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金融数学课件、模拟试题、思维导图、教学大纲、复习提纲等1 个回复 - 839 次查看 PS：资料包中只有课件和习题以及导图，没有涉及版权的图书文件，需要图书的请自行购买。谢谢 其中，课件的制作参考依据是：金融数学（第7版）中国人民大学出版社，2021版。和John Hull, 期权、期货和其他衍生产品 ...2022-9-3 10:25 - wz151400 - 现金交易版
Black-Scholes模型定价+二叉树定价、BS模型定价：R语言+Matlab+VBA程序代码命令1 个回复 - 1885 次查看 量化金融分析及期权定价：Black-Scholes模型定价+二叉树定价、BS模型定价：R语言+Matlab+VBA程序代码命令 量化金融分析及期权定价：二叉树定价、BS模型定价：R语言+Matlab+VBA程序代码命令 1.BS模型定价：：R语言 ...2020-4-26 10:35 - Lotus_ss - 现金交易版
金融数学4 个回复 - 1721 次查看 课件 导论 第一章 金融数学基础 第二章 金融市场 第三章 资产组合复制和套利 第四章 股票与期权的二叉树模型 第五章 连续时间模型和Black-Scholes公式 第六章 Black-Scholes模型的解析方法 第七章 ...2018-7-26 15:52 - daka123 - 现金交易版
分数Black-Scholes模型下带交易费用的两资产期权定价问题研究
3 个回复 - 899 次查看 【作者(必填)】 朱恩慧 【文题(必填)】分数Black-Scholes模型下带交易费用的两资产期权定价问题研究 【年份(必填)】 2010 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbc ...2013-6-1 12:53 - mybently - 求助成功区
3 个回复 - 899 次查看 【作者(必填)】 朱恩慧 【文题(必填)】分数Black-Scholes模型下带交易费用的两资产期权定价问题研究 【年份(必填)】 2010 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbc ...2013-6-1 12:53 - mybently - 求助成功区
Black-Scholes模型中股票的最优卖出时间：对“Thou”的评析
Shiryaev、Z.Xu和X.Y.Zhou
0 个回复 - 162 次查看 摘要翻译： 本文重新考虑了Shiryaev、Xu和Zhou最近用路径积分方法研究的股票最优卖出时间问题。该方法使我们能够证实这些作者的结果，并将它们推广到Shiryaev等人所用方法无法到达的参数区域。对于任意漂移值，我们还 ...2022-3-3 16:44 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 162 次查看 摘要翻译： 本文重新考虑了Shiryaev、Xu和Zhou最近用路径积分方法研究的股票最优卖出时间问题。该方法使我们能够证实这些作者的结果，并将它们推广到Shiryaev等人所用方法无法到达的参数区域。对于任意漂移值，我们还 ...2022-3-3 16:44 - 大多数88 - Forum
一个具有长记忆性的Black-Scholes模型
0 个回复 - 181 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个资产波动的随机模型。波动率服从连续时间自回归方程。刻画了该过程渐近平稳且具有长记忆性的条件。勾画了与ARCH($\infty$)进程类的连接。 --- 英文标题： 《A Black--Scholes Model with L ...2022-3-27 20:25 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 181 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个资产波动的随机模型。波动率服从连续时间自回归方程。刻画了该过程渐近平稳且具有长记忆性的条件。勾画了与ARCH($\infty$)进程类的连接。 --- 英文标题： 《A Black--Scholes Model with L ...2022-3-27 20:25 - kedemingshi - Forum
Black-Scholes模型中亚式期权的路径积分法
0 个回复 - 415 次查看 摘要翻译： 利用路径积分公式，导出了平均价格和平均罢工几何亚式期权价格的闭式解。我们的结果与数值蒙特卡罗模拟进行了比较。本文还提出了一个在控制过程中带有障碍的亚式期权的定价公式，该公式将图像方法与根据路 ...2022-3-26 21:15 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 415 次查看 摘要翻译： 利用路径积分公式，导出了平均价格和平均罢工几何亚式期权价格的闭式解。我们的结果与数值蒙特卡罗模拟进行了比较。本文还提出了一个在控制过程中带有障碍的亚式期权的定价公式，该公式将图像方法与根据路 ...2022-3-26 21:15 - 能者818 - Forum
中美式期权的缺口风险近似
多维Black-Scholes模型
0 个回复 - 168 次查看 摘要翻译： 我们证明了在多维Black-Scholes(BS)市场的多项式逼近序列中，美式期权的缺口风险收敛到具有路径依赖收益的多维BS市场中类似美式期权的相应数量。与以前的文献相比，我们考虑了多资产的情况，我们使用了弱 ...2022-3-7 17:05 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 168 次查看 摘要翻译： 我们证明了在多维Black-Scholes(BS)市场的多项式逼近序列中，美式期权的缺口风险收敛到具有路径依赖收益的多维BS市场中类似美式期权的相应数量。与以前的文献相比，我们考虑了多资产的情况，我们使用了弱 ...2022-3-7 17:05 - mingdashike22 - Forum
扰动Black Scholes模型中风险溢价的影响
0 个回复 - 313 次查看 摘要翻译： 我们研究了扰动Black Scholes模型中风险溢价的影响。Scotti提出的扰动Black Scholes模型是在经典Black Scholes模型的基础上建立的主观波动率模型，其中交易者使用的波动率是对市场波动率的估计，并包含测 ...2022-3-4 14:21 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 313 次查看 摘要翻译： 我们研究了扰动Black Scholes模型中风险溢价的影响。Scotti提出的扰动Black Scholes模型是在经典Black Scholes模型的基础上建立的主观波动率模型，其中交易者使用的波动率是对市场波动率的估计，并包含测 ...2022-3-4 14:21 - mingdashike22 - Forum
求问black－scholes模型中N()的含义
7 个回复 - 13689 次查看 求这里的N(d1)和N(D2)是什么意思啊？谢谢！！！2016-12-12 05:49 - etica522 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
7 个回复 - 13689 次查看 求这里的N(d1)和N(D2)是什么意思啊？谢谢！！！2016-12-12 05:49 - etica522 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
基于black-scholes模型实现完美对冲的问题
2 个回复 - 2794 次查看 最近看black-scholes期权定价，Hull的书上说：连续调整delta，就可以实现完美对冲。 楼主有个疑问：假设从当前时刻到欧式期权到期时刻这段时间内，股票价格一直不变。那对于这样一个股票价格路径，我们可以说它是 ...2017-3-10 10:00 - cqrcb - 求助成功区
2 个回复 - 2794 次查看 最近看black-scholes期权定价，Hull的书上说：连续调整delta，就可以实现完美对冲。 楼主有个疑问：假设从当前时刻到欧式期权到期时刻这段时间内，股票价格一直不变。那对于这样一个股票价格路径，我们可以说它是 ...2017-3-10 10:00 - cqrcb - 求助成功区
基于black-scholes模型实现完美对冲的问题
4 个回复 - 3711 次查看 最近看black-scholes期权定价，Hull的书上说：连续调整delta，就可以实现完美对冲。 楼主有个疑问：假设从当前时刻到欧式期权到期时刻这段时间内，股票价格一直不变。那对于这样一个股票价格路径，我们可以说它是 ...2017-3-10 11:10 - cqrcb - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 3711 次查看 最近看black-scholes期权定价，Hull的书上说：连续调整delta，就可以实现完美对冲。 楼主有个疑问：假设从当前时刻到欧式期权到期时刻这段时间内，股票价格一直不变。那对于这样一个股票价格路径，我们可以说它是 ...2017-3-10 11:10 - cqrcb - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
【独家发布】如何用C写Black-Scholes模型？
17 个回复 - 4008 次查看 RT， 如何用C写Black-Scholes模型（1）？ 如何用C写Black-Scholes模型（2）？ 如何用C/C++写Black-Scholes模型（3）？ ------------------------------------2016年8月19日18:28:282016-8-19 18:26 - 日新少年 - 金融学（理论版）
17 个回复 - 4008 次查看 RT， 如何用C写Black-Scholes模型（1）？ 如何用C写Black-Scholes模型（2）？ 如何用C/C++写Black-Scholes模型（3）？ ------------------------------------2016年8月19日18:28:282016-8-19 18:26 - 日新少年 - 金融学（理论版）
Black Scholes模型
2 个回复 - 1692 次查看 求助一下，有没同学遇到过这种问题： 使用BS模型计算理论期权价格，在远期某些时刻的期权价格算出来会小于0 不仅是看涨，还有看跌，但都是深度虚值的 没有模型和计算错误 经测试在波动率比较小的情况下，这 ...2014-4-16 15:51 - cxysdfz - 爱问频道
2 个回复 - 1692 次查看 求助一下，有没同学遇到过这种问题： 使用BS模型计算理论期权价格，在远期某些时刻的期权价格算出来会小于0 不仅是看涨，还有看跌，但都是深度虚值的 没有模型和计算错误 经测试在波动率比较小的情况下，这 ...2014-4-16 15:51 - cxysdfz - 爱问频道
Black-Scholes模型中期权价格的选择问题
8 个回复 - 1298 次查看 用Black-Scholes模型计算隐含波动的时候，查了恒生指数期权的价格，有open close high low,应该用哪一个呢？各位前辈能不能给小弟一点儿解答？跪谢啦！2014-1-6 09:36 - xuenesta - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 1298 次查看 用Black-Scholes模型计算隐含波动的时候，查了恒生指数期权的价格，有open close high low,应该用哪一个呢？各位前辈能不能给小弟一点儿解答？跪谢啦！2014-1-6 09:36 - xuenesta - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于Black-Scholes模型的演变,20金币奖赏
9 个回复 - 1811 次查看 研究生在国外读的.回来几年了,发现以前学的东西,忘记的七七八八了.尤其是这个模型里面的某些细节,中文如何表达,完全对应不起来. 有高人出面指点一下么?给与20金币作为奖赏. Black-Scholes中 期权费f,到期时间T, ...2012-7-17 11:34 - yazi900 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
9 个回复 - 1811 次查看 研究生在国外读的.回来几年了,发现以前学的东西,忘记的七七八八了.尤其是这个模型里面的某些细节,中文如何表达,完全对应不起来. 有高人出面指点一下么?给与20金币作为奖赏. Black-Scholes中 期权费f,到期时间T, ...2012-7-17 11:34 - yazi900 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求高人用Black-Scholes模型帮我计算下认沽权证价格
4 个回复 - 1673 次查看 10股派发6份，权证初始行权价为5.65元，存续期限为18个月，标的股票价格按理论价格5.92元，权证理论价格的计算中隐含波动率分别为25％和33％，无风险收益率为1.81％。最好有步骤，先谢了，大恩啊！！！！2011-6-7 22:18 - lonelycity - 投资人（实务版）
4 个回复 - 1673 次查看 10股派发6份，权证初始行权价为5.65元，存续期限为18个月，标的股票价格按理论价格5.92元，权证理论价格的计算中隐含波动率分别为25％和33％，无风险收益率为1.81％。最好有步骤，先谢了，大恩啊！！！！2011-6-7 22:18 - lonelycity - 投资人（实务版）
请问 如何用R来计算Black-Scholes模型下的Dax30指数期权理论价格
3 个回复 - 5508 次查看 如题。 关于Black-Scholes计算公式，R-Code如下 callprice = function(S,K,r,T,s) { r=r/360 d1 = log(S/K)+(r+s^2/2)*T d1 = d1/(s*sqrt(T)) d2 = d1-s*sqrt(T) S*pnorm(d1)-K*exp(-r*T)*pnorm(d2) } ...2010-6-3 00:59 - brendanxu - R语言论坛
3 个回复 - 5508 次查看 如题。 关于Black-Scholes计算公式，R-Code如下 callprice = function(S,K,r,T,s) { r=r/360 d1 = log(S/K)+(r+s^2/2)*T d1 = d1/(s*sqrt(T)) d2 = d1-s*sqrt(T) S*pnorm(d1)-K*exp(-r*T)*pnorm(d2) } ...2010-6-3 00:59 - brendanxu - R语言论坛
谁有black scholes模型对美国商业银行中间业务研究的实例?
1 个回复 - 1944 次查看 帮忙 论文就差这个例子了 有的强人请发到油箱brian4@163.com中 万分感谢~~~~!!!! 详细点 数据和分析都有最好 加急!!!!!!!2008-6-1 07:31 - wzbrian - 真实世界经济学(含财经时事)
1 个回复 - 1944 次查看 帮忙 论文就差这个例子了 有的强人请发到油箱brian4@163.com中 万分感谢~~~~!!!! 详细点 数据和分析都有最好 加急!!!!!!!2008-6-1 07:31 - wzbrian - 真实世界经济学(含财经时事)
急求Black ＿Scholes模型论文的中文版
1 个回复 - 2953 次查看 有谁有这篇著名的获得诺贝尔奖的论文的中文版，题目是＜the pricing of options and corporate liabilities＞中文名应为＜期权和公司债务的定价＞ 作者是 Fischer Black and Myron Scholes 谢谢啦 有点急 俺花 ...2006-4-18 23:52 - happywood_2000 - 文献求助专区
1 个回复 - 2953 次查看 有谁有这篇著名的获得诺贝尔奖的论文的中文版，题目是＜the pricing of options and corporate liabilities＞中文名应为＜期权和公司债务的定价＞ 作者是 Fischer Black and Myron Scholes 谢谢啦 有点急 俺花 ...2006-4-18 23:52 - happywood_2000 - 文献求助专区
