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MIDAS各软件操作代码
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大家好呀,第一次发学习贴,大家支持一下嘻嘻。最近在找混频回归的方法和模型,按照我的理解总结一下。 先是从Eviews学起来了,也比较好上手。Eviews上回归过程是 ...
2021-6-22 10:48 - 瑾曦。 - 新手入门区
GARCH-MIDAS模型代码及实现案例
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一、模型简介
(一)模型应用该模型主要研究的问题是,不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频,例如月度经济政策不确定性,B多数为日频数据,例如股票收益,股票波动等。
(二)模型优势在匹 ...
2020-7-6 21:48 - 计量模型研究院 - 经管代码库
混频回国模型DCCMIDAS的matlab代码
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对混频模型DCCMIDAS和GARCHMIDAS的matlab
代码进行改造,以加入更多外生变量进行回归,原
代码(UCLA,Huang 2013)只有一个外生变量,有些实证分析涉及到多个外生变量,如果有问题可以讲解,计算逻辑和计量理论都可以 ...
2022-5-17 21:22 - 雄梁linghu - 经管代码库