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中国三因子、四因子、五因子数据1994-2023.34 个回复 - 889 次查看 中国版三因子模型能够很好的解释学术界在中国市场上发现出的绝大部分收益率截面异象，其相比 Fama-French 三因子模型区别在于，1）剔除市值最小的 30% 的股票降低了壳价值污染，2）选择EP 来构建价值因子。 数据格式 ...2023-3-7 11:07 - 刘七七不会吃醋 - 现金交易版
【更新】三因子、四因子、五因子数据大全1994-2022年12月（包含日、周、月、年度）8 个回复 - 1551 次查看 三因子、四因子、五因子数据大全 指标构建说明： [*]MB构建：t年6月使用流通市值进行排序，计算t年7到12月及t+1年1到6月份，小盘股组合和大盘股组合的（流通市值加权及等权重）收益率之差。 [*]HML构建：t年 ...2023-2-27 11:39 - Whatsappp - 现金交易版
【更新】三因子、四因子、五因子数据大全1994-2020年12月（包含日、周、月、年度）18 个回复 - 8144 次查看 三因子、四因子、五因子数据大全 指标构建说明： [*]MB构建：t年6月使用流通市值进行排序，计算t年7到12月及t+1年1到6月份，小盘股组合和大盘股组合的（流通市值加权及等权重）收益率之差。 [*]HML构建：t年 ...2021-1-16 14:22 - Whatsappp - 现金交易版
三因子模型数据、四因子模型数据、五因子模型数据2 个回复 - 1131 次查看 2022年最新更新，这些在Excel表里面都有，在说明书里面都有说明，保证所有人一看就能懂，一懂就会用，快速上手。 欢迎点击压缩包或网盘链接下载，全新整理为Excel格式，方便快捷，立即可用！2022-2-18 15:42 - mm520520 - 现金交易版
三因子、四因子、五因子数据大全1994-2022年3月4日（包含日度、周度、月度、年度）19 个回复 - 3992 次查看 三因子、四因子、五因子数据大全 指标构建说明： [*]MB构建：t年6月使用流通市值进行排序，计算t年7到12月及t+1年1到6月份，小盘股组合和大盘股组合的（流通市值加权及等权重）收益率之差。 [*]HML构建：t年 ...2020-3-15 21:52 - Whatsappp - 现金交易版
【更新】三因子、四因子、五因子数据大全1994-2020年9月（包含日、周、月、年度）3 个回复 - 1874 次查看 三因子、四因子、五因子数据大全 指标构建说明： [*]MB构建：t年6月使用流通市值进行排序，计算t年7到12月及t+1年1到6月份，小盘股组合和大盘股组合的（流通市值加权及等权重）收益率之差。 [*]HML构建：t年 ...2020-11-2 19:44 - Whatsappp - 现金交易版
三因子、四因子、五因子日度数据整理（1994-2018.7）24 个回复 - 15799 次查看 指标构建说明 SMB构建：t年6月使用流通市值进行排序，计算t年7到12月及t+1年1到6月份，小盘股组合和大盘股组合的（流通市值加权及等权重）收益率之差。 HML构建：t年6月使用t-1年12月份的账面市值比进行排序，计 ...2018-11-24 09:46 - momingqimiao7 - 现金交易版
