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garch模型中为什么arch项与garch项系数之和大于1
9 个回复 - 6574 次查看如图，不管是t分布下还是GED分布下arch项与garch项系数之和都略大于1，问题出在哪里。。2018-3-21 18:58 - veraLui - 爱问频道

ARCH项和GARCH项之和正好等于1，意味着什么？
4 个回复 - 2059 次查看我选了28个行业的指数，R=ln(P_t)-ln(P_t-1)首先用matelab里面的APP: distribution fitter，得到了每个序列t分布的均值、标准差、自由度，然后把这个自由度代入到garch模型里面。可是每个序列做出来GARCH系数与ARCH系 ...2020-3-6 15:12 - Collins2018 - 计量经济学与统计软件

arch项和garch项的区别
14 个回复 - 30442 次查看如题，如何理解二者之间的区别呢？一个是上一期扰动项之平方，一个是自回归部分，不是太理解啊！2016-3-31 18:49 - Captain-CUI - Stata专版

GARCH(1,1)模型中arch项的系数显著为负该如何解释？
3 个回复 - 1539 次查看 ARCH | earch | L1. | -.0323511 .0110437 -2.93 0.003 -.0539964 -.0107058 | earch_a | L1. | -.1579913 .0181566 -8.70 0.000 ...2022-4-16 13:43 - 张pc - 爱问频道

GARCH模型的ARCH项不显著，问题出在哪里
12 个回复 - 7808 次查看其他参数是显著的，并且ARCH项系数alpha+GARCH项系数beta大于0了，序列是平稳的，求大神教我如何改进。谢谢了2018-1-9 13:26 - 水轻轻 - 计量经济学与统计软件

ARMA-GARCH-IN-MEAN 模型中， mean equation中garch项系数insignificant 如何解释急
3 个回复 - 5955 次查看在做经济增长与波动关系的研究，建立了AR（3）-GARCH-IN-MEAN 的模型，前期建立arma 模型时只是测了ar 有3个lag，存在arch effect，然后建立了 garch 模型，之后的确是消除了garch effect 但是最后结果在 mean eq ...2013-8-11 13:42 - ┡な態喥 - EViews专版

GARCH-M模型里，均值方程中GARCH项系数为负数是怎么回事啊？
0 个回复 - 841 次查看如图，做GARCH-M模型，均值方程中GARCH项的系数应该为正的，结果怎么调整都是负，平稳性，自相关性等其他检验都通过了2021-3-19 16:04 - 3023268278 - EViews专版

希望不是在论坛的最后一问——GARCH模型中garch项、arch项之和大于1
11 个回复 - 10149 次查看如题，GARCH模型方差方程中是不是要求GARCH、ARCH项系数之和小于1？我看到说是这个要求是为了满足条件方差平稳性。又因为平稳性是关于序列均值、方差等不随时间变动的要求，那么现在如果我只是通过GARCH模型求出股市 ...2013-8-8 11:43 - senxia - 计量经济学与统计软件

请问EGARCH模型中ARCH项系数不显著怎么办
0 个回复 - 1106 次查看请问EGARCH模型中ARCH项系数不显著怎么办？还是只分析杠杆项系数就行了？2020-7-18 18:03 - _YoungLJ_ - EViews专版

求助：关于GARCH模型中ARCH项系数和GARCH项系数的解释
12 个回复 - 22144 次查看本人运用EVIEWS5.0构建GARCH(1,1)模型，最终运行结果：ARCH项系数α值为0.6851，GARCH项系数β值为0.34，α+β的值为1.0251，不知α+β的值大于1了，是否是说明了模型不适合，还是能够说明冲击对于整体系统的影响不会 ...2011-4-21 15:53 - iamtiankong - 计量经济学与统计软件

Garch方差方程的Arch项不显著，合理吗？
3 个回复 - 1436 次查看 1.我检验arch效应存在，但是回归中却不显著，这是什么原因？ 2.请问Garch模型中Arch项不显著，合理吗？ 3.如果不合理，这是什么原因造成的？该如何修正？结果：2018-6-18 14:48 - 江湖笑逍遥游 - Stata专版

Garch模型中Arch项不显著，合理吗？
6 个回复 - 5180 次查看 1.我检验arch效应存在，但是回归中却不显著，这是什么原因？ 2.请问Garch模型中Arch项不显著，合理吗？ 3.如果不合理，这是什么原因造成的？该如何修正？结果如下见附件：2018-6-17 17:04 - 江湖笑逍遥游 - 计量经济学与统计软件

BEKK-GARCH模型中为什么arch项和garch项系数的意义
6 个回复 - 3579 次查看 BEKK-GARCH模型中为什么arch项和garch项系数分别代表波动的集聚性和持续性溢出效应，那么负数是什么意义？[/backcolor] 如图所示是两变量的arch项和garch项系数，其中a21和b12系数为负数，这表示什么意思呢，为 ...2019-7-20 11:34 - 杨康666 - 爱问频道

求大神指点，VAR-BEKK-GARCH结果garch项系数大于1 是不是特征根大于1 ？
6 个回复 - 2681 次查看第27个估计值让我很伤心，它大于1是否代表，本模型的A*A+B*B的特征值大于1？本人小白，初次进入科研工作，请各位大神指点！2018-6-2 00:48 - 楚少伯 - R语言论坛

TARCH模型估计各项系数均显著，为什么EGARCH模型earch项却不显著呢？
4 个回复 - 7772 次查看 TARCH模型各项系数均显著，说明了“坏消息”对资产价格波动性的影响大于好消息的影响，具有杠杆效应。为什么EGARCH模型中earch项系数就不显著了？那不是说明没有杠杆效应吗？这俩者没有矛盾吗？2013-8-10 18:04 - 李小瑜 - Stata专版

[求助]garch模型里有没有要garch项和arch项系数和小于1？
8 个回复 - 8893 次查看我估计garch模型里有没有要garch项和arch项系数和略大于1，是不是模型有问题呀？其他方面检验都合格。2008-10-4 20:08 - frilin1001 - 计量经济学与统计软件

关于 arch项和garch项系数之和问题
6 个回复 - 10555 次查看请问高手，garch模型中，如果arch项和garch项系数之和小于1，说明平稳，接近1 ，说明波动具有持续性，如果我的结果是 -0.7左右呢？是否能说明持续性的时间变短了？正负有何影响吗？感谢2012-3-9 11:27 - happybobo - EViews专版

TGARCH模型的ARCH项系数必须为正么？
3 个回复 - 3424 次查看 GARCH模型的ARCH项系数必须为正。那请问TGARCH模型的ARCH项系数也必须为正么？原因是什么？2014-3-1 21:36 - hizhangqi - 计量经济学与统计软件

GARCH模型的ARCH项不显著，说明什么问题
0 个回复 - 1546 次查看自己跑了一个GARCH模型，序列是股票收益率，结果ARCH项不显著，这是什么原因，是模型用错了吗？ ARCH项系数alpha+GARCH项系数beta是小于1的，其他参数都是显著的。2018-1-5 17:54 - 水轻轻 - MATLAB等数学软件专版

求问GARCH-M回归结果中均值方程的GARCH项表示什么？以及各项系数！！
9 个回复 - 8248 次查看就是图中的那个GARCH！！！求解答！！！在线等！！！！2015-5-15 20:41 - kdxkdx - EViews专版

TARCH模型中ARCH项为负能解释吗
2 个回复 - 2737 次查看对美国标普500指数建了一个ARMA（1，1）-TGARCH-M（1，1）模型和相应的EGARCH模型，自相关检验和ARCH-LM检验都通过了，入下图所示。结论还是坏消息冲击大于好消息。请教大神，ARCH项为负是不是模型存在什么问题？（ ...2016-3-21 00:02 - fireflytoshadow - EViews专版

在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行
9 个回复 - 5593 次查看请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:25 - 123456lxjia - EViews专版

在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行
2 个回复 - 1116 次查看请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:05 - 123456lxjia - EViews专版

Garch模型Garch项如何添加哑变量
5 个回复 - 2905 次查看想做这样的GJR Garch（TGarch）模型我的操作方法好像不对，我写的resid好像是Garch做完方差方程之后的残差，怎么提取均值方程的残差好添加哑变量呢？万谢！！！！！！2015-9-10 15:38 - njulc - EViews专版

如何生成带garch项的回归方程
2 个回复 - 3681 次查看请教，怎么用Eviews生成带garch项的线性回归方程。方程和定义如下：跪求解释，谢谢。2015-7-27 23:14 - liupengyu923 - EViews专版

求教：非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项
3 个回复 - 2945 次查看非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项，也就是把非对称garch模型与garch-m模型（garch-in-mean模型）合在一起用呢？与分开用有何区别，有何不同后果？望高人指点。谢谢。 ...2015-4-27 10:10 - kdyang - 爱问频道

求教：非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项
0 个回复 - 1035 次查看非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项，也就是把非对称garch模型与garch-m模型（garch-in-mean模型）合在一起用呢？与分开用有何区别，有何不同后果？望高人指点。谢谢。 ...2015-4-27 10:07 - kdyang - 爱问频道

求教：非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项
0 个回复 - 1053 次查看非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项，也就是把非对称garch模型与garch-m模型（garch-in-mean模型）合在一起用呢？与分开用有何区别，有何不同后果？望高人指点。谢谢。 ...2015-4-26 23:01 - kdyang - 计量经济学与统计软件

求教啊，arch项garch项系数为负数怎么办啊
1 个回复 - 2060 次查看求教啊，arch项garch项系数为负数怎么办啊，存在ARCH效应2011-9-4 22:02 - cherishwei - 计量经济学与统计软件

garch(p,q)，p=5arch项系数才显著，怎么解释
1 个回复 - 2640 次查看大家好，想问一下我做碳价格波动性研究，用了garch模型，但是garch（1,1）方差方程的arch项系数不显著，调整为garch（5,1）时，滞后5项的arch项系数就显著了。一般都是用garch（1,1）的，现在p=5，说明什么，有什么 ...2015-1-1 23:54 - weifa - EViews专版

求GARCH项怎么求
3 个回复 - 940 次查看又来提问了我想做一个GARCH 模型但是想分开两步进行。第一步用ARMA模型已经估计出并且可以predict出残差序列，我想知道残差的标准差怎么能生成呢，或者GARCH项怎么求出来呢。求解谢谢各位老师2014-12-13 22:30 - logitech504 - Stata专版

在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行
2 个回复 - 2006 次查看请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:07 - 123456lxjia - Stata专版

eviews中带有garch项如何进行参数稳定性检验
1 个回复 - 1392 次查看 eviews中带有garch项如何进行参数稳定性检验谢谢2012-5-21 23:22 - abababever - EViews专版

GARCH（1,1）模型中ARCH项和GARCH项之和小于1，不过仅为0.75，这怎么解释？
3 个回复 - 3004 次查看 GARCH（1,1）模型中ARCH项和GARCH项之和小于1，不过仅为0.75，这怎么解释？2010-6-21 18:23 - chaofuyuan - 爱问频道

GARCH（1,1）模型中ARCH项和GARCH项之和略大于1
3 个回复 - 4125 次查看 GARCH（1,1）模型中ARCH项和GARCH项之和略大于1，并且所用的两个变量序列也都是平稳的，这是怎么回事？模型有问题？怎么解释。。。2010-6-6 16:47 - chaofuyuan - 爱问频道

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