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matlab的OLS回归求助
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在用matlab做空间面板模型的LM之前,用了OLS做回归,但是,提示“所有输入参数都必须为表”,请问大家怎么解决呀?数据请见附件。先谢谢大家!
format long;
format compact;
load kongjianzixiangguan.mat;
% d ...
2019-8-10 20:52 - weishoudao - 区域经济学
Eviews的ADF检验和OLS回归实例-两份
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一、打开Eviews软件,点击主界面File按钮,从下拉菜单中选择Workfile。二、估计参数在主界面中点击快捷方式(Quick)按钮,从下拉菜单中选择估计方程(Estimate Equation)三、相关的检验1. 拟合优度(可决系数)从回 ...
2018-4-16 17:51 - daka123 - 现金交易版
OLS回归和heckit比较
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请问现在比较OLS和heckit的回归结果treatment effect
数据如下
对OLS回归
. reg reg re78 treat age education black hispanic married nodegree re75[/backcolor]
处理效应是806[/backcolor]
对he ...
2016-1-1 21:35 - gingerlinger - Stata专版
二阶段工具变量法与OLS回归系数相反
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利用二阶段工具变量法解决内生性问题。主回归运用二阶段工具变量法,系数符号不变,但异质性检验(调节效应检验)在二阶段工具变量回归之后,其系数与原来的OLS回归系数相反,但在5%水平上显著。
求问大神,这是为何 ...
2020-2-17 20:44 - 山惟木子 - Stata专版
如何正确理解混合ols回归模型
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近段时间因为写论文要用到stata处理面板数据,相关的东西也了解了点。首先对面板数据做了hausman检验,固定效应优于随机效应,然后固定效应回归后F值较小,仅为1.26,这么说是混合ols模型优于固定效应模型了(请高手 ...
2013-6-17 15:38 - XJ乔 - Stata专版
OLS回归结果F值缺失是怎么回事
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为什么我计算出来的OLS最小二乘回归结果中F值是缺失值。
如下图所示:
Number of obs = 6927
F( 15, 6910) = .
Prob > F = .
R-squared = 0.0313
Root MSE = .06763
求指导撒
2015-1-9 20:45 - xiariningmeng - Stata专版
OLS回归,系数与T值符号不一样,是造假水平太差了吧?
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OLS回归,系数与T值符号不一样,是造假水平太差了吧?
一师兄(现985高校老师)发表了文章,我大概翻了下,几个关键变量前系数与T值符号相反…… 这是为了解释方便造假的吧——直接改了系数前的符号,没改T值…… ...
2012-12-11 13:21 - 马巴赫 - 学术道德监督
OLS回归与固定效应回归结果是相反的
10 个回复 - 8877 次查看
大神们,
请问一下我用OLS回归:reg y x contral i.year i.industry,r 得出来的结果和使用固定效应xtreg y x contral i.year i.industry,fe r结果相反,一个是正向显著,一个是负向显著,请问一下是因为什么原因 ...
2021-5-20 17:14 - 创世之光 - Stata专版
super-DEA 面板数据能不能用OLS回归
7 个回复 - 8711 次查看
大家好,最近遇到这样一个问题,我想通过SUPER-DEA模型测算每一年企业的经营效率,再把效率当作被解释变量,(面板数据)进行OLS回归,这是否可行?
数据构成 :100家企业 11年 每一年测算效率值,这样一家企业就有 ...
2020-3-15 10:36 - 雨杨君 - 数据分析与数据挖掘
为什么公司金融里面很多非平衡面板数据直接采用OLS回归
38 个回复 - 44096 次查看
为什么公司金融里面很多非平衡面板数据直接采用OLS回归,不知道哪位大神知道的,我看很多微观的论文都是这样的。我自己尝试过,非面板数据采用直接采用OLS回归和正常面板的固定效应模型结果是存在很大差别的,所以想 ...
2018-6-13 19:04 - xtydkb - 爱问频道
怎样选择负二项回归模型和OLS回归模型?
11 个回复 - 16450 次查看
y值(因变量)为整数值(大于等于0),且呈离散分布(方差大于均值),在用负二项回归模型进行拟合时,结果表明Likelihood Ratio test of alpha=0,也就是说负二项回归模型的选择是正确的,但是 Pseudo R2= 0.1039, ...
2018-7-18 11:03 - 速唯官方570 - 爱问频道
ols回归中的调节变量存在内生性问题
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在
ols回归中的调节变量存在内生问题,调节变量使用工具变量后,调节变量和自变量的交互项该怎么处理?
ols的命令是 reg y x m x*m
使用x的工具变量iv后的命令
ivregress 2sls y x (x=iv....),交互项该如何呈现? ...
2020-10-7 15:56 - yjft1991 - Stata专版
两部模型中,第二步的ols回归可以换成did吗
1 个回复 - 2056 次查看
毕业论文研究财税政策冲击,但是被解释变量存在左归并。<br>
导师建议两部模型,参照陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》,两部模型第二步可用子样本进行ols估计,把ols换成did去做政策冲击。<br>
但是 ...
2021-12-14 01:14 - ljoejoe - 数据交流中心
OLS回归R2值应该取多少
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这本身就是一个错误的问题那么R-squared究竟应该取多大? 这个问题只有一个可能的答案那就是R2 必须等于使用线性模型可以解释响应变量变化的百分比,并没有多少之分。[/backcolor]当你问这个问题时,你真正想知道的是: ...
2022-3-15 13:56 - 共享心跳 - Stata专版
OLS回归结果,请问变量系数为负为何这样解释?
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首先,OLS回归模型是这样的:
因变量是投资效率(取了绝对值),CEO_DC是CEO自由裁量权,LCEO_DC是滞后一期变量。
部分回归结果如下:
LCEO_DC的系数是-0.003,对因变量的影响应该是反向的,但是为什么文中解 ...
2021-11-29 15:44 - Orrrrreo - EViews专版
做ols回归的bootstrap中介检验
5 个回复 - 2160 次查看
请问各位大神,在
ols回归里做中介机制检验,如果自变量对中介变量不显著的话,按照温忠麟老师的做法需要进行bootstrap 做ab成绩系数的检验,我的因变量为rd_ratio,自变量为seat1,中介变量为taokong,其他为控制变量 ...
2021-4-17 22:31 - minayi1228 - Stata专版
求用stata进行混合OLS回归具体命令??
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模型具体为:
I[LaTex]〖Inv〗_(i,t)=β_0+β_1 〖Grow〗_(i,t-1)+β_2 〖Cash〗_(i,t-1)+β_3 〖lEV〗_(I,t-1)+∑▒year_ +〖∑ industy〗_ +μ[/LaTex]
求该模型的具体stata命令,谢谢了!!
2016-3-13 10:10 - jane09513456 - 求助成功区
新手:求解决 前面是ols回归,后面用的是固定效应
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reg 流动儿童比例 la01 la06 lb01 lc08 lc1001 lc1002 lstmedu lstfedu lsteco_3c lhrc04 lchna02 lchna04 lchna07 lmatb02 lmatb04 lmatb07 lengb02 lengb04 lengb07 lengb07std lmatb02std ,r
reg 流动儿童比例 ...
2021-11-7 22:12 - dfasijhsoidh - 爱问频道
聚类稳健混合ols回归,结果为什么没有模型检验的F值与P值
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regress y x1 x2 x3......x19, vce(cluster no)
note: x10 omitted because of collinearity
Linear regression Number of obs = 393
...
2013-9-24 19:56 - V_ere - Stata专版
OLS回归消除趋势情况,如何进行操作?求指点
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对变量进行ADF检验后,都为一阶平稳,有的变量存在时间趋势,导师跟我说通过eviews直接就可以消除趋势进行回归,但我找了半天也不知道怎么操作。求大神指点,如何通过eviews消除变量的趋势,进行OLS回归
2021-4-13 10:53 - 雨中旋律kk - Stata专版
R中 ols回归如何对省份进行固定?
2 个回复 - 2194 次查看
各位同仁请教下,利用cgss数据进行分析用的是ols,相对省份进行固定,请问R里面应该如何实现?因为数据不是面板数据,而是截面数据,所以不太清楚这个类似固定效应怎么在ols中做出来,谢谢大家
2020-9-5 20:34 - 中国峰哥 - R语言论坛
R语言OLS回归问题求助
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一个回归问题,想要求助各位
我想要看下时间和GDP之间的关系,想要预测一下2020-2025的GDP数值。我找了1978-2018年的GDP数据做了一个线性回归公式如下
fitind3|t|)
(Intercept) 9.795e+11 4.738e+10 20.6 ...
2020-7-19 23:38 - llmahayu - R语言论坛
求助:GMM分析结果一直比FE和OLS回归的结果都低,什么原因呢?
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命令:reg dl l.dl h urban trade lnpatent lnrd year1996-year2015, robust
est store ols
xtreg dl l.dl h urban trade lnpatent lnrd year1996-year2015, fe
est store fe
xtabond dl h urban trade lnpate ...
2018-12-25 15:33 - 张玉星solo - Stata专版
求助:因变量为百分比,使用ols回归是否正确?
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求助贴:当因变量为百分比时,比值从0%至100%,即0至1,在回归时,使用OLS回归是否正确呢?
看到一些使用DEA效率作为因变量时,写到:由于数据区间为0至1,因此采用截断回归,或者tobit回归。
可是截断回归和tobit ...
2019-4-20 17:21 - kerryla - Stata专版
STATA实证2-OLS回归及标准误
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1、古典线性模型假设要求:
(1)线性假定;
(2)不存在严格的多重共线性;
(3)严格外生性;
(4)球形扰动项:同方差、自相关。
2、自变量与扰动项相关导致估计偏误的原因,即内生性原因: ...
2020-1-13 22:55 - sdzy - Forum
动态面板回归和OLS回归差异太大
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版主想研究的问题是: 中心地区的金融发展对外围地区经济增长的影响
核心解释变量是 中心地区的金融发展规模 fincentre
被解释变量是 外围地区的人均GDP ave_gdp
附加了一系列控制变量 如外围地区三产GDP ...
2019-8-2 21:42 - 家米 - Stata专版