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[原创]面板变系数模型stata操作步骤
31 个回复 - 19433 次查看 面板变系数模型应用日益广泛。 附件讲解了面板变系数模型的stata操作步骤。 并列举一例输出结果作为示范。 希望对大家有用。2010-3-18 22:17 - chenxiaoliang22 - Stata专版
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面板数据与非参数统计：变系数面板数据模型课件+实证分析案例解读1 个回复 - 1017 次查看 面板数据与非参数统计：变系数面板数据模型课件+实证分析案例解读 1.变系数面板模型.ppt 2.变系数面板数据模型.ppt EX4.WF1 市场分割促进区域经济增长的实现机制与经验辨识（时点+稳健性）变系数.pdf ...2020-4-10 20:39 - Lotus_ss - 现金交易版
请问有人知道在r中那个包可以做面板数据的半参数时变系数，我需要系数岁时间变化的图
67 个回复 - 27634 次查看 请问有人知道在r中那个包可以做面板数据的半参数时变系数，我需要系数岁时间变化的图2012-4-9 15:23 - sun1018 - R语言论坛
67 个回复 - 27634 次查看 请问有人知道在r中那个包可以做面板数据的半参数时变系数，我需要系数岁时间变化的图2012-4-9 15:23 - sun1018 - R语言论坛
用eviews怎么建个体固定效应变系数模型呢，面板数据，平稳性检验和协整检验已经通过了
2 个回复 - 5292 次查看 最近写论文，要建模，以前没有做过啊，不懂ing。。。。各位帮帮忙，请问用eviews怎么建个体固定效应变系数模型呢，面板数据，平稳性检验和协整检验已经通过了2013-4-23 16:14 - 拟痕 - EViews专版
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面板数据固定变系数回归（随个体，随时点）
0 个回复 - 936 次查看 面板数据固定变系数回归（系数随个体，随时点变化的虚拟变量最小二乘跟面板回归）2019-10-13 21:27 - wy1424464038 - Stata专版
0 个回复 - 936 次查看 面板数据固定变系数回归（系数随个体，随时点变化的虚拟变量最小二乘跟面板回归）2019-10-13 21:27 - wy1424464038 - Stata专版
具有截面相关的变系数异质面板数据模型的估计（徐秋华 方颖）
0 个回复 - 1152 次查看 具有截面相关的变系数异质面板数据模型的估计2015-7-26 11:40 - chenzhiguo - 数据分析师（CDA）专版
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eviews面板数据，常系数模型与变系数模型的选择？
2 个回复 - 3752 次查看 通过做什么检验，来判断是选择常系数模型还是变系数模型？求大神指教，谢谢。2015-5-9 10:14 - CXFly - EViews专版
2 个回复 - 3752 次查看 通过做什么检验，来判断是选择常系数模型还是变系数模型？求大神指教，谢谢。2015-5-9 10:14 - CXFly - EViews专版
F检验具体操作实现面板数据的模型判断联合回归(S3)、变截距模型(S2)还是变系数模型
40 个回复 - 24708 次查看 小弟对面板不懂，实属菜鸟中的菜鸟。手头只有高铁梅的计量书，求求各位高手教教具体如何操作。先谢谢各位了 问题是：在eviews6.0环境中 (1)如何用F检验具体操作实现面板数据的模型形式的设定：是判断联合回归(S3)、 ...2009-11-7 11:14 - kerber - EViews专版
40 个回复 - 24708 次查看 小弟对面板不懂，实属菜鸟中的菜鸟。手头只有高铁梅的计量书，求求各位高手教教具体如何操作。先谢谢各位了 问题是：在eviews6.0环境中 (1)如何用F检验具体操作实现面板数据的模型形式的设定：是判断联合回归(S3)、 ...2009-11-7 11:14 - kerber - EViews专版
stata可用GMM方法做出动态面板的变系数模型吗？
10 个回复 - 5393 次查看 在eviews里面的GMM方法好像不能直接做出动态面板的变系数模型？ 那不知stata里面是否可以做出？谢谢2012-4-25 12:49 - 秋仔子 - Stata专版
10 个回复 - 5393 次查看 在eviews里面的GMM方法好像不能直接做出动态面板的变系数模型？ 那不知stata里面是否可以做出？谢谢2012-4-25 12:49 - 秋仔子 - Stata专版
面板变系数经典文献
0 个回复 - 1461 次查看 附件是应用面板变系数方法的几篇经典文献（中文） 对大家有用处： 其一，了解变系数方法应用场合； 其二，了解变系数方法需要进行的数据搜集等工作。2010-3-18 21:54 - chenxiaoliang22 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1461 次查看 附件是应用面板变系数方法的几篇经典文献（中文） 对大家有用处： 其一，了解变系数方法应用场合； 其二，了解变系数方法需要进行的数据搜集等工作。2010-3-18 21:54 - chenxiaoliang22 - 计量经济学与统计软件
变系数模型，面板数据N型或是倒N型拐点怎么计算
3 个回复 - 1846 次查看 用变系数模型对17个省进行回归，用系数符号判断是U型、倒U型还是N型、倒N型，请问怎么计算N型或是倒N型的拐点，我按数学的方式计算得出根号下面的数字为0，请问怎么回事？2021-2-6 17:03 - diyuanbi - Stata专版
3 个回复 - 1846 次查看 用变系数模型对17个省进行回归，用系数符号判断是U型、倒U型还是N型、倒N型，请问怎么计算N型或是倒N型的拐点，我按数学的方式计算得出根号下面的数字为0，请问怎么回事？2021-2-6 17:03 - diyuanbi - Stata专版
面板数据变系数模型
1 个回复 - 1036 次查看 各位大神求助，2013-2018年31个省面板数据，我这个用F检验结果是变系数固定效应模型，但好多P值都太大，不显著，之前做了单位根检验，有些平稳有些不平稳，跟这个有关系吗，但是看到有些人说短面板数据不用单位根检验 ...2021-3-17 23:13 - 18361200937 - EViews专版
1 个回复 - 1036 次查看 各位大神求助，2013-2018年31个省面板数据，我这个用F检验结果是变系数固定效应模型，但好多P值都太大，不显著，之前做了单位根检验，有些平稳有些不平稳，跟这个有关系吗，但是看到有些人说短面板数据不用单位根检验 ...2021-3-17 23:13 - 18361200937 - EViews专版
时变系数面板模型命令
0 个回复 - 555 次查看 时变系数面板模型估计，有stata命令吗？ 用的比较多的估计方法来自下面这篇文献，可是没找到估计命令。有偿求助！！！ Li D, Chen J, Gao J. Non‐parametric time‐varying coefficient panel data models with fi ...2022-1-8 05:56 - fan7225 - Stata专版
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stata面板数据变截距模型和变系数模型选择
4 个回复 - 10624 次查看 在stata12面板数据估计中，用豪斯曼检验检测固定效应和随机效应，那么请问怎么确定该选择不变系数模型、变截距模型和变系数模型呢？像在eviews中，得出残差平方和S1、S2、S3可以手算进行F检验，那么stata怎么办？ ...2014-4-20 12:39 - zaiaxi - Stata专版
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面板数据固定效应变系数模型的命令是什么
21 个回复 - 19111 次查看 面板数据固定效应变系数模型的命令是什么 输出的具体结果该怎么样解读？2014-6-5 20:45 - ACLP8673 - Stata专版
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面板数据进行变系数模型估计时出现的错误窗口问题！拜托大家帮忙看看啊！
4 个回复 - 4909 次查看 我想用F统计量对模型的形式设定进行检验，刚刚试了下变参数模型，但得不出结果，而是显示insufficient number of observations，是不是自变量太多了，该怎么办呢？ 之前用hausman检验，结果是随机效应模型， ...2012-4-6 19:49 - 清若远山 - EViews专版
4 个回复 - 4909 次查看 我想用F统计量对模型的形式设定进行检验，刚刚试了下变参数模型，但得不出结果，而是显示insufficient number of observations，是不是自变量太多了，该怎么办呢？ 之前用hausman检验，结果是随机效应模型， ...2012-4-6 19:49 - 清若远山 - EViews专版
急求面板数据中变系数、变截距与不变模型中的残差平方和的stata具体操作过程
12 个回复 - 6603 次查看 急求面板数据中变系数、变截距与不变模型中的残差平方和的stata具体操作过程2015-1-21 11:37 - wdlwjs1525 - 计量经济学与统计软件
12 个回复 - 6603 次查看 急求面板数据中变系数、变截距与不变模型中的残差平方和的stata具体操作过程2015-1-21 11:37 - wdlwjs1525 - 计量经济学与统计软件
关于STATA面板数据变系数模型的三大检验
0 个回复 - 979 次查看 新手求问。如题，请问在建立面板数据的变系数模型时，是否也应该后面跟上三大检验呢？（异方差，序列相关，截面相关）我刚刚找了个例子试验，检验了一下发现这三个问题都存在，那应该用什么命令来消除这些问题呢？ ...2021-1-23 04:24 - wangxs137 - Stata专版
0 个回复 - 979 次查看 新手求问。如题，请问在建立面板数据的变系数模型时，是否也应该后面跟上三大检验呢？（异方差，序列相关，截面相关）我刚刚找了个例子试验，检验了一下发现这三个问题都存在，那应该用什么命令来消除这些问题呢？ ...2021-1-23 04:24 - wangxs137 - Stata专版
N>T的面板变系数模型不能sur估计吗？
7 个回复 - 2103 次查看 各位好，仿照文献的做法，我想用stata做N>T的面板固定影响变系数sur估计，和随机影响变系数FGLS估计。 两个系数一个截距全可变。 但sureg命令不能做N>T的，那怎么才能实现固定影响变系数模型的估计？ 用xtrc命令以 ...2016-5-8 09:34 - 梦入芒花 - Stata专版
7 个回复 - 2103 次查看 各位好，仿照文献的做法，我想用stata做N>T的面板固定影响变系数sur估计，和随机影响变系数FGLS估计。 两个系数一个截距全可变。 但sureg命令不能做N>T的，那怎么才能实现固定影响变系数模型的估计？ 用xtrc命令以 ...2016-5-8 09:34 - 梦入芒花 - Stata专版
做了一个变系数面板模型，如何用stata画出一个变量一个倒U型的图像
4 个回复 - 1685 次查看 本人做了一个变系数面板模型，有十个地区，其中两个解释变量（GDP 和GDP平方）都变系数且显著呈现倒U型，请问各位老师同学怎么把这十个地区的GDP和被解释变量的倒U型关系用stata画出来。2021-1-8 10:42 - jiangcheng555 - Stata专版
4 个回复 - 1685 次查看 本人做了一个变系数面板模型，有十个地区，其中两个解释变量（GDP 和GDP平方）都变系数且显著呈现倒U型，请问各位老师同学怎么把这十个地区的GDP和被解释变量的倒U型关系用stata画出来。2021-1-8 10:42 - jiangcheng555 - Stata专版
在STATA中如何判断面板数据应选择变截距模型还是变系数模型？
14 个回复 - 10904 次查看 请教大家，在STATA的具体操作中，用什么命令能判断出面板数据应选择变截距模型还是变系数模型？还是通过哪种回归结果中的检验能够判断出来？实在不知如何判断，请高人指点，多谢多谢！2011-7-12 14:14 - kejingsun - Stata专版
14 个回复 - 10904 次查看 请教大家，在STATA的具体操作中，用什么命令能判断出面板数据应选择变截距模型还是变系数模型？还是通过哪种回归结果中的检验能够判断出来？实在不知如何判断，请高人指点，多谢多谢！2011-7-12 14:14 - kejingsun - Stata专版
请问面板数据固定效应变系数模型如何估计？
2 个回复 - 1860 次查看 请问N=31，T=15的面板数据如何做固定效应变系数模型的SUR估计？只能把31个省份划分为东中西三个面板吗？2020-4-17 20:04 - zhao101 - Stata专版
2 个回复 - 1860 次查看 请问N=31，T=15的面板数据如何做固定效应变系数模型的SUR估计？只能把31个省份划分为东中西三个面板吗？2020-4-17 20:04 - zhao101 - Stata专版
面板数据模型固定系数和变系数变量划分？
5 个回复 - 2585 次查看 本人在做一个面板数据模型，N=5，T=33，解释变量有10个，可否有这样的检验把解释变量x1,x2,x3,x4,设为固定系数，而x5,x6-x10设为变系数：谢谢！2015-5-16 17:35 - zhutx - 爱问频道
5 个回复 - 2585 次查看 本人在做一个面板数据模型，N=5，T=33，解释变量有10个，可否有这样的检验把解释变量x1,x2,x3,x4,设为固定系数，而x5,x6-x10设为变系数：谢谢！2015-5-16 17:35 - zhutx - 爱问频道
如何在eviews中计算面板数据的变系数模型、变截距模型、混合模型的残差平方和？请高人指点啊，在线等啊！！谢谢
15 个回复 - 10237 次查看 如何在eviews中计算面板数据的变系数模型、变截距模型、混合模型的残差平方和？请高人指点啊，在线等啊！！谢谢2005-12-10 19:25 - sdytlsy - EViews专版
15 个回复 - 10237 次查看 如何在eviews中计算面板数据的变系数模型、变截距模型、混合模型的残差平方和？请高人指点啊，在线等啊！！谢谢2005-12-10 19:25 - sdytlsy - EViews专版
Eviews面板数据分析，F检验结果是变系数模型，但实际情况要选择变截距模型，如何解决
2 个回复 - 1413 次查看 求助：我在做Eviews 面板数据分析时，虽然根据F检验的结果，需要选择变系数模型，但是，根据实际情况我需要选择变截距模型，请问大家有哪些经济理论支撑可以解释这种情况，让我选择变截距模型。或者有没有什么 ...2019-9-21 10:06 - 樱樱如夏 - EViews专版
2 个回复 - 1413 次查看 求助：我在做Eviews 面板数据分析时，虽然根据F检验的结果，需要选择变系数模型，但是，根据实际情况我需要选择变截距模型，请问大家有哪些经济理论支撑可以解释这种情况，让我选择变截距模型。或者有没有什么 ...2019-9-21 10:06 - 樱樱如夏 - EViews专版
stata 面板数据 个体时点固定效应 变系数 变截距
0 个回复 - 1435 次查看 用stata检验出应该用变系数 变截距的个体时点固定效应，请问这个该怎么解释和展现在论文中，因为每个不同的时点和个体都有个不同的系数，相关文献也较少，找到一篇但参考意义不大，求助！！！ 下图是其中一部分，中 ...2020-1-30 20:44 - lilizho - Stata专版
0 个回复 - 1435 次查看 用stata检验出应该用变系数 变截距的个体时点固定效应，请问这个该怎么解释和展现在论文中，因为每个不同的时点和个体都有个不同的系数，相关文献也较少，找到一篇但参考意义不大，求助！！！ 下图是其中一部分，中 ...2020-1-30 20:44 - lilizho - Stata专版
面板数据固定效益变系数，随着时间点变系数
0 个回复 - 614 次查看 面板数据做固定效应回归，模型的backer要随着时间点变化做变系数分析 xtset id_num day xtreg addbacker i.day#c.backer , fe vce(cluster id_num) 因为是非平衡的面板数据，所以这里的day最大的天数是不一样的 ...2019-8-20 10:26 - caocan1994 - Stata专版
0 个回复 - 614 次查看 面板数据做固定效应回归，模型的backer要随着时间点变化做变系数分析 xtset id_num day xtreg addbacker i.day#c.backer , fe vce(cluster id_num) 因为是非平衡的面板数据，所以这里的day最大的天数是不一样的 ...2019-8-20 10:26 - caocan1994 - Stata专版
T=36,N=28算长面板吗，可以建立变系数模型吗
0 个回复 - 990 次查看 如题，我在做教育产品收入的时候，想针对各地市分校月收入情况建一个变系数模型，相关变量有当月开课数量，报名人数等。由于变系数模型要求要有长面板，故收集了3年共36个月的数据，想问这样的时间长度下（T=36，N=2 ...2019-5-26 11:31 - chacaoren - Stata专版
0 个回复 - 990 次查看 如题，我在做教育产品收入的时候，想针对各地市分校月收入情况建一个变系数模型，相关变量有当月开课数量，报名人数等。由于变系数模型要求要有长面板，故收集了3年共36个月的数据，想问这样的时间长度下（T=36，N=2 ...2019-5-26 11:31 - chacaoren - Stata专版
哪位大神会用stata做动态面板数据的变系数模型的系统GMM估计
11 个回复 - 3793 次查看 哪位大神会用stata做动态面板数据的变系数模型的系统GMM估计，因为自变量中有因变量的滞后项，但是模型是变系数半参模型，而且变系数项恰好是因变量的滞后项，存在内生性问题，所以用系统GMM估计2016-10-19 17:41 - lightsmile - Stata专版
11 个回复 - 3793 次查看 哪位大神会用stata做动态面板数据的变系数模型的系统GMM估计，因为自变量中有因变量的滞后项，但是模型是变系数半参模型，而且变系数项恰好是因变量的滞后项，存在内生性问题，所以用系统GMM估计2016-10-19 17:41 - lightsmile - Stata专版
关于面板数据变系数模型的回归结果
1 个回复 - 2133 次查看 在变系数模型的回归结果中，为什么有这么多条回归方程，想问有没有一条总的方程。再者，为什么截距那里有一个不同的数据和一个相同的数据，怎么看？2019-3-13 22:13 - ccjy2828 - EViews专版
1 个回复 - 2133 次查看 在变系数模型的回归结果中，为什么有这么多条回归方程，想问有没有一条总的方程。再者，为什么截距那里有一个不同的数据和一个相同的数据，怎么看？2019-3-13 22:13 - ccjy2828 - EViews专版
Eviews 面板数据 固定变系数模型 系数P值 求助
3 个回复 - 3475 次查看 通过了面板协方差分析，最后想选择建立固定效应变系数模型，但是各个系数的P值大部分不通过，但模型最后的R方，F检验的P值以及DW都通过了，请问应该怎么解决好呢？如果不解决的话能不能直接就用这个模型了呢？求大神 ...2015-6-15 23:10 - Poko.Pinoc - EViews专版
3 个回复 - 3475 次查看 通过了面板协方差分析，最后想选择建立固定效应变系数模型，但是各个系数的P值大部分不通过，但模型最后的R方，F检验的P值以及DW都通过了，请问应该怎么解决好呢？如果不解决的话能不能直接就用这个模型了呢？求大神 ...2015-6-15 23:10 - Poko.Pinoc - EViews专版
Stata面板数据变系数模型遇到的问题
0 个回复 - 575 次查看 在用Stata14做随机效应变系数模型时，执行命令xtrc d jmc yf whb sgt gup,betas 时，显示unknown egen function group() 该如何解决呢？希望各位大佬指点一二！谢谢~2018-11-23 09:04 - 120913311 - 爱问频道
0 个回复 - 575 次查看 在用Stata14做随机效应变系数模型时，执行命令xtrc d jmc yf whb sgt gup,betas 时，显示unknown egen function group() 该如何解决呢？希望各位大佬指点一二！谢谢~2018-11-23 09:04 - 120913311 - 爱问频道
请教大家面板数据经F检验要用变系数模型，但我想用个体固定效应模型，可以吗
14 个回复 - 11769 次查看 变系数模型好像出不来下表这种 总的，只是每个个体的，如果采用变系数模型，怎么操作出来这种总的呢2010-3-15 08:22 - feirfei - EViews专版
14 个回复 - 11769 次查看 变系数模型好像出不来下表这种 总的，只是每个个体的，如果采用变系数模型，怎么操作出来这种总的呢2010-3-15 08:22 - feirfei - EViews专版
在stata中怎么做部分变系数的面板模型？请高手指教！
7 个回复 - 3213 次查看 我想让自变量中的一个或几个作为变系数的（随个体不同），其他变量都是不变系数的，在stata里能实现吗？请高手指点，谢谢！2013-8-13 13:32 - enmeng1217 - Stata专版
7 个回复 - 3213 次查看 我想让自变量中的一个或几个作为变系数的（随个体不同），其他变量都是不变系数的，在stata里能实现吗？请高手指点，谢谢！2013-8-13 13:32 - enmeng1217 - Stata专版
求大神帮助解决基于动态面板数据的变系数模型估计程序，重谢
1 个回复 - 1434 次查看 求大神帮助解决基于动态面板数据的变系数模型估计程序，自变量中的变系数项为因变量滞后一期项，不知道有没有大神懂得如何用matlab编程实现，我这里有些相关的数理原理文献供参考，如能解决，定重谢！2016-10-20 16:39 - lightsmile - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1434 次查看 求大神帮助解决基于动态面板数据的变系数模型估计程序，自变量中的变系数项为因变量滞后一期项，不知道有没有大神懂得如何用matlab编程实现，我这里有些相关的数理原理文献供参考，如能解决，定重谢！2016-10-20 16:39 - lightsmile - MATLAB等数学软件专版
stata面板数据变系数与变截距的问题
0 个回复 - 1056 次查看 可以这样理解吗：stata里面板数据的固定效应（个体、时点、双向）、随机效应都是不变系数的，只是变截距？因为变系数模型很多时候没有意义？谢谢！学习面板中，很迷茫，感谢帮助！！！2017-12-5 22:05 - LX_洛 - Stata专版
0 个回复 - 1056 次查看 可以这样理解吗：stata里面板数据的固定效应（个体、时点、双向）、随机效应都是不变系数的，只是变截距？因为变系数模型很多时候没有意义？谢谢！学习面板中，很迷茫，感谢帮助！！！2017-12-5 22:05 - LX_洛 - Stata专版
关于面板数据的随机效应变系数模型
0 个回复 - 1678 次查看 1.面板数据选择模型的时候做了Hausman模型，P值为1。那应该选择随机效应模型，但做了F检验结果是适合变系数模型。查了很多资料都没有查到随机变系数模型的做法。 2.随机模型的拟合优度只有0.3，但固定效应变系数模型 ...2017-11-15 20:17 - rosiechen - EViews专版
0 个回复 - 1678 次查看 1.面板数据选择模型的时候做了Hausman模型，P值为1。那应该选择随机效应模型，但做了F检验结果是适合变系数模型。查了很多资料都没有查到随机变系数模型的做法。 2.随机模型的拟合优度只有0.3，但固定效应变系数模型 ...2017-11-15 20:17 - rosiechen - EViews专版
面板数据采用变系数模型，用eviews估计时在options中选取了White Period选项，结果行
7 个回复 - 4991 次查看 出来的如下，还有这些E_+/- 是神魔意思啊？到底能不能用来分析2016-3-11 17:00 - 925886623 - EViews专版
7 个回复 - 4991 次查看 出来的如下，还有这些E_+/- 是神魔意思啊？到底能不能用来分析2016-3-11 17:00 - 925886623 - EViews专版
eviews6如何做随时间和截面同时变系数的面板模型
4 个回复 - 2282 次查看 如题， 发现用eiews6的对话框，无法实现随着时间和截面同时变化的变系数面板模型。 请高手指点，谢谢！ 论坛比50奉上，如果嫌少，可以还价！2010-3-29 08:41 - nlm0402 - EViews专版
4 个回复 - 2282 次查看 如题， 发现用eiews6的对话框，无法实现随着时间和截面同时变化的变系数面板模型。 请高手指点，谢谢！ 论坛比50奉上，如果嫌少，可以还价！2010-3-29 08:41 - nlm0402 - EViews专版
面板数据在构建变系数模型时老是出现奇异矩阵
6 个回复 - 3942 次查看 我的是9年时间，9个截面的面板数据，单位根、协整检验都已经通过，可是在进行模型确定时，进行面板数据变系数模型估计时，就会出现窗口“Near Singular matrix”，郁闷中，求大神解释，我这是错在哪里了的，谢谢2013-7-8 16:21 - miaomomo - EViews专版
6 个回复 - 3942 次查看 我的是9年时间，9个截面的面板数据，单位根、协整检验都已经通过，可是在进行模型确定时，进行面板数据变系数模型估计时，就会出现窗口“Near Singular matrix”，郁闷中，求大神解释，我这是错在哪里了的，谢谢2013-7-8 16:21 - miaomomo - EViews专版
面板数据F检验后确定是变系数模型，接下来怎么做husman检验？？
5 个回复 - 5682 次查看 面板数据F检验后确定是变系数模型，接下来怎么做husman检验？？求高人指点2014-6-13 21:25 - panda最初的梦想 - EViews专版
5 个回复 - 5682 次查看 面板数据F检验后确定是变系数模型，接下来怎么做husman检验？？求高人指点2014-6-13 21:25 - panda最初的梦想 - EViews专版
面板模型做变系数模型有意义吗？
2 个回复 - 2055 次查看 请教各位老师和同学，请问在面板模型中做变系数模型有意义吗？我看到很少有这样的做的，如果可以做的话，那双固定（个体、时间均固定效应）变系数模型在stata中该如何实现呢？2017-4-4 11:58 - 想飞的夹尾巴狗 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2055 次查看 请教各位老师和同学，请问在面板模型中做变系数模型有意义吗？我看到很少有这样的做的，如果可以做的话，那双固定（个体、时间均固定效应）变系数模型在stata中该如何实现呢？2017-4-4 11:58 - 想飞的夹尾巴狗 - 计量经济学与统计软件
悬赏面板向量自回归、误差修正模型、面板联立方程、面板GARCH，变系数模型、SUR模型程
13 个回复 - 8965 次查看 谁有面板向量自回归、面板误差修正模型、面板联立方程、面板GARCH，面板变系数模型、SUR和面板SUR模型程，EVIEWS、STATA的都可以。因为急着使用，所以在此发出悬赏贴。希望各位朋友，有知道的告诉我把，发我的邮箱也 ...2011-10-16 17:09 - lhplsg - Stata专版
13 个回复 - 8965 次查看 谁有面板向量自回归、面板误差修正模型、面板联立方程、面板GARCH，面板变系数模型、SUR和面板SUR模型程，EVIEWS、STATA的都可以。因为急着使用，所以在此发出悬赏贴。希望各位朋友，有知道的告诉我把，发我的邮箱也 ...2011-10-16 17:09 - lhplsg - Stata专版
变系数面板模型估计结果中部分系数不显著是否意味着模型无效？
10 个回复 - 8749 次查看 变系数面板模型估计结果中部分系数不显著是否意味着模型无效？不能继续分析。刚接触面板模型，请高手指教，谢谢。2012-2-10 17:16 - shando - EViews专版
10 个回复 - 8749 次查看 变系数面板模型估计结果中部分系数不显著是否意味着模型无效？不能继续分析。刚接触面板模型，请高手指教，谢谢。2012-2-10 17:16 - shando - EViews专版
做面板变系数固定效应模型，但是回归系数的t检验基本都不显著，怎么办？
14 个回复 - 15783 次查看 做面板变系数固定效应模型，但是回归系数的t检验基本都不显著，怎么办？可以在原有基础上估计方法采用PCSE方法吗？我的模型是：LnN=a+b1LnY+b2LnW+b3Sec+b4Ter+u(一个被解释变量，四个解释变量)，时间跨度：2002年-2 ...2015-12-15 21:18 - 京京宝猪 - EViews专版
14 个回复 - 15783 次查看 做面板变系数固定效应模型，但是回归系数的t检验基本都不显著，怎么办？可以在原有基础上估计方法采用PCSE方法吗？我的模型是：LnN=a+b1LnY+b2LnW+b3Sec+b4Ter+u(一个被解释变量，四个解释变量)，时间跨度：2002年-2 ...2015-12-15 21:18 - 京京宝猪 - EViews专版
面板数据变系数模型的分析
3 个回复 - 2249 次查看 把收集到的面板数据进行一步一步检验之后，最终确定采用固定效应变系数模型，然而变系数模型回归分析之后，大部分城市的变量系数都不显著啊，请问这样是不是失去分析意义了。或者怎样才能把变系数模型修改成变截距模 ...2016-8-16 17:47 - 对景难排1 - EViews专版
3 个回复 - 2249 次查看 把收集到的面板数据进行一步一步检验之后，最终确定采用固定效应变系数模型，然而变系数模型回归分析之后，大部分城市的变量系数都不显著啊，请问这样是不是失去分析意义了。或者怎样才能把变系数模型修改成变截距模 ...2016-8-16 17:47 - 对景难排1 - EViews专版
stata中短面板数据如何做固定影响变系数回归？
2 个回复 - 2904 次查看 请问来自各方的大神，在陈强的STATA书中有介绍对于长面板的固定影响变系数回归，但是没有说对于短面板应该怎么做？ 有人会做吗？请指教，不胜感激。。。2016-11-20 17:52 - Lucky，sun - Stata专版
2 个回复 - 2904 次查看 请问来自各方的大神，在陈强的STATA书中有介绍对于长面板的固定影响变系数回归，但是没有说对于短面板应该怎么做？ 有人会做吗？请指教，不胜感激。。。2016-11-20 17:52 - Lucky，sun - Stata专版
请问横截面固定效应 时间变系数面板模型的命令是什么
1 个回复 - 1406 次查看 小弟在做一个省市的面板数据，需要把一个解释变量设成时间变系数的，然后整个方程还要加一个横截面的固定效应，求大神给出代码，谢谢啦2016-11-18 20:12 - what_a_satanned - Stata专版
1 个回复 - 1406 次查看 小弟在做一个省市的面板数据，需要把一个解释变量设成时间变系数的，然后整个方程还要加一个横截面的固定效应，求大神给出代码，谢谢啦2016-11-18 20:12 - what_a_satanned - Stata专版
请教：面板数据变系数模型
10 个回复 - 14726 次查看 请问：当我用F检验确定是变系数模型以后，然后怎样确定是固定效应或随机效应模型啊？ 肯请知道的大虾们帮帮忙啊2009-12-3 15:34 - lixueqin05 - EViews专版
10 个回复 - 14726 次查看 请问：当我用F检验确定是变系数模型以后，然后怎样确定是固定效应或随机效应模型啊？ 肯请知道的大虾们帮帮忙啊2009-12-3 15:34 - lixueqin05 - EViews专版
求高人指点基于动态面板数据的变系数半参估计原理
0 个回复 - 916 次查看 最近在研究基于面板数据的变系数模型的估计方法，现在已经知道需要用工具变量矩阵来替代存在滞后项的自变量矩阵，然后采用最小二乘核估计方法来估计变系数，但是具体数理推导过程没搞太清楚，比如核估计的原理（比如 ...2016-10-25 23:08 - lightsmile - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 916 次查看 最近在研究基于面板数据的变系数模型的估计方法，现在已经知道需要用工具变量矩阵来替代存在滞后项的自变量矩阵，然后采用最小二乘核估计方法来估计变系数，但是具体数理推导过程没搞太清楚，比如核估计的原理（比如 ...2016-10-25 23:08 - lightsmile - 计量经济学与统计软件
在STATA中如何判断面板数据应选择变截距模型还是变系数模型？
3 个回复 - 5010 次查看 请教大家，在STATA的具体操作中，用什么命令能判断出面板数据应选择变截距模型还是变系数模型？还是通过哪种回归结果中的检验能够判断出来？实在不知如何判断，请高人指点，多谢多谢！2011-7-7 15:48 - kejingsun - 爱问频道
3 个回复 - 5010 次查看 请教大家，在STATA的具体操作中，用什么命令能判断出面板数据应选择变截距模型还是变系数模型？还是通过哪种回归结果中的检验能够判断出来？实在不知如何判断，请高人指点，多谢多谢！2011-7-7 15:48 - kejingsun - 爱问频道
Eviews中变系数双效应面板回归的方法是什么
6 个回复 - 1190 次查看 Eviews做双效应固定面板回归，我在估计对话框里面直接选了LS方法，难道就是用最小二乘求出来的吗，那不就和混合面板模型求的一样了吗，有人知道吗，到底用了什么方法啊！！！2016-5-14 21:23 - 雯梓 - EViews专版
6 个回复 - 1190 次查看 Eviews做双效应固定面板回归，我在估计对话框里面直接选了LS方法，难道就是用最小二乘求出来的吗，那不就和混合面板模型求的一样了吗，有人知道吗，到底用了什么方法啊！！！2016-5-14 21:23 - 雯梓 - EViews专版
面板数据采用变系数模型，用eviews估计时在options中选取了White Period选项，结果行
2 个回复 - 1690 次查看 出来的结果如下，谁能解释这个结果能不能用到论文分析中啊，到底能不能用来分析2016-3-14 10:22 - 925886623 - EViews专版
2 个回复 - 1690 次查看 出来的结果如下，谁能解释这个结果能不能用到论文分析中啊，到底能不能用来分析2016-3-14 10:22 - 925886623 - EViews专版
求问面板数据变系数模型问题varying coefficient
0 个回复 - 1501 次查看 求问用R怎么求面板数据回归分析的函数系数啊。。。。。。。。。。。急急急，必有重谢2016-2-27 22:17 - 老炜 - R语言论坛
0 个回复 - 1501 次查看 求问用R怎么求面板数据回归分析的函数系数啊。。。。。。。。。。。急急急，必有重谢2016-2-27 22:17 - 老炜 - R语言论坛
省级面板数据做变系数模型的有吗？
1 个回复 - 4054 次查看 我看很多文章，不管是期刊还是学位，都没有判断是不是需要用变系数模型，直接就选择变系数或者变截距。 所以说是不是大部分人都不做变系数。 我想做31个省20年面板，检验出来需要用变系数（自由度这么大 ...2016-2-22 02:43 - dawmpbrt - EViews专版
1 个回复 - 4054 次查看 我看很多文章，不管是期刊还是学位，都没有判断是不是需要用变系数模型，直接就选择变系数或者变截距。 所以说是不是大部分人都不做变系数。 我想做31个省20年面板，检验出来需要用变系数（自由度这么大 ...2016-2-22 02:43 - dawmpbrt - EViews专版
eviews 短面板数据 变系数模型 虚拟变量
6 个回复 - 3328 次查看 对eviews了解不多，求解答以下疑问：做短面板数据的引力模型，10年，20个国家，因变量lntrade，自变量lnGDP，lnPOP，lndist表示两国地理距离的对数，虚拟变量fta，问题如下: 1、虚拟变量是否可以直接在eviews中录入 ...2016-2-19 18:30 - 茉北 - EViews专版
6 个回复 - 3328 次查看 对eviews了解不多，求解答以下疑问：做短面板数据的引力模型，10年，20个国家，因变量lntrade，自变量lnGDP，lnPOP，lndist表示两国地理距离的对数，虚拟变量fta，问题如下: 1、虚拟变量是否可以直接在eviews中录入 ...2016-2-19 18:30 - 茉北 - EViews专版
面板数据中随机效应下可以使用变系数模型么
15 个回复 - 7416 次查看 在eviews6.0中如果hausman检验显示不拒绝随机效应。但是似乎采用随机效应时，无法使用变系数模型。各位师兄师姐，随机效应下的变系数模型应该如何做啊？不胜感激！2008-9-3 15:23 - zyj_azhu - EViews专版
15 个回复 - 7416 次查看 在eviews6.0中如果hausman检验显示不拒绝随机效应。但是似乎采用随机效应时，无法使用变系数模型。各位师兄师姐，随机效应下的变系数模型应该如何做啊？不胜感激！2008-9-3 15:23 - zyj_azhu - EViews专版
关于面板数据变系数模型的一些问题
0 个回复 - 1400 次查看 各位大侠，请问关于做面板变系数模型对数据有没有什么要求呢？一定要求平稳吗？还有在做变系数模型之前能不能做协整检验呢？谢谢啦！2015-12-18 22:21 - dian0020 - Stata专版
0 个回复 - 1400 次查看 各位大侠，请问关于做面板变系数模型对数据有没有什么要求呢？一定要求平稳吗？还有在做变系数模型之前能不能做协整检验呢？谢谢啦！2015-12-18 22:21 - dian0020 - Stata专版
面板数据变系数模型的p值通不过怎么办？
3 个回复 - 4508 次查看 根据F统计量选择的是变系数模型，R-squared值，Durbin-Watson值这些值都能通过，但是各界面数据的P值很多都大于0、05.现在要怎么办？ _JLING--X2_JLING 18224.97 15690.37 1.161539 0.2462 _HERB ...2013-4-8 22:44 - sadbaronsabaron - EViews专版
3 个回复 - 4508 次查看 根据F统计量选择的是变系数模型，R-squared值，Durbin-Watson值这些值都能通过，但是各界面数据的P值很多都大于0、05.现在要怎么办？ _JLING--X2_JLING 18224.97 15690.37 1.161539 0.2462 _HERB ...2013-4-8 22:44 - sadbaronsabaron - EViews专版
请问面板数据的混合模型（不变系数模型）在eviews中进行回归时怎么没有截距项？
3 个回复 - 5960 次查看 请教：请问面板数据的混合模型（不变系数模型）在eviews中进行回归后怎么没有截距项？2011-9-29 22:18 - fengyun1369 - 爱问频道
3 个回复 - 5960 次查看 请教：请问面板数据的混合模型（不变系数模型）在eviews中进行回归后怎么没有截距项？2011-9-29 22:18 - fengyun1369 - 爱问频道
求助：matlab中哪个函数可以做空间面板的变系数模型
5 个回复 - 3906 次查看 求高手：matlab中哪个函数可以做空间面板的固定效应的变系数模型？ 急切等待，感激感激2011-7-22 12:07 - zcyouwillwin - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 3906 次查看 求高手：matlab中哪个函数可以做空间面板的固定效应的变系数模型？ 急切等待，感激感激2011-7-22 12:07 - zcyouwillwin - MATLAB等数学软件专版
动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是变系数吗？？
1 个回复 - 1698 次查看 动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是变系数吗？？动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是变系数吗？？ 动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是变系数吗？？2015-5-5 18:10 - orangexx001 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1698 次查看 动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是变系数吗？？动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是变系数吗？？ 动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是变系数吗？？2015-5-5 18:10 - orangexx001 - 计量经济学与统计软件
面板数据的变系数检验
5 个回复 - 3916 次查看 面板数据的随机变系数模型中用stata软件估计后，得出的结果有个Test of paremeter constancy的卡方检验，是系数恒定性的检验。我的疑惑在于这个系数恒定性检验到底指的是什么呢？是说每个系数都是相等等于一个常量（ ...2012-5-23 13:01 - jessicafuller - Stata专版
5 个回复 - 3916 次查看 面板数据的随机变系数模型中用stata软件估计后，得出的结果有个Test of paremeter constancy的卡方检验，是系数恒定性的检验。我的疑惑在于这个系数恒定性检验到底指的是什么呢？是说每个系数都是相等等于一个常量（ ...2012-5-23 13:01 - jessicafuller - Stata专版
面板数据模型最后检验出来是变系数，但是P值又好大，该如何处理
2 个回复 - 2306 次查看 对面板数据模型处理比较熟悉的大师教教我吧2015-3-27 18:10 - qinghe123 - EViews专版
2 个回复 - 2306 次查看 对面板数据模型处理比较熟悉的大师教教我吧2015-3-27 18:10 - qinghe123 - EViews专版
用的变系数面板回归，stata怎么导出结果啊
2 个回复 - 3091 次查看 esttab using test.rtf 这个导出的只有总体回归的结果，我一共12个组的结果怎么全部导出啊 用的是变系数面板模型。stata12软件2013-10-13 19:27 - kuming2 - Stata专版
2 个回复 - 3091 次查看 esttab using test.rtf 这个导出的只有总体回归的结果，我一共12个组的结果怎么全部导出啊 用的是变系数面板模型。stata12软件2013-10-13 19:27 - kuming2 - Stata专版
固定系数、变系数面板怎么确定？？？
1 个回复 - 1834 次查看 请教高人：高铁梅书中讲到首先计算F值，判断该选混合面板、固定系数面板、变系数面板。那个F值怎么计算呢？？ 混合面板的残差平方和比较容易得到，可是固定系数和变系数都分别有两种，，如何计算这种效应的F值，从而 ...2010-4-10 14:28 - 就是那扇窗 - EViews专版
1 个回复 - 1834 次查看 请教高人：高铁梅书中讲到首先计算F值，判断该选混合面板、固定系数面板、变系数面板。那个F值怎么计算呢？？ 混合面板的残差平方和比较容易得到，可是固定系数和变系数都分别有两种，，如何计算这种效应的F值，从而 ...2010-4-10 14:28 - 就是那扇窗 - EViews专版
用面板数据建立模型，当模型加入前期消费支出时，该固定影响变系数模型如何在EViews设
1 个回复 - 1241 次查看 本人正在做基于面板数据模型的消费结构的分析模型是Cit=αi+Yitβ1+Ci,t-1β2+εit ，当我在EViews中要进行协方差分析检验，看是要用变系数模型还是变截距模型时，就像下面那样进行了输入：变系数 变截距 截距与系数 ...2014-3-26 13:13 - 希望之馆 - EViews专版
1 个回复 - 1241 次查看 本人正在做基于面板数据模型的消费结构的分析模型是Cit=αi+Yitβ1+Ci,t-1β2+εit ，当我在EViews中要进行协方差分析检验，看是要用变系数模型还是变截距模型时，就像下面那样进行了输入：变系数 变截距 截距与系数 ...2014-3-26 13:13 - 希望之馆 - EViews专版
面板数据变系数模型中的系数具有可比性吗？
2 个回复 - 4102 次查看 用eviews做面板数据变系数模型，横截面是24个城市，时间是1998到2012，回归后每个城市都能得出一个系数，想问一下这些系数可比吗？2014-5-18 22:44 - zibaih - EViews专版
2 个回复 - 4102 次查看 用eviews做面板数据变系数模型，横截面是24个城市，时间是1998到2012，回归后每个城市都能得出一个系数，想问一下这些系数可比吗？2014-5-18 22:44 - zibaih - EViews专版
截面回归和面板回归中的变截距变系数模型是一回事儿吗？
1 个回复 - 1505 次查看 截面回归我理解的就是每个单独个体的时间序列回归，请问是这样吗？2013-11-7 23:45 - yummy514 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1505 次查看 截面回归我理解的就是每个单独个体的时间序列回归，请问是这样吗？2013-11-7 23:45 - yummy514 - 计量经济学与统计软件
面板数据变系数模型显著性问题。。。。
1 个回复 - 2356 次查看 我用Eviews做面板数据变系数模型，回归系数部分显著，但显著的系数符号不一致，有正有负，这样的结果有经济学意义吗？ 急求大神解答！！！！2014-5-26 22:44 - icj1988 - EViews专版
1 个回复 - 2356 次查看 我用Eviews做面板数据变系数模型，回归系数部分显著，但显著的系数符号不一致，有正有负，这样的结果有经济学意义吗？ 急求大神解答！！！！2014-5-26 22:44 - icj1988 - EViews专版
【请问】短面板如何使用变系数模型？
1 个回复 - 2687 次查看 陈强老师的书中（p176）提到部分变系数模型，即允许部分系数随个体变化，其余系数不变。此时可以使用LSDV法，即在回归方程中引入虚拟变量，以及虚拟变量与xit中可变系数之解释变量的交互项。 我的疑问是，回归方程中 ...2014-1-11 10:30 - magicmm - Stata专版
1 个回复 - 2687 次查看 陈强老师的书中（p176）提到部分变系数模型，即允许部分系数随个体变化，其余系数不变。此时可以使用LSDV法，即在回归方程中引入虚拟变量，以及虚拟变量与xit中可变系数之解释变量的交互项。 我的疑问是，回归方程中 ...2014-1-11 10:30 - magicmm - Stata专版
面板数据的变系数固定效应模型-结果中有小部分个体的p值无法通过检验，应该怎么做呢？
2 个回复 - 3013 次查看 结果如上图所示，用了GLS法对模型进行估计的，求高手帮忙啊！2013-12-9 14:03 - juno嗅嗅 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3013 次查看 结果如上图所示，用了GLS法对模型进行估计的，求高手帮忙啊！2013-12-9 14:03 - juno嗅嗅 - 计量经济学与统计软件
讨论-关于面板数据中的变系数模型
9 个回复 - 7030 次查看 <p> 用EVIEWS软件，选用全国31个省市10年的面板数据作计量回归。通过协方程检验是用变系数模型。回归后效果不好，对于同一个变量有三分之一的省市P值通不过。有的甚至达到0.7, 0.8 。 ...2008-6-23 10:26 - fjfeige - EViews专版
9 个回复 - 7030 次查看 <p> 用EVIEWS软件，选用全国31个省市10年的面板数据作计量回归。通过协方程检验是用变系数模型。回归后效果不好，对于同一个变量有三分之一的省市P值通不过。有的甚至达到0.7, 0.8 。 ...2008-6-23 10:26 - fjfeige - EViews专版
在STATA中如何判断面板数据应选择变截距模型还是变系数模型？
2 个回复 - 1901 次查看 请教大家，在STATA的具体操作中，用什么命令能判断出面板数据应选择变截距模型还是变系数模型？还是通过哪种回归结果中的检验能够判断出来？实在不知如何判断，请高人指点，多谢多谢！2011-7-7 13:41 - kejingsun - 爱问频道
2 个回复 - 1901 次查看 请教大家，在STATA的具体操作中，用什么命令能判断出面板数据应选择变截距模型还是变系数模型？还是通过哪种回归结果中的检验能够判断出来？实在不知如何判断，请高人指点，多谢多谢！2011-7-7 13:41 - kejingsun - 爱问频道
