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如果通过皱检验,组间系数就能比较吗
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将总体样本分成两组,需要比较两组的系数大小,如果引入交互
回归系数显著,那么能否说明
分组回归后的系数有差异,可以比较大小。皱检验是不是就是用交互,啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊,感 ...
2023-4-23 22:20 - 笨笨帆 - 现金交易版
分组回归总是提示not sorted
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面板数据,想要根据股票和年份进行
分组回归,为了简化操作,已经将股票和年份合并成symbol,想要按照symbol进行
分组回归,但是一直提示错误,by symbol:reg wretwd l2.cwretwdeq l.cwretwdeq cwretwdeq f.cwretwdeq ...
2021-9-23 22:58 - embracewing - Stata专版
分组回归保存残差!!!(两次循环)
11 个回复 - 1935 次查看
请教大家,为什么这串代码跑不了?
*生成特质性周收益率
gen w=.
foreach i of Stkcd{
forval j =2005/2020{
qui reg Wkret lWrettmv2 lWrettmv Wrettmv fWrettmv fWrettmv2 if Stkcd==`i' & year== `j'
pre ...
2021-4-19 17:30 - jnutt - Stata专版
交互项回归VS分组回归:讨论
99 个回复 - 127533 次查看
实证研究中对于主效应(因果效应)的验证是一篇大作的灵魂,这是大多数研究者挖空心思找外生事件做DID、RDD等的根本原因所在。但除此之外,进一步分析中,无论是好的调节效应还是异质性的考察,都能使文章大放异 ...
2015-7-11 16:30 - hustchen2012 - Stata专版
分组回归系数
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请问
分组回归后系数是下图这种,市场化水平高的一组显著为负,另一组不显著为正,可不可以解释为在市场化水平高的时候,自变量对因变量的作用更强。
2023-2-13 17:52 - Ramya1 - Stata专版
分组后进行面板回归显示错误R(198)
3 个回复 - 5083 次查看
向各位求助,谢谢
研究某省内各城市的数据,给城市
分组(使用命令如下)之后
gen group1=""
. replace group1="first" if city_id ==3
variable group1 was str1 now str5
(72 real changes made)
. replac ...
2022-4-19 11:54 - silence.... - Stata专版
关于reghdfe如何进行分组回归的问题
5 个回复 - 11729 次查看
如标题,在进行实证时,使用reghdfe控制了行业和年份固定效应,请问后续如何进行
分组回归,如区分国企和非国企。试验过if soe =1,但显示invalid options: if guo == 0,感谢大家!
2019-12-25 16:27 - yzpsm - Stata专版
固定效应模型做分组回归分析
5 个回复 - 15719 次查看
请问,如果固定效应模型
分组回归,命令是什么样的呢?
比如,原模型 xtreg y x1 x2 x3 i.year i.region ,fe
分组后呢?到底是
xtreg y x1 x2 x3 i.year i.region if x==1 ,fe ?
还是例如
...
2019-11-7 13:55 - 日新少年 - Stata专版
时间分组后的系数与总体回归相反
3 个回复 - 1067 次查看
各位老师好,计量新人一枚,最近在做毕业论文遇到了一个没法解决的问题,向大家求教!
固定效应面板
回归,按照假设,自变量对因变量应该是起到抑制作用,我做总体
回归的时候也确实得到了负的
回归系数,都是显著的。
...
2023-4-10 09:19 - 甘柯柯 - Forum
stata如何做分组回归
16 个回复 - 77171 次查看
在面板
回归中,研究利率对于公司资产负债率的影响,想分企业性质进行
回归,SOE代表企业性质,0是私有企业,1是国企,求问大神们如何把国企和私企分开做
回归啊,下边是数据,感谢
2018-6-17 11:09 - Weier520 - Stata专版
分组回归检验调节效应
3 个回复 - 5206 次查看
想请教一下,用
分组回归检验调节效应,如果高
分组不显著,低
分组显著,可以说明使负向调节效应吗(
分组差异检验显著)
2021-3-17 16:11 - 学习者 - Stata专版
请问什么情况下会出现DID做回归时分组变量被omit?
15 个回复 - 12307 次查看
我的
分组变量为Treat
时间设置变量为Post
手动生成交乘项 gen TP= Treat*Post
xtreg TP Treat Post control i.year i.industry, fe r
回归结果显示Treat 由于共线性被omit
我随后做了采用OLS
回归后做了 estat ...
2019-3-26 22:44 - S十九 - Stata专版
如何在面板数据中做分组回归?
6 个回复 - 3213 次查看
如果在平衡面板数据中,我按年份提取出某个指标(是解释变量x)的中位数,然后我要用每年大于中位数的样本为高投入组,小于中位数的样本为低投入组,做
分组回归(假设是固定效应
回归),那么我的
回归命令按照下面列的 ...
2022-12-23 18:42 - 青柠味的阿C - Stata专版
面板数据分组回归用bdiff进行组间系数检验
1 个回复 - 1394 次查看
面板数据
分组回归用bdiff进行组间系数检验时,老是出现这个问题是什么原因,求助各位老师同学!!!
所用代码:
global x " laem lncskew lmb lsigma lroe llev llnsize ldturn lret lopaque i.ind i.year"
...
2022-3-6 17:00 - 莉娅莉娅 - Stata专版
xtile分组回归问题
6 个回复 - 1601 次查看
各位大佬,我想把CO1依据值大小按照分成三份,然后把前三分之一和后三分之一对比
回归,但是我执行以下命令后,发现只分成了两组?egen group1=xtile(CO1), n(3) 其中CO1是两权分离度,值介于0和1之间是连续变量
2022-1-23 17:06 - 酷盖tyq - Stata专版
分组回归结果导出
14 个回复 - 28342 次查看
请问一下,我用stata按照一个虚拟变量(是否被强制监管)做
分组回归,bysort compliance: reg ares time size ROA growth lev profquality可以得出两组结果,但是我用outreg2导出时,即est store c3和outreg2 [c3] u ...
2014-6-19 21:29 - wenny水文 - Stata专版
分组回归系数比较——费舍尔组合检验结果解读
29 个回复 - 28059 次查看
问题:在汇报结果1上以第一个变量(ttl_exp)为例 p-value=0.488,在汇报结果3处,却为三颗星。 请问差异是否显著是看哪个呢?或者是我对汇报结果1的p值解读有误?
请老师批评指正,谢谢!
2020-7-22 13:13 - mxn2019 - Stata专版
分组回归还是加入虚拟变量
10 个回复 - 10472 次查看
我又一篇稿子审稿人的意见是因为样本量较小,所以不需要进行
分组回归,而是加入虚拟变量的形式,但是我
回归发现
分组回归结果显著,但是加入虚拟变量和解释变量的交叉项后结果并不显著,这是什么原因呢?我能够直接跟 ...
2019-8-24 15:20 - laikuiwei - Stata专版
有序logit分组回归后的组间系数差异检验
5 个回复 - 1944 次查看
请教各位老师同学,有序logit(ologit)
分组回归后,采用似无相关检验 (suest)或费舍尔组合检验(Permutation test),是用odds ratio结果还是用边际效应结果?边际效应的话又有好多组,怎么处理?谢谢!
[*]
[*]
...
2022-5-10 22:32 - dianajack - Stata专版
如何用分组回归检验调节作用?
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线性
回归是使用最为广泛的一种研究方法,其可用于研究X对于Y的研究。
分组回归是线性
回归的拓展,其实质就是线性
回归。比如研究X对于Y的影响,研究查看且对比不同组别时,X对于Y的影响是否有着不一致等。
当调节变量 ...
2021-9-15 10:35 - spssau - SPSS论坛
分组回归组间差异检验
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请问
分组回归中组间系数差异性检验是检验的系数大小的差异性,还是系数显著性水平的差异性,还是两者都有?
我做了一组
回归
reg y x control if foreign==1 // x 的系数在1%水平显著
reg y x control if forei ...
2021-2-23 01:38 - 张楚岚 - Stata专版
关于分组回归系数比较的问题
21 个回复 - 9109 次查看
同样的模型按照某个变量是否发生减值分成了两组,两组解释变量的显著性相同,系数同为负,一个-0.8一个-0.1,这种情况下想比较哪一组的影响比较大,是直接比较两哥负数的大小还是比较绝对值的大小?谢谢各位了!!!
2019-7-23 10:38 - fdsfgdrgr - Stata专版
Stata年度分组回归的命令是什么
4 个回复 - 3826 次查看
例如我有一份数据,是从2000-2020年的数据,我想要分两组,一组为2000-2009,另一组是2010到2020,这样分两组年度的命令Stata怎么写命令呢?
2020-7-5 17:13 - hyuie - Stata专版
国企非国企在基准回归和分组回归中表现不一致咋回事
5 个回复 - 844 次查看
把企业分为国企和非国企,是国企,SOE=1,不是国企,SOE=0,将SOE作为控制变量加入
回归中,得到的系数为负,我的理解是国有企业中TAXPRE对TFP的解释力度应该比非国企小;但是后续我做异质性分析,以SOE=1或=0
分组,再 ...
2023-7-23 22:06 - 沉默的小蝌蚪 - Stata专版
分组回归还中是加交乘项呢?
3 个回复 - 7097 次查看
有个疑问:(1)将规模分为大小两组分别
回归,然后进行CHOW TEST,检验X的系是否有显著差异(2)在方程中加入规模调节变量进行
回归,检验规模与X的交乘是否显著。这两种做法得出的结论差别在什么地方?谢谢!
2016-9-10 18:19 - 秋水流云 - Stata专版
面板数据控制变量进行分组回归
1 个回复 - 782 次查看
有一个30省8年的平衡面板数据,现在想根据其中的一个控制变量(城镇人口比重)来分为两组,一个是城镇化高的,一个是城镇化低的。因为各省在8年里每一年城镇人口占比的大小都不一样。所以,如果直接简单的把城镇人口 ...
2023-6-24 15:18 - qxy/ - Stata专版
为什么分组回归后两组结果都没有之前显著?
11 个回复 - 1415 次查看
总样本
回归是在1%水平上显著,根据性别
分组回归后,女性在5%水平上显著,男性在10%水平上显著,都没有之前一样水平的显著,这是为什么呢?如果是这样的话男性样本没通过5%就算是不显著吗?但是做suest显示两组的系数 ...
2023-2-5 10:44 - Cccwudi - Stata专版
【独家发布】关于分组回归的一些疑问求助
15 个回复 - 8616 次查看
问题如下:
1:当样本总体
回归显著,而
分组回归只有部
分组显著的时候,这种现象应该如何解释呢?
2:如果把不显著的样本组剔除,那么可以这样做还是不可以?依据是什么?
3:不显著的样本组在总体
回归过程中 ...
2018-9-1 08:46 - 日新少年 - Stata专版
如何用asreg获得分组回归后的每组的标准化残差
5 个回复 - 10735 次查看
分组回归,通过写循环的方式实现,并且获得
分组回归后的每组的残差和标准化残差。
如果通过asreg,更加便捷,可以直接获得
分组回归后每组的残差,请问如何获得标准化残差呢?asreg a b c,by(code) fit
2018-12-9 10:27 - 商尧 - Stata专版
请问虚拟变量回归和分组回归可以相互替代吗?
1 个回复 - 759 次查看
楼主想研究不同市态下,A对B的影响差异。有三种市态,就引入了两个虚拟变量*A的交乘项,但是不显著。如果把总样本分成三个样本来
回归,是显著的,这样能够替代虚拟变量
回归,考察不同市态下A对B的影响差异吗?谢谢! ...
2022-3-6 23:13 - ludeer123 - 爱问频道
stata分组回归
0 个回复 - 326 次查看
想知道图片中的分年龄段得到的
回归怎么做的,如果用 if 的话,会显示ommit新手小白
2023-5-22 18:06 - wpoi - Stata专版
系统GMM分组回归
2 个回复 - 724 次查看
我想做中东西部
分组系统GMM
回归,可是我输入xtdpdsys cd , lags ( 1 ) maxldep ( 3 ) endogenous (del , lag ( 0 , 2 ) ) endogenous (enir , lag ( 0 , 2 ) ) endogenous (rcs , lag ( 1 , 3 ) ) endogenous (pccs ...
2023-2-5 06:46 - 挽梦忆笙歌XHH - Stata专版
请问如何给面板数据分组进行回归?
33 个回复 - 33532 次查看
我的面板是39个国家16年,当中有10个发展中国家29个发达国家。数据都包括CO2排放,GDP,人口密度等。
我现在对所有的数据做了
回归,想对发展中国家和发达国家分别做
回归,但是不知道怎么把已经导入的数据分成这两组 ...
2015-7-9 01:02 - zzzzmono - Stata专版
分组回归系数比较
3 个回复 - 2569 次查看
请问各位老师,我按企业性质做
分组回归,一组
回归的系数显著,另外一组
回归的系数不显著,请问这种情况下还有必要做系数差异性检验吗,谢谢大家!
2019-6-13 17:35 - 三重虫 - Stata专版
tobit回归的分组命令要怎么写
3 个回复 - 2130 次查看
求问tobit
分组回归怎么做?已经根据收入分成高低两组生成了一个group,然后就是对一些数据分别按照group的两组进行tobit
回归,按理说 if group==1应该可以,因为probit我是这么做的,但是tobit的if命令不知道加在哪里 ...
2021-3-15 11:26 - 努力学习的小白77 - Stata专版
交互项与分组回归的结果矛盾,该怎么处理呢?
4 个回复 - 4231 次查看
被解释变量和解释变量都是连续变量,直接
回归得到显著的负向关系,加入一个虚拟变量和解释变量的交互项后,解释变量仍然显著为负,交互项的系数显著为正。这是不是说明这个虚拟变量加强了解释变量和被解释变量之间的 ...
2020-10-15 15:47 - june1333 - Stata专版
请问如何比较两个回归的系数大小(非分组回归)
11 个回复 - 1572 次查看
模型一:y=a1*x1+控制变量
模型二:y=a2*x2+控制变量
其中模型一、二中的Y与控制变量都是相同的,X1、X2是两个不同的连续变量,比如y是班级成绩,x1是体育特长生数量,x2是艺术特长生数量,同时存在两者兼是的情况 ...
2023-2-23 19:37 - bookegg - Stata专版