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在做时间序列的平稳性检验时 dfuller和perron 无观测者
0 个回复 - 1212 次查看 在做周收益率的平稳性检验时 开始做了tsset time 先做了ADF 检验我的数据均未标红 数据原始文件在附件中 后做了Philips-Perron检验 都显示无观测者 r2000无论加不加trend 和lags [/backcolor][/backcolor]周收 ...2019-6-9 08:03 - likecxx - Stata专版
0 个回复 - 1212 次查看 在做周收益率的平稳性检验时 开始做了tsset time 先做了ADF 检验我的数据均未标红 数据原始文件在附件中 后做了Philips-Perron检验 都显示无观测者 r2000无论加不加trend 和lags [/backcolor][/backcolor]周收 ...2019-6-9 08:03 - likecxx - Stata专版
多元时间序列模型的dfuller检验
8 个回复 - 4640 次查看 请问，想要建立多元时间序列模型，自变量中有一些为dummy variable，因变量为预算删减率，需要对自变量和因变量所有都进行dfuller平稳性检验吗？还是只要对因变量自己进行平稳性检验就好？ 如果因变量是平稳的，但 ...2015-8-21 14:17 - xiuxiujunjun00 - Stata专版
8 个回复 - 4640 次查看 请问，想要建立多元时间序列模型，自变量中有一些为dummy variable，因变量为预算删减率，需要对自变量和因变量所有都进行dfuller平稳性检验吗？还是只要对因变量自己进行平稳性检验就好？ 如果因变量是平稳的，但 ...2015-8-21 14:17 - xiuxiujunjun00 - Stata专版
时间序列预测，如何自动确定ACF、PACF、Deckey-Fuller的值
0 个回复 - 962 次查看 我要批量做10万个时间序列预测，请问如何自动确定ACF、PACF、Deckey-Fuller的值（不用人为确定），用于批量的预测？2017-10-24 15:38 - mocca517 - R语言论坛
0 个回复 - 962 次查看 我要批量做10万个时间序列预测，请问如何自动确定ACF、PACF、Deckey-Fuller的值（不用人为确定），用于批量的预测？2017-10-24 15:38 - mocca517 - R语言论坛
时间序列分析用dfuller进行自相关检验时，出现sample may not include multiple panel
2 个回复 - 4279 次查看 时间序列分析用dfuller进行自相关检验时，出现sample may not include multiple panels，请问是什么问题？如何解决？附件是部分数据。2016-12-31 15:59 - 狼丿行 - Stata专版
2 个回复 - 4279 次查看 时间序列分析用dfuller进行自相关检验时，出现sample may not include multiple panels，请问是什么问题？如何解决？附件是部分数据。2016-12-31 15:59 - 狼丿行 - Stata专版
谁有《统计时间序列入门》——Fuller
7 个回复 - 3557 次查看 [此贴子已经被作者于2005-11-16 11:29:53编辑过]2005-11-14 13:51 - 随机过程 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 3557 次查看 [此贴子已经被作者于2005-11-16 11:29:53编辑过]2005-11-14 13:51 - 随机过程 - 计量经济学与统计软件
