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TVP-VAR-DY R语言软件包及操作手册
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TVP-
VAR-DY模型
R语言软件包代码及word操作手册基于TVP -VAR 模型算出DY溢出指数。
可以输出总溢出指数、各个指标溢出情况、各个指标溢入情况、各个指标净溢出数据和图形。
已成功采用该代码得出8个 ...
2022-6-5 16:53 - 大0小2 - 现金交易版
TVAR模型的思路和代码 用R语言和Eviews
4 个回复 - 1435 次查看
门槛
VAR模型的思路和代码,主要是用
R语言和Eviews做的自己照着这个是能做出来的
压缩包里有具体思路和相关文献资料,还有详细注释的代码,和大家一起分享学习
也有
R语言的相关资料,没有用过
R语言的也可以看看,安 ...
2022-7-22 14:10 - yyy70 - 现金交易版
R语言描绘时间序列TVAR的脉冲图
8 个回复 - 3873 次查看
大佬们请教一下,针对两个变量的时间序列,我用两机制T
VAR模型估计了回归结果了,但是想分别做高低机制的脉冲响应图,请问用R该怎么实现啊!!!有偿请教!! !!
2020-3-6 21:52 - rudqn - R语言论坛
R语言MSBVAR包下载办法
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第一步:在GitHub上下载必要的安装工具
(网址:GitHub - tulipsliu/MSB
VAR: Patrick Brandt:Markov-Switching, Bayesian, Vector Autoregression Models)下面是我直接copy过来的代码,在Rstudio中直接输入就好,会 ...
2021-12-25 16:40 - 阿卡蕾 - winbugs及其他软件专版
R语言MSBVAR程序包的安装
3 个回复 - 989 次查看
现在无法直接在R上直接安装MSB
VAR包,我也是在找怎么装这个包用了一下午时间,还买了个没太大用的txt,还好最终解决了。下面分享我的解决办法,如果需要的话可以如下操作:1. 在这个网址下载Rtools:打开 The ...
2022-11-22 17:45 - MAY-- - R语言论坛
基于R语言的MSBVAR
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基于
R语言的MSB
VAR
基于
R语言的MSB
VAR
基于
R语言的MSB
VAR
基于
R语言的MSB
VAR
基于
R语言的MSB
VAR
基于
R语言的MSB
VAR
基于
R语言的MSB
VAR
基于
R语言的MSB
VAR
基于
R语言的MSB
VAR
基于
R语言的MSBV ...
2021-10-31 21:41 - Lamarr-202110 - 现金交易版
请问:如何用R语言实现FAVAR
8 个回复 - 4740 次查看
我目前在做的是用Bernanke, BOIVIN,ELIASZ(2005)的两步法。
提取因子的部分已经做完了,有library(psych)中的principal命令可以做出;
第二步
VAR分析也可以调用libray(vars)中的
VAR()命令来完成。
我的问题是: ...
2014-8-11 15:45 - oceanlover - R语言论坛
R语言MSBVAR包下载办法
23 个回复 - 14370 次查看
MSB
VAR是专门做多元时间序列的R包,其中用得比较多的就是里面的格兰杰因果检验了。我在R中下载时遇到了package ‘MSB
VAR’ is not available (for R version 3.4.2)的问题,说明R-CRAN上已经没有这个包了。后来又尝试 ...
2019-3-10 15:56 - 依然幸心 - R语言论坛
R语言 bvarsv包代码问题
1 个回复 - 2529 次查看
写论文碰到的问题,使用bvarsv程序包里的代码,但
R语言上操作,ss2中的lag2显示错误,但是我有三个参数,两个自变量一个应变量。如有会的老师们,可以指导一下吗?感谢(图1为bvarsv里的教程,图二是我的代码,图三s ...
2019-3-20 11:32 - niuniux0528 - R语言论坛
经典R语言程序包MSBVAR
15 个回复 - 6941 次查看
此包可做贝叶斯分析、格兰杰因果分析,有人挂2000币,实在不厚道,我也是找了半天,可在windows环境使用。
平价出售,挣点积分
2018-12-18 16:53 - niony - R语言论坛
R语言实现VaR计算
1 个回复 - 5208 次查看
1. 使用quantile()计算 quantile(-data, 0.01)
数据:data(因为VaR是负数,data是ngarch模型拟合出来的波动率,是正数,所以要加负号)
置信水平:99%
具体用法可以找官方的说明文档
2. PerformanceAnal ...
2021-1-3 16:53 - 猫十七娘 - R语言论坛
R语言如何求VaR(求具体代码!)
4 个回复 - 8741 次查看
R语言如何求VaR(求具体代码!)
一共有四种方法:
1.假设收益服从正态分布
2.block maxima
3.Peak-Over-Threshold (POT)
4.EVT-Copula
求各位大神指教!如果不能提供具体代码,能否附上四种方法的解释或相关资 ...
2016-7-7 10:50 - freeego - R语言论坛
R语言MSBVAR和BIT等package安装问题
3 个回复 - 3672 次查看
出现以下错误:
** building package indices
Warning in parse(con, keep.source = FALSE, srcfile = NULL) :
输入链结'C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/RtmpEdXTjc/R.INSTALL2d843f6c5506/bit/NAM ...
2018-10-30 11:04 - tanguangzhu - R语言论坛
R语言做VAR,SVAR,SVEC的完整步骤?
2 个回复 - 4754 次查看
请教从建立
VAR,S
VAR,SVEC到各种检验,到脉冲响应,方差分解的步骤 程序
在做normality.test()时提示Please provide an object of class 'varest', generated by 'var()', or an object of class 'vec2var' gener ...
2016-5-7 23:09 - 怡然秋雨 - R语言论坛
R语言做VAR模型的问题
12 个回复 - 23318 次查看
大家好,我是一个
R语言新手,最近在研究向量自回归,遇到很多问题。还希望有过经验的前辈们帮忙解答一下!
1.
R语言做向量自回归时主要用的包是
VAR包。我的数据是多变量的时间序列,具体的形式如
export ...
2014-12-11 13:47 - 巫慢慢 - R语言论坛
跪求R语言计算出VaR,并求出历史收益率
4 个回复 - 3880 次查看
data=read.table("F:\\R\\a.txt") #读入历史数据
data
> return=NULL #设定初始变量
> for(i in 1:839)
+ return=(diff(data)/data #计算 ...
2018-5-14 15:11 - shenhao66 - 计量经济学与统计软件
R语言 VAR模型拟合结果解析
0 个回复 - 2615 次查看
>data.newvar summary(var)
VAR Estimation Results:
=========================
Endogenous variables: lncpi, lnneer
Deterministic variables: const
Sample size: 135
Log Likelihood: 873.227
Ro ...
2017-8-1 17:29 - 等风来pppp - R语言论坛
请问R语言做VAR(向量自回归模型),R方去哪里看?
0 个回复 - 1806 次查看
用R做了一个
VAR模型,summary结果之后只出现了Coefficient matrix of lagged endogenous variables和Coefficient matrix of deterministic regressor(s).。没有如eviews一样把每个变量的 R-squared,Adj. R-squared, ...
2017-2-9 18:46 - gpriest1412 - R语言论坛