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【更新】三因子、四因子、五因子数据大全1994-2020年12月（包含日、周、月、年度）18 个回复 - 8030 次查看 三因子、四因子、五因子数据大全 指标构建说明： [*]MB构建：t年6月使用流通市值进行排序，计算t年7到12月及t+1年1到6月份，小盘股组合和大盘股组合的（流通市值加权及等权重）收益率之差。 [*]HML构建：t年 ...2021-1-16 14:22 - Whatsappp - 现金交易版
三因子、四因子、五因子日度数据整理（1994-2018.7）24 个回复 - 15698 次查看 指标构建说明 SMB构建：t年6月使用流通市值进行排序，计算t年7到12月及t+1年1到6月份，小盘股组合和大盘股组合的（流通市值加权及等权重）收益率之差。 HML构建：t年6月使用t-1年12月份的账面市值比进行排序，计 ...2018-11-24 09:46 - momingqimiao7 - 现金交易版
GRS检验结果怎么看？下面哪个是GRS值？在做FF五因子分析。
2 个回复 - 3796 次查看 . grstest2 R11-R55, flist( MKT SMB HML RMW CMA) alphas R[2,7] Mean alpha Test stati~c P-value Mean adj R2 Mean SE J0 .0355465 106640.18 0 .753307 ...2021-2-28 01:21 - 烦人的小伙伴 - 新手入门区
2 个回复 - 3796 次查看 . grstest2 R11-R55, flist( MKT SMB HML RMW CMA) alphas R[2,7] Mean alpha Test stati~c P-value Mean adj R2 Mean SE J0 .0355465 106640.18 0 .753307 ...2021-2-28 01:21 - 烦人的小伙伴 - 新手入门区
FF五因子模型能用来评价企业经营绩效吗？
0 个回复 - 799 次查看 在五因子模型中加入配股哑变量是否能评价配股能影响企业经营绩效。初入学术界，求大神指导。2017-12-13 19:25 - w477138192 - Stata专版
0 个回复 - 799 次查看 在五因子模型中加入配股哑变量是否能评价配股能影响企业经营绩效。初入学术界，求大神指导。2017-12-13 19:25 - w477138192 - Stata专版
一个很简单的FF五因子模型问题，也是简单的计量知识
2 个回复 - 4733 次查看 菜鸟一枚，在看一篇FF五因子的文章，里边有统计描述的一个表，就是算各个风险因子，问题是这种统计描述根本就没回归怎么会有t值？？？ 其实是个计量问题 求解答，上图，谢谢大神2016-6-22 10:49 - youzixixi - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 4733 次查看 菜鸟一枚，在看一篇FF五因子的文章，里边有统计描述的一个表，就是算各个风险因子，问题是这种统计描述根本就没回归怎么会有t值？？？ 其实是个计量问题 求解答，上图，谢谢大神2016-6-22 10:49 - youzixixi - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请教各位大神，怎么用stata 做GRS test检验啊？！是FF五因子论文中有提到。
0 个回复 - 2852 次查看 请教各位大神，怎么用stata 做GRS test检验啊？！是FF五因子论文中有提到。2016-3-30 21:05 - muxi0907 - Stata专版
0 个回复 - 2852 次查看 请教各位大神，怎么用stata 做GRS test检验啊？！是FF五因子论文中有提到。2016-3-30 21:05 - muxi0907 - Stata专版
