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诚心请教：怎样在Eviews 里实现var-garch模型的系数估测
2 个回复 - 3901 次查看 如图所示，想利用这样的var-garch模型来研究大宗商品价格对股票市场的波动溢出效应。但是不知道怎么在Eviews中估计系数，需要怎么操作。我查看了高铁梅、张成思还有易丹辉的教材都没有具体写到这个模型。也搜了帖 ...2015-3-28 14:46 - zola518 - EViews专版
2 个回复 - 3901 次查看 如图所示，想利用这样的var-garch模型来研究大宗商品价格对股票市场的波动溢出效应。但是不知道怎么在Eviews中估计系数，需要怎么操作。我查看了高铁梅、张成思还有易丹辉的教材都没有具体写到这个模型。也搜了帖 ...2015-3-28 14:46 - zola518 - EViews专版
GARCH模型的系数
1 个回复 - 1080 次查看 请教各位大神，GARCH模型做出来后，方差等式的系数需要满足什么条件吗？h(t)=a0+a1h(t-1)+bu(t-1),u表示异方差。请问a0、a1和b1需要满足什么条件？感激不尽！！2014-2-28 10:45 - uhu1117 - 爱问频道
1 个回复 - 1080 次查看 请教各位大神，GARCH模型做出来后，方差等式的系数需要满足什么条件吗？h(t)=a0+a1h(t-1)+bu(t-1),u表示异方差。请问a0、a1和b1需要满足什么条件？感激不尽！！2014-2-28 10:45 - uhu1117 - 爱问频道
ARCH，GARCH模型的系数问题
7 个回复 - 5715 次查看 用Eviews6.0拟合了这两个模型后，系数不满足条件怎么办？GARCH（1，1）中a+b>1了2010-4-20 09:08 - echoless - EViews专版
7 个回复 - 5715 次查看 用Eviews6.0拟合了这两个模型后，系数不满足条件怎么办？GARCH（1，1）中a+b>1了2010-4-20 09:08 - echoless - EViews专版
[求助] garch模型的系数符号 问题
9 个回复 - 3718 次查看 请教这么一个问题：我用sas做garch模型，均值方程是 X(t)=a+bX(t-1)+u(t) 。运行plot命令后显示 X 关于时间 t 的时序图是递减的（其实从数据的大小也可事先知道了），且检验得知u(t)无自相关，但sas跑出来的最终结果 ...2007-8-17 21:41 - gqzhuo - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 3718 次查看 请教这么一个问题：我用sas做garch模型，均值方程是 X(t)=a+bX(t-1)+u(t) 。运行plot命令后显示 X 关于时间 t 的时序图是递减的（其实从数据的大小也可事先知道了），且检验得知u(t)无自相关，但sas跑出来的最终结果 ...2007-8-17 21:41 - gqzhuo - 计量经济学与统计软件
