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【全网最新】2005-2021年省际绿色全要素生产率与分解项、原始数据、控制变量和推导！388 个回复 - 28551 次查看 【有信心、敢承诺是全网最新的GTFP，更是一份用心靠谱的科研数据；全面更新，多种方法测量！】本数据集主体为运用多种方法测算的我国30个省份自2005—2021年共17年间的绿色全要素生产率（Green Total Factor Product ...2022-10-24 17:52 - 国贸小可爱 - 现金交易版
两种面板向量自回归模型的程序、优缺点和命令：PVAR2和PVAR201514 个回复 - 9640 次查看 各位同学，相信大家在写论文的时候会经常用到面板向量自回归模型，PVAR模型的概念的用途我就不多做介绍了，论坛或文献上都有很多。我研究这个模型也有比较长的时间了，目前主要有两种PVAR程序可以在stata上运行。一种 ...2019-7-11 21:03 - xlolfsh - 现金交易版
Pvar2安装包及面板向量自回归分析全局空间自相关do文件
7 个回复 - 3629 次查看 本人最近写论文用到面板向量自回归模型，整理的关于Pvar2安装包及面板向量自回归分析do文件，pvar2解压后将压缩文件放到stata安装路径中的ado文件中的p文件夹中即可，do文件包括数据描述性分析、定义面板数据，数据平 ...2021-4-10 10:00 - lzhxjw@163.com - Stata专版
7 个回复 - 3629 次查看 本人最近写论文用到面板向量自回归模型，整理的关于Pvar2安装包及面板向量自回归分析do文件，pvar2解压后将压缩文件放到stata安装路径中的ado文件中的p文件夹中即可，do文件包括数据描述性分析、定义面板数据，数据平 ...2021-4-10 10:00 - lzhxjw@163.com - Stata专版
连玉军面板自回归的pvar2命令
6 个回复 - 5110 次查看 包含pvar2命令、rf命令以及help文件，最近写毕业论文需要用到，与大家共享。2018-5-8 14:08 - wdm6113 - 宏观经济学
6 个回复 - 5110 次查看 包含pvar2命令、rf命令以及help文件，最近写毕业论文需要用到，与大家共享。2018-5-8 14:08 - wdm6113 - 宏观经济学
请问logistics回归分析中Cox-Snell R2的计算公式是什么？怎么计算
9 个回复 - 10107 次查看 本文在计算交叉验证时，需要计算logistics回归的Cox-Snell R2值，但是找不到公式，不知道怎么计算。求助大家，如何用R语言实现，具体的数据可以用下面的链接http://blog.csdn.net/comaple/article/details/45062489 ...2016-5-17 23:22 - xuezhongcao - R语言论坛
9 个回复 - 10107 次查看 本文在计算交叉验证时，需要计算logistics回归的Cox-Snell R2值，但是找不到公式，不知道怎么计算。求助大家，如何用R语言实现，具体的数据可以用下面的链接http://blog.csdn.net/comaple/article/details/45062489 ...2016-5-17 23:22 - xuezhongcao - R语言论坛
循环回归求拟合优度r2?
7 个回复 - 2900 次查看 一个一个公司回归太慢了，有没有简单方法，直接输命令，回归出所有公司，然后得到所有公司的拟合优度R2，请求大神帮忙，非常感谢我的解释变量需要求每个公司用一个模型进行回归，求每个公司的拟合优度r2,我现在是把每 ...2015-10-30 00:40 - chuanyan - Stata专版
7 个回复 - 2900 次查看 一个一个公司回归太慢了，有没有简单方法，直接输命令，回归出所有公司，然后得到所有公司的拟合优度R2，请求大神帮忙，非常感谢我的解释变量需要求每个公司用一个模型进行回归，求每个公司的拟合优度r2,我现在是把每 ...2015-10-30 00:40 - chuanyan - Stata专版
格兰杰因果检验：是一阶原因，但用一阶滞后变量回归R2却变小
1 个回复 - 2198 次查看 数据文件，Eviewss格式： 格兰杰因果检验结果： lnjq(产业集群）是lnjzl(区域竞争力）的一阶格兰杰原因，按理说回归分析时应该用lnjq的一阶滞后变量吧，但另人惊奇的是， 滞后一阶的回归的R方比同阶的更小，说明 ...2012-3-16 23:44 - 耕耘使者 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2198 次查看 数据文件，Eviewss格式： 格兰杰因果检验结果： lnjq(产业集群）是lnjzl(区域竞争力）的一阶格兰杰原因，按理说回归分析时应该用lnjq的一阶滞后变量吧，但另人惊奇的是， 滞后一阶的回归的R方比同阶的更小，说明 ...2012-3-16 23:44 - 耕耘使者 - 计量经济学与统计软件
个半对数多元回归模型，通过了t检验和F检验，但R2值很小，那这个模型成不成立呢？
4 个回复 - 5166 次查看 一个半对数多元回归模型，通过了t检验和F检验，但R2值很小，0.11左右吧，那这个模型成不成立呢？模型诊断图和拟合图如下。谁能帮我解答一下？谢谢了。2013-11-19 10:26 - banxiaxia - 爱问频道
4 个回复 - 5166 次查看 一个半对数多元回归模型，通过了t检验和F检验，但R2值很小，0.11左右吧，那这个模型成不成立呢？模型诊断图和拟合图如下。谁能帮我解答一下？谢谢了。2013-11-19 10:26 - banxiaxia - 爱问频道
求大家救救急啊：SPSS多元回归的调整后的R2只有0.35左右可以吗
10 个回复 - 11857 次查看 求大家救救急啊： 在SPSS多元回归中，调整后的R2只有0.35左右，自变量可解释因变量的35%，这样的回归结果正常吗，也就是说这样的多元回归可以吗，自变量和因变量有显著的因果关系吗，还是要重新分析呢？2010-1-11 15:19 - chenggangigor - SPSS论坛
10 个回复 - 11857 次查看 求大家救救急啊： 在SPSS多元回归中，调整后的R2只有0.35左右，自变量可解释因变量的35%，这样的回归结果正常吗，也就是说这样的多元回归可以吗，自变量和因变量有显著的因果关系吗，还是要重新分析呢？2010-1-11 15:19 - chenggangigor - SPSS论坛
求大家救救急啊：SPSS多元回归的调整后的R2只有0.35左右可以吗
5 个回复 - 4581 次查看 求大家救救急啊： 在SPSS多元回归中，调整后的R2只有0.35左右，自变量可解释因变量的35%，这样的回归结果正常吗，也就是说这样的多元回归可以吗，自变量和因变量有显著的因果关系吗，还是要重新分析呢？ 附件 ...2010-1-12 15:57 - chenggangigor - SPSS论坛
5 个回复 - 4581 次查看 求大家救救急啊： 在SPSS多元回归中，调整后的R2只有0.35左右，自变量可解释因变量的35%，这样的回归结果正常吗，也就是说这样的多元回归可以吗，自变量和因变量有显著的因果关系吗，还是要重新分析呢？ 附件 ...2010-1-12 15:57 - chenggangigor - SPSS论坛
2SLS回归结果R2为缺失值该如何解决？
13 个回复 - 12392 次查看 如题，我做回归找了工具变量做2SLS回归，做出来的第二阶段回归R2为缺失值？下图第一个是第一阶段回归结果，第二个图是第二阶段回归结果。工具变量是mean_x55_f，内生变量为x1，被解释变量为JOB_wife3。我第一阶段回归 ...2017-3-8 16:02 - 葱葱饼干 - Stata专版
13 个回复 - 12392 次查看 如题，我做回归找了工具变量做2SLS回归，做出来的第二阶段回归R2为缺失值？下图第一个是第一阶段回归结果，第二个图是第二阶段回归结果。工具变量是mean_x55_f，内生变量为x1，被解释变量为JOB_wife3。我第一阶段回归 ...2017-3-8 16:02 - 葱葱饼干 - Stata专版
做tobit回归Pseudo R2大于1怎么办啊
8 个回复 - 12904 次查看 用DEA方法计算出来了效率值，接下来用tobit做回归分析影响因素，可是回归出来结果：一是看不怎么懂、二是不理想。 求大神指教啊！ Tobit regression Number of obs = 1 ...2014-8-27 14:34 - 糖糖果果他妈 - Stata专版
8 个回复 - 12904 次查看 用DEA方法计算出来了效率值，接下来用tobit做回归分析影响因素，可是回归出来结果：一是看不怎么懂、二是不理想。 求大神指教啊！ Tobit regression Number of obs = 1 ...2014-8-27 14:34 - 糖糖果果他妈 - Stata专版
系统gmm回归时，如何让输出的word格式回归结果自动汇报出sargan、ar1、ar2的p值
8 个回复 - 8677 次查看 写完命令后（红色字体），输出的不是Hansen 、ar1、ar2的p值，而是各自统计量的数值 请问，如何设置，才能输出的是Hansen 、ar1、ar2的p值？ 我的命令如下： ...................................... ...... ...2019-11-16 14:08 - hgbai - Stata专版
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面板数据回归结果，调整后R2是负的，怎么回事？系数很显著
6 个回复 - 17008 次查看 如图，图一是单个回归结果，图二是4个模型回归结果报告，调整后r2都是负的……这个需要在意吗？先谢过大神了！！2017-5-21 18:19 - 顾思 - Stata专版
6 个回复 - 17008 次查看 如图，图一是单个回归结果，图二是4个模型回归结果报告，调整后r2都是负的……这个需要在意吗？先谢过大神了！！2017-5-21 18:19 - 顾思 - Stata专版
连老师的面板向量自回归pvar2稳定性检验命令是什么呢
4 个回复 - 632 次查看 求助各路大神，连老师的pvar2为什么可以不做稳定性检验呢？如果有请问命令是什么呢？2023-6-14 20:25 - Jessica0089 - Forum
4 个回复 - 632 次查看 求助各路大神，连老师的pvar2为什么可以不做稳定性检验呢？如果有请问命令是什么呢？2023-6-14 20:25 - Jessica0089 - Forum
求助：面板回归固定效应调整R2为负，应该怎么处理？
15 个回复 - 19815 次查看 如题，在回归数据时，使用面板固定效应组内R2为正，但调整R2为负，回归结果还能用吗？但改为多元线性回归调整R2则为正。求问大神们，遇到这种情况该如何处理？感激不尽！2015-1-21 10:28 - 小渝马 - Stata专版
15 个回复 - 19815 次查看 如题，在回归数据时，使用面板固定效应组内R2为正，但调整R2为负，回归结果还能用吗？但改为多元线性回归调整R2则为正。求问大神们，遇到这种情况该如何处理？感激不尽！2015-1-21 10:28 - 小渝马 - Stata专版
Stata面板数据回归关于Adjusted R2
9 个回复 - 25663 次查看 本人初次接触stata 请教坛友了 用了三变量面板数据回归 结果如下：固定效应 . xtreg LnGDP FIND FINDHUM FINDINVR,fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 50 Grou ...2012-8-27 23:03 - zzfcrf - Stata专版
9 个回复 - 25663 次查看 本人初次接触stata 请教坛友了 用了三变量面板数据回归 结果如下：固定效应 . xtreg LnGDP FIND FINDHUM FINDINVR,fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 50 Grou ...2012-8-27 23:03 - zzfcrf - Stata专版
stata分组回归后如何将系数及其对应t,p值和R2输出到一个表格
8 个回复 - 6727 次查看 总共分了200多个组。。。。 sort scode by scode: reg y x,noc 接着每组的回归都出来了，但是怎么把我要的数据输出到一个表2014-10-18 17:09 - vdqo8 - 悬赏大厅
8 个回复 - 6727 次查看 总共分了200多个组。。。。 sort scode by scode: reg y x,noc 接着每组的回归都出来了，但是怎么把我要的数据输出到一个表2014-10-18 17:09 - vdqo8 - 悬赏大厅
为什么stata稳健性回归时不报告调整R2？
8 个回复 - 13045 次查看 为什么stata稳健性回归时不报告调整R2？2008-4-19 13:35 - sunnyshine - Stata专版
8 个回复 - 13045 次查看 为什么stata稳健性回归时不报告调整R2？2008-4-19 13:35 - sunnyshine - Stata专版
pvar模型中预测滞后阶数用pvar2但是回归用pvar可以吗？
2 个回复 - 707 次查看 在pvar中预测语句一直用的是pvarsoc 变量1 变量2 ,maxlag(3)pvaropts(instl(1/4))这样的，现在想用pvar2 变量1 变量2 ,lag(3)soc来预测最优滞后阶数，最后都用pvar 变量1 变量2 ,lag(n)来回归，这样做是可以的嘛？ ...2023-2-10 12:16 - Qiqiking - 新手入门区
2 个回复 - 707 次查看 在pvar中预测语句一直用的是pvarsoc 变量1 变量2 ,maxlag(3)pvaropts(instl(1/4))这样的，现在想用pvar2 变量1 变量2 ,lag(3)soc来预测最优滞后阶数，最后都用pvar 变量1 变量2 ,lag(n)来回归，这样做是可以的嘛？ ...2023-2-10 12:16 - Qiqiking - 新手入门区
系统GMM回归outreg2结果输出时，如何在最下方加入AR1 AR2 SARGAN的值
20 个回复 - 17720 次查看 系统GMM回归outreg2结果输出时，如何在最下方加入AR1 AR2 SARGAN的值2019-3-20 17:22 - SYSU-LJY - Stata专版
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回归r2
0 个回复 - 536 次查看 请教一下论坛上的各位老师： 在做非平衡面板固定效应回归导出回归结果时发现：做了固定效应的会汇报出来r2，没有做固定效应的回归则没有r2的结果。想咨询一下各位大大，这是怎么一回事。我当时用的是xtreg命令，只做 ...2023-3-2 17:24 - jingqiangshen6 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 536 次查看 请教一下论坛上的各位老师： 在做非平衡面板固定效应回归导出回归结果时发现：做了固定效应的会汇报出来r2，没有做固定效应的回归则没有r2的结果。想咨询一下各位大大，这是怎么一回事。我当时用的是xtreg命令，只做 ...2023-3-2 17:24 - jingqiangshen6 - 计量经济学与统计软件
logit回归f值、r2_a缺失是为什么
1 个回复 - 409 次查看 (1) (2) 1 2 ------------------------------------ 融资约束 tdi1 -0.0191* -0.0471** ...2023-2-16 21:56 - wangdier01 - Stata专版
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Stata15中reg2docx输出回归结果时出现option ar2() not allowed
18 个回复 - 18019 次查看 2019-8-6 23:18 - csp0915 - Stata专版
18 个回复 - 18019 次查看 2019-8-6 23:18 - csp0915 - Stata专版
spss多元回归分析中R2、调整后的R2、调整后R2的增量是什么意思？
7 个回复 - 26766 次查看 1、spss多元回归分析R2、调整后的R2、调整后R2的增量是什么意思？ 2、调整后R2的增量在哪找？输出结果后我找不到...... 本人刚开始学spss，小白一枚，望大神们指教~~2017-3-24 10:14 - 小呀么小蹉跎 - SPSS论坛
7 个回复 - 26766 次查看 1、spss多元回归分析R2、调整后的R2、调整后R2的增量是什么意思？ 2、调整后R2的增量在哪找？输出结果后我找不到...... 本人刚开始学spss，小白一枚，望大神们指教~~2017-3-24 10:14 - 小呀么小蹉跎 - SPSS论坛
stata 控制行业与年份效应，没有控制公司效应，面板回归时 r2选择哪一个
7 个回复 - 1045 次查看 stata 控制行业与年份效应，没有控制公司效应，面板回归时 r2选择哪一个（within、between、overall）.同时我回归时得到的系数估计的括号里的是Z值而不是T值，这样我所得的Z值可以写在论文吗？(文献好像括号内的数字 ...2022-9-25 10:44 - 溪韺s - 求助成功区
7 个回复 - 1045 次查看 stata 控制行业与年份效应，没有控制公司效应，面板回归时 r2选择哪一个（within、between、overall）.同时我回归时得到的系数估计的括号里的是Z值而不是T值，这样我所得的Z值可以写在论文吗？(文献好像括号内的数字 ...2022-9-25 10:44 - 溪韺s - 求助成功区
审稿人问我为什么不报告二阶段工具变量回归的R2，我该怎么
2 个回复 - 1155 次查看 我的二阶段工具变量回归结果中R2是负的所以没有报告，现在审稿人问我为什么没有报告R2，我该怎么回复2022-9-2 22:07 - 华理-孙经纬 - Stata专版
2 个回复 - 1155 次查看 我的二阶段工具变量回归结果中R2是负的所以没有报告，现在审稿人问我为什么没有报告R2，我该怎么回复2022-9-2 22:07 - 华理-孙经纬 - Stata专版
求助stata大神关于同时提取多个回归的R2的问题
18 个回复 - 6066 次查看 比如我用bysort stkcd: reg ret indret 后得到了很多个回归，有什么办法可以使得把这么多回归的R2全部提取出来么。。。感谢大神们。 之前知道statsby这个函数，但是这个可以同时提取出这些回归的系数，好像也 ...2016-3-18 17:01 - __CC - Stata专版
18 个回复 - 6066 次查看 比如我用bysort stkcd: reg ret indret 后得到了很多个回归，有什么办法可以使得把这么多回归的R2全部提取出来么。。。感谢大神们。 之前知道statsby这个函数，但是这个可以同时提取出这些回归的系数，好像也 ...2016-3-18 17:01 - __CC - Stata专版
如何用R进行logistic回归模型的整体检验，如何求模型R2值
12 个回复 - 25410 次查看 请教各位朋友，如何用R进行logistic回归模型的整体检验（要得出P值的），如何求模型R方值。谢谢！summary()中好像看不出。 > summary(temp.mod) Call: glm(formula = hl ~ sex + age + edu + city.rural + ye ...2016-8-10 10:22 - panxinfeng - R语言论坛
12 个回复 - 25410 次查看 请教各位朋友，如何用R进行logistic回归模型的整体检验（要得出P值的），如何求模型R方值。谢谢！summary()中好像看不出。 > summary(temp.mod) Call: glm(formula = hl ~ sex + age + edu + city.rural + ye ...2016-8-10 10:22 - panxinfeng - R语言论坛
关于分位数回归的 Pseudo R2
4 个回复 - 5036 次查看 各位大侠，我用R做分位数回归，怎么显示这个分位数模型的Pseudo R2？光是下面这样得不到呀，请问还需要什么程序？[/backcolor] [/backcolor] > fit1 summary(fit1，se=“boot”) 在线等。。跪谢 [/ba ...2014-11-1 20:22 - novak777 - R语言论坛
4 个回复 - 5036 次查看 各位大侠，我用R做分位数回归，怎么显示这个分位数模型的Pseudo R2？光是下面这样得不到呀，请问还需要什么程序？[/backcolor] [/backcolor] > fit1 summary(fit1，se=“boot”) 在线等。。跪谢 [/ba ...2014-11-1 20:22 - novak777 - R语言论坛
一元线性回归R2太小有关系吗？急急急！！！
6 个回复 - 1581 次查看 我用主成分分析算出了产业竞争力的综合得分，并以此为因变量，以区位熵为自变量，建立y=ax+b的一元线性回归方程，但是回归之后R2只有0.486，F检验倒是通过了，p也才0.00，请问可以直接这样写吗？或者有什么方法可以提 ...2022-4-24 18:29 - 杜若青黛 - Stata专版
6 个回复 - 1581 次查看 我用主成分分析算出了产业竞争力的综合得分，并以此为因变量，以区位熵为自变量，建立y=ax+b的一元线性回归方程，但是回归之后R2只有0.486，F检验倒是通过了，p也才0.00，请问可以直接这样写吗？或者有什么方法可以提 ...2022-4-24 18:29 - 杜若青黛 - Stata专版
【求助】Tobit回归中出现R2小于0，该如何解释？
16 个回复 - 24351 次查看 用Tobit做回归，R平方小于0，但解释变量都很显著。模型取对数后R2就大于0。OLS中R平方小于0一般是强制模型过原点所致。但是，Tobit用的是MLE估计法，R平方小于0该如何解决，如果问题不大，该如何解释，如何说服别人？ ...2006-6-9 21:46 - lightness - 计量经济学与统计软件
16 个回复 - 24351 次查看 用Tobit做回归，R平方小于0，但解释变量都很显著。模型取对数后R2就大于0。OLS中R平方小于0一般是强制模型过原点所致。但是，Tobit用的是MLE估计法，R平方小于0该如何解决，如果问题不大，该如何解释，如何说服别人？ ...2006-6-9 21:46 - lightness - 计量经济学与统计软件
面板数据向量自回归(pvar2)和格兰杰因果关系检验之间的逻辑关系，怎么分析？
26 个回复 - 16391 次查看 各位老师同学好： 有一个问题想请教一下大家，面板数据的向量自回归是为了知道滞后期变量和当期的关系，我使用PVAR2（stata里面的） pvar2 Y X,lag(5)得到 我们可以知道，部分是有显著关系，部分没有显 ...2015-8-24 20:28 - hopeship - Stata专版
26 个回复 - 16391 次查看 各位老师同学好： 有一个问题想请教一下大家，面板数据的向量自回归是为了知道滞后期变量和当期的关系，我使用PVAR2（stata里面的） pvar2 Y X,lag(5)得到 我们可以知道，部分是有显著关系，部分没有显 ...2015-8-24 20:28 - hopeship - Stata专版
stata里面的logistic回归得到Pseudo R2是哪一种拟合优度
3 个回复 - 11815 次查看 请问大家， stata里面的logistic回归得到Pseudo R2是哪一种拟合优度，和MCFADDEN R2是同一个概念么？2013-11-13 14:43 - 猫爱铁 - Stata专版
3 个回复 - 11815 次查看 请问大家， stata里面的logistic回归得到Pseudo R2是哪一种拟合优度，和MCFADDEN R2是同一个概念么？2013-11-13 14:43 - 猫爱铁 - Stata专版
OLS回归R2值应该取多少
0 个回复 - 1549 次查看 这本身就是一个错误的问题那么R-squared究竟应该取多大? 这个问题只有一个可能的答案那就是R2 必须等于使用线性模型可以解释响应变量变化的百分比，并没有多少之分。[/backcolor]当你问这个问题时,你真正想知道的是： ...2022-3-15 13:56 - 共享心跳 - Stata专版
0 个回复 - 1549 次查看 这本身就是一个错误的问题那么R-squared究竟应该取多大? 这个问题只有一个可能的答案那就是R2 必须等于使用线性模型可以解释响应变量变化的百分比，并没有多少之分。[/backcolor]当你问这个问题时,你真正想知道的是： ...2022-3-15 13:56 - 共享心跳 - Stata专版
分组回归如何报告R2
3 个回复 - 2432 次查看 请问，我用如下方法可以得到分组回归后每个的残差，但如何得到分组回归的R2？ g e=. forv i=1/1388 { reg rit rmt rmt_2 rmt_1 rmt1 rmt2 if i == `i' predict rs if e(sample), r replace e=rs if e(sampl ...2015-6-20 16:39 - hellokitty1992 - Stata专版
3 个回复 - 2432 次查看 请问，我用如下方法可以得到分组回归后每个的残差，但如何得到分组回归的R2？ g e=. forv i=1/1388 { reg rit rmt rmt_2 rmt_1 rmt1 rmt2 if i == `i' predict rs if e(sample), r replace e=rs if e(sampl ...2015-6-20 16:39 - hellokitty1992 - Stata专版
请问各位，面编数据回归中，LM检验结果 prob>chibar2=1 是不是说明要选择混合回归
1 个回复 - 1343 次查看 Estimated results: | Var sd = sqrt(Var) ---------+----------------------------- lnt | 1.740344 1.319221 ...2022-1-23 15:51 - dhsvyff - Stata专版
1 个回复 - 1343 次查看 Estimated results: | Var sd = sqrt(Var) ---------+----------------------------- lnt | 1.740344 1.319221 ...2022-1-23 15:51 - dhsvyff - Stata专版
求助!logit回归R2的问题
3 个回复 - 2919 次查看 楼主在写毕业论文，用的是LOGIT回归，就是那个因变量0 1 0 1的，结果R方回归出来特别低，我又想不到什么特别好的自变量了，把常用的都带进去了，还是不行，求问大神们，R2到底多少算是可以通过呀？2014-4-8 09:59 - luyiqing0224 - Stata专版
3 个回复 - 2919 次查看 楼主在写毕业论文，用的是LOGIT回归，就是那个因变量0 1 0 1的，结果R方回归出来特别低，我又想不到什么特别好的自变量了，把常用的都带进去了，还是不行，求问大神们，R2到底多少算是可以通过呀？2014-4-8 09:59 - luyiqing0224 - Stata专版
Probit回归中的Pseudo-R2是0.09，该如何
1 个回复 - 2982 次查看 如题所示。截面数据，回归得到的Pseudo-R2只有0.09，出现这种情况该如何处理？我看到论文里类似的问题说Pseudo-R2不是特别重要，只要看显著性即可。如果不看Pseudo-R2，那要如何检验该模型的拟合度呢？[/backcolor] ...2018-3-27 22:42 - 摇光14 - Stata专版
1 个回复 - 2982 次查看 如题所示。截面数据，回归得到的Pseudo-R2只有0.09，出现这种情况该如何处理？我看到论文里类似的问题说Pseudo-R2不是特别重要，只要看显著性即可。如果不看Pseudo-R2，那要如何检验该模型的拟合度呢？[/backcolor] ...2018-3-27 22:42 - 摇光14 - Stata专版
通过R2还是调整R2选最优回归模型？
7 个回复 - 30758 次查看 用不同的回归模型做回归，发现R2最大的模型调整R2不一定最大，那么到底根据哪个标准选最优模型呢？？？网上找到一个解释与君共享： R2是回归平方和与总平方和的比值。根据定义，它就是反应了回归方程对y的解释能 ...2017-5-28 15:20 - forgetmenot_ty - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 30758 次查看 用不同的回归模型做回归，发现R2最大的模型调整R2不一定最大，那么到底根据哪个标准选最优模型呢？？？网上找到一个解释与君共享： R2是回归平方和与总平方和的比值。根据定义，它就是反应了回归方程对y的解释能 ...2017-5-28 15:20 - forgetmenot_ty - 计量经济学与统计软件
求助！！有没有人知道怎么输出cluster2的回归结果！！
4 个回复 - 4982 次查看 求助！！有没有人知道怎么输出cluster2的回归结果！！ 另外，有谁知道cluster2这条命令究竟适用个什么样的情况呢？？ 无限感激！！2011-4-4 15:56 - llhmaomao - Stata专版
4 个回复 - 4982 次查看 求助！！有没有人知道怎么输出cluster2的回归结果！！ 另外，有谁知道cluster2这条命令究竟适用个什么样的情况呢？？ 无限感激！！2011-4-4 15:56 - llhmaomao - Stata专版
在stata中使用reg2docx命令输出logit和tobit回归结果时，如何输出伪R2呢？
1 个回复 - 3469 次查看 如题。在reg2的help文件中并找不到解决办法，尝试使用pr2和r2_p也没用。2019-5-26 14:24 - 墨浓字淡 - Stata专版
1 个回复 - 3469 次查看 如题。在reg2的help文件中并找不到解决办法，尝试使用pr2和r2_p也没用。2019-5-26 14:24 - 墨浓字淡 - Stata专版
用FGLS做面板数据回归R2 在哪儿看？
5 个回复 - 8141 次查看 在stata中，用可行的最小二乘（FGLS）做面板数据回归分析，怎么没有看到可绝系R2 呢？应该在哪儿看呢？谢谢各位的解答。2013-12-9 23:13 - stronp - Stata专版
5 个回复 - 8141 次查看 在stata中，用可行的最小二乘（FGLS）做面板数据回归分析，怎么没有看到可绝系R2 呢？应该在哪儿看呢？谢谢各位的解答。2013-12-9 23:13 - stronp - Stata专版
已知某一元线性回归模型的判定系数R2=0.64，则自变量与因变量之间的相关系数为
0 个回复 - 1940 次查看 已知某一元线性回归模型的判定系数R2=0.64，则自变量与因变量之间的相关系数为（ ） A. 0.4 B. 0.6 C. 0.8 D. 1.0 扫码回复“10395809”查看答案 题库2021-1-26 18:05 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 1940 次查看 已知某一元线性回归模型的判定系数R2=0.64，则自变量与因变量之间的相关系数为（ ） A. 0.4 B. 0.6 C. 0.8 D. 1.0 扫码回复“10395809”查看答案 题库2021-1-26 18:05 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
一个一元线性回归模型的判定系数R2=0.8，那么下列解释中错误的是（ ）
0 个回复 - 1816 次查看 一个一元线性回归模型的判定系数R2=0.8，那么下列解释中错误的是（ ） A. 因变量的变差中，有80%可以由自变量与因变量之间的线性关系来解释 B. 在因变量的变动中，有80%是由自变量所决定的 C. ...2021-1-26 18:03 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 1816 次查看 一个一元线性回归模型的判定系数R2=0.8，那么下列解释中错误的是（ ） A. 因变量的变差中，有80%可以由自变量与因变量之间的线性关系来解释 B. 在因变量的变动中，有80%是由自变量所决定的 C. ...2021-1-26 18:03 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
在对一元回归方程进行显著性检验时，得到判定系数R2=0.80,关于该系数的说法正确的是（
0 个回复 - 1113 次查看 在对一元回归方程进行显著性检验时，得到判定系数R2（平方）=0.80,关于该系数的说法正确的是（ ） A. 该系数越大，则方程的预测效果越好 B. 该系数越大，则由回归方程所解释的因变量的变差越多 ...2021-1-11 18:39 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 1113 次查看 在对一元回归方程进行显著性检验时，得到判定系数R2（平方）=0.80,关于该系数的说法正确的是（ ） A. 该系数越大，则方程的预测效果越好 B. 该系数越大，则由回归方程所解释的因变量的变差越多 ...2021-1-11 18:39 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
logit回归结果没有r2和调整型r2
1 个回复 - 2377 次查看 新手想问问这个代码有问题吗，stata用esttab语句 导出logit回归结果没有r2和调整型r2。 est sto m1 esttab m1 using log.rtf , b(%12.3f) se(%12.3f) nogap compress s(N r2 r2_a ) star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.0 ...2021-1-9 18:03 - 是个小菜鸟 - Stata专版
1 个回复 - 2377 次查看 新手想问问这个代码有问题吗，stata用esttab语句 导出logit回归结果没有r2和调整型r2。 est sto m1 esttab m1 using log.rtf , b(%12.3f) se(%12.3f) nogap compress s(N r2 r2_a ) star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.0 ...2021-1-9 18:03 - 是个小菜鸟 - Stata专版
判定系数R2值越大，则回归方程（ ）
0 个回复 - 1570 次查看 判定系数R2（平方）值越大，则回归方程（ ） A. 拟合程度越低 B. 拟合程度越高 C. 拟合程度有可能高，也有可能低 D. 用回归方程进行预测越不准确 扫码回复“10314 ...2020-12-30 14:08 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 1570 次查看 判定系数R2（平方）值越大，则回归方程（ ） A. 拟合程度越低 B. 拟合程度越高 C. 拟合程度有可能高，也有可能低 D. 用回归方程进行预测越不准确 扫码回复“10314 ...2020-12-30 14:08 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
进行多个回归后，如何提取回归系数、常数项、t值、F值、R2整合到一张表格中？
1 个回复 - 1415 次查看 k = 511300 Source | SS df MS Number of obs = 343 -------------+---------------------------------- F(97, 245) = 9.78 Model | 584.10258 ...2020-12-8 13:02 - LYC1111111 - Stata专版
1 个回复 - 1415 次查看 k = 511300 Source | SS df MS Number of obs = 343 -------------+---------------------------------- F(97, 245) = 9.78 Model | 584.10258 ...2020-12-8 13:02 - LYC1111111 - Stata专版
面板数据回归，FGLS模型求R2的方法
3 个回复 - 2978 次查看 FGLS模型怎么求R2，虽然FGLS模型R2已经没有意义了，但因为要写在论文里，所以必须要有，所以恳请各位大佬帮忙指点指点。2019-9-21 19:38 - leslie_yx - Stata专版
3 个回复 - 2978 次查看 FGLS模型怎么求R2，虽然FGLS模型R2已经没有意义了，但因为要写在论文里，所以必须要有，所以恳请各位大佬帮忙指点指点。2019-9-21 19:38 - leslie_yx - Stata专版
求问，如何用outreg2输出回归结果，包括修正r2和N.
8 个回复 - 12754 次查看 求问年，esttab用有难度，求输出修正R22016-11-1 13:46 - 于果 - Stata专版
8 个回复 - 12754 次查看 求问年，esttab用有难度，求输出修正R22016-11-1 13:46 - 于果 - Stata专版
回归结果的R2很小，回归有效吗？
4 个回复 - 11464 次查看 微观企业的影响因素分析，找了很多个指标变量，但是ols回归的r2都很小，几乎都没有0.01. 但是在控制行业以及年份之后，结果的r2就到0.112这样。这样的回归有效果吗？2020-4-21 17:55 - 新手上路多多指教 - Stata专版
4 个回复 - 11464 次查看 微观企业的影响因素分析，找了很多个指标变量，但是ols回归的r2都很小，几乎都没有0.01. 但是在控制行业以及年份之后，结果的r2就到0.112这样。这样的回归有效果吗？2020-4-21 17:55 - 新手上路多多指教 - Stata专版
esttab输出OLS 回归中的R2为什么是空的？
4 个回复 - 5456 次查看 请问两个regressions eststo: quietly newey y X1 X2 eststo: quietly newey y X3 X4 esttab using test.csv, csv replace b(4) ar2(%9.2f) starlevels(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) compress 为什么不打印R2结果？ ...2015-1-6 02:19 - lachance - Stata专版
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请问Logit回归中Pseudo R2能否不通过软件算出来？
3 个回复 - 1786 次查看 请问如图1，如果只给了回归系数估计值、标准误、z检验值、p值等，能否推断出该检验的Pseudo R2值呢？图2中的Pseudo R2 值可以根据回归结果中的哪些值算出来吗？2020-3-5 17:54 - yyyyyxy - Stata专版
3 个回复 - 1786 次查看 请问如图1，如果只给了回归系数估计值、标准误、z检验值、p值等，能否推断出该检验的Pseudo R2值呢？图2中的Pseudo R2 值可以根据回归结果中的哪些值算出来吗？2020-3-5 17:54 - yyyyyxy - Stata专版
请问Logit回归中Pseudo R2如何算出来？
0 个回复 - 1228 次查看 请问如图1，如果只给了回归系数估计值、标准误、z检验值、p值等，能否推断出该检验的Pseudo R2值呢？图2中的Pseudo R2 值可以根据回归结果中的哪些值算出来吗？2020-3-5 20:25 - yyyyyxy - 爱问频道
0 个回复 - 1228 次查看 请问如图1，如果只给了回归系数估计值、标准误、z检验值、p值等，能否推断出该检验的Pseudo R2值呢？图2中的Pseudo R2 值可以根据回归结果中的哪些值算出来吗？2020-3-5 20:25 - yyyyyxy - 爱问频道
我想做2007-2017年时间趋势回归，想将年份year2007-2017改为对应的1-11，代码如何写
0 个回复 - 538 次查看 我想做变量在2007-2017年的时间趋势回归，想将年份year2007-2017改为对应的1-11，请问stata代码该如何编写？还有2007-2017这11年并非平衡的，还能使用时间趋势回归吗？ 求了解的老师同学指导，非常感谢 ...2020-2-5 23:01 - zqz要加油鸭 - Stata专版
0 个回复 - 538 次查看 我想做变量在2007-2017年的时间趋势回归，想将年份year2007-2017改为对应的1-11，请问stata代码该如何编写？还有2007-2017这11年并非平衡的，还能使用时间趋势回归吗？ 求了解的老师同学指导，非常感谢 ...2020-2-5 23:01 - zqz要加油鸭 - Stata专版
请教大牛，我希望使用esttab命令报告xtreg2回归结果中的R2——overall，应该怎么设
3 个回复 - 5232 次查看 请教大牛，我希望使用esttab命令报告xtreg2回归结果中的R2——overall，应该怎么设置呢? esttab reg1_* using did_result_1.csv, replace /// scalar(N r2_a) b(%6.3f) /// star(* 0.1 ** 0.05 *** 0 ...2017-9-6 21:17 - lizhewenbei - Stata专版
3 个回复 - 5232 次查看 请教大牛，我希望使用esttab命令报告xtreg2回归结果中的R2——overall，应该怎么设置呢? esttab reg1_* using did_result_1.csv, replace /// scalar(N r2_a) b(%6.3f) /// star(* 0.1 ** 0.05 *** 0 ...2017-9-6 21:17 - lizhewenbei - Stata专版
有序oprobit回归r2很小，只有0.04
2 个回复 - 1658 次查看 各位大神，我最近做有序oprobit回归pseudo r2很小，只有0.04。但关注的核心解释变量是显著的，其中被解释变量和核心解释变量都是有序变量。加入的控制变量都是从相关文献拿来的。这样的话，我应该怎么改变呢？还是这 ...2019-12-14 16:37 - S小熊猫H - 爱问频道
2 个回复 - 1658 次查看 各位大神，我最近做有序oprobit回归pseudo r2很小，只有0.04。但关注的核心解释变量是显著的，其中被解释变量和核心解释变量都是有序变量。加入的控制变量都是从相关文献拿来的。这样的话，我应该怎么改变呢？还是这 ...2019-12-14 16:37 - S小熊猫H - 爱问频道
gmm回归 ar1 ar2都显著 怎么经验AR3呀
2 个回复 - 3593 次查看 artests（3） 应该在stata中怎么输入才显示AR3的结果呀？2019-9-1 17:52 - 异香菲 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3593 次查看 artests（3） 应该在stata中怎么输入才显示AR3的结果呀？2019-9-1 17:52 - 异香菲 - 计量经济学与统计软件
面板LOGIT随机效应回归时，怎么输出pseudo R2
1 个回复 - 3167 次查看 小弟菜鸟，最近在做面板LOGIT，其固定效应和混合回归都能输出pseudo R2，随机效应相同方法指令却输出不了pseudo R2，求教各位大神2017-9-29 11:24 - 绿苔唯见遮三径7 - Stata专版
1 个回复 - 3167 次查看 小弟菜鸟，最近在做面板LOGIT，其固定效应和混合回归都能输出pseudo R2，随机效应相同方法指令却输出不了pseudo R2，求教各位大神2017-9-29 11:24 - 绿苔唯见遮三径7 - Stata专版
一元线性回归R2为0.5027可以接受吗
2 个回复 - 5038 次查看 用eviews做一元线性分析后，调整后R2为0.5027，请问可以接受吗？还需要做其他检验吗2019-9-5 11:23 - summer-w - EViews专版
2 个回复 - 5038 次查看 用eviews做一元线性分析后，调整后R2为0.5027，请问可以接受吗？还需要做其他检验吗2019-9-5 11:23 - summer-w - EViews专版
回归后，如何将拟合优度r2保存为一个变量
10 个回复 - 6222 次查看 本人在做股价同步性的模型时，需要针对每年（如2005年）对个股周收益率（该年有52个周）与a股市场周收益率（也有52个样本）进行回归。这样如果样本期间是2001至2010年，公司是全部a股，这样需要回归很多次。我的问题 ...2016-2-13 22:17 - zyonline1981 - Stata专版
10 个回复 - 6222 次查看 本人在做股价同步性的模型时，需要针对每年（如2005年）对个股周收益率（该年有52个周）与a股市场周收益率（也有52个样本）进行回归。这样如果样本期间是2001至2010年，公司是全部a股，这样需要回归很多次。我的问题 ...2016-2-13 22:17 - zyonline1981 - Stata专版
esttab无法输出qreg回归下的r2
7 个回复 - 4829 次查看 跪求大神赐教啊，先用qreg做分位数回归，estimates store之后用esttab查看，可发现输出表中pseudo R2一项没有值。。。希望遇到过此类问题的大神们不吝赐教！谢谢诶！2015-8-27 00:01 - 王教授卐 - Stata专版
7 个回复 - 4829 次查看 跪求大神赐教啊，先用qreg做分位数回归，estimates store之后用esttab查看，可发现输出表中pseudo R2一项没有值。。。希望遇到过此类问题的大神们不吝赐教！谢谢诶！2015-8-27 00:01 - 王教授卐 - Stata专版
Tobit回归后Pseudo R2为负是怎么回事？
15 个回复 - 27336 次查看 用STATA做Tobit回归后发现Pseudo R2为负，这是怎么回事？转而用ols回归，显示正常，没出现负值，应该不是模型问题吧？小的偷懒，先做了个逐步回归，将筛选出的变量直接带入Tobit模型里回归，不知道可不可以？望各位不 ...2012-8-30 20:59 - defeisi - Stata专版
15 个回复 - 27336 次查看 用STATA做Tobit回归后发现Pseudo R2为负，这是怎么回事？转而用ols回归，显示正常，没出现负值，应该不是模型问题吧？小的偷懒，先做了个逐步回归，将筛选出的变量直接带入Tobit模型里回归，不知道可不可以？望各位不 ...2012-8-30 20:59 - defeisi - Stata专版
对面板数据做了cluster2回归，行业和年度聚类，在加入年度和行业虚拟变量后出现问题
4 个回复 - 6110 次查看 公式为：cluster2 y x1 x2 i.year i.industry,fcluster(industry) tcluster(year) 然后就提示： factor variables and time-series operators not allowed r(101); 求大神解答是什么原因！！谢谢！！2018-4-10 16:53 - 栗子君05 - Stata专版
4 个回复 - 6110 次查看 公式为：cluster2 y x1 x2 i.year i.industry,fcluster(industry) tcluster(year) 然后就提示： factor variables and time-series operators not allowed r(101); 求大神解答是什么原因！！谢谢！！2018-4-10 16:53 - 栗子君05 - Stata专版
回归分析之后，如何在stata数据编辑器中展示未调整的R2
3 个回复 - 1939 次查看 做完分析之后如何在stata数据管理器中展示未经调整的R2，谢谢。2019-6-27 18:24 - ×晓√ - Stata专版
3 个回复 - 1939 次查看 做完分析之后如何在stata数据管理器中展示未经调整的R2，谢谢。2019-6-27 18:24 - ×晓√ - Stata专版
请问大家截面数据回归的r2（拟合优度）是不是都很小呢？
3 个回复 - 6488 次查看 请问大家截面数据回归的r2（拟合优度）是不是都很小呢？我的数据做出来也就50%左右。2018-11-22 09:29 - 熙熙攘攘9 - 爱问频道
3 个回复 - 6488 次查看 请问大家截面数据回归的r2（拟合优度）是不是都很小呢？我的数据做出来也就50%左右。2018-11-22 09:29 - 熙熙攘攘9 - 爱问频道
[转载] 如何解释R2低值和P值较小的回归模型
0 个回复 - 10426 次查看 转自 https://zhuanlan.zhihu.com/p/37940501，我觉得解释的特别好特别直观。如何解释R2低值和P值较小的回归模型 minitab 已认证的官方帐号 在回归分析中，您希望回归模型有显著变量，并 ...2019-3-19 20:10 - haxleo - Stata专版
0 个回复 - 10426 次查看 转自 https://zhuanlan.zhihu.com/p/37940501，我觉得解释的特别好特别直观。如何解释R2低值和P值较小的回归模型 minitab 已认证的官方帐号 在回归分析中，您希望回归模型有显著变量，并 ...2019-3-19 20:10 - haxleo - Stata专版
求助：SPSS中回归分析时，R2值为0.13左右，可不可以？
6 个回复 - 16872 次查看 我的数据是问卷调查数据，因变量Y为一个潜变量（由4个题项组成），自变量包括分类有序变量（如1、2、3、4、5）和潜变量（6个题项组成），在SPSS中做多元回归分析时，R2值只有0.13左右，模型能接受吗？2011-7-13 10:01 - pengchuan - 爱问频道
6 个回复 - 16872 次查看 我的数据是问卷调查数据，因变量Y为一个潜变量（由4个题项组成），自变量包括分类有序变量（如1、2、3、4、5）和潜变量（6个题项组成），在SPSS中做多元回归分析时，R2值只有0.13左右，模型能接受吗？2011-7-13 10:01 - pengchuan - 爱问频道
spss中回归分析的r2疑问
1 个回复 - 2797 次查看 诚恳提问： 新手入门统计，使用软件是SPSS 想请问一下大家，我在做分层回归HIERARCHICAL REGRESSION 的时候，r2在0.28左右，请问这样的数据可以接受吗？ 还有就是做分层回归的时候，自变量与自变量之间存在相关 ...2018-8-7 18:45 - evenlotus - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2797 次查看 诚恳提问： 新手入门统计，使用软件是SPSS 想请问一下大家，我在做分层回归HIERARCHICAL REGRESSION 的时候，r2在0.28左右，请问这样的数据可以接受吗？ 还有就是做分层回归的时候，自变量与自变量之间存在相关 ...2018-8-7 18:45 - evenlotus - 计量经济学与统计软件
请问：Logistic回归的拟合优度Nagelkerke R2多少合适啊？
10 个回复 - 37458 次查看 rt，在做L回归的时候发现Nagelkerke R <sup>2</sup> 才0.36，请问大概多少合适？在实际中是普遍拟合优度都能达到接近1的水平么？另外对于-2log likelihood 正常情况下应该是多少？请高手赐教，感谢2008-3-27 17:16 - yxthgj - SPSS论坛
10 个回复 - 37458 次查看 rt，在做L回归的时候发现Nagelkerke R <sup>2</sup> 才0.36，请问大概多少合适？在实际中是普遍拟合优度都能达到接近1的水平么？另外对于-2log likelihood 正常情况下应该是多少？请高手赐教，感谢2008-3-27 17:16 - yxthgj - SPSS论坛
固定效应回归结果a_r2小于0，r2大于0，但很小，这种情况正常吗
0 个回复 - 2512 次查看 如题： 固定效应回归结果a_r2小于0，r2大于0，但很小，这种情况正常吗2018-7-1 20:17 - Kristens - Stata专版
0 个回复 - 2512 次查看 如题： 固定效应回归结果a_r2小于0，r2大于0，但很小，这种情况正常吗2018-7-1 20:17 - Kristens - Stata专版
多元逐步回归中R2太小
9 个回复 - 9792 次查看 做多元逐步回归，调整后R方只有38.5%，但F值显著，模型显著。这样能用在论文里面吗？2018-6-16 09:54 - ClaudieTsui - 求助成功区
9 个回复 - 9792 次查看 做多元逐步回归，调整后R方只有38.5%，但F值显著，模型显著。这样能用在论文里面吗？2018-6-16 09:54 - ClaudieTsui - 求助成功区
用cluster2进行回归，对公司年度进行聚类，是否还需要加入虚拟变量控制年度行业。
8 个回复 - 11411 次查看 如题。cluster2回归中对公司年度进行双重聚类调整，是否还需要加入虚拟变量呢？2013-10-26 11:36 - longyun8857 - Stata专版
8 个回复 - 11411 次查看 如题。cluster2回归中对公司年度进行双重聚类调整，是否还需要加入虚拟变量呢？2013-10-26 11:36 - longyun8857 - Stata专版
如何列示bootstrap下每一次重复抽样回归结果中的R2和Adj R2
4 个回复 - 4690 次查看 执行 . bootstrap, reps(1000) noisily : regress wc cfo lcfo pcfo 命令后的结果如下：bootstrap: First call to regress with data as is:. regress wc cfo lcfo pcfo ...2008-8-9 20:26 - 华在 - Stata专版
4 个回复 - 4690 次查看 执行 . bootstrap, reps(1000) noisily : regress wc cfo lcfo pcfo 命令后的结果如下：bootstrap: First call to regress with data as is:. regress wc cfo lcfo pcfo ...2008-8-9 20:26 - 华在 - Stata专版
WLS回归新增一个自变量后，R2反而下降？
2 个回复 - 2799 次查看 WLS回归新增一个自变量后，R2反而下降？这是为什么？ 是不是不能直接看汇报的R2（我的理解是weighted R方），那么stata如何求真实的R2（unweighted R2呢）？ 看了一个帖子，说只有eviews 可以汇报这个unweighted R2 ...2018-3-23 13:37 - 春朝烟雨散7 - Stata专版
2 个回复 - 2799 次查看 WLS回归新增一个自变量后，R2反而下降？这是为什么？ 是不是不能直接看汇报的R2（我的理解是weighted R方），那么stata如何求真实的R2（unweighted R2呢）？ 看了一个帖子，说只有eviews 可以汇报这个unweighted R2 ...2018-3-23 13:37 - 春朝烟雨散7 - Stata专版
如何比较两个回归方程的R2的差异的显著性
2 个回复 - 4239 次查看 请教一下两次如何检验两次回归的R2的差异性的显著程度，谢谢！2018-3-20 18:23 - shmilyzhwj - Stata专版
2 个回复 - 4239 次查看 请教一下两次如何检验两次回归的R2的差异性的显著程度，谢谢！2018-3-20 18:23 - shmilyzhwj - Stata专版
stata里为何我用xi:cluster2回归出来的结果比直接xi:reg出来的结果更不显著
0 个回复 - 2398 次查看 前者直接完全不显著 后者可以在5%显著 ，拜托各位大神帮忙解惑。我只是在写本科毕业论文，可以就用后者做数据吗2018-2-7 23:29 - 何硕颖zz - Stata专版
0 个回复 - 2398 次查看 前者直接完全不显著 后者可以在5%显著 ，拜托各位大神帮忙解惑。我只是在写本科毕业论文，可以就用后者做数据吗2018-2-7 23:29 - 何硕颖zz - Stata专版
请问用jones模型分行业回归系数不显著，调整r2为负，那残差还有意义吗？
4 个回复 - 3881 次查看 本人用jones回归模型，以残差计算盈余管理程度，在分行业回归时某些行业3个自变量系数都不显著，调整r2为负值，那残差还有意义吗？如果用全样本不分行业回归，系数是显著的，调整R2也没问题jones模型基本设置是：Y=a ...2013-11-9 18:06 - ximie - Stata专版
4 个回复 - 3881 次查看 本人用jones回归模型，以残差计算盈余管理程度，在分行业回归时某些行业3个自变量系数都不显著，调整r2为负值，那残差还有意义吗？如果用全样本不分行业回归，系数是显著的，调整R2也没问题jones模型基本设置是：Y=a ...2013-11-9 18:06 - ximie - Stata专版
求教多元回归模型标准差、R2范围大小
3 个回复 - 4411 次查看 我做了一个失败的多元回归模型，B0标准差4900多，但其它B1、B2……挺小，所以我想问下标准差多少合适？还有R2的范围大小，多少才算好？2017-12-23 23:50 - 小祯子 - 爱问频道
3 个回复 - 4411 次查看 我做了一个失败的多元回归模型，B0标准差4900多，但其它B1、B2……挺小，所以我想问下标准差多少合适？还有R2的范围大小，多少才算好？2017-12-23 23:50 - 小祯子 - 爱问频道
中位数回归如何存储拟合度R2
1 个回复 - 1548 次查看 请教问题：中位数回归如何存储拟合度R2 中位数回归我采用命令：qreg y x* ；原本是采用e(r2)存储拟合度R2，但是这个只适用于reg回归，请大神指点中位数回归如何存储拟合度R2，谢谢！！！2018-1-4 20:50 - 罗拉购 - Stata专版
1 个回复 - 1548 次查看 请教问题：中位数回归如何存储拟合度R2 中位数回归我采用命令：qreg y x* ；原本是采用e(r2)存储拟合度R2，但是这个只适用于reg回归，请大神指点中位数回归如何存储拟合度R2，谢谢！！！2018-1-4 20:50 - 罗拉购 - Stata专版
请教高人,SPSS做多元回归时的ΔR2是怎么算出来的?如何判断是否显著?
6 个回复 - 9916 次查看 请教高人,SPSS做多元回归时的ΔR2是怎么算出来的?如何判断是否显著?2012-3-2 20:14 - julei8555 - SPSS论坛
6 个回复 - 9916 次查看 请教高人,SPSS做多元回归时的ΔR2是怎么算出来的?如何判断是否显著?2012-3-2 20:14 - julei8555 - SPSS论坛
如何比较两个回归方程的R2的差异的显著性
5 个回复 - 9443 次查看 请教各位stata使用高手，用stata12.0对面板数据分组回归得到两个方程以及对应的R2，现在想对两个方程的R2的差异作显著性检验，有一篇论文中提到chow检验，请问这个如何操作？若用vuong又该怎么操作？（已经下载vuong ...2015-1-23 23:54 - zmm6385 - 爱问频道
5 个回复 - 9443 次查看 请教各位stata使用高手，用stata12.0对面板数据分组回归得到两个方程以及对应的R2，现在想对两个方程的R2的差异作显著性检验，有一篇论文中提到chow检验，请问这个如何操作？若用vuong又该怎么操作？（已经下载vuong ...2015-1-23 23:54 - zmm6385 - 爱问频道
Cluster2回归时自变量只报告系数而T值被系统省略了，为何？
3 个回复 - 3229 次查看 请教高人打点迷津，在此谢过了！ 问题：Cluster2回归时自变量只报告系数而T值被系统省略了，为何？ 时不时会有这种情况出现，一直没寻得规律。2014-7-9 21:52 - xjtuluo - Stata专版
3 个回复 - 3229 次查看 请教高人打点迷津，在此谢过了！ 问题：Cluster2回归时自变量只报告系数而T值被系统省略了，为何？ 时不时会有这种情况出现，一直没寻得规律。2014-7-9 21:52 - xjtuluo - Stata专版
cross-section weights回归结果的R2明显大no weights，可信吗？
3 个回复 - 2678 次查看 我在利用eviews进行balanced panel面板数据回归时，在panel options选项卡中采用weights处选择cross-section weights回归结果的R2达到0.89比no weights的R20.33大很多，且很多变量变得非常显著，no weights下变量没有 ...2016-4-8 22:03 - janelin31 - EViews专版
3 个回复 - 2678 次查看 我在利用eviews进行balanced panel面板数据回归时，在panel options选项卡中采用weights处选择cross-section weights回归结果的R2达到0.89比no weights的R20.33大很多，且很多变量变得非常显著，no weights下变量没有 ...2016-4-8 22:03 - janelin31 - EViews专版
