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结果:找到“IMA market risk”相关内容7个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“
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Portfolio value-at-
risk
estimation in energy futures
market
s with time-varying c
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【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Portfolio value-at-
risk
estimation in energy futures
market
s with time-varying copula-GARCH model【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://link.spri ...
2019-5-8 19:14 -
internet.hzx
-
求助成功区
estimating oil
risk
factors using information from equity and derivatives
market
2 个回复 - 799 次查看
【作者(必填)】 Chiang Sagi 【文题(必填)】 estimating oil
risk
factors using information from equity and derivatives
market
s 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】 Journal of Fina ...
2017-4-18 18:13 -
freiburgskirt
-
求助成功区
The Composition of Market Proxy in REITs Risk Premium Estimation
3 个回复 - 1043 次查看
【作者(必填)】 【文题(必填)】The Composition of Market Proxy in REITs Risk Premium Estimation 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://ares.metapress.com/content/9771242270n5560n/
2015-4-18 23:07 -
不再后悔
-
求助成功区
Empirical analysis of ARMA-GARCH models in
market
risk
estimation on high-freque
5 个回复 - 1085 次查看
【作者(必填)】Alexander Beck1 / Young Shin Aaron Kim2 / Svetlozar Rachev3 / Michael Feindt4 / Frank Fabozzi5 【文题(必填)】Empirical analysis of ARMA-GARCH models in
market
risk
estimation on high- ...
2016-12-18 15:18 -
runman
-
求助成功区
Portfolio Value-At-Risk Estimation In Energy Futures Markets With Time-Varying
5 个回复 - 1043 次查看
【作者(必填)】Xun Fa Lu, Kin Keung Lai, Liang Liang 【文题(必填)】Portfolio Value-At-Risk Estimation In Energy Futures Markets With Time-Varying Copula-GARCH Model 【年份(必填)】2014 【全文链 ...
2015-1-30 11:40 -
lipj
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求助成功区
市场风险内部模型法(Market Risk
IMA
)的应用实践
3 个回复 - 3194 次查看
来自某大行关于市场风险内部模型法应用的实践心得,比较合适从宏观层面了解银行在这方面的大体会。适合售前人员或者资深顾问阅读,不合适具体操作层面的顾问学习。
2014-8-11 17:30 -
world3000
-
金融学(理论版)
求文章:Estimating
market
risk
with neural networks
2 个回复 - 816 次查看
Jürgen Franke and Mabouba Diagne (2006). Estimating
market
risk
with neural networks ...
2012-8-1 13:31 -
麦克法登
-
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