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Portfolio value-at-risk estimation in energy futures markets with time-varying c
2 个回复 - 402 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Portfolio value-at-risk estimation in energy futures markets with time-varying copula-GARCH model【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://link.spri ...2019-5-8 19:14 - internet.hzx - 求助成功区
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estimating oil risk factors using information from equity and derivatives market
2 个回复 - 795 次查看 【作者(必填)】 Chiang Sagi 【文题(必填)】 estimating oil risk factors using information from equity and derivatives markets 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】 Journal of Fina ...2017-4-18 18:13 - freiburgskirt - 求助成功区
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The Composition of Market Proxy in REITs Risk Premium Estimation
3 个回复 - 1034 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】The Composition of Market Proxy in REITs Risk Premium Estimation 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://ares.metapress.com/content/9771242270n5560n/2015-4-18 23:07 - 不再后悔 - 求助成功区
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Empirical analysis of ARMA-GARCH models in market risk estimation on high-freque
5 个回复 - 1080 次查看 【作者(必填)】Alexander Beck1 / Young Shin Aaron Kim2 / Svetlozar Rachev3 / Michael Feindt4 / Frank Fabozzi5 【文题(必填)】Empirical analysis of ARMA-GARCH models in market risk estimation on high- ...2016-12-18 15:18 - runman - 求助成功区
5 个回复 - 1080 次查看 【作者(必填)】Alexander Beck1 / Young Shin Aaron Kim2 / Svetlozar Rachev3 / Michael Feindt4 / Frank Fabozzi5 【文题(必填)】Empirical analysis of ARMA-GARCH models in market risk estimation on high- ...2016-12-18 15:18 - runman - 求助成功区
Portfolio Value-At-Risk Estimation In Energy Futures Markets With Time-Varying
5 个回复 - 1036 次查看 【作者(必填)】Xun Fa Lu, Kin Keung Lai, Liang Liang 【文题(必填)】Portfolio Value-At-Risk Estimation In Energy Futures Markets With Time-Varying Copula-GARCH Model 【年份(必填)】2014 【全文链 ...2015-1-30 11:40 - lipj - 求助成功区
5 个回复 - 1036 次查看 【作者(必填)】Xun Fa Lu, Kin Keung Lai, Liang Liang 【文题(必填)】Portfolio Value-At-Risk Estimation In Energy Futures Markets With Time-Varying Copula-GARCH Model 【年份(必填)】2014 【全文链 ...2015-1-30 11:40 - lipj - 求助成功区
市场风险内部模型法（Market Risk IMA）的应用实践
3 个回复 - 3189 次查看 来自某大行关于市场风险内部模型法应用的实践心得，比较合适从宏观层面了解银行在这方面的大体会。适合售前人员或者资深顾问阅读，不合适具体操作层面的顾问学习。2014-8-11 17:30 - world3000 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 3189 次查看 来自某大行关于市场风险内部模型法应用的实践心得，比较合适从宏观层面了解银行在这方面的大体会。适合售前人员或者资深顾问阅读，不合适具体操作层面的顾问学习。2014-8-11 17:30 - world3000 - 金融学（理论版）
求文章：Estimating market risk with neural networks
2 个回复 - 812 次查看 Jürgen Franke and Mabouba Diagne (2006). Estimating market risk with neural networks ...2012-8-1 13:31 - 麦克法登 - 求助成功区
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