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【2022 最新】2000-2022企业风险承担 企业盈利波动性+股票回报率的波动性56 个回复 - 2071 次查看 企业风险承担2000-2022企业盈利波动性股票回报率的波动性 [hr] 1.数据说明： 企业风险承担的衡量指标主要有企业盈利的波动性、股票回报率的波动性、观测时段内企业资产收益率的极差、研发投入占总资产的比 ...2023-5-12 21:58 - a1010967149 - 现金交易版
股票成交量和波动性
4 个回复 - 1458 次查看 详细论证了成交量与价格波动的关系。成交的发生本身就说明参与成交的多空双方必然不认可现在的股价。如果还不理解的话，我们可以尝试换另一个场景——例如一个富豪同时持有中国的房产与美国的股票，如果这位富豪认为 ...2023-3-18 18:01 - as252586425 - python论坛
4 个回复 - 1458 次查看 详细论证了成交量与价格波动的关系。成交的发生本身就说明参与成交的多空双方必然不认可现在的股价。如果还不理解的话，我们可以尝试换另一个场景——例如一个富豪同时持有中国的房产与美国的股票，如果这位富豪认为 ...2023-3-18 18:01 - as252586425 - python论坛
投资者情绪与股票价格的过度波动性
3 个回复 - 719 次查看 【作者(必填)】胡昌生,王峰 【文题(必填)】投资者情绪与股票价格的过度波动性 【年份(必填)】珞珈管理评论,2008(01):64-74. 【全文链接或数据库名称(选填)】投资者情绪与股票价格的过度波动性 - 中国知网 ( ...2022-2-19 20:23 - qrj69 - 求助成功区
3 个回复 - 719 次查看 【作者(必填)】胡昌生,王峰 【文题(必填)】投资者情绪与股票价格的过度波动性 【年份(必填)】珞珈管理评论,2008(01):64-74. 【全文链接或数据库名称(选填)】投资者情绪与股票价格的过度波动性 - 中国知网 ( ...2022-2-19 20:23 - qrj69 - 求助成功区
海外文献速览系列之十六：高频数据下基于文本挖掘和深度学习的股票波动性预测-2022030
1 个回复 - 594 次查看 海外文献速览系列之十六：高频数据下基于文本挖掘和深度学习的股票波动性预测-20220309-东兴证券-22页2022-3-17 15:50 - kevin1566 - 行业分析报告
1 个回复 - 594 次查看 海外文献速览系列之十六：高频数据下基于文本挖掘和深度学习的股票波动性预测-20220309-东兴证券-22页2022-3-17 15:50 - kevin1566 - 行业分析报告
麦肯锡咨询：长期和短期的股票市场波动性（1币英文版）
12 个回复 - 1621 次查看 **** 本内容被作者隐藏 **** 题目：The long and the short of stock-market volatility 发布时间：2016年5月 发布单位：麦肯锡咨询 资讯分类：金融市场 衡量短期波动率可能大相径庭，但长期市场却出奇稳定 ...2016-5-6 14:05 - 笙箫作别 - 行业分析报告
12 个回复 - 1621 次查看 **** 本内容被作者隐藏 **** 题目：The long and the short of stock-market volatility 发布时间：2016年5月 发布单位：麦肯锡咨询 资讯分类：金融市场 衡量短期波动率可能大相径庭，但长期市场却出奇稳定 ...2016-5-6 14:05 - 笙箫作别 - 行业分析报告
限售股份交易制度与公司股票价格波动性研究
1 个回复 - 1203 次查看 限售股份交易制度与公司股票价格波动性研究2010-11-25 20:02 - jwp2005 - 真实世界经济学(含财经时事)
1 个回复 - 1203 次查看 限售股份交易制度与公司股票价格波动性研究2010-11-25 20:02 - jwp2005 - 真实世界经济学(含财经时事)
股票市场波动性聚类的度量
0 个回复 - 188 次查看 摘要翻译： 提出了一种量化复杂时间序列中聚类行为的新方法，并将其应用于金融市场的高频数据。我们发现，无论使用何种数据集，所有数据都表现出波动性聚类特性，而使用GARCH模型过滤了波动性聚类效应的数据显著降低 ...2022-3-4 14:42 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 188 次查看 摘要翻译： 提出了一种量化复杂时间序列中聚类行为的新方法，并将其应用于金融市场的高频数据。我们发现，无论使用何种数据集，所有数据都表现出波动性聚类特性，而使用GARCH模型过滤了波动性聚类效应的数据显著降低 ...2022-3-4 14:42 - 何人来此 - Forum
股票回报率波动性stata命令
0 个回复 - 3186 次查看 大家知道衡量企业风险承担的股票回报率波动性计算的stata命令么？谢谢大家2018-8-3 14:56 - 小小木123 - Stata专版
0 个回复 - 3186 次查看 大家知道衡量企业风险承担的股票回报率波动性计算的stata命令么？谢谢大家2018-8-3 14:56 - 小小木123 - Stata专版
股票收益率波动性研究
1 个回复 - 1200 次查看 请大神帮忙一下，在用沪深300指数进行收益率波动性研究时，做收益率时间序列图时，需要对数据进行处理吗？2017-9-9 15:15 - 小蚂蚁c - 爱问频道
1 个回复 - 1200 次查看 请大神帮忙一下，在用沪深300指数进行收益率波动性研究时，做收益率时间序列图时，需要对数据进行处理吗？2017-9-9 15:15 - 小蚂蚁c - 爱问频道
eviews7.2中如何计算股票指数收益率波动性
1 个回复 - 2770 次查看 数据已经全部导入了，想用r=lnpt-lnpt-1公式计算，到这个界面不知道怎么弄，也不知道变量去哪定义，求大神们帮助2017-4-24 18:14 - kcsjx111 - EViews专版
1 个回复 - 2770 次查看 数据已经全部导入了，想用r=lnpt-lnpt-1公式计算，到这个界面不知道怎么弄，也不知道变量去哪定义，求大神们帮助2017-4-24 18:14 - kcsjx111 - EViews专版
用EGARCH(1，1)模型估计股票收益波动性时无法收敛~
1 个回复 - 3050 次查看 我想利用F-F3模型和EGARCH（1）方法估计若干公司的股票收益波动性，代码如下： by stkcd, sort : arch r rmrf smb hml, ar(1) earch(1) egarch(1) 在运行前已经tsset，并通过tsfill等命令运用线性插值原理补充 ...2015-3-20 16:05 - 祘、 - Stata专版
1 个回复 - 3050 次查看 我想利用F-F3模型和EGARCH（1）方法估计若干公司的股票收益波动性，代码如下： by stkcd, sort : arch r rmrf smb hml, ar(1) earch(1) egarch(1) 在运行前已经tsset，并通过tsfill等命令运用线性插值原理补充 ...2015-3-20 16:05 - 祘、 - Stata专版
股票的 周期性 不等于 波动性 如何理解？
2 个回复 - 5283 次查看 公司金融里的，如图 贝塔的确定第一条“收入的周期性”划红线的部分。 不理解的点有2： 第一：“周期性强的股票有较高的贝塔值”。我理解的是既然股票与市场同趋势波动—股票收益率与市场收益率应该同趋势 ...2015-8-30 10:28 - 胃与心心 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 5283 次查看 公司金融里的，如图 贝塔的确定第一条“收入的周期性”划红线的部分。 不理解的点有2： 第一：“周期性强的股票有较高的贝塔值”。我理解的是既然股票与市场同趋势波动—股票收益率与市场收益率应该同趋势 ...2015-8-30 10:28 - 胃与心心 - 金融学（理论版）
股票期权将增加市场波动性
0 个回复 - 586 次查看 股票期权将增加市场波动性 上证50ETF期权2月9日将推出，我们认为有三个方面的影响： 第一，将提高上证50对应的大盘蓝筹股活跃度，短期可能利好目前上证50中成交活跃度较低的个股。如果按照最近1个月的平均换 ...2015-1-18 13:57 - yuwenjun720731 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 586 次查看 股票期权将增加市场波动性 上证50ETF期权2月9日将推出，我们认为有三个方面的影响： 第一，将提高上证50对应的大盘蓝筹股活跃度，短期可能利好目前上证50中成交活跃度较低的个股。如果按照最近1个月的平均换 ...2015-1-18 13:57 - yuwenjun720731 - 投资人（实务版）
高风险高回报，抄底只要踏准点就必然是暴利，创业板股票波动性强，下行波段寻上行潜力
1 个回复 - 789 次查看 高风险高回报，抄底只要踏准点就必然是暴利，创业板股票波动性强，下行波段寻上行潜力2014-5-10 10:54 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 789 次查看 高风险高回报，抄底只要踏准点就必然是暴利，创业板股票波动性强，下行波段寻上行潜力2014-5-10 10:54 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
股票市场波动性研究
3 个回复 - 2690 次查看 各位亲们，来说一说，为了研究股票市场波动性，原始数据是只用上证综指还是只用深证成指或者是二者都用，关键是看那个效果好，请各位有经验的过来人指点一下。说得清楚一些。。。谢谢，再拜谢！2013-1-17 16:53 - 804967363 - 投资人（实务版）
3 个回复 - 2690 次查看 各位亲们，来说一说，为了研究股票市场波动性，原始数据是只用上证综指还是只用深证成指或者是二者都用，关键是看那个效果好，请各位有经验的过来人指点一下。说得清楚一些。。。谢谢，再拜谢！2013-1-17 16:53 - 804967363 - 投资人（实务版）
股票的波动性和收益性分析
8 个回复 - 2518 次查看 准备分析一支股票的近期收益性和波动性，用25天（一个月的交易数据）的标准移动方差和25天的移动平均收益，这样能说明问题吗？还有25天的样本长度是否合适？如果投资期是一个月，是否用一个月的窗口长度?2009-7-17 14:45 - pingadmire - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 2518 次查看 准备分析一支股票的近期收益性和波动性，用25天（一个月的交易数据）的标准移动方差和25天的移动平均收益，这样能说明问题吗？还有25天的样本长度是否合适？如果投资期是一个月，是否用一个月的窗口长度?2009-7-17 14:45 - pingadmire - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
[求助]度量股票市场的波动性都有哪些常见方法
10 个回复 - 5261 次查看 度量股票市场的波动性都有哪些常见方法啊? 偶对证券方面的知识比较小白...2007-5-28 13:03 - 阿菁 - 金融学（理论版）
10 个回复 - 5261 次查看 度量股票市场的波动性都有哪些常见方法啊? 偶对证券方面的知识比较小白...2007-5-28 13:03 - 阿菁 - 金融学（理论版）
