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R中ccgarch程序包的介绍:用于做多变量garch模型
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R中用于做多元多变量garch模型的程序包:
ccgarch
包括dcc GARCH ,Varying Correlation (VC-) GARCH ,Smooth Transition Conditional Correlation (STCC-) and the Double STCC (DSTCC-) GARCH
英文版的
2011-8-25 11:23 - zjying2000 - R语言论坛
[求助]关于多变量GARCH模型的问题
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<p>请教这里的高人达人:</p><p>这Eviews5.0里可以做出多元的(二元就行)的GARCH模型吗? 好像有些论文上有些BEKK之类的模型,就是不知道是通过什么软件做出来的? 有了解这方面的高手,请指教 ...
2009-4-16 12:41 - xdxjr - EViews专版
多变量Garch模型应用
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本人在校研三学生,毕业论文在进行当中,由于是研究期货相关的内容,向各位大虾请教要研究如何使用多变量garch模型研究国际期货价格、国内期货价格和国内现货价格的相关性和波动溢出效应,希望大家多多指教啊,不胜感 ...
2012-2-25 11:13 - jnuerichen - 计量经济学与统计软件
请教多变量GARCH估计中如何保证有限正定性
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<P>请问在多变量GARCH模型的估计中,如BEKK或ADC(Kroner,Ng,1998)模型,如何才可以保证条件方差矩阵的有限正定性.因为如果不能保证有限正定性,则在计算似然函数时的条件方差矩阵无法求逆,海赛矩阵有时也无法求出,参 ...
2005-3-21 16:21 - lilieddove - EViews专版