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为了控制sysgmm中工具变量的数量，xtabond2中gmm（）子选项collapse与lag（）哪个好
24 个回复 - 21388 次查看 sysgmm容易导致工具变量过多，控制的方法有两个： 1.加collapse 2.用lag（）进行控制 这两个哪个更好，同时使用有什么缺陷？2015-2-20 02:16 - xiongjerry - Stata专版
24 个回复 - 21388 次查看 sysgmm容易导致工具变量过多，控制的方法有两个： 1.加collapse 2.用lag（）进行控制 这两个哪个更好，同时使用有什么缺陷？2015-2-20 02:16 - xiongjerry - Stata专版
有关动态GMM中lag(1,2)的理解存在疑问
9 个回复 - 5394 次查看 在连玉君老师的讲解中，关于pre(w, lag(1,2))其中2是说L2.W作为L.W的工具变量， 而在陈强老师的书中，是说有两个更高阶滞后值作为工具变量。 那么到底哪种说法是正确的呢？还是我自己理解上出现了问题。2017-4-22 22:51 - 想飞的夹尾巴狗 - Stata专版
9 个回复 - 5394 次查看 在连玉君老师的讲解中，关于pre(w, lag(1,2))其中2是说L2.W作为L.W的工具变量， 而在陈强老师的书中，是说有两个更高阶滞后值作为工具变量。 那么到底哪种说法是正确的呢？还是我自己理解上出现了问题。2017-4-22 22:51 - 想飞的夹尾巴狗 - Stata专版
系统GMM回归中，gmm选项加入collapse可以很快出结果，但是换作lag(2 3)频繁报错
1 个回复 - 2335 次查看 请问一下大家，在用xtabond2做系统GMM分析时，为什么gmm（）里的选项加collapse 可以跑出回归结果，即gmm(内生变量 前置变量，collapse) ，但是换成 lag(2 3)则报错呢？即gmm(内生变量 前置变量，lag(2 3)) 。 报错为 ...2020-6-5 03:17 - 201104102 - Stata专版
1 个回复 - 2335 次查看 请问一下大家，在用xtabond2做系统GMM分析时，为什么gmm（）里的选项加collapse 可以跑出回归结果，即gmm(内生变量 前置变量，collapse) ，但是换成 lag(2 3)则报错呢？即gmm(内生变量 前置变量，lag(2 3)) 。 报错为 ...2020-6-5 03:17 - 201104102 - Stata专版
关于xtabond2中lag的调整问题？以及GMM的coefficient不在OLS和FE之间怎么办？
14 个回复 - 6747 次查看 求助~在做GMM回归的时候使用xtabond2命令， [hr] [hr] 使用这个命令的时候，AR(1), AR(2)和hansen都可以通过，但是coefficient却比FE要小一点（不在FE和OLS之间） 在调整之后， [hr] [hr] 这个时候 ...2016-8-9 00:39 - 笑面人423 - Stata专版
14 个回复 - 6747 次查看 求助~在做GMM回归的时候使用xtabond2命令， [hr] [hr] 使用这个命令的时候，AR(1), AR(2)和hansen都可以通过，但是coefficient却比FE要小一点（不在FE和OLS之间） 在调整之后， [hr] [hr] 这个时候 ...2016-8-9 00:39 - 笑面人423 - Stata专版
请问xtabond2 做system gmm有没有啥调试lag技巧
3 个回复 - 2592 次查看 请问xtabond2 做system gmm有没有啥调试技巧，ar(1)和ar(2)都通过了，但是就是Hansen通不过，越调试越差，该怎么办?e.g lag (0 2) Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -5.04 Pr > z = 0. ...2016-7-23 11:01 - lachance - Stata专版
3 个回复 - 2592 次查看 请问xtabond2 做system gmm有没有啥调试技巧，ar(1)和ar(2)都通过了，但是就是Hansen通不过，越调试越差，该怎么办?e.g lag (0 2) Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -5.04 Pr > z = 0. ...2016-7-23 11:01 - lachance - Stata专版
R软件的plm包中的pgmm中的R软件中的lag.gmm = c(2,99)是什么意思
2 个回复 - 4893 次查看 R软件的plm包中的pgmm中的R软件中的lag.gmm = c(2,99)是什么意思？还有就是lag.gmm = c(2,99)中的(2,99)怎么确定？为何换成lag.gmm = c(2,399)时就不行？谢谢！2012-4-18 15:26 - hanxiao615 - R语言论坛
2 个回复 - 4893 次查看 R软件的plm包中的pgmm中的R软件中的lag.gmm = c(2,99)是什么意思？还有就是lag.gmm = c(2,99)中的(2,99)怎么确定？为何换成lag.gmm = c(2,399)时就不行？谢谢！2012-4-18 15:26 - hanxiao615 - R语言论坛
请教一下用GMM来测panel data的lag length
5 个回复 - 3620 次查看 panel data不能直接用lag length criterion。 GMM的sum of square可以用来weight模型。可是遇到个很大的问题，无论我的lag length是选1,2,3,4还是5。得到的sum of square都是30上下，没有big jump不知道怎么办，很急 ...2010-10-4 02:01 - srorange - EViews专版
5 个回复 - 3620 次查看 panel data不能直接用lag length criterion。 GMM的sum of square可以用来weight模型。可是遇到个很大的问题，无论我的lag length是选1,2,3,4还是5。得到的sum of square都是30上下，没有big jump不知道怎么办，很急 ...2010-10-4 02:01 - srorange - EViews专版
