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求《Duration, Convexity, and Time Value》
1 个回复 - 1150 次查看 【作者(必填)】PO Christensen，BG Sørensen 【文题(必填)】Duration, Convexity, and Time Value 【年份(必填)】1994 【全文链接或数据库名称(选填)】发表的期刊为《The Journal of Portfolio Manage ...2015-4-18 00:54 - 白塔湖123 - 文献求助专区
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原创 duration and convexity
0 个回复 - 2040 次查看 原创： A 6-page summary of duration, DV01, and convexity: the derivation of their analytical formula; the relationship between those concepts; effective duration and effective convexity2015-1-21 14:37 - cash_king01 - Forum
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Primer on duration and convexity
1 个回复 - 1836 次查看 Primer on duration and convexity (Bank of America Merrill Lynch) (18 pages) (Hope it is useful for the professional exams) Table of Contents Overview ...2009-11-17 13:39 - capm - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
1 个回复 - 1836 次查看 Primer on duration and convexity (Bank of America Merrill Lynch) (18 pages) (Hope it is useful for the professional exams) Table of Contents Overview ...2009-11-17 13:39 - capm - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
Relationship between duration and convexity
2 个回复 - 2577 次查看 Duration and convexity are related concepts. How close are they related???2009-12-14 13:25 - cassjas - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
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Duration and Convexity Simulator
1 个回复 - 2057 次查看 非常实用一个算Duration 和 Convexity得Excel 表格。2009-8-4 22:46 - hengjianzhu - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
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求：《Duration, Convexity, and Other Bond Risk Measures》
1 个回复 - 1621 次查看 ~ Frank J. Fabozzi CFA (作者) [*]出版社: Wiley; 1 (1999年5月15日) [*]丛书名: Frank J. Fabozzi Series [*]精装: 258页 [*]语种： 英语 [*]ISBN: 1883249635 [*]条形码: 97818832496322014-2-27 14:22 - 唐宋元清 - 悬赏大厅
1 个回复 - 1621 次查看 ~ Frank J. Fabozzi CFA (作者) [*]出版社: Wiley; 1 (1999年5月15日) [*]丛书名: Frank J. Fabozzi Series [*]精装: 258页 [*]语种： 英语 [*]ISBN: 1883249635 [*]条形码: 97818832496322014-2-27 14:22 - 唐宋元清 - 悬赏大厅
Duration, Convexity, and Other Bond Risk Measures
2 个回复 - 1514 次查看 Duration, Convexity, and Other Bond Risk Measures by Frank J. Fabozzi (Author) Duration, Convexity and other Bond Risk Measures offers the most comprehensive coverage of bond risk measures a ...2015-11-28 09:31 - redlamp - 爱问频道
2 个回复 - 1514 次查看 Duration, Convexity, and Other Bond Risk Measures by Frank J. Fabozzi (Author) Duration, Convexity and other Bond Risk Measures offers the most comprehensive coverage of bond risk measures a ...2015-11-28 09:31 - redlamp - 爱问频道
frm 中DV01 与 用duration convexity求债券价格大致变化
0 个回复 - 3255 次查看 在FRM考试中，首先想问一下，DV01若用久期来求，是用的修正久期还是有效久期呢？ 还有在公式change in bond price/bond price= -duration*change in yield+0.5*change in yield^2*convexity中，duration又用的是那个 ...2015-4-4 13:59 - 铃萝 - 爱问频道
0 个回复 - 3255 次查看 在FRM考试中，首先想问一下，DV01若用久期来求，是用的修正久期还是有效久期呢？ 还有在公式change in bond price/bond price= -duration*change in yield+0.5*change in yield^2*convexity中，duration又用的是那个 ...2015-4-4 13:59 - 铃萝 - 爱问频道
求问，久期与凸性（duration-convexity）模型在什么书上有详细的介绍
3 个回复 - 3793 次查看 如题，最近在研究套保的问题中，发现在久期模型下还有个久期凸性模型，用此模型主要是在利率大幅度波动时来替代久期模型的，该模型主张用两种期货合约来套保，来规避风险，冲销凸性效果。文中是使用长期债券期货和短 ...2014-7-16 10:42 - jy00125588 - 爱问频道
3 个回复 - 3793 次查看 如题，最近在研究套保的问题中，发现在久期模型下还有个久期凸性模型，用此模型主要是在利率大幅度波动时来替代久期模型的，该模型主张用两种期货合约来套保，来规避风险，冲销凸性效果。文中是使用长期债券期货和短 ...2014-7-16 10:42 - jy00125588 - 爱问频道
关于Level1中duration和convexity的疑问
5 个回复 - 11087 次查看 请问各位在复习fixed Income部分中，在计算percent of bond price change的时候，NOTES后面的习题里面的convexity 前面不需要乘1/2的， 为什么前面的公式这里要乘1/2，求解惑。在考试中遇到这个问题，到底该不该乘以 ...2014-5-23 16:08 - zwx1789 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
5 个回复 - 11087 次查看 请问各位在复习fixed Income部分中，在计算percent of bond price change的时候，NOTES后面的习题里面的convexity 前面不需要乘1/2的， 为什么前面的公式这里要乘1/2，求解惑。在考试中遇到这个问题，到底该不该乘以 ...2014-5-23 16:08 - zwx1789 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
about duration and convexity
0 个回复 - 1091 次查看 可赎回债券的 有效久期与它的 修正久期 之间存在大小关系嘛？？ 还有可回售债券啦2014-5-5 22:02 - ｜‘米格’ - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1091 次查看 可赎回债券的 有效久期与它的 修正久期 之间存在大小关系嘛？？ 还有可回售债券啦2014-5-5 22:02 - ｜‘米格’ - 投资人（实务版）
求关于durationconvexity的文章（帖中给出），每篇论坛币500！
7 个回复 - 2482 次查看 本人正在写关于债券利率敏感性的论文，急需以下一些文章，每篇文章本人愿出价500论坛币。 1. Bierwag, G., G.Kaufman, and C. Latta, 1988, Duration models: A taxonomy. Journal of Portfolio Management 2. Cr ...2006-3-22 19:14 - 荒漠孤郎 - 金融学（理论版）
7 个回复 - 2482 次查看 本人正在写关于债券利率敏感性的论文，急需以下一些文章，每篇文章本人愿出价500论坛币。 1. Bierwag, G., G.Kaufman, and C. Latta, 1988, Duration models: A taxonomy. Journal of Portfolio Management 2. Cr ...2006-3-22 19:14 - 荒漠孤郎 - 金融学（理论版）
