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pvar模型最优滞后阶数选择问题
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请教大神,pvar模型不按最佳滞后阶数设定会有怎样的影响?使用pvar模型时用各种信息准则测定最佳滞后阶数为1,但我的论文后续模型设定至少要让这个阶数为2,我如果做强行设定滞后阶数为2,会产生什么影响?
2019-7-8 09:04 - hanqinsese - 爱问频道
关于VAR模型最优滞后阶数的选择
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我的VAR模型按照AIC, HQ和 SC等准则选择滞后阶数是4,可是输出的脉冲响应图波动很大且没有统计上的显著性。如果直接滞后1阶,脉冲图是平滑的且有显著性的。所以特来请教大神,不根据准则直接滞后1阶会不会有什么严重 ...
2019-5-12 16:08 - max0617 - 爱问频道