结果：找到“滞后 负”相关内容1000个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
1991-2020中国宏观经济景气指数-月度数据预警指数、一致指数、先行指数、滞后指数1 个回复 - 980 次查看 1991-2020中国宏观经济景气指数-月度数据预警指数、一致指数、先行指数、滞后指数 1、数据来源：国家统计局2、数据时间：1991.1-2020.123、数据范围：全国4、数据指标：统计期间、预警指数、一致指数、先行指数、滞 ...2023-7-5 14:59 - noooowo - 现金交易版
不均衡面板数据能生成滞后或提前一期变量么
8 个回复 - 11740 次查看 不均衡面板数据能生成滞后或提前一期变量么，用了gen feps=F.eps，生成的 feps这个量全没有数字，能够怎么处理让他自动生成呢？2016-10-27 12:29 - qinshimingyue - Stata专版
8 个回复 - 11740 次查看 不均衡面板数据能生成滞后或提前一期变量么，用了gen feps=F.eps，生成的 feps这个量全没有数字，能够怎么处理让他自动生成呢？2016-10-27 12:29 - qinshimingyue - Stata专版
1990-2022年定价效率指标/股票定价效率/市场定价效率/价格延迟指标/价格滞后指标0 个回复 - 870 次查看 1.计算说明 定价效率指标/股票定价效率/市场定价效率/价格延迟指标/价格滞后指标/股价对市场信息的响应速度 定价效率指标方法二 Hou & Moskowitz（2005）提出利用资产价格对市场信息的调整速度的相对效率来衡量定 ...2023-2-25 22:22 - zq1069321348 - 现金交易版
空间动态杜宾模型回归结果缺少因变量滞后项
18 个回复 - 10521 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令，运行过程出现两个问题：第一,按照陈强书上的说法，直接dlag就代表了因变量滞后，但在回归中提示如果是动态回归，需要后面加上括号，我加的是空括号，在帮助中 ...2018-8-7 09:59 - suhongwei1982 - Stata专版
18 个回复 - 10521 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令，运行过程出现两个问题：第一,按照陈强书上的说法，直接dlag就代表了因变量滞后，但在回归中提示如果是动态回归，需要后面加上括号，我加的是空括号，在帮助中 ...2018-8-7 09:59 - suhongwei1982 - Stata专版
手把手教你时间序列分析 in EViews：EG协整检验，ECM滞后除数，VECM，Johansen2 个回复 - 2719 次查看 手把手教你时间序列分析 in EViews：EG协整检验，ECM滞后除数，VECM，Johansen 10.EG协整检验与误差修正模型.mp4 11.ARDL模型帮你自动选择ECM最优滞后阶数.mp4 12.Johansen协整检验.mp4 13.VECM向量误差修正 ...2020-6-14 16:27 - Tiger-like - 现金交易版
追踪模型，交叉滞后模型：经典案例视频讲解3 个回复 - 1280 次查看 追踪模型，交叉滞后模型：经典案例视频讲解，视频格式是.flv 追踪模型，交叉滞后模型：经典案例视频讲解 追踪模型，交叉滞后模型：经典案例视频讲解 追踪模型，交叉滞后模型：经典案例视频讲解 追踪模型， ...2021-6-1 21:40 - mujahida01 - 现金交易版
基于Eviews 用ARDL模型自动选择ECM最优滞后阶数3 个回复 - 1150 次查看 基于Eviews 用ARDL模型自动选择ECM最优滞后阶数.mp4 基于Eviews 用ARDL模型自动选择ECM最优滞后阶数 基于Eviews 用ARDL模型自动选择ECM最优滞后阶数 基于Eviews 用ARDL模型自动选择ECM最优滞后阶数 基于Ev ...2022-2-25 20:42 - Lamarr-202110 - 现金交易版
如何用stata将被解释变量与滞后一期的解释变量回归
4 个回复 - 14550 次查看 检验因果关系时，常使用滞后项回归，那么如何用stata将被解释变量与滞后一期的解释变量回归呢？2020-6-17 21:05 - 天涯归宿 - Stata专版
4 个回复 - 14550 次查看 检验因果关系时，常使用滞后项回归，那么如何用stata将被解释变量与滞后一期的解释变量回归呢？2020-6-17 21:05 - 天涯归宿 - Stata专版
控制变量需要滞后吗？
12 个回复 - 25285 次查看 考虑到自变量可能的滞后效应，想主要研究前一期的自变量对本期因变量的影响，将自变量滞后一期后，还需要将控制变量滞后吗？2016-2-27 19:49 - fenglin8023 - Stata专版
12 个回复 - 25285 次查看 考虑到自变量可能的滞后效应，想主要研究前一期的自变量对本期因变量的影响，将自变量滞后一期后，还需要将控制变量滞后吗？2016-2-27 19:49 - fenglin8023 - Stata专版
关于空间滞后模型的间接效应问题
17 个回复 - 15572 次查看 最近在做毕业论文用到空间滞后模型，因为之前看《[/backcolor]空间计量经济学:从[/backcolor]截面数据到空间面板》书上说也可以计算直接效应和间接效应，但是有一个问题是解释变量并没有乘空间权重矩阵为什么最后能把 ...2018-11-27 20:02 - chenguanzhou - 区域经济学
17 个回复 - 15572 次查看 最近在做毕业论文用到空间滞后模型，因为之前看《[/backcolor]空间计量经济学:从[/backcolor]截面数据到空间面板》书上说也可以计算直接效应和间接效应，但是有一个问题是解释变量并没有乘空间权重矩阵为什么最后能把 ...2018-11-27 20:02 - chenguanzhou - 区域经济学
季度数据，如何滞后一期？
3 个回复 - 10267 次查看 上市公司面板数据，时间标识是季度。在回归时解释变量和控制变量（如 lev size growth）需要滞后一期，想请问在季度数据中，滞后一期是环比滞后（2017年第一季度滞后一期是2016年第四季度？），还是同比滞后（2017年 ...2018-10-8 10:26 - yangcheng061 - Stata专版
3 个回复 - 10267 次查看 上市公司面板数据，时间标识是季度。在回归时解释变量和控制变量（如 lev size growth）需要滞后一期，想请问在季度数据中，滞后一期是环比滞后（2017年第一季度滞后一期是2016年第四季度？），还是同比滞后（2017年 ...2018-10-8 10:26 - yangcheng061 - Stata专版
取滞后项产生的全为缺失值
15 个回复 - 10848 次查看 求助论坛各位大大...我在处理面板数据，需要取MarginInt的滞后项，有的个体观测值不连续所以不能用[_n-1]的方法,用L.命令出来的全都是缺失值，代码如下： xtset Stkcd Trdmnt,monthly panel variable: S ...2019-4-8 13:14 - sz_zhongsuly - Stata专版
15 个回复 - 10848 次查看 求助论坛各位大大...我在处理面板数据，需要取MarginInt的滞后项，有的个体观测值不连续所以不能用[_n-1]的方法,用L.命令出来的全都是缺失值，代码如下： xtset Stkcd Trdmnt,monthly panel variable: S ...2019-4-8 13:14 - sz_zhongsuly - Stata专版
怎么在固定模型中加入被解释变量的滞后一期呢，操作命令是什么呢
16 个回复 - 30123 次查看 怎么在固定模型中加入被解释变量的滞后一期呢，操作命令是什么呢？大家帮帮忙，在线等2017-3-17 08:48 - 2865805767 - Stata专版
16 个回复 - 30123 次查看 怎么在固定模型中加入被解释变量的滞后一期呢，操作命令是什么呢？大家帮帮忙，在线等2017-3-17 08:48 - 2865805767 - Stata专版
GMM滞后变量阶数怎么确定
5 个回复 - 2327 次查看 用stata跑xtabond2，gmm（var，lag（） collapse）中lag（）阶数选取有什么方法吗？看有人说从经济学理论上，感觉这么设定都有理，属于正确的废话。我现在的问题是对被解释变量和核心解释变量设定不同的阶数，得到的 ...2023-3-15 08:15 - xiongmengji127 - Stata专版
5 个回复 - 2327 次查看 用stata跑xtabond2，gmm（var，lag（） collapse）中lag（）阶数选取有什么方法吗？看有人说从经济学理论上，感觉这么设定都有理，属于正确的废话。我现在的问题是对被解释变量和核心解释变量设定不同的阶数，得到的 ...2023-3-15 08:15 - xiongmengji127 - Stata专版
关于空间杜宾模型的空间滞后项系数（Wx）的显著性问题
8 个回复 - 4001 次查看 1.当分解效应Direct、Indirect、Total都显著时，Wx的显著性是否重要？2.Wx显著为负，Direct、Indirect、Total都显著为正，这是否矛盾？2022-9-9 20:35 - ywue - 区域经济学
8 个回复 - 4001 次查看 1.当分解效应Direct、Indirect、Total都显著时，Wx的显著性是否重要？2.Wx显著为负，Direct、Indirect、Total都显著为正，这是否矛盾？2022-9-9 20:35 - ywue - 区域经济学
空间动态杜宾模型回归结果缺少因变量滞后项
13 个回复 - 7103 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令， clear use http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/product.dta, clear spmat use usaww using http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/usaww ...2019-8-23 16:44 - cd135012002 - Stata专版
13 个回复 - 7103 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令， clear use http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/product.dta, clear spmat use usaww using http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/usaww ...2019-8-23 16:44 - cd135012002 - Stata专版
中介效应检验时，自变量和中介变量的滞后期数可以不一样吗
6 个回复 - 4621 次查看 求助各位大神解答 在做固定效应模型基准回归时，自变量对因变量的回归我对自变量滞后了两期处理。 后面做中介效应模型时，可以认为中介变量对因变量的影响是滞后一期的吗？算下来就是自变量对中介变量也是滞后一期 ...2021-12-24 16:52 - yrjq - Stata专版
6 个回复 - 4621 次查看 求助各位大神解答 在做固定效应模型基准回归时，自变量对因变量的回归我对自变量滞后了两期处理。 后面做中介效应模型时，可以认为中介变量对因变量的影响是滞后一期的吗？算下来就是自变量对中介变量也是滞后一期 ...2021-12-24 16:52 - yrjq - Stata专版
滞后-出现variable code not found
2 个回复 - 792 次查看 在做解释变量和控制变量的滞后一期时，出现这个问题是怎么回事呢？2023-5-21 21:51 - 123Erek - Forum
2 个回复 - 792 次查看 在做解释变量和控制变量的滞后一期时，出现这个问题是怎么回事呢？2023-5-21 21:51 - 123Erek - Forum
请教pvarsoc结果怎么看最优滞后阶数
5 个回复 - 1614 次查看 请教pvarsoc的结果怎么看呢，是选择MAIC、MBIC、MQIC值最小的阶数吗？2021-3-5 16:47 - 勾肩搭背等不及 - 灌水吧
5 个回复 - 1614 次查看 请教pvarsoc的结果怎么看呢，是选择MAIC、MBIC、MQIC值最小的阶数吗？2021-3-5 16:47 - 勾肩搭背等不及 - 灌水吧
动态面板，系统gmm，关于核心解释变量滞后一期的一些疑问
3 个回复 - 6790 次查看 麻烦问一下大家，我看连老师的视频发现连老师在讲系统gmm的时候将核心解释变量（非被解释变量）滞后一期也作为解释变量，我现在研究的问题从理论上来说核心解释变量与被解释变量应该是正相关，但是只有加入核心解释变 ...2019-5-13 01:45 - gqy916 - Stata专版
3 个回复 - 6790 次查看 麻烦问一下大家，我看连老师的视频发现连老师在讲系统gmm的时候将核心解释变量（非被解释变量）滞后一期也作为解释变量，我现在研究的问题从理论上来说核心解释变量与被解释变量应该是正相关，但是只有加入核心解释变 ...2019-5-13 01:45 - gqy916 - Stata专版
随机截距交叉滞后 / 潜增长 / 交叉滞后 / 自回归 —— RI-CLPM...AMOS 与 Mplus
2 个回复 - 1013 次查看 目录 入门视频，从基础模型到困难模型，软件包含AMOS与Mplus 1.自回归 autoregression 2.交叉滞后 cross lagged 3.单因子潜增长模型 one-factor latent growth model / one-factor LGM 4.两 ...2022-10-23 12:14 - 邱宗满 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
2 个回复 - 1013 次查看 目录 入门视频，从基础模型到困难模型，软件包含AMOS与Mplus 1.自回归 autoregression 2.交叉滞后 cross lagged 3.单因子潜增长模型 one-factor latent growth model / one-factor LGM 4.两 ...2022-10-23 12:14 - 邱宗满 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
动态面板数据模型中，加入一阶滞后项后，核心解释变量符号发生变化
3 个回复 - 1130 次查看 如题，在进行文献梳理的时候，发现文献中使用的大多是动态面板数据模型，所以我加入了被解释变量的一阶滞后项 在做系统GMM的时候想要比较混合OLS和LSDV回归的系数的大小，然后发现加入滞后项后，这俩回归的核心解释 ...2023-3-18 22:50 - ESI - Stata专版
3 个回复 - 1130 次查看 如题，在进行文献梳理的时候，发现文献中使用的大多是动态面板数据模型，所以我加入了被解释变量的一阶滞后项 在做系统GMM的时候想要比较混合OLS和LSDV回归的系数的大小，然后发现加入滞后项后，这俩回归的核心解释 ...2023-3-18 22:50 - ESI - Stata专版
面板数据，滞后期回归，需要控制时间效应吗？
11 个回复 - 5256 次查看 求助大佬， 我做面板数据回归，因变量GDP，对自变量x（专利）及x滞后一期、x滞后二期等回归，这种还需要控制时间效应吗？ 控制了时间效应就不显著了，很迷惑。 但是根据理论分析以及阅读论文，这个肯定存在 ...2020-3-12 00:27 - 菠萝豆95 - Stata专版
11 个回复 - 5256 次查看 求助大佬， 我做面板数据回归，因变量GDP，对自变量x（专利）及x滞后一期、x滞后二期等回归，这种还需要控制时间效应吗？ 控制了时间效应就不显著了，很迷惑。 但是根据理论分析以及阅读论文，这个肯定存在 ...2020-3-12 00:27 - 菠萝豆95 - Stata专版
解决内生性问题将自变量滞后一期后还需要将控制变量滞后一期嘛？
6 个回复 - 8733 次查看 大家好！看到将自变量滞后一期是解决内生性的方式之一、请问解决内生性问题将自变量滞后一期后还需要将控制变量滞后一期嘛？2022-2-9 16:17 - wengyouzai - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 8733 次查看 大家好！看到将自变量滞后一期是解决内生性的方式之一、请问解决内生性问题将自变量滞后一期后还需要将控制变量滞后一期嘛？2022-2-9 16:17 - wengyouzai - 计量经济学与统计软件
ststa五年的面板数据，因变量滞后一期，应该怎么回归
4 个回复 - 5648 次查看 五年面板数据，具体模型如图，就是需要对因变量的滞后项进行回归，该怎么做2019-6-2 20:58 - zhangsaiya - Stata专版
4 个回复 - 5648 次查看 五年面板数据，具体模型如图，就是需要对因变量的滞后项进行回归，该怎么做2019-6-2 20:58 - zhangsaiya - Stata专版
生成空间滞后项
5 个回复 - 3277 次查看 splagvar命令选项挺多的，应该用哪个生成空间滞后项呢？有什么区别，在什么情况下用？2022-2-22 23:21 - Lee_iris - Stata专版
5 个回复 - 3277 次查看 splagvar命令选项挺多的，应该用哪个生成空间滞后项呢？有什么区别，在什么情况下用？2022-2-22 23:21 - Lee_iris - Stata专版
空间杜宾模型就是空间滞后模型加上解释变量的空间滞后吗？
9 个回复 - 9221 次查看 请问各位大神，空间杜宾模型是否可以理解成就是空间滞后模型加上解释变量的空间滞后呢？2017-11-3 17:21 - zzzzzz6 - 区域经济学
9 个回复 - 9221 次查看 请问各位大神，空间杜宾模型是否可以理解成就是空间滞后模型加上解释变量的空间滞后呢？2017-11-3 17:21 - zzzzzz6 - 区域经济学
滞后两期回归后显著性为负，原回归系数为正，这可能是因为什么？
8 个回复 - 2626 次查看 如题，滞后两期回归后显著性为负，原回归系数为正，这可能是因为什么？有没有大神来回答一下。2022-3-13 19:08 - 山间明月珰 - Stata专版
8 个回复 - 2626 次查看 如题，滞后两期回归后显著性为负，原回归系数为正，这可能是因为什么？有没有大神来回答一下。2022-3-13 19:08 - 山间明月珰 - Stata专版
模型含有解释变量的滞后一期可以使用固定效应模型进行回归分析吗？
6 个回复 - 8794 次查看 老师同学们 请问 模型包含解释变量以及解释变量平方项的滞后一期 可以使用固定效应模型吗？2020-4-17 12:12 - TheNever - Stata专版
6 个回复 - 8794 次查看 老师同学们 请问 模型包含解释变量以及解释变量平方项的滞后一期 可以使用固定效应模型吗？2020-4-17 12:12 - TheNever - Stata专版
请问stata做滞后效应在变量前输入L.为什么会出现time variable not set
15 个回复 - 19236 次查看 如图所示，请问stata做滞后效应在变量前输入L.为什么会出现time variable not set，后面输入指令tsset year还提示说variable year not found，请问这该怎么处理，谢谢2021-9-12 09:14 - wangsiyu1 - Stata专版
15 个回复 - 19236 次查看 如图所示，请问stata做滞后效应在变量前输入L.为什么会出现time variable not set，后面输入指令tsset year还提示说variable year not found，请问这该怎么处理，谢谢2021-9-12 09:14 - wangsiyu1 - Stata专版
最优滞后阶数的确定
9 个回复 - 25459 次查看 如题，使用stata做VAR模型时，最优滞后阶数的结果出现如下情形时应该怎么办？ 求指教！谢谢2017-8-28 14:25 - 拂去尘缘 - Stata专版
9 个回复 - 25459 次查看 如题，使用stata做VAR模型时，最优滞后阶数的结果出现如下情形时应该怎么办？ 求指教！谢谢2017-8-28 14:25 - 拂去尘缘 - Stata专版
对滞后一期的自变量去中心化：factor-variable and time-series operators not allo
4 个回复 - 3328 次查看 已经平衡面板数据了。对自变量RDC和RDP去中心化处理，如下： . center RDC,prefix(c) (generated variables: cRDC) 当期可以 .center L.RDP L2.RDP,prefix(c) factor-variable and time-series operators not ...2020-11-2 10:32 - LLZ-DAD - Stata专版
4 个回复 - 3328 次查看 已经平衡面板数据了。对自变量RDC和RDP去中心化处理，如下： . center RDC,prefix(c) (generated variables: cRDC) 当期可以 .center L.RDP L2.RDP,prefix(c) factor-variable and time-series operators not ...2020-11-2 10:32 - LLZ-DAD - Stata专版
关于解释变量滞后项的小小问题
14 个回复 - 14288 次查看 最近在用面板数据建模，但是发现某个核心解释变量的效果一直不好，后来就想到能否用该核心解释变量的滞后若干阶项作为核心解释变量。 因此想请问各位大佬，如果可以用的话，模型是只能用动态面板吗？ 可否继续用线性 ...2019-6-16 11:46 - shrttmo - 计量经济学与统计软件
14 个回复 - 14288 次查看 最近在用面板数据建模，但是发现某个核心解释变量的效果一直不好，后来就想到能否用该核心解释变量的滞后若干阶项作为核心解释变量。 因此想请问各位大佬，如果可以用的话，模型是只能用动态面板吗？ 可否继续用线性 ...2019-6-16 11:46 - shrttmo - 计量经济学与统计软件
自变量和因变量互为因果，滞后一期自变量和控制变量，能解决内生性的问题吗？
20 个回复 - 40012 次查看 最近做的模型中自变量和因变量互为因果，存在内生性问题。查找资料，解决方法应该是选择工具变量，再做2sls来解决。但看到一篇论文中解决内生性问题的方法很疑惑，特来向前辈请教！ 该篇论文（张传财, 陈汉文. 产 ...2017-10-22 12:26 - On_Air - Stata专版
20 个回复 - 40012 次查看 最近做的模型中自变量和因变量互为因果，存在内生性问题。查找资料，解决方法应该是选择工具变量，再做2sls来解决。但看到一篇论文中解决内生性问题的方法很疑惑，特来向前辈请教！ 该篇论文（张传财, 陈汉文. 产 ...2017-10-22 12:26 - On_Air - Stata专版
面板数据分析自变量做滞后处理，调节变量和交互项是否也需要滞后？
15 个回复 - 12621 次查看 请教各位大神，面板数据分析时自变量做滞后处理，调节变量和交互项是否也需要做滞后处理？2020-6-6 19:36 - caralalala - Stata专版
15 个回复 - 12621 次查看 请教各位大神，面板数据分析时自变量做滞后处理，调节变量和交互项是否也需要做滞后处理？2020-6-6 19:36 - caralalala - Stata专版
xsmle命令做动态空间杜宾模型，没有报告时空滞后项的系数
15 个回复 - 4066 次查看 各位大神，我想请问以下我使用xsmle命令做动态空间杜宾模型的回归，回归结果为什么没有W*(被解释变量滞后项)的系数，也就是没有报告时空滞后项的系数？2021-7-1 10:38 - 2016ting - Stata专版
15 个回复 - 4066 次查看 各位大神，我想请问以下我使用xsmle命令做动态空间杜宾模型的回归，回归结果为什么没有W*(被解释变量滞后项)的系数，也就是没有报告时空滞后项的系数？2021-7-1 10:38 - 2016ting - Stata专版
滞后一期因变量放入方程可以解决内生性的原理是什么呢？
2 个回复 - 9651 次查看 滞后一期因变量放入方程可以解决内生性的原理是什么呢？2016-4-29 18:42 - bichao_yin - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 9651 次查看 滞后一期因变量放入方程可以解决内生性的原理是什么呢？2016-4-29 18:42 - bichao_yin - 计量经济学与统计软件
l.～生成滞后一期后，不能用bootstrap
7 个回复 - 2286 次查看 大家好 . 我的是面板数据。我用 l.～自动生成滞后一期后，发现不能用bootstrap 命令了。正常么？ 报错：time-series operators are not allowed with bootstrap without panels, see tsset r(198);当然，不用滞后期的 ...2021-1-18 01:45 - Nuliguan - Stata专版
7 个回复 - 2286 次查看 大家好 . 我的是面板数据。我用 l.～自动生成滞后一期后，发现不能用bootstrap 命令了。正常么？ 报错：time-series operators are not allowed with bootstrap without panels, see tsset r(198);当然，不用滞后期的 ...2021-1-18 01:45 - Nuliguan - Stata专版
急！pvar模型确定最优滞后阶数时出现convergence not achieved怎么解决啊？
2 个回复 - 953 次查看 因为第一次做pvar有点不太会 但是在运行时相关性检验显著通过，在滞后阶数选择时出现convergence not achieved 不知道该怎么处理了，有没有大神教一下啊 救救孩子55552023-4-4 23:50 - 得爱戴 - Stata专版
2 个回复 - 953 次查看 因为第一次做pvar有点不太会 但是在运行时相关性检验显著通过，在滞后阶数选择时出现convergence not achieved 不知道该怎么处理了，有没有大神教一下啊 救救孩子55552023-4-4 23:50 - 得爱戴 - Stata专版
PSM中的协变量需不需要用滞后项
1 个回复 - 2034 次查看 PSM中的协变量需不需要用滞后项呢？看到有的文献选择滞后期的协变量进行匹配，而另外一些文献没有特别说明是滞后期，那么，PSM中的协变量需不需要用滞后项呢？2022-4-26 08:55 - 胡科11 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2034 次查看 PSM中的协变量需不需要用滞后项呢？看到有的文献选择滞后期的协变量进行匹配，而另外一些文献没有特别说明是滞后期，那么，PSM中的协变量需不需要用滞后项呢？2022-4-26 08:55 - 胡科11 - 计量经济学与统计软件
stata相关性分析解释变量如何滞后一期
11 个回复 - 23869 次查看 用pwcorr_a命令 想解释变量滞后一期 加了 L. 但是显示factor variables and time-series operators not allowed 请问大家 怎样能使结果的解释变量滞后一期呢？多谢多谢！2019-2-17 22:01 - Andrea533 - Stata专版
11 个回复 - 23869 次查看 用pwcorr_a命令 想解释变量滞后一期 加了 L. 但是显示factor variables and time-series operators not allowed 请问大家 怎样能使结果的解释变量滞后一期呢？多谢多谢！2019-2-17 22:01 - Andrea533 - Stata专版
关于因变量滞后一期和描述性统计的问题
8 个回复 - 4528 次查看 请教各位老师，我的因变量因为需要滞后一期，所以样本量和描述性统计相比减少了，但我看很多文献中因变量滞后一期后的样本量还是和描述性统计一样，这个需要如何修改呢？是直接把因变量的样本量改为和描述性统计一致 ...2022-7-1 10:09 - e3qqq - Stata专版
8 个回复 - 4528 次查看 请教各位老师，我的因变量因为需要滞后一期，所以样本量和描述性统计相比减少了，但我看很多文献中因变量滞后一期后的样本量还是和描述性统计一样，这个需要如何修改呢？是直接把因变量的样本量改为和描述性统计一致 ...2022-7-1 10:09 - e3qqq - Stata专版
因变量如果滞后回归
5 个回复 - 6767 次查看 面板数据中，滞后自变量的话，是上期自变量对当期因变量的回归。那如果换为L.因变量的话，不就是当期的自变量对上期的因变量进行回归了吗？这样感觉不对呀，请教各位大神，当期自变量对下一期因变量回归应该放入哪些 ...2020-8-12 22:47 - caralalala - Stata专版
5 个回复 - 6767 次查看 面板数据中，滞后自变量的话，是上期自变量对当期因变量的回归。那如果换为L.因变量的话，不就是当期的自变量对上期的因变量进行回归了吗？这样感觉不对呀，请教各位大神，当期自变量对下一期因变量回归应该放入哪些 ...2020-8-12 22:47 - caralalala - Stata专版
求助：DID模型与政策滞后效应的问题
4 个回复 - 3380 次查看 请教各位！！！利用普通DID模型检验政策效应（关键变量是treat*post，控制时间和个体固定效应），研究期间是2015-2020年，政策是于2018年开始实施。目前收到的建议有一条是“政策效果往往具有滞后效应，建议文章进一 ...2022-12-26 16:08 - XXJ0620 - Stata专版
4 个回复 - 3380 次查看 请教各位！！！利用普通DID模型检验政策效应（关键变量是treat*post，控制时间和个体固定效应），研究期间是2015-2020年，政策是于2018年开始实施。目前收到的建议有一条是“政策效果往往具有滞后效应，建议文章进一 ...2022-12-26 16:08 - XXJ0620 - Stata专版
VAR模型滞后阶数
7 个回复 - 918 次查看 AIC和SC准则不一致怎么办，AIC选择了2，SC选择了1，HQ选择了1，FPE选择了22023-7-4 21:34 - Adghj555 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 918 次查看 AIC和SC准则不一致怎么办，AIC选择了2，SC选择了1，HQ选择了1，FPE选择了22023-7-4 21:34 - Adghj555 - 计量经济学与统计软件
含有被解释变量空间滞后项的交叉项，该怎么回归？
6 个回复 - 3997 次查看 比如附件图上的这个模型，xsmel命令改怎么写？2017-3-9 19:37 - zsyworld86 - Stata专版
6 个回复 - 3997 次查看 比如附件图上的这个模型，xsmel命令改怎么写？2017-3-9 19:37 - zsyworld86 - Stata专版
Stata中如何因变量相对于自变量滞后两期，那么控制变量还用滞后吗
5 个回复 - 6478 次查看 我是STATA小白，想请高手予以解答，stata中面板数据如果因变量相对于自变量滞后两期，那么控制变量和调节变量还用滞后两期吗?还有就是我滞后过得数据还用做豪斯检验吗？谢谢大神啦2017-8-28 22:43 - iok250 - Stata专版
5 个回复 - 6478 次查看 我是STATA小白，想请高手予以解答，stata中面板数据如果因变量相对于自变量滞后两期，那么控制变量和调节变量还用滞后两期吗?还有就是我滞后过得数据还用做豪斯检验吗？谢谢大神啦2017-8-28 22:43 - iok250 - Stata专版
动态空间面板spregdpd命令做SDM模型回归为什么不显示因变量的空间滞后项？
9 个回复 - 1850 次查看 如题，最近在做空间杜宾模型的GMM回归，希望借助动态空间面板spregdpd命令实现，但是stata运行结果未显示因变量的空间滞后项WY，请问这是什么原因呢？如何解决这个问题？ 我论文使用的是东亚14个经济体27个部门的 ...2022-11-28 17:19 - LazySeb - Stata专版
9 个回复 - 1850 次查看 如题，最近在做空间杜宾模型的GMM回归，希望借助动态空间面板spregdpd命令实现，但是stata运行结果未显示因变量的空间滞后项WY，请问这是什么原因呢？如何解决这个问题？ 我论文使用的是东亚14个经济体27个部门的 ...2022-11-28 17:19 - LazySeb - Stata专版
因变量的滞后一期可以作为工具变量吗？
23 个回复 - 50438 次查看 如题，看到一篇文章，因变量的滞后一期可以作为工具变量吗？还是只有在GMM的方法下才可以这样？2016-3-15 21:10 - zhongquyi - Stata专版
23 个回复 - 50438 次查看 如题，看到一篇文章，因变量的滞后一期可以作为工具变量吗？还是只有在GMM的方法下才可以这样？2016-3-15 21:10 - zhongquyi - Stata专版
分布滞后非线性模型求助
2 个回复 - 884 次查看 我想绘制p90所对应的效应图，查找代码为 plot(pred.tm,"slices" ,var=P90,col=2,cex.axis=1.50,xlab="滞后日",ylab="RR", main="纽约市90%位点温度的滞后效应",cex.main=1.5) 运行一直提示错误Error in pl ...2022-7-18 22:30 - lichenchenli - R语言论坛
2 个回复 - 884 次查看 我想绘制p90所对应的效应图，查找代码为 plot(pred.tm,"slices" ,var=P90,col=2,cex.axis=1.50,xlab="滞后日",ylab="RR", main="纽约市90%位点温度的滞后效应",cex.main=1.5) 运行一直提示错误Error in pl ...2022-7-18 22:30 - lichenchenli - R语言论坛
滞后分析“no observations”怎么办？
3 个回复 - 795 次查看 求助大家，stata实证分析时，多元回归xtreg可以生成分析结果，但是想要做滞后分析就显示“no observations”，请问大家该怎么办呀？找了好久都没找到解决方法2023-4-30 14:15 - 18801353840 - Stata专版
3 个回复 - 795 次查看 求助大家，stata实证分析时，多元回归xtreg可以生成分析结果，但是想要做滞后分析就显示“no observations”，请问大家该怎么办呀？找了好久都没找到解决方法2023-4-30 14:15 - 18801353840 - Stata专版
系统GMM，自变量除因变量的滞后变量外还引入滞后变量做前定变量，该如何解释
3 个回复 - 2908 次查看 如题，如下面的式子，其中括号内的内容为下标，在系统GMM估计模型中，自变量的滞后变量即X（t-1）仍可以按照正常OLS的系数等解释么,楼主这里将其理解为X对Y的长期影响了，还是需要将Y（t）和Y（t-1）做合并，即b/(1- ...2018-3-27 15:52 - yaolimin123 - Stata专版
3 个回复 - 2908 次查看 如题，如下面的式子，其中括号内的内容为下标，在系统GMM估计模型中，自变量的滞后变量即X（t-1）仍可以按照正常OLS的系数等解释么,楼主这里将其理解为X对Y的长期影响了，还是需要将Y（t）和Y（t-1）做合并，即b/(1- ...2018-3-27 15:52 - yaolimin123 - Stata专版
当工具变量不随时间变化，且原模型中包含内生变量的滞后期变量时，应如何进行2sls回归
9 个回复 - 4623 次查看 请教各位老师们一个工具变量相关的问题！ 我打算研究y=β1*X+β2*L.X+β3*L2.X+Controls+μ，其中X为内生变量，选取的工具变量为地理距离。若我用ivreg2 y controls (x L.x L2.x=dist L.dist L2.dist) 进行回 ...2020-10-3 19:14 - jwg547230 - Stata专版
9 个回复 - 4623 次查看 请教各位老师们一个工具变量相关的问题！ 我打算研究y=β1*X+β2*L.X+β3*L2.X+Controls+μ，其中X为内生变量，选取的工具变量为地理距离。若我用ivreg2 y controls (x L.x L2.x=dist L.dist L2.dist) 进行回 ...2020-10-3 19:14 - jwg547230 - Stata专版
动态面板中被解释变量的一阶滞后项显著，其他解释变量不显著
8 个回复 - 4729 次查看 数据是长面板，n=38，T=50，在解释变量中加入被解释变量的一阶滞后项，使用xtlsdvc命令回归，得到如下结果，见附件 被解释变量的一阶滞后项显著，但剩下的解释变量lngdppc, revgdp, ifl, unem, urban, lndensity, p ...2021-3-20 11:16 - 冬至59 - Stata专版
8 个回复 - 4729 次查看 数据是长面板，n=38，T=50，在解释变量中加入被解释变量的一阶滞后项，使用xtlsdvc命令回归，得到如下结果，见附件 被解释变量的一阶滞后项显著，但剩下的解释变量lngdppc, revgdp, ifl, unem, urban, lndensity, p ...2021-3-20 11:16 - 冬至59 - Stata专版
交叉滞后的数据是否能用
2 个回复 - 647 次查看 在发放数据的时候匿名的，这样不知道第一次和第二次的数据是哪位调查对象的，但是第一次和第二次的调查对象数量是一样的，这样还能用吗？我看了其他论文，都会先给调查对象编码，这样才能追踪第二次的问卷发放。2023-7-7 21:15 - 123679350 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 647 次查看 在发放数据的时候匿名的，这样不知道第一次和第二次的数据是哪位调查对象的，但是第一次和第二次的调查对象数量是一样的，这样还能用吗？我看了其他论文，都会先给调查对象编码，这样才能追踪第二次的问卷发放。2023-7-7 21:15 - 123679350 - 计量经济学与统计软件
stata空间滞后模型
3 个回复 - 2162 次查看 求问大神！！ 最近在用stata做空间计量，用的是07-16年的面板数据。 在做空间滞后模型时报错，错误如图。 请问是不是命令用错了还是其他情况。2019-4-16 15:02 - jstxfyj - Stata专版
3 个回复 - 2162 次查看 求问大神！！ 最近在用stata做空间计量，用的是07-16年的面板数据。 在做空间滞后模型时报错，错误如图。 请问是不是命令用错了还是其他情况。2019-4-16 15:02 - jstxfyj - Stata专版
差分和滞后
1 个回复 - 369 次查看 差分：在时间序列中，经常通过差分将非平稳时间序列转换为平稳时间序列。差分就是后面一个减去前面一个，得到的新数列就是一阶差分后的数据，他的长度比原长度少一个数据。R语言中用函数diff进行差分。 其中，diffe ...2023-6-26 20:34 - 是昕灵哒 - R语言论坛
1 个回复 - 369 次查看 差分：在时间序列中，经常通过差分将非平稳时间序列转换为平稳时间序列。差分就是后面一个减去前面一个，得到的新数列就是一阶差分后的数据，他的长度比原长度少一个数据。R语言中用函数diff进行差分。 其中，diffe ...2023-6-26 20:34 - 是昕灵哒 - R语言论坛
面板数据计算一国贸易份额与上年份额之差，生成滞后项时出现not sorted，该怎么解决？
0 个回复 - 495 次查看 xtset id year Panel variable: id (unbalanced) Time variable: year, 2011 to 2021, but with gaps Delta: 1 unit . end of do-file . do "C:\Users\29575\AppData\Local\Temp\STD5fc8_0 ...2023-6-13 15:07 - @亓区 - Stata专版
0 个回复 - 495 次查看 xtset id year Panel variable: id (unbalanced) Time variable: year, 2011 to 2021, but with gaps Delta: 1 unit . end of do-file . do "C:\Users\29575\AppData\Local\Temp\STD5fc8_0 ...2023-6-13 15:07 - @亓区 - Stata专版
滞后一期的内生性检验
0 个回复 - 943 次查看 各位大神好，我在双向固定效应的基础上对核心解释变量滞后一期，然后做回归，结果是显著的，但是不知道该怎么在论文里进行阐述结果，这种情况才是通过内生性检验了吗，我该怎么描述呀 下面是我的结果 谢谢大家的帮 ...2023-6-10 16:06 - 写出论文 - Stata专版
0 个回复 - 943 次查看 各位大神好，我在双向固定效应的基础上对核心解释变量滞后一期，然后做回归，结果是显著的，但是不知道该怎么在论文里进行阐述结果，这种情况才是通过内生性检验了吗，我该怎么描述呀 下面是我的结果 谢谢大家的帮 ...2023-6-10 16:06 - 写出论文 - Stata专版
滞后效应显示数据重复
0 个回复 - 267 次查看 请问我在做滞后效应检验时为何stata提示数据重复？以下是我的部分数据以及在进行 tsset Year时Stata显示的结果2023-6-9 12:07 - 229317893 - Stata专版
0 个回复 - 267 次查看 请问我在做滞后效应检验时为何stata提示数据重复？以下是我的部分数据以及在进行 tsset Year时Stata显示的结果2023-6-9 12:07 - 229317893 - Stata专版
请问AR(1)预测出来的数据和原数据作图，应该把原数据滞后一阶比较吗
1 个回复 - 478 次查看 想用原数据预测未来两年的数据，AR(1)预测和Y原数据滞后一阶作图图一，AR(1)预测Y1和Y原数据作图图二，应该以哪个图为准呢2023-5-9 21:08 - 小点肖 - Stata专版
1 个回复 - 478 次查看 想用原数据预测未来两年的数据，AR(1)预测和Y原数据滞后一阶作图图一，AR(1)预测Y1和Y原数据作图图二，应该以哪个图为准呢2023-5-9 21:08 - 小点肖 - Stata专版
stata 滞后项
3 个回复 - 1734 次查看 请教大家， 例如通过下述代码生成滞后项的话，第一期似乎就变成0了。 那么第一期是否需要删除呢 ``` sort id month by id: gen revenue = l.revenue ```2022-3-18 21:01 - 萌萌的窗边的小豆豆 - Stata专版
3 个回复 - 1734 次查看 请教大家， 例如通过下述代码生成滞后项的话，第一期似乎就变成0了。 那么第一期是否需要删除呢 ``` sort id month by id: gen revenue = l.revenue ```2022-3-18 21:01 - 萌萌的窗边的小豆豆 - Stata专版
无穷维参数空间中的分布滞后估计+分布滞后模型与自回归模型1 个回复 - 1383 次查看 无穷维参数空间中的分布滞后估计+分布滞后模型与自回归模型 1. 无穷维参数空间中的分布滞后估计 2.分布滞后模型与自回归模型 无穷维参数空间中的分布滞后估计+分布滞后模型与自回归模型[/backcolor] 1. ...2020-6-14 09:40 - Lotus_ss - 现金交易版
【求助】 Stata reghdfe滞后回归 出现variable date not found
1 个回复 - 736 次查看 求助 为什么stata 用reghdfe命令滞后一期回归 老是出现variable date not found 日期是年份变量Year 企业数据怎么生成自变量滞后一期回归？2023-5-22 23:36 - KDKYU - Stata专版
1 个回复 - 736 次查看 求助 为什么stata 用reghdfe命令滞后一期回归 老是出现variable date not found 日期是年份变量Year 企业数据怎么生成自变量滞后一期回归？2023-5-22 23:36 - KDKYU - Stata专版
VAR 如何选择滞后阶数 AIC和BIC相差很大
4 个回复 - 1088 次查看 因为我的数据是月度数据，所以我选择max lag为12， 可以出来的结果感觉很奇怪，AIC选最大BIC选最小0。。。 求问大神们这种情况是为什么啊， 以及该如何选择，是不是选择12更好？2023-5-23 02:23 - cxrcc - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 1088 次查看 因为我的数据是月度数据，所以我选择max lag为12， 可以出来的结果感觉很奇怪，AIC选最大BIC选最小0。。。 求问大神们这种情况是为什么啊， 以及该如何选择，是不是选择12更好？2023-5-23 02:23 - cxrcc - 计量经济学与统计软件
各位老师们好，做一期滞后出现了unknown function L.()怎么解决
1 个回复 - 470 次查看 各位老师们好，做一期滞后出现了unknown function L.()怎么解决2023-3-7 10:54 - 125287 - Stata专版
1 个回复 - 470 次查看 各位老师们好，做一期滞后出现了unknown function L.()怎么解决2023-3-7 10:54 - 125287 - Stata专版
回归 y滞后 x不滞后 可以吗
6 个回复 - 687 次查看 有没有大佬们知道，我想做一个回归 reg l.y x i.ind i.quarter , vce(cluster stkcd)。我这里把y滞后了可以吗，有没有大家见到过这样的论文呀（哭。。。）2023-5-16 10:48 - 吨吨吨吨吨吨 - Stata专版
6 个回复 - 687 次查看 有没有大佬们知道，我想做一个回归 reg l.y x i.ind i.quarter , vce(cluster stkcd)。我这里把y滞后了可以吗，有没有大家见到过这样的论文呀（哭。。。）2023-5-16 10:48 - 吨吨吨吨吨吨 - Stata专版
有论文的实证表格里，把VAR所有滞后项系数加和，算卡方值说显著。想问下为什么这么做
1 个回复 - 581 次查看 看到一篇Journal of Finance上研究媒体报道和股票市场关系的文章，Giving Content to Investor Sentiment:The Role of Media in the Stock Market。回归使用VAR模型，但是展示回归结果的时候，除了各滞后项之外，有一 ...2023-4-26 17:00 - PeggySong820 - 爱问频道
1 个回复 - 581 次查看 看到一篇Journal of Finance上研究媒体报道和股票市场关系的文章，Giving Content to Investor Sentiment:The Role of Media in the Stock Market。回归使用VAR模型，但是展示回归结果的时候，除了各滞后项之外，有一 ...2023-4-26 17:00 - PeggySong820 - 爱问频道
请问有滞后和变化率的情况下样本年份应该怎么算？
1 个回复 - 962 次查看 本来是用的2014-2022年的数据做固定效应。但是因为有一些变量取滞后一期，有一些滞后一期的变量又要用前一年的值-当年的值算变化率，所以数据里实际上包含了2012-2022年的数据。但是固定效应回归的时候是只有14-22年 ...2023-3-25 23:05 - Planckkkkk - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 962 次查看 本来是用的2014-2022年的数据做固定效应。但是因为有一些变量取滞后一期，有一些滞后一期的变量又要用前一年的值-当年的值算变化率，所以数据里实际上包含了2012-2022年的数据。但是固定效应回归的时候是只有14-22年 ...2023-3-25 23:05 - Planckkkkk - 计量经济学与统计软件
