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自回归条件方差-偏度-峰度:一个新的模型
1 个回复 - 848 次查看 【作者(必填)】 王鹏，王建琼，魏宇 【文题(必填)】 自回归条件方差-偏度-峰度:一个新的模型【年份(必填)】 2009 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%2868ea9894c571d2ff ...2015-12-19 15:48 - internet.hzx - 文献求助专区
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GARCH（1,1）求条件方差
2 个回复 - 2017 次查看 楼主是eviews渣，看了好多资料也没搞懂，现在急需做毕业论文，哪位好心人能够帮忙求下条件方差或者告知下具体做法？2015-7-2 10:01 - sally19920312 - EViews专版
2 个回复 - 2017 次查看 楼主是eviews渣，看了好多资料也没搞懂，现在急需做毕业论文，哪位好心人能够帮忙求下条件方差或者告知下具体做法？2015-7-2 10:01 - sally19920312 - EViews专版
rats8做马尔科夫变换GARCH条件方差和转换概率图是直线怎么解决？
0 个回复 - 1494 次查看 如题，我在rats8做马尔科夫变换GARCH条件方差和转换概率图是直线，代码错误提示是## SR10. Missing Values And/Or SMPL Options Leave No Usable Data Points 怎么解决？2015-5-13 11:03 - 晃倒乔帮主 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1494 次查看 如题，我在rats8做马尔科夫变换GARCH条件方差和转换概率图是直线，代码错误提示是## SR10. Missing Values And/Or SMPL Options Leave No Usable Data Points 怎么解决？2015-5-13 11:03 - 晃倒乔帮主 - MATLAB等数学软件专版
求助：EVIEWS预测下一时刻的GARCH条件方差
7 个回复 - 6469 次查看 请问大家，怎么用EVIEWS预测下一时刻的GARCH条件方差呢？？我用GARCH来算风险价值（VaR），所以需要预测下一时刻的GARCH，可是我不知道该怎么做，好像是用Forecast,但是我只能得到图，却得不到预测的具体数值，请问各 ...2010-3-1 18:53 - marburg - EViews专版
7 个回复 - 6469 次查看 请问大家，怎么用EVIEWS预测下一时刻的GARCH条件方差呢？？我用GARCH来算风险价值（VaR），所以需要预测下一时刻的GARCH，可是我不知道该怎么做，好像是用Forecast,但是我只能得到图，却得不到预测的具体数值，请问各 ...2010-3-1 18:53 - marburg - EViews专版
请问如何利用forvalues对大量企业多年日数据估计年度条件方差
0 个回复 - 1550 次查看 各位，我想用garch类方法估计企业每年的收益率条件方差，数据描述如下：大约有1000+企业以上，2004-2013年度上市企业的每日收益率。数据样本见附件 我用forvalues编写程序如下： forvalues i = 1(1)1056 { ...2014-2-11 22:31 - zj418081327 - Stata专版
0 个回复 - 1550 次查看 各位，我想用garch类方法估计企业每年的收益率条件方差，数据描述如下：大约有1000+企业以上，2004-2013年度上市企业的每日收益率。数据样本见附件 我用forvalues编写程序如下： forvalues i = 1(1)1056 { ...2014-2-11 22:31 - zj418081327 - Stata专版
分享一篇Engle的老文章。条件方差持久性建模
13 个回复 - 2462 次查看 题名：Modelling the persistence of conditional variances 作者：Robert F. Englea; Tim Bollerslev 链接：http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a773530231~frm=abslink 这个论坛不给力啊 ...2010-9-14 19:20 - cy_xiaoxiao - 计量经济学与统计软件
13 个回复 - 2462 次查看 题名：Modelling the persistence of conditional variances 作者：Robert F. Englea; Tim Bollerslev 链接：http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a773530231~frm=abslink 这个论坛不给力啊 ...2010-9-14 19:20 - cy_xiaoxiao - 计量经济学与统计软件
求助：EVIEWS预测下一时刻的GARCH条件方差
2 个回复 - 1529 次查看 我用Forecast的得到一个被预测的GARCH序列，可是我发现原来的GARCH序列跟被预测出来的garch序列居然是一样的，所以我想请哪位好心人帮我看看，是不是我那做错~~我正在做一个关于GARCH模型在Value at risk中应用的毕业 ...2010-3-2 04:56 - marburg - EViews专版
2 个回复 - 1529 次查看 我用Forecast的得到一个被预测的GARCH序列，可是我发现原来的GARCH序列跟被预测出来的garch序列居然是一样的，所以我想请哪位好心人帮我看看，是不是我那做错~~我正在做一个关于GARCH模型在Value at risk中应用的毕业 ...2010-3-2 04:56 - marburg - EViews专版
求助 GARCH 条件方差方程如何加入外生变量
10 个回复 - 5602 次查看 如题， 请问怎么在stata中实现 在 GARCH模型中的条件方差方程中加入外生变量进行估计？非常迫切的问题，在论坛里搜了一圈也没有找到答案，求高手解答！2016-1-27 11:19 - Infi - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 5602 次查看 如题， 请问怎么在stata中实现 在 GARCH模型中的条件方差方程中加入外生变量进行估计？非常迫切的问题，在论坛里搜了一圈也没有找到答案，求高手解答！2016-1-27 11:19 - Infi - 计量经济学与统计软件
Stata中用GARCH（1，1）计算中国实际GDP变化率的条件方差
2 个回复 - 1170 次查看 新手小白不懂相关操作，求哪位大神可以教教我不太懂原理还有怎么操作2020-11-5 15:45 - mjh - Stata专版
2 个回复 - 1170 次查看 新手小白不懂相关操作，求哪位大神可以教教我不太懂原理还有怎么操作2020-11-5 15:45 - mjh - Stata专版
用GARCH（1，1）算中国季度实际GDP变化率的条件方差作为宏观经济不确定性指标
14 个回复 - 6018 次查看 我想做2006-2016的宏观经济不确定性的指标，但是具体不会带入模型。 我用的程序是：arch d,arch(1) garch(1)，但得出的ARCH，GARCH系数和不为1反而是 8.12e-09，好奇怪的数字，我感觉我算错了。2016-11-2 16:58 - 奋斗的小妞 - Stata专版
14 个回复 - 6018 次查看 我想做2006-2016的宏观经济不确定性的指标，但是具体不会带入模型。 我用的程序是：arch d,arch(1) garch(1)，但得出的ARCH，GARCH系数和不为1反而是 8.12e-09，好奇怪的数字，我感觉我算错了。2016-11-2 16:58 - 奋斗的小妞 - Stata专版
用stata求多家公司的资产收益garch模型的条件方差序列
2 个回复 - 557 次查看 数据包括四千多家公司17-20年的收益率，想对每一家公司的收益率序列建立garch（1，1），并估计出条件方差序列。 求助！只知道一家公司怎么做，感觉可以用循环在网上搜索了一些循环的语句依葫芦画瓢试总是报错，求大 ...2022-10-14 19:37 - 不老核 - Stata专版
2 个回复 - 557 次查看 数据包括四千多家公司17-20年的收益率，想对每一家公司的收益率序列建立garch（1，1），并估计出条件方差序列。 求助！只知道一家公司怎么做，感觉可以用循环在网上搜索了一些循环的语句依葫芦画瓢试总是报错，求大 ...2022-10-14 19:37 - 不老核 - Stata专版
garch模型中条件方差的常数项不显著应该怎么办？
6 个回复 - 2262 次查看 我扰动项为正态分布时，我的arch项和garch项系数之和大于1，条件方差的常数项是显著的；然后我把扰动项换成T分布，arch项和garch项系数之和小于1了，但是条件方差的常数项变得不显著了，求大神指导呀 ...2022-6-21 16:59 - dospeace - EViews专版
6 个回复 - 2262 次查看 我扰动项为正态分布时，我的arch项和garch项系数之和大于1，条件方差的常数项是显著的；然后我把扰动项换成T分布，arch项和garch项系数之和小于1了，但是条件方差的常数项变得不显著了，求大神指导呀 ...2022-6-21 16:59 - dospeace - EViews专版
估计出GARCH模型以后，如何用STATA求条件方差序列？
9 个回复 - 9816 次查看 如题，估计出GARCH模型以后，如何用STATA求条件方差序列？用predict吗？predict之后要加什么命令呢？ 求大家帮忙！跪谢！2015-1-15 14:32 - mshx1125 - Stata专版
9 个回复 - 9816 次查看 如题，估计出GARCH模型以后，如何用STATA求条件方差序列？用predict吗？predict之后要加什么命令呢？ 求大家帮忙！跪谢！2015-1-15 14:32 - mshx1125 - Stata专版
R语言中如何提取ARIMA-GARCH模型中的各条件均值和条件方差？
5 个回复 - 10268 次查看 目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟 ...2018-7-5 13:08 - 出门见南山5 - R语言论坛
5 个回复 - 10268 次查看 目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟 ...2018-7-5 13:08 - 出门见南山5 - R语言论坛
如何用Stata做Garch时在条件方差方程中加入外生变量
6 个回复 - 4774 次查看 Stata菜鸟毕设求助各位大神！ 我的模型有两个，第一个是 我需要的仅仅只是a1和a2,但是均值方程中解释变量ut-1是rt的t-1期条件均值我就不会处理了,我只知道arch dep indep，arch(1) garch(1),但是dep和indep处填啥 ...2016-6-8 06:06 - byhuhu1993 - Stata专版
6 个回复 - 4774 次查看 Stata菜鸟毕设求助各位大神！ 我的模型有两个，第一个是 我需要的仅仅只是a1和a2,但是均值方程中解释变量ut-1是rt的t-1期条件均值我就不会处理了,我只知道arch dep indep，arch(1) garch(1),但是dep和indep处填啥 ...2016-6-8 06:06 - byhuhu1993 - Stata专版
EGARCH模型的无条件方差是什么
13 个回复 - 8652 次查看 请教一下各位，我看书上说GARCH（1,1）模型的无条件方差是w/(1-α-β)，那EGARCH（1,1）模型的无条件方差是什么？（设非对称项的系数为γ），书上没有介绍，烦请哪位大侠给我讲解一下，谢谢！2011-4-26 22:22 - helen_7 - 悬赏大厅
13 个回复 - 8652 次查看 请教一下各位，我看书上说GARCH（1,1）模型的无条件方差是w/(1-α-β)，那EGARCH（1,1）模型的无条件方差是什么？（设非对称项的系数为γ），书上没有介绍，烦请哪位大侠给我讲解一下，谢谢！2011-4-26 22:22 - helen_7 - 悬赏大厅
可否直接使用stata软件给出的条件方差来表示股票收益率的波动率？请求大牛指导
3 个回复 - 3225 次查看 陈强（高级计量经济学及stata应用-第1版）第19章中的例子： 问题描述： （1）在用Stata软件（或者是其他软件，如R）估计完GARCH(p,q)模型之后，可以运用“predict h, variance”命令可以对条件方差进行预测，（2） ...2018-12-20 10:41 - 2009070246 - Stata专版
3 个回复 - 3225 次查看 陈强（高级计量经济学及stata应用-第1版）第19章中的例子： 问题描述： （1）在用Stata软件（或者是其他软件，如R）估计完GARCH(p,q)模型之后，可以运用“predict h, variance”命令可以对条件方差进行预测，（2） ...2018-12-20 10:41 - 2009070246 - Stata专版
如何mgarch模型条件方差方程添加虚拟变量
0 个回复 - 369 次查看 求助,请问怎么在stata中对mgarch模型中的条件方差方程加入虚拟变量呢? 求大神分享经验,谢谢2022-6-13 18:19 - XINWENGX - Stata专版
0 个回复 - 369 次查看 求助,请问怎么在stata中对mgarch模型中的条件方差方程加入虚拟变量呢? 求大神分享经验,谢谢2022-6-13 18:19 - XINWENGX - Stata专版
条件方差的共同持久性：再思考
0 个回复 - 299 次查看 摘要翻译： 本文论证了Bollerslev和Engle(1993)提出的协同持久性理论的缺陷，这些缺陷导致该理论难以应用。本文通过引入衰变系数的半衰期作为持久性的度量，并结合方差中持久性和协同持久性的弱定义，尝试用穷举搜索 ...2022-3-7 17:08 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 299 次查看 摘要翻译： 本文论证了Bollerslev和Engle(1993)提出的协同持久性理论的缺陷，这些缺陷导致该理论难以应用。本文通过引入衰变系数的半衰期作为持久性的度量，并结合方差中持久性和协同持久性的弱定义，尝试用穷举搜索 ...2022-3-7 17:08 - 可人4 - Forum
EGARCH的条件方差方程中怎么加入其它变量？
3 个回复 - 3075 次查看 我在做交易量对股票收益率的波动性的影响，这个模型应该是在条件方差方程中加入交易量这个变量，可是EVIEWS里面ESTIMATE EQUATION里面书写的方差不是条件均值的方程吗？ 那怎么在条件方差方程里加上交易量呢？ 好人 ...2013-5-29 20:57 - 514442941 - EViews专版
3 个回复 - 3075 次查看 我在做交易量对股票收益率的波动性的影响，这个模型应该是在条件方差方程中加入交易量这个变量，可是EVIEWS里面ESTIMATE EQUATION里面书写的方差不是条件均值的方程吗？ 那怎么在条件方差方程里加上交易量呢？ 好人 ...2013-5-29 20:57 - 514442941 - EViews专版
如何用GARCH（1，1）度量中国季度实际GDP变化率的条件方差？
2 个回复 - 1590 次查看 我要做宏观经济不确定的指标的度量，麻烦大神帮忙！2016-11-1 23:38 - 奋斗的小妞 - Stata专版
2 个回复 - 1590 次查看 我要做宏观经济不确定的指标的度量，麻烦大神帮忙！2016-11-1 23:38 - 奋斗的小妞 - Stata专版
EGARCH模型无条件方差是什么
4 个回复 - 4304 次查看 EGARCH(1,1)模型的无条件方差是什么？ 式子是：ln(σ_t^2)=ω+β ln(σ_(t-1)^2 )+α|u_(t-1)/σ_(t-1) |+γ (u_(t ...2015-6-17 11:14 - Samuelson - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 4304 次查看 EGARCH(1,1)模型的无条件方差是什么？ 式子是：ln(σ_t^2)=ω+β ln(σ_(t-1)^2 )+α|u_(t-1)/σ_(t-1) |+γ (u_(t ...2015-6-17 11:14 - Samuelson - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
就是DCC-GRACH模型已确定，怎么计算出条件方差序列？
1 个回复 - 493 次查看 想计算时间序列数据的条件方差，已确定ARMA(0,0)-GRACH(1,1),DCC看别的大佬好像默认（1，1）。这个情况下怎么拟合原始数据并导出条件方差序列呀？ R和matlab的代码都可以。目前只能勉强看懂这两个软件的代码。2021-10-11 12:10 - florencezx - 悬赏大厅
1 个回复 - 493 次查看 想计算时间序列数据的条件方差，已确定ARMA(0,0)-GRACH(1,1),DCC看别的大佬好像默认（1，1）。这个情况下怎么拟合原始数据并导出条件方差序列呀？ R和matlab的代码都可以。目前只能勉强看懂这两个软件的代码。2021-10-11 12:10 - florencezx - 悬赏大厅
DCC-GRACH模型已确定，怎么计算出条件方差序列？
0 个回复 - 306 次查看 如题，前面工作已确定ARMA(0,0)-GRACH(1,1)，DCC好像看别人论文好像都是默认（1，1），在此基础上如何拟合并生成条件方差序列呢？ 如果有代码分享就更加感激了。救救孩子吧。2021-10-11 11:48 - florencezx - R语言论坛
0 个回复 - 306 次查看 如题，前面工作已确定ARMA(0,0)-GRACH(1,1)，DCC好像看别人论文好像都是默认（1，1），在此基础上如何拟合并生成条件方差序列呢？ 如果有代码分享就更加感激了。救救孩子吧。2021-10-11 11:48 - florencezx - R语言论坛
如何在stata中得到GARCH模型中方差方程的条件方差序列值？
1 个回复 - 1839 次查看 如何在stata中得到GARCH模型中方差方程的条件方差序列值？2014-9-14 21:39 - 雷小-锋 - 爱问频道
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鞅的条件方差怎么求
0 个回复 - 671 次查看 Bt是布朗运动，Xt=e^(μt+σBt), F是Bt的filtration，求Var(Xt|Fs),t>s2021-2-17 17:57 - Ry.z - 经济金融数学专区
0 个回复 - 671 次查看 Bt是布朗运动，Xt=e^(μt+σBt), F是Bt的filtration，求Var(Xt|Fs),t>s2021-2-17 17:57 - Ry.z - 经济金融数学专区
GARCH模型条件均值与条件方差
6 个回复 - 5609 次查看 小伙伴们，有谁知道怎么用R软件算出拟合GARCH模型的原序列整体的条件均值与条件方差吗？(不是预测下期的条件均值与方差)2019-5-14 22:47 - 亦为旅客 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 5609 次查看 小伙伴们，有谁知道怎么用R软件算出拟合GARCH模型的原序列整体的条件均值与条件方差吗？(不是预测下期的条件均值与方差)2019-5-14 22:47 - 亦为旅客 - 计量经济学与统计软件
GARCH模型中第一个条件方差数值如何得到？
7 个回复 - 4848 次查看 请教一下，对于一个GARCH（1，1）模型来说，我想知道条件方差序列中的第一行数据是怎么来的？根据条件方差方程，需要确定前一期的条件方差值才能计算当期的条件方差值，那么对于第一行数据，前一期条件方差值是没有数 ...2016-5-4 12:09 - yunxiangcao - EViews专版
7 个回复 - 4848 次查看 请教一下，对于一个GARCH（1，1）模型来说，我想知道条件方差序列中的第一行数据是怎么来的？根据条件方差方程，需要确定前一期的条件方差值才能计算当期的条件方差值，那么对于第一行数据，前一期条件方差值是没有数 ...2016-5-4 12:09 - yunxiangcao - EViews专版
eviews的garch模型估计出来的条件方差是日方差还是年化方差
2 个回复 - 1279 次查看 请问大家， 在做波动率估计时， 用Eviews的garch模型估计出来的条件方差序列，是日方差，还是年化方差呀？ 因为如果是每日方差总感觉有点大，有没有证据能证明是每日方差还是年化方差呢？2020-6-24 16:31 - JOHNFu2016 - 求助成功区
2 个回复 - 1279 次查看 请问大家， 在做波动率估计时， 用Eviews的garch模型估计出来的条件方差序列，是日方差，还是年化方差呀？ 因为如果是每日方差总感觉有点大，有没有证据能证明是每日方差还是年化方差呢？2020-6-24 16:31 - JOHNFu2016 - 求助成功区
eviews的garch模型估计出来的条件方差是日方差还是年化方差
0 个回复 - 1074 次查看 请问大家 eviews的garch模型估计出来的条件方差是每日方差，还是年化方差呀 如果是每日方差总感觉有点大，有没有证据能证明是每日方差还是年化方差呢，麻烦一并提供呢2020-6-23 18:23 - JOHNFu2016 - EViews专版
0 个回复 - 1074 次查看 请问大家 eviews的garch模型估计出来的条件方差是每日方差，还是年化方差呀 如果是每日方差总感觉有点大，有没有证据能证明是每日方差还是年化方差呢，麻烦一并提供呢2020-6-23 18:23 - JOHNFu2016 - EViews专版
[求助]关于GARCH生成有条件方差序列的问题
24 个回复 - 22737 次查看 .EVIEWS里如果我现在已经得出了ht=1.59-E06+0.070498ε2t-1+0.918699ht-1,如何操作能让它自动得出ht序列的值？因为我所需要的值就是通过GARCH模型得到的波动率的值,,ε2t-1可以通过前一个条件均值方程得到,而对ht-1我 ...2007-5-1 15:11 - vivianhere - EViews专版
24 个回复 - 22737 次查看 .EVIEWS里如果我现在已经得出了ht=1.59-E06+0.070498ε2t-1+0.918699ht-1,如何操作能让它自动得出ht序列的值？因为我所需要的值就是通过GARCH模型得到的波动率的值,,ε2t-1可以通过前一个条件均值方程得到,而对ht-1我 ...2007-5-1 15:11 - vivianhere - EViews专版
利用WinBUGS建立Sv模型并求条件方差，请大神指导怎么求条件方差
0 个回复 - 520 次查看 用WinBUGS求参数，update过程中会中断好几次弹出Trap，但我把trap页面关掉继续update，这会对结果产生影响吗，或者结果是不正确的吗？最后模型不收敛，有方法解决吗？ 参数求出来之后该怎么求条件方差呢？条件方差公 ...2020-4-11 18:05 - 喜之郎果冻爽 - 灌水吧
0 个回复 - 520 次查看 用WinBUGS求参数，update过程中会中断好几次弹出Trap，但我把trap页面关掉继续update，这会对结果产生影响吗，或者结果是不正确的吗？最后模型不收敛，有方法解决吗？ 参数求出来之后该怎么求条件方差呢？条件方差公 ...2020-4-11 18:05 - 喜之郎果冻爽 - 灌水吧
求问 sv模型怎么用来做条件方差的预测估计
1 个回复 - 1858 次查看 这两天看了些讲sv类模型的论文和书籍，感觉重点都是在讲参数估计，看到后来越来越想不明白，有了这些参数怎么做波动率的估计，模型假设波动率的对数（也就是图中的theta）和其滞后值有关，而这个波动率的对数是不可观 ...2016-9-7 23:35 - jiawei5990 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1858 次查看 这两天看了些讲sv类模型的论文和书籍，感觉重点都是在讲参数估计，看到后来越来越想不明白，有了这些参数怎么做波动率的估计，模型假设波动率的对数（也就是图中的theta）和其滞后值有关，而这个波动率的对数是不可观 ...2016-9-7 23:35 - jiawei5990 - 计量经济学与统计软件
利用WinBUGS建立Sv模型并求条件方差，请大神指导怎么求条件方差
0 个回复 - 231 次查看 用WinBUGS求参数，update过程中会中断好几次弹出Trap，但我把trap页面关掉继续update，这会对结果产生影响吗，或者结果是不正确的吗？最后模型不收敛，有方法解决吗？ 参数求出来之后该怎么求条件方差呢？条件方差公 ...2020-4-2 19:07 - 喜之郎果冻爽 - 灌水吧
0 个回复 - 231 次查看 用WinBUGS求参数，update过程中会中断好几次弹出Trap，但我把trap页面关掉继续update，这会对结果产生影响吗，或者结果是不正确的吗？最后模型不收敛，有方法解决吗？ 参数求出来之后该怎么求条件方差呢？条件方差公 ...2020-4-2 19:07 - 喜之郎果冻爽 - 灌水吧
[求助]求GARCH（1，1）条件方差
8 个回复 - 8417 次查看 想问大家一个问题，就是关于求条件方差的，我知道Eviews里可以直接给出，但是我想知道条件方差是怎么算出来的。比如说GARCH（1，1）模型，条件方差方程为：h(t)=alpha0+alpha1*e(t-1)^2+beta1*h(t-1)，其中的参数都估 ...2009-2-21 23:32 - ruiborui - EViews专版
8 个回复 - 8417 次查看 想问大家一个问题，就是关于求条件方差的，我知道Eviews里可以直接给出，但是我想知道条件方差是怎么算出来的。比如说GARCH（1，1）模型，条件方差方程为：h(t)=alpha0+alpha1*e(t-1)^2+beta1*h(t-1)，其中的参数都估 ...2009-2-21 23:32 - ruiborui - EViews专版
Eviews用Garch（1,1）预测波动率，卡在条件方差方程，不知道该用什么数据迭代出波动率
6 个回复 - 5572 次查看 forecast出来的东西也不是波动率呀 GARCH = 2.19505321269e-06 + 0.0474295738727*RESID(-1)^2 + 0.946090729832*GARCH(-1) 即 文献上写的：（Arch项）为用均值方程的残差 ...2014-9-26 11:11 - ptototype - 爱问频道
6 个回复 - 5572 次查看 forecast出来的东西也不是波动率呀 GARCH = 2.19505321269e-06 + 0.0474295738727*RESID(-1)^2 + 0.946090729832*GARCH(-1) 即 文献上写的：（Arch项）为用均值方程的残差 ...2014-9-26 11:11 - ptototype - 爱问频道
GARCH模型里的条件期望和条件方差怎么求？（最好是Eviews）
8 个回复 - 6440 次查看 我想用GARCH模型估计动态VaR，公式里需要条件期望和条件方差，请问怎么求？（最好用Eviews）2013-11-25 14:21 - risemi - 爱问频道
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预测GARCH模型未来十期的条件方差
5 个回复 - 5604 次查看 如题，已经建完GARCH模型并得到条件方差序列，但是想进一步预测未来十期的条件方差，求大神指导啊~2015-7-21 15:53 - 暗香盈袖zdt - EViews专版
5 个回复 - 5604 次查看 如题，已经建完GARCH模型并得到条件方差序列，但是想进一步预测未来十期的条件方差，求大神指导啊~2015-7-21 15:53 - 暗香盈袖zdt - EViews专版
garch模型中条件方差系数之和大于1怎么处理？
4 个回复 - 8454 次查看 如图，条件方差中的系数之和为1.001375大于1，想问一下是什么原因，还有办法修正吗？2018-5-2 18:16 - randy_van - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 8454 次查看 如图，条件方差中的系数之和为1.001375大于1，想问一下是什么原因，还有办法修正吗？2018-5-2 18:16 - randy_van - 计量经济学与统计软件
garch模型算出均值方程和条件方差方程后计算var和covar的过程有什么区别
1 个回复 - 3040 次查看 计算var和covar的公式不是一样的吗，都是用到均值，标准差，分位数，好疑惑，求解答，在写硕士毕业论文，研究影子银行对商业银行的风险溢出效应2017-8-2 19:55 - 诸人见所作8 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 3040 次查看 计算var和covar的公式不是一样的吗，都是用到均值，标准差，分位数，好疑惑，求解答，在写硕士毕业论文，研究影子银行对商业银行的风险溢出效应2017-8-2 19:55 - 诸人见所作8 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
条件方差推导
1 个回复 - 4032 次查看 李子奈计量经济学第四版，36页，<br> 根据期望迭代法则，怎么由条件方差推导无条件方差性质。即公式2.2.9是怎么由2.2.7推出来的。大神帮忙2018-11-5 14:15 - DTdaming - 数据交流中心
1 个回复 - 4032 次查看 李子奈计量经济学第四版，36页，<br> 根据期望迭代法则，怎么由条件方差推导无条件方差性质。即公式2.2.9是怎么由2.2.7推出来的。大神帮忙2018-11-5 14:15 - DTdaming - 数据交流中心
[求助]关于条件期望，条件方差公式
16 个回复 - 86927 次查看 问一下大家，有谁知道条件期望和条件方差公式的同学，出来说一声，或者说在哪里可以查到，谢谢了2007-3-6 14:53 - zhoudan2001 - 计量经济学与统计软件
16 个回复 - 86927 次查看 问一下大家，有谁知道条件期望和条件方差公式的同学，出来说一声，或者说在哪里可以查到，谢谢了2007-3-6 14:53 - zhoudan2001 - 计量经济学与统计软件
新手，请问用GARCH(1,1)模型怎么得到条件方差呀？谢谢谢谢！
12 个回复 - 26209 次查看 刚刚接触EVIEWS软件，很多都不太明白。。现在论文要用GARCH(1,1)得到条件方差，不知道如何能够得到。。望好心人告知一下！万分感谢！！！2009-5-30 22:19 - yy6666 - EViews专版
12 个回复 - 26209 次查看 刚刚接触EVIEWS软件，很多都不太明白。。现在论文要用GARCH(1,1)得到条件方差，不知道如何能够得到。。望好心人告知一下！万分感谢！！！2009-5-30 22:19 - yy6666 - EViews专版
关于GARCH生成条件方差的问题
2 个回复 - 2487 次查看 利用GARCH生成条件方差如何操作？Eviews6.0 t分布下的95%分位数如何求呢？ 姐姐先谢谢围观和帮忙的各位了！！！！！！！！！！！！！！！2011-5-3 22:30 - luomoyuxiang - EViews专版
2 个回复 - 2487 次查看 利用GARCH生成条件方差如何操作？Eviews6.0 t分布下的95%分位数如何求呢？ 姐姐先谢谢围观和帮忙的各位了！！！！！！！！！！！！！！！2011-5-3 22:30 - luomoyuxiang - EViews专版
garch条件方差拟合波动率
0 个回复 - 802 次查看 用garch模拟出来的方差序列，替代几何波动率有什么优势啊？2018-2-6 12:15 - meijinewei - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 802 次查看 用garch模拟出来的方差序列，替代几何波动率有什么优势啊？2018-2-6 12:15 - meijinewei - 计量经济学与统计软件
询问下关于ARCH中无条件均值和无条件方差的问题
4 个回复 - 8733 次查看 在《金融时间序列分析》一书中，关于ARCH无条件均值有这么个等式 E（at）=E[E(at|Ft-1)] 这个等式怎么理解。 Ft-1指t-1时刻的信息集 at是ARCH模型中at=σt*εt εt 是独立同分布2015-5-16 13:03 - xiyiz - 爱问频道
4 个回复 - 8733 次查看 在《金融时间序列分析》一书中，关于ARCH无条件均值有这么个等式 E（at）=E[E(at|Ft-1)] 这个等式怎么理解。 Ft-1指t-1时刻的信息集 at是ARCH模型中at=σt*εt εt 是独立同分布2015-5-16 13:03 - xiyiz - 爱问频道
江湖救急，求问两个正态分布变量的条件期望和条件方差的计算！大谢！
4 个回复 - 8659 次查看 求问一个关于条件期望和条件方差的计算，如下： Y=X+e, X服从正态分布N（m, σ2） 干扰项e服从正态分布N（0，σe2） X与e独立 求问条件期望E（X|Y）和条件方差Var（X|Y）怎么计算？ 本科时候学的概率论 ...2017-8-17 10:52 - 白塔湖123 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 8659 次查看 求问一个关于条件期望和条件方差的计算，如下： Y=X+e, X服从正态分布N（m, σ2） 干扰项e服从正态分布N（0，σe2） X与e独立 求问条件期望E（X|Y）和条件方差Var（X|Y）怎么计算？ 本科时候学的概率论 ...2017-8-17 10:52 - 白塔湖123 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
用Eviews对2005.1.10至2007.5.25周收益率做ARCH模型求其条件方差，为什么不能求出？
2 个回复 - 1072 次查看 用Eviews对2005.1.10至2007.5.25周收益率做ARCH模型求其条件方差，为什么会出现这种结果：2015-4-9 20:41 - yaoxiaoyi1989 - EViews专版
2 个回复 - 1072 次查看 用Eviews对2005.1.10至2007.5.25周收益率做ARCH模型求其条件方差，为什么会出现这种结果：2015-4-9 20:41 - yaoxiaoyi1989 - EViews专版
Eviews中garch模型的条件方差中常数项不显著应该怎么办？存在单位根又应该怎么消除？
2 个回复 - 5970 次查看 Eviews中garch模型的条件方差中常数项不显著应该怎么办？存在单位根，即resid(-1)和garch(-1)两项系数之和大于1又应该怎么办？具体情况如下图：2017-3-16 10:08 - freesiacxiiris - EViews专版
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怎样用R求条件期望和条件方差？
6 个回复 - 13186 次查看 不知道可不可以用R来求条件期望E(x|y)和条件方差cov(x|y),是用的什么函数?谢谢大家的帮助。2014-6-26 12:14 - 竹莹灵 - R语言论坛
6 个回复 - 13186 次查看 不知道可不可以用R来求条件期望E(x|y)和条件方差cov(x|y),是用的什么函数?谢谢大家的帮助。2014-6-26 12:14 - 竹莹灵 - R语言论坛
Mixed data sampling求条件方差如何用SAS编程
0 个回复 - 1168 次查看 求问Mixed data sampling求条件方差 如何用SAS编程 回答上来的可送论坛币。感谢。2016-11-12 11:04 - cxwlyxx - SAS专版
0 个回复 - 1168 次查看 求问Mixed data sampling求条件方差 如何用SAS编程 回答上来的可送论坛币。感谢。2016-11-12 11:04 - cxwlyxx - SAS专版
已用季度GDP变化率估计GARCH，但是我想要GDP变化率的条件方差，怎么看条件方差啊
1 个回复 - 1189 次查看 我想要GDP变化率的条件方差，怎么用GARCH（1，1）看条件方差啊？2016-11-2 19:42 - 奋斗的小妞 - Stata专版
1 个回复 - 1189 次查看 我想要GDP变化率的条件方差，怎么用GARCH（1，1）看条件方差啊？2016-11-2 19:42 - 奋斗的小妞 - Stata专版
急急急！GARCH模型计算VaR，条件方差等式中的参数之和大于1怎么办啊？
10 个回复 - 9589 次查看 各位大侠，我想问一下关于Eviews软件操作的问题：我想刻画金融资产收益率的变动过程，通过ADF检验发现，此时间序列不存在自相关性，可是解出来的GARCH模型关于条件方差的等式中参数之和总是大于1，这是为什么啊？（假 ...2012-4-25 14:46 - bridgetli - EViews专版
10 个回复 - 9589 次查看 各位大侠，我想问一下关于Eviews软件操作的问题：我想刻画金融资产收益率的变动过程，通过ADF检验发现，此时间序列不存在自相关性，可是解出来的GARCH模型关于条件方差的等式中参数之和总是大于1，这是为什么啊？（假 ...2012-4-25 14:46 - bridgetli - EViews专版
在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行
9 个回复 - 5645 次查看 请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:25 - 123456lxjia - EViews专版
9 个回复 - 5645 次查看 请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:25 - 123456lxjia - EViews专版
GARCH模型中第一个条件方差数值如何得到？
0 个回复 - 789 次查看 请教一下，对于一个GARCH（1，1）模型来说，我想知道条件方差序列中的第一行数据是怎么来的？根据条件方差方程，需要确定前一期的条件方差值才能计算当期的条件方差值，那么对于第一行数据，前一期条件方差值是没有数 ...2016-5-4 16:22 - yunxiangcao - 爱问频道
0 个回复 - 789 次查看 请教一下，对于一个GARCH（1，1）模型来说，我想知道条件方差序列中的第一行数据是怎么来的？根据条件方差方程，需要确定前一期的条件方差值才能计算当期的条件方差值，那么对于第一行数据，前一期条件方差值是没有数 ...2016-5-4 16:22 - yunxiangcao - 爱问频道
在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行
2 个回复 - 1130 次查看 请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:05 - 123456lxjia - EViews专版
2 个回复 - 1130 次查看 请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:05 - 123456lxjia - EViews专版
matlab中GARCH（1,1）模型，T分布时，扰动项怎么算，条件方差怎么算
8 个回复 - 6297 次查看 1。问题：[/backcolor] matlab中用GARCH(1,1)模型估算VaR波动率，假定为T分布时，扰动项怎么算？条件方差怎么算的？[/backcolor]即条件方差h1,h2=?[/backcolor] ------------------------------------------------ ...2013-5-29 16:22 - amitacn - Forum
8 个回复 - 6297 次查看 1。问题：[/backcolor] matlab中用GARCH(1,1)模型估算VaR波动率，假定为T分布时，扰动项怎么算？条件方差怎么算的？[/backcolor]即条件方差h1,h2=?[/backcolor] ------------------------------------------------ ...2013-5-29 16:22 - amitacn - Forum
时间序列的条件方差怎么求？
1 个回复 - 5936 次查看 一组收益率的时间序列，求这一组数的条件方差序列：Var(r_t | r_t-1)。 请教大家这个该怎么求出来？？求出来的是一组数：sigma^2(t). 感谢大家！！2014-4-17 15:59 - Jada16 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 5936 次查看 一组收益率的时间序列，求这一组数的条件方差序列：Var(r_t | r_t-1)。 请教大家这个该怎么求出来？？求出来的是一组数：sigma^2(t). 感谢大家！！2014-4-17 15:59 - Jada16 - 计量经济学与统计软件
[讨论]讨论：条件方差与无条件方差的区别与各自的意义？
5 个回复 - 28678 次查看 我的拙见：条件方差是在已有的信息集下的波动率，是基于现在、过去的信息之下的波动率，反映了过去和现在的信息的吸收状态；而无条件方差包含的信息包括过去、现在和未来，即包含了人们的预期因素在其中。这样理解对 ...2007-11-26 21:34 - wjg197856 - R语言论坛
5 个回复 - 28678 次查看 我的拙见：条件方差是在已有的信息集下的波动率，是基于现在、过去的信息之下的波动率，反映了过去和现在的信息的吸收状态；而无条件方差包含的信息包括过去、现在和未来，即包含了人们的预期因素在其中。这样理解对 ...2007-11-26 21:34 - wjg197856 - R语言论坛
怎样用GARCH模型中的条件方差来度量股指期货市场的VAR值？
2 个回复 - 2377 次查看 求助：该怎样用GARCH模型中的条件方差来度量股指期货市场的VAR值？2014-5-5 18:54 - 624563576 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2377 次查看 求助：该怎样用GARCH模型中的条件方差来度量股指期货市场的VAR值？2014-5-5 18:54 - 624563576 - 计量经济学与统计软件
一般garch（1,1）是残差项与条件方差
1 个回复 - 2254 次查看 如果我想在garch（1,1）之后加入一阶隐含波动率的话 应该怎样在eviews里实现回归？2015-5-16 10:24 - xiyiz - EViews专版
1 个回复 - 2254 次查看 如果我想在garch（1,1）之后加入一阶隐含波动率的话 应该怎样在eviews里实现回归？2015-5-16 10:24 - xiyiz - EViews专版
关于选择和计算股市日波动性指标问题，股市收益率的标准差和GARCH条件方差，求高手
1 个回复 - 3061 次查看 如题，想要计算股市日波动率，看到有的文献直接用股市收益率的标准差作为指标，有的用GARCH模型模拟股价后，再求条件方差作为波动率指标，想问一下直接用股市收益率的标准差作为指标可行吗？用GARCH的优势在哪里？ ...2015-1-13 15:37 - mshx1125 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3061 次查看 如题，想要计算股市日波动率，看到有的文献直接用股市收益率的标准差作为指标，有的用GARCH模型模拟股价后，再求条件方差作为波动率指标，想问一下直接用股市收益率的标准差作为指标可行吗？用GARCH的优势在哪里？ ...2015-1-13 15:37 - mshx1125 - 计量经济学与统计软件
GARCH模型条件方差趋势预测的含义
0 个回复 - 2911 次查看 1. 首先对predict不太理解。我看陈强老师stata应用那本书中当中条件方差的时间趋势好像只包含区间内，而没有区间外的预测。如果是区间内预测，又以什么为参照呢？2. 不同的模型估计出不同的条件方差时间趋势，应如何 ...2015-4-27 16:54 - Big_Dipsy - Stata专版
0 个回复 - 2911 次查看 1. 首先对predict不太理解。我看陈强老师stata应用那本书中当中条件方差的时间趋势好像只包含区间内，而没有区间外的预测。如果是区间内预测，又以什么为参照呢？2. 不同的模型估计出不同的条件方差时间趋势，应如何 ...2015-4-27 16:54 - Big_Dipsy - Stata专版
怎么用stata提取garch模型条件方差里的系数、标准差等
0 个回复 - 2003 次查看 用stata模拟了garch模型，之后怎么提取条件方差中的系数，以及系数的标准差、t statistic、p-value等，谢谢2015-3-9 20:29 - wangjiawei11 - Stata专版
0 个回复 - 2003 次查看 用stata模拟了garch模型，之后怎么提取条件方差中的系数，以及系数的标准差、t statistic、p-value等，谢谢2015-3-9 20:29 - wangjiawei11 - Stata专版
多元GARCH，估计结果中条件方差方程不满足平稳性条件，如何处理？
1 个回复 - 1756 次查看 在做多元GARCH，估计结果中条件方差方程不满足平稳性条件，即Kron(A,A)+Kron(B,B)的特征根落在单位元以外，A和B分别为残差系数矩阵和条件方差系数矩阵。 大概是什么原因会导致这种情况出现，怎么解决呢？ 谢谢！ ...2012-6-11 22:58 - luckyart - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1756 次查看 在做多元GARCH，估计结果中条件方差方程不满足平稳性条件，即Kron(A,A)+Kron(B,B)的特征根落在单位元以外，A和B分别为残差系数矩阵和条件方差系数矩阵。 大概是什么原因会导致这种情况出现，怎么解决呢？ 谢谢！ ...2012-6-11 22:58 - luckyart - 计量经济学与统计软件
[求助]如何用单步前向预测法预测GARCH模型的条件方差？
1 个回复 - 2638 次查看 哪位仁兄曾在eviews上用单步前向预测法作过GARCH类模型条件方差的预测,如何在eviews软件上实现,万望赐教!! [此贴子已经被作者于2006-8-17 9:15:30编辑过]2006-8-15 23:06 - hgy8857 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2638 次查看 哪位仁兄曾在eviews上用单步前向预测法作过GARCH类模型条件方差的预测,如何在eviews软件上实现,万望赐教!! [此贴子已经被作者于2006-8-17 9:15:30编辑过]2006-8-15 23:06 - hgy8857 - 计量经济学与统计软件
STATA跑garch模型条件方差
6 个回复 - 13590 次查看 使用stata估计完garch模型之后怎么得到条件方差序列，条件方差表达式的初始条件是什么，是不是用predict命令得到呢？？2011-9-23 20:49 - 2005202156 - Stata专版
6 个回复 - 13590 次查看 使用stata估计完garch模型之后怎么得到条件方差序列，条件方差表达式的初始条件是什么，是不是用predict命令得到呢？？2011-9-23 20:49 - 2005202156 - Stata专版
怎么求波动时变条件方差和动态条件相关性？？？
2 个回复 - 2064 次查看 RT，怎么求怎么求波动时变条件方差和动态条件相关性？用什么软件？怎么求？方法步骤是什么？2011-4-27 18:49 - chuanouyang - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2064 次查看 RT，怎么求怎么求波动时变条件方差和动态条件相关性？用什么软件？怎么求？方法步骤是什么？2011-4-27 18:49 - chuanouyang - 计量经济学与统计软件
proc varmax 实现多元Garch，如何输出残差项的条件方差和条件协方差序列，多谢！
2 个回复 - 4634 次查看 用proc varmax 实现多元Garch，如何保存、输出残差的条件方差和条件协方差序列? 均值方程为VECM，方差方程为对角型。 proc varmax data=out1; model RES1 RES2 / garch(q=1 p=1 form=diag); output out=out2; ...2010-5-19 00:43 - lomolee - SAS专版
2 个回复 - 4634 次查看 用proc varmax 实现多元Garch，如何保存、输出残差的条件方差和条件协方差序列? 均值方程为VECM，方差方程为对角型。 proc varmax data=out1; model RES1 RES2 / garch(q=1 p=1 form=diag); output out=out2; ...2010-5-19 00:43 - lomolee - SAS专版
在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行
2 个回复 - 2047 次查看 请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:07 - 123456lxjia - Stata专版
2 个回复 - 2047 次查看 请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:07 - 123456lxjia - Stata专版
GARCH模型条件方差方程中常数项为负数，怎么办？
15 个回复 - 12148 次查看 请教，GARCH模型条件方差方程中常数项为负数，怎么办？2013-12-6 11:50 - 123456lxjia - 计量经济学与统计软件
15 个回复 - 12148 次查看 请教，GARCH模型条件方差方程中常数项为负数，怎么办？2013-12-6 11:50 - 123456lxjia - 计量经济学与统计软件
请教条件方差
1 个回复 - 934 次查看 有一个公式不太明白， Var(Y|X>3 and Y>3)= Var(Y|Y>3)=Var(Y)+Var(3) 请大家帮忙解答2013-11-8 11:14 - sunpoetry1206 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 934 次查看 有一个公式不太明白， Var(Y|X>3 and Y>3)= Var(Y|Y>3)=Var(Y)+Var(3) 请大家帮忙解答2013-11-8 11:14 - sunpoetry1206 - 计量经济学与统计软件
【求助】什么是3-step OLS，如何求条件期望和条件方差
0 个回复 - 1599 次查看 请教各位同仁，什么是3-step OLS，如何求条件期望和条件方差呢？我在阅读一篇文献时，没有看懂它的回归结果，其内容如图片所示，不知道我有没有上传成功，第一次发带图片的帖子希望得到大家的帮助，谢谢 ...2013-11-5 11:18 - guiwo - Stata专版
0 个回复 - 1599 次查看 请教各位同仁，什么是3-step OLS，如何求条件期望和条件方差呢？我在阅读一篇文献时，没有看懂它的回归结果，其内容如图片所示，不知道我有没有上传成功，第一次发带图片的帖子希望得到大家的帮助，谢谢 ...2013-11-5 11:18 - guiwo - Stata专版
【求助】谁能找到一本书，里面讨论了条件方差的性质
3 个回复 - 2915 次查看 发现一个问题，不少书上都会谈到条件期望及其性质以及条件方差公式，但对于条件方差性质却是避而不谈，谁能找到一本书，里面讨论了条件方差的性质？2013-3-27 08:53 - jjjlcx - 经济金融数学专区
3 个回复 - 2915 次查看 发现一个问题，不少书上都会谈到条件期望及其性质以及条件方差公式，但对于条件方差性质却是避而不谈，谁能找到一本书，里面讨论了条件方差的性质？2013-3-27 08:53 - jjjlcx - 经济金融数学专区
估计完模型后的条件方差问题
3 个回复 - 1566 次查看 我现在估计完了GARCH模型，可是不会看条件方差，看到有人说用predict, 请问predict后边应该加什么才能得到条件方差呢2013-8-7 00:47 - 吱吱zhizhi - Stata专版
3 个回复 - 1566 次查看 我现在估计完了GARCH模型，可是不会看条件方差，看到有人说用predict, 请问predict后边应该加什么才能得到条件方差呢2013-8-7 00:47 - 吱吱zhizhi - Stata专版
