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关于长记忆衰减波动分析的标度范围
相关短序列数据
0 个回复 - 231 次查看 摘要翻译： 我们研究了分散波动分析(DFA)的缩放机制--用于检测数据中长记忆的存在和时间序列的分形结构的最流行的方法。首先，研究了不相关数据在不同置信水平下DFA的标度范围随时间序列长度$L$和回归线系数$R^2$的变 ...2022-3-29 18:45 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 231 次查看 摘要翻译： 我们研究了分散波动分析(DFA)的缩放机制--用于检测数据中长记忆的存在和时间序列的分形结构的最流行的方法。首先，研究了不相关数据在不同置信水平下DFA的标度范围随时间序列长度$L$和回归线系数$R^2$的变 ...2022-3-29 18:45 - 大多数88 - Forum
订单提交过程中的长记忆对产品性能的影响
价格大幅波动的复发间隔
0 个回复 - 332 次查看 摘要翻译： 了解极端事件复发间隔的统计特性对于复杂系统的风险评估和管理至关重要。许多系统的递推区间的概率分布及其相关性已被广泛研究。然而，复杂系统的微观规律对其递推区间宏观性质的影响研究较少。在这封信中 ...2022-3-29 14:30 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 332 次查看 摘要翻译： 了解极端事件复发间隔的统计特性对于复杂系统的风险评估和管理至关重要。许多系统的递推区间的概率分布及其相关性已被广泛研究。然而，复杂系统的微观规律对其递推区间宏观性质的影响研究较少。在这封信中 ...2022-3-29 14:30 - 可人4 - Forum
一个具有长记忆性的Black-Scholes模型
0 个回复 - 175 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个资产波动的随机模型。波动率服从连续时间自回归方程。刻画了该过程渐近平稳且具有长记忆性的条件。勾画了与ARCH($\infty$)进程类的连接。 --- 英文标题： 《A Black--Scholes Model with L ...2022-3-27 20:25 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 175 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个资产波动的随机模型。波动率服从连续时间自回归方程。刻画了该过程渐近平稳且具有长记忆性的条件。勾画了与ARCH($\infty$)进程类的连接。 --- 英文标题： 《A Black--Scholes Model with L ...2022-3-27 20:25 - kedemingshi - Forum
长记忆非平稳性下的预测
0 个回复 - 150 次查看 摘要翻译： 在经济和金融的许多时间序列中，从缓慢衰减的自相关意义上说，长记忆是一个程式化的事实。分数积分过程是分析这些时间序列的主要模型。然而，关于它对预测的有用性以及如何根据它进行预测，文献中有混合的 ...2022-3-24 15:15 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 150 次查看 摘要翻译： 在经济和金融的许多时间序列中，从缓慢衰减的自相关意义上说，长记忆是一个程式化的事实。分数积分过程是分析这些时间序列的主要模型。然而，关于它对预测的有用性以及如何根据它进行预测，文献中有混合的 ...2022-3-24 15:15 - 大多数88 - Forum
间相关性、传染性和长记忆性的小波分析
全球股票市场
0 个回复 - 389 次查看 摘要翻译： 本文试图从时间-频率的角度来研究全球股票市场的结构和特征。基于这一框架的分析可以从不同的维度捕捉信息，而不是传统的时域分析，在时域分析中，金融市场的多尺度结构被清晰地提取出来。在金融时间序列 ...2022-3-10 08:42 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 389 次查看 摘要翻译： 本文试图从时间-频率的角度来研究全球股票市场的结构和特征。基于这一框架的分析可以从不同的维度捕捉信息，而不是传统的时域分析，在时域分析中，金融市场的多尺度结构被清晰地提取出来。在金融时间序列 ...2022-3-10 08:42 - 大多数88 - Forum
舍入误差对长记忆过程的影响
0 个回复 - 229 次查看 摘要翻译： 我们研究舍入（或离散化）误差如何改变高斯长记忆过程的统计性质。我们证明了离散化过程的自协方差和谱密度是由一个小于1的因子渐近重新标度的，并且我们精确地计算了这个标度因子。因此，我们发现离散化 ...2022-3-8 10:36 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 229 次查看 摘要翻译： 我们研究舍入（或离散化）误差如何改变高斯长记忆过程的统计性质。我们证明了离散化过程的自协方差和谱密度是由一个小于1的因子渐近重新标度的，并且我们精确地计算了这个标度因子。因此，我们发现离散化 ...2022-3-8 10:36 - kedemingshi - Forum
REITs中的长记忆建模
0 个回复 - 326 次查看 摘要翻译： 影响建模过程的金融波动性的一个程式化特征是长记忆性。本文考察了替代风险度量的长记忆性，观察了REITs日绝对收益率和平方收益率，并对非REIT股票指数的发现进行了比较。本文利用多种长记忆检验，发现与 ...2022-3-7 16:36 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 326 次查看 摘要翻译： 影响建模过程的金融波动性的一个程式化特征是长记忆性。本文考察了替代风险度量的长记忆性，观察了REITs日绝对收益率和平方收益率，并对非REIT股票指数的发现进行了比较。本文利用多种长记忆检验，发现与 ...2022-3-7 16:36 - kedemingshi - Forum
一类长记忆分数阶差分Cournot双寡头对策
0 个回复 - 145 次查看 摘要翻译： 根据长记忆理论，我们重新考虑了古诺双寡头问题。将Caputo分数阶差分算法引入经典双寡头博弈理论，提出了一个分数阶离散Cournot双寡头博弈模型，该模型允许参与者充分利用自己的历史信息进行决策。然后利 ...2022-3-7 15:34 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 145 次查看 摘要翻译： 根据长记忆理论，我们重新考虑了古诺双寡头问题。将Caputo分数阶差分算法引入经典双寡头博弈理论，提出了一个分数阶离散Cournot双寡头博弈模型，该模型允许参与者充分利用自己的历史信息进行决策。然后利 ...2022-3-7 15:34 - 大多数88 - Forum
在高频英国期货中发现长记忆
0 个回复 - 190 次查看 摘要翻译： 准确的波动性模型对于最佳的风险管理实践至关重要。影响建模过程的金融波动性的一个程式化特征是长记忆性，本文探讨了可供选择的风险度量，观察高频英国期货的绝对和平方收益。利用股票指数、利率和国债期 ...2022-3-7 13:29 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 190 次查看 摘要翻译： 准确的波动性模型对于最佳的风险管理实践至关重要。影响建模过程的金融波动性的一个程式化特征是长记忆性，本文探讨了可供选择的风险度量，观察高频英国期货的绝对和平方收益。利用股票指数、利率和国债期 ...2022-3-7 13:29 - nandehutu2022 - Forum
论长记忆的起源与预测视野
0 个回复 - 361 次查看 摘要翻译： 大多数长记忆预测研究都假设记忆是由分数差分算子产生的。我们认为，最常被引用的关于长记忆存在的理论论点并不意味着分数差分算子，并评估了自回归分数积分移动平均(ARFIMA)$模型在预测由非分数过程产生 ...2022-3-7 11:44 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 361 次查看 摘要翻译： 大多数长记忆预测研究都假设记忆是由分数差分算子产生的。我们认为，最常被引用的关于长记忆存在的理论论点并不意味着分数差分算子，并评估了自回归分数积分移动平均(ARFIMA)$模型在预测由非分数过程产生 ...2022-3-7 11:44 - mingdashike22 - Forum
长记忆与波动性聚类：经验证据
股市一致？
0 个回复 - 180 次查看 摘要翻译： 长记忆和波动性聚集是金融市场中经常涉及的两个程式化事实。传统上，这些现象的研究是基于条件异方差模型，如ARCH、GARCH、IGARCH和FIGARCH等。这些模型的一个优点是它们能够捕捉非线性动力学。研究波动现 ...2022-3-4 09:15 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 180 次查看 摘要翻译： 长记忆和波动性聚集是金融市场中经常涉及的两个程式化事实。传统上，这些现象的研究是基于条件异方差模型，如ARCH、GARCH、IGARCH和FIGARCH等。这些模型的一个优点是它们能够捕捉非线性动力学。研究波动现 ...2022-3-4 09:15 - 大多数88 - Forum
从修正的Mike-Farmer模型看股票波动的长记忆性
模型
0 个回复 - 227 次查看 摘要翻译： 基于订单驱动市场的连续双重拍卖机制，建立了Mike-Farmer模型，成功地再现了股票价格在交易层次上的三次收益定律和扩散行为。然而，在MF模型中，波动率（由绝对收益定义）并没有表现出良好的长记忆性。我 ...2022-3-3 14:04 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 227 次查看 摘要翻译： 基于订单驱动市场的连续双重拍卖机制，建立了Mike-Farmer模型，成功地再现了股票价格在交易层次上的三次收益定律和扩散行为。然而，在MF模型中，波动率（由绝对收益定义）并没有表现出良好的长记忆性。我 ...2022-3-3 14:04 - 何人来此 - Forum
长记忆过程的线性预测：关于
均方误差
0 个回复 - 372 次查看 摘要翻译： 本文提出了两种对长记忆时间序列进行线性预测的方法。第一种方法是截断Wiener-Kolmogorov预测器，将观测量限制在最后的$k$项，这是实践中唯一可用的值。我们导出了当$k$趋于$+\infty$时，均方误差的渐近性 ...2022-3-3 13:07 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 372 次查看 摘要翻译： 本文提出了两种对长记忆时间序列进行线性预测的方法。第一种方法是截断Wiener-Kolmogorov预测器，将观测量限制在最后的$k$项，这是实践中唯一可用的值。我们导出了当$k$趋于$+\infty$时，均方误差的渐近性 ...2022-3-3 13:07 - nandehutu2022 - Forum
非线性过程的长记忆
0 个回复 - 432 次查看 摘要翻译： 人们普遍认为，许多具有实际意义的时间序列具有很强的依赖性，即长记忆性。对于此类序列，样本自相关衰减较慢，对数周期图呈直线关系。这就需要有一类模型来描述这种行为。一个流行的此类模型是自回归分数 ...2022-3-1 13:30 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 432 次查看 摘要翻译： 人们普遍认为，许多具有实际意义的时间序列具有很强的依赖性，即长记忆性。对于此类序列，样本自相关衰减较慢，对数周期图呈直线关系。这就需要有一类模型来描述这种行为。一个流行的此类模型是自回归分数 ...2022-3-1 13:30 - nandehutu2022 - Forum
长期方差和长记忆序列的区分？
0 个回复 - 853 次查看 请问长记忆序列一定存在长期方差吗？存在长期方差的序列一定是长记忆序列吗？两者的区别是啥？2021-1-25 11:03 - SuMenglin - 经济金融数学专区
0 个回复 - 853 次查看 请问长记忆序列一定存在长期方差吗？存在长期方差的序列一定是长记忆序列吗？两者的区别是啥？2021-1-25 11:03 - SuMenglin - 经济金融数学专区
【学习笔记】求助《中国汇市和股市的关系研究-基于分形长记忆模型》
0 个回复 - 264 次查看 求助《中国汇市和股市的关系研究-基于分形长记忆模型》2020-1-16 02:17 - 留儿 - Forum
0 个回复 - 264 次查看 求助《中国汇市和股市的关系研究-基于分形长记忆模型》2020-1-16 02:17 - 留儿 - Forum
【学习笔记】求助《中国汇市和股市的关系研究：基于分形长记忆模型》这本书
0 个回复 - 446 次查看 求助《中国汇市和股市的关系研究：基于分形长记忆模型》这本书2020-1-16 02:15 - 留儿 - Forum
0 个回复 - 446 次查看 求助《中国汇市和股市的关系研究：基于分形长记忆模型》这本书2020-1-16 02:15 - 留儿 - Forum
怎样用R软件做长记忆模型的建模？像FIGARCH，ARFIMA之类的
15 个回复 - 9396 次查看 我要做长记忆方面的论文，我的软件基础不好，看到长记忆有用R做的，也有用ox做的，但不知道具体该怎么做，求懂的人帮一下忙，万分感谢！2013-4-23 16:20 - qw1117 - R语言论坛
15 个回复 - 9396 次查看 我要做长记忆方面的论文，我的软件基础不好，看到长记忆有用R做的，也有用ox做的，但不知道具体该怎么做，求懂的人帮一下忙，万分感谢！2013-4-23 16:20 - qw1117 - R语言论坛
长记忆性检验
4 个回复 - 3166 次查看 金融时间序列，普遍具有长记忆性，请问如何用哪个软件进行检验呢，如何检验？请赐教，感激不尽。2011-8-1 12:58 - 517425240 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 3166 次查看 金融时间序列，普遍具有长记忆性，请问如何用哪个软件进行检验呢，如何检验？请赐教，感激不尽。2011-8-1 12:58 - 517425240 - 计量经济学与统计软件
长记忆性 GPH检验 OXmetrics eviews
1 个回复 - 1216 次查看 要检验时间序列的长记忆性，别人论文里看到GPH检验。这个检验怎么做啊！！！ 求高手解答！！！ 貌似Eviews和OX可以做，可是具体怎么弄啊····· OX里面需要什么包才能做这个检验啊！！！！2017-8-31 22:25 - 言四幸 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1216 次查看 要检验时间序列的长记忆性，别人论文里看到GPH检验。这个检验怎么做啊！！！ 求高手解答！！！ 貌似Eviews和OX可以做，可是具体怎么弄啊····· OX里面需要什么包才能做这个检验啊！！！！2017-8-31 22:25 - 言四幸 - 计量经济学与统计软件
实证分析需要长记忆时间的数据，大神们帮帮忙
0 个回复 - 670 次查看 在做论文时，实证分析需要用到长记忆时间的数据，大神们帮帮忙，或者方法也可以，十分感谢2019-1-17 21:37 - 373453720 - EViews专版
0 个回复 - 670 次查看 在做论文时，实证分析需要用到长记忆时间的数据，大神们帮帮忙，或者方法也可以，十分感谢2019-1-17 21:37 - 373453720 - EViews专版
【求助】谁会时间序列的长记忆性检验？
5 个回复 - 4157 次查看 【求助】谁会时间序列的长记忆性检验？用eviews或者matlab怎么操作？2012-2-14 15:17 - hanjiaxixi - 计量经济学与统计软件
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有研究长记忆的朋友吗？（QQ群31303941）
3 个回复 - 2575 次查看 这里有研究长记忆的朋友没？我刚好就好接触到金融时间序列的长记忆分析，大家都用什么软件？是OX的ARFIMA软件包，还是自己编写程序？？欢迎大家一起来讨论讨论。。 欢迎志同道合的朋友加入，共同讨论问题。。。 ...2006-11-28 09:46 - sossos_001 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2575 次查看 这里有研究长记忆的朋友没？我刚好就好接触到金融时间序列的长记忆分析，大家都用什么软件？是OX的ARFIMA软件包，还是自己编写程序？？欢迎大家一起来讨论讨论。。 欢迎志同道合的朋友加入，共同讨论问题。。。 ...2006-11-28 09:46 - sossos_001 - 计量经济学与统计软件
长记忆GARCH模型的比较
0 个回复 - 1153 次查看 1、LM-GARCH与FIGARCH与HYGARCH三者有什么不同？ 2、HYGARCH比FIGARCH更优吗？ 3、HYEGARCH这个模型存在吗？ FIEGARCH模型是已有模型，可以查到相关文献，那么HYGARCH是不是不存在长记忆非对称的扩展？因为知网搜 ...2017-12-2 19:37 - 只有月亮经过 - EViews专版
0 个回复 - 1153 次查看 1、LM-GARCH与FIGARCH与HYGARCH三者有什么不同？ 2、HYGARCH比FIGARCH更优吗？ 3、HYEGARCH这个模型存在吗？ FIEGARCH模型是已有模型，可以查到相关文献，那么HYGARCH是不是不存在长记忆非对称的扩展？因为知网搜 ...2017-12-2 19:37 - 只有月亮经过 - EViews专版
[求助]得到修正R/S统计量后如何判断长记忆性
1 个回复 - 2990 次查看 冒昧请教各位一下, 获得修正R/S统计量之后怎样判断序列的长记忆性? 1.在一片论文里看到, 只要计算V=Q/sqrt(n), 然后 "在5%水平下的显著性, 可通过观察V统计量值是否位于区间(0.809, 1.862)之内确定." 2.在Lo1991 ...2013-4-20 18:03 - fenglx46801028 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2990 次查看 冒昧请教各位一下, 获得修正R/S统计量之后怎样判断序列的长记忆性? 1.在一片论文里看到, 只要计算V=Q/sqrt(n), 然后 "在5%水平下的显著性, 可通过观察V统计量值是否位于区间(0.809, 1.862)之内确定." 2.在Lo1991 ...2013-4-20 18:03 - fenglx46801028 - 计量经济学与统计软件
ARFIMA模型数据处理中如何滤除短记忆因素，突出长记忆性？
0 个回复 - 819 次查看 在做ARFIMA模型时，前面数据处理中，要用AR（p）模型滤除短记忆性因素，用相关图得到参数p后怎么样得到残差数列，因为后面的建模是针对这个具有分整性质的残差数列进行的？跪求大神解答，很急！！！2016-12-8 22:23 - 鱼鱼lOve - R语言论坛
0 个回复 - 819 次查看 在做ARFIMA模型时，前面数据处理中，要用AR（p）模型滤除短记忆性因素，用相关图得到参数p后怎么样得到残差数列，因为后面的建模是针对这个具有分整性质的残差数列进行的？跪求大神解答，很急！！！2016-12-8 22:23 - 鱼鱼lOve - R语言论坛
