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1990-2022年股票市场羊群效应/股市羊群效应CSSD和CSAD(stata计算)5 个回复 - 1205 次查看 1.计算说明 主要使用股价分散度检验中国股票市场是否存在羊群效应，而常见的衡量分散度的方法有横截面收益标准差（cross-sectional standard deviation of returns，简记为CSSD）和横截面收益绝对偏差（cross-secti ...2023-2-21 22:05 - zq1069321348 - 现金交易版
1990-2021年股票市场羊群效应/股市羊群效应CSSD和CSAD（stata计算）3 个回复 - 2042 次查看 1.计算说明 主要使用股价分散度检验中国股票市场是否存在羊群效应，而常见的衡量分散度的方法有横截面收益标准差（cross-sectional standard deviation of returns，简记为CSSD）和横截面收益绝对偏差（cross-secti ...2022-8-19 22:59 - zq1069321348 - 现金交易版
stata 使用table sktcd（所有A股市场的证券代码） 显示too many values
5 个回复 - 4090 次查看 stkcd是股证券代码 table stkcd too many values r(134); 是从1998年至今所有的年报财务数据，是不是数据太多了table不出来？怎么解决啊！我用的是stataMP，感觉应该能处理蛮大数据的吧........? . ...2018-5-14 11:17 - 小浪底呐 - Stata专版
5 个回复 - 4090 次查看 stkcd是股证券代码 table stkcd too many values r(134); 是从1998年至今所有的年报财务数据，是不是数据太多了table不出来？怎么解决啊！我用的是stataMP，感觉应该能处理蛮大数据的吧........? . ...2018-5-14 11:17 - 小浪底呐 - Stata专版
在stata中量化股市交易
0 个回复 - 623 次查看 如图，已经在stata中导入2016-2020年所有上市公司的股票开盘价、收盘价、最高价、最低价，并算出5日均线，判定连续上涨5天并将第六天股票的开盘价确定为股票的买入价，以及买入时间。 现在要求：在[/backcolor]买入 ...2021-6-29 11:00 - phyloser - Stata专版
0 个回复 - 623 次查看 如图，已经在stata中导入2016-2020年所有上市公司的股票开盘价、收盘价、最高价、最低价，并算出5日均线，判定连续上涨5天并将第六天股票的开盘价确定为股票的买入价，以及买入时间。 现在要求：在[/backcolor]买入 ...2021-6-29 11:00 - phyloser - Stata专版
stata能不能用来做股市中的动量效应及反转效应的分析
17 个回复 - 7500 次查看 最近在学习股市中动量效应及发转效应的学习，但不知从何学起，只知道要用SAS软件进行分析，不知道用stata能否实现，还望高手指教，谢谢！2010-11-23 10:16 - weining2020 - Stata专版
17 个回复 - 7500 次查看 最近在学习股市中动量效应及发转效应的学习，但不知从何学起，只知道要用SAS软件进行分析，不知道用stata能否实现，还望高手指教，谢谢！2010-11-23 10:16 - weining2020 - Stata专版
求助，用stata建立egarch模型来分析股市的收益率的波动率
5 个回复 - 12294 次查看 我先建立了AR(4)模型 R(t)＝B0+B1R(t-1)+B2R(t-2)+...B4R(t-4)+et 然后在AR模型的基础上建立AR(4)-EGARCH(1,1)模型1，我用的命令是arch r, ar(1/4) earch(1) egarch(1) 结果显示 invalid syntax我不知道这条命令 ...2012-11-13 16:27 - 171758870 - Stata专版
5 个回复 - 12294 次查看 我先建立了AR(4)模型 R(t)＝B0+B1R(t-1)+B2R(t-2)+...B4R(t-4)+et 然后在AR模型的基础上建立AR(4)-EGARCH(1,1)模型1，我用的命令是arch r, ar(1/4) earch(1) egarch(1) 结果显示 invalid syntax我不知道这条命令 ...2012-11-13 16:27 - 171758870 - Stata专版
用stata做简单的中国股市的CAPM检验
1 个回复 - 6971 次查看 term paper要做一个简单的中国股市的CAPM的检验，stata还是完全的新手，数据处理上就遇到了问题，在resset瑞思数据上下载了数据，想根据每月的价格计算每月的收益率，请问应该这么处理啊。2016-11-23 11:34 - niutanzu - Stata专版
1 个回复 - 6971 次查看 term paper要做一个简单的中国股市的CAPM的检验，stata还是完全的新手，数据处理上就遇到了问题，在resset瑞思数据上下载了数据，想根据每月的价格计算每月的收益率，请问应该这么处理啊。2016-11-23 11:34 - niutanzu - Stata专版
如何使用stata对股市数据进行分析
2 个回复 - 3140 次查看 要交论文，准备写股市的羊群效应现象，如何分析数据，请高手指点，谢谢2008-3-31 22:49 - wbxhappylove - Stata专版
2 个回复 - 3140 次查看 要交论文，准备写股市的羊群效应现象，如何分析数据，请高手指点，谢谢2008-3-31 22:49 - wbxhappylove - Stata专版
