结果：找到“La-VaR”相关内容281个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
自学OXmetrics和matlab完成TVP-VAR模型（TVP-SV-VAR） 新版！201 个回复 - 44936 次查看 https://bbs.pinggu.org/thread-6942129-1-1.html 上文链接自学TVP-VAR第一版，后来发布的第二版帖子出现了些问题，现以这份为准；一些基本的内容大家可以看一下，比如软件的选择问题等，主要是针对程序部分的实现， ...2019-7-7 16:57 - 匿名 - 现金交易版
GARCH-copula-CoVaR估计
2 个回复 - 2864 次查看 可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理 代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
2 个回复 - 2864 次查看 可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理 代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
整理上学期 金融计算与建模Part 3：课件+代码code,BS,NSS,Copula-VaR,CIA7 个回复 - 1634 次查看 整理上学期 金融计算与建模Part 3：课件+代码code,BS,NSS,Copula-VaR,CIA 00.国定收益债券常用术语.ppt 01.金融计算与建模--理论与软件平台.ppt 16基于Copula的VaR度量与事后检验，Copula-VaR.ppt 17债券组合 ...2020-5-30 13:40 - Tiger-like - 现金交易版
Measurement Models with Multiple Latent Variables and Correlated Errors
2 个回复 - 369 次查看 【作者(必填)】 Robert M. O'Brien 【文题(必填)】 Identification of Simple Measurement Models with Multiple Latent Variables and Correlated Errors 【年份(必填)】 1994 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2020-3-6 07:56 - 王晓娣di - 求助成功区
2 个回复 - 369 次查看 【作者(必填)】 Robert M. O'Brien 【文题(必填)】 Identification of Simple Measurement Models with Multiple Latent Variables and Correlated Errors 【年份(必填)】 1994 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2020-3-6 07:56 - 王晓娣di - 求助成功区
基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型 滚动预测12 个回复 - 3684 次查看 本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版
基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化（有代码）5 个回复 - 1291 次查看 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码 基于COPULA-C ...2022-2-24 06:35 - Kathy-202109 - 现金交易版
整理上学期的金融计算与建模Part 2：学习课件+计算代码code，CAPM,Copula,VaR,最优投2 个回复 - 1503 次查看 整理上学期的金融计算与建模Part 2：学习课件+计算代码code，CAPM,Copula,VaR,最优投资组合 08股票市场风险指标分解.ppt 09债券指数计算.ppt 10中国股市CAPM计算.ppt 11最优投资组合选择.ppt 12中国股市CAP ...2020-5-30 13:12 - Tiger-like - 现金交易版
【数据分析电子书免费下载】Lattice_Multivariate_Data_Visualization_with_R pdf下载
4 个回复 - 1896 次查看 【数据分析电子书免费下载】Lattice_Multivariate_Data_Visualization_with_R pdf下载 R is rapidly growing in popularity as the environment of choice for data analysis and graphics both in academia and ...2016-12-30 20:14 - 数据分析闯天下 - 数据分析师（CDA）专版
4 个回复 - 1896 次查看 【数据分析电子书免费下载】Lattice_Multivariate_Data_Visualization_with_R pdf下载 R is rapidly growing in popularity as the environment of choice for data analysis and graphics both in academia and ...2016-12-30 20:14 - 数据分析闯天下 - 数据分析师（CDA）专版
关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学
61 个回复 - 32219 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
61 个回复 - 32219 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
MATLAB SVAR model toolboxs
5 个回复 - 2403 次查看 DSGE: SVAR model Do it best ,economy and management. 中国人民大学，经济学院。 刘旭东 (Daniel tulips liu) main (use three ` and char C print like C++ program) main %% SVAR: An application % Paper ...2020-6-7 13:22 - tulipsliu - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 2403 次查看 DSGE: SVAR model Do it best ,economy and management. 中国人民大学，经济学院。 刘旭东 (Daniel tulips liu) main (use three ` and char C print like C++ program) main %% SVAR: An application % Paper ...2020-6-7 13:22 - tulipsliu - MATLAB等数学软件专版
有会GARCH-Copula -CoVaR模型的小伙伴吗？我要被折磨死了
30 个回复 - 6677 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
30 个回复 - 6677 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
求助怎么用Matlab或者OxMetrics软件做TVP-VAR模型？
7 个回复 - 3991 次查看 求助怎么用Matlab或者OxMetrics软件做TVP-VAR模型？2018-12-9 22:22 - 天边花开 - 计量经济学与统计软件
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matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型
28 个回复 - 13595 次查看 求matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型的代码,用于测度金融机构风险溢出。2016-5-14 15:33 - chenjuqin - MATLAB等数学软件专版
28 个回复 - 13595 次查看 求matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型的代码,用于测度金融机构风险溢出。2016-5-14 15:33 - chenjuqin - MATLAB等数学软件专版
MATLAB 做MSVAR马尔可夫区制转移模型 出错
9 个回复 - 3089 次查看 显示<br> 错误使用nargin <br> 您只能从MATLAB 函数中调用 nargin/nargout<br> 这种情况怎么解决2019-3-20 10:32 - LIPSTIK - 爱问频道
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三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较1 个回复 - 495 次查看 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算 ...2022-2-27 22:16 - Lotus_ss - 现金交易版
CoVaR操作说明（包含分位数CoVaR和GARCH-Copula-CoVaR)
12 个回复 - 4276 次查看 包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理
12 个回复 - 4276 次查看 包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理
Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量2 个回复 - 1850 次查看 Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量与事后检验 1》 培训教程PPT 1.股票市场风险指标分解.ppt 1.股票市场风险指标计算.ppt 1.债券组合市场VaR度量.ppt 2.债券 ...2020-1-17 19:34 - Mujahida - 现金交易版
Copula-VaR, 基于Copula的VaR度量与事后检验：理论+计算步骤+代码3 个回复 - 1575 次查看 基于Copula的VaR度量与事后检验：理论+计算步骤+代码 老师昨天终于同意给我指导了这个问题，写毕业论文要用这个，有边际了,然后重新整理了一下，分享在这里有需要童鞋吧，但不能免费。 基于Copula的VaR度量与事 ...2020-5-27 12:51 - Tiger-like - 现金交易版
金融量化分析 in Matlab：风险价值VaR计算3 个回复 - 1029 次查看 金融量化分析 in Matlab：风险价值VaR计算 有相关的案例分析与解读，并配有相应的程序命令代码code...... 参数模型法程序MATLAB的风险价值计算使用 portvrisk函数采用参数模型法计算VR值....... 金融量化 ...2020-9-17 12:01 - Fu-pear - 现金交易版
MATH G4082 Risk Management and Regulation,VaR,风险管理与监管1 个回复 - 236 次查看 MATH G4082 Risk Management and Regulation 美国哥仑比亚大学留学学习资料整理 MATH G4082 Risk Management and Regulation Department of Mathematics Columbia University Harvey J. Stein Head, Reg ...2023-6-4 15:43 - mujahida01 - 现金交易版
Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统VaR方法的比较3 个回复 - 1512 次查看 Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统VaR方法的比较，风险价值，Value at Risk 基于Copula算法计算VaR的绝对值普遍大于传统算法计算的结果，说明传统的VaR计算方法低估了风险。Copula函数由于更加充 ...2020-5-12 20:54 - Mujahida - 现金交易版
VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR0 个回复 - 1741 次查看 VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR，是风险管理的数学方法中的重要内容 多元模型 .为什么要简化协方差阵 .因子结构 ·Copula方法 ·主成分分析法 VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR，是风 ...2020-6-14 17:51 - Tiger-like - 现金交易版
求助下载书籍Large Covariance and Autocovariance Matrices
2 个回复 - 397 次查看 【作者(必填)】 Arup Bose, Monika Bhattacharjee 【文题(必填)】 Large Covariance and Autocovariance Matrices 【年份(必填)】 2018 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.researchgate.net/publicat ...2023-5-23 11:21 - tjxxukai - 求助成功区
2 个回复 - 397 次查看 【作者(必填)】 Arup Bose, Monika Bhattacharjee 【文题(必填)】 Large Covariance and Autocovariance Matrices 【年份(必填)】 2018 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.researchgate.net/publicat ...2023-5-23 11:21 - tjxxukai - 求助成功区
Cohomology of Drinfeld Modular Varieties, Part 2 -Gérard Laumon
1 个回复 - 482 次查看 Cohomology of Drinfeld Modular Varieties, Part 2 —德林费尔德模种的中的上同调（第二部分） —Gérard Laumon;Jean Loup Waldspurger 出版信息:Cambridge University2023-4-25 13:44 - wxwpxh - 经济金融数学专区
1 个回复 - 482 次查看 Cohomology of Drinfeld Modular Varieties, Part 2 —德林费尔德模种的中的上同调（第二部分） —Gérard Laumon;Jean Loup Waldspurger 出版信息:Cambridge University2023-4-25 13:44 - wxwpxh - 经济金融数学专区
Cohomology of Drinfeld Modular Varieties, Part 1-Gérard Laumon
1 个回复 - 487 次查看 Cohomology of Drinfeld Modular Varieties, Part 1 —德林费尔德模种的中的上同调（第一部分） —Gérard Laumon;Jean Loup Waldspurger 出版信息:Cambridge University2023-4-25 13:42 - wxwpxh - 经济金融数学专区
1 个回复 - 487 次查看 Cohomology of Drinfeld Modular Varieties, Part 1 —德林费尔德模种的中的上同调（第一部分） —Gérard Laumon;Jean Loup Waldspurger 出版信息:Cambridge University2023-4-25 13:42 - wxwpxh - 经济金融数学专区
请教LASSO-VAR和Elastic Net两个模型涉及的问题及代码
3 个回复 - 2281 次查看 因论文中的变量太多，在实证过程中，需要对VAR模型中的变量进行降维分析，想请教LASSO-VAR和Elastic Net两个模型涉及的一些问题及代码，在R语言中有相关命令包，求指导过程及代码，谢谢。2022-5-16 23:33 - hnxiexw - R语言论坛
3 个回复 - 2281 次查看 因论文中的变量太多，在实证过程中，需要对VAR模型中的变量进行降维分析，想请教LASSO-VAR和Elastic Net两个模型涉及的一些问题及代码，在R语言中有相关命令包，求指导过程及代码，谢谢。2022-5-16 23:33 - hnxiexw - R语言论坛
RStudio 出现Error in subset(data, select = formula.vars[1]) : object 'fq2000.
3 个回复 - 842 次查看 本人是R语言小白。利用RStudio 进行数据离散化，文件名称“fq2000.xlsx”，里面的字段CCD为因变量，U为自变量，文件位置“C:\Users\ZSZ\Desktop\csq”。命令如下：> library(geodetector)> library(rJava)> library( ...2023-2-20 09:02 - 张守忠 - R语言论坛
3 个回复 - 842 次查看 本人是R语言小白。利用RStudio 进行数据离散化，文件名称“fq2000.xlsx”，里面的字段CCD为因变量，U为自变量，文件位置“C:\Users\ZSZ\Desktop\csq”。命令如下：> library(geodetector)> library(rJava)> library( ...2023-2-20 09:02 - 张守忠 - R语言论坛
Matlab做tvp-var的代码，内有说明，很容易上手
36 个回复 - 29287 次查看 时变参数向量自回归。 很好的做tvp-var的代码，内有说明，很容易上手 补充 [hr] 在实际应用中，随机波动的假定会由于参数过多而使得似然函数难以估计： 一方面，对高维度的似然函数求其偏导数获得 ...2014-9-26 04:10 - derek_zhu - 经管代码库
36 个回复 - 29287 次查看 时变参数向量自回归。 很好的做tvp-var的代码，内有说明，很容易上手 补充 [hr] 在实际应用中，随机波动的假定会由于参数过多而使得似然函数难以估计： 一方面，对高维度的似然函数求其偏导数获得 ...2014-9-26 04:10 - derek_zhu - 经管代码库
matlab基础代码+svar、回归等模型代码
2 个回复 - 1033 次查看 在matlab里建立路径之后就可直接使用相关代码2022-7-19 11:41 - xusen1991 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1033 次查看 在matlab里建立路径之后就可直接使用相关代码2022-7-19 11:41 - xusen1991 - MATLAB等数学软件专版
基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算，金融衍生产品定价等实证模拟计算1 个回复 - 777 次查看 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算，金融衍生产品定价等实证模拟计算文献 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算，金融衍生产品定价等实证模拟计算文献 基于MATLAB金融 ...2022-2-8 21:11 - Kathy-202109 - 现金交易版
Thresholded Graphical Lasso Adjusts for Latent Variables
1 个回复 - 345 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Thresholded Graphical Lasso Adjusts for Latent Variables 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/advance-article-abstract ...2022-11-11 20:52 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 345 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Thresholded Graphical Lasso Adjusts for Latent Variables 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/advance-article-abstract ...2022-11-11 20:52 - internet.hzx - 求助成功区
基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算、金融衍生产品定价计算1 个回复 - 552 次查看 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算、金融衍生产品定价计算 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算、金融衍生产品定价计算 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算 ...2022-2-3 16:55 - Kathy-202109 - 现金交易版
SVAR：时间序列分析 in Matlab 解决SVAR：模型源代码+数据案例+相关论文1 个回复 - 2060 次查看 SVAR：时间序列分析 in Matlab 解决SVAR：模型代码+数据案例+相关论文，SVAR模型程序代码可直接用 1. Olive Estimating Betas When Factors Are Measured with Eror.pdf 2. MatlabSvar 3.Econometrica 02 nu ...2020-2-6 09:19 - Mujahida - 现金交易版
请问如何构建lasso-var模型?
1 个回复 - 1222 次查看 会用R语言里的glmnet进行一维lasso筛选变量，不知道这种方法能不能用到VAR模型里面构建lasso-var模型。想问下大家构建lasso-var模型是用什么软件的呢？2022-8-14 20:54 - 你可真是个瓜皮 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1222 次查看 会用R语言里的glmnet进行一维lasso筛选变量，不知道这种方法能不能用到VAR模型里面构建lasso-var模型。想问下大家构建lasso-var模型是用什么软件的呢？2022-8-14 20:54 - 你可真是个瓜皮 - 计量经济学与统计软件
寻找matlab大神，求LSTVAR程序
13 个回复 - 4093 次查看 在版上看到去年有人求LSTVAR程序，今年我也要毕业写论文了，苦于身边没有同学用过这个计量模型，想学又无从下手...{:0_285:} 请问在座各位有没有人做过这个模型，可否把程序发给我一份呢？最好是带脉冲响应的，只 ...2015-11-30 10:15 - ningye2380 - MATLAB等数学软件专版
13 个回复 - 4093 次查看 在版上看到去年有人求LSTVAR程序，今年我也要毕业写论文了，苦于身边没有同学用过这个计量模型，想学又无从下手...{:0_285:} 请问在座各位有没有人做过这个模型，可否把程序发给我一份呢？最好是带脉冲响应的，只 ...2015-11-30 10:15 - ningye2380 - MATLAB等数学软件专版
各路大神：因论文需要，可有偿请教LASSO-VAR和Elastic Net模型
1 个回复 - 1562 次查看 各位大神： 因论文需要，想请教LASSO-VAR和Elastic Net模型两个模型的一些问题，可有偿请教，价格好商量，比较着急，联系QQ：18038185，烦请备注：模型指教。谢谢各路大神。2022-5-15 22:46 - hnxiexw - R语言论坛
1 个回复 - 1562 次查看 各位大神： 因论文需要，想请教LASSO-VAR和Elastic Net模型两个模型的一些问题，可有偿请教，价格好商量，比较着急，联系QQ：18038185，烦请备注：模型指教。谢谢各路大神。2022-5-15 22:46 - hnxiexw - R语言论坛
LASSO—VAR模型相关研究
0 个回复 - 2181 次查看 中国区域金融周期的时变特征及区域溢出联动性——基于LASSO-VAR模型的研究 我国票据市场收益率溢出效应的跨时空特征及其驱动因素研究:基于LASSO-VAR模型2022-5-18 15:35 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 2181 次查看 中国区域金融周期的时变特征及区域溢出联动性——基于LASSO-VAR模型的研究 我国票据市场收益率溢出效应的跨时空特征及其驱动因素研究:基于LASSO-VAR模型2022-5-18 15:35 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
Generalized factor model for ultra-high dimensional correlated variables with mi
1 个回复 - 416 次查看 【作者(必填)】Wei Liu ,Huazhen Lin ,Shurong Zheng &Jin Liu 【文题(必填)】Generalized factor model for ultra-high dimensional correlated variables with mi 【年份(必填)】2021 【全文链接或 ...2022-5-17 07:06 - xmok77 - 求助成功区
1 个回复 - 416 次查看 【作者(必填)】Wei Liu ,Huazhen Lin ,Shurong Zheng &Jin Liu 【文题(必填)】Generalized factor model for ultra-high dimensional correlated variables with mi 【年份(必填)】2021 【全文链接或 ...2022-5-17 07:06 - xmok77 - 求助成功区
【经典教材系列】Advances in Latent Variables
68 个回复 - 5163 次查看 欢迎订阅wwqqer文库！2015-4-24 09:18 - wwqqer - 计量经济学与统计软件
68 个回复 - 5163 次查看 欢迎订阅wwqqer文库！2015-4-24 09:18 - wwqqer - 计量经济学与统计软件
【经典教材系列】Latent Variable Modeling with R
98 个回复 - 14361 次查看 2015年最新教材降价出售期已过！想要随时跟踪最新降价好书，请点击头像下方“加关注”。关注成功后，查看这里即可：关注的帖子。 [相关阅读] 【经典教材系列】（资料汇总帖，附链接，持续添加中） Latent ...2015-7-3 10:09 - wwqqer - 计量经济学与统计软件
98 个回复 - 14361 次查看 2015年最新教材降价出售期已过！想要随时跟踪最新降价好书，请点击头像下方“加关注”。关注成功后，查看这里即可：关注的帖子。 [相关阅读] 【经典教材系列】（资料汇总帖，附链接，持续添加中） Latent ...2015-7-3 10:09 - wwqqer - 计量经济学与统计软件
【求助！！！1000币悬赏！！】用MATLAB，蒙特卡洛模拟计算VaR的问题，附上程序和图
8 个回复 - 3331 次查看 简介一下我用三支股票构建了投资组合，用Monte-Carlo Simulation法计算其VaR值 程序运行出来了，VaR结果也很正常 但是图像走远了！ 如图！娘嘞，这不科学！ 我整个人都惊了！ 检查了半天仍然不知道问题出在哪， ...2017-4-6 11:38 - dawnsense - MATLAB等数学软件专版
8 个回复 - 3331 次查看 简介一下我用三支股票构建了投资组合，用Monte-Carlo Simulation法计算其VaR值 程序运行出来了，VaR结果也很正常 但是图像走远了！ 如图！娘嘞，这不科学！ 我整个人都惊了！ 检查了半天仍然不知道问题出在哪， ...2017-4-6 11:38 - dawnsense - MATLAB等数学软件专版
The Mixture Approach for Simulating Bivariate Distributions With Specified Corre
1 个回复 - 755 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 The Mixture Approach for Simulating Bivariate Distributions With Specified Corre 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://wwwtandfonline.53yu.com/ ...2022-3-21 15:14 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 755 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 The Mixture Approach for Simulating Bivariate Distributions With Specified Corre 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://wwwtandfonline.53yu.com/ ...2022-3-21 15:14 - internet.hzx - 求助成功区
关于copula-covar计算
9 个回复 - 2926 次查看 {:0_258:}{:0_258:}跟着一篇论文跑了copula函数，到最后要结合copula计算covar怎么都想不通，求大神指点一二，感谢!{:0_258:}2020-10-8 18:19 - 浪味仙z - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 2926 次查看 {:0_258:}{:0_258:}跟着一篇论文跑了copula函数，到最后要结合copula计算covar怎么都想不通，求大神指点一二，感谢!{:0_258:}2020-10-8 18:19 - 浪味仙z - 计量经济学与统计软件
求Peter D. Lax 的新书Multivariable Calculus with Applications
10 个回复 - 3584 次查看 【作者(必填)】Peter D. Lax 【文题(必填)】 Multivariable Calculus with Applications 【年份(必填)】2018 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://www.springer.com/cn/book/9783319740720 https://www ...2018-3-24 22:09 - abcyhao - 求助成功区
10 个回复 - 3584 次查看 【作者(必填)】Peter D. Lax 【文题(必填)】 Multivariable Calculus with Applications 【年份(必填)】2018 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://www.springer.com/cn/book/9783319740720 https://www ...2018-3-24 22:09 - abcyhao - 求助成功区
指导：Copula、CoVaR、GARCH、MES
0 个回复 - 879 次查看 #若需要帮助交流可以联系535844430# 1.收益率相关、均值溢出：ARIMA、协整检验、格兰杰因果检验、向量自回归VAR、向量误差修正VECM、脉冲响应、方差分解。 2.波动率相关、波动溢出：GARCH族、随机波动SV、极端风险Va ...2021-12-24 23:21 - 18650347648 - 经管代码库
0 个回复 - 879 次查看 #若需要帮助交流可以联系535844430# 1.收益率相关、均值溢出：ARIMA、协整检验、格兰杰因果检验、向量自回归VAR、向量误差修正VECM、脉冲响应、方差分解。 2.波动率相关、波动溢出：GARCH族、随机波动SV、极端风险Va ...2021-12-24 23:21 - 18650347648 - 经管代码库
[下载] 经典下载--Bollen--Structual Equations with Latent Variables
57 个回复 - 17266 次查看 Kenneth Bollen 的经典著作, Structual Equations with Latent Variables. 学习SEM的最佳教材. 这个太经典了, 相信不用介绍了吧. 搜索了一下,论坛上还没有人发过。 预览: 全文: [此贴子已经被作者于2008-7-13 ...2008-7-13 01:02 - huangpen - 计量经济学与统计软件
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Numerical evaluation of an equicorrelated multivariate non-central t distributio
1 个回复 - 563 次查看 【作者(必填)】Nelson, P. R 【文题(必填)】Numerical evaluation of an equicorrelated multivariate non-central t distribution 【年份(必填)】1981 【全文链接或数据库名称(选填)】Communications in S ...2021-12-6 22:26 - nalan22 - 求助成功区
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MATLAB CoVaR
22 个回复 - 6636 次查看 工具箱名字：Systemic Risk version 1.1.7 (2.33 MB) by Tommaso Belluzzo[/backcolor] 附注：我是《中国数量经济》群群主，招收做空间计量，数量经济分析，DSGE的经济学博士；优秀的在读硕士也可 ...2019-4-1 08:57 - tulipsliu - MATLAB等数学软件专版
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基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合分析(高清)PDF——谢远涛, 杨娟 夏孟余
13 个回复 - 3928 次查看 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合分析(高清)PDF 谢远涛 (作者), 杨娟 (作者), 夏孟余 (作者) 出版社: 对外经济贸易大学出版社; 第1版 (2014年1月1日) 作者简介 谢远涛，男，湖北随州人，对外经济贸易大学保险 ...2015-6-25 13:57 - 匿名 - 金融学（理论版）
13 个回复 - 3928 次查看 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合分析(高清)PDF 谢远涛 (作者), 杨娟 (作者), 夏孟余 (作者) 出版社: 对外经济贸易大学出版社; 第1版 (2014年1月1日) 作者简介 谢远涛，男，湖北随州人，对外经济贸易大学保险 ...2015-6-25 13:57 - 匿名 - 金融学（理论版）
混合copula-CoVaR代码
10 个回复 - 3308 次查看 我有普通几种常见copula-CoVaR的代码，但是我想做混合Copula-CoVaR，可以先把单独的copula-CoVaR计算出来，然后再根据混合copula得出的不同copula的比例计算混合的CoVaR吗？广大学者们，有直接混合copula-CoVaR的代码 ...2020-1-30 16:33 - lalala507 - 新手入门区
10 个回复 - 3308 次查看 我有普通几种常见copula-CoVaR的代码，但是我想做混合Copula-CoVaR，可以先把单独的copula-CoVaR计算出来，然后再根据混合copula得出的不同copula的比例计算混合的CoVaR吗？广大学者们，有直接混合copula-CoVaR的代码 ...2020-1-30 16:33 - lalala507 - 新手入门区
用MATLAB运行MF-VAR，代码中A和Data指的是什么？
1 个回复 - 1069 次查看 MF-VAR中需要输入的A矩阵指的是什么？在运行MF-VAR前是否需要先对数据做预处理，然后再带入到代码中？ MF-VAR数据包来源于：http://www2.kobe-u.ac.jp/~motegi/Matlab_Codes.html。2020-3-16 15:25 - 530503958 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1069 次查看 MF-VAR中需要输入的A矩阵指的是什么？在运行MF-VAR前是否需要先对数据做预处理，然后再带入到代码中？ MF-VAR数据包来源于：http://www2.kobe-u.ac.jp/~motegi/Matlab_Codes.html。2020-3-16 15:25 - 530503958 - 计量经济学与统计软件
Value-at-Risk dynamics: a copula-VAR approach
1 个回复 - 746 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Value-at-Risk dynamics: a copula-VAR approach 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1351847X.2019.16526 ...2021-6-13 23:55 - internet.hzx - 求助成功区
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求助用matlab估计TVP-FAVAR模型的操作方法，可以有偿。
2 个回复 - 1799 次查看 求助如何用matlab估计TVP-FAVAR模型，2021-5-29 07:08 - 木石云水 - 计量经济学与统计软件
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copula的matlab程序代码，var模型及其程序代码
12 个回复 - 8156 次查看 1、随机产生四种Copula散点图的matlab代码。 2、VAR模型的理论介绍及蒙特卡洛模拟的matlab代码。2015-4-10 01:14 - camel199010 - MATLAB等数学软件专版
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求Copula-CoVaR的MATLAB计算代码!
1 个回复 - 1436 次查看 最近在写论文，用到的模型是SV-Copula-CoVaR，我用的是SV模型，参数估计自己会做，但是计算Copula-CoVaR不会，有谁能发我Matlab的计算代码吗？急求，感谢!2021-4-23 19:45 - 1432008804 - 数据交流中心
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copula-covar模型代码
9 个回复 - 6229 次查看 如题，论文写作中，求助大神。。copula-covar的代码一直没有找到，求助。2017-1-10 10:50 - ~泡芙xiao猪 - 计量经济学与统计软件
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求教大神，用matlab做tvp-var时显示矩阵为奇异值、接近奇异值或缩放错误
1 个回复 - 1224 次查看 用nakajima的代码做tvp-var，把自己的数据带入显示矩阵为奇异值、接近奇异值或缩放错误，是啥原因啊？是数据有问题还是代码需要修改啊？2020-12-24 19:17 - chanyf - MATLAB等数学软件专版
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Eviews Kalman滤波WARNING: Singular covariance - coefficients are not unique
10 个回复 - 5220 次查看 用Eviews构建状态空间模型出现WARNING: Singular covariance - coefficients are not unique 是什么原因，怎么解决啊？求各位大神……2013-4-6 16:59 - ZhongDingJian - EViews专版
10 个回复 - 5220 次查看 用Eviews构建状态空间模型出现WARNING: Singular covariance - coefficients are not unique 是什么原因，怎么解决啊？求各位大神……2013-4-6 16:59 - ZhongDingJian - EViews专版
matlab 蒙特卡洛求CVaR问题
4 个回复 - 4557 次查看 1我是用蒙特卡洛自己编的程序，但是每次的结果都不一样。 不是CVaR是一个最小化的值吗？ 2计算CVaR的时候，VaR是怎么计算的。。。求大神告知。 3收益率怎么影响CVaR 如果有大神会，请假我QQ 289060229 有偿求 ...2016-12-9 23:05 - redfizz - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 4557 次查看 1我是用蒙特卡洛自己编的程序，但是每次的结果都不一样。 不是CVaR是一个最小化的值吗？ 2计算CVaR的时候，VaR是怎么计算的。。。求大神告知。 3收益率怎么影响CVaR 如果有大神会，请假我QQ 289060229 有偿求 ...2016-12-9 23:05 - redfizz - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Scalarization and Separation by Translation Invariant Functions
2 个回复 - 377 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】Scalarization and Separation by Translation Invariant Functions 【年份(必填)】2020 https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-44723-6 【全文链接或数据库名称(选 ...2020-6-28 20:57 - nivastuli - 求助成功区
2 个回复 - 377 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】Scalarization and Separation by Translation Invariant Functions 【年份(必填)】2020 https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-44723-6 【全文链接或数据库名称(选 ...2020-6-28 20:57 - nivastuli - 求助成功区
求Copula-VaR计算方法与Garch-VaR计算方法用Matlab 或 Stata
3 个回复 - 1430 次查看 求Copula-VaR计算方法与Garch-VaR计算方法用Matlab 或 Stata2020-5-23 15:31 - Tiger-like - 爱问频道
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《基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合分析(高清)》谢远涛（2014版）
5 个回复 - 3172 次查看 《基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析》由对外经济贸易大学出版社出版。 作者简介 谢远涛，男，湖北随州人，对外经济贸易大学保险学院统计与精算学系副教授，硕士生导师，对外经济贸易大学保险学院副院长，毕 ...2015-2-28 13:35 - weiming197813 - 投资人（实务版）
5 个回复 - 3172 次查看 《基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析》由对外经济贸易大学出版社出版。 作者简介 谢远涛，男，湖北随州人，对外经济贸易大学保险学院统计与精算学系副教授，硕士生导师，对外经济贸易大学保险学院副院长，毕 ...2015-2-28 13:35 - weiming197813 - 投资人（实务版）
meta包已安装，data declaration使用meta esize提示Variable esize not found
2 个回复 - 1286 次查看 meta包已安装，data declaration使用如下code：meta esize npost nnegt nposc nnegc提示Variable esize not found. 使用的数据是stata教程中给的，所以数据应该是没有问题的，求解如何正确做data declaration.感谢大 ...2020-2-29 17:55 - Cecilia_Xi - Stata专版
2 个回复 - 1286 次查看 meta包已安装，data declaration使用如下code：meta esize npost nnegt nposc nnegc提示Variable esize not found. 使用的数据是stata教程中给的，所以数据应该是没有问题的，求解如何正确做data declaration.感谢大 ...2020-2-29 17:55 - Cecilia_Xi - Stata专版
Hierarchical Latent Variable Models in PLS-SEM
2 个回复 - 1017 次查看 【作者(必填)】 [*]Jan-Michael BeckerAuthor Vitae, [*]Kristina KleinAuthor Vitae, [*]Martin Wetzels 【文题(必填)】Hierarchical Latent Variable Models in PLS-SEM 【年份(必填)】2012 【全文链接 ...2013-9-27 15:07 - lyh853 - 求助成功区
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[下载]Latent Variable Models and Factor Analysis: A Unified Approach
14 个回复 - 5907 次查看 Description Latent Variable Models and Factor Analysis: A Unified Approach, 3rd Edition David J. Bartholomew, Martin Knott and Irini Moustaki London School of Economics and Political Science ...2013-12-3 05:58 - Nicolle - HLM专版
14 个回复 - 5907 次查看 Description Latent Variable Models and Factor Analysis: A Unified Approach, 3rd Edition David J. Bartholomew, Martin Knott and Irini Moustaki London School of Economics and Political Science ...2013-12-3 05:58 - Nicolle - HLM专版
GARCH-COPULA-COVAR 建模，小白请教
2 个回复 - 1439 次查看 目前，在garch的边缘分布建模上总是拟合效果不好，请教各位大神啊，有价咨询！2020-2-13 10:11 - ffxzj - EViews专版
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下载 Handbook of Latent Variable and Related Models
5 个回复 - 3535 次查看 Handbook of Latent Variable and Related Models2011-1-13 10:20 - jasonyangwh - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
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我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
3 个回复 - 1215 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/d ...2020-1-23 17:31 - internet.hzx - 求助成功区
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中国房地产业与银行业动态相关性及风险溢出性——基于GPD-Copula-CoVaR模型的实证研究
2 个回复 - 680 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 中国房地产业与银行业动态相关性及风险溢出性——基于GPD-Copula-CoVaR模型的实证研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail ...2020-2-2 11:52 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 680 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 中国房地产业与银行业动态相关性及风险溢出性——基于GPD-Copula-CoVaR模型的实证研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail ...2020-2-2 11:52 - internet.hzx - 求助成功区
股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
6 个回复 - 1349 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/det ...2020-1-23 17:35 - internet.hzx - 求助成功区
6 个回复 - 1349 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/det ...2020-1-23 17:35 - internet.hzx - 求助成功区
Generalized Latent Variable Modeling
1 个回复 - 1029 次查看 Preface Dedication I Methodology 1 The omni-presence of latent variables 1.1 Introduction 1.2 ‘True’ variable measured with error 1.3 Hypothetical constructs 1.4 Unobserved heterogeneity 1.5 ...2011-9-28 22:32 - stef2000 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1029 次查看 Preface Dedication I Methodology 1 The omni-presence of latent variables 1.1 Introduction 1.2 ‘True’ variable measured with error 1.3 Hypothetical constructs 1.4 Unobserved heterogeneity 1.5 ...2011-9-28 22:32 - stef2000 - 计量经济学与统计软件
copula-CoVaR如何计算
4 个回复 - 3752 次查看 向大家请教一下，我会做copula也会做CoVaR，但是看了好文献还是不知道怎么才能实现copula-CoVaR的计算。可以加我QQ3248452933细聊，必当重谢2018-7-26 20:04 - wpsgyx - 悬赏大厅
4 个回复 - 3752 次查看 向大家请教一下，我会做copula也会做CoVaR，但是看了好文献还是不知道怎么才能实现copula-CoVaR的计算。可以加我QQ3248452933细聊，必当重谢2018-7-26 20:04 - wpsgyx - 悬赏大厅
用MATLAB做TVP-VAR模型
3 个回复 - 3278 次查看 最近在研究TVP-VAR模型，有收集到一些资料，但是里面有的程序变量如何得到的不是很清楚，有没有研究过这方面的朋友，指点一二呀？2018-12-17 19:35 - 薛婷 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 3278 次查看 最近在研究TVP-VAR模型，有收集到一些资料，但是里面有的程序变量如何得到的不是很清楚，有没有研究过这方面的朋友，指点一二呀？2018-12-17 19:35 - 薛婷 - MATLAB等数学软件专版
