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多期DID加入时间固定效应之后就不显著了,求问各位大佬怎么解决?
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论文做的是举办运动会对GDP增长率的影响,代码是xtreg y d x,fe 结果显著,但是xtreg y d x i.year,fe非常不显著。我是跟着https://www.lianxh.cn/news/0a63a4fb8eb70.html这个分享来做的,为什么他不加时间
固定效应 ...
2022-4-20 19:28 - 侠猪猪猪猪侠 - Stata专版
多期DID双向固定效应回顾系数相反
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求助,本人按照参考文献筛选了数据,进行基准回归和平行趋势检验时,发现都是显著正相关,但是参考文献是负相关。同时,尝试了很多方法,发现不固定城市时,得到的结果是负相关,但是本身模型设定就是城市和时间双向 ...
2023-9-14 22:37 - 芽呀呀呀呀 - 计量经济学与统计软件
多期did年份固定效应
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求问大家,根据我的选题模型的回归系数应该是正的,但是只要加入年份
固定效应或年份虚拟变量之后,回归系数的符号就会显著为负。这是为什么呢?我的被解释变量是当年新增的病人的数量,感觉这不会受时间长短的影响, ...
2023-3-20 22:58 - duduweihei - Stata专版
多期DID模型加入时间固定效应后不显著
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求教各位大神,毕业论文做的是投资协定的政策效应,因此选用了多期DID模型,基础模型中加入个体
固定效应结果显著,但如果同时加入时间
固定效应则结果不显著。请问有什么解决方法吗。在这种情况下还适合选用DID模型进 ...
2022-2-18 00:24 - Joyiii - Stata专版