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静态网络CoVaR模型——基于分位数回归
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资料简介实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。里面包含了【数据】【代码】【步骤】,可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVa
R的论文的模型实现问题。即从 ...
2021-11-27 17:42 - 陈奇的家 - 现金交易版
基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册-STATA版
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资料简介:
实现对相关期刊论文的论文重现,解决实证分析中的技术操作问题。
里面包含了每一步详细的步骤,可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVa
R的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型 ...
2020-10-2 23:16 - 陈奇的家 - 现金交易版
DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册
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资料简介:
实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。
里面包含了【数据】【代码】【步骤】,可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...
2021-4-7 00:15 - 陈奇的家 - 现金交易版
基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册
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资料简介:
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2020-3-17 16:49 - 陈奇的家 - 现金交易版
GARCH-copula-CoVaR估计
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可参考Juan C.
Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理
代码估 ...
2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册
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资料简介:
实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。
里面包含了数据、代码、步骤,可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算(时变)动态CoVa
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2020-4-4 21:16 - 陈奇的家 - 现金交易版
求助:VaR和CoVaR的结果解释
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求助问题:算出来的Va
R比CoVa
R大是正常的吗?若是正常的应该怎么解释其经济含义呢?
问题描述:本人在利用Copula计算出的CoVa
R和Va
R都是负数,但是CoVa
R的绝对值更小,于是算出来的▲CoVa
R都为正数。目前看到所有做 ...
2022-1-5 14:41 - 王饱饱爱吃糯米糍 - 风险管理
关于copula-covar计算
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{:0_258:}{:0_258:}跟着一篇论文跑了copula函数,到最后要结合copula计算covar怎么都想不通,求大神指点一二,感谢!{:0_258:}
2020-10-8 18:19 - 浪味仙z - 计量经济学与统计软件
商业银行流动性风险的溢出效应——基于动态CoVaR的方法
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【作者(必填)】
23
【文题(必填)】
商业银行流动性风险的溢出效应——基于动态CoVa
R的方法【年份(必填)】
2323
【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbna ...
2021-11-27 00:53 - internet.hzx - 求助成功区
MATLAB CoVaR
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工具箱名字:Systemic
Risk version 1.1.7 (2.33 MB) by Tommaso Belluzzo[/backcolor]
附注:我是《中国数量经济》群群主,招收做空间计量,数量经济分析,DSGE的经济学博士;优秀的在读硕士也可 ...
2019-4-1 08:57 - tulipsliu - MATLAB等数学软件专版
混合copula-CoVaR代码
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我有普通几种常见copula-CoVa
R的代码,但是我想做混合Copula-CoVa
R,可以先把单独的copula-CoVa
R计算出来,然后再根据混合copula得出的不同copula的比例计算混合的CoVa
R吗?广大学者们,有直接混合copula-CoVa
R的代码 ...
2020-1-30 16:33 - lalala507 - 新手入门区
covar计算问题
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只有copula计算的covar才分上行市场对上行市场的溢出和下行市场对下行市场的溢出吗。<br>
为啥我看好多dccgarch covar都不计算上行市场对上行市场的溢出
2021-10-1 07:38 - jqm324871 - 悬赏大厅
covar求简单加权吗?
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请问如果用covar得出了各机构对体系风险的贡献值,想要用covar做被解释变量的话covar值应该取哪个呢?简单加权吗?
2021-7-28 21:40 - 杨制宜 - 新手入门区
关于CoVaR的适用范围
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条件在险价值最初用来衡量金融机构的风险,但在近几年,我发现有些c刊文章用这个指标来衡量实体行业,房地产企业,互联网金融企业,甚至是实体企业的风险溢出效应?可以这样吗?!?
2020-10-13 18:55 - 烟雨如梦w - 爱问频道