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用GARCH-DCC分析行业溢出效应
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用GARCH-DCC分析
行业溢出
效应
一、该代码包括如下接口: 独特之处:A. 该代码支持多个序列循环进行检验,并把相应结果保存到csv文件中。使得结果保存不再复杂,节省时间。B . 该代码普适性强,只要第一列是时间,后 ...
2020-3-9 16:42 - daemonicaaa - 现金交易版
房地产行业对银行业风险溢出效应研究
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【作者(必填)】
23
【文题(必填)】
房地产
行业对银
行业风险溢出
效应研究
【年份(必填)】
23
【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD201902&fil ...
2020-2-2 12:07 - internet.hzx - 求助成功区
logit固定效应中如何控制行业年度省份
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logit固定
效应中如何控制
行业年度省份,具体命令是什么呢xi:xtlogit y x1 x2 x3 i.ind i.prov i.year,fe robust这个命令显示option robust not allowed
xi:xtlogit y x1 x2 x3 i.ind i.prov i.year,fe nolog显示o ...
2018-3-29 13:45 - 小兔兔0060 - Stata专版
关于非平衡面板数据进行年份和行业固定效应的问题。
3 个回复 - 1153 次查看
面板数据进行年份和
行业固定
效应时,需要先输入命令xtset id year。但是我的数据其中一些公司在某一年有多个数据(如一家公司在2012年有多笔贷款金额,借款时间也是随机的),我的数据应该不符合面板数据,所以在进行x ...
2023-4-11 16:18 - 茴香豆, - Stata专版
行业固定效应和个体固定效应结果相反
9 个回复 - 4289 次查看
向各位求助了!两个相反的结果该如何选择呢?
(1)数据结果:企业面板数据,“企业-年份”的固定
效应模型中,x对y的影响为正;但OLS和其他固定
效应模型(“
行业-年份”、“城市-年份”、“
行业-城市-年份”)中,x ...
2022-9-7 23:33 - xutugouzi - Stata专版
固定效应回归分析中,同时控制行业和年份怎么做?
8 个回复 - 13706 次查看
你好,我想问一下,我需要控制
行业和年份,那么我下面这个命令对吗?
xtreg y x1 x2 x3i.year,fe routreg2 usingxxx.doc,replace tstat bdec(3) tdec(2) ctitle(y) e(r2_a,F) addstat(F test,e(p))addtext(Ind , ...
2021-11-13 18:39 - 泡沫云朵 - Stata专版
请问在门槛效应模型中如何控制行业效应
12 个回复 - 5563 次查看
我想在门槛
效应模型中同时控制时间
效应和
行业效应
控制时间
效应的命令为xi:xthreg y x1 x2 x3 x4 i.year, rx(Fin) qx(Fin) thnum(1) trim(0.01) grid(400) bs(300),该命令可以运行。
控制时间
效应和
行业效应的命 ...
2021-1-30 00:00 - Sherry_1i - Stata专版
行业-时间固定效应和个体固定效应
19 个回复 - 31962 次查看
小白read papers
今天终于明白了平时我们一般讲的固定
效应和论文中常看到的
行业-时间固定
效应或者省份-年份固定
效应的区别了。
误区1:xtreg + fe/re模型的全称应该说叫“个体固定
效应/随机
效应模型”。这里的个体 ...
2022-3-29 22:16 - 苏晓-kin - Stata专版
如何在Sobel中介效应检验的控制变量处添加年度和行业控制变量?
23 个回复 - 14540 次查看
我使用如下程序进行回归[/backcolor]
sgmediation abs_err2, mv(lnearnings) iv(自变量) cv(big4 lev op_ef1 prmargin lnmkval_a mkbk_a i.year i.industry)[/backcolor]
stata提示[/backcolor]
factor variabl ...
2020-5-7 15:45 - LHZ@EW - Stata专版
公司固定效应和行业固定效应的选择
11 个回复 - 20634 次查看
研究公司ROA的影响因素时,采用公司固定
效应和
行业固定
效应,得出的结论不同(主要变量回归得到的符号相反)。想问一下这种情况下应该相信那种回归的结果呢?
注:简单的OLS回归,得到的结果与
行业固定
效应法结果相 ...
2014-7-9 15:22 - forewee - 爱问频道
年份固定效应、行业固定效应、区域固定效应
5 个回复 - 24887 次查看
一个回归模型,加入了很多控制变量后,为了排除样本期间不可观测因素的影响,加入了年份固定
效应、
行业固定
效应、区域固定
效应。
这是为什么呢?这三个
效应是什么意思?
模型大概长这个样子
y=α0+α1treat×pos ...
2021-9-13 19:52 - 德德528617 - Stata专版
行业固定效应还是个体固定效应?
11 个回复 - 16144 次查看
公司层面微观数据,在跑数据的时候发现模型用 “
行业+时间固定
效应”与“个体+时间固定
效应”的结果相反,但“
行业+时间固定
效应”的结果与描述性统计一致,为什么会出现这种问题呢?那么应该用何种固定
效应呢??看 ...
2021-8-26 09:06 - scx980087 - Stata专版
控制时间×省份、时间×行业固定效应的stata命令
14 个回复 - 16545 次查看
最近在看论文的时候,发现论文里控制了时间×省份固定
效应,以及时间×
行业固定
效应。看作者给出的代码发现,他们代码写的是:
xtreg y x c i.year*i.pro i.year*i.industry,fe r 但是我自己试了下这样是不行的。 ...
2021-3-26 14:44 - faith121 - 爱问频道
关于非平衡面板数据进行年份和行业固定效应的问题。
2 个回复 - 1583 次查看
面板数据进行年份和
行业固定
效应时,需要先输入命令xtset id year。但是我的数据其中一些公司在某一年有多个数据(如一家公司在2012年有多笔贷款金额,借款时间也是随机的),我的数据应该不符合面板数据,所以在进行x ...
2023-4-10 21:08 - 茴香豆, - Forum
面板数据固定效应怎么控制行业和地区?
75 个回复 - 112166 次查看
如题,5年2000个上市公司,检验了应该用固定
效应,想控制地区和
行业。可是这样根本就没办法回归啊,显示omitted。看了一篇硕士生论文也用的固定
效应,控制了
行业。那么这个是怎么操作的呢?看了很多的帖子,但是都不 ...
2016-8-11 18:03 - 昨日山僧来9 - Stata专版
stata中如何同时控制时间、行业、企业固定效应?
23 个回复 - 58978 次查看
之前看http://bbs.pinggu.org/thread-4752189-1-1.html这个帖子知道了reghdfe,这个命令算是固定
效应估计吗?
许多论文中使用最大似然估计、泊松回归等进行估计时,也注明了估计时控制了时间、
行业、企业个体固定效 ...
2018-8-2 23:57 - 塞纳留斯的梦境 - Stata专版
关于固定效应模型中行业虚拟变量的设置
5 个回复 - 5807 次查看
如图Nnindcd为不同
行业的代码,在固定
效应模型中需要控制年份和
行业,如本图中,年份是不是就直接设置为保存年如1991,1992导入stata.
而
行业的虚拟变量,是否先要对数据进行处理,如ind1,ind2,in3....,如果是这样 ...
2021-12-22 23:13 - xigailan - Stata专版
个体固定效应与行业固定效应
4 个回复 - 9658 次查看
请问大家,一般情况下回归分析中,是不是个体固定
效应比
行业固定
效应更为严格,采用
行业固定
效应更容易让结果产生显著性?那为什么我的实证回归分析中,加入
行业固定
效应不显著(图一,代码:reghdfe lnDCFO policy, ...
2021-1-10 22:11 - 13561265617 - Stata专版
城市固定效应和行业固定效应
4 个回复 - 5341 次查看
把有关城市和
行业数据输入Stata中,但这两个不是字符串吗,这怎么控制这两个
效应。i.city i.industry。直接显示说是字符串,不能使用,那应该怎么弄呢
2020-10-13 15:06 - 一路寻找中 - Stata专版
怎么控制行业年份省份固定效应啊
2 个回复 - 909 次查看
用的面板数据,怎么控制
行业、时间和省份固定
效应呢,不控制公司个体固定
效应,并在公司和年份上进行聚类标准误处理呢?新手小白求教!
2022-11-12 10:43 - 一定要毕业 - Forum
控制年份与行业的双向固定效应模型
2 个回复 - 961 次查看
计量小白求教,想做控制
行业与年份的双向固定
效应模型,stata代码写的是reg y x1 x2 x3 i.year i.Ind,vce(cluster id),但是y用的是不同年份不同股票代码的收益率,回归方程是这么写吗?Yitj=a0+a1Xitj+b1CONTROLitj ...
2023-1-1 23:05 - Alice_6 - Stata专版
上市公司面板数据控制行业和年份的固定效应模型
2 个回复 - 434 次查看
stata新手,想请教大家一个问题。关于上市公司面板数据控制
行业和年份的固定
效应模型,是必须用xtreg才算固定
效应模型吗?还是说也可以用areg y x i.year,absorb(industry) 呢?先谢谢大家了!
2022-11-20 13:41 - Ula1 - Stata专版
控制行业和年度的固定效应
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大神们好,求问我的自变量是货币政策(虚拟变量,宽松为1,紧缩为0),在控制年度和
行业的固定
效应时不显著,且正负号不明确,在只控制
行业的固定
效应是结果非常显著。请问为什么会出现这种情况呢?可以只控制
行业吗 ...
2022-10-24 00:47 - francya4啊 - Stata专版