啥感觉跟别的不一样呢2020-2-8 17:15 - zathary - Stata专版
2 个回复 - 1912 次查看 如图所示，以上的数值正常吗？为啥感觉跟别的不一样呢2020-2-8 17:15 - zathary - Stata专版
面板数据sargan检验P=0
0 个回复 - 949 次查看 正在写毕业论文，进行GMM估计，由于没有系统学习过GMM所以有很多疑问回归的因变量是经济增长（lnGDP），自变量是国有经济固定投资比重（ginv）以及他的平方项（ginv2）、总投资的增长（lnInvest），控制变量为dTrade ...2021-4-5 19:04 - 17xlhuang2 - Stata专版
0 个回复 - 949 次查看 正在写毕业论文，进行GMM估计，由于没有系统学习过GMM所以有很多疑问回归的因变量是经济增长（lnGDP），自变量是国有经济固定投资比重（ginv）以及他的平方项（ginv2）、总投资的增长（lnInvest），控制变量为dTrade ...2021-4-5 19:04 - 17xlhuang2 - Stata专版
动态面板数据系统GMM估计后的sargan检验结果为一个点
21 个回复 - 9855 次查看 最近在做动态面板，采用了系统GMM的方法，不知道是不是设置前定变量和内生变量的时候出了问题，估计结果是能出来的，但是没办法做estat abond和estat sargan检验，就是检验结果为一个点，然后提示不能计算。。。有大 ...2016-11-13 22:31 - 小洛在武大 - Stata专版
21 个回复 - 9855 次查看 最近在做动态面板，采用了系统GMM的方法，不知道是不是设置前定变量和内生变量的时候出了问题，估计结果是能出来的，但是没办法做estat abond和estat sargan检验，就是检验结果为一个点，然后提示不能计算。。。有大 ...2016-11-13 22:31 - 小洛在武大 - Stata专版
差分GMM模型结果中的hansen和Sargan检验
7 个回复 - 11017 次查看 大家好,向高手请教，使用xtabond2命令，建立多个差分GMM模型，结果如下： 是否说明hansen和Sargan可以？。 Sargan test of overid. restrictions: chi2(620) = 531.97 Prob > chi2 = 0.995 (Not robust, but ...2016-4-29 16:14 - haoyun010 - Stata专版
7 个回复 - 11017 次查看 大家好,向高手请教，使用xtabond2命令，建立多个差分GMM模型，结果如下： 是否说明hansen和Sargan可以？。 Sargan test of overid. restrictions: chi2(620) = 531.97 Prob > chi2 = 0.995 (Not robust, but ...2016-4-29 16:14 - haoyun010 - Stata专版
sargan检验的P值多少为合适的？
26 个回复 - 59381 次查看 最近在写毕业论文，动态面板的xtabond2命令下做出来的sargan检验P值一直很小，最高也就0.55左右 请问，在N=30，T=9的面板中，sargan值至少要达到多少？sargan值一直过小的可能原因有哪些？ 此外，AR(1)和AR(2)做出 ...2012-4-11 22:21 - greedisgood - Stata专版
26 个回复 - 59381 次查看 最近在写毕业论文，动态面板的xtabond2命令下做出来的sargan检验P值一直很小，最高也就0.55左右 请问，在N=30，T=9的面板中，sargan值至少要达到多少？sargan值一直过小的可能原因有哪些？ 此外，AR(1)和AR(2)做出 ...2012-4-11 22:21 - greedisgood - Stata专版
系统GMM的sargan检验p值为0
3 个回复 - 11536 次查看 用系统GMM跑数据 AR(2)是满足要求的 但无论我怎么修改 工具变量的滞后阶数 回归结果sargan的p值始终是0.000 不过Hansen检验的p值会出现大于0.05的情况 样本是小N大T的情况 1048家公司*8年 Number of instruments大 ...2017-4-4 13:28 - 慕梓李 - Stata专版
3 个回复 - 11536 次查看 用系统GMM跑数据 AR(2)是满足要求的 但无论我怎么修改 工具变量的滞后阶数 回归结果sargan的p值始终是0.000 不过Hansen检验的p值会出现大于0.05的情况 样本是小N大T的情况 1048家公司*8年 Number of instruments大 ...2017-4-4 13:28 - 慕梓李 - Stata专版
GMM中sargan检验值等于1可信吗
1 个回复 - 2300 次查看 我用的是xtdpdsys命令做的动态面板的GMM，一共六个模型，每个sargan值都是1，这个值可信吗，求大神解答！2017-8-18 10:56 - 回首清渭滨1 - Stata专版
1 个回复 - 2300 次查看 我用的是xtdpdsys命令做的动态面板的GMM，一共六个模型，每个sargan值都是1，这个值可信吗，求大神解答！2017-8-18 10:56 - 回首清渭滨1 - Stata专版
求助：sargan检验p值为1或者无限接近于1 是什么情况
12 个回复 - 16709 次查看 最近在做论文 用 xtabond y x1 x2……，lags(n) twostep 做动态面板gmm估计，做出来 系数都很显著 但是sargan值却是1或者无限接近于1，说明什么问题啊 ？？非常着急！！我还换用了其他的统计方法儒xtdpdsys y x,maxl ...2014-9-19 22:19 - 476247490 - Stata专版
12 个回复 - 16709 次查看 最近在做论文 用 xtabond y x1 x2……，lags(n) twostep 做动态面板gmm估计，做出来 系数都很显著 但是sargan值却是1或者无限接近于1，说明什么问题啊 ？？非常着急！！我还换用了其他的统计方法儒xtdpdsys y x,maxl ...2014-9-19 22:19 - 476247490 - Stata专版
stata动态面板sargan检验通不过怎么办
28 个回复 - 14312 次查看 如题啊，最近忙于论文，无奈做sys gmm 时sargan检验总是通不过，寻找各种资料包括（王志刚，陈强老师）的书均参考了，都不见效啊，不过要是先对数据进行差分再做gmm倒是可以通过sargan，但是出现显著性问题，而且不好 ...2012-9-22 14:58 - auguswu - Stata专版
28 个回复 - 14312 次查看 如题啊，最近忙于论文，无奈做sys gmm 时sargan检验总是通不过，寻找各种资料包括（王志刚，陈强老师）的书均参考了，都不见效啊，不过要是先对数据进行差分再做gmm倒是可以通过sargan，但是出现显著性问题，而且不好 ...2012-9-22 14:58 - auguswu - Stata专版
求助这样的sargan检验结果是不是就没有通过,gmm是不是无效的
2 个回复 - 1258 次查看 这是不是说明我用一阶差分的GMM没有通过检验啊。。。2020-1-18 20:47 - Lueur0309 - Stata专版
2 个回复 - 1258 次查看 这是不是说明我用一阶差分的GMM没有通过检验啊。。。2020-1-18 20:47 - Lueur0309 - Stata专版
eviews做GMM进行sargan检验遇上的问题
11 个回复 - 8180 次查看 J统计量[/backcolor]14.34429 ，工具变量38，解释变量6[/backcolor] 我在命令行键入scalar pval = @chisq(14.34429, 32)回车后，窗口里多了一个pval的文件夹，但文件夹上划了一个“井”，并且没办法打开。个人基础 ...2012-8-31 10:47 - mmparty - EViews专版
11 个回复 - 8180 次查看 J统计量[/backcolor]14.34429 ，工具变量38，解释变量6[/backcolor] 我在命令行键入scalar pval = @chisq(14.34429, 32)回车后，窗口里多了一个pval的文件夹，但文件夹上划了一个“井”，并且没办法打开。个人基础 ...2012-8-31 10:47 - mmparty - EViews专版
请教一下，如何在stata里进行sargan检验？
5 个回复 - 17780 次查看 请教一下： 如何在stata里进行sargan检验？ 命令是什么？ 我前面作的是ivregress，需要检验工具变量的有效性。 我用overid、sargan在help里找，也没有信息。 以下是我的IV和hausman检验。 *IV 2SLS 回 ...2009-12-5 20:06 - tomhanks - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 17780 次查看 请教一下： 如何在stata里进行sargan检验？ 命令是什么？ 我前面作的是ivregress，需要检验工具变量的有效性。 我用overid、sargan在help里找，也没有信息。 以下是我的IV和hausman检验。 *IV 2SLS 回 ...2009-12-5 20:06 - tomhanks - 计量经济学与统计软件
请教在eviews中怎么做sargan检验
18 个回复 - 13703 次查看 <p>做完GMM之后，需要做sargan检验，请问在eviews中该如何操作？多谢！</p>2008-3-22 13:35 - cangcangzju - EViews专版
18 个回复 - 13703 次查看 <p>做完GMM之后，需要做sargan检验，请问在eviews中该如何操作？多谢！</p>2008-3-22 13:35 - cangcangzju - EViews专版
动态面板sargan检验总是通不过该如何处理？
34 个回复 - 28640 次查看 各位高手，我在xtdpdsys命令后，进行sargan检验，值总是为0. 资料上说是异方差或是模型设定，也或者是工具变量设定有问题。 我将工具变量滞后期做了修改，还是不行。该怎么处理？ 也有资料显示采用robust型估计解 ...2012-6-25 18:20 - liuxinlei - Stata专版
34 个回复 - 28640 次查看 各位高手，我在xtdpdsys命令后，进行sargan检验，值总是为0. 资料上说是异方差或是模型设定，也或者是工具变量设定有问题。 我将工具变量滞后期做了修改，还是不行。该怎么处理？ 也有资料显示采用robust型估计解 ...2012-6-25 18:20 - liuxinlei - Stata专版
sysGMM 后AR和Sargan检验的问题！！！！
5 个回复 - 3378 次查看 我做完了sys-GMM之后做AR和Sargan检验 但是出现如下的结果（没有P值 都是个点）,换了数据重新实验也不行 用一阶差分GMM也不行。local xx " urban education inflation lggovernmentsize lgtradeopeness capiaccum i ...2017-3-29 13:38 - 烧伤病房5 - Stata专版
5 个回复 - 3378 次查看 我做完了sys-GMM之后做AR和Sargan检验 但是出现如下的结果（没有P值 都是个点）,换了数据重新实验也不行 用一阶差分GMM也不行。local xx " urban education inflation lggovernmentsize lgtradeopeness capiaccum i ...2017-3-29 13:38 - 烧伤病房5 - Stata专版
关于hansen检验和sargan检验的选择，请教连玉君老师
7 个回复 - 13411 次查看 连老师，我用的是十年的省级面板数据，用xtabond2估计后，hansen检验p值=1，而sargan检验p值=0. 请问我可以将hansen检验放在实证结果中，而不提sargan吗？ 这两个指标如何取舍呢？2014-7-9 22:37 - 陈旭1988 - Stata专版
7 个回复 - 13411 次查看 连老师，我用的是十年的省级面板数据，用xtabond2估计后，hansen检验p值=1，而sargan检验p值=0. 请问我可以将hansen检验放在实证结果中，而不提sargan吗？ 这两个指标如何取舍呢？2014-7-9 22:37 - 陈旭1988 - Stata专版
系统GMM是否要做Sargan检验
13 个回复 - 23425 次查看 我看了一些国外公司金融方面的文献，用系统GMM做的，但很多没做过度识别检验，我自己做的时候发现Sargan检验基本都不能通过。连老师在讲Flannery2006年那篇文章的stata课程中也没通过，之后Flannery2008working pape ...2013-12-25 10:08 - younger111 - Stata专版
13 个回复 - 23425 次查看 我看了一些国外公司金融方面的文献，用系统GMM做的，但很多没做过度识别检验，我自己做的时候发现Sargan检验基本都不能通过。连老师在讲Flannery2006年那篇文章的stata课程中也没通过，之后Flannery2008working pape ...2013-12-25 10:08 - younger111 - Stata专版
GMM的Sargan检验的问题求助
0 个回复 - 1423 次查看 各位坛友好，我在学习使用系统GMM时，发现工具变量外生性的检验包括两个，分别是The Sargan/Hansen test，自己运用数据进行处理时，发现Sargan test如何都过不了，因此去看了Difference and system GMM in Stata 这篇 ...2018-9-6 11:06 - cbjc123 - Stata专版
0 个回复 - 1423 次查看 各位坛友好，我在学习使用系统GMM时，发现工具变量外生性的检验包括两个，分别是The Sargan/Hansen test，自己运用数据进行处理时，发现Sargan test如何都过不了，因此去看了Difference and system GMM in Stata 这篇 ...2018-9-6 11:06 - cbjc123 - Stata专版
动态面板AR(1),AR(2),sargan检验是用来干什么的
1 个回复 - 5167 次查看 新手求教，还有N，IV是什么意思，在回归结果中N 868 IV 410 什么意思？2018-5-30 21:42 - 时光爱薇 - Stata专版
1 个回复 - 5167 次查看 新手求教，还有N，IV是什么意思，在回归结果中N 868 IV 410 什么意思？2018-5-30 21:42 - 时光爱薇 - Stata专版
sargan检验
0 个回复 - 1419 次查看 为什么使用GMM时，用xtabond2命令得到的sargan检验的p值一直为0，而使用xtdpdsys命令，再使用求sargan的命令语句得到的p值大于0.1，求高手指教。2017-9-24 17:14 - rusea - Stata专版
0 个回复 - 1419 次查看 为什么使用GMM时，用xtabond2命令得到的sargan检验的p值一直为0，而使用xtdpdsys命令，再使用求sargan的命令语句得到的p值大于0.1，求高手指教。2017-9-24 17:14 - rusea - Stata专版
动态面板系统GMM的sargan检验问题
9 个回复 - 16606 次查看 我用系统GMM处理一个动态面板，在解释变量中设置了被解释变量的二阶滞后项，回归结构二阶滞后项系数不显著，但是模型通过了sargan检验，而且扰动项差分也不存在二阶或更高阶的自相关。 这种结果可以接受么？ 如 ...2012-11-12 10:38 - cjkong - Stata专版
9 个回复 - 16606 次查看 我用系统GMM处理一个动态面板，在解释变量中设置了被解释变量的二阶滞后项，回归结构二阶滞后项系数不显著，但是模型通过了sargan检验，而且扰动项差分也不存在二阶或更高阶的自相关。 这种结果可以接受么？ 如 ...2012-11-12 10:38 - cjkong - Stata专版
sargan检验hansen检验不通过如何调整
3 个回复 - 5827 次查看 一阶差分GMM，使用xtabond2命令，但是sargan检验hansen检验始终不通过，数值很小，基本等于0.如何调整？调内生变量、外生变量、工具变量的滞后阶数？大家有没有什么好方法？感恩 献出所有的论坛币2017-7-24 23:16 - jingguanhq - Stata专版
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GMM与SARGAN检验
1 个回复 - 2065 次查看 1、请问这个命令能否做SYS-GMM。2、下一步做了sargan检验，SARGAN检验要求二阶，结果p值为0，是不是得出的结果意味着选择的工具变量无效？ 谢谢大神们。2017-7-29 10:31 - joyreal0607 - Stata专版
1 个回复 - 2065 次查看 1、请问这个命令能否做SYS-GMM。2、下一步做了sargan检验，SARGAN检验要求二阶，结果p值为0，是不是得出的结果意味着选择的工具变量无效？ 谢谢大神们。2017-7-29 10:31 - joyreal0607 - Stata专版
毕业论文求助：GMM模型合理性问题 关于AR(1) AR(2) sargan检验等
1 个回复 - 1223 次查看 各位大神，小弟在做毕业论文，计量方面有点问题，看了书还是不太懂，万不得已，在此求助，拜谢： 1.做的检验 AR(1)=0.2042，AR(2)=0.3131，sargan检验P值为1.0000，看书上要求AR(1)2017-3-16 13:22 - 木叶半青 - Stata专版
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eviews怎么做sargan检验？
7 个回复 - 7374 次查看 eviews怎么做sargan检验？ 请问在哪里输入这个东西啊 scalar pval = @chisq(14.34429, 32) 急需 请求帮忙 操作2013-4-23 14:20 - zhaoaiwen2012 - EViews专版
7 个回复 - 7374 次查看 eviews怎么做sargan检验？ 请问在哪里输入这个东西啊 scalar pval = @chisq(14.34429, 32) 急需 请求帮忙 操作2013-4-23 14:20 - zhaoaiwen2012 - EViews专版
如何获得静态固定效应面板模型GMM估计的sargan检验结果
11 个回复 - 6458 次查看 进行如下命令xtset id yearset more offxtivreg g k yt ype ypm ype2 ypm2 ypepm ypet ypmt k2yvk2y pek pmk kt (y=l.y l2.y),feestat overid提示无法执行上述最后一条命令请问前辈如何进行sargan检验2015-3-24 11:43 - hycf2012 - Stata专版
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使用xtabond2和xtdpdsys做出的sargan检验值不一致
0 个回复 - 1727 次查看 使用这两个命令做动态面板系统GMM，发现貌似xtabond2的hansen检验值和xtdpdsys的sargan检验值是一样的，但是xtabond2命令下里面的sargan检验就一直是0，请问是什么原因呢？2016-9-25 15:36 - yuyi9821 - Stata专版
0 个回复 - 1727 次查看 使用这两个命令做动态面板系统GMM，发现貌似xtabond2的hansen检验值和xtdpdsys的sargan检验值是一样的，但是xtabond2命令下里面的sargan检验就一直是0，请问是什么原因呢？2016-9-25 15:36 - yuyi9821 - Stata专版
求助大家，系统GMM估计，sargan检验值为1
1 个回复 - 3954 次查看 我研究某省份财政支出对当地经济增长的影响，命令是xtdpdsys lnpgdp x1 x2 x3 x4 x5,endog(x1 x2 x3 x4 x5) twostep，分别代表几种财政支出，这样设置成内生是不是有问题呀，序列相关检验是没问题的，二阶不相关，谢 ...2016-7-23 18:54 - LYleeeeee - Stata专版
1 个回复 - 3954 次查看 我研究某省份财政支出对当地经济增长的影响，命令是xtdpdsys lnpgdp x1 x2 x3 x4 x5,endog(x1 x2 x3 x4 x5) twostep，分别代表几种财政支出，这样设置成内生是不是有问题呀，序列相关检验是没问题的，二阶不相关，谢 ...2016-7-23 18:54 - LYleeeeee - Stata专版
xtabond2中sargan检验不通过
3 个回复 - 5651 次查看 用xtabond2 risk1 l.risk1 r1 size profit leverage gdpr housep, gmm(risk1 size profit leverage, lag(2 2)) iv(r1 gdpr housep) 做动态面板系统GMM估计，出现下面结果，好像是sargan检验不通过。请问各位大侠应该 ...2013-10-7 16:54 - 淡蓝的静127 - Stata专版
3 个回复 - 5651 次查看 用xtabond2 risk1 l.risk1 r1 size profit leverage gdpr housep, gmm(risk1 size profit leverage, lag(2 2)) iv(r1 gdpr housep) 做动态面板系统GMM估计，出现下面结果，好像是sargan检验不通过。请问各位大侠应该 ...2013-10-7 16:54 - 淡蓝的静127 - Stata专版
求助Sargan检验是工具变量外生还是模型过度约束问题。。。？
3 个回复 - 2113 次查看 主要是在系统GMM法中，有的时候看到有人解释Sargan是检验工具变量是否外生，有的时候是检验模型是否overidentificatin 究竟是什么作用啊？求高人 从stata输出来看似乎是后者： Sargan test of overid. restrictio ...2014-3-13 14:33 - xiaobai71 - Stata专版
3 个回复 - 2113 次查看 主要是在系统GMM法中，有的时候看到有人解释Sargan是检验工具变量是否外生，有的时候是检验模型是否overidentificatin 究竟是什么作用啊？求高人 从stata输出来看似乎是后者： Sargan test of overid. restrictio ...2014-3-13 14:33 - xiaobai71 - Stata专版
为什么动态面板估计中的Sargan检验无法通过？急求解答啊！
4 个回复 - 3718 次查看 如题，我用stata中的xtdpdsys命令做一步GMM时的Sargan检验时总是不显著。另外，如果GMM中的各变量不变，换作两步GMM后，Sargan检验就立马变得显著了。所以想问一下：（1）为什么在同样的参数设定下，一步GMM的Sargan ...2016-1-7 10:02 - cpqr - Stata专版
4 个回复 - 3718 次查看 如题，我用stata中的xtdpdsys命令做一步GMM时的Sargan检验时总是不显著。另外，如果GMM中的各变量不变，换作两步GMM后，Sargan检验就立马变得显著了。所以想问一下：（1）为什么在同样的参数设定下，一步GMM的Sargan ...2016-1-7 10:02 - cpqr - Stata专版
sargan检验的结果是否跟工具变量的个数有关？
1 个回复 - 2228 次查看 发现如果在gmm（）中放入的内生变量个数越少，或者加入collapse选项，sargan的结果要好一些。 它们之间有联系吗？还是碰巧？2015-8-17 23:16 - xiongjerry - Stata专版
1 个回复 - 2228 次查看 发现如果在gmm（）中放入的内生变量个数越少，或者加入collapse选项，sargan的结果要好一些。 它们之间有联系吗？还是碰巧？2015-8-17 23:16 - xiongjerry - Stata专版
如何在变量系数的显著性与sargan检验的有效性之间选择
0 个回复 - 1392 次查看 在对模型进行调整的过程中，发现如果选择合适的工具变量滞后项，可以提高解释变量系数的显著性，但是sargan的结果不理想。 反之，如果提升sargan的值，解释变量系数的显著性又会下降。 怎么选择呢？2015-8-3 22:50 - xiongjerry - Stata专版
0 个回复 - 1392 次查看 在对模型进行调整的过程中，发现如果选择合适的工具变量滞后项，可以提高解释变量系数的显著性，但是sargan的结果不理想。 反之，如果提升sargan的值，解释变量系数的显著性又会下降。 怎么选择呢？2015-8-3 22:50 - xiongjerry - Stata专版
工具变量的个数与sargan检验的结果有无关系？
0 个回复 - 1486 次查看 工具变量的个数控制在多少为宜？ 只看到说，建议将工具变量的个数控制在少于group的个数，没有具体说明多少为宜。2015-8-3 22:35 - xiongjerry - Stata专版
0 个回复 - 1486 次查看 工具变量的个数控制在多少为宜？ 只看到说，建议将工具变量的个数控制在少于group的个数，没有具体说明多少为宜。2015-8-3 22:35 - xiongjerry - Stata专版
GMM____"只要通过hansen/sargan检验，滞后越少越好"?
0 个回复 - 1937 次查看 Y C C(1) C(2) C(3) C(4) C(5) C(6) C(7) C(8) C(9) C(10) 单变量数量？？？ 还需要做什么hansen/sargan？ 跑赢大盘的SB 发表于 2015-7-14 15:57 现在的问题是GMM工具变量中如何确定变量的滞后阶数， ...2015-7-26 13:21 - nlm0402 - EViews专版
0 个回复 - 1937 次查看 Y C C(1) C(2) C(3) C(4) C(5) C(6) C(7) C(8) C(9) C(10) 单变量数量？？？ 还需要做什么hansen/sargan？ 跑赢大盘的SB 发表于 2015-7-14 15:57 现在的问题是GMM工具变量中如何确定变量的滞后阶数， ...2015-7-26 13:21 - nlm0402 - EViews专版
动态面板sargan检验
4 个回复 - 4090 次查看 动态面板sargan检验结果Prob > chi2 = 1.000是怎么回事[/backcolor] 是不是说明选择的模型有问题还是。。。。[/backcolor]2015-7-7 20:18 - hutuxindi - Stata专版
4 个回复 - 4090 次查看 动态面板sargan检验结果Prob > chi2 = 1.000是怎么回事[/backcolor] 是不是说明选择的模型有问题还是。。。。[/backcolor]2015-7-7 20:18 - hutuxindi - Stata专版
求助SYS GMM：为什么Sargan检验 AR(1) AR(2)的结果都是空的
5 个回复 - 6942 次查看 xtabond2 y l(1/2).y l(0/1).(w1 w4) l(0/2).(w3 w6) x w5, gmm(l.y) iv(x) robust twostep Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm. w4 dropped due to ...2014-7-3 20:45 - 6896872 - Stata专版
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稳健估计下xtabond2为什么还提供sargan检验？
2 个回复 - 2663 次查看 Sargan检验只对于一步、非稳健估计是有效的。 Sargan检验在随机扰动项存在异方差或自相关的情况下会失效，因此，对于稳健估计（或两步估计）而言，只能用Hansen J检验统计量来进行过度识别。 那么在稳健估计时，xt ...2015-4-4 18:44 - xiongjerry - Stata专版
2 个回复 - 2663 次查看 Sargan检验只对于一步、非稳健估计是有效的。 Sargan检验在随机扰动项存在异方差或自相关的情况下会失效，因此，对于稳健估计（或两步估计）而言，只能用Hansen J检验统计量来进行过度识别。 那么在稳健估计时，xt ...2015-4-4 18:44 - xiongjerry - Stata专版
AR(1)、AR(2)、Sargan检验
2 个回复 - 17347 次查看 使用动态面板数据时，需要使用系统GMM方法，其中有相关的AR(1)、AR(2)、Sargan检验，请问哪本书里有关于AR(1)、AR(2)、Sargan检验这些知识的详细说明？特别是Stata中如何进行这些检验以及这些检验的数值在什么情况下 ...2015-4-4 16:51 - 跑赢大盘的SB - Stata专版
2 个回复 - 17347 次查看 使用动态面板数据时，需要使用系统GMM方法，其中有相关的AR(1)、AR(2)、Sargan检验，请问哪本书里有关于AR(1)、AR(2)、Sargan检验这些知识的详细说明？特别是Stata中如何进行这些检验以及这些检验的数值在什么情况下 ...2015-4-4 16:51 - 跑赢大盘的SB - Stata专版
在加了robust后的sargan检验有何意义
1 个回复 - 1759 次查看 xtabond2在加了robust后依然给出sargan检验结果，这有何作用？sargan不是条件同方差情况下才适用吗？2015-4-2 15:34 - xiongjerry - Stata专版
1 个回复 - 1759 次查看 xtabond2在加了robust后依然给出sargan检验结果，这有何作用？sargan不是条件同方差情况下才适用吗？2015-4-2 15:34 - xiongjerry - Stata专版
如何获得静态固定效应面板模型GMM估计的sargan检验结果
0 个回复 - 1367 次查看 进行如下命令[/backcolor]xtset id year[/backcolor]set more off[/backcolor]xtivreg g k yt ype ypm ype2 ypm2 ypepm ypet ypmt k2yvk2y pek pmk kt (y=l.y l2.y),fe[/backcolor]estat overid[/backcolor]提示无 ...2015-3-24 11:51 - hycf2012 - Stata专版
0 个回复 - 1367 次查看 进行如下命令[/backcolor]xtset id year[/backcolor]set more off[/backcolor]xtivreg g k yt ype ypm ype2 ypm2 ypepm ypet ypmt k2yvk2y pek pmk kt (y=l.y l2.y),fe[/backcolor]estat overid[/backcolor]提示无 ...2015-3-24 11:51 - hycf2012 - Stata专版
请问在stata中用命令xtdpdsys可以做差分sargan检验吗
1 个回复 - 2772 次查看 求教在stata中用命令xtdpdsys可以做sargan差分检验吗？谢谢2010-11-23 22:30 - lihongya - Stata专版
1 个回复 - 2772 次查看 求教在stata中用命令xtdpdsys可以做sargan差分检验吗？谢谢2010-11-23 22:30 - lihongya - Stata专版
动态面板数据 sargan检验结果
1 个回复 - 2474 次查看 采用系统GMM方法对动态面板数据进行回归，sargan检验所总是通不过 ，有没有哪位有类似情况或者明白的指导一下，非常感谢！2014-2-22 10:29 - yffhm - Stata专版
1 个回复 - 2474 次查看 采用系统GMM方法对动态面板数据进行回归，sargan检验所总是通不过 ，有没有哪位有类似情况或者明白的指导一下，非常感谢！2014-2-22 10:29 - yffhm - Stata专版
如何使用eviews做GMM分析，工具变量如何设置，如何做Sargan检验
1 个回复 - 4737 次查看 如题，求大神帮忙2014-8-27 16:27 - icemangod13 - EViews专版
1 个回复 - 4737 次查看 如题，求大神帮忙2014-8-27 16:27 - icemangod13 - EViews专版
Stata做动态面板分析AB检验和Sargan检验
0 个回复 - 2031 次查看 各位大师，我用Stata做动态面板分析，如果用xtabond2做，AB检验和Sargan检验可以通过，但是变量系数符号和前面的经验观察相反，如果用xtdpdsys命令，系数符号一致但是后边的AR(2)检验通不过，请问有什么办法吗？ ...2014-8-29 11:00 - gaojiuyueyi - Stata专版
0 个回复 - 2031 次查看 各位大师，我用Stata做动态面板分析，如果用xtabond2做，AB检验和Sargan检验可以通过，但是变量系数符号和前面的经验观察相反，如果用xtdpdsys命令，系数符号一致但是后边的AR(2)检验通不过，请问有什么办法吗？ ...2014-8-29 11:00 - gaojiuyueyi - Stata专版
求助--sargan检验问题
4 个回复 - 1719 次查看 我用xtabond后，输入estat sargan,结果显示 chi2(3) = . Prob > chi2 = . 请问什么原因？2014-6-15 15:21 - 30805176 - Stata专版
4 个回复 - 1719 次查看 我用xtabond后，输入estat sargan,结果显示 chi2(3) = . Prob > chi2 = . 请问什么原因？2014-6-15 15:21 - 30805176 - Stata专版
进行xtlsdvc命令后sargan检验
0 个回复 - 2085 次查看 请问大家，进行xtlsdvc命令后如何进行sargan检验？因为STATA显示无法识别estat sargan,或者xtlsdvc命令后就不需要进行sargan检验了？多谢！2014-5-30 06:32 - shaoqinglong11 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2085 次查看 请问大家，进行xtlsdvc命令后如何进行sargan检验？因为STATA显示无法识别estat sargan,或者xtlsdvc命令后就不需要进行sargan检验了？多谢！2014-5-30 06:32 - shaoqinglong11 - 计量经济学与统计软件
求助，如何在stata里进行sargan检验？
10 个回复 - 16005 次查看 请教一下，如何在stata里进行sargan检验？ 我前面作的是xtivreg，需要检验工具变量的有效性。我在网上看有人说用overidxt可以，但是没说这个命令的格式。我在stata的help里找，也没有什么信息。2007-3-16 16:00 - 黄鹤楼上看翻船 - Stata专版
10 个回复 - 16005 次查看 请教一下，如何在stata里进行sargan检验？ 我前面作的是xtivreg，需要检验工具变量的有效性。我在网上看有人说用overidxt可以，但是没说这个命令的格式。我在stata的help里找，也没有什么信息。2007-3-16 16:00 - 黄鹤楼上看翻船 - Stata专版
stata 中的sargan检验怎么显示不出来
3 个回复 - 5956 次查看 用sata估计动态面板时sargan检验的结果竟然没有，郁闷2009-10-13 13:39 - dailina1975 - Stata专版
3 个回复 - 5956 次查看 用sata估计动态面板时sargan检验的结果竟然没有，郁闷2009-10-13 13:39 - dailina1975 - Stata专版
sargan检验求助
6 个回复 - 13701 次查看 各位，用eviews做出的sargan检验的p值是0.35，请问依据什么判定过度约束是否正确？急求！谢谢！2012-4-16 20:36 - jiadong_1234 - EViews专版
6 个回复 - 13701 次查看 各位，用eviews做出的sargan检验的p值是0.35，请问依据什么判定过度约束是否正确？急求！谢谢！2012-4-16 20:36 - jiadong_1234 - EViews专版
关于sargan检验和Hansen检验
1 个回复 - 8699 次查看 我在使用系统GMM过程中，sargan检验总是不通过，请问一定要做sargan检验吗，对于论文中的实证检验，不做sargan行不行？2014-4-3 01:37 - 陈旭1988 - Stata专版
1 个回复 - 8699 次查看 我在使用系统GMM过程中，sargan检验总是不通过，请问一定要做sargan检验吗，对于论文中的实证检验，不做sargan行不行？2014-4-3 01:37 - 陈旭1988 - Stata专版
sargan检验结果如何解释（Prob > chi2 = 0.000）
9 个回复 - 21675 次查看 对动态面板数据进行sargan检验，结果如下： Sargan test of overid. restrictions: chi2(15) = 66.85 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many instruments.) Hansen test of overid. ...2014-2-19 21:35 - yffhm - Stata专版
9 个回复 - 21675 次查看 对动态面板数据进行sargan检验，结果如下： Sargan test of overid. restrictions: chi2(15) = 66.85 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many instruments.) Hansen test of overid. ...2014-2-19 21:35 - yffhm - Stata专版
关于系统GMM估计的序列相关和sargan检验的疑问
3 个回复 - 5654 次查看 老师，您好。我在用系统GMM两阶段估计做实证分析，进行序列相关检定和sargan检定时，显示如下结果（见截图）。 请问产生的原因是样本数量太小了吗？我采用了FD-GMM，控制工具变量个数之后，同样存在这样的问题。 但 ...2013-12-28 15:01 - keepliang - 统计软件培训班VIP答疑区
3 个回复 - 5654 次查看 老师，您好。我在用系统GMM两阶段估计做实证分析，进行序列相关检定和sargan检定时，显示如下结果（见截图）。 请问产生的原因是样本数量太小了吗？我采用了FD-GMM，控制工具变量个数之后，同样存在这样的问题。 但 ...2013-12-28 15:01 - keepliang - 统计软件培训班VIP答疑区
关于输出结果中二阶序列相关和sargan检验结果的输出问题
1 个回复 - 4663 次查看 连老师，您好。我在做实证分析时，用SYS-GMM做系数的显著性推断估计，用两阶段的SYS-GMM做模型的合理性检验，即二阶序列相关检验和sargan检验。 请问老师，如何在呈现结果时，呈现一阶段的系数估计结果，同时呈现两 ...2013-12-30 12:03 - keepliang - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 4663 次查看 连老师，您好。我在做实证分析时，用SYS-GMM做系数的显著性推断估计，用两阶段的SYS-GMM做模型的合理性检验，即二阶序列相关检验和sargan检验。 请问老师，如何在呈现结果时，呈现一阶段的系数估计结果，同时呈现两 ...2013-12-30 12:03 - keepliang - 统计软件培训班VIP答疑区
anderson检验和sargan检验的命令
1 个回复 - 2685 次查看 我有两个问题需要解决，一是关于2sls中的anderson检验和sargan检验，二是关于xtabond2的命令。倘若哪位能够帮我解决，我愿意以1000论坛币来作为酬谢。实际上这两个问题对于很多人来说很简单，但是我是个新手，所以有 ...2013-8-18 23:03 - tangbaoqing - Stata专版
1 个回复 - 2685 次查看 我有两个问题需要解决，一是关于2sls中的anderson检验和sargan检验，二是关于xtabond2的命令。倘若哪位能够帮我解决，我愿意以1000论坛币来作为酬谢。实际上这两个问题对于很多人来说很简单，但是我是个新手，所以有 ...2013-8-18 23:03 - tangbaoqing - Stata专版
xtabond2下的 sargan检验
1 个回复 - 2177 次查看 采用sys-gmm.通常会报告两个sargan值，检验结论在有些情况下是相反的。如： Sargan test of overid. restrictions: chi2(24) = 67.47 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many inst ...2013-7-13 04:20 - peyzf - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2177 次查看 采用sys-gmm.通常会报告两个sargan值，检验结论在有些情况下是相反的。如： Sargan test of overid. restrictions: chi2(24) = 67.47 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many inst ...2013-7-13 04:20 - peyzf - 统计软件培训班VIP答疑区
如何判断是否通过了sargan检验
2 个回复 - 17352 次查看 stata中进行sargan检验，有谁知道如何才能确定自己数据通过了sargan检验吗？2013-7-16 20:48 - 且听那冷雨 - Stata专版
2 个回复 - 17352 次查看 stata中进行sargan检验，有谁知道如何才能确定自己数据通过了sargan检验吗？2013-7-16 20:48 - 且听那冷雨 - Stata专版
