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结果:找到“特质波动率 stata”相关内容21个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“
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【推荐】A股上市公司
特质波动率
Stata计算代码(附1991-2023年原始数据和结果)
4 个回复 - 1602 次查看
特质波动率
计算说明[hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归,回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的
特质波动率
。为了统一单位,我们将得到的标 ...
2024-1-31 11:00 -
momingqimiao7
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现金交易版
【推荐】A股上市公司
特质波动率
Stata计算代码(附1991-2022年原始数据和结果)
4 个回复 - 2554 次查看
特质波动率
计算说明[hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归,回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的
特质波动率
。为了统一单位,我们将得到的 ...
2023-2-5 14:09 -
momingqimiao7
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现金交易版
沪深A股上市公司
特质波动率
Stata计算代码(附1990-2021年原始数据和结果)
12 个回复 - 5314 次查看
特质波动率
计算说明[hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归,回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的
特质波动率
。为了统一单位,我们将得到 ...
2022-1-28 21:53 -
momingqimiao7
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现金交易版
【推荐】上市公司月度日均
特质波动率
和特质偏度数据和Stata代码(1991-2023年)
3 个回复 - 1089 次查看
月度日均
特质波动率
和特质偏度 计算说明[hr] 参考文献[hr] [*]郑振龙, 王磊, 王路跖. 特质偏度是否被定价?[J]. 管理科学学报, 2013, 16(5):12. 数据说明[hr] [*]原始数据包含:日个股回报率、综合日 ...
2024-1-31 18:18 -
momingqimiao7
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现金交易版
1991-2022年上市公司
特质波动率
/月度
特质波动率
/年度
特质波动率
三因子包含Stata代码
5 个回复 - 1907 次查看
上市公司
特质波动率
持续更新,后续关注我后免费获取更新版本 不管什么时候毕业或者发期刊用到,都能用到最新的数据 【原创整理,严禁转载,转载必究】 参考文献 [1]熊和平,刘京军,杨伊君,周靖明.中 ...
2023-11-28 11:41 -
freestyle2003
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现金交易版
沪深A股上市公司
特质波动率
Stata计算代码(附2000-2020年原始数据和结果)
5 个回复 - 7820 次查看
特质波动率
计算说明 [hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归,回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的
特质波动率
。为了统一单位,我们将得到的 ...
2021-1-24 21:33 -
momingqimiao7
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现金交易版
1991-2022年月度的日平均
特质波动率
和特质偏度(
stata
计算)
3 个回复 - 1027 次查看
1.计算说明 首先进行如下式的Fama-French三因子回归 其中: d∈S(t) ri,d是股票i在第d日的收益率(考虑现金红利再投资的日个股回报率) rf,d是第d日的无风险利率 MKTd、SMBd和HMLd分别是第d日的市场投资组 ...
2023-2-19 18:35 -
zq1069321348
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现金交易版
月度日均
特质波动率
和特质偏度数据和Stata代码(1992-2018)
10 个回复 - 7111 次查看
月度日均
特质波动率
和特质偏度 1、计算说明 [hr] 2、参考文献 [hr] 3、数据说明 [hr] [*] 原始数据包含:公司文件、日个股回报率(比较大,放在百度网盘上)、三因子日度数据、无风险利率 ...
2019-8-10 21:53 -
momingqimiao7
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现金交易版
【推荐】上市公司月度日均
特质波动率
和特质偏度数据和Stata代码(1991-2022年)
6 个回复 - 1705 次查看
月度日均
特质波动率
和特质偏度 计算说明[hr] 参考文献[hr] [*]郑振龙, 王磊, 王路跖. 特质偏度是否被定价?[J]. 管理科学学报, 2013, 16(5):12. 数据说明[hr] [*]原始数据包含:日个股回报率、综合日 ...
2023-2-5 15:05 -
momingqimiao7
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现金交易版
【推荐】上市公司月度日均
特质波动率
和特质偏度数据和Stata代码(1991-2021年)
9 个回复 - 2682 次查看
月度日均
特质波动率
和特质偏度 计算说明[hr] 参考文献[hr] [*]郑振龙, 王磊, 王路跖. 特质偏度是否被定价?[J]. 管理科学学报, 2013, 16(5):12. 数据说明[hr] [*]原始数据包含:日个股回报率、综 ...
2022-1-28 23:30 -
momingqimiao7
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现金交易版
1997-2022年月度+年度
特质波动率
数据(附
stata
代码+参考文献+最终数据,三种方法度量
3 个回复 - 287 次查看
1997-2022年,A股上市公司年度/月度
特质波动率
,三种方法,分别根据CAPM、三因子、五因子模型度量,包括原始数据、代码、最终数据、参考文献。度量方法:[/backcolor] 包含内容:[/backcolor] 数据展示:[/bac ...
2023-11-23 14:21 -
甜糖ing
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现金交易版
1991-2021年月度的日平均
特质波动率
和特质偏度(
stata
计算)
0 个回复 - 942 次查看
1.计算说明 首先进行如下式的Fama-French三因子回归 其中: d∈S(t) ri,d是股票i在第d日的收益率(考虑现金红利再投资的日个股回报率) rf,d是第d日的无风险利率 MKTd、SMBd和HMLd分别是第d日的市场投资组 ...
2022-10-3 12:21 -
zq1069321348
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现金交易版
沪深A股上市公司
特质波动率
Stata计算代码(附2000-2019年原始数据和结果)
18 个回复 - 6086 次查看
特质波动率
计算说明 [hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归,回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的
特质波动率
。为了统一单位,我们将得 ...
2020-2-3 23:39 -
momingqimiao7
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现金交易版
特质波动率
Stata计算代码(附1992-2018年原始数据和结果)
34 个回复 - 13511 次查看
特质波动率
1、计算说明 [hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归,回归公式如下 2、数据说明 [hr] [*] 原始数据包含:公司文件、日个股回报率(比较大,放在百度 ...
2019-3-12 08:40 -
momingqimiao7
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现金交易版
stata
中面板数据求解年度
特质波动率
4 个回复 - 2532 次查看
求问论坛高手,已在STATA中用三因素/五因素模型求得面板数据的每只股票的每个月的残差(特质性风险),怎么求解每只股票每一年的
特质波动率
?前提是数据不规则,不是每一年都有12个月有数据。万分感谢!
2019-1-19 12:50 -
13045190659
-
Stata专版
求Fama-French三因子或者Carhart四因子求
特质波动率
的Stata程序
5 个回复 - 1615 次查看
求:利用Carhart四因子或者Fama-French三因子提取的上市公司每只股票
特质波动率
(特质收益率)的Stata程序!!! 请各位大神们赐教!不胜感激!
2019-10-22 19:05 -
遁世长往592
-
爱问频道
[学习资料] 沪深A股上市公司
特质波动率
Stata计算代码(附2000-2019年原始数据和结果)
2 个回复 - 3137 次查看
计算说明:首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归,回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的
特质波动率
。为了统一单位,我们将得到的标准差序列月度化,月度化的方 ...
2020-3-11 23:04 -
安泽君
-
Stata专版
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