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求助:系统GMM中AR(1)值显示无一阶自相关，咋办？
22 个回复 - 17420 次查看 各位大虾：我在使用系统GMM时发现 AR(1) AR(2)的P值都大于0.05，说明一阶 二阶 自相关都不存在，按理说应该是有一阶自相关的，请问问题到底出在哪？急求解答。多谢！！2012-6-9 16:56 - haddy1009 - Stata专版
22 个回复 - 17420 次查看 各位大虾：我在使用系统GMM时发现 AR(1) AR(2)的P值都大于0.05，说明一阶 二阶 自相关都不存在，按理说应该是有一阶自相关的，请问问题到底出在哪？急求解答。多谢！！2012-6-9 16:56 - haddy1009 - Stata专版
动态面板系统GMM一阶自相关不显著
4 个回复 - 2586 次查看 请问大家，采用系统gmm做动态面板模型，ar（1）就不显著了，是说模型有问题，不能用动态面板评估？还是ar（1）显不显著都可以，仅确定ar（2）不显著即模型正确？2021-10-2 17:38 - rongyf - 爱问频道
4 个回复 - 2586 次查看 请问大家，采用系统gmm做动态面板模型，ar（1）就不显著了，是说模型有问题，不能用动态面板评估？还是ar（1）显不显著都可以，仅确定ar（2）不显著即模型正确？2021-10-2 17:38 - rongyf - 爱问频道
系统GMM一阶序列自相关不通过
2 个回复 - 2320 次查看 如题，使用系统GMM，通过了sargan检验，但是一阶和二阶序列自相关都不显著，这样的结果是存在偏误的吗？是否必须为AR1小于0.1，AR2大于0.1？如果是的话，还想问问各位有什么方法可以使结果变好呢？2020-5-3 18:24 - Erruer - Stata专版
2 个回复 - 2320 次查看 如题，使用系统GMM，通过了sargan检验，但是一阶和二阶序列自相关都不显著，这样的结果是存在偏误的吗？是否必须为AR1小于0.1，AR2大于0.1？如果是的话，还想问问各位有什么方法可以使结果变好呢？2020-5-3 18:24 - Erruer - Stata专版
系统GMM AR1无自相关怎么解决？
3 个回复 - 3027 次查看 我在做系统GMM的时候，按照计量书上说一阶应该存在自相关（AR10.05）。而我做回归时一阶和二阶均不存在自相关（AR1，AR2>0.05）,请问这种系统GMM回归的结果是否合理，为什么会存在AR1无自相关的问题呢？还是我应该选 ...2019-1-6 17:13 - maoluliang - Stata专版
3 个回复 - 3027 次查看 我在做系统GMM的时候，按照计量书上说一阶应该存在自相关（AR10.05）。而我做回归时一阶和二阶均不存在自相关（AR1，AR2>0.05）,请问这种系统GMM回归的结果是否合理，为什么会存在AR1无自相关的问题呢？还是我应该选 ...2019-1-6 17:13 - maoluliang - Stata专版
系统GMM检验中，扰动项的一阶差分不存在自相关说明什么？怎么解决？
9 个回复 - 15120 次查看 请问系统GMM检验中，扰动项的一阶差分不存在自相关说明什么？怎么解决？ Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| ...2015-12-3 17:55 - ivydodo - Stata专版
9 个回复 - 15120 次查看 请问系统GMM检验中，扰动项的一阶差分不存在自相关说明什么？怎么解决？ Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| ...2015-12-3 17:55 - ivydodo - Stata专版
系统GMM中AR1无自相关
14 个回复 - 6962 次查看 我在做系统GMM的时候，按照计量书上说一阶应该存在自相关（AR10.05）。而我做回归时一阶和二阶均不存在自相关（AR1，AR2>0.05）,请问这种系统GMM回归的结果是否合理，为什么会存在AR1无自相关的问题呢？还是我应该选 ...2018-12-27 18:31 - maoluliang - Stata专版
14 个回复 - 6962 次查看 我在做系统GMM的时候，按照计量书上说一阶应该存在自相关（AR10.05）。而我做回归时一阶和二阶均不存在自相关（AR1，AR2>0.05）,请问这种系统GMM回归的结果是否合理，为什么会存在AR1无自相关的问题呢？还是我应该选 ...2018-12-27 18:31 - maoluliang - Stata专版
关于系统GMM方法下序列自相关检验
8 个回复 - 6977 次查看 用的是4年的面板数据,做差分和系统GMM,进行序列自相关检验,只报告了AR(1),AR(2)没有值，似乎是因为年份太少了（我试了下用5年的，就有AR（2）的值了），这两种方法下，可以用4年的数据进行回归么，回归出的系数结果有 ...2012-4-6 13:59 - summerwin - Stata专版
8 个回复 - 6977 次查看 用的是4年的面板数据,做差分和系统GMM,进行序列自相关检验,只报告了AR(1),AR(2)没有值，似乎是因为年份太少了（我试了下用5年的，就有AR（2）的值了），这两种方法下，可以用4年的数据进行回归么，回归出的系数结果有 ...2012-4-6 13:59 - summerwin - Stata专版
系统GMM的序列自相关检验
0 个回复 - 1249 次查看 求助各位大神，系统GMM在做AR(1)和AR(2)序列相关检验时，判断标准是AR(1)0.1，这个说法有何依据，出自哪篇或者哪些参考文献呢？感谢各位了2020-6-30 11:35 - Erruer - Stata专版
0 个回复 - 1249 次查看 求助各位大神，系统GMM在做AR(1)和AR(2)序列相关检验时，判断标准是AR(1)0.1，这个说法有何依据，出自哪篇或者哪些参考文献呢？感谢各位了2020-6-30 11:35 - Erruer - Stata专版
系统GMM估计 自相关检验
7 个回复 - 1265 次查看 大神们，为什么系统GMM估计中自相关检验的结果显示不出来，是个黑点啊，救救孩子吧，可有偿qq,13564883462020-2-21 16:56 - 乱齿 - Stata专版
7 个回复 - 1265 次查看 大神们，为什么系统GMM估计中自相关检验的结果显示不出来，是个黑点啊，救救孩子吧，可有偿qq,13564883462020-2-21 16:56 - 乱齿 - Stata专版
系统GMM的自相关检验
1 个回复 - 950 次查看 在对系统GMM进行自相关检验时，AR（2）不能显示结果，具体如下图所示：请问为什么会出现这种情况，我该如何解决？ 感激不尽2020-1-16 13:55 - 9562袁 - Stata专版
1 个回复 - 950 次查看 在对系统GMM进行自相关检验时，AR（2）不能显示结果，具体如下图所示：请问为什么会出现这种情况，我该如何解决？ 感激不尽2020-1-16 13:55 - 9562袁 - Stata专版
系统GMM的自相关检验
3 个回复 - 5466 次查看 哪位高手帮忙看一下下面的结果吧！ Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ Order z Prob > z ------+---------------- 1 -1.6401 0.101 ...2013-4-6 11:30 - economyilove - Stata专版
3 个回复 - 5466 次查看 哪位高手帮忙看一下下面的结果吧！ Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ Order z Prob > z ------+---------------- 1 -1.6401 0.101 ...2013-4-6 11:30 - economyilove - Stata专版
请问如何使用GMM估出不随时间变化的量的系数，以及系统GMM如何解决残差自相关的问题
3 个回复 - 1242 次查看 RT，求助各位大大~2017-5-24 11:32 - asp1985 - Stata专版
3 个回复 - 1242 次查看 RT，求助各位大大~2017-5-24 11:32 - asp1985 - Stata专版
系统GMM中，残差自相关检验的P值多大合适？
9 个回复 - 9718 次查看 请教：在系统GMM中，残差自相关检验AR（1）和AR（2）的P值分别为多少？才能验证了一阶差分方程中的残差项不存在自相关，O(∩_∩)O谢谢啊！2009-8-22 20:01 - zhoujsh1980 - Stata专版
9 个回复 - 9718 次查看 请教：在系统GMM中，残差自相关检验AR（1）和AR（2）的P值分别为多少？才能验证了一阶差分方程中的残差项不存在自相关，O(∩_∩)O谢谢啊！2009-8-22 20:01 - zhoujsh1980 - Stata专版
关于系统GMM自相关检验的问题
1 个回复 - 2245 次查看 问题： 1.lags（1）和lags（2）一般如何选择，如果只是使用系统GMM做多元回归？如果lags(1)，AR（2）有无参考必要？ 2.如果存在自相关，接下来要怎么处理？ 请大家指教啊2014-10-17 18:47 - 楠竹星 - Stata专版
1 个回复 - 2245 次查看 问题： 1.lags（1）和lags（2）一般如何选择，如果只是使用系统GMM做多元回归？如果lags(1)，AR（2）有无参考必要？ 2.如果存在自相关，接下来要怎么处理？ 请大家指教啊2014-10-17 18:47 - 楠竹星 - Stata专版
