结果：找到“投资学 模型”相关内容28个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
投资学模型 in Excel-20192 个回复 - 1038 次查看 投资学模型 in Excel-2019 投资学模型 in Excel-2019 投资学模型 in Excel-2019 投资学模型 in Excel-2019 投资学模型 in Excel-2019 投资学模型 in Excel-2019 投资学模型 in Excel-2019 投资学模型 in Exce ...2020-6-25 20:55 - Mujahida - 现金交易版
EXCEL教学资料课件（模型）《投资学：以Excel为分析工具》原书第四版-机械工业出版社
19 个回复 - 43891 次查看 EXCEL教学资料课件（模型）《投资学：以Excel为分析工具》原书第四版-机械工业出版社。 网上大多数是老版本的，而这本书的新版附件需要在华章官网上注册成为教师，才能下载。 因此，我特将下载下来的教学课件，即E ...2018-10-25 09:58 - Xiaopeicat - 投行专版
19 个回复 - 43891 次查看 EXCEL教学资料课件（模型）《投资学：以Excel为分析工具》原书第四版-机械工业出版社。 网上大多数是老版本的，而这本书的新版附件需要在华章官网上注册成为教师，才能下载。 因此，我特将下载下来的教学课件，即E ...2018-10-25 09:58 - Xiaopeicat - 投行专版
投资学：基于修正KMⅤ模型和MST算法下的实证分析1 个回复 - 777 次查看 投资学：基于修正KMⅤ模型和MST算法下的实证分析 投资学：基于修正KMⅤ模型和MST算法下的实证分析 投资学：基于修正KMⅤ模型和MST算法下的实证分析 投资学：基于修正KMⅤ模型和MST算法下的实证分析 投资学：基 ...2021-1-6 12:49 - Tiger-like - 现金交易版
【投资学】CAPM单因子回归模型+ROE股票池（含止损）代码 in Python2 个回复 - 653 次查看 【投资学】CAPM单因子回归模型+ROE股票池（含止损）代码 in Python 【投资学】CAPM单因子回归模型+ROE股票池（含止损）代码 in Python 【投资学】CAPM单因子回归模型+ROE股票池（含止损）代码 in Python 【 ...2021-8-7 15:43 - Lotus_ss - 现金交易版
Python量化投资策略源代码--【投资学】CAPM单因子回归模型+ROE股票池（含止损）1 个回复 - 393 次查看 Python量化投资策略源代码--【投资学】CAPM单因子回归模型+ROE股票池（含止损） Python量化投资策略源代码--【投资学】CAPM单因子回归模型+ROE股票池（含止损） Python量化投资策略源代码--【投资学】CAPM ...2023-5-18 10:21 - lily-2021 - 现金交易版
博迪投资学第八章指数模型最优权重及其调整推导过程1 个回复 - 1193 次查看 网上看到好多人在找关于博迪投资学第八章指数模型最优权重及其调整推导过程，本人也困扰好几年，问了好多人都不知道。最近忽然得到灵感，终于解决了这个问题。现在跟大家分享一下。博迪投资学第十章202页 附 ...2020-12-10 22:46 - ujbbv - 现金交易版
投资学，无模型评估的多因子模型代码 in Python0 个回复 - 530 次查看 投资学，无模型评估的多因子模型代码 in Python 无模型评估的多因子模型代码 in Python 无模型评估的多因子模型代码 in Python 无模型评估的多因子模型代码 in Python 无模型评估的多因子模型代码 in Pyth ...2021-8-7 20:12 - Lotus_ss - 现金交易版
博迪投资学第八章单指数模型详细推导过程
17 个回复 - 6623 次查看 博迪投资学第八章里的单指数模型。那个模型里面的最优权重具体是怎么推导出来的？论坛里面只说了一个大致的推导思路。就是什么拉格朗日乘子法之类。我数学基础比较差。希望有大神可以把详细的推导过程编辑在word里面 ...2018-6-10 16:03 - ujbbv - 悬赏大厅
17 个回复 - 6623 次查看 博迪投资学第八章里的单指数模型。那个模型里面的最优权重具体是怎么推导出来的？论坛里面只说了一个大致的推导思路。就是什么拉格朗日乘子法之类。我数学基础比较差。希望有大神可以把详细的推导过程编辑在word里面 ...2018-6-10 16:03 - ujbbv - 悬赏大厅
博迪投资学27章布莱克-利特曼模型中后验期望公式推导0 个回复 - 2281 次查看 博迪投资学27章 27.3.5 节中 第四步，修正（后验）期望，可能很多初学者不清楚公式27-14怎么来的，我参考了原始文献做了一些整理，把公式详细推导了一遍，对于想求根问底的同学会有帮助。2019-11-3 18:24 - ujbbv - 现金交易版
20论坛币求 《投资学：以excel为分析工具》第四版，Excel教学资料课件（模型）
4 个回复 - 1035 次查看 有该书资源的联系我，谢谢了 【作者(必填)】 [美]格莱葛W.霍顿 【文题(必填)】 投资学：以Excel为分析工具（原书第4版） 机械工业出版社 【年份(必填)】 出版时间2015-08【全文链接或数据库名称(选填)】2020-2-23 13:06 - py1482003 - 文献求助专区
4 个回复 - 1035 次查看 有该书资源的联系我，谢谢了 【作者(必填)】 [美]格莱葛W.霍顿 【文题(必填)】 投资学：以Excel为分析工具（原书第4版） 机械工业出版社 【年份(必填)】 出版时间2015-08【全文链接或数据库名称(选填)】2020-2-23 13:06 - py1482003 - 文献求助专区
【学习笔记】求 Excel教学资料课件（模型）《投资学：以excel为分析工具》第四 ...
3 个回复 - 1244 次查看 求 Excel教学资料课件（模型）《投资学：以excel为分析工具》第四版。谢谢2020-1-4 21:29 - Xu_Nick - Forum
3 个回复 - 1244 次查看 求 Excel教学资料课件（模型）《投资学：以excel为分析工具》第四版。谢谢2020-1-4 21:29 - Xu_Nick - Forum
【独家发布】投资学（模拟线下教学）-11.相对定价模型的估值方法（计划制作20讲）
1 个回复 - 796 次查看 投资学（模拟线下教学）-11.相对定价模型的估值方法 本讲为投资学模拟线下课程，主要结合案例讲解相对定价模型的估值问题。后期分享给大家课件与教学设计。2020-8-11 09:55 - cyhcc409 - 会计与财务管理
1 个回复 - 796 次查看 投资学（模拟线下教学）-11.相对定价模型的估值方法 本讲为投资学模拟线下课程，主要结合案例讲解相对定价模型的估值问题。后期分享给大家课件与教学设计。2020-8-11 09:55 - cyhcc409 - 会计与财务管理
【独家发布】投资学（模拟线下教学）-11.相对定价模型的估值方法（计划制作20讲）
1 个回复 - 942 次查看 投资学（模拟线下教学）-11.相对定价模型的估值方法 本讲为投资学模拟线下课程，主要结合案例讲解相对定价模型的估值问题。后期分享给大家课件与教学设计。2020-8-11 09:56 - cyhcc409 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 942 次查看 投资学（模拟线下教学）-11.相对定价模型的估值方法 本讲为投资学模拟线下课程，主要结合案例讲解相对定价模型的估值问题。后期分享给大家课件与教学设计。2020-8-11 09:56 - cyhcc409 - 金融学（理论版）
【独家发布】投资学（模拟线下教学）-10.绝对定价模型的深度学习（计划共20讲）
0 个回复 - 909 次查看 投资学（模拟线下教学）-10.绝对定价模型的深度学习 结合一篇学术文章深入到教学课堂，模拟线下教学。欢迎大家学习交流。后期继续更新整理！！2020-8-7 12:55 - cyhcc409 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 909 次查看 投资学（模拟线下教学）-10.绝对定价模型的深度学习 结合一篇学术文章深入到教学课堂，模拟线下教学。欢迎大家学习交流。后期继续更新整理！！2020-8-7 12:55 - cyhcc409 - 金融学（理论版）
【独家发布】投资学（模拟线下教学）-10.绝对定价模型的深度学习（计划共20讲）
0 个回复 - 538 次查看 投资学（模拟线下教学）-10.绝对定价模型的深度学习 结合一篇学术文章深入到教学课堂，模拟线下教学。欢迎大家学习交流。后期继续更新整理！！2020-8-7 12:54 - cyhcc409 - 会计与财务管理
0 个回复 - 538 次查看 投资学（模拟线下教学）-10.绝对定价模型的深度学习 结合一篇学术文章深入到教学课堂，模拟线下教学。欢迎大家学习交流。后期继续更新整理！！2020-8-7 12:54 - cyhcc409 - 会计与财务管理
【学习笔记】对投资学的第二遍自学，还是有不能理解的地方，指数模型看起来也 ...
1 个回复 - 356 次查看 对投资学的第二遍自学，还是有不能理解的地方，指数模型看起来也有点不懂因为回归方面的东西都没讲过2020-3-3 21:46 - 菠萝头来挖矿 - Forum
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投资学_因素模型的一道题求问
0 个回复 - 1242 次查看 某公司股票标准差0.5,特定企业标准差0.3,共同因素标准差0.2，求公司股票的beta 这个共同因素标准差是啥啊...求大佬解答🙏2019-10-16 16:43 - A_monster - 经管考研
0 个回复 - 1242 次查看 某公司股票标准差0.5,特定企业标准差0.3,共同因素标准差0.2，求公司股票的beta 这个共同因素标准差是啥啊...求大佬解答🙏2019-10-16 16:43 - A_monster - 经管考研
博迪投资学：为什么单因素模型里的r是收益率，而单指数模型里却使用超额收益？
1 个回复 - 1483 次查看 博迪投资学里第8章《指数模型》。 第一节在讲单因素模型的时候使用的是证券的收益率，为什么第二节单指数模型突然改成使用超额收益进行回归？2019-8-5 22:25 - 二中小强人 - 悬赏大厅
1 个回复 - 1483 次查看 博迪投资学里第8章《指数模型》。 第一节在讲单因素模型的时候使用的是证券的收益率，为什么第二节单指数模型突然改成使用超额收益进行回归？2019-8-5 22:25 - 二中小强人 - 悬赏大厅
关于单指数模型（投资学）
5 个回复 - 12497 次查看 看到 博迪 《投资学》第八章的单指数模型中提到，最优风险投资组合是由两部分组成：积极投资组合和市场指数组合， 为什么当积极组合beta=1 时，它的最优头寸公式是[draw]a11i21322e21523221623821723e2172402172412 ...2012-3-2 07:36 - xc00139 - 悬赏大厅
5 个回复 - 12497 次查看 看到 博迪 《投资学》第八章的单指数模型中提到，最优风险投资组合是由两部分组成：积极投资组合和市场指数组合， 为什么当积极组合beta=1 时，它的最优头寸公式是[draw]a11i21322e21523221623821723e2172402172412 ...2012-3-2 07:36 - xc00139 - 悬赏大厅
求会证券投资学单因素APT模型的好人给予详细解答，谢谢谢谢啦~！
5 个回复 - 4059 次查看 考虑单因素APT模型。组合A对这个因素的贝塔为1.2，期望收益为11%. 组合B对这个因素的贝塔值为2.1，期望收益为17%. 无风险利率为6%。如果存在套利机会，你投资100万于无风险资产，100万于组合B，同时卖空200万的组合A ...2011-12-28 17:16 - keke1314179 - 投资人（实务版）
5 个回复 - 4059 次查看 考虑单因素APT模型。组合A对这个因素的贝塔为1.2，期望收益为11%. 组合B对这个因素的贝塔值为2.1，期望收益为17%. 无风险利率为6%。如果存在套利机会，你投资100万于无风险资产，100万于组合B，同时卖空200万的组合A ...2011-12-28 17:16 - keke1314179 - 投资人（实务版）
投资学 单因素模型和单指数模型关于m的问题
0 个回复 - 2757 次查看 看博迪的投资学，其中单因素模型中ri=E(ri)+m+ei 而单指数模型是 Ri=α+βiRm+ei 我知道单指数模型中 Ri Rm分别是证券和市场的超额收益，那单因素模型中ri和rm是不是表示超额收益呢？2015-4-23 10:14 - geshaodetian - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2757 次查看 看博迪的投资学，其中单因素模型中ri=E(ri)+m+ei 而单指数模型是 Ri=α+βiRm+ei 我知道单指数模型中 Ri Rm分别是证券和市场的超额收益，那单因素模型中ri和rm是不是表示超额收益呢？2015-4-23 10:14 - geshaodetian - 金融学（理论版）
投资学 单因素模型疑问
0 个回复 - 962 次查看 之前有好多人在问 但是一直没有人解答 因为很紧急 就直接贴链接了 见谅 看哪位大神能解决此事 博迪投资学第八章第四节（九版） http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1079751&fromuid=73641 http:/ ...2013-1-14 22:07 - faith216 - 悬赏大厅
0 个回复 - 962 次查看 之前有好多人在问 但是一直没有人解答 因为很紧急 就直接贴链接了 见谅 看哪位大神能解决此事 博迪投资学第八章第四节（九版） http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1079751&fromuid=73641 http:/ ...2013-1-14 22:07 - faith216 - 悬赏大厅
刘红忠版投资学的多元增长市盈率模型 有关问题
1 个回复 - 3443 次查看 刘红忠版投资学里关于多元增长的市盈率模型有这样一段推导：Et=E0*(1+g1)(1+g2)(1+g3)…(1+gt)，然后Dt=bt*Et=bt*E0*(1+g1)(1+g2)(1+g3)…(1+gt)。这里的g不应当是股息的增长率吗？也就是Dt=D0*(1+g1)(1+g2)(1+g3)… ...2011-7-21 00:08 - faberi - 金融学（理论版）
1 个回复 - 3443 次查看 刘红忠版投资学里关于多元增长的市盈率模型有这样一段推导：Et=E0*(1+g1)(1+g2)(1+g3)…(1+gt)，然后Dt=bt*Et=bt*E0*(1+g1)(1+g2)(1+g3)…(1+gt)。这里的g不应当是股息的增长率吗？也就是Dt=D0*(1+g1)(1+g2)(1+g3)… ...2011-7-21 00:08 - faberi - 金融学（理论版）
