garch 股票-经管之家(原经济论坛)-经济、管理、金融、统计在线教育和咨询网站

结果：找到“garch 股票”相关内容54个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”

基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码
10 个回复 - 6834 次查看基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 [/backcolor] LSTM; GARCH; 股票波动率; Python[/backcolor] 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报 ...2021-6-26 11:38 - 瑾曦。 - python论坛

历史模拟法、指数移动加权平均法、GARCH模型族方法滚动预测股票在险价值VaR(R语言）
1 个回复 - 773 次查看基于历史模拟法（HS)、指数移动加权平均法（EWMA)、GARCH方法滚动计算VaR：代码跑出结果：注：压缩包里含：R代码（从数据处理到最终回测）、数据（可自行替换）2022-9-22 10:08 - wangyan12272397 - 现金交易版

garch股票指数
0 个回复 - 462 次查看 MATLAB中基于GARCH模型对股票指数的拟合与预测——以恒生指数为例基于GARCH模型的股票指数收益率波动性分析2022-7-27 11:45 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学

基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角
1 个回复 - 570 次查看【作者(必填)】 323 【文题(必填)】基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail ...2022-6-15 23:23 - internet.hzx - 求助成功区

我国股票与债券、黄金间的资产组合功能研究——基于DCC-MVGARCH模型的动态相关性分析
1 个回复 - 806 次查看【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】我国股票与债券、黄金间的资产组合功能研究——基于DCC-MVGARCH模型的动态相关性分析【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detai ...2021-6-13 18:03 - internet.hzx - 文献求助专区

股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
6 个回复 - 1374 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/det ...2020-1-23 17:35 - internet.hzx - 求助成功区

求教最新研究股票价格波动的GARCH-MIDAS Approach
17 个回复 - 9884 次查看近期看到几篇外文文献，运用GARCH-MIDAS Approach研究债券市场波动及预测的方法，MIDAS ，是混频抽样数据的意思，据说能处理高频、低频数据，比如说年度数据、季度数据、月度数据、日度数据，不需要将相关数 ...2015-7-14 21:08 - pqs2713wjy - MATLAB等数学软件专版

股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
2 个回复 - 1413 次查看【作者(必填)】周爱民，韩菲【文题(必填)】股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/ ...2018-7-16 01:39 - internet.hzx - 求助成功区

股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 933 次查看【作者(必填)】周爱民韩菲【文题(必填)】股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://kns.cnki.net/KCMS/d ...2018-10-4 08:58 - internet.hzx - 求助成功区

股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 601 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:02 - internet.hzx - 求助成功区

eviews中如何用garch（1，1）计算股票波动率
18 个回复 - 26338 次查看求助， views中如何用garch（1，1）计算股票波动率在得到股票日对数收益率后，如何操作并计算波动率，请学友帮助！2005-6-13 11:35 - hustzhsh - EViews专版

得到garch模型方差序列之后怎么求股票价格年波动率啊
5 个回复 - 1689 次查看想问一下得到garch模型方差序列之后怎么求股票价格波动率啊，跪求2022-7-30 17:35 - 小盒子YY咿呀咿呀哟 - 计量经济学与统计软件

请问要怎么完成批量股票的garch模型估计呢？
3 个回复 - 1313 次查看我的数据是两个版的面板数据，需要进行garch估计提取波动率，但是不知道如何批量进行？要是不能批量进行，可以将所有股票的年度数据，比如2020年的，按照股票代码顺序排列，作为时间序列数据，进行garch回归，提取出 ...2022-3-14 17:56 - 哇咔咔Yoho - 计量经济学与统计软件

用R语言做股票收益率的GARCH（1,1）模型
4 个回复 - 8747 次查看代码：garch.x1 1. Consider formula(paste(x, collapse = " ")) instead. 请问一下各位大神，这个报错是什么意思呀，我应该怎么解决呢？谢谢谢谢了！！！2020-5-13 21:47 - 宁柠凝 - R语言论坛

如何在eviews中用garch（1，1）计算股票波动率
16 个回复 - 41279 次查看 eviews中用garch（1，1）计算股票波动率数据导入后1. QUCIK--ESTIMATE EQUATION 输入log(p) log(p(-1))，Method选项中选ARCH，其余不动（默认garch（1，1）），点OK2.得下图 3.可以通过Make GARCH Variance Ser ...2007-3-15 11:25 - wsdbr - EViews专版

已知股票个股月收益率，如何利用GARCH模型计算月收益率？
4 个回复 - 3718 次查看我现在已知2000年-2014年的个股月收益率数据，需要用GARCH（1,1）模型求个股月波动率，如图所示：求大神指导，用stata如何操作，步骤是什么？2016-3-2 14:56 - 许愿0223 - Stata专版

基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码
3 个回复 - 2151 次查看基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 LSTM; GARCH; 股票波动率; Python 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报告是基于哈工大硕士论文田晓丹 ...2021-6-26 11:25 - 瑾曦。 - python论坛

请帮忙推荐书籍或其他帖子中的例子：时间序列（股票收益率）建ARMA-GARCH模型步骤
1 个回复 - 1583 次查看请各位帮忙推荐一下包含这种例子的书籍或教材讲义，先谢一个用谷歌搜“股票收益率 ARMA-GARCH 预测”第一个结果是如下链接：18 GARCH模型| 金融时间序列分析讲义 http://www.math.pku.ed ...2020-7-12 22:51 - jimy1 - Stata专版

R语言某股票acf，pacf图做完后，如何过渡到garch模型分析
4 个回复 - 1989 次查看怎么判断pacf是否较好，garch模型要做几阶是通过pacf图判断吗2020-10-26 22:37 - 学以致用 - R语言论坛

EGARCH模型证股票收益率的杠杆效应
1 个回复 - 1980 次查看我用EGARCH模型证股票收益率的杠杆效应，得到结果，有些系数不显著，但杠杆系数那项是显著的如图，C(3)不显著，是什么意思啊，对测杠杆效应会有影响吗2020-1-17 17:29 - 坚强2020 - EViews专版

用garch（1,1）模型去求46支股票的价格波动率
2 个回复 - 8768 次查看将这46支股票的日收益率数据（时间序列数据）命名为了x1-x46,然后想用garch模型拟合求日股价波动率单个的用 arch x1，arch（1）garch（1） predict sigma2，variance 没有问题，可以求出来但是一旦用循环的时 ...2018-11-24 20:58 - xiongyujia - Stata专版

求助，两支股票指数的copula-garch分析，希望程序帮助
2 个回复 - 1964 次查看学生妹子一枚，正在做关于股票指数回报率之间的动态相关关系，利用copula-garch模型，代码不会实现，求大神帮忙走程序，论坛大神多，希望大神帮忙！小女不胜感激，必有重酬！2015-4-20 09:34 - 指间绕 - 计量经济学与统计软件

急，做股票指数的copula-garch分析，有偿编程，望大神帮忙
4 个回复 - 2456 次查看学生妹子一枚，最近做论文，分析四只股票两两之间的相关关系，想利用copula-garch，无奈，代码不会实现希望大神帮忙，必有重酬！急！！！！！2015-4-20 09:40 - 指间绕 - MATLAB等数学软件专版

R语言 GARCH模型预测股票波动率
0 个回复 - 2084 次查看我在预测股票波动率的时候，利用garch模型，fgarch 和rugarch的包都用了，但是只做到了拟合模型的这一步，想问一下模型拟合出来之后如何将之后要预测的波动率预测出来呢，感觉r包里的预测函数predict不太能用的样子。 ...2018-2-24 12:58 - 染简苒Ellian - R语言论坛

R软件用GARCH(1,1)模型如何预测股票日收益率？怎么建立均值方程？
5 个回复 - 11678 次查看想问一下，我用R拟合出GARCH(1,1)模型，再用rugarch包来做预测，但是出来的时间序列预测值还是全为0，方差的预测倒是正常的，不知道是什么原因？我的老师回答是股票日收益率的预测全是0是正确的，因为我的条件均值就 ...2017-3-28 19:22 - 梦灵儿ml - R语言论坛

基于DCC多元GARCH模型的股票收益和交易量相关性分析
1 个回复 - 1031 次查看【作者(必填)】刘国光张兵【文题(必填)】基于DCC多元GARCH模型的股票收益和交易量相关性分析【年份(必填)】 2 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&d ...2017-3-19 17:03 - internet.hzx - 求助成功区

用EGARCH模型来分析股票交易量对股票收益率
2 个回复 - 1997 次查看用EGARCH模型来分析股票交易量对股票收益率的影响，我用的是个股周收盘价，计算期间发现有几周缺失数据，对模型结果可有影响？该怎么处理此影响？模型的滞后阶数怎么确定？考虑交易量因素，用该模型怎么操作？2017-3-10 11:50 - huazhibankai123 - EViews专版

怎么用garch模型分析股票价格指数
3 个回复 - 1361 次查看怎么用eviews做garch模型，完整版从数据导入到出结果。2017-1-26 09:49 - tcyj123 - 计量经济学与统计软件

股票质押贷款质押率测算——基于EGARCH模型的VaR方法
1 个回复 - 1058 次查看【作者(必填)】 [/backcolor]董珊珊[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】股票质押贷款质押率测算——基于EGARCH模型的VaR方法【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-8-20 23:39 - hnzb - 求助成功区

Eviews软件对股票收盘价做GARCH建模
7 个回复 - 2543 次查看最近在做毕设，请问大家，在用EVIEWS软件进行GARCH建模时，出现“ARCH Estimation requirs a continurous sample”应该怎么解决？数据是2010年到2015年的股票每日收盘价，每周5天的，出现这个问题是因为日期不是连续 ...2016-4-8 15:02 - meme2323 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品

汇率贬值对股票市场的冲击--双变量GARCH模型方文硕
0 个回复 - 1002 次查看如题，求助这篇文章的下载，是2001年的，谢谢！2016-4-16 19:39 - wbqaboa - 悬赏大厅

用EGARCH(1，1)模型估计股票收益波动性时无法收敛~
1 个回复 - 3050 次查看我想利用F-F3模型和EGARCH（1）方法估计若干公司的股票收益波动性，代码如下： by stkcd, sort : arch r rmrf smb hml, ar(1) earch(1) egarch(1) 在运行前已经tsset，并通过tsfill等命令运用线性插值原理补充 ...2015-3-20 16:05 - 祘、 - Stata专版

请各位大神帮忙，怎样对股票收益率建立GARCH（1，1)模型？
7 个回复 - 6409 次查看我现在已知2005.1.10至2007.5.25的沪深300的周收益率，想求得该收益率的条件方差，该怎样对其做GARCH（1,1）模型啊？2015-4-11 16:02 - yaoxiaoyi1989 - EViews专版

急，做股票指数的copula-garch分析，有偿编程，望大神帮忙
3 个回复 - 1756 次查看学生妹子一枚，最近做论文，分析四只股票两两之间的相关关系，想利用copula-garch，无奈，代码不会实现希望大神帮忙，必有重酬！急！！！！！2015-4-20 09:43 - 指间绕 - R语言论坛

如何用GARCH模型预测股票收益率
1 个回复 - 5622 次查看我很想知道在eviews中的操作过程，急需啊！2014-2-1 16:01 - Adelan. - EViews专版

求助，怎么样用eviews对garch（1,1）模型对股票波动率进行样本外估计？
1 个回复 - 2624 次查看求助，怎么样用eviews对garch（1,1）模型对股票波动率进行样本外估计？就是已经估算出系数了，用in-the-sample的系数做one-step-ahead的样本估计？（因为样本估计的系数在不停地变化，eviews算的只是固定的系数，怎 ...2013-8-10 22:23 - melody7963 - EViews专版

货币政策和股票市场的波动溢出效应研究——基于DCC-MGARCH-VAR模型的经验证据
5 个回复 - 3374 次查看货币政策和股票市场的波动溢出效应研究——基于DCC-MGARCH-VAR模型的经验证据2010-10-1 09:23 - xiyufeihong - 金融学（理论版）

多元GARCH模型在亚洲股票市场的应用
1 个回复 - 671 次查看多元GARCH模型在亚洲股票市场的应用宋晓军，硕士论文http://www.doc88.com/p-609272121239.html2014-3-19 11:30 - 耕耘使者 - 求助成功区

股票收益率GARCH模型问题。
3 个回复 - 2140 次查看在做上证股票收益率的时候，选取了收盘指数 p ，收益率 r=log(p) - log (p(-1)) 然后做AR(1)回归，为什么回归之后的系数跟模型都是不显著的？2013-12-25 22:42 - sky580 - EViews专版

用garch（1,1）来算股票波动率时，大家的均值方程是怎样设定的？
0 个回复 - 1498 次查看用garch（1,1）来算股票波动率时，大家的均值方程是怎样设定的？假设pt为股票价格，我先算出其收益率rt=ln（pt）-ln(pt-1）收益率是平稳的，然后再设均值方程和方差方程，方差方程是σ2=c+σ2t-1+μ2t-1 ，均值方程该 ...2013-6-14 19:16 - lijie01 - 爱问频道

用GARCH计算股票波动率
17 个回复 - 12883 次查看以前问过大家问题，可能表达不清楚，我知道如何估计GARCH模型，比如GARCH(1,1)，可是我们如果用GARCH(1,1)估计股票的波动率（标准差），那么这个标准差是什么变量呢？是OMEGA（GARCH模型常数项），beta（P项系数）, ...2006-5-11 23:09 - WUNENG - 计量经济学与统计软件

关于用CGARCH模型研究股票市场波动率的几个问题
1 个回复 - 3320 次查看最近在看陈灯塔老师的应用经济计量学高级讲义，并结合书中的例子研究中国股票市场的波动率，书的第六讲ARCH模型为我提供了很大的帮助。我估计出的CGARCH模型中，有两个问题一种弄不明白。一是在引入非对称项后，短期 ...2013-5-13 23:17 - wusi343922710 - EViews专版

如何用garch建模计算出股票的日波动率月波动率？
1 个回复 - 2592 次查看如何用garch建模计算出股票的日波动率月波动率？2011-3-17 21:10 - yaya6002003 - EViews专版

GARCH模型分析股票收益率，序列为非相关，请问如何做LS回归分析？如何设定变量和参数
1 个回复 - 1632 次查看本人初学者，用GARCH模型来分析和预测股票收益率，通过相关分析得到序列为非自相关的，请问如何做LS回归分析？如何设定变量和参数呢?2012-5-25 11:13 - qiuqiongzhu123 - EViews专版

求大侠帮忙下载博士毕业论文《累积和在GARCH和股票收益率中的应用》
0 个回复 - 1122 次查看由于资源有限，无法下载该篇所需论文。如果某位大侠有良好的资源，希望帮忙下载该篇论文，非常感谢！2011-10-16 22:41 - 冰凌世界 - 计量经济学与统计软件

如何利用GARCH模型来求股票价格日波动率？
2 个回复 - 3517 次查看能不能详细点？不太会~~谢谢高手~2011-8-9 16:46 - 水之云 - 悬赏大厅

[求助][讨论]GARCH求解股票历史波动率
6 个回复 - 6807 次查看用GARCH模型求解股票的历史波动率均值方程用 log（p）=a*log（p（-1））+u p是股价可以模拟的很好为什么用r=a*r（-n）+u不行其中收益率r=log（pt/p(t-1)） [此贴子已经被作者于2008-12-24 17:03:06编辑过]2008-12-24 16:58 - dieme - 金融学（理论版）

GARCH模型，股票价格预测
1 个回复 - 2650 次查看本人在作毕业设计，题目是基于时间序列GARCH模型预测股票价格，但现在对GARCH模型仍然不是很了解。希望各位大虾帮帮忙，提供一些资料啊，太感谢了。如果有类似论文可以参考就太好了。谢谢了（本人是浙财经学生， ...2010-12-23 18:32 - small_ma - EViews专版

DDMRS-GARCH模型及其在上海股票市场的实证研究
1 个回复 - 1369 次查看郭名媛、张世英，DDMRS-GARCH模型及其在上海股票市场的实证研究，系统工程学报，20052010-10-18 23:12 - yet06 - 求助成功区

求通过GARCH(1,1)计算股票收益年波动率的方法……
5 个回复 - 6227 次查看比如已知一只股票的日收益率，GARCH模型也建立起来了，但是模型建立起来怎么算出这只股票的年波动率呢？希望懂的朋友指点一下…………谢谢啦2009-12-19 17:41 - chenxinxiaolang - 爱问频道

【求助】股票指数GARCH建模
0 个回复 - 2298 次查看我在利用沪深300指数的日数据进行GARCH族函数建模时，发现我对日收益率数据的建模拟合度很低，大概只有0.1-0.2左右。发现拟合的图形不能很好的表现其异方差性。具体操作为，取收益率为：Rt=100*(Pt-Pt-1)。然后对收益 ...2009-8-2 17:04 - deadknight10 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品

课程推荐