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VAR模型、Johansen协整检验在eviews中操作讲义1 个回复 - 2642 次查看 1）VAR模型及特点； （2）VAR模型中滞后阶数p的确定方法； （3）变量间协整关系检验； （4）格兰杰因果关系检验； （5）VAR模型的建立方法； （6）用VAR模型预测； （7）脉冲响应与方差分解； （8）VECM的建立 ...2018-6-4 15:24 - daka123 - 现金交易版
VAR--脉冲-方差分解-协整讲义0 个回复 - 1359 次查看 联立方程组模型的主要问题： （1）这种模型是在经济理论指导下建立起来的结构模型。遗憾的是经济理论并未明确的给出变量之间的动态关系。 （2）内生、外生变量的划分问题较为复杂； （3）模型的识别问 ...2018-6-4 11:39 - daka123 - 现金交易版
求帮忙确定VAR模型的滞后阶数
18 个回复 - 4748 次查看 我想建立wd m2 gdp cpi 四个指标的var模型，cpi季度数据的指标我有三个，我用的是cpi1。我用一阶差分数列建立了VAR（2）后，在Lag Length Criteria 中输入4后发现滞后阶数确定为4，我建立VAR（4）后，进行单位圆检验 ...2015-8-11 11:19 - 史小嫣 - 悬赏大厅
18 个回复 - 4748 次查看 我想建立wd m2 gdp cpi 四个指标的var模型，cpi季度数据的指标我有三个，我用的是cpi1。我用一阶差分数列建立了VAR（2）后，在Lag Length Criteria 中输入4后发现滞后阶数确定为4，我建立VAR（4）后，进行单位圆检验 ...2015-8-11 11:19 - 史小嫣 - 悬赏大厅
用VAR模型选最优滞后阶数时出现的问题。。。
5 个回复 - 12148 次查看 在VAR Lag Order Selection Criteria过程中 当我在lags to include填入最大滞后阶数为4时，结果为： 这时候AIC准则与SC准则，同样指出最优阶数为3. 当我在lags to include填入最大滞后阶数为5时，结果为： 这 ...2012-8-17 16:23 - 695290030 - EViews专版
5 个回复 - 12148 次查看 在VAR Lag Order Selection Criteria过程中 当我在lags to include填入最大滞后阶数为4时，结果为： 这时候AIC准则与SC准则，同样指出最优阶数为3. 当我在lags to include填入最大滞后阶数为5时，结果为： 这 ...2012-8-17 16:23 - 695290030 - EViews专版
急！pvar模型确定最优滞后阶数时出现convergence not achieved怎么解决啊？
2 个回复 - 961 次查看 因为第一次做pvar有点不太会 但是在运行时相关性检验显著通过，在滞后阶数选择时出现convergence not achieved 不知道该怎么处理了，有没有大神教一下啊 救救孩子55552023-4-4 23:50 - 得爱戴 - Stata专版
2 个回复 - 961 次查看 因为第一次做pvar有点不太会 但是在运行时相关性检验显著通过，在滞后阶数选择时出现convergence not achieved 不知道该怎么处理了，有没有大神教一下啊 救救孩子55552023-4-4 23:50 - 得爱戴 - Stata专版
VAR模型滞后阶数
7 个回复 - 924 次查看 AIC和SC准则不一致怎么办，AIC选择了2，SC选择了1，HQ选择了1，FPE选择了22023-7-4 21:34 - Adghj555 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 924 次查看 AIC和SC准则不一致怎么办，AIC选择了2，SC选择了1，HQ选择了1，FPE选择了22023-7-4 21:34 - Adghj555 - 计量经济学与统计软件
pvar模型确定最优滞后阶数代码结果为什么是这样子？应该怎么改？
4 个回复 - 784 次查看 pvar模型确定最优滞后阶数代码结果为什么是这样子？应该怎么改？用的是连玉君老师的pvar包，用pvar2确定的最优阶数再跑pvar稳定性代码，有一个点不在单位圆内，是不是代表不能做pvar模型呀？2023-3-27 15:59 - liujunqiao123 - Stata专版
4 个回复 - 784 次查看 pvar模型确定最优滞后阶数代码结果为什么是这样子？应该怎么改？用的是连玉君老师的pvar包，用pvar2确定的最优阶数再跑pvar稳定性代码，有一个点不在单位圆内，是不是代表不能做pvar模型呀？2023-3-27 15:59 - liujunqiao123 - Stata专版
pvar模型中预测滞后阶数用pvar2但是回归用pvar可以吗？
2 个回复 - 707 次查看 在pvar中预测语句一直用的是pvarsoc 变量1 变量2 ,maxlag(3)pvaropts(instl(1/4))这样的，现在想用pvar2 变量1 变量2 ,lag(3)soc来预测最优滞后阶数，最后都用pvar 变量1 变量2 ,lag(n)来回归，这样做是可以的嘛？ ...2023-2-10 12:16 - Qiqiking - 新手入门区
2 个回复 - 707 次查看 在pvar中预测语句一直用的是pvarsoc 变量1 变量2 ,maxlag(3)pvaropts(instl(1/4))这样的，现在想用pvar2 变量1 变量2 ,lag(3)soc来预测最优滞后阶数，最后都用pvar 变量1 变量2 ,lag(n)来回归，这样做是可以的嘛？ ...2023-2-10 12:16 - Qiqiking - 新手入门区
关于VAR模型的最佳滞后阶数的确定
8 个回复 - 15194 次查看 如果样本数据是以星期为单位，那么一般要滞后多少期判断其最佳滞后期数？2015-5-28 22:27 - zuohanchen - EViews专版
8 个回复 - 15194 次查看 如果样本数据是以星期为单位，那么一般要滞后多少期判断其最佳滞后期数？2015-5-28 22:27 - zuohanchen - EViews专版
pvar模型最优滞后阶数选择问题
5 个回复 - 3332 次查看 请教大神，pvar模型不按最佳滞后阶数设定会有怎样的影响？使用pvar模型时用各种信息准则测定最佳滞后阶数为1，但我的论文后续模型设定至少要让这个阶数为2，我如果做强行设定滞后阶数为2，会产生什么影响？2019-7-8 09:04 - hanqinsese - 爱问频道
5 个回复 - 3332 次查看 请教大神，pvar模型不按最佳滞后阶数设定会有怎样的影响？使用pvar模型时用各种信息准则测定最佳滞后阶数为1，但我的论文后续模型设定至少要让这个阶数为2，我如果做强行设定滞后阶数为2，会产生什么影响？2019-7-8 09:04 - hanqinsese - 爱问频道
求助tvp-var模型的等间隔脉冲响应滞后阶数选择
1 个回复 - 863 次查看 求助各位大佬！！！！我的数据建立var模型的滞后阶数是6阶，那么我在建立tvp-var模型时等间隔脉冲响应短期、中期和长期的滞后阶数要选择多少呢？2022-12-10 17:29 - aaaaaqw - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 863 次查看 求助各位大佬！！！！我的数据建立var模型的滞后阶数是6阶，那么我在建立tvp-var模型时等间隔脉冲响应短期、中期和长期的滞后阶数要选择多少呢？2022-12-10 17:29 - aaaaaqw - 计量经济学与统计软件
EViews中，VAR模型在进行最佳滞后阶数筛选时，看AIC和SC等准则的最优阶数的模型不平稳
6 个回复 - 2083 次查看 EViews软件中，我用4个序列建立VAR模型，在进行最佳滞后阶数筛选时，根据LR、AIC、SC等准则，带星最多的是4阶，其次是2阶，最后是3阶，但是VAR（4）和VAR（2）的单位圆检验通过不了，有零星的几个单位根落到了单位圆 ...2022-8-10 22:50 - 不爱吃辣 - 爱问频道
6 个回复 - 2083 次查看 EViews软件中，我用4个序列建立VAR模型，在进行最佳滞后阶数筛选时，根据LR、AIC、SC等准则，带星最多的是4阶，其次是2阶，最后是3阶，但是VAR（4）和VAR（2）的单位圆检验通过不了，有零星的几个单位根落到了单位圆 ...2022-8-10 22:50 - 不爱吃辣 - 爱问频道
var模型选最优滞后阶数样本数变少了是为什么？
3 个回复 - 994 次查看 新人求大神指导！var模型选最优滞后阶数样本数变少了是为什么？2022-2-21 21:01 - 小可爱的cc - 爱问频道
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VAR模型的最优滞后阶数为0怎么办？
11 个回复 - 16395 次查看 如题，求教当VAR模型的最优滞后阶数为0怎么办？使用stata的varsoc确定最优滞阶数的结果显示，最优滞后阶数为0，请问这是什么情况？应该怎么解决？2017-7-27 22:02 - 拂去尘缘 - Stata专版
11 个回复 - 16395 次查看 如题，求教当VAR模型的最优滞后阶数为0怎么办？使用stata的varsoc确定最优滞阶数的结果显示，最优滞后阶数为0，请问这是什么情况？应该怎么解决？2017-7-27 22:02 - 拂去尘缘 - Stata专版
确定PVAR模型最优滞后阶数
17 个回复 - 14128 次查看 老师，我在确定PVAR模型最优滞后阶数输入命令后出现的结果是这样2018-11-5 11:39 - 附睾肉瘤991 - Stata专版
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var模型最优滞后阶数怎么确定？
6 个回复 - 29824 次查看 14组数据，建立var模型根据AIC,SC原则求最优滞后阶数的时候，填3得3，填4得4，填5得5，怎么办？求大神指导！2016-2-16 10:57 - 灰灰邱 - EViews专版
6 个回复 - 29824 次查看 14组数据，建立var模型根据AIC,SC原则求最优滞后阶数的时候，填3得3，填4得4，填5得5，怎么办？求大神指导！2016-2-16 10:57 - 灰灰邱 - EViews专版
VAR模型中滞后阶数的确定
15 个回复 - 27517 次查看 用eviews6.0做VAR模型，我的样本量有860多个。lags to include默认出来是8。 但我自己填lags to include的时候，填4出来的最佳滞后期是4，填8最佳滞后期是8，填12是12，但是填到大于18的数出来的结果都是17最佳了 ...2016-4-18 15:54 - eda1993 - EViews专版
15 个回复 - 27517 次查看 用eviews6.0做VAR模型，我的样本量有860多个。lags to include默认出来是8。 但我自己填lags to include的时候，填4出来的最佳滞后期是4，填8最佳滞后期是8，填12是12，但是填到大于18的数出来的结果都是17最佳了 ...2016-4-18 15:54 - eda1993 - EViews专版
急！var模型滞后阶数12才没有自相关，那我要取12阶吗？
2 个回复 - 1285 次查看 变量都是平稳的。一开始阶数定的3，后来发现有自相关，于是就一直增加阶数。 五阶的时候结果是这样的： . varlmar Lagrange-multiplier test +--------------------------------------+ | lag | ...2021-11-22 00:23 - 唐长老的心肝宝贝开心果 - Stata专版
2 个回复 - 1285 次查看 变量都是平稳的。一开始阶数定的3，后来发现有自相关，于是就一直增加阶数。 五阶的时候结果是这样的： . varlmar Lagrange-multiplier test +--------------------------------------+ | lag | ...2021-11-22 00:23 - 唐长老的心肝宝贝开心果 - Stata专版
【VAR模型】滞后阶数确定问题
4 个回复 - 2194 次查看 最大滞后阶数不同时，不同信息准则给出的最佳滞后阶数也不同该怎么判断？？菜鸟写论文紧急求助2022-1-10 23:07 - 阿斗adowww - Stata专版
4 个回复 - 2194 次查看 最大滞后阶数不同时，不同信息准则给出的最佳滞后阶数也不同该怎么判断？？菜鸟写论文紧急求助2022-1-10 23:07 - 阿斗adowww - Stata专版
VAR模型的滞后阶数的确定是0该怎么进行下去
4 个回复 - 3554 次查看 我是因为考虑到时间序列存在异方差所以平稳检验用了pp检验法，对原数据进行一阶差分后进行pp检验后发现是平稳的，然后准备建立VAR模型，想利用eviews里面这个滞后长度准则功能确定阶数，没想到是确定的0阶，想问各位 ...2017-8-1 18:14 - ashin2016 - EViews专版
4 个回复 - 3554 次查看 我是因为考虑到时间序列存在异方差所以平稳检验用了pp检验法，对原数据进行一阶差分后进行pp检验后发现是平稳的，然后准备建立VAR模型，想利用eviews里面这个滞后长度准则功能确定阶数，没想到是确定的0阶，想问各位 ...2017-8-1 18:14 - ashin2016 - EViews专版
请问PVAR模型的滞后阶数确认用什么命令
22 个回复 - 11191 次查看 请问在用stata做PVAR模型分析时，用AIC、BIC和HQIC准测判定滞后阶数的命令是什么？具体怎么操作，谢谢！2016-3-14 21:33 - typswu - Stata专版
22 个回复 - 11191 次查看 请问在用stata做PVAR模型分析时，用AIC、BIC和HQIC准测判定滞后阶数的命令是什么？具体怎么操作，谢谢！2016-3-14 21:33 - typswu - Stata专版
var模型最优滞后阶数为0阶
0 个回复 - 1256 次查看 请问各位大神var模型最优滞后阶数为0阶，脉冲响应结果也特别发散是什么引起的呀2021-4-12 17:16 - hyx0605 - 新手入门区
0 个回复 - 1256 次查看 请问各位大神var模型最优滞后阶数为0阶，脉冲响应结果也特别发散是什么引起的呀2021-4-12 17:16 - hyx0605 - 新手入门区
var模型滞后阶数无法选择的问题
2 个回复 - 1395 次查看 想用R语言做VAR模型分析 数据一阶差分平稳 在VAR lag selection时，自己输入最大12，返回最优滞后阶数时12；自己输入9，返回最优就是9；自己最大写到5，返回的最优就是5。。。这是什么情况啊？是数据的问题吗？ ...2021-1-12 16:12 - liwenwen11 - R语言论坛
2 个回复 - 1395 次查看 想用R语言做VAR模型分析 数据一阶差分平稳 在VAR lag selection时，自己输入最大12，返回最优滞后阶数时12；自己输入9，返回最优就是9；自己最大写到5，返回的最优就是5。。。这是什么情况啊？是数据的问题吗？ ...2021-1-12 16:12 - liwenwen11 - R语言论坛
pvar模型滞后阶数确定时，出现以下问题，望大家赐教，谢谢大家。
8 个回复 - 3578 次查看 目前正在学习pvar模型，我的数据是30个省份2012年到2018年的数据，想做PVAR模型回归，但确定滞后阶数的时候每次输入pvarsoc命令都会出现以下现象（如图），数据应该是2012年-2018年，但Sample处显示只有2016-2017。 ...2020-4-12 09:37 - 120548754 - Stata专版
8 个回复 - 3578 次查看 目前正在学习pvar模型，我的数据是30个省份2012年到2018年的数据，想做PVAR模型回归，但确定滞后阶数的时候每次输入pvarsoc命令都会出现以下现象（如图），数据应该是2012年-2018年，但Sample处显示只有2016-2017。 ...2020-4-12 09:37 - 120548754 - Stata专版
请问：VAR模型建模用对数序列还是对数差分序列？VAR模型最优滞后阶数是0或1怎么办？
1 个回复 - 2700 次查看 各位同学，江湖救急，本人计量学得实在不好，有几个问题想请教一下大家。 我的数据是大豆期货价格指数序列，豆粕期货价格指数序列，豆油期货价格指数序列，分别取对数，一阶差分后平稳。然后我用对数序列建立VAR模型 ...2020-12-11 17:19 - 13932292422 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2700 次查看 各位同学，江湖救急，本人计量学得实在不好，有几个问题想请教一下大家。 我的数据是大豆期货价格指数序列，豆粕期货价格指数序列，豆油期货价格指数序列，分别取对数，一阶差分后平稳。然后我用对数序列建立VAR模型 ...2020-12-11 17:19 - 13932292422 - 计量经济学与统计软件
求助 var模型及协整检验滞后阶数问题
3 个回复 - 1881 次查看 VAR模型的最优滞后阶数为1阶，那么协整检验的滞后阶数选0 0吗？还是不能做协整检验了呢？毕业论文中，望有知道了大神给与指导 感谢2018-3-8 15:06 - hanguangduchu - EViews专版
3 个回复 - 1881 次查看 VAR模型的最优滞后阶数为1阶，那么协整检验的滞后阶数选0 0吗？还是不能做协整检验了呢？毕业论文中，望有知道了大神给与指导 感谢2018-3-8 15:06 - hanguangduchu - EViews专版
VAR模型确定滞后阶数的时候显示为0怎么办？但是模型是平稳的
1 个回复 - 5786 次查看 AIC SC准则操作出来的结果是这样的了： 滞后阶数是0阶，显然不符合VAR模型的定义了吧，不知道怎么调整一下。但是对模型AR根检验是平稳的如图： 不知道问题出在哪了？求大神解答。我做的模型几个变量是：实际 ...2018-4-16 13:59 - 小马哥112 - EViews专版
1 个回复 - 5786 次查看 AIC SC准则操作出来的结果是这样的了： 滞后阶数是0阶，显然不符合VAR模型的定义了吧，不知道怎么调整一下。但是对模型AR根检验是平稳的如图： 不知道问题出在哪了？求大神解答。我做的模型几个变量是：实际 ...2018-4-16 13:59 - 小马哥112 - EViews专版
PVAR模型，月度数据最优滞后阶数为14，是否过大，该怎么处理
0 个回复 - 892 次查看 我在做4个变量的PVAR模型，数据为月数据，在确定最佳滞后阶数的时候，为14阶最优，滞后阶数是否过大，我该怎么处理？求指教，着急，谢谢各位！2020-3-27 20:44 - 禹功饶断石1 - Stata专版
0 个回复 - 892 次查看 我在做4个变量的PVAR模型，数据为月数据，在确定最佳滞后阶数的时候，为14阶最优，滞后阶数是否过大，我该怎么处理？求指教，着急，谢谢各位！2020-3-27 20:44 - 禹功饶断石1 - Stata专版
var模型lag length criteria显示最优滞后阶数是0阶
4 个回复 - 7914 次查看 这说明了什么啊？应该怎么往后做？谢谢。。。2013-5-2 14:01 - th12 - EViews专版
4 个回复 - 7914 次查看 这说明了什么啊？应该怎么往后做？谢谢。。。2013-5-2 14:01 - th12 - EViews专版
VAR模型做出来最优滞后阶数为0，这是什么意思
4 个回复 - 11728 次查看 VAR模型做出来最优滞后阶数为0，这是什么意思，还可以这样做吗2018-8-10 10:12 - hzq545 - EViews专版
4 个回复 - 11728 次查看 VAR模型做出来最优滞后阶数为0，这是什么意思，还可以这样做吗2018-8-10 10:12 - hzq545 - EViews专版
stata的var模型滞后阶数选择后不满足模型稳定性怎么办？
1 个回复 - 2787 次查看 按照AIC等原则选择滞后4阶，但特征值有一个落在单位圆外面怎么办？之后又进行滞后阶数的显著性检验只有滞后2阶具有显著性，滞后2阶特征值都落在单位圆内满足模型稳定性，那滞后阶数选4阶还是2阶？2019-6-27 21:08 - ceceicequeen - Stata专版
1 个回复 - 2787 次查看 按照AIC等原则选择滞后4阶，但特征值有一个落在单位圆外面怎么办？之后又进行滞后阶数的显著性检验只有滞后2阶具有显著性，滞后2阶特征值都落在单位圆内满足模型稳定性，那滞后阶数选4阶还是2阶？2019-6-27 21:08 - ceceicequeen - Stata专版
关于VAR模型最优滞后阶数的选择
0 个回复 - 1038 次查看 我的VAR模型按照AIC, HQ和 SC等准则选择滞后阶数是4，可是输出的脉冲响应图波动很大且没有统计上的显著性。如果直接滞后1阶，脉冲图是平滑的且有显著性的。所以特来请教大神，不根据准则直接滞后1阶会不会有什么严重 ...2019-5-12 16:08 - max0617 - 爱问频道
0 个回复 - 1038 次查看 我的VAR模型按照AIC, HQ和 SC等准则选择滞后阶数是4，可是输出的脉冲响应图波动很大且没有统计上的显著性。如果直接滞后1阶，脉冲图是平滑的且有显著性的。所以特来请教大神，不根据准则直接滞后1阶会不会有什么严重 ...2019-5-12 16:08 - max0617 - 爱问频道
请问在TVP-VAR模型中，滞后阶数如何选择
3 个回复 - 4412 次查看 请问在TVP-VAR模型中，滞后阶数如何选择？ 在Jouchi Nakajima的《Time-Varying Parameter VAR Modelwith Stochastic Volatility:An Overview of Methodologyand Empirical Applications》有说， The marginal lik ...2017-8-10 11:46 - as167888 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 4412 次查看 请问在TVP-VAR模型中，滞后阶数如何选择？ 在Jouchi Nakajima的《Time-Varying Parameter VAR Modelwith Stochastic Volatility:An Overview of Methodologyand Empirical Applications》有说， The marginal lik ...2017-8-10 11:46 - as167888 - MATLAB等数学软件专版
关于VAR模型滞后阶数的确定的一些问题
2 个回复 - 6454 次查看 问题1 ：我的原始序列是不平稳的，一阶差分后平稳，我用原始序列进行协整检验对吗？问题2：用原始数据和差分数据进行协整检验，发现都是是协整的，我应该用一阶差分的数据建立VAR模型吗？ 问题3：用一阶差分建立了 ...2015-8-8 21:47 - 史小嫣 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 6454 次查看 问题1 ：我的原始序列是不平稳的，一阶差分后平稳，我用原始序列进行协整检验对吗？问题2：用原始数据和差分数据进行协整检验，发现都是是协整的，我应该用一阶差分的数据建立VAR模型吗？ 问题3：用一阶差分建立了 ...2015-8-8 21:47 - 史小嫣 - 计量经济学与统计软件
VAR模型滞后阶数的确定
1 个回复 - 3385 次查看 在建立VAR模型的时候，我用的是日度数据，出现如下图时，该怎么确定滞后阶数呢？2019-3-31 01:26 - Fernanda_ - EViews专版
1 个回复 - 3385 次查看 在建立VAR模型的时候，我用的是日度数据，出现如下图时，该怎么确定滞后阶数呢？2019-3-31 01:26 - Fernanda_ - EViews专版
VAR模型做Johansen检验的时候如何确定最优滞后期和最优滞后阶数？
27 个回复 - 27867 次查看 VAR模型做Johansen检验的时候如何确定最优滞后期和最优滞后阶数？ 小本要写一点东西，可是没学过，希望大神帮忙，谢谢2013-1-11 18:43 - whudim - 金融学（理论版）
27 个回复 - 27867 次查看 VAR模型做Johansen检验的时候如何确定最优滞后期和最优滞后阶数？ 小本要写一点东西，可是没学过，希望大神帮忙，谢谢2013-1-11 18:43 - whudim - 金融学（理论版）
VAR模型在R中如何确定最优滞后阶数？
9 个回复 - 17586 次查看 大家好，初学R，很多不懂的地方，请问大家R语言如何实现挑选最优滞后阶数的VAR模型？可以实现吗？能不能说一下具体程序~谢谢2013-9-3 19:46 - wldcy - R语言论坛
9 个回复 - 17586 次查看 大家好，初学R，很多不懂的地方，请问大家R语言如何实现挑选最优滞后阶数的VAR模型？可以实现吗？能不能说一下具体程序~谢谢2013-9-3 19:46 - wldcy - R语言论坛
var模型，确定最有滞后阶数存在的问题 求做过的朋友和大神帮忙看看！
8 个回复 - 4047 次查看 我的样本是取了对数的三个变量，21年数据 根据信息准则（见下图），应该滞后8阶？？？？ 但我的样本数据这么少，不能滞后这么多吧？怎么处理呢？？？ 求做过的朋友和大神帮帮忙！2016-6-2 09:10 - 甲乙126 - Stata专版
8 个回复 - 4047 次查看 我的样本是取了对数的三个变量，21年数据 根据信息准则（见下图），应该滞后8阶？？？？ 但我的样本数据这么少，不能滞后这么多吧？怎么处理呢？？？ 求做过的朋友和大神帮帮忙！2016-6-2 09:10 - 甲乙126 - Stata专版
建立VAR模型时候最优滞后阶数怎么确定啊？
3 个回复 - 10909 次查看 第一次建模，看了网上一些视频，然后自己尝试了一下，一共是1910个数据 我按照网上的方法测出来最优滞后阶数是78，总感觉不太对劲，有没有大神指点一下啊？2018-4-14 19:33 - 蘑子菇子 - EViews专版
3 个回复 - 10909 次查看 第一次建模，看了网上一些视频，然后自己尝试了一下，一共是1910个数据 我按照网上的方法测出来最优滞后阶数是78，总感觉不太对劲，有没有大神指点一下啊？2018-4-14 19:33 - 蘑子菇子 - EViews专版
VAR模型滞后阶数的确定？阶数选择19阶是否过大了？急求解答，谢谢
8 个回复 - 12060 次查看 我在做5个变量的VAR模型，数据为日数据，在确定最佳滞后阶数的时候，出现如下图结果，此时的最佳滞后阶数应该选择多少呢？求指教，着急。2018-1-5 14:11 - kaoya008 - EViews专版
8 个回复 - 12060 次查看 我在做5个变量的VAR模型，数据为日数据，在确定最佳滞后阶数的时候，出现如下图结果，此时的最佳滞后阶数应该选择多少呢？求指教，着急。2018-1-5 14:11 - kaoya008 - EViews专版
协整检验的滞后阶数与无约束的VAR模型的滞后阶数是否一样
6 个回复 - 9593 次查看 如果无约束的VAR模型的最优滞后阶数为3，那么协整检验所选择的滞后阶数也是3吗？还是应该减1呀？在线等，哪位知道能否解答一下？谢谢啦2010-3-17 13:08 - starapple - EViews专版
6 个回复 - 9593 次查看 如果无约束的VAR模型的最优滞后阶数为3，那么协整检验所选择的滞后阶数也是3吗？还是应该减1呀？在线等，哪位知道能否解答一下？谢谢啦2010-3-17 13:08 - starapple - EViews专版
建立VAR模型确定最优滞后阶数时，lags to include值的选择会影响结果啊，求解！
9 个回复 - 18506 次查看 如图，我分别设定为3 4 5时，得出来的最优滞后阶数都不同，请问这个值应该怎么选？ 以及，在建模的时候，Lag Intervals for Endogenous的这个值要怎么确定？ 谢谢各位大神！2015-3-18 11:45 - 喵先森 - EViews专版
9 个回复 - 18506 次查看 如图，我分别设定为3 4 5时，得出来的最优滞后阶数都不同，请问这个值应该怎么选？ 以及，在建模的时候，Lag Intervals for Endogenous的这个值要怎么确定？ 谢谢各位大神！2015-3-18 11:45 - 喵先森 - EViews专版
Eviews VAR模型的滞后阶数检验结果怎么选择
12 个回复 - 11006 次查看 新手求助！！ 如图，最大只能设置到5，星号最多的也是5，能说最佳滞后阶数是5吗？ 看其他参考文献好像没有发现LR=0或者FPE是NA的情况，不知道这个有没有意义？2016-12-7 21:36 - rumacang - EViews专版
12 个回复 - 11006 次查看 新手求助！！ 如图，最大只能设置到5，星号最多的也是5，能说最佳滞后阶数是5吗？ 看其他参考文献好像没有发现LR=0或者FPE是NA的情况，不知道这个有没有意义？2016-12-7 21:36 - rumacang - EViews专版
请教：VAR模型滞后阶数为0
5 个回复 - 13473 次查看 如题：用Eviews6.0建立VAR模型确定的滞后阶数为0，这该怎么办，不能输出模型结果，请大神赐教！如下： Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 -21.95477 NA* 0.068489* 2.994346* 3.090920* 2.999292* 1 ...2013-3-9 22:34 - flyyork - EViews专版
5 个回复 - 13473 次查看 如题：用Eviews6.0建立VAR模型确定的滞后阶数为0，这该怎么办，不能输出模型结果，请大神赐教！如下： Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 -21.95477 NA* 0.068489* 2.994346* 3.090920* 2.999292* 1 ...2013-3-9 22:34 - flyyork - EViews专版
请问出现以下情况怎么确定VAR模型的滞后阶数呢？
3 个回复 - 2361 次查看 这是输入4时候出现的，四个指标都选择了4阶 这是输入5的时候出现的，三个指标都选择了5阶，但是FPE为NA 想问下有没有小伙伴也遇到这种情况，这时候改选4还是5呢，求各位大神指点！感激不尽2017-7-11 10:07 - 孙晓悠00 - EViews专版
3 个回复 - 2361 次查看 这是输入4时候出现的，四个指标都选择了4阶 这是输入5的时候出现的，三个指标都选择了5阶，但是FPE为NA 想问下有没有小伙伴也遇到这种情况，这时候改选4还是5呢，求各位大神指点！感激不尽2017-7-11 10:07 - 孙晓悠00 - EViews专版
VAR模型如何确认最佳的滞后阶数
8 个回复 - 21143 次查看 期货现货日数据，做var模型，lag interval默认是1-2，做出var模型后，lag length criteria 默认为8 ，结果如图所示， 当把lags to include 改大，*号分布的都很分散，不会集中在那个阶上，AIC最小的通常是11阶 ...2016-1-8 14:26 - chenfayao - EViews专版
8 个回复 - 21143 次查看 期货现货日数据，做var模型，lag interval默认是1-2，做出var模型后，lag length criteria 默认为8 ，结果如图所示， 当把lags to include 改大，*号分布的都很分散，不会集中在那个阶上，AIC最小的通常是11阶 ...2016-1-8 14:26 - chenfayao - EViews专版
请问在EVIEWS6.0中如何确定VAR模型滞后阶数？
47 个回复 - 39497 次查看 最近在做VAR模型，但本人是新手，对一些操作很不熟，还希望各位高手不吝赐教哈！ 请问用Eviews6.0如何确定滞后阶数呢?在论坛里有看到别人发帖说是“view-Lag structrue-lag length criteria”但是我看了VI ...2010-5-3 16:41 - wangxi1640 - EViews专版
47 个回复 - 39497 次查看 最近在做VAR模型，但本人是新手，对一些操作很不熟，还希望各位高手不吝赐教哈！ 请问用Eviews6.0如何确定滞后阶数呢?在论坛里有看到别人发帖说是“view-Lag structrue-lag length criteria”但是我看了VI ...2010-5-3 16:41 - wangxi1640 - EViews专版
请教VAR模型最优滞后阶数和AR根问题
7 个回复 - 10271 次查看 两个变量建VAR模型（样本29个），根据SIC和AC法则判断了最优滞后阶数重新建模，结果AR根检验不通过，但是按其他滞后阶数建VAR，AR根可通过检验。 请问这种情况下，是服从最优滞后阶数建模，即VAR模型不稳定，放弃建 ...2015-3-21 13:24 - sherry2music - EViews专版
7 个回复 - 10271 次查看 两个变量建VAR模型（样本29个），根据SIC和AC法则判断了最优滞后阶数重新建模，结果AR根检验不通过，但是按其他滞后阶数建VAR，AR根可通过检验。 请问这种情况下，是服从最优滞后阶数建模，即VAR模型不稳定，放弃建 ...2015-3-21 13:24 - sherry2music - EViews专版
判断var模型滞后阶数，lag exclusion test
2 个回复 - 3728 次查看 请问判断var模型滞后阶数，可以用lag exclusion test吗？用AIC判断只能到6阶，此时滞后6阶AIC是最小的，但模型是不稳定的；用lag exclusion test 根据joint最小，判断滞后4阶，此时模型是稳定的。请问lag exclusion ...2016-5-13 10:26 - 开心哈哈2012 - EViews专版
2 个回复 - 3728 次查看 请问判断var模型滞后阶数，可以用lag exclusion test吗？用AIC判断只能到6阶，此时滞后6阶AIC是最小的，但模型是不稳定的；用lag exclusion test 根据joint最小，判断滞后4阶，此时模型是稳定的。请问lag exclusion ...2016-5-13 10:26 - 开心哈哈2012 - EViews专版
VAR模型滞后阶数
3 个回复 - 1766 次查看 VAR模型中，估计出来的结果显示出来的是二阶之后，但是使用AIC准则判断的是一阶滞后，请问该怎么处理呢？2016-12-21 14:58 - 北巷南墙有只猫 - EViews专版
3 个回复 - 1766 次查看 VAR模型中，估计出来的结果显示出来的是二阶之后，但是使用AIC准则判断的是一阶滞后，请问该怎么处理呢？2016-12-21 14:58 - 北巷南墙有只猫 - EViews专版
[求助]做VAR模型时如果滞后阶数是1如何填Lag Intervals for Endogenous这项？
20 个回复 - 23591 次查看 请教大家在做ADF检验的时候，如果滞后阶数是1阶的话，Lag Intervals for Endogenous这项该怎么填，书上说要成对输入，是输1 1吗？请专业人士回答，谢谢！2009-3-27 01:00 - liangw324 - EViews专版
20 个回复 - 23591 次查看 请教大家在做ADF检验的时候，如果滞后阶数是1阶的话，Lag Intervals for Endogenous这项该怎么填，书上说要成对输入，是输1 1吗？请专业人士回答，谢谢！2009-3-27 01:00 - liangw324 - EViews专版
VAR模型滞后阶数确定求指导
6 个回复 - 1540 次查看 在我用VAR模型进行滞后阶数的确定时，通过 lag Length Criteria得出结果如下图所示，这可怎么办啊？跪求各位大神指导。2016-2-29 18:20 - kouzi99 - 经济统计专版
6 个回复 - 1540 次查看 在我用VAR模型进行滞后阶数的确定时，通过 lag Length Criteria得出结果如下图所示，这可怎么办啊？跪求各位大神指导。2016-2-29 18:20 - kouzi99 - 经济统计专版
var模型滞后阶数选择及解释
1 个回复 - 6169 次查看 eviews在做var模型时候，要选择滞后阶数，相应的 有 AIC SC LR HQ 等等，要以哪个指标最小为参照呢？可否给出相关解释？我看好多帖子说以AIC为准，为什么？2016-3-10 23:34 - 煎饼馒头 - EViews专版
1 个回复 - 6169 次查看 eviews在做var模型时候，要选择滞后阶数，相应的 有 AIC SC LR HQ 等等，要以哪个指标最小为参照呢？可否给出相关解释？我看好多帖子说以AIC为准，为什么？2016-3-10 23:34 - 煎饼馒头 - EViews专版
请问VAR模型中想确定滞后阶数怎么办？
1 个回复 - 1943 次查看 想确定VAR模型的滞后阶数，进行了SC和AIC准则的检验确定的阶数是4，但当进行VAR模型的LM检验时，出现的是如图的结果，哪位老师能帮我解释一下结果？滞后阶数应该选择几？谢谢各位老师们及计量大神们！！[ ...2016-2-13 14:38 - April漪 - EViews专版
1 个回复 - 1943 次查看 想确定VAR模型的滞后阶数，进行了SC和AIC准则的检验确定的阶数是4，但当进行VAR模型的LM检验时，出现的是如图的结果，哪位老师能帮我解释一下结果？滞后阶数应该选择几？谢谢各位老师们及计量大神们！！[ ...2016-2-13 14:38 - April漪 - EViews专版
大神求助，VAR模型滞后阶数的选择
1 个回复 - 1330 次查看 AIC和SC 的结果是这样的 我的是月度数据，现在我该怎么办？ 由于是月度数据 我选择了12期，我这个该如何啊2016-1-13 15:43 - nyxnyx11 - EViews专版
1 个回复 - 1330 次查看 AIC和SC 的结果是这样的 我的是月度数据，现在我该怎么办？ 由于是月度数据 我选择了12期，我这个该如何啊2016-1-13 15:43 - nyxnyx11 - EViews专版
江湖救急啊。。老弟我快哭了。关于VAR模型滞后阶数的确定。
9 个回复 - 6134 次查看 选择最大滞后阶数做排滞检验。。。10阶开始。。。结果显示就是10阶。。。 样本一共也才32个。。这样一弄自由度损害很大啊。。。怎么个弄法。 。 然后选了一个8阶做排滞。。LR检验为2阶。。AIC、SC不确定， ...2013-1-19 22:26 - coofy21cn - EViews专版
9 个回复 - 6134 次查看 选择最大滞后阶数做排滞检验。。。10阶开始。。。结果显示就是10阶。。。 样本一共也才32个。。这样一弄自由度损害很大啊。。。怎么个弄法。 。 然后选了一个8阶做排滞。。LR检验为2阶。。AIC、SC不确定， ...2013-1-19 22:26 - coofy21cn - EViews专版
急！JJ协整检验，要按照VAR模型的滞后确定检验滞后阶数，但VAR模型是不稳定的！！
2 个回复 - 4450 次查看 急求助各位大侠：我的原序列都是I（1），所以做JJ协整检验，我知道确定协整检验的滞后阶数是VAR模型的滞后阶数-1，但是问题是按照原序列建立的VAR模型没有通过AR图的检验，也就是VAR模型是不稳定的，请问这种情况下， ...2012-9-7 11:39 - ly0562 - EViews专版
2 个回复 - 4450 次查看 急求助各位大侠：我的原序列都是I（1），所以做JJ协整检验，我知道确定协整检验的滞后阶数是VAR模型的滞后阶数-1，但是问题是按照原序列建立的VAR模型没有通过AR图的检验，也就是VAR模型是不稳定的，请问这种情况下， ...2012-9-7 11:39 - ly0562 - EViews专版
关于VAR模型滞后阶数的确定的一些问题
1 个回复 - 2793 次查看 问题1 ：我的原始序列是不平稳的，一阶差分后平稳，我用原始序列进行协整检验对吗？问题2：用原始数据和差分数据进行协整检验，发现都是是协整的，我应该用一阶差分的数据建立VAR模型吗？ 问题3：用一阶差分建立了V ...2015-8-8 21:48 - 史小嫣 - EViews专版
1 个回复 - 2793 次查看 问题1 ：我的原始序列是不平稳的，一阶差分后平稳，我用原始序列进行协整检验对吗？问题2：用原始数据和差分数据进行协整检验，发现都是是协整的，我应该用一阶差分的数据建立VAR模型吗？ 问题3：用一阶差分建立了V ...2015-8-8 21:48 - 史小嫣 - EViews专版
VAR模型 滞后阶数
2 个回复 - 2706 次查看 用VAR模型做出来的下图两个结果：[/backcolor] [/backcolor] 3-3阶算出来的结果[/backcolor] 1-2阶的结果 做VAR模型时选择三个内生变量进行计算，最后算出结果如上图，我的问题是，选择不同阶数算出来的结 ...2015-7-6 16:33 - dellayer - EViews专版
2 个回复 - 2706 次查看 用VAR模型做出来的下图两个结果：[/backcolor] [/backcolor] 3-3阶算出来的结果[/backcolor] 1-2阶的结果 做VAR模型时选择三个内生变量进行计算，最后算出结果如上图，我的问题是，选择不同阶数算出来的结 ...2015-7-6 16:33 - dellayer - EViews专版
VAR模型确定最优滞后阶数
1 个回复 - 3295 次查看 用SAS编程求VAR模型的最优滞后阶数时提示ERROR: Insufficient number of observations. After any differencing is performed, there are 22 observations and a minimum of 51 are required for the MINIC op ...2015-4-21 21:56 - shy836732411 - SAS专版
1 个回复 - 3295 次查看 用SAS编程求VAR模型的最优滞后阶数时提示ERROR: Insufficient number of observations. After any differencing is performed, there are 22 observations and a minimum of 51 are required for the MINIC op ...2015-4-21 21:56 - shy836732411 - SAS专版
关于VAR模型月度数据最优滞后阶数的选择
4 个回复 - 9979 次查看 我看到有人说，在建模确定最优滞后阶数时，对于年度数据和季度数据，一般取Lag=4，对于月度数据，一般取Lag=12。但是我的样本长度是09年到14年的72个月，可能是因为长度不够，所以最高只能取到Lag=9，取Lag=10时就显 ...2015-4-2 09:39 - 喵先森 - EViews专版
4 个回复 - 9979 次查看 我看到有人说，在建模确定最优滞后阶数时，对于年度数据和季度数据，一般取Lag=4，对于月度数据，一般取Lag=12。但是我的样本长度是09年到14年的72个月，可能是因为长度不够，所以最高只能取到Lag=9，取Lag=10时就显 ...2015-4-2 09:39 - 喵先森 - EViews专版
关于var模型中滞后阶数的选择
33 个回复 - 36395 次查看 最近在做var模型，以前从没接触过，所以纯属菜鸟级，见笑了~请问Eviews5如何确定滞后阶数呢?据说可以自动生成，也有说要用aic sc等准则，我试了三个模型，都是滞后2期的，而且我不知道如何用Eviews比较不同滞后期的a ...2009-5-20 14:53 - chengchengl - 计量经济学与统计软件
33 个回复 - 36395 次查看 最近在做var模型，以前从没接触过，所以纯属菜鸟级，见笑了~请问Eviews5如何确定滞后阶数呢?据说可以自动生成，也有说要用aic sc等准则，我试了三个模型，都是滞后2期的，而且我不知道如何用Eviews比较不同滞后期的a ...2009-5-20 14:53 - chengchengl - 计量经济学与统计软件
VAR模型中滞后阶数选择
7 个回复 - 2752 次查看 在做VAR模型时，选择最优滞后阶数时，发现随着滞后阶数的增大，AIC和SC随着增大，想求教一下，该如何选择？非常感谢2014-12-11 00:00 - 淡水河边的屋子 - EViews专版
7 个回复 - 2752 次查看 在做VAR模型时，选择最优滞后阶数时，发现随着滞后阶数的增大，AIC和SC随着增大，想求教一下，该如何选择？非常感谢2014-12-11 00:00 - 淡水河边的屋子 - EViews专版
VAR模型中滞后阶数的意义是什么？
7 个回复 - 34449 次查看 按照AIC原则选出来的滞后阶数可不可以反映两个时间序列的领先-滞后关系呢？ 比如某个AIC原则确定的滞后阶数是8，但是后面的结果显示只有1阶，2阶，3阶之前的观测是有显著影响的，这时候滞后阶数取那么多有什么意义呢 ...2012-11-10 19:19 - 木乔Bridget - EViews专版
7 个回复 - 34449 次查看 按照AIC原则选出来的滞后阶数可不可以反映两个时间序列的领先-滞后关系呢？ 比如某个AIC原则确定的滞后阶数是8，但是后面的结果显示只有1阶，2阶，3阶之前的观测是有显著影响的，这时候滞后阶数取那么多有什么意义呢 ...2012-11-10 19:19 - 木乔Bridget - EViews专版
急急急！！！VAR模型lag length criteria最优滞后阶数确定的问题
1 个回复 - 4568 次查看 急急急！！！1.VAR模型lag length criteria最优滞后阶数显示为0阶是怎么回事？2.VAR模型lag length criteria最优滞后阶数总与最大滞后阶数保持同步，最大滞后阶数选多少最优滞后阶数就跟着是多少，这又是怎么回事？ ...2014-8-17 17:34 - cmh1993 - EViews专版
1 个回复 - 4568 次查看 急急急！！！1.VAR模型lag length criteria最优滞后阶数显示为0阶是怎么回事？2.VAR模型lag length criteria最优滞后阶数总与最大滞后阶数保持同步，最大滞后阶数选多少最优滞后阶数就跟着是多少，这又是怎么回事？ ...2014-8-17 17:34 - cmh1993 - EViews专版
var模型怎么确定滞后阶数..
8 个回复 - 8183 次查看 建立var模型得出的分析 怎么用最小aic和sc 确定滞后阶数? Vector Autoregression Estimates Date: 04/22/11 Time: 17:57 Sample (adjusted): 1989 2009 Included observations: 21 after ...2011-4-22 18:02 - adwin123456 - EViews专版
8 个回复 - 8183 次查看 建立var模型得出的分析 怎么用最小aic和sc 确定滞后阶数? Vector Autoregression Estimates Date: 04/22/11 Time: 17:57 Sample (adjusted): 1989 2009 Included observations: 21 after ...2011-4-22 18:02 - adwin123456 - EViews专版
VAR模型滞后阶数的确定
9 个回复 - 20853 次查看 本人菜鸟，最近在自学VAR模型，在确定模型滞后阶数的时候遇到了问题，即：（1）如下左图：在创建VAR模型时，Lag Intervals for Endogenous应该如何确定？1 2 和 1 3出来的结果不一样，应该如何去舍？ （2）如下右图 ...2013-11-5 10:42 - 115359123 - EViews专版
9 个回复 - 20853 次查看 本人菜鸟，最近在自学VAR模型，在确定模型滞后阶数的时候遇到了问题，即：（1）如下左图：在创建VAR模型时，Lag Intervals for Endogenous应该如何确定？1 2 和 1 3出来的结果不一样，应该如何去舍？ （2）如下右图 ...2013-11-5 10:42 - 115359123 - EViews专版
结构化VAR模型(SVAR)如何确定滞后阶数？
4 个回复 - 6865 次查看 望大家不吝指教！ SVAR的滞后阶数是否就沿用约简式VAR的滞后阶数？ 如果是这样，我看到有个模糊的标准：“年度数据1-2阶；季度数据4-5阶；月度数据12-13阶”， 我的问题是： 对于季度数据，约简式VAR通过LR、 ...2010-9-1 23:37 - tryshy - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 6865 次查看 望大家不吝指教！ SVAR的滞后阶数是否就沿用约简式VAR的滞后阶数？ 如果是这样，我看到有个模糊的标准：“年度数据1-2阶；季度数据4-5阶；月度数据12-13阶”， 我的问题是： 对于季度数据，约简式VAR通过LR、 ...2010-9-1 23:37 - tryshy - 计量经济学与统计软件
请教VAR模型滞后阶数，AIC与SC选择不同时，如何用EVIEWS确定最优滞后阶数？
4 个回复 - 31612 次查看 请教刘老师，VAR模型确定最优滞后阶数时，如果EVIEWS中LAG LENGTH CRITERIA 中显示的SC与AIC选择的滞后阶数不同，例如下表，LOGL,LR,FPE,AIC,SC,HQ有三个选择2阶，两个选择3阶，该怎么确定VAR的滞后阶数？能通过EVIE ...2013-6-27 15:37 - winniesun - 统计软件培训班VIP答疑区
4 个回复 - 31612 次查看 请教刘老师，VAR模型确定最优滞后阶数时，如果EVIEWS中LAG LENGTH CRITERIA 中显示的SC与AIC选择的滞后阶数不同，例如下表，LOGL,LR,FPE,AIC,SC,HQ有三个选择2阶，两个选择3阶，该怎么确定VAR的滞后阶数？能通过EVIE ...2013-6-27 15:37 - winniesun - 统计软件培训班VIP答疑区
[求助]做ADF检验时的滞后期和做VAR模型的滞后阶数如何确定的问题
26 个回复 - 19145 次查看 想请教一下，在做时间序列的ADF平稳性检验的时候，Lag length应该是滞后期还是滞后阶数的意思？如果这个是4，并且序列是一阶差分后平稳的，那么后面做VAR模型的时候，VAR模型滞后阶数就是4还是要另外确定？也就是想问 ...2009-3-27 00:49 - liangw324 - EViews专版
26 个回复 - 19145 次查看 想请教一下，在做时间序列的ADF平稳性检验的时候，Lag length应该是滞后期还是滞后阶数的意思？如果这个是4，并且序列是一阶差分后平稳的，那么后面做VAR模型的时候，VAR模型滞后阶数就是4还是要另外确定？也就是想问 ...2009-3-27 00:49 - liangw324 - EViews专版
VAR模型滞后阶数取3可以，可是接下来的Johansen检验滞后阶数显示样本不足？
4 个回复 - 5077 次查看 如题，用eviews检验协整关系，根据AIC原则选VAR模型最优滞后阶数为3，即lag interval为（1 2），可以建立var(3)模型，但是继续进行Johansen协整检验，同样想用滞后阶数为（1 2），但是提示样本量不足，用（1 1）可 ...2013-4-30 10:18 - shadoubudongq - EViews专版
4 个回复 - 5077 次查看 如题，用eviews检验协整关系，根据AIC原则选VAR模型最优滞后阶数为3，即lag interval为（1 2），可以建立var(3)模型，但是继续进行Johansen协整检验，同样想用滞后阶数为（1 2），但是提示样本量不足，用（1 1）可 ...2013-4-30 10:18 - shadoubudongq - EViews专版
