结果：找到“VAR R语言”相关内容95个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
历史模拟法、指数移动加权平均法、GARCH模型族方法滚动预测股票在险价值VaR(R语言）1 个回复 - 723 次查看 基于历史模拟法（HS)、指数移动加权平均法（EWMA)、GARCH方法滚动计算VaR： 代码跑出结果： 注：压缩包里含：R代码（从数据处理到最终回测）、数据（可自行替换）2022-9-22 10:08 - wangyan12272397 - 现金交易版
TVP-VAR-DY R语言软件包及操作手册19 个回复 - 5915 次查看 TVP-VAR-DY模型 R语言软件包代码及ｗｏｒｄ操作手册基于ＴＶＰ －ＶＡＲ 模型算出DY溢出指数。 可以输出总溢出指数、各个指标溢出情况、各个指标溢入情况、各个指标净溢出数据和图形。 已成功采用该代码得出８个 ...2022-6-5 16:53 - 大0小2 - 现金交易版
基于R语言VaR、分位数回归和极值理论：视频讲解+数据+代码,VaR风险矩阵计算5 个回复 - 1256 次查看 基于R语言VaR、分位数回归和极值理论：视频讲解+数据+代码,VaR风险矩阵计算 VaR、分位数回归和极值理论（第六、七篇）数据 1.1VaR基本概念Pa.wmv 1.2 VaR RiskMetrics计算Pa.wmv 1.3VaR计量模型计算方法 ...2022-2-1 21:15 - Tiger-like - 现金交易版
TVAR模型的思路和代码 用R语言和Eviews4 个回复 - 1435 次查看 门槛VAR模型的思路和代码，主要是用R语言和Eviews做的自己照着这个是能做出来的 压缩包里有具体思路和相关文献资料，还有详细注释的代码，和大家一起分享学习 也有R语言的相关资料，没有用过R语言的也可以看看，安 ...2022-7-22 14:10 - yyy70 - 现金交易版
R语言描绘时间序列TVAR的脉冲图
8 个回复 - 3873 次查看 大佬们请教一下，针对两个变量的时间序列，我用两机制TVAR模型估计了回归结果了，但是想分别做高低机制的脉冲响应图，请问用R该怎么实现啊！！！有偿请教！！ ！！2020-3-6 21:52 - rudqn - R语言论坛
8 个回复 - 3873 次查看 大佬们请教一下，针对两个变量的时间序列，我用两机制TVAR模型估计了回归结果了，但是想分别做高低机制的脉冲响应图，请问用R该怎么实现啊！！！有偿请教！！ ！！2020-3-6 21:52 - rudqn - R语言论坛
基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型 滚动预测12 个回复 - 3662 次查看 本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版
基于GARCH模型比特币的VaR和ES计算R语言0 个回复 - 1791 次查看 以BTC-USD数据为例，基于GARCH模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，直接替换即可。 即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有中文注释，便于 ...2021-1-8 00:15 - 201518050108 - 现金交易版
R语言MSBVAR包下载办法
6 个回复 - 2696 次查看 第一步：在GitHub上下载必要的安装工具 （网址：GitHub - tulipsliu/MSBVAR: Patrick Brandt:Markov-Switching, Bayesian, Vector Autoregression Models）下面是我直接copy过来的代码，在Rstudio中直接输入就好，会 ...2021-12-25 16:40 - 阿卡蕾 - winbugs及其他软件专版
6 个回复 - 2696 次查看 第一步：在GitHub上下载必要的安装工具 （网址：GitHub - tulipsliu/MSBVAR: Patrick Brandt:Markov-Switching, Bayesian, Vector Autoregression Models）下面是我直接copy过来的代码，在Rstudio中直接输入就好，会 ...2021-12-25 16:40 - 阿卡蕾 - winbugs及其他软件专版
关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学
61 个回复 - 32037 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
61 个回复 - 32037 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
VaR的计算方法，R语言代码示例（两种方法）0 个回复 - 333 次查看 Value at Risk（VaR）是广泛使用的风险管理工具，它估计在给定时间内、在一定置信水平下，投资组合或单个证券的价值可能损失的潜在损失。它衡量在特定时间框架和概率水平下可能发生的最坏预期损失（以货币形式计量） ...2023-4-23 21:46 - GaussAnalytica - 现金交易版
求egarch-m模型算cvar的r语言代码
0 个回复 - 351 次查看 请问各位有没有egarch-m模型算cvar的r语言代码，网上查了好多，没有看到相关内容，谢谢 并且能够包含样本内检测求预期成功率和失败率以及样本外预测代码，谢谢2023-4-24 16:01 - 霹雳豹 - R语言论坛
0 个回复 - 351 次查看 请问各位有没有egarch-m模型算cvar的r语言代码，网上查了好多，没有看到相关内容，谢谢 并且能够包含样本内检测求预期成功率和失败率以及样本外预测代码，谢谢2023-4-24 16:01 - 霹雳豹 - R语言论坛
基于R语言和Stata 工具变量Instrumental Variables：数据+代码+输出结果解读+案例1 个回复 - 952 次查看 基于R语言和Stata 工具变量Instrumental Variables：数据+代码+输出结果解读+案例 14.Instrumental Variables Instrumental Variables Example.pdf Instrumental Variables in R.R Instrumental ...2022-2-3 11:34 - lotus_sss - 现金交易版
R语言MSBVAR程序包的安装
3 个回复 - 989 次查看 现在无法直接在R上直接安装MSBVAR包，我也是在找怎么装这个包用了一下午时间，还买了个没太大用的txt，还好最终解决了。下面分享我的解决办法，如果需要的话可以如下操作：1. 在这个网址下载Rtools：打开 The ...2022-11-22 17:45 - MAY-- - R语言论坛
3 个回复 - 989 次查看 现在无法直接在R上直接安装MSBVAR包，我也是在找怎么装这个包用了一下午时间，还买了个没太大用的txt，还好最终解决了。下面分享我的解决办法，如果需要的话可以如下操作：1. 在这个网址下载Rtools：打开 The ...2022-11-22 17:45 - MAY-- - R语言论坛
基于R语言和Stata Limited Dependent Variable Models模型：数据+代码+输出结果解读1 个回复 - 494 次查看 基于R语言和Stata Limited Dependent Variable Models模型：数据+代码+输出结果解读+案例 Limited Dependent Variable Models limdep_ambexp.csv limdep_ambexp.dta Limited Dependent Variable Models ...2022-2-2 12:41 - lotus_sss - 现金交易版
基于R语言的MSBVAR1 个回复 - 659 次查看 基于R语言的MSBVAR 基于R语言的MSBVAR 基于R语言的MSBVAR 基于R语言的MSBVAR 基于R语言的MSBVAR 基于R语言的MSBVAR 基于R语言的MSBVAR 基于R语言的MSBVAR 基于R语言的MSBVAR 基于R语言的MSBV ...2021-10-31 21:41 - Lamarr-202110 - 现金交易版
请问：如何用R语言实现FAVAR
8 个回复 - 4740 次查看 我目前在做的是用Bernanke, BOIVIN,ELIASZ(2005)的两步法。 提取因子的部分已经做完了，有library(psych)中的principal命令可以做出； 第二步VAR分析也可以调用libray(vars)中的VAR()命令来完成。 我的问题是： ...2014-8-11 15:45 - oceanlover - R语言论坛
8 个回复 - 4740 次查看 我目前在做的是用Bernanke, BOIVIN,ELIASZ(2005)的两步法。 提取因子的部分已经做完了，有library(psych)中的principal命令可以做出； 第二步VAR分析也可以调用libray(vars)中的VAR()命令来完成。 我的问题是： ...2014-8-11 15:45 - oceanlover - R语言论坛
R语言MSBVAR包下载办法
23 个回复 - 14370 次查看 MSBVAR是专门做多元时间序列的R包，其中用得比较多的就是里面的格兰杰因果检验了。我在R中下载时遇到了package ‘MSBVAR’ is not available (for R version 3.4.2)的问题，说明R-CRAN上已经没有这个包了。后来又尝试 ...2019-3-10 15:56 - 依然幸心 - R语言论坛
23 个回复 - 14370 次查看 MSBVAR是专门做多元时间序列的R包，其中用得比较多的就是里面的格兰杰因果检验了。我在R中下载时遇到了package ‘MSBVAR’ is not available (for R version 3.4.2)的问题，说明R-CRAN上已经没有这个包了。后来又尝试 ...2019-3-10 15:56 - 依然幸心 - R语言论坛
R语言vars包中svar模型可以对Amat矩阵的参数的符号做限制吗?
0 个回复 - 947 次查看 #R #svar()2022-6-24 15:18 - 417476328 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 947 次查看 #R #svar()2022-6-24 15:18 - 417476328 - 计量经济学与统计软件
R语言 bvarsv包代码问题
1 个回复 - 2529 次查看 写论文碰到的问题，使用bvarsv程序包里的代码，但R语言上操作，ss2中的lag2显示错误，但是我有三个参数，两个自变量一个应变量。如有会的老师们，可以指导一下吗？感谢（图1为bvarsv里的教程，图二是我的代码，图三s ...2019-3-20 11:32 - niuniux0528 - R语言论坛
1 个回复 - 2529 次查看 写论文碰到的问题，使用bvarsv程序包里的代码，但R语言上操作，ss2中的lag2显示错误，但是我有三个参数，两个自变量一个应变量。如有会的老师们，可以指导一下吗？感谢（图1为bvarsv里的教程，图二是我的代码，图三s ...2019-3-20 11:32 - niuniux0528 - R语言论坛
R语言如何做二元Copula结构下蒙特卡洛模拟求VaR
1 个回复 - 553 次查看 就生成随机序列后然后怎么整哇，求求了，孩子要裂开了2022-4-17 00:33 - LHT12358 - 悬赏大厅
1 个回复 - 553 次查看 就生成随机序列后然后怎么整哇，求求了，孩子要裂开了2022-4-17 00:33 - LHT12358 - 悬赏大厅
R语言vars包中的因果关系检验causality
3 个回复 - 8886 次查看 亲们，causality输出结果$instant中的瞬时因果关系检验是什么意思，他到底是检验什么的？？？2017-4-25 22:10 - dutongwei - R语言论坛
3 个回复 - 8886 次查看 亲们，causality输出结果$instant中的瞬时因果关系检验是什么意思，他到底是检验什么的？？？2017-4-25 22:10 - dutongwei - R语言论坛
经典R语言程序包MSBVAR
15 个回复 - 6941 次查看 此包可做贝叶斯分析、格兰杰因果分析，有人挂2000币，实在不厚道，我也是找了半天，可在windows环境使用。 平价出售，挣点积分2018-12-18 16:53 - niony - R语言论坛
15 个回复 - 6941 次查看 此包可做贝叶斯分析、格兰杰因果分析，有人挂2000币，实在不厚道，我也是找了半天，可在windows环境使用。 平价出售，挣点积分2018-12-18 16:53 - niony - R语言论坛
请问用R语言做VAR模型结果里有一个变量参数估计出现NA是什么原因
0 个回复 - 611 次查看 请问用R语言做VAR模型结果里有一个变量参数估计出现NA是什么原因，如图TS变量估计是NA2021-5-21 20:06 - 卖笑有 - R语言论坛
0 个回复 - 611 次查看 请问用R语言做VAR模型结果里有一个变量参数估计出现NA是什么原因，如图TS变量估计是NA2021-5-21 20:06 - 卖笑有 - R语言论坛
用R语言使用VAR作银行压力测试的基础步骤是什么？
0 个回复 - 820 次查看 想尝试用R语言使用VAR作银行压力测试，请问基础的步骤是什么？ 有哪些论文或书籍可以参考的？ 谢谢大佬指点。2021-3-18 17:41 - 1137202276 - R语言论坛
0 个回复 - 820 次查看 想尝试用R语言使用VAR作银行压力测试，请问基础的步骤是什么？ 有哪些论文或书籍可以参考的？ 谢谢大佬指点。2021-3-18 17:41 - 1137202276 - R语言论坛
基于RiskMetrics模型的比特币的VAR、ES计算R语言代码0 个回复 - 1574 次查看 此代码需在Rstudio上运行。以BTC-USD数据为例，基于RiskMetrics模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有 ...2021-1-7 15:59 - 201518050108 - 现金交易版
R语言实现VaR计算
1 个回复 - 5208 次查看 1. 使用quantile()计算 quantile(-data, 0.01) 数据：data(因为VaR是负数，data是ngarch模型拟合出来的波动率，是正数，所以要加负号) 置信水平：99% 具体用法可以找官方的说明文档 2. PerformanceAnal ...2021-1-3 16:53 - 猫十七娘 - R语言论坛
1 个回复 - 5208 次查看 1. 使用quantile()计算 quantile(-data, 0.01) 数据：data(因为VaR是负数，data是ngarch模型拟合出来的波动率，是正数，所以要加负号) 置信水平：99% 具体用法可以找官方的说明文档 2. PerformanceAnal ...2021-1-3 16:53 - 猫十七娘 - R语言论坛
用R语言做SVAR的相关问题
0 个回复 - 1033 次查看 在用R语言做svar分析的时候，首先需要构建2个矩阵，那这两个矩阵怎么构建啊，我是研一学妹，刚接触实证，不太熟，哪有大佬路过帮我指点一下，谢谢啊！挺着急的，谢谢了…2020-12-11 16:01 - Annaluck - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1033 次查看 在用R语言做svar分析的时候，首先需要构建2个矩阵，那这两个矩阵怎么构建啊，我是研一学妹，刚接触实证，不太熟，哪有大佬路过帮我指点一下，谢谢啊！挺着急的，谢谢了…2020-12-11 16:01 - Annaluck - 计量经济学与统计软件
R语言题，Group the variables into their higher order constructs
1 个回复 - 606 次查看 Group the variables into their higher order constructs，这是什么意思？ 我能翻译过来，但不明白在R语言中是让我干什么2020-12-10 08:09 - yl860 - R语言论坛
1 个回复 - 606 次查看 Group the variables into their higher order constructs，这是什么意思？ 我能翻译过来，但不明白在R语言中是让我干什么2020-12-10 08:09 - yl860 - R语言论坛
求R语言计算var（在险价值）和ES的代码
1 个回复 - 1357 次查看 最近在写毕业论文，求问大神 用三种方法 历史模拟法、蒙特拉洛法、garch建模方法计算var和ES的相关代码2020-2-18 11:36 - lwj.224 - 爱问频道
1 个回复 - 1357 次查看 最近在写毕业论文，求问大神 用三种方法 历史模拟法、蒙特拉洛法、garch建模方法计算var和ES的相关代码2020-2-18 11:36 - lwj.224 - 爱问频道
请问大神，R语言里有没有可以做非线性VAR的包？？？
0 个回复 - 702 次查看 非线性VAR、非线性格兰杰因果检验、非线性脉冲响应分析 stata里面如果有也行2020-5-24 20:46 - 了空不了色 - R语言论坛
0 个回复 - 702 次查看 非线性VAR、非线性格兰杰因果检验、非线性脉冲响应分析 stata里面如果有也行2020-5-24 20:46 - 了空不了色 - R语言论坛
【精选项目需求】全球价值链 WWZ分解 R语言，指导TVP-VAR模型，arcGIS软件
0 个回复 - 2781 次查看 经管之家--项目交易平台，举全平台洪荒之力，汇各方顶级资源，助你足不出户，在线成单！ 找需求，促合作，就到经管之家项目交易平台需求免费发布，合作轻松达成~ 以下为近期发布的项目节选，供解馋！！ 全球价值链 ...2020-4-14 14:11 - xuying- - 爱问频道
0 个回复 - 2781 次查看 经管之家--项目交易平台，举全平台洪荒之力，汇各方顶级资源，助你足不出户，在线成单！ 找需求，促合作，就到经管之家项目交易平台需求免费发布，合作轻松达成~ 以下为近期发布的项目节选，供解馋！！ 全球价值链 ...2020-4-14 14:11 - xuying- - 爱问频道
最近学习发现R语言中的t.test和var.test有局限性，发现统计建模与R软件中有代码，特来
0 个回复 - 1968 次查看 谢谢谢谢2020-4-10 03:19 - Fhkang - R语言论坛
0 个回复 - 1968 次查看 谢谢谢谢2020-4-10 03:19 - Fhkang - R语言论坛
VaR，GARCH，Copula建模，基于R语言
2 个回复 - 1257 次查看 求资料，做溢出效应分析，用到VaT，GARCH，Copula建模，基于R语言实现，跪求资料，谢谢！2019-11-13 22:43 - 雨晨反过来 - 爱问频道
2 个回复 - 1257 次查看 求资料，做溢出效应分析，用到VaT，GARCH，Copula建模，基于R语言实现，跪求资料，谢谢！2019-11-13 22:43 - 雨晨反过来 - 爱问频道
R语言金融时间序列建var模型MTSdiag、mq报错
5 个回复 - 1585 次查看 我们想研究外汇市场的波动性溢出效应，所以我们选取了中美汇率和欧元美元的汇率两个时间序列进行研究，在VARorder选择出p=1，接着建了一个VAR模型， 但是在分析残差的时候有两处报错了，找了很久没找到原因，请大家帮 ...2019-7-28 22:11 - dailuobao6 - 悬赏大厅
5 个回复 - 1585 次查看 我们想研究外汇市场的波动性溢出效应，所以我们选取了中美汇率和欧元美元的汇率两个时间序列进行研究，在VARorder选择出p=1，接着建了一个VAR模型， 但是在分析残差的时候有两处报错了，找了很久没找到原因，请大家帮 ...2019-7-28 22:11 - dailuobao6 - 悬赏大厅
R语言对经济时间序列建VAR模型 分析脉冲响应时refVAR报错
0 个回复 - 1157 次查看 我们想研究外汇市场的波动性溢出效应，所以我们选取了中美汇率和欧元美元的汇率两个时间序列进行研究，在VARorder选择出p=1，接着建了一个VAR模型，然后在分析脉冲响应时的refVAR这一命令中报错了，请问大家知道为什 ...2019-7-28 22:27 - dailuobao6 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1157 次查看 我们想研究外汇市场的波动性溢出效应，所以我们选取了中美汇率和欧元美元的汇率两个时间序列进行研究，在VARorder选择出p=1，接着建了一个VAR模型，然后在分析脉冲响应时的refVAR这一命令中报错了，请问大家知道为什 ...2019-7-28 22:27 - dailuobao6 - 悬赏大厅
R语言pvargmm函数显示错误，找不到result对象
7 个回复 - 2761 次查看 在使用panelvar包进行PVAR计算时，用pvargmm函数计算时显示找不到对象 Error in pvargmm(dependent_vars = c("y", "x1", "x2", "x3"), data = pdata, : object ' ...2019-7-12 21:51 - mosquito哈哈哈 - R语言论坛
7 个回复 - 2761 次查看 在使用panelvar包进行PVAR计算时，用pvargmm函数计算时显示找不到对象 Error in pvargmm(dependent_vars = c("y", "x1", "x2", "x3"), data = pdata, : object ' ...2019-7-12 21:51 - mosquito哈哈哈 - R语言论坛
R语言 VAR模型 稳定性检验可视化图
0 个回复 - 2326 次查看 目前做了一个VAR模型的稳定性检验，并用plot画出结果，但是图标题显示不完整，请问一下大家这个怎么调整呀，PS我已经把画布调到最大了2019-7-4 10:40 - Libby5 - R语言论坛
0 个回复 - 2326 次查看 目前做了一个VAR模型的稳定性检验，并用plot画出结果，但是图标题显示不完整，请问一下大家这个怎么调整呀，PS我已经把画布调到最大了2019-7-4 10:40 - Libby5 - R语言论坛
R语言varcomp的结果解释
0 个回复 - 2298 次查看 代码： setwd("C:/Study/MASTER/data") mydata2019-4-30 09:16 - 14313121 - R语言论坛
0 个回复 - 2298 次查看 代码： setwd("C:/Study/MASTER/data") mydata2019-4-30 09:16 - 14313121 - R语言论坛
求教R语言中的MSBVAR包出现的问题
15 个回复 - 8906 次查看 在R中利用MSSBVAR包，做MSVAR时（其中gdp是数据，p为滞后阶数，h为体制的个数，最后是迭代的阶数） m12013-6-19 12:23 - xiaoqiang1789 - R语言论坛
15 个回复 - 8906 次查看 在R中利用MSSBVAR包，做MSVAR时（其中gdp是数据，p为滞后阶数，h为体制的个数，最后是迭代的阶数） m12013-6-19 12:23 - xiaoqiang1789 - R语言论坛
R语言时间序列格式求助，希望实现和bvarsv包中的数据一致
2 个回复 - 1842 次查看 作业需要用到bvarsv包，但是在载入自己的数据的时候运行总是报错，尝试程序自带数据时发现格式好像不一样，自己写的代码如下： BASIC_DATA2018-12-30 22:26 - 沉默的烽火 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1842 次查看 作业需要用到bvarsv包，但是在载入自己的数据的时候运行总是报错，尝试程序自带数据时发现格式好像不一样，自己写的代码如下： BASIC_DATA2018-12-30 22:26 - 沉默的烽火 - 计量经济学与统计软件
R语言如何求VaR（求具体代码！）
4 个回复 - 8741 次查看 R语言如何求VaR（求具体代码！） 一共有四种方法： 1.假设收益服从正态分布 2.block maxima 3.Peak-Over-Threshold (POT) 4.EVT-Copula 求各位大神指教！如果不能提供具体代码，能否附上四种方法的解释或相关资 ...2016-7-7 10:50 - freeego - R语言论坛
4 个回复 - 8741 次查看 R语言如何求VaR（求具体代码！） 一共有四种方法： 1.假设收益服从正态分布 2.block maxima 3.Peak-Over-Threshold (POT) 4.EVT-Copula 求各位大神指教！如果不能提供具体代码，能否附上四种方法的解释或相关资 ...2016-7-7 10:50 - freeego - R语言论坛
R语言MSBVAR和BIT等package安装问题
3 个回复 - 3672 次查看 出现以下错误： ** building package indices Warning in parse(con, keep.source = FALSE, srcfile = NULL) : 输入链结'C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/RtmpEdXTjc/R.INSTALL2d843f6c5506/bit/NAM ...2018-10-30 11:04 - tanguangzhu - R语言论坛
3 个回复 - 3672 次查看 出现以下错误： ** building package indices Warning in parse(con, keep.source = FALSE, srcfile = NULL) : 输入链结'C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/RtmpEdXTjc/R.INSTALL2d843f6c5506/bit/NAM ...2018-10-30 11:04 - tanguangzhu - R语言论坛
R语言做AB型SVAR模型遇到的问题
4 个回复 - 5954 次查看 问题： 用R包 “vars”做B型SVAR模型（A默认为Ik）时，可以出结果； 做AB型SVAR模型时，将A设为Ik，遇到了Error提示：Error in `[2014-10-26 11:35 - fenglx46801028 - R语言论坛
4 个回复 - 5954 次查看 问题： 用R包 “vars”做B型SVAR模型（A默认为Ik）时，可以出结果； 做AB型SVAR模型时，将A设为Ik，遇到了Error提示：Error in `[2014-10-26 11:35 - fenglx46801028 - R语言论坛
【2017年R语言书籍】Exploratory Multivariate Analysis by Example using R
4 个回复 - 1552 次查看 书籍介绍： As it is usually understood in France, and within the context of this book, the expression analyse des donnees re ects a set of statistical methods whose main features are to be ...2018-11-25 11:05 - Dragon腾 - R语言论坛
4 个回复 - 1552 次查看 书籍介绍： As it is usually understood in France, and within the context of this book, the expression analyse des donnees re ects a set of statistical methods whose main features are to be ...2018-11-25 11:05 - Dragon腾 - R语言论坛
R语言做VAR，SVAR，SVEC的完整步骤？
2 个回复 - 4754 次查看 请教从建立VAR，SVAR,SVEC到各种检验，到脉冲响应，方差分解的步骤 程序 在做normality.test()时提示Please provide an object of class 'varest', generated by 'var()', or an object of class 'vec2var' gener ...2016-5-7 23:09 - 怡然秋雨 - R语言论坛
2 个回复 - 4754 次查看 请教从建立VAR，SVAR,SVEC到各种检验，到脉冲响应，方差分解的步骤 程序 在做normality.test()时提示Please provide an object of class 'varest', generated by 'var()', or an object of class 'vec2var' gener ...2016-5-7 23:09 - 怡然秋雨 - R语言论坛
R语言多变量时间序列预测，所用数据是空气质量指数年数据，用VAR，lassovar建模
2 个回复 - 4559 次查看 预测效果非常不好，请问下建模的必须步骤有哪些，怎样消除季节性的影响2016-9-23 09:58 - 一步一步走向前 - 新手入门区
2 个回复 - 4559 次查看 预测效果非常不好，请问下建模的必须步骤有哪些，怎样消除季节性的影响2016-9-23 09:58 - 一步一步走向前 - 新手入门区
R语言做VAR模型的问题
12 个回复 - 23318 次查看 大家好，我是一个R语言新手，最近在研究向量自回归，遇到很多问题。还希望有过经验的前辈们帮忙解答一下！ 1.R语言做向量自回归时主要用的包是VAR包。我的数据是多变量的时间序列，具体的形式如 export ...2014-12-11 13:47 - 巫慢慢 - R语言论坛
12 个回复 - 23318 次查看 大家好，我是一个R语言新手，最近在研究向量自回归，遇到很多问题。还希望有过经验的前辈们帮忙解答一下！ 1.R语言做向量自回归时主要用的包是VAR包。我的数据是多变量的时间序列，具体的形式如 export ...2014-12-11 13:47 - 巫慢慢 - R语言论坛
请问R语言在做lda（线性判别分析）时为什么会出现variable 3 appears to be constant
2 个回复 - 5684 次查看 数据集： 程序：library(kknn) fabu12015-9-16 17:01 - 莎朵dor - 爱问频道
2 个回复 - 5684 次查看 数据集： 程序：library(kknn) fabu12015-9-16 17:01 - 莎朵dor - 爱问频道
跪求R语言计算出VaR，并求出历史收益率
4 个回复 - 3880 次查看 data=read.table("F:\\R\\a.txt") #读入历史数据 data > return=NULL #设定初始变量 > for(i in 1:839) + return=(diff(data)/data #计算 ...2018-5-14 15:11 - shenhao66 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 3880 次查看 data=read.table("F:\\R\\a.txt") #读入历史数据 data > return=NULL #设定初始变量 > for(i in 1:839) + return=(diff(data)/data #计算 ...2018-5-14 15:11 - shenhao66 - 计量经济学与统计软件
公司财务舞弊研究，需用R语言做bivariate probit regression，现金酬谢！
0 个回复 - 2128 次查看 我现在需要做一个关于公司财务舞弊行为（0/1变量）的预测变量模型，根据附件这篇已发表的文献，现在这类研究需要采用bivariate probit regression中的partial observability model来处理。 关于partial observabi ...2018-4-30 14:09 - lingchuding - R语言论坛
0 个回复 - 2128 次查看 我现在需要做一个关于公司财务舞弊行为（0/1变量）的预测变量模型，根据附件这篇已发表的文献，现在这类研究需要采用bivariate probit regression中的partial observability model来处理。 关于partial observabi ...2018-4-30 14:09 - lingchuding - R语言论坛
急求各位大神帮我看下R语言copula求出var以后回测的过程出现的情况
0 个回复 - 1472 次查看 ###backtestinig ep2018-4-5 00:23 - mingdxx - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1472 次查看 ###backtestinig ep2018-4-5 00:23 - mingdxx - 计量经济学与统计软件
R语言如何做多元VAR问题
0 个回复 - 479 次查看 R语言运行多元VAR时， re=read.csv(file=”D:\\Rfile\\re2.csv”)n2018-1-4 11:23 - Simplicity53 - 灌水吧
0 个回复 - 479 次查看 R语言运行多元VAR时， re=read.csv(file=”D:\\Rfile\\re2.csv”)n2018-1-4 11:23 - Simplicity53 - 灌水吧
求帮助啊，R语言中如何将summary中的Proportion of Variance 提取出来
6 个回复 - 4785 次查看 想问一下，我想提取其中importance of component这个列表应该怎么提取2017-12-26 14:56 - ss柯南ss - 求助成功区
6 个回复 - 4785 次查看 想问一下，我想提取其中importance of component这个列表应该怎么提取2017-12-26 14:56 - ss柯南ss - 求助成功区
R语言如何做双变量VAR模型
1 个回复 - 2778 次查看 如图我想用R做一个类似这样双变量VAR模型，请问用vars包怎么写代码2017-8-25 20:54 - jxapp_31214 - R语言论坛
1 个回复 - 2778 次查看 如图我想用R做一个类似这样双变量VAR模型，请问用vars包怎么写代码2017-8-25 20:54 - jxapp_31214 - R语言论坛
R语言 VAR模型拟合结果解析
0 个回复 - 2615 次查看 >data.newvar summary(var) VAR Estimation Results: ========================= Endogenous variables: lncpi, lnneer Deterministic variables: const Sample size: 135 Log Likelihood: 873.227 Ro ...2017-8-1 17:29 - 等风来pppp - R语言论坛
0 个回复 - 2615 次查看 >data.newvar summary(var) VAR Estimation Results: ========================= Endogenous variables: lncpi, lnneer Deterministic variables: const Sample size: 135 Log Likelihood: 873.227 Ro ...2017-8-1 17:29 - 等风来pppp - R语言论坛
如何在R语言中用历史模拟法求解一段时间的VaR（风险价值）？
1 个回复 - 2969 次查看 例如：我想求解上证指数2010年-2015年的日VaR值，选定时间段之前的一年收益率作为滑动观测窗口，滑动窗口按照每日一天的速度进行滚动，不断重复以上计算过程得到完整的VaR序列。如何用R语言求解？2017-6-27 10:00 - 15871394530 - R语言论坛
1 个回复 - 2969 次查看 例如：我想求解上证指数2010年-2015年的日VaR值，选定时间段之前的一年收益率作为滑动观测窗口，滑动窗口按照每日一天的速度进行滚动，不断重复以上计算过程得到完整的VaR序列。如何用R语言求解？2017-6-27 10:00 - 15871394530 - R语言论坛
请问R语言做VAR（向量自回归模型），R方去哪里看？
0 个回复 - 1806 次查看 用R做了一个VAR模型，summary结果之后只出现了Coefficient matrix of lagged endogenous variables和Coefficient matrix of deterministic regressor(s).。没有如eviews一样把每个变量的 R-squared，Adj. R-squared， ...2017-2-9 18:46 - gpriest1412 - R语言论坛
0 个回复 - 1806 次查看 用R做了一个VAR模型，summary结果之后只出现了Coefficient matrix of lagged endogenous variables和Coefficient matrix of deterministic regressor(s).。没有如eviews一样把每个变量的 R-squared，Adj. R-squared， ...2017-2-9 18:46 - gpriest1412 - R语言论坛
R语言里面预测未来十二个月的值，newdata和variable长度不符
2 个回复 - 1861 次查看 如题，在回归之后想要用来预测未来12个月的值，但是发生此故障 Warning message: 'newdata' had 12 rows but variables found have 312 rows 这是我的代码： ss=as.factor(rep(1:12,n/12)) n=length(x) ...2017-2-8 16:20 - akanishii - R语言论坛
2 个回复 - 1861 次查看 如题，在回归之后想要用来预测未来12个月的值，但是发生此故障 Warning message: 'newdata' had 12 rows but variables found have 312 rows 这是我的代码： ss=as.factor(rep(1:12,n/12)) n=length(x) ...2017-2-8 16:20 - akanishii - R语言论坛
【求助】带有外生变量的VAR系统用R语言怎么实现？
0 个回复 - 1485 次查看 跟时间滞后项有关的内生变量只有一个Y，然后有大概三个外生变量是没有滞后项的。使用vars包中的var时它的y一定要我包含至少两个以上的变量，显示出来的结果也只有个参数很简单，没有t统计量和可决系数。 求问怎么实 ...2017-2-5 20:41 - origint - R语言论坛
0 个回复 - 1485 次查看 跟时间滞后项有关的内生变量只有一个Y，然后有大概三个外生变量是没有滞后项的。使用vars包中的var时它的y一定要我包含至少两个以上的变量，显示出来的结果也只有个参数很简单，没有t统计量和可决系数。 求问怎么实 ...2017-2-5 20:41 - origint - R语言论坛
