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请问xtabond2 做system gmm有没有啥调试lag技巧
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请问xtabond2 做system gmm有没有啥调试技巧,ar(1)和ar(2)都通过了,但是就是Hansen通不过,越调试越差,该怎么办?e.g
lag (0 2)
Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -5.04 Pr > z = 0. ...
2016-7-23 11:01 - lachance - Stata专版
请教一下用GMM来测panel data的lag length
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panel data不能直接用
lag length criterion。 GMM的sum of square可以用来weight模型。可是遇到个很大的问题,无论我的
lag length是选1,2,3,4还是5。得到的sum of square都是30上下,没有big jump不知道怎么办,很急 ...
2010-10-4 02:01 - srorange - EViews专版