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请教一下时间序列残差不服从正态性怎么办？
6 个回复 - 7994 次查看 我在做时间序列建模时发现，自己的模型残差不服从正态分布。 查阅了资料，有些资料上汇报了模型残差的正态检验，有的则不提这一回事。 不知道，时间序列模型残差正态检验是否是必要的？2016-9-8 00:17 - 角尖 - R语言论坛
6 个回复 - 7994 次查看 我在做时间序列建模时发现，自己的模型残差不服从正态分布。 查阅了资料，有些资料上汇报了模型残差的正态检验，有的则不提这一回事。 不知道，时间序列模型残差正态检验是否是必要的？2016-9-8 00:17 - 角尖 - R语言论坛
var模型残差正态性检验不通过
1 个回复 - 2457 次查看 自相关检验是通过的，但是正态性检验不通过，请问这种情况怎么办啊？2022-1-28 18:43 - 猛男且嘤嘤 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2457 次查看 自相关检验是通过的，但是正态性检验不通过，请问这种情况怎么办啊？2022-1-28 18:43 - 猛男且嘤嘤 - 计量经济学与统计软件
求助：残差分析中，如何用SAS计算学生化残差和正态分位数的相关系数？
7 个回复 - 7529 次查看 就是学生化残差的正态QQ图的横纵坐标的相关系数，麻烦高手指点2010-5-7 18:19 - kyzarf - SAS专版
7 个回复 - 7529 次查看 就是学生化残差的正态QQ图的横纵坐标的相关系数，麻烦高手指点2010-5-7 18:19 - kyzarf - SAS专版
怎样用stata进行残差正态性检验？
1 个回复 - 3408 次查看 回归后，predict e,resid. 并且 hist e,normal 但是不知道怎么画残差的正态分布图？2021-7-14 12:05 - ambander - Stata专版
1 个回复 - 3408 次查看 回归后，predict e,resid. 并且 hist e,normal 但是不知道怎么画残差的正态分布图？2021-7-14 12:05 - ambander - Stata专版
SAS中建立garch模型怎么选择残差的分布？比如t分布等等非正态的。
2 个回复 - 1938 次查看 如题，SAS中建立了garch模型，正态性检验通过不了，应该是残差非正态的情况，那么建立模型时该怎么指定其他分布呢？2015-12-19 10:58 - Adam351 - SAS专版
2 个回复 - 1938 次查看 如题，SAS中建立了garch模型，正态性检验通过不了，应该是残差非正态的情况，那么建立模型时该怎么指定其他分布呢？2015-12-19 10:58 - Adam351 - SAS专版
下列哪种方法不能用于检验一元线性回归残差是否服从正态分布（）
1 个回复 - 794 次查看 下列哪种方法不能用于检验一元线性回归残差是否服从正态分布（） A. PP图 B. SW检验 C. KS检验 D. ADF检验 扫码回复“10387854”查看答案 题库2021-1-21 15:58 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
1 个回复 - 794 次查看 下列哪种方法不能用于检验一元线性回归残差是否服从正态分布（） A. PP图 B. SW检验 C. KS检验 D. ADF检验 扫码回复“10387854”查看答案 题库2021-1-21 15:58 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
小张为了进行客户价值评估，建立了多元线性回归模型，为了对残差的正态分布进行检验，
0 个回复 - 734 次查看 小张为了进行客户价值评估，建立了多元线性回归模型，为了对残差的正态分布进行检验，他可以对残差进行（ ）A. 绘制频数分布图 B. 绘制P-P图 C. 进行KS检验 D. 绘制Q-Q图 扫码回复 ...2021-1-12 19:18 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 734 次查看 小张为了进行客户价值评估，建立了多元线性回归模型，为了对残差的正态分布进行检验，他可以对残差进行（ ）A. 绘制频数分布图 B. 绘制P-P图 C. 进行KS检验 D. 绘制Q-Q图 扫码回复 ...2021-1-12 19:18 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
删失回归模型（tobit模型、clad模型、残差正态分布和异方差性检验分布）
14 个回复 - 10352 次查看 各位大侠求助~ 本人用stata回归时，有一份删失数据的回归，为左删失、删失点为0。查阅资料是可以用tobit模型，但是tobit模型要服从严格的残差正态分布和同方差假定。 1、在tobit模型之后可以用tobcm检验残差 ...2017-8-12 17:02 - 小媛爱学习 - Stata专版
14 个回复 - 10352 次查看 各位大侠求助~ 本人用stata回归时，有一份删失数据的回归，为左删失、删失点为0。查阅资料是可以用tobit模型，但是tobit模型要服从严格的残差正态分布和同方差假定。 1、在tobit模型之后可以用tobcm检验残差 ...2017-8-12 17:02 - 小媛爱学习 - Stata专版
Stata中绘制回归的残差并覆盖正态分布线，求大神帮写一命令
0 个回复 - 478 次查看 已经求出两个回归，绘制两个回归的残差并覆盖法线。 正态性假设看起来合理吗？ 残差的同方差是否成立？ （提示：将残差与拟合值作图）2020-7-17 10:59 - 18746664106 - 爱问频道
0 个回复 - 478 次查看 已经求出两个回归，绘制两个回归的残差并覆盖法线。 正态性假设看起来合理吗？ 残差的同方差是否成立？ （提示：将残差与拟合值作图）2020-7-17 10:59 - 18746664106 - 爱问频道
请问在做影响因素分析时，使用逐步回归，模型残差非正态分布有影响吗
1 个回复 - 1281 次查看 rt，在做影响因素分析时，使用逐步回归，模型残差非正态分布有影响吗？ 是否需要进行加权最小二乘回归2020-2-22 23:00 - masazu - SPSS论坛
1 个回复 - 1281 次查看 rt，在做影响因素分析时，使用逐步回归，模型残差非正态分布有影响吗？ 是否需要进行加权最小二乘回归2020-2-22 23:00 - masazu - SPSS论坛
ARMIA模型残差非正态
0 个回复 - 743 次查看 用ARMIA模型作时间序列预测，残差检验非正态，qq图显示如下，请问这种情况下的预测模型还有效吗？2019-6-14 14:38 - pennyr617 - R语言论坛
0 个回复 - 743 次查看 用ARMIA模型作时间序列预测，残差检验非正态，qq图显示如下，请问这种情况下的预测模型还有效吗？2019-6-14 14:38 - pennyr617 - R语言论坛
残差分析只有正态性检验，找不到异方差检验怎么回事
5 个回复 - 5256 次查看 我用的是eviews6版本，数据为balanced panel，2002年到2011年全国各省的数据，两个解释变量，得到回归方程后，点view选择residual test，之后只有histogram-normality test，没有其他选项了，怎么回事呢？我想做异方 ...2012-12-2 15:36 - xulc432 - EViews专版
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线性回归残差不服从正态分布怎么办？
4 个回复 - 23774 次查看 如题，在做线性回归之后检验残差的QQ图，发现拟合不好不服从正态分布，那该怎么办呢？ 求解难答疑！谢谢！2015-5-1 17:43 - 十呓 - SPSS论坛
4 个回复 - 23774 次查看 如题，在做线性回归之后检验残差的QQ图，发现拟合不好不服从正态分布，那该怎么办呢？ 求解难答疑！谢谢！2015-5-1 17:43 - 十呓 - SPSS论坛
求助！残差服从正态分布的意义是什么？
4 个回复 - 14476 次查看 在做一项有关一个因变量，两个自变量是否符合线性回归的报告，网上看到了这个http://blog.sina.com.cn/s/blog_b54fffab010188pl.html，所以想把对前提的讨论加入报告中，但是关于残差是否符合正态分布这一块对其意义 ...2017-8-25 15:43 - 文森特与ASA - SPSS论坛
4 个回复 - 14476 次查看 在做一项有关一个因变量，两个自变量是否符合线性回归的报告，网上看到了这个http://blog.sina.com.cn/s/blog_b54fffab010188pl.html，所以想把对前提的讨论加入报告中，但是关于残差是否符合正态分布这一块对其意义 ...2017-8-25 15:43 - 文森特与ASA - SPSS论坛
线性回归以后残差不符合正态分布，如何利用残差
2 个回复 - 3562 次查看 线性回归以后残差不符合正态分布，如何利用残差找到明显的偏离值？2017-9-12 10:56 - koalahus2 - SPSS论坛
2 个回复 - 3562 次查看 线性回归以后残差不符合正态分布，如何利用残差找到明显的偏离值？2017-9-12 10:56 - koalahus2 - SPSS论坛
求助：stata做残差正态性的检验
4 个回复 - 11683 次查看 新手接触stata，想做残差的正态性检验，求以下检验的操作方法：Shapiro-Wilk W test, Shapiro-Francia test, and Skewness-Kurtosis test 另外，求robust regression和quantile regression回归的操作方法 请各位高 ...2011-8-7 09:59 - hanks1002 - Stata专版
4 个回复 - 11683 次查看 新手接触stata，想做残差的正态性检验，求以下检验的操作方法：Shapiro-Wilk W test, Shapiro-Francia test, and Skewness-Kurtosis test 另外，求robust regression和quantile regression回归的操作方法 请各位高 ...2011-8-7 09:59 - hanks1002 - Stata专版
如何检验采用OLS回归中，残差服从正态分布？
0 个回复 - 1768 次查看 如果不是正态分布，是否意味着OLS是不适宜的？该结论与样本量大小有关吗？2018-5-13 22:36 - peyzf - Stata专版
0 个回复 - 1768 次查看 如果不是正态分布，是否意味着OLS是不适宜的？该结论与样本量大小有关吗？2018-5-13 22:36 - peyzf - Stata专版
求教面板数据模型有必要做残差正态性的检验吗？
2 个回复 - 3498 次查看 因为Eviews里似乎没法直接做异方差，想请教能不能用残差服从正态分布说明模型拟合较好可以不做异方差的检验？2018-4-16 12:04 - _时玦 - EViews专版
2 个回复 - 3498 次查看 因为Eviews里似乎没法直接做异方差，想请教能不能用残差服从正态分布说明模型拟合较好可以不做异方差的检验？2018-4-16 12:04 - _时玦 - EViews专版
标准化的残差符合正态分布意味着什么？
1 个回复 - 30268 次查看 说明：SPSS回归分析以后，勾选“标准化残差”——“正态概率图”得到上图。 1.这是不是说明残差分布情况较好，基本不存在自相关呢？ 2.此外，在SPSS中如何检验自相关和异方差，我勾选了“残差”——“D-W”只 ...2011-9-12 11:11 - ni_ni - 爱问频道
1 个回复 - 30268 次查看 说明：SPSS回归分析以后，勾选“标准化残差”——“正态概率图”得到上图。 1.这是不是说明残差分布情况较好，基本不存在自相关呢？ 2.此外，在SPSS中如何检验自相关和异方差，我勾选了“残差”——“D-W”只 ...2011-9-12 11:11 - ni_ni - 爱问频道
残差正态分布拟合
1 个回复 - 2673 次查看 请教各位，这张图是我利用回归后的残差序列通过如下方法获得的：“选中要画图的序列，打开，点view/gragh 在specific里选中distribution，右边的distribution框选择histogram。点击右边的option，在弹出来的框里点ad ...2016-5-13 18:59 - winnie张1001 - EViews专版
1 个回复 - 2673 次查看 请教各位，这张图是我利用回归后的残差序列通过如下方法获得的：“选中要画图的序列，打开，点view/gragh 在specific里选中distribution，右边的distribution框选择histogram。点击右边的option，在弹出来的框里点ad ...2016-5-13 18:59 - winnie张1001 - EViews专版
残差正态分布拟合
0 个回复 - 1148 次查看 请教各位，这张图是我利用回归后的残差序列通过如下方法获得的：“选中要画图的序列，打开，点view/gragh 在specific里选中distribution，右边的distribution框选择histogram。点击右边的option，在弹出来的框里点ad ...2016-5-13 18:54 - winnie张1001 - EViews专版
0 个回复 - 1148 次查看 请教各位，这张图是我利用回归后的残差序列通过如下方法获得的：“选中要画图的序列，打开，点view/gragh 在specific里选中distribution，右边的distribution框选择histogram。点击右边的option，在弹出来的框里点ad ...2016-5-13 18:54 - winnie张1001 - EViews专版
我的回归残差散点图是否正态分布？
2 个回复 - 13127 次查看 请问各位我这三组回归的残差散点的分布是否符合正态分布？我只知道看起来是在0平均线周围对称分布，但不知道怎么看是否存在特异值或曲线关系啊？2016-4-19 20:54 - sunshineting123 - Stata专版
2 个回复 - 13127 次查看 请问各位我这三组回归的残差散点的分布是否符合正态分布？我只知道看起来是在0平均线周围对称分布，但不知道怎么看是否存在特异值或曲线关系啊？2016-4-19 20:54 - sunshineting123 - Stata专版
Eviews 6.0VAR模型残差的自相关异方差正态性检验
3 个回复 - 8413 次查看 Eviews 6.0VAR模型残差的自相关异方差正态性检验 做出结果如下，怎么解释 ，特别是VAR模型中的white异方差检验结果怎么看.2015-6-4 19:40 - 清明￡断桥 - EViews专版
3 个回复 - 8413 次查看 Eviews 6.0VAR模型残差的自相关异方差正态性检验 做出结果如下，怎么解释 ，特别是VAR模型中的white异方差检验结果怎么看.2015-6-4 19:40 - 清明￡断桥 - EViews专版
残差正态性
2 个回复 - 1667 次查看 对收入做回归，已经对收入取对数，结果残差序列不服从正态性。 请教各位，对截面数据做最小二乘回归的时候需要做正态性检验吗，如果残差不服从正态该如何解决呢？2013-4-18 22:42 - zhangyiyiw - EViews专版
2 个回复 - 1667 次查看 对收入做回归，已经对收入取对数，结果残差序列不服从正态性。 请教各位，对截面数据做最小二乘回归的时候需要做正态性检验吗，如果残差不服从正态该如何解决呢？2013-4-18 22:42 - zhangyiyiw - EViews专版
STATA分析是不是一定要求残差是符合正态分布的
2 个回复 - 6661 次查看 古扎拉蒂的经济计量学精要里面有关于多元线性回归的若干假定 假定一：回归模型是参数线性的，并且是正确设定的。 假定二：自变量与扰动向不相关。如果自变量是非随机的，则这个假定将自动满足 假定三：误差项均值 ...2015-9-30 12:41 - 铁殒 - Stata专版
2 个回复 - 6661 次查看 古扎拉蒂的经济计量学精要里面有关于多元线性回归的若干假定 假定一：回归模型是参数线性的，并且是正确设定的。 假定二：自变量与扰动向不相关。如果自变量是非随机的，则这个假定将自动满足 假定三：误差项均值 ...2015-9-30 12:41 - 铁殒 - Stata专版
时间序列残差非正态分布会有什么影响
2 个回复 - 6840 次查看 请问，在用stata中的arima语法进行回归分析后，对残差做sktest检验，发现残差非正太分布，但是白噪音检验显示残差为白噪音，那么这么模型合理吗？可以用于分析吗？ 另外，想问一下，时间序列残差非正态分布会有什 ...2015-8-25 22:02 - xiuxiujunjun00 - Stata专版
2 个回复 - 6840 次查看 请问，在用stata中的arima语法进行回归分析后，对残差做sktest检验，发现残差非正太分布，但是白噪音检验显示残差为白噪音，那么这么模型合理吗？可以用于分析吗？ 另外，想问一下，时间序列残差非正态分布会有什 ...2015-8-25 22:02 - xiuxiujunjun00 - Stata专版
非正态分布的残差
3 个回复 - 5536 次查看 问题跟软件没有任何关系： 几乎所有时间序列的模型都是通过MLE估计出来的，从arima，garch再到VAR，VECM，无一不假设残差正态或多元正态，然后最大化相应的MLE估计出系数，那么如果残差不正态分布，这些估计不都是无 ...2015-4-24 06:42 - austen06 - Stata专版
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请教一阶ols回归，残差不为正态分布怎么办
3 个回复 - 5609 次查看 之前也看到了别的类似帖子，但是我不是很明白我应该怎么做。。 导师给了4个时间序列数据，dependent变量：r为公司收益，解释变量：rmrf为市场额外收益，rm为金属期货价格，二分变量（dummy）为公司老总入狱前后，前 ...2015-3-6 00:59 - hyfkinglike - MATLAB等数学软件专版
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Reduced major axis进行线性拟合，如何检验残差的正态性？
1 个回复 - 2841 次查看 Reduced major axis进行线性拟合，如何检验残差的正态性？2010-11-27 09:27 - peijianshi - R语言论坛
1 个回复 - 2841 次查看 Reduced major axis进行线性拟合，如何检验残差的正态性？2010-11-27 09:27 - peijianshi - R语言论坛
我的残差正态性检验图怎么看？求大神指导
5 个回复 - 39588 次查看 残差正态性分布图怎么分析啊？？？看哪个指标？我的残差图具有正态性吗？？？2014-10-11 07:01 - 罗斯柴尔德RC - EViews专版
5 个回复 - 39588 次查看 残差正态性分布图怎么分析啊？？？看哪个指标？我的残差图具有正态性吗？？？2014-10-11 07:01 - 罗斯柴尔德RC - EViews专版
eviews做双对数模型残差的正态概率分布图
1 个回复 - 3779 次查看 已经把线性模型的 对数化， 已回归得到resid 然后怎么办？ 7.2 的 是这个图吗？ 这个图可以怎么分析 它的正态性 多谢2013-12-22 19:43 - 黄志雄 - EViews专版
1 个回复 - 3779 次查看 已经把线性模型的 对数化， 已回归得到resid 然后怎么办？ 7.2 的 是这个图吗？ 这个图可以怎么分析 它的正态性 多谢2013-12-22 19:43 - 黄志雄 - EViews专版
关于岭回归，用不用像最小二乘那样检验残差正态性，？
1 个回复 - 1538 次查看 关于岭回归，用不用像最小二乘那样检验残差正态性，？求解！2013-6-21 11:02 - 503033143 - SPSS论坛
1 个回复 - 1538 次查看 关于岭回归，用不用像最小二乘那样检验残差正态性，？求解！2013-6-21 11:02 - 503033143 - SPSS论坛
回归后模型残差非正态，如何解决？
1 个回复 - 2783 次查看 回归后模型残差非正态，如何解决？ 模型不存在自相关，条件异方差，但存在异方差，也存在残差非正态2014-8-28 16:53 - 526957402@qq.co - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2783 次查看 回归后模型残差非正态，如何解决？ 模型不存在自相关，条件异方差，但存在异方差，也存在残差非正态2014-8-28 16:53 - 526957402@qq.co - 计量经济学与统计软件
求助：残差一定要服从正态分布吗
8 个回复 - 26322 次查看 用JONES模型计算盈余管理程度，模型如图所示。其中，残差即为盈余管理的大小，但是它怎么不服从正态分布呢？线性回归模型的残差不是要服从正态分布吗？有哪位大神知道，可否告知？非常非常感谢！2013-4-2 09:35 - wangxuanaiwo - SPSS论坛
8 个回复 - 26322 次查看 用JONES模型计算盈余管理程度，模型如图所示。其中，残差即为盈余管理的大小，但是它怎么不服从正态分布呢？线性回归模型的残差不是要服从正态分布吗？有哪位大神知道，可否告知？非常非常感谢！2013-4-2 09:35 - wangxuanaiwo - SPSS论坛
回归后检验残差发现不符合正态分布，是不是说明我模型有问题呢
2 个回复 - 14456 次查看 回归后检验残差发现不符合正态分布，是不是说明我模型有问题呢？要怎么修正呢？恳求高手指点！不胜感激！ Skewness/Kurtosis tests for Normality ...2014-2-21 17:23 - lilyray - Stata专版
2 个回复 - 14456 次查看 回归后检验残差发现不符合正态分布，是不是说明我模型有问题呢？要怎么修正呢？恳求高手指点！不胜感激！ Skewness/Kurtosis tests for Normality ...2014-2-21 17:23 - lilyray - Stata专版
能用Eviews画回归残差正态概率图吗？
9 个回复 - 10084 次查看 能用Eviews画回归残差正态概率图吗？2009-4-9 11:53 - smsunwei196492 - EViews专版
9 个回复 - 10084 次查看 能用Eviews画回归残差正态概率图吗？2009-4-9 11:53 - smsunwei196492 - EViews专版
难道真的没有人会这个吗？？？？？？？？：GARCH模型中残差非正态非t分布时如何编程？
6 个回复 - 3231 次查看 请教各位大侠。GARCH模型编程时如果分布不是ξ不是服从标准正态分布和标准t分布时，如广义误差分布（GED）该如何编程？紧急！！！2010-12-2 13:12 - 董祥桥 - SAS专版
6 个回复 - 3231 次查看 请教各位大侠。GARCH模型编程时如果分布不是ξ不是服从标准正态分布和标准t分布时，如广义误差分布（GED）该如何编程？紧急！！！2010-12-2 13:12 - 董祥桥 - SAS专版
如何在eviews中根据正态分布的分位点绘制出某一残差序列的分位点
2 个回复 - 1753 次查看 如何在eviews中根据正态分布的分位点绘制出某一残差序列的分位点啊？各位亲2013-1-15 00:10 - shli - EViews专版
2 个回复 - 1753 次查看 如何在eviews中根据正态分布的分位点绘制出某一残差序列的分位点啊？各位亲2013-1-15 00:10 - shli - EViews专版
FARIMA模型辨识完后如何做残差分析？？包括平稳性和正态性的分析
10 个回复 - 4451 次查看 在R中对FARIMA模型进行辨识，完了之后需要对残差进行正态性及平稳性检验，以满足之前对残差的假设条件。请问这种情况下，如何在R中提取残差？？ 我用这个命令： residuals(x) 结果显示错误： Error: 'residuals. ...2012-2-20 23:45 - superhugo - R语言论坛
10 个回复 - 4451 次查看 在R中对FARIMA模型进行辨识，完了之后需要对残差进行正态性及平稳性检验，以满足之前对残差的假设条件。请问这种情况下，如何在R中提取残差？？ 我用这个命令： residuals(x) 结果显示错误： Error: 'residuals. ...2012-2-20 23:45 - superhugo - R语言论坛
有关logit模型残差的正态性检验
1 个回复 - 3121 次查看 我们用的是个体水平上的数据，不是群组或重复观测数据，不知道这样用logit模型回归之后是否需要做正态性检验，如果需要做的话，应该怎样操作啊？2009-9-10 21:38 - ttsjiang - EViews专版
1 个回复 - 3121 次查看 我们用的是个体水平上的数据，不是群组或重复观测数据，不知道这样用logit模型回归之后是否需要做正态性检验，如果需要做的话，应该怎样操作啊？2009-9-10 21:38 - ttsjiang - EViews专版
EViews中做的VECM模型的残差非正态 怎么解决
2 个回复 - 2460 次查看 模型是根据理论作的，但残差检验得出的结论总是拒绝正态性的假设（但接受了非自相关和无ARCH效应的假设）。不知道是为什么，怎么解决？多谢了！2012-10-13 11:06 - bsdhjgc2 - 爱问频道
2 个回复 - 2460 次查看 模型是根据理论作的，但残差检验得出的结论总是拒绝正态性的假设（但接受了非自相关和无ARCH效应的假设）。不知道是为什么，怎么解决？多谢了！2012-10-13 11:06 - bsdhjgc2 - 爱问频道
garch模型中的残差选择t分布还是正态分布有什么讲究么
6 个回复 - 11339 次查看 请教大家一个问题：在eviews中对一个时间序列建模，发现arch效应，建立garch（1,1），然后残差的选择应该是t分布，还是正态分布~或是其他的，该怎么判断？2012-5-4 09:32 - chizhijing - EViews专版
6 个回复 - 11339 次查看 请教大家一个问题：在eviews中对一个时间序列建模，发现arch效应，建立garch（1,1），然后残差的选择应该是t分布，还是正态分布~或是其他的，该怎么判断？2012-5-4 09:32 - chizhijing - EViews专版
可以根据计量model的残差与正态分布的拟合度来判断模型的好坏吗？
1 个回复 - 2660 次查看 如题，可以根据计量model的残差与正态分布的拟合度来判断模型的好坏吗，大家觉得这样比较有什么不妥的地方吗？2011-9-6 09:51 - 0277/cy - 爱问频道
1 个回复 - 2660 次查看 如题，可以根据计量model的残差与正态分布的拟合度来判断模型的好坏吗，大家觉得这样比较有什么不妥的地方吗？2011-9-6 09:51 - 0277/cy - 爱问频道
求助：eviews做残差正态性的检验
4 个回复 - 7558 次查看 想用eviews做残差的正态性检验， 不知eviews可否进行以下检验：Shapiro-Wilk W test, Shapiro-Francia test, and Skewness-Kurtosis test 另外，求robust regression和quantile regression回归 ...2011-8-7 10:03 - hanks1002 - EViews专版
4 个回复 - 7558 次查看 想用eviews做残差的正态性检验， 不知eviews可否进行以下检验：Shapiro-Wilk W test, Shapiro-Francia test, and Skewness-Kurtosis test 另外，求robust regression和quantile regression回归 ...2011-8-7 10:03 - hanks1002 - EViews专版
急： 多元线性回归残差不服从正态分布怎么办？
1 个回复 - 8010 次查看 回归结果中残差不服从正态分布，应该怎么处理？马上就要交论文了，跪求！在线等！谢谢！2010-8-24 23:45 - chedanchedan200 - SPSS论坛
1 个回复 - 8010 次查看 回归结果中残差不服从正态分布，应该怎么处理？马上就要交论文了，跪求！在线等！谢谢！2010-8-24 23:45 - chedanchedan200 - SPSS论坛
在AR(1)-GARCH(1,1)的模型中，残差正态检验应该是什么时候做？
2 个回复 - 4136 次查看 最近刚学GARCH，老师提到了GARCH的假设之一的残差服从正态分布。 但是在AR(1)-GARCH(1,1)的过程中进行正态检验，应该是拟合完AR(1)后取残差进行检验，还是在拟合完GARCH(1,1)后进行正态检验，或者两个都必须进行正态 ...2009-6-17 01:26 - sutlt - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 4136 次查看 最近刚学GARCH，老师提到了GARCH的假设之一的残差服从正态分布。 但是在AR(1)-GARCH(1,1)的过程中进行正态检验，应该是拟合完AR(1)后取残差进行检验，还是在拟合完GARCH(1,1)后进行正态检验，或者两个都必须进行正态 ...2009-6-17 01:26 - sutlt - 计量经济学与统计软件
有关logit模型回归残差的正态性检验
0 个回复 - 2892 次查看 我们用的是个体水平上的数据，不是群组或重复观测数据，不知道这样用logit模型回归之后是否需要做正态性检验，如果需要做的话，应该怎样操作啊2009-9-10 21:40 - ttsjiang - Stata专版
0 个回复 - 2892 次查看 我们用的是个体水平上的数据，不是群组或重复观测数据，不知道这样用logit模型回归之后是否需要做正态性检验，如果需要做的话，应该怎样操作啊2009-9-10 21:40 - ttsjiang - Stata专版
