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【最新】股价崩盘风险数据（1991-2019）三大指标，参考顶刊文献，含stata详细步骤！155 个回复 - 36033 次查看 股价崩盘风险数据（1991-2019 完整版） 参照 Kim et al.(2011)、Callen et al.(2013)、Xu et al.(2014)、彭俞超等（2018）等文献，选择学术界通常采用的负收益偏态系数（NCSKEW）、公司股票收益上下波动的比率（D ...2020-5-26 15:50 - Betoecmist - 现金交易版
1991-2022年月度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash4 个回复 - 1499 次查看 1.计算说明 首先，计算股票的日持有回报Wi,t。本文对股票i的日收益做如下回归： 式中： Ri,t为股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率 Rm,t为A股为市场组合第t日按流通市值加权的收益率——考虑现金红利再投资 ...2023-2-26 19:06 - zq1069321348 - 现金交易版
【月度】股价崩盘风险、日收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2022年）11 个回复 - 2652 次查看 月度股价崩盘风险 • 更新至最新2022年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每月对股票i的日收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金 ...2023-3-30 15:04 - momingqimiao7 - 现金交易版
【月度】股价崩盘风险、日收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2021年）4 个回复 - 2804 次查看 月度股价崩盘风险 • 更新至最新2021年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的日收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金 ...2022-10-25 20:40 - momingqimiao7 - 现金交易版
1991-2022年月度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率5 个回复 - 571 次查看 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法，本文采用两种方法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型（1）回归得到的残差来刻画上市公司 ...2023-2-26 20:59 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2022年月度股价崩盘事件MC（stata计算）2 个回复 - 473 次查看 1.计算说明 关于股价崩盘事件的计量方法实证研究主要有年样本法（Kim et al.，2016；权小锋等，2015；王化成等，2015)和月样本法（Chang et al.，2007；陈国进、张贻军，2009)。股价崩盘的年样本法指标有NCSKEW、DU ...2023-2-19 21:51 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年月度股价崩盘风险，负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash1 个回复 - 1350 次查看 1.计算说明 首先，计算股票的日持有回报Wi,t。本文对股票i的日收益做如下回归： 式中： Ri,t为股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率 Rm,t为A股为市场组合第t日按流通市值加权的收益率——考虑现金红利再投资 ...2022-12-5 19:24 - zq1069321348 - 现金交易版
【推荐】上市公司月度股价崩盘事件计算Stata代码（2000-2022年）4 个回复 - 1648 次查看 月度股价崩盘事件 [hr] 计算说明 参考文献（经管之家momingqimiao7） [*]丁慧, 吕长江, 陈运佳. 投资者信息能力:意见分歧与股价崩盘风险——来自社交媒体"上证e互动"的证据[J]. 管理世界, 2018, 34( ...2023-2-15 15:18 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】上市公司月度股价崩盘事件计算Stata代码（2000-2021年）7 个回复 - 3443 次查看 月度股价崩盘事件 [hr] 计算说明 参考文献（经管之家momingqimiao7） [*]丁慧, 吕长江, 陈运佳. 投资者信息能力:意见分歧与股价崩盘风险——来自社交媒体"上证e互动"的证据[J]. 管理世界, 2018, 34( ...2022-4-22 11:54 - momingqimiao7 - 现金交易版
1991-2021年月度股价崩盘风险扩展指数模型，负收益偏态系数、收益上下波动比率8 个回复 - 1212 次查看 1.计算说明 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法，本文采用两种方法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型（1）回归得到的残差来刻画上市公司 ...2022-12-8 17:35 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2021年月度股价崩盘事件MC（stata计算）0 个回复 - 496 次查看 1.计算说明 关于股价崩盘事件的计量方法实证研究主要有年样本法（Kim et al.，2016；权小锋等，2015；王化成等，2015)和月样本法（Chang et al.，2007；陈国进、张贻军，2009)。股价崩盘的年样本法指标有NCSKEW、DU ...2022-10-22 10:07 - zq1069321348 - 现金交易版
月度股价崩盘风险数据stata操作
0 个回复 - 496 次查看 想请教大家如何利用stata计算月度股价崩盘风险数据负（收益偏态系数与收益上下波动比率）2022-4-11 16:09 - janetmad - Stata专版
0 个回复 - 496 次查看 想请教大家如何利用stata计算月度股价崩盘风险数据负（收益偏态系数与收益上下波动比率）2022-4-11 16:09 - janetmad - Stata专版
【推荐】上市公司月度股价崩盘事件计算Stata代码（2000-2020年）3 个回复 - 1897 次查看 月度股价崩盘事件 [hr] 计算说明 参考文献（经管之家momingqimiao7） [*]丁慧, 吕长江, 陈运佳. 投资者信息能力:意见分歧与股价崩盘风险——来自社交媒体"上证e互动"的证据[J]. 管理世界, 20 ...2021-12-24 22:47 - momingqimiao7 - 现金交易版
用2013年至2019年的日K线数据，计算有完整数据的创业板股票的月度崩盘风险指标，并分
0 个回复 - 1067 次查看 用2013年至2019年的日K线数据，计算有完整数据的创业板股票的月度崩盘风险指标，并分析公司规模、市净率、市销率、财务杠杆、ROE、波动率、收益率、换手率等指标哪一个对崩盘风险有显著影响。2020-12-21 16:38 - wnj965 - R语言论坛
0 个回复 - 1067 次查看 用2013年至2019年的日K线数据，计算有完整数据的创业板股票的月度崩盘风险指标，并分析公司规模、市净率、市销率、财务杠杆、ROE、波动率、收益率、换手率等指标哪一个对崩盘风险有显著影响。2020-12-21 16:38 - wnj965 - R语言论坛
请问有做过股价崩盘风险月度数据的计算吗？
4 个回复 - 2830 次查看 由于解释变量为月度数据，选择了股价崩盘风险作为被解释变量，看了很多文献求出的股价崩盘风险都是年度数据，想请问大家有和我类似的情况吗？股价崩盘风险有参考可以做成月度数据的方法吗？2018-11-6 11:05 - Andrea533 - Stata专版
4 个回复 - 2830 次查看 由于解释变量为月度数据，选择了股价崩盘风险作为被解释变量，看了很多文献求出的股价崩盘风险都是年度数据，想请问大家有和我类似的情况吗？股价崩盘风险有参考可以做成月度数据的方法吗？2018-11-6 11:05 - Andrea533 - Stata专版
