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【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等） 图片附件6 个回复 - 1003 次查看 系统性风险计算代码 代码跑出结果2023-6-17 09:43 - nn462060 - 现金交易版
DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册28 个回复 - 13036 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...2021-4-7 00:15 - 陈奇的家 - 现金交易版
【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等）32 个回复 - 7361 次查看 系统性风险计算代码 代码跑出结果2022-1-1 20:24 - nn462060 - 现金交易版
人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析4 个回复 - 2120 次查看 人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析：经典案例实证分析解读 人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析：经典案例实证分析解读 人民币国际化波动溢出 ...2020-9-26 13:51 - Tiger-like - 现金交易版
VAR-DCC-MGARCH
0 个回复 - 923 次查看 The Dynamic Relationship between Onshore and Offshore Market Exchange Rate in the Process of RMB Internationalization——An Empirical Analysis Based on VAR-DCC-MGARCH-BEKK Model2022-8-4 11:43 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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投资者风险态度、资产价格与汇率预期的动态关系研究——基于DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模
1 个回复 - 652 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 投资者风险态度、资产价格与汇率预期的动态关系研究——基于DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模型【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/ ...2022-4-19 21:36 - internet.hzx - 求助成功区
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投资者风险态度、资产价格与汇率预期的动态关系研究——基于DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模
15 个回复 - 1934 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 投资者风险态度、资产价格与汇率预期的动态关系研究——基于DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模型【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail ...2022-3-30 11:37 - internet.hzx - 求助成功区
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货币政策和股票市场的波动溢出效应研究——基于DCC-MGARCH-VAR模型的经验证据
5 个回复 - 3374 次查看 货币政策和股票市场的波动溢出效应研究——基于DCC-MGARCH-VAR模型的经验证据2010-10-1 09:23 - xiyufeihong - 金融学（理论版）
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DCC-GARCH下计算VaR与CVaR, 蒙特卡罗模拟
2 个回复 - 963 次查看 请问，有人可以做dcc-garch下，计算VaR与CVaR，并且得到min CVaR下的资产权重吗?用蒙特卡罗方法去模拟收益率然后计算。我有三个资产。会的大神请联系我啊，重谢。2020-5-7 11:49 - xiaoliw - 新手入门区
2 个回复 - 963 次查看 请问，有人可以做dcc-garch下，计算VaR与CVaR，并且得到min CVaR下的资产权重吗?用蒙特卡罗方法去模拟收益率然后计算。我有三个资产。会的大神请联系我啊，重谢。2020-5-7 11:49 - xiaoliw - 新手入门区
求助！WINRATS做VAR-BEKK-GARCH与VAR-DCC-GARCH其中给出的VAR结果不同，求问原因！
8 个回复 - 3544 次查看 我用WINRATS对多组期货现货数据同时做了VAR-DCC-GARCH与VAR-BEKK-GARCH模型，一样的数据与计算方法情况下，两个模型给出的VAR系数完全不同，因为害怕后续答辩被问到，想请教一下论坛大神这是什么原因，该如何解释？这 ...2021-7-29 10:16 - 2780646645 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 3544 次查看 我用WINRATS对多组期货现货数据同时做了VAR-DCC-GARCH与VAR-BEKK-GARCH模型，一样的数据与计算方法情况下，两个模型给出的VAR系数完全不同，因为害怕后续答辩被问到，想请教一下论坛大神这是什么原因，该如何解释？这 ...2021-7-29 10:16 - 2780646645 - 计量经济学与统计软件
急求eviews用 DCC-GARCH算Covar的代码
13 个回复 - 2870 次查看 急求eviews用 DCC-GARCH算Covar的代码 急急急2020-1-28 17:49 - 王家继承人 - 灌水吧
13 个回复 - 2870 次查看 急求eviews用 DCC-GARCH算Covar的代码 急急急2020-1-28 17:49 - 王家继承人 - 灌水吧
Copula-DCC-GARCH（VAR=FALSE）模型
9 个回复 - 5188 次查看 刚刚才测试了下普通Copula-DCC-GARCH模型，完全没有问题，不过就不晓得为啥更换了数据后，再依样画葫芦就出现row number的问题了。 问题原文：rmgarch : Multivariate Copula-DCC-GARCH (VAR=FALSE) Model[/b ...2018-9-20 02:39 - ryoeng - R语言论坛
9 个回复 - 5188 次查看 刚刚才测试了下普通Copula-DCC-GARCH模型，完全没有问题，不过就不晓得为啥更换了数据后，再依样画葫芦就出现row number的问题了。 问题原文：rmgarch : Multivariate Copula-DCC-GARCH (VAR=FALSE) Model[/b ...2018-9-20 02:39 - ryoeng - R语言论坛
分位数CoVAR+DCC_TGARCH_CoVAR(代码+图形）
2 个回复 - 1506 次查看 最近研究这个系统性风险很火，CoVAR最早是用分位数进行计算的，所以称它为条件VaR。而后它扩展到copula族模型，通过链接函数来计算条件var。通过DCC-garch中的动态相关系数，扩展到时变的covar。感觉有点意思，金融建 ...2021-8-5 17:48 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1506 次查看 最近研究这个系统性风险很火，CoVAR最早是用分位数进行计算的，所以称它为条件VaR。而后它扩展到copula族模型，通过链接函数来计算条件var。通过DCC-garch中的动态相关系数，扩展到时变的covar。感觉有点意思，金融建 ...2021-8-5 17:48 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Forecasting the covariance matrix with the DCC GARCH model
1 个回复 - 3062 次查看 How to forecast the covariance matrix with the DCC GARCH model using software package？Many thanks！2009-3-19 14:08 - dieme - 金融学（理论版）
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DCC-MVGARCH模型和TVP-SV—VAR区别
1 个回复 - 1305 次查看 DCC-MVGARCH模型和TVP-SV—VAR区别，想解决化石能源和碳配额价格动态关系。这两个模型都能用吗？2019-6-17 16:54 - jay陶 - 爱问频道
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二元SVAR-GARCH-BEKK和DCC-GARCH matlab编程
1 个回复 - 1920 次查看 急求，急求! 重酬! 谁会在matlab里运行SVAR-GARCH-BEKK和DCC-MGARCH。如果可以提供帮助，必重谢！本人邮箱397192158@qq.com.2016-3-28 09:49 - 学术狂 - MATLAB等数学软件专版
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求助，VAR-DCC-GARCH
1 个回复 - 3216 次查看 我用rat软件做的VAR-DCC-GARCH，有两种不同形式的结果，但我不明白他们的区别，请教大家！ GARCH(P=1,Q=1,model=varbefore,mv=DCC,hmatrices=hd,rvectors=rd,dist=t) Variable Coeff ...2012-6-28 08:56 - 璇梓0709 - MATLAB等数学软件专版
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请教VAR-DCC—MVGARCH
2 个回复 - 2422 次查看 请教各位高人用winrats做VAR-DCC-MVGARCH。用VAR做均值方程，想得到这样的结果我在网上看到一些相关的程序为什么DCC的参数估计结果形如下面这样，我不知道该怎么做，求指点! ...2012-4-20 11:36 - 璇梓0709 - MATLAB等数学软件专版
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[讨论]DCC-GARCH求VaR
1 个回复 - 2274 次查看 DCC-GARCH模型中的Ht和Qt分别是什么？用哪个求VaR，如何求？3x~2009-4-17 21:45 - dieme - 经济金融数学专区
1 个回复 - 2274 次查看 DCC-GARCH模型中的Ht和Qt分别是什么？用哪个求VaR，如何求？3x~2009-4-17 21:45 - dieme - 经济金融数学专区
dcc-garch求VaR
0 个回复 - 2955 次查看 <p>DCC-GARCH模型中的Ht和Qt分别是什么？用哪个求VaR，如何求？3x~</p>2009-4-17 21:48 - dieme - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 2955 次查看 <p>DCC-GARCH模型中的Ht和Qt分别是什么？用哪个求VaR，如何求？3x~</p>2009-4-17 21:48 - dieme - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
dcc-garch 求VaR
0 个回复 - 1904 次查看 DCC-GARCH模型中的Ht和Qt分别是什么？用哪个求VaR，如何求？3x~2009-4-17 21:47 - dieme - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1904 次查看 DCC-GARCH模型中的Ht和Qt分别是什么？用哪个求VaR，如何求？3x~2009-4-17 21:47 - dieme - 金融学（理论版）
