结果：找到“gMM回归”相关内容106个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
沪深A股员工持股计划数据历史~最新更新到2023.8.42 个回复 - 468 次查看 沪深A股员工持股计划数据历史~最新更新到2023.8.4 范围：2014年-2023年8月2023-8-5 17:11 - lenosky - 现金交易版
沪深交易所A股公司是否高污染行业企业名单2022-1991年最新版3 个回复 - 603 次查看 沪深交易所A股公司是否高污染行业企业名单2022-1991年最新版 最新版环保局对应煤炭、采矿、纺织、制革、造纸、石化、制药、化工、冶金、火电16个高污染行业。 所对应证监会下面行业属于高污染行业 数据： ...2023-8-5 13:36 - lenosky - 现金交易版
A股上市公司股票价格年度均价数据1991-2022年4 个回复 - 654 次查看 A股上市公司股票价格年度均价数据1991-2022年 样例： code year 股票均价 600826 2007 17.231826 600826 2008 11.101755 600826 2009 14.349912 600826 2010 18.707792 600826 2011 14.131381 600826 2012 ...2023-8-2 22:37 - lenosky - 现金交易版
【重磅】上市公司投资效率数据至2021，基于Richardson模型GMM回归构造（方法之三）！5 个回复 - 1435 次查看 上市公司投资效率数据至2021（包括最终数据、原始数据及构造说明） 参考Richardson（2006）等学者，构造了度量上市公司投资效率的指标，关于投资效率数据构造，已有文献共有五种构造方法，本帖是其中方法之一（ ...2023-3-27 12:37 - Betoecmist - 现金交易版
1999-2022年A股上市企业Richardson模型GMM回归计算投资效率、过度投资、投资不足数据8 个回复 - 1498 次查看 1999-2022年A股上市企业Richardson模型GMM回归计算投资效率、过度投资、投资不足数据[/backcolor]算法： Richardson模型进行GMM得到的残差来衡量投资效率，残差大于0表示过度投资，该值越大，过度投资程度越大，残差 ...2023-6-11 11:21 - lenosky - 现金交易版
【最新】投资效率数据（2001-2020），基于Richardson模型GMM回归构造方法之三！！42 个回复 - 12219 次查看 上市公司投资效率/投资不足/过度投资数据（2001-2020） 基于Richardson模型GMM回归计算 （附件含原始数据、参考文献及stata详细计算过程等资料） 可直接匹配该数据，也可学习如何构造该数据 参考Richardson（2 ...2021-5-10 03:22 - Betoecmist - 现金交易版
GMM回归报错
0 个回复 - 1108 次查看 报错如下： Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular. Using a generalized inverse to calculate robust weighting matrix for Hansen test. Difference-in-Sargan/Hansen st ...2019-4-22 14:32 - zhumaqiu4 - Stata专版
0 个回复 - 1108 次查看 报错如下： Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular. Using a generalized inverse to calculate robust weighting matrix for Hansen test. Difference-in-Sargan/Hansen st ...2019-4-22 14:32 - zhumaqiu4 - Stata专版
联立方程GMM回归问题
3 个回复 - 3565 次查看 在使用ivreg命令对下面的联立方程进行回归时，总是出现错误variable gmm not found；对方程（1）的GMM回归我的命令是ivreg gmm ROE Dar grow Top1 Top1sq Size Board Concur L.ROE (Dar=ROE grow Top1 Tar Tax Size ...2013-6-7 21:48 - carolinecaro - Stata专版
3 个回复 - 3565 次查看 在使用ivreg命令对下面的联立方程进行回归时，总是出现错误variable gmm not found；对方程（1）的GMM回归我的命令是ivreg gmm ROE Dar grow Top1 Top1sq Size Board Concur L.ROE (Dar=ROE grow Top1 Tar Tax Size ...2013-6-7 21:48 - carolinecaro - Stata专版
系统GMM回归报错Equation not identified. Regessors outnumber instruments.
5 个回复 - 2638 次查看 运用 xtabond2进行系统GMM回归，引入了gvcp滞后2期gvcplag2，lndinesp滞后1期lndinesplag和lnfinesp滞后1期lnfinesplag ，结果有如下错误提示，请问该怎么解决？ xtabond2 gvcp gvcplag2 lndinesplag lnfinesplag ...2022-12-11 21:05 - 1186107939 - 悬赏大厅
5 个回复 - 2638 次查看 运用 xtabond2进行系统GMM回归，引入了gvcp滞后2期gvcplag2，lndinesp滞后1期lndinesplag和lnfinesp滞后1期lnfinesplag ，结果有如下错误提示，请问该怎么解决？ xtabond2 gvcp gvcplag2 lndinesplag lnfinesplag ...2022-12-11 21:05 - 1186107939 - 悬赏大厅
Tobit空间面板GMM回归命令sptobitgmmxt 寻求
8 个回复 - 3413 次查看 在做Tobit 空间效应模型的时候为了解决内生性问题需要运用GMM方法，命令为sptobitgmmxt ；无论是help 还是findit,还是ssc install sptobitgmmxt ，都无法安装此命令，特此悬赏，希望有同学和老师知道！ ...2018-11-7 17:46 - 安得配君子7 - Stata专版
8 个回复 - 3413 次查看 在做Tobit 空间效应模型的时候为了解决内生性问题需要运用GMM方法，命令为sptobitgmmxt ；无论是help 还是findit,还是ssc install sptobitgmmxt ，都无法安装此命令，特此悬赏，希望有同学和老师知道！ ...2018-11-7 17:46 - 安得配君子7 - Stata专版
系统GMM回归为什么AR(1)AR(2)都显示的是小点
4 个回复 - 1159 次查看 系统GMM为什么AR(1)AR(2)都显示的是小点，调的人都要崩溃了，哪位前辈能帮忙看看，感激不尽！ 代码： 截图：2022-1-18 15:44 - eton2333 - Stata专版
4 个回复 - 1159 次查看 系统GMM为什么AR(1)AR(2)都显示的是小点，调的人都要崩溃了，哪位前辈能帮忙看看，感激不尽！ 代码： 截图：2022-1-18 15:44 - eton2333 - Stata专版
系统gmm回归时，如何让输出的word格式回归结果自动汇报出sargan、ar1、ar2的p值
8 个回复 - 8961 次查看 写完命令后（红色字体），输出的不是Hansen 、ar1、ar2的p值，而是各自统计量的数值 请问，如何设置，才能输出的是Hansen 、ar1、ar2的p值？ 我的命令如下： ...................................... ...... ...2019-11-16 14:08 - hgbai - Stata专版
8 个回复 - 8961 次查看 写完命令后（红色字体），输出的不是Hansen 、ar1、ar2的p值，而是各自统计量的数值 请问，如何设置，才能输出的是Hansen 、ar1、ar2的p值？ 我的命令如下： ...................................... ...... ...2019-11-16 14:08 - hgbai - Stata专版
怎么判断是否需要在gmm回归中固定时间效应
2 个回复 - 559 次查看 审稿专家指出我没有在论文中说明为什么时间效应不受控制。 请问一下，怎么判断是否需要进行时间固定？有具体的判断或者是检验方法吗？2023-5-17 12:34 - 摸鱼的魔芋 - Stata专版
2 个回复 - 559 次查看 审稿专家指出我没有在论文中说明为什么时间效应不受控制。 请问一下，怎么判断是否需要进行时间固定？有具体的判断或者是检验方法吗？2023-5-17 12:34 - 摸鱼的魔芋 - Stata专版
stata系统GMM回归
0 个回复 - 469 次查看 想问一下系统GMM的结果应该处于ols与fe之间，指的是被解释变量的一阶滞后项回归系数吗？想问下命令是什么（固定效应与ols的，谢谢大家！）2023-5-14 15:30 - tju--hk - Forum
0 个回复 - 469 次查看 想问一下系统GMM的结果应该处于ols与fe之间，指的是被解释变量的一阶滞后项回归系数吗？想问下命令是什么（固定效应与ols的，谢谢大家！）2023-5-14 15:30 - tju--hk - Forum
系统gmm回归后一定要做稳健性检验吗？？？
6 个回复 - 2662 次查看 系统GMM检验中除了sargan检验和二阶自相关检验，还需要其他的检验吗？稳健型检验必须做吗?如果做稳健性检验怎么做合适？跪谢跪谢，学校老师们意见不一样，孩子快急死了，跪谢！！！2022-3-7 11:05 - 晴朗~~ - Stata专版
6 个回复 - 2662 次查看 系统GMM检验中除了sargan检验和二阶自相关检验，还需要其他的检验吗？稳健型检验必须做吗?如果做稳健性检验怎么做合适？跪谢跪谢，学校老师们意见不一样，孩子快急死了，跪谢！！！2022-3-7 11:05 - 晴朗~~ - Stata专版
系统GMM回归outreg2结果输出时，如何在最下方加入AR1 AR2 SARGAN的值
20 个回复 - 17977 次查看 系统GMM回归outreg2结果输出时，如何在最下方加入AR1 AR2 SARGAN的值2019-3-20 17:22 - SYSU-LJY - Stata专版
20 个回复 - 17977 次查看 系统GMM回归outreg2结果输出时，如何在最下方加入AR1 AR2 SARGAN的值2019-3-20 17:22 - SYSU-LJY - Stata专版
系统GMM回归报错
0 个回复 - 645 次查看 . xtabond2 cd 1 ( 1/2 ). cd l ( 1/2 ) , del , gmm ( del , lag ( 2 , 3 ) ) twostep robust 1 invalid name r(198); 这个为什么会报错？还有就是我用xtdpdsys做出的GMM模型无论怎么进行修改，R2永远都是小于0. ...2023-2-4 17:22 - 挽梦忆笙歌XHH - Stata专版
0 个回复 - 645 次查看 . xtabond2 cd 1 ( 1/2 ). cd l ( 1/2 ) , del , gmm ( del , lag ( 2 , 3 ) ) twostep robust 1 invalid name r(198); 这个为什么会报错？还有就是我用xtdpdsys做出的GMM模型无论怎么进行修改，R2永远都是小于0. ...2023-2-4 17:22 - 挽梦忆笙歌XHH - Stata专版
【求教】state差分gmm回归中wald检验无效，而系统gmm就有效，该怎么破？
5 个回复 - 801 次查看 求教各位前辈，我在做gmm分析时，发现用系统gmm一切正常，当使用差分gmm时，wald检验那就几个点，没有结果，请问这是哪里出问题了呀？如图，不胜感谢！2022-10-17 21:23 - hhhhhsy - Stata专版
5 个回复 - 801 次查看 求教各位前辈，我在做gmm分析时，发现用系统gmm一切正常，当使用差分gmm时，wald检验那就几个点，没有结果，请问这是哪里出问题了呀？如图，不胜感谢！2022-10-17 21:23 - hhhhhsy - Stata专版
系统gmm回归hansen检验及一些检验数值为1
1 个回复 - 965 次查看 如图，系统gmm回归hansen检验及一些检验数值为1，可能的原因是什么呢？应该如何解决呢？我的代码是：xtabond2 lnwaste bfdi lnwater open ind urban pcapital lnpgdp lnscience,gmm(l.lnwaste open ind urban pcapit ...2022-7-8 16:50 - 18805021495 - Stata专版
1 个回复 - 965 次查看 如图，系统gmm回归hansen检验及一些检验数值为1，可能的原因是什么呢？应该如何解决呢？我的代码是：xtabond2 lnwaste bfdi lnwater open ind urban pcapital lnpgdp lnscience,gmm(l.lnwaste open ind urban pcapit ...2022-7-8 16:50 - 18805021495 - Stata专版
系统GMM回归1 个回复 - 1130 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价 求大佬们解答：在系统GMM回归中gmm括号和iv括号可以不包括所有的变量嘛？如： xtabond2 lnEEI y1 lnICT3 lnP lnPGDP lnEI lnIS1 lnRD, gmm(lnEEI,l(0 0) collapse ) gmm ...2022-9-27 20:02 - rosy！ - 现金交易版
GMM回归加入固定效应后hansen检验p值为0
2 个回复 - 2166 次查看 非平衡面板数据，时间7年，在加入年份固定效应做GMM时，hansen检验可以通过，但是加入行业固定效应后无论怎么调整工具变量的滞后阶数，hansen检验的p值始终为0，这是为什么呢？请各位老师同学们指教，感谢感谢！回归 ...2022-9-1 10:46 - 雪碧6384 - Stata专版
2 个回复 - 2166 次查看 非平衡面板数据，时间7年，在加入年份固定效应做GMM时，hansen检验可以通过，但是加入行业固定效应后无论怎么调整工具变量的滞后阶数，hansen检验的p值始终为0，这是为什么呢？请各位老师同学们指教，感谢感谢！回归 ...2022-9-1 10:46 - 雪碧6384 - Stata专版
为何在做GMM回归的时候，回归结果部分系数为出现omited，是什么原因呢
11 个回复 - 6890 次查看 为何在做GMM回归的时候，回归结果部分系数为出现omited，是什么原因呢2015-7-23 11:08 - 410015848 - Stata专版
11 个回复 - 6890 次查看 为何在做GMM回归的时候，回归结果部分系数为出现omited，是什么原因呢2015-7-23 11:08 - 410015848 - Stata专版
有哪位大神可以帮我看看这个gmm回归结果有什么问题吗
8 个回复 - 10805 次查看 . xtabond2 lncases lnincome lngdp lnpcdi law , gmmstyle(lncases lnincome lngdp lnpcdi law ) two > step Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm. ...2015-2-18 00:49 - summer1885 - Stata专版
8 个回复 - 10805 次查看 . xtabond2 lncases lnincome lngdp lnpcdi law , gmmstyle(lncases lnincome lngdp lnpcdi law ) two > step Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm. ...2015-2-18 00:49 - summer1885 - Stata专版
请问GMM回归出现 artests() cannot exceed the number of time periods 应该怎么办？
4 个回复 - 3985 次查看 请问GMM回归出现 artests() cannot exceed the number of time periods 应该怎么办？2014-4-12 13:00 - 天涯子黄 - Stata专版
4 个回复 - 3985 次查看 请问GMM回归出现 artests() cannot exceed the number of time periods 应该怎么办？2014-4-12 13:00 - 天涯子黄 - Stata专版
求助！plm包系统gmm回归函数pgmm报错
0 个回复 - 4082 次查看 在进行系统gmm时，当加入宏观经济变量时，命令报错: Error in solve.default(crossprod(WX, t.CP.WX.A1)) : system is computationally singular: reciprocal condition number = 9.55109e-19 In addition: War ...2022-3-7 20:40 - LazaroLee - R语言论坛
0 个回复 - 4082 次查看 在进行系统gmm时，当加入宏观经济变量时，命令报错: Error in solve.default(crossprod(WX, t.CP.WX.A1)) : system is computationally singular: reciprocal condition number = 9.55109e-19 In addition: War ...2022-3-7 20:40 - LazaroLee - R语言论坛
求助：做动态GMM回归时如果被解释变量为0-1离散变量如何处理
0 个回复 - 606 次查看 面板数据 主回归是固定效应和logistic模型（因为有被解释变量是0-1变量，想用动态GMM做稳健性检验，不知道0-1变量怎么处理了2021-12-24 11:42 - lyx971003 - Stata专版
0 个回复 - 606 次查看 面板数据 主回归是固定效应和logistic模型（因为有被解释变量是0-1变量，想用动态GMM做稳健性检验，不知道0-1变量怎么处理了2021-12-24 11:42 - lyx971003 - Stata专版
请教各位前辈，我在做动态GMM回归是为什么总出现这样的结果？
3 个回复 - 6073 次查看 . xtabond2 hw L.hw L(0/1).( igz tech ) yr1-yr10, gmm(L.( igz tech hw ), collapse) iv(yr1-yr10, eq( > level)) h(2) robust twostep Favoring speed over space. To switch, type or click on mata: mata s ...2014-12-3 20:03 - hhra369 - Stata专版
3 个回复 - 6073 次查看 . xtabond2 hw L.hw L(0/1).( igz tech ) yr1-yr10, gmm(L.( igz tech hw ), collapse) iv(yr1-yr10, eq( > level)) h(2) robust twostep Favoring speed over space. To switch, type or click on mata: mata s ...2014-12-3 20:03 - hhra369 - Stata专版
关于动态面板GMM回归命令的问题
0 个回复 - 920 次查看 如图。在回归模型中将被解释变量y的之后一阶当作工具变量放入回归方程，想请教大家这个时候滞后一阶的y是谁的工具变量呢？如果要用动态面板GMM命令应该是什么？2021-11-16 20:03 - 18809516435 - Stata专版
0 个回复 - 920 次查看 如图。在回归模型中将被解释变量y的之后一阶当作工具变量放入回归方程，想请教大家这个时候滞后一阶的y是谁的工具变量呢？如果要用动态面板GMM命令应该是什么？2021-11-16 20:03 - 18809516435 - Stata专版
做系统gmm回归时，onestep能回归出结果，如果用twostep vce(r）则报错
8 个回复 - 2689 次查看 做系统gmm回归时，onestep能回归出结果，如果用twostep vce(r)，则报错说我方差协方差矩阵不满秩，这是为什么呢？有人说要调整下权重矩阵，求大神具体讲解一下!!!2018-8-14 16:14 - 我叫小胖胖啊 - Stata专版
8 个回复 - 2689 次查看 做系统gmm回归时，onestep能回归出结果，如果用twostep vce(r)，则报错说我方差协方差矩阵不满秩，这是为什么呢？有人说要调整下权重矩阵，求大神具体讲解一下!!!2018-8-14 16:14 - 我叫小胖胖啊 - Stata专版
系统GMM回归求助
5 个回复 - 1092 次查看 想问一下大佬们，xtabond2全样本设定完滞后阶数后，分样本再进行回归还需要重新设定滞后阶数么？2021-9-16 13:27 - 长山安 - Stata专版
5 个回复 - 1092 次查看 想问一下大佬们，xtabond2全样本设定完滞后阶数后，分样本再进行回归还需要重新设定滞后阶数么？2021-9-16 13:27 - 长山安 - Stata专版
有没有大佬知道用做系统gmm回归时咋添加除滞后项外的工具变量
0 个回复 - 781 次查看 如题，最近在用stata做系统Gmm回归时不知道如何为核心解释变量添加除滞后项外的工具变量。<br> 假如回归式为：y=x+m+b<br> 其中x为核心解释变量<br> 有两个x的工具变量z1 z2<br> 这个在进行stata系统 ...2021-8-8 17:10 - 张一两 - Stata专版
0 个回复 - 781 次查看 如题，最近在用stata做系统Gmm回归时不知道如何为核心解释变量添加除滞后项外的工具变量。<br> 假如回归式为：y=x+m+b<br> 其中x为核心解释变量<br> 有两个x的工具变量z1 z2<br> 这个在进行stata系统 ...2021-8-8 17:10 - 张一两 - Stata专版
GMM回归
0 个回复 - 667 次查看 求助，好心人帮帮忙吧，GMM回归，全样本是大N小T，把样本分为两个子样本后，有一个是小N大T，这个怎么处理？T是372021-6-26 20:30 - 雅木子 - Forum
0 个回复 - 667 次查看 求助，好心人帮帮忙吧，GMM回归，全样本是大N小T，把样本分为两个子样本后，有一个是小N大T，这个怎么处理？T是372021-6-26 20:30 - 雅木子 - Forum
R如何做动态面板GMM回归？
0 个回复 - 1976 次查看 在学习《Applied Econometrics with R》，GMM回归的代码结果提示错误： > data("EmplUK",package="plm") > form empl_ab2021-6-12 15:29 - Lee19 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1976 次查看 在学习《Applied Econometrics with R》，GMM回归的代码结果提示错误： > data("EmplUK",package="plm") > form empl_ab2021-6-12 15:29 - Lee19 - 计量经济学与统计软件
系统GMM回归前需要进行什么处理？
1 个回复 - 1275 次查看 各位大佬好，问题如标题，在进行系统GMM回归之前需要对数据进行什么操作？ 论文需要用到系统gmm，之前只学过时间序列的一系列处理，不知道对于面板数据要进行哪些操作呢？ （比如相关性啊内生性啊自回归啊？）2021-3-25 19:29 - tianxiawutong - Stata专版
1 个回复 - 1275 次查看 各位大佬好，问题如标题，在进行系统GMM回归之前需要对数据进行什么操作？ 论文需要用到系统gmm，之前只学过时间序列的一系列处理，不知道对于面板数据要进行哪些操作呢？ （比如相关性啊内生性啊自回归啊？）2021-3-25 19:29 - tianxiawutong - Stata专版
求助：做动态面板数据SYS GMM回归结果不显著
12 个回复 - 18244 次查看 大家帮看看 命令写对了嘛？还有要显著应该如何改进 xtabond2 y L.y w1 w2 w3 w4 x , gmm(L.y , lag(2 2)) robust twostep Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor spe ...2014-7-3 17:17 - 6896872 - Stata专版
12 个回复 - 18244 次查看 大家帮看看 命令写对了嘛？还有要显著应该如何改进 xtabond2 y L.y w1 w2 w3 w4 x , gmm(L.y , lag(2 2)) robust twostep Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor spe ...2014-7-3 17:17 - 6896872 - Stata专版
系统gmm回归发现方差协方差矩阵不满秩，不能进行twostep回归应该怎么处理？
13 个回复 - 7874 次查看 做系统gmm回归时，onestep能回归出结果，如果用twostep vce(r)，则报错说我方差协方差矩阵不满秩，这是为什么呢？求大神讲解一下2018-8-14 16:02 - 我叫小胖胖啊 - Stata专版
13 个回复 - 7874 次查看 做系统gmm回归时，onestep能回归出结果，如果用twostep vce(r)，则报错说我方差协方差矩阵不满秩，这是为什么呢？求大神讲解一下2018-8-14 16:02 - 我叫小胖胖啊 - Stata专版
动态面板数据使用系统gmm回归的问题
22 个回复 - 19282 次查看 想问下各位大神，在动态面板数据使用系统gmm回归的时候，如果已经把被解释变量的滞后项加入了解释变量里面，那我在回归的时候还需要加入时间趋势项吗？如果加是用每个年份的二值变量来加吗？刚接触系统gmm，很多都不 ...2017-6-1 21:53 - 347898222 - Stata专版
22 个回复 - 19282 次查看 想问下各位大神，在动态面板数据使用系统gmm回归的时候，如果已经把被解释变量的滞后项加入了解释变量里面，那我在回归的时候还需要加入时间趋势项吗？如果加是用每个年份的二值变量来加吗？刚接触系统gmm，很多都不 ...2017-6-1 21:53 - 347898222 - Stata专版
请问，固定效应模型和GMM回归结果不一致，怎么办？
2 个回复 - 4400 次查看 在写毕业论文，探讨的是影子银行对地区经济的影响。我用的是31个省市9年的面板数据，做的模型。因变量是GDP数据，核心解释变量是影子银行规模，控制变量包括固定资产投资额、劳动人数、专利数等，用固定效应模型得到 ...2020-8-18 14:44 - gc2754 - Stata专版
2 个回复 - 4400 次查看 在写毕业论文，探讨的是影子银行对地区经济的影响。我用的是31个省市9年的面板数据，做的模型。因变量是GDP数据，核心解释变量是影子银行规模，控制变量包括固定资产投资额、劳动人数、专利数等，用固定效应模型得到 ...2020-8-18 14:44 - gc2754 - Stata专版
系统GMM回归的Sargen和Hansen检验总是不通过怎么办？
11 个回复 - 23388 次查看 我有面板数据，2000个个体，时间为9年，非平衡面板数据。用xtabond2做系统GMM，但是sargen和hansen的P值为0.000。 需要怎么调整呀？我的命令如下： xtabond2 HIGH L.HIGH capital_inflow_ratio Herd Herd2 corp_siz ...2020-5-3 16:50 - uglyljr - Stata专版
11 个回复 - 23388 次查看 我有面板数据，2000个个体，时间为9年，非平衡面板数据。用xtabond2做系统GMM，但是sargen和hansen的P值为0.000。 需要怎么调整呀？我的命令如下： xtabond2 HIGH L.HIGH capital_inflow_ratio Herd Herd2 corp_siz ...2020-5-3 16:50 - uglyljr - Stata专版
系统GMM回归中，gmm选项加入collapse可以很快出结果，但是换作lag(2 3)频繁报错
1 个回复 - 2427 次查看 请问一下大家，在用xtabond2做系统GMM分析时，为什么gmm（）里的选项加collapse 可以跑出回归结果，即gmm(内生变量 前置变量，collapse) ，但是换成 lag(2 3)则报错呢？即gmm(内生变量 前置变量，lag(2 3)) 。 报错为 ...2020-6-5 03:17 - 201104102 - Stata专版
1 个回复 - 2427 次查看 请问一下大家，在用xtabond2做系统GMM分析时，为什么gmm（）里的选项加collapse 可以跑出回归结果，即gmm(内生变量 前置变量，collapse) ，但是换成 lag(2 3)则报错呢？即gmm(内生变量 前置变量，lag(2 3)) 。 报错为 ...2020-6-5 03:17 - 201104102 - Stata专版
系统GMM回归中，AR总是出现大于0.1，Hansen值为1，该怎么解决呢？
2 个回复 - 6911 次查看 在进行系统GMM回归的时候，AR1总是大于0.1，而且hansen值总是为1，该怎么解决呢？ 命令为： xtabond2 fdi t1fdi irp mk gr cp as economic arm human open egr,gmm(t1fdi,lag(2 .)) gmm(irp mk gr cp as ec ...2019-10-9 19:36 - 粒粒里 - Stata专版
2 个回复 - 6911 次查看 在进行系统GMM回归的时候，AR1总是大于0.1，而且hansen值总是为1，该怎么解决呢？ 命令为： xtabond2 fdi t1fdi irp mk gr cp as economic arm human open egr,gmm(t1fdi,lag(2 .)) gmm(irp mk gr cp as ec ...2019-10-9 19:36 - 粒粒里 - Stata专版
求助！GMM回归结果后没有报告r方是为什么呢？具体回归结果如下。
4 个回复 - 10273 次查看 具体回归结果如下。该模型为静态面板，短面板，固定效应。模型存在异方差。FWYGDP代表服务业GDP，FWMYJK代表服务贸易进口。其他次回归都没有出现这种情况，求助大家看看存在什么问题。 ivregress gmm lnFWYGDP (ln ...2018-5-11 20:31 - 庄宇航 - Stata专版
4 个回复 - 10273 次查看 具体回归结果如下。该模型为静态面板，短面板，固定效应。模型存在异方差。FWYGDP代表服务业GDP，FWMYJK代表服务贸易进口。其他次回归都没有出现这种情况，求助大家看看存在什么问题。 ivregress gmm lnFWYGDP (ln ...2018-5-11 20:31 - 庄宇航 - Stata专版
用Stata对动态面板数据进行系统GMM回归时，变量公式命令使用不知是否正确
1 个回复 - 1877 次查看 最近在对一个动态面板数据进行系统GMM估计，被解释变量是就业率（labor），核心解释变量为经济增长（gdp）教育支出（edu）、科技支出（tec）社保支出（soci），控制变量为urban、market、open，同时：gdp具有内生性， ...2020-3-4 11:14 - 彪彪彪 - Stata专版
1 个回复 - 1877 次查看 最近在对一个动态面板数据进行系统GMM估计，被解释变量是就业率（labor），核心解释变量为经济增长（gdp）教育支出（edu）、科技支出（tec）社保支出（soci），控制变量为urban、market、open，同时：gdp具有内生性， ...2020-3-4 11:14 - 彪彪彪 - Stata专版
pvar中gmm回归和脉冲响应能否分别使用原始数据和平稳数据
0 个回复 - 984 次查看 请教一下，在pvar模型估计中，原始数据不平稳但是协整，那么能否在gmm回归中使用原始数据，而脉冲响应分析中使用差分后的平稳数据。 差分后的平稳数据gmm回归结果较差，但是脉冲响应时比较好。原始数据gmm回归结果比 ...2020-2-7 11:43 - ustbwangwq - Stata专版
0 个回复 - 984 次查看 请教一下，在pvar模型估计中，原始数据不平稳但是协整，那么能否在gmm回归中使用原始数据，而脉冲响应分析中使用差分后的平稳数据。 差分后的平稳数据gmm回归结果较差，但是脉冲响应时比较好。原始数据gmm回归结果比 ...2020-2-7 11:43 - ustbwangwq - Stata专版
sys-GMM回归结果Sargan值为0.000
6 个回复 - 6873 次查看 用系统动态模型sys-GMM进行回归，结果显示AR(1)AR(2)没有问题，但是Sargan值为0.000，一般是要求大于0.05才可以。请问这样的结果符合条件吗?我的模型里只有一个或者两个自变量，请高人解答！2016-6-26 13:39 - shaoqinglong11 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 6873 次查看 用系统动态模型sys-GMM进行回归，结果显示AR(1)AR(2)没有问题，但是Sargan值为0.000，一般是要求大于0.05才可以。请问这样的结果符合条件吗?我的模型里只有一个或者两个自变量，请高人解答！2016-6-26 13:39 - shaoqinglong11 - 计量经济学与统计软件
gmm回归 ar1 ar2都显著 怎么经验AR3呀
2 个回复 - 3670 次查看 artests（3） 应该在stata中怎么输入才显示AR3的结果呀？2019-9-1 17:52 - 异香菲 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3670 次查看 artests（3） 应该在stata中怎么输入才显示AR3的结果呀？2019-9-1 17:52 - 异香菲 - 计量经济学与统计软件
系统GMM回归时，出现这个错误提示是什么意思？
1 个回复 - 2163 次查看 31个省的面板数据，总样本回归时结果良好 现在分地区回归时，出现以下这种错误提示，是什么意思？ 求大佬解答！！！很急 variance-covariance matrix of the two-step estimatoris not full rank Two-step e ...2019-11-29 18:33 - 爱吃鱼的七七 - Stata专版
1 个回复 - 2163 次查看 31个省的面板数据，总样本回归时结果良好 现在分地区回归时，出现以下这种错误提示，是什么意思？ 求大佬解答！！！很急 variance-covariance matrix of the two-step estimatoris not full rank Two-step e ...2019-11-29 18:33 - 爱吃鱼的七七 - Stata专版
请教怎么看GMM回归后的结果
0 个回复 - 3367 次查看 各位大佬，我是一个计量经济的小白，最近在做一个关于进口和技术创新的文章的，我只截取了四年的数据，想用系统GMM来做回归，但是结果好像跟我P值很大，这个是不是不理想啊？请教一下各位，谢谢谢谢2019-7-21 10:34 - tujuan7904 - Stata专版
0 个回复 - 3367 次查看 各位大佬，我是一个计量经济的小白，最近在做一个关于进口和技术创新的文章的，我只截取了四年的数据，想用系统GMM来做回归，但是结果好像跟我P值很大，这个是不是不理想啊？请教一下各位，谢谢谢谢2019-7-21 10:34 - tujuan7904 - Stata专版
R中对面板数据进行GMM回归报错解答+帮助进行建模
3 个回复 - 1558 次查看 R中进行GMM建模，报： 无法解决，悬赏求助，并寻求对该模型的后续帮助。2016-11-5 12:09 - zhaolh1 - 悬赏大厅
3 个回复 - 1558 次查看 R中进行GMM建模，报： 无法解决，悬赏求助，并寻求对该模型的后续帮助。2016-11-5 12:09 - zhaolh1 - 悬赏大厅
GMM回归的工具变量选取
5 个回复 - 9179 次查看 Stata小白，写论文时遇到了关于GMM回归的问题，求大神解答 1.工具变量选取问题，若方程中存在内生变量，labr、capr，是否可以直接用其滞后变量做工具变量，如下所示： xtdpdsys exlok1 agdr wage rate lgdpp ...2018-10-24 18:38 - Mpolymerase - Stata专版
5 个回复 - 9179 次查看 Stata小白，写论文时遇到了关于GMM回归的问题，求大神解答 1.工具变量选取问题，若方程中存在内生变量，labr、capr，是否可以直接用其滞后变量做工具变量，如下所示： xtdpdsys exlok1 agdr wage rate lgdpp ...2018-10-24 18:38 - Mpolymerase - Stata专版
动态面板系统GMM回归看Sargan统计量还是Hansen统计量？
0 个回复 - 2327 次查看 1. 动态面板系统GMM回归看Sargan统计量还是Hansen统计量？阅读的期刊文献一般报告Sargan统计量。2. 同样的模型和工具变量设置，系统GMM命令，xtdpdsy命令和xtabond2 估计的Sargan统计量很不一致？一般是不是用xtabon ...2019-2-20 11:49 - AdolphKing - Stata专版
0 个回复 - 2327 次查看 1. 动态面板系统GMM回归看Sargan统计量还是Hansen统计量？阅读的期刊文献一般报告Sargan统计量。2. 同样的模型和工具变量设置，系统GMM命令，xtdpdsy命令和xtabond2 估计的Sargan统计量很不一致？一般是不是用xtabon ...2019-2-20 11:49 - AdolphKing - Stata专版
求教两步系统GMM回归指导！
0 个回复 - 1534 次查看 求助各位大神，这个模型的xtdpdsys的两步回归命令该咋写啊？(研发、现金流、贷款和股票之间的关系）我自己写出来，回归结果很奇怪…1.这个前一期的数据应该如何处理？2.严格外生变量应该如何界定呢？ 希望大家赐 ...2019-2-3 12:43 - 绽放在左脸 - Stata专版
0 个回复 - 1534 次查看 求助各位大神，这个模型的xtdpdsys的两步回归命令该咋写啊？(研发、现金流、贷款和股票之间的关系）我自己写出来，回归结果很奇怪…1.这个前一期的数据应该如何处理？2.严格外生变量应该如何界定呢？ 希望大家赐 ...2019-2-3 12:43 - 绽放在左脸 - Stata专版
STATA做系统GMM回归结果一个都不显著！！
6 个回复 - 10195 次查看 System dynamic panel-data estimation Number of obs = 224 Group variable: city Number of groups = 16 Time variable: year ...2015-6-5 20:54 - 秋天果实飘香 - Stata专版
6 个回复 - 10195 次查看 System dynamic panel-data estimation Number of obs = 224 Group variable: city Number of groups = 16 Time variable: year ...2015-6-5 20:54 - 秋天果实飘香 - Stata专版
系统gmm回归
1 个回复 - 3336 次查看 做系统gmm回归时，onestep能回归出结果，如果用twostep vce(r)，则报错说我方差协方差矩阵不满秩，两步估计是不可用的。这是为什么呢？求大神讲解一下2018-9-3 10:45 - xingkongzhongly - Stata专版
1 个回复 - 3336 次查看 做系统gmm回归时，onestep能回归出结果，如果用twostep vce(r)，则报错说我方差协方差矩阵不满秩，两步估计是不可用的。这是为什么呢？求大神讲解一下2018-9-3 10:45 - xingkongzhongly - Stata专版
一步GMM回归
2 个回复 - 4707 次查看 请教一下大家，我在用欧拉方程模型做投资——现金流敏感性的分析，运用到一步GMM回归方法，这是我的命令： xtdpdsys innov2_zzc linnov2_zzc2 ly_zzc lcf_zzc year2-year6 , lags(1) maxldep(5) endogenous( ...2015-4-24 17:24 - xhr_njnu1993 - Stata专版
2 个回复 - 4707 次查看 请教一下大家，我在用欧拉方程模型做投资——现金流敏感性的分析，运用到一步GMM回归方法，这是我的命令： xtdpdsys innov2_zzc linnov2_zzc2 ly_zzc lcf_zzc year2-year6 , lags(1) maxldep(5) endogenous( ...2015-4-24 17:24 - xhr_njnu1993 - Stata专版
求助：模型中既有时间序列又有面板数据可以用GMM回归吗？
2 个回复 - 2497 次查看 如上图，出现了omitted的标志。请问是什么原因，是因为面板和时间序列同时放在一个模型中GMM估计吗？2018-1-9 10:01 - lumin94 - Stata专版
2 个回复 - 2497 次查看 如上图，出现了omitted的标志。请问是什么原因，是因为面板和时间序列同时放在一个模型中GMM估计吗？2018-1-9 10:01 - lumin94 - Stata专版
求大神分析一步系统GMM回归结果！
0 个回复 - 1598 次查看 想在模型中加入因变量的滞后项，相关文献中使用的是一步系统GMM的方法。查到了xtdpdsys这个命令。 首先，想请问这个命令中如何加入滞后项做为工具变量，解决corr的内生性呢？ 其次，这个回归中的变量都没有单位根， ...2017-12-24 10:46 - 碧眼啸月 - Stata专版
0 个回复 - 1598 次查看 想在模型中加入因变量的滞后项，相关文献中使用的是一步系统GMM的方法。查到了xtdpdsys这个命令。 首先，想请问这个命令中如何加入滞后项做为工具变量，解决corr的内生性呢？ 其次，这个回归中的变量都没有单位根， ...2017-12-24 10:46 - 碧眼啸月 - Stata专版
急急急！论文中的固定效应模型和GMM回归结果中的数据是enview 回归估计分析中的那个？
0 个回复 - 1298 次查看 图1 图2图3图1是期刊作者整理出来的静态与动态回归分析的结果数据，图2和图三是我自己固定效应模型估计回归结果，我想请教各位法神的是期刊里面的数据是我做出来的哪个数据呀？？2017-12-7 11:44 - 雷果果 - EViews专版
0 个回复 - 1298 次查看 图1 图2图3图1是期刊作者整理出来的静态与动态回归分析的结果数据，图2和图三是我自己固定效应模型估计回归结果，我想请教各位法神的是期刊里面的数据是我做出来的哪个数据呀？？2017-12-7 11:44 - 雷果果 - EViews专版
stata怎么做系统GMM回归、AR检验以及Hansen J检验啊
5 个回复 - 12072 次查看 stata中只是录入了面板数据，之后怎么做系统GMM回归、AR检验和Hansen J检验啊？stata新手，因为论文需要学习stata，看书也没有详细的步骤，请各位大神赐教~感谢感谢2017-10-11 10:30 - 492021884 - Stata专版
5 个回复 - 12072 次查看 stata中只是录入了面板数据，之后怎么做系统GMM回归、AR检验和Hansen J检验啊？stata新手，因为论文需要学习stata，看书也没有详细的步骤，请各位大神赐教~感谢感谢2017-10-11 10:30 - 492021884 - Stata专版
面板数据差分GMM回归的一些问题，望大神解决
13 个回复 - 10890 次查看 为了消除内生性，我采用了面板数据用差分GMM回归但是由于样本量太小，不知道GMM用3年的数据是否可行？进行差分后是否会遗失很多信息？ 4年的可行吗？要用到多少年的才合理？ 另外，由于我做的是非平衡面板数据，10 ...2014-11-2 11:20 - 断城熔岩 - Stata专版
13 个回复 - 10890 次查看 为了消除内生性，我采用了面板数据用差分GMM回归但是由于样本量太小，不知道GMM用3年的数据是否可行？进行差分后是否会遗失很多信息？ 4年的可行吗？要用到多少年的才合理？ 另外，由于我做的是非平衡面板数据，10 ...2014-11-2 11:20 - 断城熔岩 - Stata专版
GMM回归能反映短期波动和长期趋势吗？如果能的话，怎么操作？谢谢大神们！
1 个回复 - 1175 次查看 如果不能的话，可以用什么方法来分析面板数据的长期趋势和短期波动啊？2017-6-24 10:00 - 不二罐头 - Stata专版
1 个回复 - 1175 次查看 如果不能的话，可以用什么方法来分析面板数据的长期趋势和短期波动啊？2017-6-24 10:00 - 不二罐头 - Stata专版
GMM回归怎么做AR检验
0 个回复 - 1890 次查看 别人STATA小白，模型如下ivregress gmm lnesi7 population population2 gdp gdp1 (dopen dopen1 = open open1)，open 和open1是工具变量，dopen 和dopen1是内生变量，做完之后不知道怎么做AR检验，sargan检验是不存 ...2017-5-19 23:22 - liliangzhai - Stata专版
0 个回复 - 1890 次查看 别人STATA小白，模型如下ivregress gmm lnesi7 population population2 gdp gdp1 (dopen dopen1 = open open1)，open 和open1是工具变量，dopen 和dopen1是内生变量，做完之后不知道怎么做AR检验，sargan检验是不存 ...2017-5-19 23:22 - liliangzhai - Stata专版
stata做GMM回归求助
6 个回复 - 11297 次查看 stata盲求大神指导，我的数据是短面板非平衡数据，混合OLS回归后显著性良好，但是参考的论文中除了混合OLS还做了差分GMM和系统GMM。 有两个问题向大神求助： 1.我的文章还有没有必要做GMM回归 2 ...2017-4-8 14:33 - 凌舞叶 - Stata专版
6 个回复 - 11297 次查看 stata盲求大神指导，我的数据是短面板非平衡数据，混合OLS回归后显著性良好，但是参考的论文中除了混合OLS还做了差分GMM和系统GMM。 有两个问题向大神求助： 1.我的文章还有没有必要做GMM回归 2 ...2017-4-8 14:33 - 凌舞叶 - Stata专版
求高人指点：动态面板数据GMM回归的前提是什么？
6 个回复 - 6242 次查看 听一个老师讲，采用动态面板数据GMM”滞后期因变量和自变量”必须要高度相关。疑问一：老师是否说错了，应该是“滞后期因变量和因变量”； 疑问二：此处的高度相关是指相关系数较大，还是只要显著就行？ 请各位 ...2013-3-14 20:12 - yuanhu - Stata专版
6 个回复 - 6242 次查看 听一个老师讲，采用动态面板数据GMM”滞后期因变量和自变量”必须要高度相关。疑问一：老师是否说错了，应该是“滞后期因变量和因变量”； 疑问二：此处的高度相关是指相关系数较大，还是只要显著就行？ 请各位 ...2013-3-14 20:12 - yuanhu - Stata专版
动态面板数据的System-GMM回归分析步骤
2 个回复 - 15445 次查看 1.对数据进行平减，去除价格变化的影响，经常用到的方法用居民消费价格指数进行平减，有两种情况：（1）以1978年为基期的，如果就是以1978年为基期可以直接用统计年鉴里相应指标的数据除以居民消费价格指数；（ ...2016-5-10 12:07 - 1570940450 - Stata专版
2 个回复 - 15445 次查看 1.对数据进行平减，去除价格变化的影响，经常用到的方法用居民消费价格指数进行平减，有两种情况：（1）以1978年为基期的，如果就是以1978年为基期可以直接用统计年鉴里相应指标的数据除以居民消费价格指数；（ ...2016-5-10 12:07 - 1570940450 - Stata专版
有大神可以加qq461447044指导一下GMM回归的...
0 个回复 - 554 次查看 有大神可以加qq461447044指导一下GMM回归的问题吗，非常感谢2016-2-28 15:03 - 461447044 - 爱问频道
0 个回复 - 554 次查看 有大神可以加qq461447044指导一下GMM回归的问题吗，非常感谢2016-2-28 15:03 - 461447044 - 爱问频道
在做系统GMM回归时被解释变量开根号影响分析结果吗？
1 个回复 - 2717 次查看 在做系统GMM回归时，因为被解释变量不符合正态分布，进行了开根号处理，这样会影响分析结果吗？2014-10-15 21:34 - melindaqian - Stata专版
1 个回复 - 2717 次查看 在做系统GMM回归时，因为被解释变量不符合正态分布，进行了开根号处理，这样会影响分析结果吗？2014-10-15 21:34 - melindaqian - Stata专版
求助大神解释关于stata差分GMM回归后结果的有效性
1 个回复 - 2100 次查看 求助：） 我做差分GMM回归后，结果进行estat abond检验后扰动项并不存在二阶自相关（一阶是相关的），随后进行sargan检验，并不能接受所有工具变量均有效的原假设（此时可能工具变量与扰动项相关），那么我的 ...2015-7-28 10:39 - peter430625 - Stata专版
1 个回复 - 2100 次查看 求助：） 我做差分GMM回归后，结果进行estat abond检验后扰动项并不存在二阶自相关（一阶是相关的），随后进行sargan检验，并不能接受所有工具变量均有效的原假设（此时可能工具变量与扰动项相关），那么我的 ...2015-7-28 10:39 - peter430625 - Stata专版
因变量为0-1变量能够用系统GMM回归吗？跪求...
1 个回复 - 1673 次查看 因变量为0-1变量能够用系统GMM回归吗？跪求大神解答2015-6-14 20:34 - binbinsuosuo - 爱问频道
1 个回复 - 1673 次查看 因变量为0-1变量能够用系统GMM回归吗？跪求大神解答2015-6-14 20:34 - binbinsuosuo - 爱问频道
如何用stata 做gmm回归分析
0 个回复 - 2668 次查看 ROE、DAR 是内生变量，想采用广义矩估计法( GMM) 对联立方程进行估计，数据是一年的，求教如何实现？ ROE = c0 + c1DAR + c2GROW + c3TOP1 + c4TOP1sq +c5SIZE + c6BOARD + c7CONCURi + Ui DAR = c0 + c1ROE + c2G ...2015-5-22 15:33 - 1041956647 - Stata专版
0 个回复 - 2668 次查看 ROE、DAR 是内生变量，想采用广义矩估计法( GMM) 对联立方程进行估计，数据是一年的，求教如何实现？ ROE = c0 + c1DAR + c2GROW + c3TOP1 + c4TOP1sq +c5SIZE + c6BOARD + c7CONCURi + Ui DAR = c0 + c1ROE + c2G ...2015-5-22 15:33 - 1041956647 - Stata专版
动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是变系数吗？？
1 个回复 - 1755 次查看 动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是变系数吗？？动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是变系数吗？？ 动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是变系数吗？？2015-5-5 18:10 - orangexx001 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1755 次查看 动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是变系数吗？？动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是变系数吗？？ 动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是变系数吗？？2015-5-5 18:10 - orangexx001 - 计量经济学与统计软件
动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是...
2 个回复 - 1123 次查看 动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是变系数吗？？2015-5-5 18:07 - orangexx001 - 爱问频道
2 个回复 - 1123 次查看 动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是变系数吗？？2015-5-5 18:07 - orangexx001 - 爱问频道
GMM回归
1 个回复 - 2628 次查看 我在做有关定价模型的问题，想比较一下自己模型与FF模型的定价效果，采用投资组合进行回归（运用联合GMM）检验，有两个问题想请教一下老师：（1）在统计结果时有一GRS统计量（即常数项的显著性联合检验，反应定价失败 ...2015-3-28 21:21 - helenwhite - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2628 次查看 我在做有关定价模型的问题，想比较一下自己模型与FF模型的定价效果，采用投资组合进行回归（运用联合GMM）检验，有两个问题想请教一下老师：（1）在统计结果时有一GRS统计量（即常数项的显著性联合检验，反应定价失败 ...2015-3-28 21:21 - helenwhite - 统计软件培训班VIP答疑区
GMM回归
1 个回复 - 2129 次查看 做GMM回归时出现如下情况，不知道是什么原因呢？ 程序如下： gmm (eq1:excess_ret_111-rmrf*{b1}-OMU*{o1}-hml*{h1}-{a1}) (eq2:excess_ret_112-rmrf*{b2}-OMU*{o2}-hml*{h2}-{a2}) (eq3:excess_ret_113-rmrf*{b3} ...2015-1-21 17:21 - helenwhite - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2129 次查看 做GMM回归时出现如下情况，不知道是什么原因呢？ 程序如下： gmm (eq1:excess_ret_111-rmrf*{b1}-OMU*{o1}-hml*{h1}-{a1}) (eq2:excess_ret_112-rmrf*{b2}-OMU*{o2}-hml*{h2}-{a2}) (eq3:excess_ret_113-rmrf*{b3} ...2015-1-21 17:21 - helenwhite - 统计软件培训班VIP答疑区
GMM回归
1 个回复 - 2454 次查看 我想请问一下在做系统广义矩回归时，我想比较几个模型的定价效果，是不是只要每个模型Hansen J的p值大于0.1即可（说明对应该模型不存在过度识别），再比较常数项的大小，而不是说这些个模型中p值越大说明该模型越好？ ...2015-1-22 16:22 - helenwhite - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2454 次查看 我想请问一下在做系统广义矩回归时，我想比较几个模型的定价效果，是不是只要每个模型Hansen J的p值大于0.1即可（说明对应该模型不存在过度识别），再比较常数项的大小，而不是说这些个模型中p值越大说明该模型越好？ ...2015-1-22 16:22 - helenwhite - 统计软件培训班VIP答疑区
