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MATLAB程序求助：关于GARCH模型估计的问题
12 个回复 - 2936 次查看 我自己写了个GARCH模型的极大似然估计，估计结果和直接用工具箱的结果差异非常大，请大神帮我看看问题出在哪里。2018-3-15 18:39 - 水轻轻 - MATLAB等数学软件专版
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求关于MRS-GARCH模型估计的程序
0 个回复 - 753 次查看 本人看了Klaassen的《Improving GARCH volatility forecasts with regime-switching GARCH》,还有《基于Markov状态转换GARCH模型的铜期货价格波动性研究》_方颢,但是不明白用条件滞后方差怎么带入似然函数得到估计 ...2017-9-11 09:53 - 木槿谨然 - 爱问频道
0 个回复 - 753 次查看 本人看了Klaassen的《Improving GARCH volatility forecasts with regime-switching GARCH》,还有《基于Markov状态转换GARCH模型的铜期货价格波动性研究》_方颢,但是不明白用条件滞后方差怎么带入似然函数得到估计 ...2017-9-11 09:53 - 木槿谨然 - 爱问频道
[下载]用R实现ARMA及GARCH模型估计
42 个回复 - 16445 次查看 Parameter Estimation of ARMA Models with GARCH/APARCH Errors An R and SPlus Software ImplementationTime Series Analysis and Its Applications With R Examples [此贴子已经被yahoocom于2009-5-13 10:34:28编 ...2008-9-24 23:31 - leiyan715 - R语言论坛
42 个回复 - 16445 次查看 Parameter Estimation of ARMA Models with GARCH/APARCH Errors An R and SPlus Software ImplementationTime Series Analysis and Its Applications With R Examples [此贴子已经被yahoocom于2009-5-13 10:34:28编 ...2008-9-24 23:31 - leiyan715 - R语言论坛
【求助】GARCH模型估计不收敛的问题
2 个回复 - 4024 次查看 求各位帮忙解答一下关于GARCH收敛的问题。 用winrats跑ADCC/DCC GARCH，一旦均值方程/方差方程加入外生变量就会造成GARCH估计的不收敛。 但是同样的模型设定，用BEKK来跑，就可以得到收敛的结果。 求助大家是 ...2018-3-29 17:27 - 三两滚滚肉 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 4024 次查看 求各位帮忙解答一下关于GARCH收敛的问题。 用winrats跑ADCC/DCC GARCH，一旦均值方程/方差方程加入外生变量就会造成GARCH估计的不收敛。 但是同样的模型设定，用BEKK来跑，就可以得到收敛的结果。 求助大家是 ...2018-3-29 17:27 - 三两滚滚肉 - 计量经济学与统计软件
二元GARCH模型估计完，怎么检验是否还有ARCH效应
4 个回复 - 5710 次查看 如标题，另外，多元GARCH建完后，需要做哪些检验2014-7-19 12:48 - caohuanan - EViews专版
4 个回复 - 5710 次查看 如标题，另外，多元GARCH建完后，需要做哪些检验2014-7-19 12:48 - caohuanan - EViews专版
怎么样用egarch模型估计条件特质波动率
0 个回复 - 795 次查看 大家好。 最近在学习特质波动率，提到可以用egarch模型来估计特质波动率，模型如下： [LaTex]$\mathrm{R}_{\mathrm{it}}-\mathrm{r}_{\mathrm{ft}}=\alpha_{\mathrm{it}}+\beta_{\mathrm{it}}\left(\mathrm{R}_{\m ...2022-8-7 20:42 - 55的小苑 - 量化投资
0 个回复 - 795 次查看 大家好。 最近在学习特质波动率，提到可以用egarch模型来估计特质波动率，模型如下： [LaTex]$\mathrm{R}_{\mathrm{it}}-\mathrm{r}_{\mathrm{ft}}=\alpha_{\mathrm{it}}+\beta_{\mathrm{it}}\left(\mathrm{R}_{\m ...2022-8-7 20:42 - 55的小苑 - 量化投资
请问要怎么完成批量股票的garch模型估计呢？
3 个回复 - 1280 次查看 我的数据是两个版的面板数据，需要进行garch估计提取波动率，但是不知道如何批量进行？要是不能批量进行，可以将所有股票的年度数据，比如2020年的，按照股票代码顺序排列，作为时间序列数据，进行garch回归，提取出 ...2022-3-14 17:56 - 哇咔咔Yoho - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1280 次查看 我的数据是两个版的面板数据，需要进行garch估计提取波动率，但是不知道如何批量进行？要是不能批量进行，可以将所有股票的年度数据，比如2020年的，按照股票代码顺序排列，作为时间序列数据，进行garch回归，提取出 ...2022-3-14 17:56 - 哇咔咔Yoho - 计量经济学与统计软件
用EGARCH模型估计预期的特质波动率（FIVOL）
0 个回复 - 748 次查看 怎么预估相应时间段的股票波动率，需要用到什么数据以及命令。初次使用stata不太了解2021-5-19 22:21 - synewlife - Stata专版
0 个回复 - 748 次查看 怎么预估相应时间段的股票波动率，需要用到什么数据以及命令。初次使用stata不太了解2021-5-19 22:21 - synewlife - Stata专版
eviews的garch模型估计出来的条件方差是日方差还是年化方差
2 个回复 - 1251 次查看 请问大家， 在做波动率估计时， 用Eviews的garch模型估计出来的条件方差序列，是日方差，还是年化方差呀？ 因为如果是每日方差总感觉有点大，有没有证据能证明是每日方差还是年化方差呢？2020-6-24 16:31 - JOHNFu2016 - 求助成功区
2 个回复 - 1251 次查看 请问大家， 在做波动率估计时， 用Eviews的garch模型估计出来的条件方差序列，是日方差，还是年化方差呀？ 因为如果是每日方差总感觉有点大，有没有证据能证明是每日方差还是年化方差呢？2020-6-24 16:31 - JOHNFu2016 - 求助成功区
eviews的garch模型估计出来的方差是日方差还是年方差
1 个回复 - 1324 次查看 eviews的garch模型估计出来的方差是日方差，还是年方差呀2020-6-23 17:10 - JOHNFu2016 - EViews专版
1 个回复 - 1324 次查看 eviews的garch模型估计出来的方差是日方差，还是年方差呀2020-6-23 17:10 - JOHNFu2016 - EViews专版
eviews的garch模型估计出来的条件方差是日方差还是年化方差
0 个回复 - 1053 次查看 请问大家 eviews的garch模型估计出来的条件方差是每日方差，还是年化方差呀 如果是每日方差总感觉有点大，有没有证据能证明是每日方差还是年化方差呢，麻烦一并提供呢2020-6-23 18:23 - JOHNFu2016 - EViews专版
0 个回复 - 1053 次查看 请问大家 eviews的garch模型估计出来的条件方差是每日方差，还是年化方差呀 如果是每日方差总感觉有点大，有没有证据能证明是每日方差还是年化方差呢，麻烦一并提供呢2020-6-23 18:23 - JOHNFu2016 - EViews专版
在进行GARCH模型估计时对时间序列的连续性有要求嘛
0 个回复 - 1118 次查看 在进行garch的相关学习中，时间序列有一些缺失值，比如节假日等情况，多个时间序列在进行数据对齐的时候也会出现数据的删除，那这样时间序列就不连续了，我想要了解一下garch对时间序列有连续性的要求吗。在进行多个 ...2020-6-21 23:41 - dxc4869 - EViews专版
0 个回复 - 1118 次查看 在进行garch的相关学习中，时间序列有一些缺失值，比如节假日等情况，多个时间序列在进行数据对齐的时候也会出现数据的删除，那这样时间序列就不连续了，我想要了解一下garch对时间序列有连续性的要求吗。在进行多个 ...2020-6-21 23:41 - dxc4869 - EViews专版
TARCH模型估计各项系数均显著，为什么EGARCH模型earch项却不显著呢？
4 个回复 - 7770 次查看 TARCH模型各项系数均显著，说明了“坏消息”对资产价格波动性的影响大于好消息的影响，具有杠杆效应。为什么EGARCH模型中earch项系数就不显著了？那不是说明没有杠杆效应吗？这俩者没有矛盾吗？2013-8-10 18:04 - 李小瑜 - Stata专版
4 个回复 - 7770 次查看 TARCH模型各项系数均显著，说明了“坏消息”对资产价格波动性的影响大于好消息的影响，具有杠杆效应。为什么EGARCH模型中earch项系数就不显著了？那不是说明没有杠杆效应吗？这俩者没有矛盾吗？2013-8-10 18:04 - 李小瑜 - Stata专版
关于arma-garch模型估计的问题
1 个回复 - 1119 次查看 用eviews估计的时候是两个一起估计，还是先估计arma，再估计garch<br>2018-12-27 10:31 - 金融小白兔 - EViews专版
1 个回复 - 1119 次查看 用eviews估计的时候是两个一起估计，还是先估计arma，再估计garch<br>2018-12-27 10:31 - 金融小白兔 - EViews专版
GARCH模型估计新方法
6 个回复 - 1989 次查看 哪位高手给分析一下用半参数方法进行GARCH模型模型估计？？？？ 非常感谢！2010-9-5 18:26 - gqland - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 1989 次查看 哪位高手给分析一下用半参数方法进行GARCH模型模型估计？？？？ 非常感谢！2010-9-5 18:26 - gqland - 计量经济学与统计软件
GARCH模型估计出的后验分布
2 个回复 - 1945 次查看 本人对贝叶斯不是十分熟悉，想请教大家一个问题，我用贝叶斯估计GARCH(1,1)模型时，系数得到的后验分布为如下图形： 我对alpha1和beta1的分布不是很理解，是不是我的模型不好呢，请大家帮忙解释一下，不胜感激2014-9-2 20:07 - wobulibuqi111@ - winbugs及其他软件专版
2 个回复 - 1945 次查看 本人对贝叶斯不是十分熟悉，想请教大家一个问题，我用贝叶斯估计GARCH(1,1)模型时，系数得到的后验分布为如下图形： 我对alpha1和beta1的分布不是很理解，是不是我的模型不好呢，请大家帮忙解释一下，不胜感激2014-9-2 20:07 - wobulibuqi111@ - winbugs及其他软件专版
请问R软件用QGARCH模型估计风险VAR有代码吗
0 个回复 - 1432 次查看 因为论文需要急需，请各位帮帮忙吧，或者指教下这么用QGARCH模型估计VAR2015-11-12 10:21 - 搬砖能手 - R语言论坛
0 个回复 - 1432 次查看 因为论文需要急需，请各位帮帮忙吧，或者指教下这么用QGARCH模型估计VAR2015-11-12 10:21 - 搬砖能手 - R语言论坛
gjr garch模型估计出现na
0 个回复 - 2011 次查看 gjr garch模型估计出现na。。 WARNING: Singular covariance - coefficients are not unique 求大神帮忙。。。2015-10-27 21:28 - 812542250 - EViews专版
0 个回复 - 2011 次查看 gjr garch模型估计出现na。。 WARNING: Singular covariance - coefficients are not unique 求大神帮忙。。。2015-10-27 21:28 - 812542250 - EViews专版
求双变量GARCH模型估计方法
1 个回复 - 2844 次查看 小弟在这理跪求各为大侠、英雄、伟人…… 双变量GARCH模型、CC-GARCH的估计方法。 感激涕零！！！2006-9-29 22:01 - brights - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2844 次查看 小弟在这理跪求各为大侠、英雄、伟人…… 双变量GARCH模型、CC-GARCH的估计方法。 感激涕零！！！2006-9-29 22:01 - brights - 计量经济学与统计软件
GARCH模型估计收益率方差
1 个回复 - 1150 次查看 用GARCH模型做估计时，被估计量是谁。并且我自己做老是出不来原文中的参数，数据都一样，结果怎么就不一样，是哪个步骤出了问题，求指点 所需收益率数据如下：2014-12-21 19:27 - zyvscwt - EViews专版
1 个回复 - 1150 次查看 用GARCH模型做估计时，被估计量是谁。并且我自己做老是出不来原文中的参数，数据都一样，结果怎么就不一样，是哪个步骤出了问题，求指点 所需收益率数据如下：2014-12-21 19:27 - zyvscwt - EViews专版
DCC-MVGARCH模型估计出来参数之后怎样求动态相关参数的问题
3 个回复 - 2612 次查看 请问一个关于DCC-MVGARCH模型估计出来参数之后怎样求动态相关参数的问题 我现在计算三个收益率序列的动态相关问题，下边是我使用的函数 估计出这几个参数之后能够求动态相关系数吗 怎样求、？请懂得人指点 ...2014-8-19 00:39 - cailongji1991 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 2612 次查看 请问一个关于DCC-MVGARCH模型估计出来参数之后怎样求动态相关参数的问题 我现在计算三个收益率序列的动态相关问题，下边是我使用的函数 估计出这几个参数之后能够求动态相关系数吗 怎样求、？请懂得人指点 ...2014-8-19 00:39 - cailongji1991 - MATLAB等数学软件专版
BEKK-MGARCH模型估计，出现以下错误，求高手指教
8 个回复 - 4105 次查看 Missing values in @LOGL series at current coefficients at observation 1 in "DO_ BVGARCH.ML(SHOWOPTS, M=100, C=1E-5)" LogL estimates are not valid LogL estimates are not valid in "SCALAR LR =-2*( EQ1 ...2013-1-25 10:01 - 洪天国 - EViews专版
8 个回复 - 4105 次查看 Missing values in @LOGL series at current coefficients at observation 1 in "DO_ BVGARCH.ML(SHOWOPTS, M=100, C=1E-5)" LogL estimates are not valid LogL estimates are not valid in "SCALAR LR =-2*( EQ1 ...2013-1-25 10:01 - 洪天国 - EViews专版
关于GARCH模型估计时间序列波动性的问题
2 个回复 - 6298 次查看 请问大家，如何用GARCH模型来估计一个时间序列的波动性。2013-4-11 17:03 - caol520@126.com - SPSS论坛
2 个回复 - 6298 次查看 请问大家，如何用GARCH模型来估计一个时间序列的波动性。2013-4-11 17:03 - caol520@126.com - SPSS论坛
EVIEWS如何做另类GARCH模型估计？
1 个回复 - 2709 次查看 <P>各位高手，请教一下，一般garch模型中都是AR一阶的残差服从garch模型，如果是残差乘以一个正态分布，然后残差服从garch模型，如何估计参数？？</P> <P>还有eviews估计模型参数中模型中的正态分布变量 ...2007-1-29 00:30 - ziou_18 - EViews专版
1 个回复 - 2709 次查看 <P>各位高手，请教一下，一般garch模型中都是AR一阶的残差服从garch模型，如果是残差乘以一个正态分布，然后残差服从garch模型，如何估计参数？？</P> <P>还有eviews估计模型参数中模型中的正态分布变量 ...2007-1-29 00:30 - ziou_18 - EViews专版
GARCH模型估计套期保值比率
1 个回复 - 1840 次查看 如何在eviews6.0上求出二元GARCH模型的动态套期保值比率，谢谢2012-8-7 15:50 - se7enxm - EViews专版
1 个回复 - 1840 次查看 如何在eviews6.0上求出二元GARCH模型的动态套期保值比率，谢谢2012-8-7 15:50 - se7enxm - EViews专版
请教关于EC-EGARCH模型估计问题
3 个回复 - 2896 次查看 现在写文章需要用到EC-EGARCH模型，但是对于其估计不太懂。单纯的EGARCH模型可以在eviews中直接操作，但是我这个模型估计需要自己编写程序，弄了半天搞不定，请高手指教！谢谢！2011-8-25 14:43 - xianggd - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2896 次查看 现在写文章需要用到EC-EGARCH模型，但是对于其估计不太懂。单纯的EGARCH模型可以在eviews中直接操作，但是我这个模型估计需要自己编写程序，弄了半天搞不定，请高手指教！谢谢！2011-8-25 14:43 - xianggd - 计量经济学与统计软件
GARCH模型估计
2 个回复 - 1615 次查看 图中为一个扩展的GARCH模型，GARCH(1，1)中加入了两个交互变量，D1是虚拟变量，但不知用EViews该如何估计！请各位高手指点一二！不胜感激！2011-4-27 19:05 - 阳光下的舞者 - EViews专版
2 个回复 - 1615 次查看 图中为一个扩展的GARCH模型，GARCH(1，1)中加入了两个交互变量，D1是虚拟变量，但不知用EViews该如何估计！请各位高手指点一二！不胜感激！2011-4-27 19:05 - 阳光下的舞者 - EViews专版
Eviews中怎么实现TGARCH模型估计？？急求。
2 个回复 - 6319 次查看 如题。。毕业论文要用到。。有没有高手用Ｅviews估计过TGARCH模型？？ 在软件里没有找到这个模型。。 请教一下，谢啦。2011-4-11 18:08 - angel鱼 - EViews专版
2 个回复 - 6319 次查看 如题。。毕业论文要用到。。有没有高手用Ｅviews估计过TGARCH模型？？ 在软件里没有找到这个模型。。 请教一下，谢啦。2011-4-11 18:08 - angel鱼 - EViews专版
EGARCH模型估计
4 个回复 - 4434 次查看 其均值方程为：Rt=a+r+b*σt**2-(r+b*σt**2)R(t-1)+εt 条件方差为EGARCH(1,1)的标准形式. 具体形式见附件，有会的同志，请帮忙。谢谢2009-9-2 09:35 - baffman - 爱问频道
4 个回复 - 4434 次查看 其均值方程为：Rt=a+r+b*σt**2-(r+b*σt**2)R(t-1)+εt 条件方差为EGARCH(1,1)的标准形式. 具体形式见附件，有会的同志，请帮忙。谢谢2009-9-2 09:35 - baffman - 爱问频道
请教高手，关于garch模型估计出参数的标准差（误）的问题
0 个回复 - 1346 次查看 请教高手，我现在在做的论文，不能直接用garch程序，需要自己编写，但是我不知道，它是怎么算的估计值的标准差，希望高手指点下？万分感激2010-10-19 14:11 - 453140045 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1346 次查看 请教高手，我现在在做的论文，不能直接用garch程序，需要自己编写，但是我不知道，它是怎么算的估计值的标准差，希望高手指点下？万分感激2010-10-19 14:11 - 453140045 - MATLAB等数学软件专版
BGARCH模型估计最优套期保值比率
2 个回复 - 4172 次查看 各位大虾烦请帮个忙啊！ 我在用BGARCH模型估计最优套期保值比率的时候，用样本内数据求出了模型的参数值，但是不晓得怎么代入样本外数据，求出样本外数据的最优套期保值比率。。。。。。。。。。 & ...2009-2-26 10:36 - wodesj2001 - EViews专版
2 个回复 - 4172 次查看 各位大虾烦请帮个忙啊！ 我在用BGARCH模型估计最优套期保值比率的时候，用样本内数据求出了模型的参数值，但是不晓得怎么代入样本外数据，求出样本外数据的最优套期保值比率。。。。。。。。。。 & ...2009-2-26 10:36 - wodesj2001 - EViews专版
如何用matlab实现IGARCH模型估计？自认为熟悉时间序列分析的高手进
14 个回复 - 7242 次查看 修改成这样没礼貌的题目，别无他意，只是希望引起真正高手的注意，希望大家共同努力，想出一个除了自己编程之外较为方便的方法，克服matlab的这一局限性，毕竟，这不仅是IGARCH自身的问题，同时还可能涉及到VaR的Ris ...2009-6-22 00:09 - yslyyt - MATLAB等数学软件专版
14 个回复 - 7242 次查看 修改成这样没礼貌的题目，别无他意，只是希望引起真正高手的注意，希望大家共同努力，想出一个除了自己编程之外较为方便的方法，克服matlab的这一局限性，毕竟，这不仅是IGARCH自身的问题，同时还可能涉及到VaR的Ris ...2009-6-22 00:09 - yslyyt - MATLAB等数学软件专版
双变量egarch模型估计
0 个回复 - 1931 次查看 急急急！！！在做egarch模型时需要加入一个扰动项进行分析，想知道如何在eviews中实现，拜托了！2009-10-3 16:34 - wanglinahebb - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1931 次查看 急急急！！！在做egarch模型时需要加入一个扰动项进行分析，想知道如何在eviews中实现，拜托了！2009-10-3 16:34 - wanglinahebb - 计量经济学与统计软件
[求助]关于 IGARCH模型估计 急
2 个回复 - 6302 次查看 请问如何在eviews中完成IGARCH模型的估计, 在软件操作中只能做garch估计, 当系数之和接近于1时, 想直接采用IGARCH进行 , 是不是需要编程进行, 该如何做,请各位帮忙另外, 在GARCH的波动方程中,如果想对其中的参数进行 ...2008-4-15 09:06 - philip8008 - EViews专版
2 个回复 - 6302 次查看 请问如何在eviews中完成IGARCH模型的估计, 在软件操作中只能做garch估计, 当系数之和接近于1时, 想直接采用IGARCH进行 , 是不是需要编程进行, 该如何做,请各位帮忙另外, 在GARCH的波动方程中,如果想对其中的参数进行 ...2008-4-15 09:06 - philip8008 - EViews专版
[求助]中秋快乐！哪个大侠知道在用winrats做GARCH模型估计时怎么在波动方程里面加入外生变量啊？
3 个回复 - 3974 次查看 首先祝大家中秋快乐！小女子是一winrats菜鸟，想借论坛问问各位大侠们怎么在GARCH模型的波动模型中加入外生变量呀？我把我的程序贴出，大家帮我看看啊！谢谢了！source garch.src@garch(mod=egarch,p=1,q=1,dist=tdi ...2008-9-14 11:55 - tanglu123 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 3974 次查看 首先祝大家中秋快乐！小女子是一winrats菜鸟，想借论坛问问各位大侠们怎么在GARCH模型的波动模型中加入外生变量呀？我把我的程序贴出，大家帮我看看啊！谢谢了！source garch.src@garch(mod=egarch,p=1,q=1,dist=tdi ...2008-9-14 11:55 - tanglu123 - MATLAB等数学软件专版
