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经对A股市场上个股及上证指数数据，Markov 模型应用in Matlab1 个回复 - 560 次查看 经对A股市场上个股及上证指数数据，Markov 模型应用in Matlab 经对A股市场上个股及上证指数数据，Markov 模型应用in Matlab 经对A股市场上个股及上证指数数据，Markov 模型应用in Matlab 经对A股市场上个 ...2021-11-7 19:38 - Kathy-202109 - 现金交易版
garch—midas模型做宏观经济对股市波动的预测时，对数收益率和宏观变量需要标准化
1 个回复 - 649 次查看 请问一下，用garch—midas模型做宏观经济对股市波动的预测时，对数收益率和宏观变量需要标准化吗。因为我在一篇权威的中文文献中看到作者对宏观变量的水平值和波动值分别进行了标准化和对数标准化。导师说样本内拟 ...2023-7-9 20:09 - 五四. - 数据求助
1 个回复 - 649 次查看 请问一下，用garch—midas模型做宏观经济对股市波动的预测时，对数收益率和宏观变量需要标准化吗。因为我在一篇权威的中文文献中看到作者对宏观变量的水平值和波动值分别进行了标准化和对数标准化。导师说样本内拟 ...2023-7-9 20:09 - 五四. - 数据求助
基于Kalman滤波模型的股市泡沫度量0 个回复 - 804 次查看 基于Kalman滤波模型的股市泡沫度量 。本文中我们提出了一种新的基于Kalman滤波的股市泡沫度量模型。该模型将股市基本面价值和泡沫均视为不可观测的变量，并且利用全市场平均每股收益的数据中含有的股市基本面价 ...2020-6-6 15:11 - Tiger-like - 现金交易版
基于ARFIMA的股市择时模型4 个回复 - 636 次查看 基于ARFIMA的股市择时模型 基于ARFIMA的股市择时模型 基于ARFIMA的股市择时模型 基于ARFIMA的股市择时模型 基于ARFIMA的股市择时模型 基于ARFIMA的股市择时模型 基于ARFIMA的股市择时模型 基于ARFI ...2021-11-21 08:33 - Lamarr-202110 - 现金交易版
capm模型在我国A股市场的实证研究论文实证分析部分
1 个回复 - 941 次查看 要求从上证A股市场中挑选出50支股票进行分析，使用Eviews进行回归分析，最后求出贝塔系数和可决系数来进行分析，选取的数据从2017年9月到2021年9月2022-3-18 09:38 - 17681449295 - 数据分析与数据挖掘
1 个回复 - 941 次查看 要求从上证A股市场中挑选出50支股票进行分析，使用Eviews进行回归分析，最后求出贝塔系数和可决系数来进行分析，选取的数据从2017年9月到2021年9月2022-3-18 09:38 - 17681449295 - 数据分析与数据挖掘
【转帖】中国股市的“老鼠仓”模型zz
5 个回复 - 4157 次查看 我谈的是一个关于中国股票市场和期货市场中的庄家的模型。庄家为什么要做庄？股民为什么要参与？这就是这个模型要回答的问题。 什么是庄家行为？庄家行为指的是庄家通过控制自己的持仓比例或者交易数量或者二者 ...2004-6-21 16:14 - 518 - 投资人（实务版）
5 个回复 - 4157 次查看 我谈的是一个关于中国股票市场和期货市场中的庄家的模型。庄家为什么要做庄？股民为什么要参与？这就是这个模型要回答的问题。 什么是庄家行为？庄家行为指的是庄家通过控制自己的持仓比例或者交易数量或者二者 ...2004-6-21 16:14 - 518 - 投资人（实务版）
“房住不炒”政策的股市溢出效应——包含房产要素的动态均衡模型与资产定价研究
1 个回复 - 374 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 “房住不炒”政策的股市溢出效应——包含房产要素的动态均衡模型与资产定价研究【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/det ...2021-12-17 22:43 - internet.hzx - 求助成功区
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沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析
2 个回复 - 768 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?d ...2021-11-27 00:40 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 768 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?d ...2021-11-27 00:40 - internet.hzx - 求助成功区
Fama French 三因子、五因子模型（近20年A股市场）10 个回复 - 4141 次查看 采用A股市场近20年股票交易数据为样本，资料中包括数据和代码及结果； 代码包括3因子和5因子的计算，其中3因子包括2x2和2x3构建方法，5因子包括2x2,2x3和2x2x2x2构建方法； 因子的描述性统计（平均值，相关性，峰度 ...2020-5-1 00:27 - 18296114980 - 现金交易版
股市间风险溢出效应用什么模型能做？Eviews能做吗？
2 个回复 - 880 次查看 股市间风险溢出效应用什么模型能做？Eviews能做吗？2021-3-14 15:26 - 孙一一122 - EViews专版
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求助做基金股市债市相关性问题显著分析方法和模型
1 个回复 - 515 次查看 最近在做基金与股市、债市相关性问题，即基金流量如何影响股市和债市收益和波动，用VAR一直不显著，诚心求大佬帮忙找合适模型进行分析，或者帮忙数据调整用VAR做显著，回复我后加VX联系，价格好说，2021-2-22 13:25 - 番茄味zzz - 悬赏大厅
1 个回复 - 515 次查看 最近在做基金与股市、债市相关性问题，即基金流量如何影响股市和债市收益和波动，用VAR一直不显著，诚心求大佬帮忙找合适模型进行分析，或者帮忙数据调整用VAR做显著，回复我后加VX联系，价格好说，2021-2-22 13:25 - 番茄味zzz - 悬赏大厅
沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析
2 个回复 - 932 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析 【年份(必填)】2020 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx? ...2020-7-2 20:20 - internet.hzx - 文献求助专区
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引入联跳的中国股市协方差预测——基于多元HAR模型
1 个回复 - 567 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 引入联跳的中国股市协方差预测——基于多元HAR模型 【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=C ...2019-5-3 09:18 - internet.hzx - 求助成功区
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DCC-GARCH模型和copula模型中股市休市的节假日和周末的数据应该补上吗
4 个回复 - 1681 次查看 小白求问，DCC-GARCH模型和copula模型中股市休市的节假日和周末的数据应该补上吗？ 补的话用什么方法补呢？ 不用补的话怎么解决呢删除吗？2020-6-20 12:28 - 金小豆 - Stata专版
4 个回复 - 1681 次查看 小白求问，DCC-GARCH模型和copula模型中股市休市的节假日和周末的数据应该补上吗？ 补的话用什么方法补呢？ 不用补的话怎么解决呢删除吗？2020-6-20 12:28 - 金小豆 - Stata专版
基于GARCH模型的我国股市在险价值计量研究
4 个回复 - 1964 次查看 独立完成的一篇关于实证和计量的论文，Garch模型的应用。希望有用！2017-1-17 09:25 - 叫我水手123456 - 金融学（理论版）
4 个回复 - 1964 次查看 独立完成的一篇关于实证和计量的论文，Garch模型的应用。希望有用！2017-1-17 09:25 - 叫我水手123456 - 金融学（理论版）
中国A 股市场金融改革绩效研究———羊群效应测度模型修正
0 个回复 - 870 次查看 1 论文标题 《中国A 股市场金融改革绩效研究———羊群效应测度模型修正》 2 作者信息 张博洋，蒲成毅 3 出处和链接 《晋中学院学报》（Journal of Jinzhong University）第33 卷第2 期2016 年4 月 4 摘要 在 ...2020-4-30 09:24 - 说好不哭吖 - 论文版
0 个回复 - 870 次查看 1 论文标题 《中国A 股市场金融改革绩效研究———羊群效应测度模型修正》 2 作者信息 张博洋，蒲成毅 3 出处和链接 《晋中学院学报》（Journal of Jinzhong University）第33 卷第2 期2016 年4 月 4 摘要 在 ...2020-4-30 09:24 - 说好不哭吖 - 论文版
【学习笔记】求助《中国汇市和股市的关系研究-基于分形长记忆模型》
0 个回复 - 260 次查看 求助《中国汇市和股市的关系研究-基于分形长记忆模型》2020-1-16 02:17 - 留儿 - Forum
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【学习笔记】求助《中国汇市和股市的关系研究：基于分形长记忆模型》这本书
0 个回复 - 440 次查看 求助《中国汇市和股市的关系研究：基于分形长记忆模型》这本书2020-1-16 02:15 - 留儿 - Forum
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怎么用sv模型做股市节日效应
0 个回复 - 545 次查看 目前我用winbugs写出了sv的代码，但是怎么加入代表节日效应的哑元变量？求大神指点2019-12-2 18:31 - taening - R语言论坛
0 个回复 - 545 次查看 目前我用winbugs写出了sv的代码，但是怎么加入代表节日效应的哑元变量？求大神指点2019-12-2 18:31 - taening - R语言论坛
兴业证券系统化资产配置系列之四：基于长期、中期、短期择时模型相结合的A股市场择时
1 个回复 - 1362 次查看 兴业证券系统化资产配置系列之四：基于长期、中期、短期择时模型相结合的A股市场择时研究20191103 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-11-21 19:25 - ottohans - 行业分析报告
1 个回复 - 1362 次查看 兴业证券系统化资产配置系列之四：基于长期、中期、短期择时模型相结合的A股市场择时研究20191103 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-11-21 19:25 - ottohans - 行业分析报告
Fama-French 三因子模型在A股市场的实证研究
10 个回复 - 27833 次查看 Fama-French三因子模型是量化领域最经典的模型之一，该模型的提出是在论文《commom risk factors in returns on bonds and stocks》里，本文本着学习的精神对其进行了复现，并使用论文中的方法在中国A股市场上进 ...2016-7-13 17:10 - datayes2015 - 量化投资
10 个回复 - 27833 次查看 Fama-French三因子模型是量化领域最经典的模型之一，该模型的提出是在论文《commom risk factors in returns on bonds and stocks》里，本文本着学习的精神对其进行了复现，并使用论文中的方法在中国A股市场上进 ...2016-7-13 17:10 - datayes2015 - 量化投资
A股市场庄家股票池（芝加哥技术大师模型筛选）
5 个回复 - 1654 次查看 这个股票池由芝加哥期权交易所出身的技术大师筛选。通过模型直接洞悉庄家的炒作方向和资金博弈。从而获得较高的超额收益。技术大师近十年在A股一直持续盈利，年化收益率23%。发此贴分享其模型的成 ...2018-11-14 19:18 - tenny790 - Excel
5 个回复 - 1654 次查看 这个股票池由芝加哥期权交易所出身的技术大师筛选。通过模型直接洞悉庄家的炒作方向和资金博弈。从而获得较高的超额收益。技术大师近十年在A股一直持续盈利，年化收益率23%。发此贴分享其模型的成 ...2018-11-14 19:18 - tenny790 - Excel
基于DCC-Copula-SV-M-t模型的股市系统性风险溢出分析
6 个回复 - 1206 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于DCC-Copula-SV-M-t模型的股市系统性风险溢出分析【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/11.2242.01.20190306.1502.001.html ...2019-7-8 17:29 - internet.hzx - 求助成功区
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刘骏民 虚拟经济与实体经济关系模型对我国当前股市与实体经济关系的一种解释.rar
3 个回复 - 2921 次查看 2007-9-24 19:17 - yunzhongyue - 真实世界经济学(含财经时事)
3 个回复 - 2921 次查看 2007-9-24 19:17 - yunzhongyue - 真实世界经济学(含财经时事)
Barra模型初探，A股市场风格解析
1 个回复 - 3440 次查看 >>> 引言 本篇内容是参考方正金工研究报告“星火” 多因子系列报告的第一篇《Barra模型初探，A股市场风格解析》，下面将对Barra模型的基本原理进行介绍，对模型的细节部分进行说明，试图构建多因子收益归因 ...2019-6-14 16:14 - JoinQuant - 量化投资
1 个回复 - 3440 次查看 >>> 引言 本篇内容是参考方正金工研究报告“星火” 多因子系列报告的第一篇《Barra模型初探，A股市场风格解析》，下面将对Barra模型的基本原理进行介绍，对模型的细节部分进行说明，试图构建多因子收益归因 ...2019-6-14 16:14 - JoinQuant - 量化投资
写完GARCH模型预测股市波动性论文以后, 分享自己学习过的资料
47 个回复 - 13902 次查看 总算写完了用GARCH模型预测股市波动性的论文, 这些资料都是我整理出来,自己用过的, 都是英文资料, 希望对大家会有帮助! 有几篇很不错, 特别是可以看看Engle的几篇东西, 这个GARCH之父的东西又老又经典. 还有Bollers ...2010-8-17 00:12 - atoutou007 - 金融学（理论版）
47 个回复 - 13902 次查看 总算写完了用GARCH模型预测股市波动性的论文, 这些资料都是我整理出来,自己用过的, 都是英文资料, 希望对大家会有帮助! 有几篇很不错, 特别是可以看看Engle的几篇东西, 这个GARCH之父的东西又老又经典. 还有Bollers ...2010-8-17 00:12 - atoutou007 - 金融学（理论版）
中国股市使用Fama-French三因子模型可以套利吗
1 个回复 - 837 次查看 就是买小公司股票，账面市值比高的股票是不是收益率更高2018-10-16 10:34 - lipobaiyang - 爱问频道
1 个回复 - 837 次查看 就是买小公司股票，账面市值比高的股票是不是收益率更高2018-10-16 10:34 - lipobaiyang - 爱问频道
求助，用stata建立egarch模型来分析股市的收益率的波动率
5 个回复 - 12178 次查看 我先建立了AR(4)模型 R(t)＝B0+B1R(t-1)+B2R(t-2)+...B4R(t-4)+et 然后在AR模型的基础上建立AR(4)-EGARCH(1,1)模型1，我用的命令是arch r, ar(1/4) earch(1) egarch(1) 结果显示 invalid syntax我不知道这条命令 ...2012-11-13 16:27 - 171758870 - Stata专版
5 个回复 - 12178 次查看 我先建立了AR(4)模型 R(t)＝B0+B1R(t-1)+B2R(t-2)+...B4R(t-4)+et 然后在AR模型的基础上建立AR(4)-EGARCH(1,1)模型1，我用的命令是arch r, ar(1/4) earch(1) egarch(1) 结果显示 invalid syntax我不知道这条命令 ...2012-11-13 16:27 - 171758870 - Stata专版
海通证券_20180706_股市极值及收益率预测模型的周度择时研究-22页
0 个回复 - 391 次查看 海通证券_20180706_股市极值及收益率预测模型的周度择时研究-22页2019-5-16 16:33 - sfbzx - 行业分析报告
0 个回复 - 391 次查看 海通证券_20180706_股市极值及收益率预测模型的周度择时研究-22页2019-5-16 16:33 - sfbzx - 行业分析报告
引入联跳的中国股市协方差预测——基于多元HAR模型
1 个回复 - 341 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 引入联跳的中国股市协方差预测——基于多元HAR模型 【年份(必填)】 24 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJ ...2019-5-3 09:20 - internet.hzx - 求助成功区
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预测股市拐点的文章——基于RBF网络模型和可公度法的研究
7 个回复 - 2892 次查看 预测股市拐点的文章——基于RBF网络模型和可公度法的研究，研究是基于翁文波院士的可公度理论和RBF神经网络模型进行的研究，预测出股市的高低点，在误差范围内还是较为准确的。 该文章已成功预测出2011年 ...2012-4-20 11:06 - 缘心轩 - 投资人（实务版）
7 个回复 - 2892 次查看 预测股市拐点的文章——基于RBF网络模型和可公度法的研究，研究是基于翁文波院士的可公度理论和RBF神经网络模型进行的研究，预测出股市的高低点，在误差范围内还是较为准确的。 该文章已成功预测出2011年 ...2012-4-20 11:06 - 缘心轩 - 投资人（实务版）
中国股市的量价关系分析--基于GARCH-V和FIVAR模型
1 个回复 - 784 次查看 【作者(必填)】 韦青青 【文题(必填)】中国股市的量价关系分析--基于GARCH-V和FIVAR模型 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】2019-1-12 12:29 - zhutx - 求助成功区
1 个回复 - 784 次查看 【作者(必填)】 韦青青 【文题(必填)】中国股市的量价关系分析--基于GARCH-V和FIVAR模型 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】2019-1-12 12:29 - zhutx - 求助成功区
《基于图模型方法的股市相关性定量研究(高清)》蔡风景
2 个回复 - 993 次查看 蔡风景 (作者) 基本信息 出版社: 浙江工商大学出版社; 第1版 (2015年4月1日) 平装: 280页 语种： 简体中文 开本: 16 作者简介 蔡风景，男，1977年4月出生，温州大学数学与信息科学学院副教授，管理学博士 ...2016-11-24 12:00 - 381816321 - 投资人（实务版）
2 个回复 - 993 次查看 蔡风景 (作者) 基本信息 出版社: 浙江工商大学出版社; 第1版 (2015年4月1日) 平装: 280页 语种： 简体中文 开本: 16 作者简介 蔡风景，男，1977年4月出生，温州大学数学与信息科学学院副教授，管理学博士 ...2016-11-24 12:00 - 381816321 - 投资人（实务版）
研究中国股市是不是宏观经济的晴雨表最好选用什么模型
0 个回复 - 376 次查看 研究中国股市是不是宏观经济的‘ 晴雨表“ 最好选用什么模型， 研究了前人大量的文献发现几乎都用的VAR和SVAR，希望各位老师指点一下有没有什么更准确的模型可以替代。由于本人能力有限，最好不要太复杂，太难的 ...2018-12-31 11:58 - xuxinlovelife - 爱问频道
0 个回复 - 376 次查看 研究中国股市是不是宏观经济的‘ 晴雨表“ 最好选用什么模型， 研究了前人大量的文献发现几乎都用的VAR和SVAR，希望各位老师指点一下有没有什么更准确的模型可以替代。由于本人能力有限，最好不要太复杂，太难的 ...2018-12-31 11:58 - xuxinlovelife - 爱问频道
ARCH/GARCH模型 计量分析 股市波动 论文
7 个回复 - 3269 次查看 ARCH/GARCH模型 计量分析 股市波动 论文ARCH/GARCH模型 计量分析 股市波动 论文ARCH/GARCH模型 计量分析 股市波动 论文2009-8-5 19:55 - wangdaji - 金融学（理论版）
7 个回复 - 3269 次查看 ARCH/GARCH模型 计量分析 股市波动 论文ARCH/GARCH模型 计量分析 股市波动 论文ARCH/GARCH模型 计量分析 股市波动 论文2009-8-5 19:55 - wangdaji - 金融学（理论版）
基于VaR模型对中国股市的实证研究
2 个回复 - 839 次查看 【作者(必填)】易莎 【文题(必填)】基于VaR模型对中国股市的实证研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10536-1012347925.htm2018-7-10 05:33 - wangdali - 求助成功区
2 个回复 - 839 次查看 【作者(必填)】易莎 【文题(必填)】基于VaR模型对中国股市的实证研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10536-1012347925.htm2018-7-10 05:33 - wangdali - 求助成功区
基于人工神经网络的股市预测模型
0 个回复 - 390 次查看 摘要：建立了构成基于人工神经网络的3种股市预测模型(基本数据模型、技术指标模型和宏观分析模型),分析了神经网络应用于股市预测的实效性.实证分析表明,3种模型对上证综合指数的拟合效果均较好.在'基本数据模型'中,建 ...2018-1-31 03:00 - DL-er - 人工智能论文版
0 个回复 - 390 次查看 摘要：建立了构成基于人工神经网络的3种股市预测模型(基本数据模型、技术指标模型和宏观分析模型),分析了神经网络应用于股市预测的实效性.实证分析表明,3种模型对上证综合指数的拟合效果均较好.在'基本数据模型'中,建 ...2018-1-31 03:00 - DL-er - 人工智能论文版
20180106-方正证券-方正证券“星火”多因子系列报告（一）：Barra模型初探，A股市场风
1 个回复 - 1515 次查看 2018-1-14 19:07 - caifuxingyun - 投资人（实务版）
1 个回复 - 1515 次查看 2018-1-14 19:07 - caifuxingyun - 投资人（实务版）
基于神经网络集成系统的股市预测模型
0 个回复 - 427 次查看 摘要：基于神经网络集成理论,建立股市预测模型.其中分别建立'基本数据模型'、'技术指标模型'和'宏观分析模型',最后以简单平均生成集成系统.实证分析表明,股市预测神经网络集成系统的泛化能力高于各个独立的模型,从而 ...2017-10-27 09:40 - 论文库 - 人工智能论文版
0 个回复 - 427 次查看 摘要：基于神经网络集成理论,建立股市预测模型.其中分别建立'基本数据模型'、'技术指标模型'和'宏观分析模型',最后以简单平均生成集成系统.实证分析表明,股市预测神经网络集成系统的泛化能力高于各个独立的模型,从而 ...2017-10-27 09:40 - 论文库 - 人工智能论文版
基于T—S模型的模糊神经网络在股市预测中的应用
0 个回复 - 492 次查看 摘要：采用基于T-S模型的模糊神经网络，用改进的遗传算法来训练网络权值，隶属函数参数调整算法则采用动量法和学习率自适应调整相结合的策略，以上证指数和厦新电子（个股）为研究对象予以建模和预测。结果表明，此种 ...2017-10-26 21:20 - a智多星 - 人工智能论文版
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中美股市联动性实证分析——基于DCC-GARCH模型
4 个回复 - 1744 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】中美股市联动性实证分析——基于DCC-GARCH模型 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://bbs.pinggu.org/thread-789579-1-1.html 求大家帮忙2017-6-11 01:27 - 日新少年 - 求助成功区
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中国股市高频波动率的特征_预测模型以及预测精度比较
3 个回复 - 1211 次查看 中国股市高频波动率的特征_预测模型以及预测精度比较2017-5-25 16:01 - ffteng46 - 量化投资
3 个回复 - 1211 次查看 中国股市高频波动率的特征_预测模型以及预测精度比较2017-5-25 16:01 - ffteng46 - 量化投资
基于机制转换Copula模型的股市量价尾部关系研究
2 个回复 - 725 次查看 【作者(必填)】吴吉林 【文题(必填)】基于机制转换Copula模型的股市量价尾部关系研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFD2 ...2017-3-23 19:15 - internet.hzx - 求助成功区
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信用评价与股市预测模型研究及应用 统计学、神经网络与支持向量机方法
0 个回复 - 1800 次查看 最近找到一本好书，庞素琳的《信用评价与股市预测模型研究及应用 统计学、神经网络与支持向量机方法》，百度了下，好像没有下载，自己花钱买了，分享给大家。2017-1-22 11:24 - wjve - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1800 次查看 最近找到一本好书，庞素琳的《信用评价与股市预测模型研究及应用 统计学、神经网络与支持向量机方法》，百度了下，好像没有下载，自己花钱买了，分享给大家。2017-1-22 11:24 - wjve - 计量经济学与统计软件
中国股市市场风险的度量研究--基于VaR模型方法
1 个回复 - 676 次查看 【作者(必填)】杨莹 【文题(必填)】中国股市市场风险的度量研究--基于VaR模型方法 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】2017-1-18 22:52 - hnzb - 求助成功区
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关于建立GARCH模型模拟股市波动性问题。新人第一次发帖，论文告急，希望得到大家帮助
1 个回复 - 1090 次查看 我首先对股票指数做了差分对数处理，数据检验室平稳的，然后想建立ARMA模型，结果得到的AC/PAC图是这样的（上传至图片），感觉两个都是拖尾，所以准备建立ARMA模型，关于阶数，我试图在回归方程中放了AR(1) AR(4) MA ...2016-12-16 17:08 - yxryxd - EViews专版
1 个回复 - 1090 次查看 我首先对股票指数做了差分对数处理，数据检验室平稳的，然后想建立ARMA模型，结果得到的AC/PAC图是这样的（上传至图片），感觉两个都是拖尾，所以准备建立ARMA模型，关于阶数，我试图在回归方程中放了AR(1) AR(4) MA ...2016-12-16 17:08 - yxryxd - EViews专版
【独家发布】R语言实现：基于GARCH模型的股市危机预警
2 个回复 - 1611 次查看 RT， 链接分享：链接 -------------------------------2016年8月26日14:16:152016-8-26 14:14 - 日新少年 - R语言论坛
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魏立佳：机构投资者、股权分置改革与股市波动性:基于t 分布残差的MS-GARCH模型
2 个回复 - 2321 次查看 魏立佳：机构投资者、股权分置改革与股市波动性:基于t 分布残差的MS-GARCH模型 【摘要】 从2003年开始,中国机构投资者占股市流通市值中的比例迅速增长.论文以这段时期上证指数的日收益率序列为研究对象,改进了最新的 ...2014-8-9 08:50 - whu-pengtao - EViews专版
2 个回复 - 2321 次查看 魏立佳：机构投资者、股权分置改革与股市波动性:基于t 分布残差的MS-GARCH模型 【摘要】 从2003年开始,中国机构投资者占股市流通市值中的比例迅速增长.论文以这段时期上证指数的日收益率序列为研究对象,改进了最新的 ...2014-8-9 08:50 - whu-pengtao - EViews专版
用EGARCH模型来衡量熔断机制对股市波动的影响要怎么操作？
0 个回复 - 1183 次查看 正在写一篇关于熔断机制对市场波动影响的论文，其中实证部分打算采用EGARCH模型来衡量股价波动，但是具体数据处理和stata操作都不太懂，恳请大神来指点一二，或者有别的更好的实证方法也请赐教。2016-3-17 14:19 - 旭日临重壁 - Stata专版
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基于SEMIFAR模型的我国股市波动率的长记忆性研究
2 个回复 - 712 次查看 【作者(必填)】郑雪峰[/backcolor]； [/backcolor]陈铭新[/backcolor] 【文题(必填)】基于SEMIFAR模型的我国股市波动率的长记忆性研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://archive.a ...2015-9-23 20:18 - 笑逸生 - 求助成功区
2 个回复 - 712 次查看 【作者(必填)】郑雪峰[/backcolor]； [/backcolor]陈铭新[/backcolor] 【文题(必填)】基于SEMIFAR模型的我国股市波动率的长记忆性研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://archive.a ...2015-9-23 20:18 - 笑逸生 - 求助成功区
基于SEMIFAR模型的我国股市波动率的长记忆性研究
3 个回复 - 561 次查看 【作者(必填)】吴娟 郑雪峰 【文题(必填)】基于SEMIFAR模型的我国股市波动率的长记忆性研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cqvip.com/qk/82514X/201212/1001984386.html2015-9-23 20:20 - 笑逸生 - 求助成功区
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中国股市波动率的双重不对称性及其解释——基于MS-TGARCH模型的MCMC估计和分析
3 个回复 - 2813 次查看 【作者(必填)】朱钧钧； 谢识予； 【文题(必填)】中国股市波动率的双重不对称性及其解释——基于MS-TGARCH模型的MCMC估计和分析 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/k ...2012-4-3 16:00 - leihengzhishang - 求助成功区
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中国股市的“老鼠仓”模型
3 个回复 - 1184 次查看 我谈的是一个关于中国股票市场和期货市场中的庄家的模型。庄家为什么要做庄？股民为什么要参与？这就是这个模型要回答的问题。[/backcolor] 什么是庄家行为？庄家行为指的是庄家通过控制自己的持仓比例或者 ...2015-6-2 10:51 - 杨小凯xiaokai - 发展经济学
3 个回复 - 1184 次查看 我谈的是一个关于中国股票市场和期货市场中的庄家的模型。庄家为什么要做庄？股民为什么要参与？这就是这个模型要回答的问题。[/backcolor] 什么是庄家行为？庄家行为指的是庄家通过控制自己的持仓比例或者 ...2015-6-2 10:51 - 杨小凯xiaokai - 发展经济学
中国汇市和股市的关系研究 基于分形长记忆模型
3 个回复 - 5970 次查看 中国汇市和股市的关系研究 基于分形长记忆模型(高清)PDF 曹广喜 (作者) 出版社: 科学出版社; 第1版 (2013年8月1日) 平装: 152页 语种： 简体中文 开本: 5 编辑推荐 《中国汇市和股市的关系研究:基于分形 ...2015-4-13 11:42 - SamLei - 投资人（实务版）
3 个回复 - 5970 次查看 中国汇市和股市的关系研究 基于分形长记忆模型(高清)PDF 曹广喜 (作者) 出版社: 科学出版社; 第1版 (2013年8月1日) 平装: 152页 语种： 简体中文 开本: 5 编辑推荐 《中国汇市和股市的关系研究:基于分形 ...2015-4-13 11:42 - SamLei - 投资人（实务版）
金融工程：基于择时功效的股市宏观多因素预测模型
1 个回复 - 1765 次查看 这篇报告建立的模型是在前期研究基础上的大幅改进，我们将关注点从领先变量转移到了任何可以为择时提供胜率的变量， 也就是说，一个宏观变量，不管它是领先指标，还是滞后指标，只要跟随它的趋势择时的胜率较高，我们 ...2012-5-31 15:33 - nexus3 - 行业分析报告
1 个回复 - 1765 次查看 这篇报告建立的模型是在前期研究基础上的大幅改进，我们将关注点从领先变量转移到了任何可以为择时提供胜率的变量， 也就是说，一个宏观变量，不管它是领先指标，还是滞后指标，只要跟随它的趋势择时的胜率较高，我们 ...2012-5-31 15:33 - nexus3 - 行业分析报告
GARCH模型-股市波动性
1 个回复 - 1770 次查看 看了高铁梅的书，顺便学习下，在garch模型的那章，有个股市波动性的garch模型 按照步骤来，发现在最小二乘估计后，然后进行arch-lm检验，发现arch效应，那是不是代表最小二乘估计的残差 就能代表波动性，不必要进一 ...2013-8-19 15:58 - chenyaot - EViews专版
1 个回复 - 1770 次查看 看了高铁梅的书，顺便学习下，在garch模型的那章，有个股市波动性的garch模型 按照步骤来，发现在最小二乘估计后，然后进行arch-lm检验，发现arch效应，那是不是代表最小二乘估计的残差 就能代表波动性，不必要进一 ...2013-8-19 15:58 - chenyaot - EViews专版
摩根大通更新中国股市策略及模型组合
0 个回复 - 894 次查看 摩根大通(JPMorgan Chase & Co)策略师Adrian Mowat等人在周四(2014.5.29)公布的一份报告中称，看好到今年底新兴市场股市回报率达到16%，而中国股市将难以突破低报酬低波动的困境，会落后新兴市场。以下为报告的主要内 ...2014-5-30 20:48 - tqttier3 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 894 次查看 摩根大通(JPMorgan Chase & Co)策略师Adrian Mowat等人在周四(2014.5.29)公布的一份报告中称，看好到今年底新兴市场股市回报率达到16%，而中国股市将难以突破低报酬低波动的困境，会落后新兴市场。以下为报告的主要内 ...2014-5-30 20:48 - tqttier3 - 金融学（理论版）
求助 matlab代码，基于SV模型和SV-T模型的股市波动性分析，方法是MCMC
0 个回复 - 1763 次查看 RT，急求代码呀2014-5-17 10:36 - linguie - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1763 次查看 RT，急求代码呀2014-5-17 10:36 - linguie - 计量经济学与统计软件
基于 BEKK- GARCH 模型的黄金对中国股市避险能力的分析
0 个回复 - 1068 次查看 本文基于 BEKK- GARCH 模型, 考察了中国黄金市场与股票市场的动态相关性, 以此来分析黄金的避险能力。我们发现, 长期来看黄金不具有明显的避险能力; 短期来看黄金具有一定的避险能力, 而且短期避险能力从 2003 年至 ...2014-4-29 16:37 - tyj6212 - 论文版
0 个回复 - 1068 次查看 本文基于 BEKK- GARCH 模型, 考察了中国黄金市场与股票市场的动态相关性, 以此来分析黄金的避险能力。我们发现, 长期来看黄金不具有明显的避险能力; 短期来看黄金具有一定的避险能力, 而且短期避险能力从 2003 年至 ...2014-4-29 16:37 - tyj6212 - 论文版
乘数估值模型在中国市场的适用性分析—基于A股市场的实证研究
1 个回复 - 1729 次查看 【作者(必填)】 未知 【文题(必填)】 乘数估值模型在中国市场的适用性分析—基于A股市场的实证研究 【年份(必填)】 未知 【全文链接或数据库名称(选填)】2014-2-19 15:52 - 逝去的永久 - 文献求助专区
1 个回复 - 1729 次查看 【作者(必填)】 未知 【文题(必填)】 乘数估值模型在中国市场的适用性分析—基于A股市场的实证研究 【年份(必填)】 未知 【全文链接或数据库名称(选填)】2014-2-19 15:52 - 逝去的永久 - 文献求助专区
(原创) 中国股市模型应用系列探讨: CAPM错了,还是市场错了?----Jason金融投资教室
59 个回复 - 13821 次查看 和foxsteel网友交流时, 他发现中国股市近5年来平均回报为负数. 这当然直接违备了高风险高收益这一投资学第一定律. 同时也在应用CAPM时制造了难题. 我也一直在考虑这个问题和其解决办法. 希望大家一起交换意见. 我是 ...2005-9-2 12:11 - jasonbig - 金融学（理论版）
59 个回复 - 13821 次查看 和foxsteel网友交流时, 他发现中国股市近5年来平均回报为负数. 这当然直接违备了高风险高收益这一投资学第一定律. 同时也在应用CAPM时制造了难题. 我也一直在考虑这个问题和其解决办法. 希望大家一起交换意见. 我是 ...2005-9-2 12:11 - jasonbig - 金融学（理论版）
想写篇存款准备金率对股市的影响的mba论文，选什么模型好呢？
3 个回复 - 1712 次查看 不知道选用什么样的模型好些，收集些什么数据去验证，论坛里有大侠帮下忙吧！2011-6-17 22:17 - rucwjf - 论文版
3 个回复 - 1712 次查看 不知道选用什么样的模型好些，收集些什么数据去验证，论坛里有大侠帮下忙吧！2011-6-17 22:17 - rucwjf - 论文版
中国股市跳跃行为的随机波动模型分析
1 个回复 - 767 次查看 【作者(必填)】高延巡 胡日东 苏梽芳 【文题(必填)】中国股市跳跃行为的随机波动模型分析 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HQDB201005024.h ...2013-7-31 16:08 - 欠扁哥 - 求助成功区
1 个回复 - 767 次查看 【作者(必填)】高延巡 胡日东 苏梽芳 【文题(必填)】中国股市跳跃行为的随机波动模型分析 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HQDB201005024.h ...2013-7-31 16:08 - 欠扁哥 - 求助成功区
Eviews操作，关于GARCH模型引入虚拟变量，关于我国股市波动率问题
4 个回复 - 2349 次查看 1200个数据把时间分为前后两个部分，前边是0，后边是1，怎么经行garch(1,1）在软件的具体操作，本人比较笨，虚心请教，希望详细点。本人QQ 7996307792013-5-2 11:45 - 知识的小河 - EViews专版
4 个回复 - 2349 次查看 1200个数据把时间分为前后两个部分，前边是0，后边是1，怎么经行garch(1,1）在软件的具体操作，本人比较笨，虚心请教，希望详细点。本人QQ 7996307792013-5-2 11:45 - 知识的小河 - EViews专版
影响股市的政策与投资者行为——基于HS模型羊群效应的研究
3 个回复 - 2258 次查看 【作者(必填)】范加骥 【文题(必填)】影响股市的政策与投资者行为——基于HS模型羊群效应的研究 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://61.183.148.149:8000/rewriter/WANFANGDATA/http/ ...2013-4-3 14:37 - 佛爬墙 - 文献求助专区
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双长记忆GARCH族模型的预测能力比较研究——基于沪深股市数据的实证分析
1 个回复 - 773 次查看 【作者(必填)】 曹广喜; 曹杰; 徐龙炳 【文题(必填)】 双长记忆GARCH族模型的预测能力比较研究——基于沪深股市数据的实证分析 【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-8-26 17:20 - 耕耘使者 - 求助成功区
1 个回复 - 773 次查看 【作者(必填)】 曹广喜; 曹杰; 徐龙炳 【文题(必填)】 双长记忆GARCH族模型的预测能力比较研究——基于沪深股市数据的实证分析 【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-8-26 17:20 - 耕耘使者 - 求助成功区
波动性比率与涨跌幅限制：一个计量模型及对中国股市的实证研究
3 个回复 - 1562 次查看 波动性比率与涨跌幅限制：一个计量模型及对中国股市的实证研究2010-6-20 15:07 - phg890722 - 金融学（理论版）
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【免费分享】中国A股市场多因素模型构建
0 个回复 - 1140 次查看 中国A股市场多因素模型构建 华中师范大学硕士论文 作者：顾世勇2012-8-2 16:53 - 杨花点点 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1140 次查看 中国A股市场多因素模型构建 华中师范大学硕士论文 作者：顾世勇2012-8-2 16:53 - 杨花点点 - 计量经济学与统计软件
推广的DCC模型及其在中国股市的应用
1 个回复 - 954 次查看 【作者(必填)】张青 程希骏 陈功 [*] 【文题(必填)】推广的DCC模型及其在中国股市的应用 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_gcsxxb201101004.aspx2012-7-2 12:06 - leihengzhishang - 求助成功区
1 个回复 - 954 次查看 【作者(必填)】张青 程希骏 陈功 [*] 【文题(必填)】推广的DCC模型及其在中国股市的应用 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_gcsxxb201101004.aspx2012-7-2 12:06 - leihengzhishang - 求助成功区
