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工具变量的几个检验标准(不可识别检验\弱IV检验\过度识别检验)
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用IV做2SLS回归时,需要对IV进行三个方面的检验:
1.
不可识别检验,也就是IV的个数是否少于内生解释变量的个数,使用的统计量是Anderson LM 统计量/Kleibergen-Paap rk LM统计量。这里p值小于0.01说明在 1%水平上显 ...
2022-4-8 15:32 - 腾文耀景 - 爱问频道
工具变量检验的疑惑
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各位前辈好:小弟最近在学习做工具变量回归,使用xtivreg2尝试后发现一个情况,就是我的
不可识别检验Kleibergen-Paap Wald LM和弱工具变量检验Kleibergen-Paap Wald F的统计值很大,分别为290和310,而对应的弱工具变 ...
2018-9-19 23:26 - 94144765 - Stata专版
关于xtivreg弱工具变量检验
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想问一下,在用xtivreg做工具变量法时,是直接用第一阶段回归的这个F值判断是否为弱工具变量吗,我用这个判断不通过检验,但是用xtivreg2却判断出不是弱工具变量是为什么呢,另外在判断时是使用稳健标准误还是普通标 ...
2021-12-26 22:25 - 哈皮小佳 - Stata专版
回归结果解读
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FIXED EFFECTS ESTIMATION
------------------------
Number of groups = 354 Obs per group: min = 4
avg ...
2020-2-11 22:31 - ZY一 - Stata专版
为什么弱iv检验是F检验
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x=a0+a1z+Xbeta+v
其中x是内生变量,z是工具变量,Xbeta是其他外生解释变量的线性组合,v是扰动项。
经验数据认为a1的F值大于10即通过检验,这里为什么是F值?为什么是F检验
2019-11-24 02:03 - jarim11 - 计量经济学与统计软件
20181028【充实计划】第873期
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2018-10-28 07:54 - 充实每一天 - 投资人(实务版)