结果：找到“期权 代码”相关内容41个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
期权定价（链接wind实时行情）& BS & 期权策略 &Excel（VBA）0 个回复 - 1762 次查看 1、黄色区域需要自行输入信息（包括ETF期权代码、行权价、交割日期等等）；2、交易时间打开，需要有wind插件功能，才能实时更新数据，期权实时定价并与期权价格实时比较定价偏差（最好预测波动率而不是用历史波动率， ...2021-9-17 17:33 - 牛市中的牛 - 现金交易版
金融量化分析+衍生品定价+期权定价 in Python：配套资料（课件、资料、代码）2 个回复 - 1408 次查看 金融量化分析+衍生品定价+期权定价 in Python：配套资料（课件、资料、代码） 金融量化分析+衍生品定价+期权定价 in Python：配套资料（课件、资料、代码） 金融量化分析+衍生品定价+期权定价 in Python：配套资 ...2020-9-26 11:11 - Fu-pear - 现金交易版
期权波动与定价计算：培训教程、案例、模型与各种模型代码1 个回复 - 620 次查看 期权波动与定价计算：培训教程、案例、模型与各种模型代码 期权波动与定价计算：培训教程、案例、模型与模型代码 期权波动与定价计算：培训教程、案例、模型与模型代码 期权波动与定价计算：培训教程、案例、 ...2020-1-16 11:11 - Mujahida - 现金交易版
美式期权最小二乘蒙特卡洛模拟matlab代码
48 个回复 - 15529 次查看 matlab 代码。 **** 本内容被作者隐藏 ****2015-5-8 21:15 - liucambridge - 量化投资
48 个回复 - 15529 次查看 matlab 代码。 **** 本内容被作者隐藏 ****2015-5-8 21:15 - liucambridge - 量化投资
全源代码，excel期权编程圣经Option Pricing Models and Volatility Using Excel VBA
22 个回复 - 7655 次查看 全源代码，excel期权编程圣经Option Pricing Models and Volatility Using Excel VBA2014-3-7 13:09 - giftedlike - 量化投资
22 个回复 - 7655 次查看 全源代码，excel期权编程圣经Option Pricing Models and Volatility Using Excel VBA2014-3-7 13:09 - giftedlike - 量化投资
期权的希腊值Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho计算实例与代码实现
2 个回复 - 4249 次查看 以下的结果是基于BS公司计算得到的，并且直接运行Matlab代码即可以在相应文件夹输出期权的Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho与股票价格StockPrice、剩余期限Time的动态关系图 运行程序：matlab 运行代码： ...2020-3-27 11:20 - 诗意盎然 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 4249 次查看 以下的结果是基于BS公司计算得到的，并且直接运行Matlab代码即可以在相应文件夹输出期权的Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho与股票价格StockPrice、剩余期限Time的动态关系图 运行程序：matlab 运行代码： ...2020-3-27 11:20 - 诗意盎然 - MATLAB等数学软件专版
蒙特卡洛模拟计算期权价格R语言源代码0 个回复 - 2721 次查看 该R语言代码中利用B-S模型给期权定价，利用蒙特卡罗方法进行模拟 包含对看涨期权和看跌期权的计算 代码中配有中文注释，便于理解模仿学习 如有问题，可联系微x:2816599277 看跌期权 看涨期权 ...2020-3-12 22:39 - 201518050108 - 现金交易版
场内商品期权定价原理及程序代码0 个回复 - 829 次查看 对场内商品期权的定价原理进行概述，并加入了定价vba程序，可直接使用，共15页。对场内期权定价及交易很有帮助。2019-4-4 11:08 - liutongwei - 现金交易版
基于matlab的 美式看跌期权的蒙特卡罗模拟定价和二叉树模拟定价代码
16 个回复 - 5358 次查看 基于matlab的 美式看跌期权的蒙特卡罗模拟定价和二叉树模拟定价代码 美式看跌期权的蒙特卡罗模拟期权定价代码来源于网络，然后本人略加修改。 美式看跌期权的二叉树期权定价代码属于本人原创内容。 蒙特卡罗模拟： ...2018-7-8 14:53 - asyu17 - 经管代码库
16 个回复 - 5358 次查看 基于matlab的 美式看跌期权的蒙特卡罗模拟定价和二叉树模拟定价代码 美式看跌期权的蒙特卡罗模拟期权定价代码来源于网络，然后本人略加修改。 美式看跌期权的二叉树期权定价代码属于本人原创内容。 蒙特卡罗模拟： ...2018-7-8 14:53 - asyu17 - 经管代码库
蒙特卡洛模拟期权定价（BS模型 、GARCH模型）R语言代码
3 个回复 - 21444 次查看 包含 BS模型 GARCH模型 需要其他模型的请联系2018-12-29 15:41 - 槛间人 - 经管代码库
3 个回复 - 21444 次查看 包含 BS模型 GARCH模型 需要其他模型的请联系2018-12-29 15:41 - 槛间人 - 经管代码库
50ETF可以卖出看跌期权吗？300ETF期权合约代码
0 个回复 - 423 次查看 沪深300ETF期权和上证50ETF期权标的物300ETF和50ETF分别跟踪沪深300指数和上证50指数，所以和大盘的走势基本一致，同涨或同跌。不过沪深300指数的市值覆盖率会更高，“上证50”被称为其缩小版。本文来源于摆渡：期权 ...2022-10-24 15:45 - 期权懂 - Forum
0 个回复 - 423 次查看 沪深300ETF期权和上证50ETF期权标的物300ETF和50ETF分别跟踪沪深300指数和上证50指数，所以和大盘的走势基本一致，同涨或同跌。不过沪深300指数的市值覆盖率会更高，“上证50”被称为其缩小版。本文来源于摆渡：期权 ...2022-10-24 15:45 - 期权懂 - Forum
求MATLAB亚式期权蒙特卡洛价格和delta代码
0 个回复 - 434 次查看 求MATLAB亚式期权蒙特卡洛模拟的定价和delta、gamma等风险指标的代码！！！！！（主要求计算delta的代码）亚式亚式！！！2021-12-22 21:22 - april_wang7 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 434 次查看 求MATLAB亚式期权蒙特卡洛模拟的定价和delta、gamma等风险指标的代码！！！！！（主要求计算delta的代码）亚式亚式！！！2021-12-22 21:22 - april_wang7 - MATLAB等数学软件专版
求 实物期权 相关matlab代码！
0 个回复 - 409 次查看 在Real Options Valuation with MATLAB: A Mining EconomicsCase Study一文中提到的代码如何下载？我这边总是网页打不开，或许有人有这几个代码吗？求分享！ 我的邮箱是2021-11-28 11:36 - miechen1979 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 409 次查看 在Real Options Valuation with MATLAB: A Mining EconomicsCase Study一文中提到的代码如何下载？我这边总是网页打不开，或许有人有这几个代码吗？求分享！ 我的邮箱是2021-11-28 11:36 - miechen1979 - MATLAB等数学软件专版
哪位大神有亚式期权定价公式的python代码，包含希腊字母的计算？？？
1 个回复 - 2613 次查看 求助：哪位大神有亚式期权定价公式的python代码，包含希腊字母的计算？？？2019-5-16 21:28 - 天狼驰骋rain - 量化投资
1 个回复 - 2613 次查看 求助：哪位大神有亚式期权定价公式的python代码，包含希腊字母的计算？？？2019-5-16 21:28 - 天狼驰骋rain - 量化投资
求大佬教期权定价：利率挂钩期权定价（有代码最好）
1 个回复 - 348 次查看 如果1月后的shibor 3M上涨1%，那么到时期权持有者获得1块钱，否则收益为0，请问这个期权现在值多少钱2019-12-2 16:03 - 重土人 - 爱问频道
1 个回复 - 348 次查看 如果1月后的shibor 3M上涨1%，那么到时期权持有者获得1块钱，否则收益为0，请问这个期权现在值多少钱2019-12-2 16:03 - 重土人 - 爱问频道
上证50ETF期权1分钟与五分钟历史行情数据常用格式代码说明及制作建议
3 个回复 - 1944 次查看 50ETF期权是上海证券交易所上市的针对50ETF基金现货(sh510050)的期权工具, 与传统的欧式期权一样,其有认购和认沽两个类型, 期权的交易时间,与股票市场一致, 为9:15-9:25(5开盘集合竞价)，9:30-11:30, 13:00-15:0 ...2019-11-11 07:15 - 金数源 - 量化投资
3 个回复 - 1944 次查看 50ETF期权是上海证券交易所上市的针对50ETF基金现货(sh510050)的期权工具, 与传统的欧式期权一样,其有认购和认沽两个类型, 期权的交易时间,与股票市场一致, 为9:15-9:25(5开盘集合竞价)，9:30-11:30, 13:00-15:0 ...2019-11-11 07:15 - 金数源 - 量化投资
求matlab代码用蒙特卡罗模拟算美式看涨期权的价值
1 个回复 - 639 次查看 求matlab代码用蒙特卡罗模拟算美式看涨期权的价值S0=60Strike price X=59risk-free rate=6%dividend yield=4%time to maturity T=1stock volatility=0.204661100 time steps and 100000 simulations谢谢各位大佬啦！ ...2019-3-18 22:56 - tiffaniiii - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 639 次查看 求matlab代码用蒙特卡罗模拟算美式看涨期权的价值S0=60Strike price X=59risk-free rate=6%dividend yield=4%time to maturity T=1stock volatility=0.204661100 time steps and 100000 simulations谢谢各位大佬啦！ ...2019-3-18 22:56 - tiffaniiii - 计量经济学与统计软件
蒙特卡罗亚式期权源代码等
2 个回复 - 1619 次查看 里面包括了随机数产生，收益模拟，股价模拟等大量的源代码！！ 文件下载： 蒙特卡罗亚式期权源代码等2015-3-13 22:01 - nihaojay - 经管代码库
2 个回复 - 1619 次查看 里面包括了随机数产生，收益模拟，股价模拟等大量的源代码！！ 文件下载： 蒙特卡罗亚式期权源代码等2015-3-13 22:01 - nihaojay - 经管代码库
求助大神！最小二乘法LSM计算亚美式期权~~附matlab代码
3 个回复 - 3462 次查看 已经建好LSM算普通美式期权的模型，试算了没有问题，但修改成亚美式就始终算不出正确答案，有的时候美式的价格比欧式的还低……百思不得其解……求助大神指点！ matlab代码如下： 脚本： clc; clear; %% Sto ...2017-3-28 14:33 - eulalia - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 3462 次查看 已经建好LSM算普通美式期权的模型，试算了没有问题，但修改成亚美式就始终算不出正确答案，有的时候美式的价格比欧式的还低……百思不得其解……求助大神指点！ matlab代码如下： 脚本： clc; clear; %% Sto ...2017-3-28 14:33 - eulalia - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
美式期权最小二乘蒙特卡洛模拟matlab代码
0 个回复 - 2766 次查看 美式期权最小二乘蒙特卡洛模拟matlab代码中不懂得地方（红色标注），大家给看看啊 CheckLS.m文件： S0 = 1; K = 1.1; r = 0.05; sigma = 0.2; T = 1; NSteps = 100; NRepl = 10000; rng(0,'v5normal'); % f ...2017-7-5 21:15 - 晚晴12345698 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2766 次查看 美式期权最小二乘蒙特卡洛模拟matlab代码中不懂得地方（红色标注），大家给看看啊 CheckLS.m文件： S0 = 1; K = 1.1; r = 0.05; sigma = 0.2; T = 1; NSteps = 100; NRepl = 10000; rng(0,'v5normal'); % f ...2017-7-5 21:15 - 晚晴12345698 - MATLAB等数学软件专版
谁有最小二乘蒙特卡洛方法的美式期权定价python程序代码
0 个回复 - 1848 次查看 谁有最小二乘蒙特卡洛方法的美式期权定价python程序代码啊？共享一下呀2017-6-26 18:49 - 晚晴12345698 - python论坛
0 个回复 - 1848 次查看 谁有最小二乘蒙特卡洛方法的美式期权定价python程序代码啊？共享一下呀2017-6-26 18:49 - 晚晴12345698 - python论坛
蒙特卡罗亚式期权源代码等
5 个回复 - 4776 次查看 里面包括了随机数产生，收益模拟，股价模拟等大量的源代码！！2014-6-15 21:20 - nihaojay - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 4776 次查看 里面包括了随机数产生，收益模拟，股价模拟等大量的源代码！！2014-6-15 21:20 - nihaojay - MATLAB等数学软件专版
求matlab代码 反算期权隐含波动率
12 个回复 - 20602 次查看 根据BS公式 p=-s*n(-d1)+k*exp^rt*n(-d2) 在已知行权价格为k的期权价格为p，现货价格为s，无风险利率为r，剩余到期天数/360为t的情况下，反解出公式中的隐含波动率sigma。 上述反解如何用matlab实现呀？可以提 ...2014-12-13 15:40 - 锦sè♀ - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
12 个回复 - 20602 次查看 根据BS公式 p=-s*n(-d1)+k*exp^rt*n(-d2) 在已知行权价格为k的期权价格为p，现货价格为s，无风险利率为r，剩余到期天数/360为t的情况下，反解出公式中的隐含波动率sigma。 上述反解如何用matlab实现呀？可以提 ...2014-12-13 15:40 - 锦sè♀ - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
欧式看涨期权定价方程差分求解，对条件和 公式离散化后增加个系数Θmatlab代码怎么写
1 个回复 - 1874 次查看 作图是离散化添加Θ后的方程。右图是B-s 方程以及初始和终端条件。我是初学者，对微分方程又不强。求大神指点下。这是找到的一个论文：可以帮助大神理解题目http://www.docin.com/p-612482589.html 拜托了2015-7-22 09:06 - 雷震子NO_1 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1874 次查看 作图是离散化添加Θ后的方程。右图是B-s 方程以及初始和终端条件。我是初学者，对微分方程又不强。求大神指点下。这是找到的一个论文：可以帮助大神理解题目http://www.docin.com/p-612482589.html 拜托了2015-7-22 09:06 - 雷震子NO_1 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求BS期权定价公式matlab中函数的源代码
8 个回复 - 13660 次查看 我在做信用价差期权定价的研究，想要通过修改BS公式来获得信用价差期权的定价，matlab中都是已有函数，看不到计算过程。自己的matlab编程能力有限，所以想向各位求函数中的源代码，在它的基础上再改。谢谢啦~{:soso_ ...2012-11-13 18:26 - Stella_sinan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 13660 次查看 我在做信用价差期权定价的研究，想要通过修改BS公式来获得信用价差期权的定价，matlab中都是已有函数，看不到计算过程。自己的matlab编程能力有限，所以想向各位求函数中的源代码，在它的基础上再改。谢谢啦~{:soso_ ...2012-11-13 18:26 - Stella_sinan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
急急急！！！20币求购可提前执行的美式期权蒙特卡洛模拟定价源代码（matalb环境）
25 个回复 - 7090 次查看 如题，正在做毕业论文，急用中。。谢谢！2012-5-9 18:01 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
25 个回复 - 7090 次查看 如题，正在做毕业论文，急用中。。谢谢！2012-5-9 18:01 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求vba美式看涨期权定价代码
3 个回复 - 1715 次查看 s=30x=30 u=1.0062 d=1/u r =0.0003 n=2522011-7-8 00:59 - cyclone0711ll - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 1715 次查看 s=30x=30 u=1.0062 d=1/u r =0.0003 n=2522011-7-8 00:59 - cyclone0711ll - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请问有人有欧式跳扩散期权Kou模型的matlab解析解的代码吗？
3 个回复 - 1845 次查看 如题，本人需要一个欧式跳扩散期权Kou模型的解析解的matlab代码的 如果有人有的话麻烦能给我发一下嘛？ 本人愿意提供50RMB的答谢费~ 本人邮箱~ 好人一生平安哈~2013-11-16 22:52 - fwbtown - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 1845 次查看 如题，本人需要一个欧式跳扩散期权Kou模型的解析解的matlab代码的 如果有人有的话麻烦能给我发一下嘛？ 本人愿意提供50RMB的答谢费~ 本人邮箱~ 好人一生平安哈~2013-11-16 22:52 - fwbtown - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助 问一下谁知道双币种期权定价模型的matlab代码应该怎么写啊？？
27 个回复 - 3980 次查看 如图： 这是双币种模型的定价公式 这是需要模拟的结果的 如果有人知道怎么做的话可以加我QQ：23587112 求高手赐教！！2013-10-23 22:21 - fwbtown - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
27 个回复 - 3980 次查看 如图： 这是双币种模型的定价公式 这是需要模拟的结果的 如果有人知道怎么做的话可以加我QQ：23587112 求高手赐教！！2013-10-23 22:21 - fwbtown - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请问双币种的欧式看涨期权的matlab代码！！
2 个回复 - 1017 次查看 问一下有谁知道双币种欧式看涨期权的matlab代码应该怎么写吗？？求赐教啊！！2013-10-24 14:50 - fwbtown - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1017 次查看 问一下有谁知道双币种欧式看涨期权的matlab代码应该怎么写吗？？求赐教啊！！2013-10-24 14:50 - fwbtown - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
奇异期权定价的绝好工具-matlab有限元算法源代码！！
13 个回复 - 5145 次查看 如题 补充内容 (2013-4-19 16:13): 请大家注意：这个代码只适用于有限元分析2012-4-18 18:46 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
13 个回复 - 5145 次查看 如题 补充内容 (2013-4-19 16:13): 请大家注意：这个代码只适用于有限元分析2012-4-18 18:46 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
欧式期权二叉树定价的matlab代码
1 个回复 - 4411 次查看 欧式期权二叉树定价的matlab代码，见谅了，请多多指教2012-11-1 22:11 - 北陌鸿 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 4411 次查看 欧式期权二叉树定价的matlab代码，见谅了，请多多指教2012-11-1 22:11 - 北陌鸿 - MATLAB等数学软件专版
求期权定价二叉树（binomial tree）模型的VBA代码
1 个回复 - 3050 次查看 求期权定价二叉树（binomial tree）模型的VBA代码，美式与欧式的都要，十分感谢！2012-10-28 12:50 - jzy198888 - 爱问频道
1 个回复 - 3050 次查看 求期权定价二叉树（binomial tree）模型的VBA代码，美式与欧式的都要，十分感谢！2012-10-28 12:50 - jzy198888 - 爱问频道
求高手，用EXCEL求多期美式期权价格的VBA代码
8 个回复 - 3861 次查看 u=1.1 d=0.2 r=0.0003 期数n=20 股票价格s=50 行权价格x=502011-7-6 18:16 - zsumanager - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 3861 次查看 u=1.1 d=0.2 r=0.0003 期数n=20 股票价格s=50 行权价格x=502011-7-6 18:16 - zsumanager - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
sas 看涨期权蒙特卡洛模拟方法定价代码编制问题 高手请入
2 个回复 - 4976 次查看 此处 t 代表行权时间 r代表连续复利收益率 sig 波动率 m代表模拟m次 n代表每次模拟n步 div代表连续股利收益率 我下面提供的是部分欧式看涨期权的蒙特卡洛模拟的核心代码 如有问题请纠正 但是我 ...2010-7-23 21:37 - vicente11 - SAS专版
2 个回复 - 4976 次查看 此处 t 代表行权时间 r代表连续复利收益率 sig 波动率 m代表模拟m次 n代表每次模拟n步 div代表连续股利收益率 我下面提供的是部分欧式看涨期权的蒙特卡洛模拟的核心代码 如有问题请纠正 但是我 ...2010-7-23 21:37 - vicente11 - SAS专版
