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2002-2021年中债国债到期收益率月度和季度数据
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2002-2021年中债国债
到期收益率月度和季度数据
数据来源:附件内注明
数据年限:2002-2021年3月
数据指标:
中债国债
到期收益率(中债)-月度数据:
中债国债
到期收益率:0年:月、中债国债
到期收益率:1个月:月、 ...
2022-5-10 13:57 - heshuti - 现金交易版
国债到期收益率
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2002年-2022年月度中债国债
到期收益率
中债国债
到期收益率:
1个月、2个月、3个月、6个月、9个月、1年、2年、3年、4年、5年、6年、7年、8年、9年、10年、15年、20年、30年。
2023-3-24 17:23 - 张-张ing - 现金交易版
中债国债到期收益率(中债)(日)2015-2019年
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说明:
1、数据来源:wind数据库
2、中债国债
到期收益率(中债)(日)2015-2019年;1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 30年 40年
进一步数据下载需求可以联系邮箱,774860908@qq.com
2020-11-6 16:26 - cxwhu - 现金交易版
违约风险与违约风险关系的数学分析
息票债券到期收益率
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摘要翻译:
本文分析了息票债券违约风险与
到期收益率之间的数学关系。研究表明,债券的
到期收益率不仅受违约概率和回收率的影响,还受债券的其他与违约风险无关的契约特征的影响,如债券的期限和票面利率。特别是,对 ...
2022-3-13 21:00 - 可人4 - Forum
wind资讯金融终端 国债到期收益率 数据导出
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wind数据只能看不能下,求帮助
wind资讯金融终端——宏观——中国宏观数据——利率汇率——债券收益率——中债国债
到期收益率(日)—— 一个月到50年所有数据,2002—2015全部的,嗯 我只有提取数据的权限,没有 ...
2015-3-17 09:35 - bimomo14 - 求助成功区
关于债券到期收益率的问题
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债券
到期收益率计算问题,兼问金融计算器是如何计算
到期收益率的?
到期收益率是投资购买债券的内部收益率,即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。 这是教科书上的定义,我已经基本 ...
2020-10-25 12:12 - 白天晴 - 金融学(理论版)
中债国债十年期到期收益率
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数据库到期,无法下载数据,求助各位大神在wind数据库帮忙下载一下中债国债十年期
到期收益率,数据库可以用的话分分钟就能下载下来,谢谢各位
2019-1-22 14:37 - 冬天过了是春天 - 爱问频道
中债国债到期收益率
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数据库到期,无法下载数据,求助各位大神在wind数据库帮忙下载一下中债国债十年期
到期收益率
2019-1-22 14:26 - 冬天过了是春天 - 爱问频道
跪求德州金融计算器的计算持有至到期收益率
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例题如果一种公司债券(8年期)当前市场价格是800美元,每年末支付利息一次50美元。如果它的面值是1000美元,假定投资者5年以后以950美元卖出债券,那么其持有期收益率多少?
谢谢大家了
2018-10-21 21:51 - clone520 - 爱问频道
关于债券到期收益率的计算和含义的理解
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比如6年债券,
到期收益率按折现法,[/backcolor]
这里的y就是
到期收益率。但我觉得我们一般理解的收益率是我们实际投入的成本带来的每年的收益。所以应该用F+C*T=P(1+y)的T次方,表示P的价格投进去 ,经过T年的复 ...
2014-5-10 11:28 - scientist7 - 爱问频道
到期收益率
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到期收益率所谓
到期收益,是指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息。
到期收益率(Yield to Maturity,YTM)又称最终收益率,是投资购买国债的内部收益率,即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现 ...
2018-3-9 11:08 - 学无止境-- - 爱问频道
到期收益率
3 个回复 - 4938 次查看
到期收益率分为名义
到期收益率和有效
到期收益率,二者之间有什么区别?当投资者在公司债券和其他有类似风险的债券间权衡时,使用哪一种
到期收益率,并解释一下。
10年期国债
到期收益率 2007年-2020年11月
htt ...
2018-1-12 21:39 - 荆棘鸟我也 - 金融学(理论版)
EXCEL VBA 金融建模 -計算債券到期收益率(Eng)
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EXCEL VBA 金融建模 -計算債券
到期收益率(Eng)
Calculate the redemption yield of a bond via thebisection method and VBA.
The yield to maturity of a bond isn’t given by asimple, explicit equation – yo ...
2017-10-21 13:25 - mikeleung110 - 金融学(理论版)
附息债券的到期收益率如何计算
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附息债券的
到期收益率如何计算?
附息债券的
到期收益率如何计算?
到期收益率=(到期价值/买入时债券全价-1)*100%=[(1+10%)*100/98.5-1]*100%=11.68%
注意
到期收益率不同于持有期间的投资收益率,若是计算持有期 ...
2015-6-8 08:57 - Kimboss - 投行专版
【债券发行】与到期收益率、本期收益率、息票率关系
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折价发行 息票率
到期收益率
平价发行 三者相等
为什么这三者是这样的关系呢?。。。假设票面价值是100的话。。
今天和同学研究了一个晚上也没研究明白 俩人互相把对方绕进去了。。回来上网查 也没太看懂。 ...
2013-3-4 09:01 - liuxc89 - 爱问频道
求助 在wind数据库中查找一组债券的到期收益率数据
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各路大神,我完成毕设需要收集房地产公司债券的
到期收益率,哪位有wind可以顺便帮我查下附件里的债券的
到期收益率吗,或者在wind债券筛选中把所有房地产债券代码、
到期收益率数据发给我,两小时内急用,谢谢!
2017-4-3 15:50 - 广金小天 - 悬赏大厅
关于债券到期收益率的计算问题
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求问各位,债券
到期收益率计算方法我在网上看到过两种。
一是、通过到期本息和、买入价以及剩余期限计算。不对债券进行分类
二是,针对不同债券,使用不同方法计算(塔克曼的固定收益证券使用的方法)
在实际应用 ...
2017-3-26 14:46 - 孤单的心事 - 金融学(理论版)
到期收益率 折现率 贴现率
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到期收益率 折现率 贴现率 (2010-11-30 16:18:31)[/backcolor]
[/backcolor]
票面利率是指在债券上标识的利率,一年的利息与票面金额的比例,是它在数额上等于债券每年应付给债券持有人的利息总额与债券总面值相 ...
2012-4-27 10:58 - kk22boy - 金融学(理论版)
债券到期收益率的波动率如何计算?
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资产价格的历史波动率是使用历史的价格数据计算得到的波动率数值。计算方法为:首先从市场上获得标的证券在固定时间段上的价格(一般是每天的收盘价格或者均价);然后,对于每个时间段,求出该时间段末的股价与上一 ...
2009-9-9 10:41 - twinsma - 金融学(理论版)
利率(到期收益率)与债券价格的问题~~
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在讨论利率与债券价格时,利率是外生的么?
我不知道实际债券市场是怎么操作的。
我猜的是是市场在出售债券时,已经决定了其价格和未来现金流收益,据此再算出利率(
到期收益率),也就是说我认为利率是一个因变量 ...
2013-10-29 12:33 - SeonWoo - 金融学(理论版)