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MVMQ-CAViaR模型的回归系数显著性如何检验
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参考White et al.(2015)提出的MVMQ-CAViaR模型(多元分位数向量自回归模型,或VaR向量自回归模型),直接从作者的主页下载了Matlab代码,和文献中的回归例子是一致的。针对这个模型的系数,即代码运行后的BETA,程 ...
2021-1-29 17:03 - njuxixj - Stata专版
徘徊于正、负之间:简单相关系数与复回归系数之矛盾
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常常看到有人问道:两个变量(例:被解释与解释)的简单相关系数是正的(or 负的),但在复回归中(加入其他解释变量后),其结果(系数符号)变成负的(or 正的),想要知道到底为什么!
一个可能的解释为 suppres ...
2017-3-27 07:46 - 黃河泉 - Stata专版
岭回归 回归系数符号与现实不符
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大家好!我要对一个超定方程组做回归分析,但是由于自变量间存在多重共线性,于是采用岭回归分析方法。我要求的
回归系数是不同类型居民地上的人口密度,应该都是正值才对,但是我用岭回归做出来的结果无论K取值多少, ...
2013-9-13 16:24 - yangruihong_88 - 爱问频道
逐步检验回归系数
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中介效应模型详细解读及Stata操作pdf版,非常详细,如有疑问可留言讨论
本文目录如下:
• 背景介绍• 1. 中介效应简介• 2. 中介效应分析▪ 2.1 逐步检验
回归系数▪ 2.2 系数乘积检验 ...
2021-4-17 10:08 - huiliwei - Stata专版
单因素回归和多因素回归系数方向相反
10 个回复 - 7238 次查看
我做的是二元Logistic回归,采用的是逐步向后,其中一个自变量的
回归系数和我做单因素时的系数方向相反。觉得不太可能是多重共线性。我采用线性回归检验了多重共线性,貌似不存在。如果我去掉这个变量方程变化很大, ...
2014-2-14 06:14 - kylemccoy - SPSS论坛
分组回归系数
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请问分组回归后系数是下图这种,市场化水平高的一组显著为负,另一组不显著为正,可不可以解释为在市场化水平高的时候,自变量对因变量的作用更强。
2023-2-13 17:52 - Ramya1 - Stata专版
回归系数的符号与预测的符号不一致怎么办
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我做出回归的系数显著性还好,但是其中有两个重要的控制变量的系数符号和预期的不一样,本来应该是正的,但都显著为负,而且那是已经被很多前辈验证过的控制变量啊!!
我检查过蛮多遍,数据应该没有 ...
2015-2-7 16:17 - 仙健琦缘 - Stata专版
空间自回归系数不显著
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如图,空间杜宾模型,rho不显著,但是Wxfre显著,直接效应间接效应总效应结果显著,这种情况可以忽略rho显著性吗?最开始做被解释变量y的莫兰指数,每一年份也都是显著的。
2021-12-26 21:00 - 苏以风 - 计量经济学与统计软件
二阶段工具变量法与OLS回归系数相反
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利用二阶段工具变量法解决内生性问题。主回归运用二阶段工具变量法,系数符号不变,但异质性检验(调节效应检验)在二阶段工具变量回归之后,其系数与原来的OLS
回归系数相反,但在5%水平上显著。
求问大神,这是为何 ...
2020-2-17 20:44 - 山惟木子 - Stata专版
工具变量回归系数增大了几十倍
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使用工具变量后,两个F值都>10,通过弱工具变量检验。但是二阶段回归中,内生变量的系数比ols
回归系数大了20倍,请问这个是什么原因呢? 可以继续使用吗?
2021-4-16 12:22 - 谢林上栗 - 数据交流中心
DID模型回归系数问题
4 个回复 - 11627 次查看
老师您好:
我是计量研究的初学者,用DID模型作了一项政策的评估,预期是该政策不利于经济发展,但是如图所示,虽然DID项(即变量didmass)确实是为负且显著的,但是mass(Treated项)是正的并且系数更大,两两相抵 ...
2018-4-7 18:21 - wectuoq - Stata专版
回归系数的经济意义怎么解释?
15 个回复 - 49347 次查看
回归模型:lny=ax1+bx2+e解释x1对y影响的经济意义的时候,难道不是x1每增加1,y增加100a%吗?老师说要计算几个标准差什么的,才能得出真正的经济意义。有大神懂吗?求赐教!!谢谢!!感恩!!!
2017-6-19 03:02 - c_yy - Stata专版
利用三步法检验中介效应,中介变量回归系数相反?
13 个回复 - 17511 次查看
X与Y呈的
回归系数为正,X与M的
回归系数为正,但在最后进行X、M与Y的回归时,M与Y的
回归系数确为负,有没有大佬可以解释下这是啥原因呀,有什么可以解决的思路吗?其中X、M、Y分别为解释变量、中介变量、被解释变量
2021-2-24 16:55 - 我要拿一血啊亲 - 悬赏大厅
面板数据相关性系数与回归系数符号相反
34 个回复 - 29573 次查看
首先,我想问一下,面板数据的相关性分析是用pwcorr指令吗?
只有一个自变量的情况下,我用pwcorr y x得到的相关性系数与xtreg y x,fe robust得到的
回归系数符号相反,是什么原因啊?一般来说,短面板不需要检验自相 ...
2016-8-1 22:23 - yhh19900821 - Stata专版
stata回归系数差异性检验,同一模型,不同样本数据
6 个回复 - 6181 次查看
做一个回归,y=x1+x2用firm fixed effect模型,分别对国有企业和民营企业进行回归,stata命令如下:xtreg y x1 x2 if (soe==1), fe r cluster
est store soe
xtreg y x1 x2 if (soe==0), fe r cluster
est stor ...
2018-4-6 15:44 - zd504 - 悬赏大厅
回归系数的经济意义解释
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陈德球,孙颖,王丹.关系网络嵌入、联合创业投资与企业创新效率[J].经济研究,2021,56(11):67-83.
作者在(二)主要实证结果 中解释
回归系数的经济意义时,写到分别提升了56.26%(对应的
回归系数为0.988)、21.44% ...
2022-5-6 10:55 - FateFaceless - Stata专版
如何得到每个个体的回归系数数列
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我的模型是:请见图
我参考的文献是利用双固定模型,但是我回归只能得到一个系数。。。
我尝试过xtrc命令,但是它只能得到按个体分组或是按年份分组的系数值,得不到每个个体在每年的系数列。
之后尝试了连玉君 ...
2022-7-9 11:02 - 咕~噜 - Stata专版
固定时间效应后,回归系数为负,这是什么意思?
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背景:分析各城市人均GDP与轨道交通之间的关系,常识两者之间系数应该为正
原模型:xtreg per_gdp ur i.year, fe r per_gdp表示人均gdp, ur表示轨道交通运营里程,两者均取对数,2004—2015年的面板数据,用上述模 ...
2020-2-8 14:59 - 石头剪刀布773 - Stata专版
计量问题汇总——伪回归系列
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回归作为计量经济和统计一个经典方法,是很多问题分析的切入点,但是做回归最关键的就是要判断是否存在伪回归,今天,我们就伪回归的一些问题做一下探讨。论坛中涉及到该问题的帖子还是很多,大致有以下几种: ...
2014-8-6 09:12 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
分组回归系数比较——费舍尔组合检验结果解读
29 个回复 - 28019 次查看
问题:在汇报结果1上以第一个变量(ttl_exp)为例 p-value=0.488,在汇报结果3处,却为三颗星。 请问差异是否显著是看哪个呢?或者是我对汇报结果1的p值解读有误?
请老师批评指正,谢谢!
2020-7-22 13:13 - mxn2019 - Stata专版
面板负二项回归或泊松回归如何比较组间回归系数差异性
2 个回复 - 1809 次查看
请问大神们,有做过面板泊松回归或者面板负二项回归的组间系数差异检验的,用了suest还有连玉君的bdiff命令好像都不支持泊松分布的回归?
用来suest后显示
unable to generate scores for model m1
suest requi ...
2019-3-8 20:16 - yzshine - Stata专版
STATA的test检验回归系数差异性结果分析
10 个回复 - 16437 次查看
想要检验一个回归结果中,两个变量的
回归系数是否有明显差异,reg y x1 x2
用STATA的test命令结果如下:
test x1-x2=0
( 1) x1 - x2 = 0
F( 1, 1959) = 54.50
Prob > F = 0.000 ...
2018-4-5 20:48 - zd504 - 悬赏大厅
stata如何实现逐行回归并把回归系数储存为新变量?
3 个回复 - 1767 次查看
各位前辈好,我的数据是截面数据,每一行数据都是一个受访者的信息,我想对每一行数据的 a和sch进行回归,并将得到的sch的所有
回归系数都储存为数据集的变量b_s,使用的是如下命令,但是程序报错,请问该怎么样才能实 ...
2022-5-5 15:25 - 古月木 - Stata专版
回归系数的限制如何用stata命令
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本文假设货币篮子中所有货币权重之和为β1 + β2 + β3 + β4 + β5 = 1, 则上式可转换为如下形式:
Δlog( Xt /NZDt) - ω^ t = β0 + β1[Δlog( USDt /NZDt) - ω^ t] + β2[Δlog( EURt /NZD ...
2023-8-10 23:04 - 白开水158~ - 爱问频道
关于分组回归系数比较的问题
21 个回复 - 9096 次查看
同样的模型按照某个变量是否发生减值分成了两组,两组解释变量的显著性相同,系数同为负,一个-0.8一个-0.1,这种情况下想比较哪一组的影响比较大,是直接比较两哥负数的大小还是比较绝对值的大小?谢谢各位了!!!
2019-7-23 10:38 - fdsfgdrgr - Stata专版
回归系数不显著
1 个回复 - 586 次查看
最近收到专家意见说要解释
回归系数不显著的深层次原因。书上说不显著表示在很大概率上不能拒绝系数为0,那么,这个回归到实际的经济学分析中该怎么解释呢?一般都是不分析
回归系数不显著的原因,现在专家提到这个问题 ...
2023-6-25 10:08 - 脚踏实地! - Stata专版
工具变量一阶段回归系数是反的怎么解决?
5 个回复 - 6855 次查看
如题,我是采用各城市土地出让面积Land作为城市房价的工具变量,在一阶段回归中,控制了城市效应和年份效应,发现土地出让面积与房价是正向且显著的,这与理论的负相关相悖。但是如果不控制城市效应和年份效应,关系 ...
2021-12-17 15:56 - 财大小学童 - Stata专版
回归系数经济学解释
2 个回复 - 415 次查看
请问解释变量是二值变量(例如1=男,0=女,被解释变量是比值,
回归系数的经济学含义是什么?
2023-6-4 10:55 - 霜冻QQ - Stata专版
加控制变量后,回归系数变反向了怎么解决?
8 个回复 - 3168 次查看
求助各位大佬,如题,课题是数字经济和一项投资之间的关系,单独回归被解释变量和解释变量时结果显著,系数也是符合理论假设的正值,加了控制变量后系数变为负值了,并且VIF=1左右,不存在多重共线性,怎么解决这个问 ...
2023-5-4 22:27 - sunnyme- - Stata专版
分组回归系数比较
3 个回复 - 2569 次查看
请问各位老师,我按企业性质做分组回归,一组回归的系数显著,另外一组回归的系数不显著,请问这种情况下还有必要做系数差异性检验吗,谢谢大家!
2019-6-13 17:35 - 三重虫 - Stata专版
请教大家,关键变量的回归系数在15%水平上显著,可以吗?
9 个回复 - 742 次查看
请教大家,论文中关键变量的
回归系数在15%水平上显著,可以吗?SSCI的外审专家会不会批评这个?我看到期刊《Technological Forecasting & Social Change》《Resource and Energy Economic》上面的论文出现过这种情况 ...
2022-9-22 20:34 - Bigeyes - Stata专版
检验回归系数差异(双重差分模型仅处理组样本变化)
0 个回复 - 330 次查看
请问在双重差分模型中,如果处理组样本发生变化,控制组保证样本不变,如何检验
回归系数差异
也就是:
1、当处理组样本为A时,做一次回归;
2、当处理组样本为B时,做一次回归;
两次回归控制组样本一致,回归方 ...
2023-4-25 23:52 - 三重虫 - Stata专版