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The geometric-VaR backtesting method
1 个回复 - 487 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 The geometric-VaR backtesting method【年份(必填)】 223 【全文链接或数据库名称(选填)】https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=3c00506ea10aa37678692 ...2021-6-19 19:55 - internet.hzx - 求助成功区
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【求】Kupiec.1995.VaR backtesting的那篇论文
5 个回复 - 5118 次查看 哪位大虾有这篇paper，可以分享一下吗？ 题目是techniques for verifying the accuracy of risk measurement models 不胜感激2010-1-5 23:09 - wangbixiong - Forum
5 个回复 - 5118 次查看 哪位大虾有这篇paper，可以分享一下吗？ 题目是techniques for verifying the accuracy of risk measurement models 不胜感激2010-1-5 23:09 - wangbixiong - Forum
求一个对var做backtest的问题
4 个回复 - 4939 次查看 我的程序是这个，因为每一组算的VaR都不同（不同mu，sigma）但是其中很多数据输出的backtest是相同的完全想不通 是不是程序有问题？ data=read.csv("v9.csv") library("GAS") print(data) alpha=0.05 Outsam ...2018-5-21 10:17 - orange_new - R语言论坛
4 个回复 - 4939 次查看 我的程序是这个，因为每一组算的VaR都不同（不同mu，sigma）但是其中很多数据输出的backtest是相同的完全想不通 是不是程序有问题？ data=read.csv("v9.csv") library("GAS") print(data) alpha=0.05 Outsam ...2018-5-21 10:17 - orange_new - R语言论坛
Backtesting VAR of Monte Carlo Simulation 急急急！！！
6 个回复 - 4163 次查看 各位好，本人现在在写毕业论文，是关于对通过monte carlo方法算出的VAR进行Backtest[/backcolor] 因为本人不会什么高端软件，只会EXCEl。 之前在S0的基础上对S1进行模拟，随机出来的S1值是在一个单元格里出现的，而 ...2013-9-18 04:21 - sushuiasushui - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 4163 次查看 各位好，本人现在在写毕业论文，是关于对通过monte carlo方法算出的VAR进行Backtest[/backcolor] 因为本人不会什么高端软件，只会EXCEl。 之前在S0的基础上对S1进行模拟，随机出来的S1值是在一个单元格里出现的，而 ...2013-9-18 04:21 - sushuiasushui - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
VAR backtesting!1000论坛币求助！
1 个回复 - 3414 次查看 各位高手，我遇到以下一个问题，看哪位可以帮忙解决？ 我有四支股票组合的收益率数据，时间长度为2500，我原打算做一个区间长度为500的backtesting. 对于单个股票，我首先 ...2009-4-6 13:39 - fslhs - 金融学（理论版）
1 个回复 - 3414 次查看 各位高手，我遇到以下一个问题，看哪位可以帮忙解决？ 我有四支股票组合的收益率数据，时间长度为2500，我原打算做一个区间长度为500的backtesting. 对于单个股票，我首先 ...2009-4-6 13:39 - fslhs - 金融学（理论版）
