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随机波动模型相关研究
0 个回复 - 647 次查看 基于随机波动模型(SV)的人民币汇率风险预测 基于随机波动模型的上证50ETF期权实证对比与波动率套利研究 基于随机波动模型下考虑劳动收入的最优消费投资问题研究2022-6-2 14:55 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 647 次查看 基于随机波动模型(SV)的人民币汇率风险预测 基于随机波动模型的上证50ETF期权实证对比与波动率套利研究 基于随机波动模型下考虑劳动收入的最优消费投资问题研究2022-6-2 14:55 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
贝叶斯金融随机波动模型及应用
1 个回复 - 1324 次查看 《贝叶斯金融随机波动模型及应用》系统研究了基于蒙特卡洛方法的贝叶斯随机波动模型的建模理论及其在金融经济领域中的应用。全书分为两大部分：第一部分主要研究基于马尔科夫链蒙特卡洛估计的随机波动模型及其扩 ...2016-4-30 07:28 - Nicolle - winbugs及其他软件专版
1 个回复 - 1324 次查看 《贝叶斯金融随机波动模型及应用》系统研究了基于蒙特卡洛方法的贝叶斯随机波动模型的建模理论及其在金融经济领域中的应用。全书分为两大部分：第一部分主要研究基于马尔科夫链蒙特卡洛估计的随机波动模型及其扩 ...2016-4-30 07:28 - Nicolle - winbugs及其他软件专版
一个长短期记忆随机波动模型
0 个回复 - 396 次查看 摘要翻译： 随机波动(SV)模型在金融领域得到了广泛的应用，而长短时记忆(LSTM)模型在深度学习的许多大规模工业应用中得到了成功的应用。本文将这两种方法结合起来，提出了一个模型，我们称之为LSTM-SV模型，以捕捉随 ...2022-3-8 21:26 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 396 次查看 摘要翻译： 随机波动(SV)模型在金融领域得到了广泛的应用，而长短时记忆(LSTM)模型在深度学习的许多大规模工业应用中得到了成功的应用。本文将这两种方法结合起来，提出了一个模型，我们称之为LSTM-SV模型，以捕捉随 ...2022-3-8 21:26 - 能者818 - Forum
对随机波动模型系统学的贡献
0 个回复 - 274 次查看 摘要翻译： 系统地比较了股票市场波动的几类随机波动模型。我们表明，在我们称之为“GARCH”型的模型家族中，长时间收益分布要么是高斯分布，要么发展成幂律尾部，而短时间收益分布一般具有伸展指数形式，但也可以假 ...2022-3-8 13:04 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 274 次查看 摘要翻译： 系统地比较了股票市场波动的几类随机波动模型。我们表明，在我们称之为“GARCH”型的模型家族中，长时间收益分布要么是高斯分布，要么发展成幂律尾部，而短时间收益分布一般具有伸展指数形式，但也可以假 ...2022-3-8 13:04 - 何人来此 - Forum
关于Esscher变换及其它等价鞅测度
带跳跃的Barndorff-Nielsen和Shephard随机波动模型
0 个回复 - 423 次查看 摘要翻译： 本文计算并讨论了指数过程的Esscher鞅变换，线性过程的Esscher鞅变换，最小鞅测度，保结构鞅测度，以及由Barndorff-Nielsen和Shephard引入的Ornstein-Uhlenbeck型随机波动模型的最小熵鞅测度。我们发现， ...2022-3-8 10:51 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 423 次查看 摘要翻译： 本文计算并讨论了指数过程的Esscher鞅变换，线性过程的Esscher鞅变换，最小鞅测度，保结构鞅测度，以及由Barndorff-Nielsen和Shephard引入的Ornstein-Uhlenbeck型随机波动模型的最小熵鞅测度。我们发现， ...2022-3-8 10:51 - 何人来此 - Forum
年股票价格与交易量的联合分析与估计
Barndorff-Nielsen和Shephard随机波动模型
0 个回复 - 421 次查看 摘要翻译： 我们引入了Barndorff-Nielsen和Shephard随机波动模型的一个变体，其中非高斯Ornstein-Uhlenbeck过程描述了交易强度的一些度量，如交易量或交易次数，而不是不可观察的瞬时方差。在一个不是扩散但允许跳跃 ...2022-3-6 08:34 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 421 次查看 摘要翻译： 我们引入了Barndorff-Nielsen和Shephard随机波动模型的一个变体，其中非高斯Ornstein-Uhlenbeck过程描述了交易强度的一些度量，如交易量或交易次数，而不是不可观察的瞬时方差。在一个不是扩散但允许跳跃 ...2022-3-6 08:34 - kedemingshi - Forum
包括开、闭、高、低价格的随机波动模型
0 个回复 - 193 次查看 摘要翻译： 越来越多的经验证据表明，在一个交易周期内观察到的极端价格可以提供关于该周期内过程波动性的有价值的信息。本文定义了一类随机波动率模型，它利用一个交易周期内的开盘价和收盘价以及最小和最大价格来推 ...2022-3-5 13:58 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 193 次查看 摘要翻译： 越来越多的经验证据表明，在一个交易周期内观察到的极端价格可以提供关于该周期内过程波动性的有价值的信息。本文定义了一类随机波动率模型，它利用一个交易周期内的开盘价和收盘价以及最小和最大价格来推 ...2022-3-5 13:58 - nandehutu2022 - Forum
带跳跃的随机波动模型下的奇异衍生品
0 个回复 - 304 次查看 摘要翻译： 在股票和外汇市场中，标的资产的风险中性动态通常用带跳跃的随机波动率模型来表示。在本文中，我们考虑了这类模型的一个稠密子类，并给出了一系列第一代奇异衍生物的价格的解析可处理公式。我们给出了van ...2022-3-5 11:18 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 304 次查看 摘要翻译： 在股票和外汇市场中，标的资产的风险中性动态通常用带跳跃的随机波动率模型来表示。在本文中，我们考虑了这类模型的一个稠密子类，并给出了一系列第一代奇异衍生物的价格的解析可处理公式。我们给出了van ...2022-3-5 11:18 - 何人来此 - Forum
Barndorff-Nielsen中一个简单显式估计的渐近分析
和Shephard随机波动模型
0 个回复 - 439 次查看 摘要翻译： 对离散观测的Barndorff-Nielsen和Shephard模型给出了一个简单的显式估计，在方差过程平稳分布的所有矩都是有限的单一假设下，证明了严格的相合性和渐近正态性，并给出了渐近协方差矩阵的显式表达式。我们 ...2022-3-3 19:24 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 439 次查看 摘要翻译： 对离散观测的Barndorff-Nielsen和Shephard模型给出了一个简单的显式估计，在方差过程平稳分布的所有矩都是有限的单一假设下，证明了严格的相合性和渐近正态性，并给出了渐近协方差矩阵的显式表达式。我们 ...2022-3-3 19:24 - 可人4 - Forum
随机波动模型 MATLAB00
3 个回复 - 1873 次查看 前辈好，我正在做毕业论坛，需要用到MATLAB做实证分析，但是由于对MATLAB的学习比较初级，现在需要用随机波动模型，但是不会编代码，不知哪位高手有程序包，在这跪求了，真的挺急的，谢谢，谢谢。 ...2016-10-6 15:07 - Kingbord - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 1873 次查看 前辈好，我正在做毕业论坛，需要用到MATLAB做实证分析，但是由于对MATLAB的学习比较初级，现在需要用随机波动模型，但是不会编代码，不知哪位高手有程序包，在这跪求了，真的挺急的，谢谢，谢谢。 ...2016-10-6 15:07 - Kingbord - MATLAB等数学软件专版
随机波动模型MATLAB
3 个回复 - 2509 次查看 请问各位大哥有MATLAB估计和预测随机波动模型的程序吗？急需，谢谢了2013-5-22 10:33 - majiadaxia - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2509 次查看 请问各位大哥有MATLAB估计和预测随机波动模型的程序吗？急需，谢谢了2013-5-22 10:33 - majiadaxia - 计量经济学与统计软件
【学习笔记】学习winbugs，随机波动模型，SVT,SVN，mcmc，初始值赋值问题尚未 ...
0 个回复 - 635 次查看 学习winbugs，随机波动模型，SVT,SVN，mcmc，初始值赋值问题尚未解决，希望明天更好！2020-6-21 22:52 - 暮景丶桑榆 - Forum
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随机波动模型：SV的文献及其参数估计方法文献
26 个回复 - 6944 次查看 随机波动模型：SV的文献及其参数估计方法，好东西 文献2010-10-30 21:17 - 94106 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
26 个回复 - 6944 次查看 随机波动模型：SV的文献及其参数估计方法，好东西 文献2010-10-30 21:17 - 94106 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助 随机波动模型可采用什么方法进行实证？
3 个回复 - 1423 次查看 求助 随机波动模型可采用什么方法进行实证？2009-7-11 12:58 - wujunzhi111 - 真实世界经济学(含财经时事)
3 个回复 - 1423 次查看 求助 随机波动模型可采用什么方法进行实证？2009-7-11 12:58 - wujunzhi111 - 真实世界经济学(含财经时事)
