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金融经济学：无套利理论与利率敏感性工具定价 南开教学讲义1 个回复 - 661 次查看 金融经济学：无套利理论与利率敏感性工具定价 南开教学讲义 第八章离散时间单因素模型.pdf 第二章均衡定价.pdf 第九章连续时间单因素模型.pdf 第六章连续时间的期权定价.pdf 第七章利率敏感性现金流的评价 ...2022-6-10 10:15 - Lala-20200 - 现金交易版
整理上学期 金融计算与建模Part 3：课件+代码code,BS,NSS,Copula-VaR,CIA7 个回复 - 1634 次查看 整理上学期 金融计算与建模Part 3：课件+代码code,BS,NSS,Copula-VaR,CIA 00.国定收益债券常用术语.ppt 01.金融计算与建模--理论与软件平台.ppt 16基于Copula的VaR度量与事后检验，Copula-VaR.ppt 17债券组合 ...2020-5-30 13:40 - Tiger-like - 现金交易版
基于(静态&动态)利率期限结构模型：理论+代码，NSS，CIR,Hol-Lee,HJM,Hull-white3 个回复 - 1758 次查看 基于(静态&动态)利率期限结构模型：理论+代码，NSS，CIR,Hol-Lee,HJM,Hull-white, 有些有相应的算法代码 1. （静态&动态）利率期限结构模型.ppt 2. 基于动态利率期限结构模型的定价技术.ppt 3.基于静态利率期 ...2020-5-27 12:27 - Tiger-like - 现金交易版
CIR利率期限结构模型的MLE估计
11 个回复 - 9589 次查看 本贴主要参考Kladıvko, K. (2007). Maximum likelihood estimation of the Cox-Ingersoll-Ross process: the Matlab implementation. Technical Computing Prague. CIR 利率期限结构模型 \[d{{r}_{t ...2015-7-8 20:37 - 匿名 - 经管代码库
11 个回复 - 9589 次查看 本贴主要参考Kladıvko, K. (2007). Maximum likelihood estimation of the Cox-Ingersoll-Ross process: the Matlab implementation. Technical Computing Prague. CIR 利率期限结构模型 \[d{{r}_{t ...2015-7-8 20:37 - 匿名 - 经管代码库
求助：基于Hull-White利率期限结构模型的债券定价研究
2 个回复 - 819 次查看 【作者(必填)】 谭璐 【文题(必填)】 基于Hull-White利率期限结构模型的债券定价研究 【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://d.wanfangdata.com.cn/thesis/Y23578272021-5-26 17:18 - chester890222 - 求助成功区
2 个回复 - 819 次查看 【作者(必填)】 谭璐 【文题(必填)】 基于Hull-White利率期限结构模型的债券定价研究 【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://d.wanfangdata.com.cn/thesis/Y23578272021-5-26 17:18 - chester890222 - 求助成功区
用卡尔曼滤波估计二因素利率期限结构模型的论文
45 个回复 - 14429 次查看 这篇帖的目的性很强，它的目的就是给试图用卡尔曼滤波方法处理二因素利率期限结构问题的人以帮助和指导。 之所以发这篇帖是因为我发现该论坛很少有帖子是专门探讨卡尔曼滤波在利率期限结构中的应用的，至于详细操 ...2010-12-23 01:40 - meishanjia1900 - 金融学（理论版）
45 个回复 - 14429 次查看 这篇帖的目的性很强，它的目的就是给试图用卡尔曼滤波方法处理二因素利率期限结构问题的人以帮助和指导。 之所以发这篇帖是因为我发现该论坛很少有帖子是专门探讨卡尔曼滤波在利率期限结构中的应用的，至于详细操 ...2010-12-23 01:40 - meishanjia1900 - 金融学（理论版）
基于利率期限结构模型的中国可转换债券定价分析
1 个回复 - 1411 次查看 【王新哲 周荣喜】 【基于利率期限结构模型的中国可转换债券定价分析】 【2006】 【全文链接或数据库名称(选填)】2014-5-17 12:19 - jiaoyuteng - 求助成功区
1 个回复 - 1411 次查看 【王新哲 周荣喜】 【基于利率期限结构模型的中国可转换债券定价分析】 【2006】 【全文链接或数据库名称(选填)】2014-5-17 12:19 - jiaoyuteng - 求助成功区
基于新型SVJD动态利率期限结构模型的零息债券定价研究
2 个回复 - 1988 次查看 基于新型SVJD动态利率期限结构模型的零息债券定价研究2009-12-29 23:32 - qiuhefei2003 - 论文版
2 个回复 - 1988 次查看 基于新型SVJD动态利率期限结构模型的零息债券定价研究2009-12-29 23:32 - qiuhefei2003 - 论文版
求助依据影子利率期限结构模型得到的美国联邦基金影子利率，或者matlab相关代码
3 个回复 - 2026 次查看 如题，正在准备毕业论文，急需要根据wu&xia（2014）影子利率期限结构模型而得到的美国影子利率，或者matlab代码，跪求各位大侠，非常感谢。论坛币不多，只能悬赏这么多了。。。。2018-1-12 18:30 - Huyaoping - 悬赏大厅
3 个回复 - 2026 次查看 如题，正在准备毕业论文，急需要根据wu&xia（2014）影子利率期限结构模型而得到的美国影子利率，或者matlab代码，跪求各位大侠，非常感谢。论坛币不多，只能悬赏这么多了。。。。2018-1-12 18:30 - Huyaoping - 悬赏大厅
利率期限结构模型中怎么区分哪些是均衡模型哪些是无套利模型
3 个回复 - 5057 次查看 利率期限结构模型的权威分类是什么, 好像最普遍的有均衡模型与无套利模型之分, 是任何一种现存模型都可以归入这两类呢还是有其它分类, 这两种类型应该怎么区分, 虽然很多文献说Vasicek模型是均衡模型, Hull-W ...2009-7-2 10:44 - gatty - 爱问频道
3 个回复 - 5057 次查看 利率期限结构模型的权威分类是什么, 好像最普遍的有均衡模型与无套利模型之分, 是任何一种现存模型都可以归入这两类呢还是有其它分类, 这两种类型应该怎么区分, 虽然很多文献说Vasicek模型是均衡模型, Hull-W ...2009-7-2 10:44 - gatty - 爱问频道
卡尔曼滤波在利率期限结构模型的参数估计中的应用
6 个回复 - 4649 次查看 <P>有无谁了解卡尔曼滤波在利率期限结构模型的参数估计中的应用？</P>2005-9-12 14:36 - zhuoyi - 金融学（理论版）
6 个回复 - 4649 次查看 <P>有无谁了解卡尔曼滤波在利率期限结构模型的参数估计中的应用？</P>2005-9-12 14:36 - zhuoyi - 金融学（理论版）
利率期限结构模型解疑
0 个回复 - 1112 次查看 F=dot(f-ZeroRates',f-ZeroRates')为什么要求內积。2015-3-2 09:04 - 海边的人 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1112 次查看 F=dot(f-ZeroRates',f-ZeroRates')为什么要求內积。2015-3-2 09:04 - 海边的人 - MATLAB等数学软件专版
发仿射利率期限结构模型如何用软件操作？
3 个回复 - 2332 次查看 毕业论文要用到仿射利率期限结构模型，但是文献中大多讲的都是模型原理，没有查到具体用软件怎么实现的资料。这里想请问各位高手，仿射利率期限结构模型用什么软件实现？具体如何操作？望各位高手不吝赐教，在 ...2013-3-2 10:24 - 子虚和迈迈 - EViews专版
3 个回复 - 2332 次查看 毕业论文要用到仿射利率期限结构模型，但是文献中大多讲的都是模型原理，没有查到具体用软件怎么实现的资料。这里想请问各位高手，仿射利率期限结构模型用什么软件实现？具体如何操作？望各位高手不吝赐教，在 ...2013-3-2 10:24 - 子虚和迈迈 - EViews专版
求《利率期限结构模型:理论与实证》
1 个回复 - 1461 次查看 利率期限结构模型:理论与实证 [平装] ~ 周荣喜 (作者), 杨丰梅 (作者)2014-2-10 17:09 - 鲛人泣月 - 悬赏大厅
1 个回复 - 1461 次查看 利率期限结构模型:理论与实证 [平装] ~ 周荣喜 (作者), 杨丰梅 (作者)2014-2-10 17:09 - 鲛人泣月 - 悬赏大厅
（急！求助）将宏观经济变量作为内生变量引入到利率期限结构模型，可行吗？
0 个回复 - 1018 次查看 毕业论文想做利率期限结构模型对宏观经济预测的方向，所以想把消费、投资、产出和进出口做为内生变量引入到n-s模型（或nsm模型），不知道可行不，能不能做出来？如果可以恳求各位大牛给个思路，如果不能，望各位大牛 ...2013-4-19 16:04 - linka87529 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1018 次查看 毕业论文想做利率期限结构模型对宏观经济预测的方向，所以想把消费、投资、产出和进出口做为内生变量引入到n-s模型（或nsm模型），不知道可行不，能不能做出来？如果可以恳求各位大牛给个思路，如果不能，望各位大牛 ...2013-4-19 16:04 - linka87529 - MATLAB等数学软件专版
利率期限结构模型选择-求大牛指点
5 个回复 - 1475 次查看 本小硕设计出了一款债券，和油价波动相关，但是在对债券进行定价的时候对利率期限结构模型的选择问题出现困难（为了完成学术而不是实际设计）。 传统的N-S模型可以用于公司债券定价吗？ 有没有更好的模型，请大牛推 ...2012-7-6 11:20 - 钥匙 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 1475 次查看 本小硕设计出了一款债券，和油价波动相关，但是在对债券进行定价的时候对利率期限结构模型的选择问题出现困难（为了完成学术而不是实际设计）。 传统的N-S模型可以用于公司债券定价吗？ 有没有更好的模型，请大牛推 ...2012-7-6 11:20 - 钥匙 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
我该怎样选择利率期限结构模型？
1 个回复 - 1064 次查看 各位同学，大家好。 我的毕业论文是设计出了一款 债券票息和大豆价格变动相关的债券。 在票息确定后，我就该用折现率对债券的票息进行折现了，但是问题出现了，这个折现率的取得是否需要使用动态的期限结构模型 ...2012-7-29 20:16 - 博学之梦 - 爱问频道
1 个回复 - 1064 次查看 各位同学，大家好。 我的毕业论文是设计出了一款 债券票息和大豆价格变动相关的债券。 在票息确定后，我就该用折现率对债券的票息进行折现了，但是问题出现了，这个折现率的取得是否需要使用动态的期限结构模型 ...2012-7-29 20:16 - 博学之梦 - 爱问频道
利率期限结构模型一般使用什么软件？
2 个回复 - 3621 次查看 有哪位研究利率期限结构模型的高手，能帮我详细说明一下利率期限结构的各种模型是用什么软件实现的。有这方面的书介绍吗？2006-4-24 13:22 - sabrina8281 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3621 次查看 有哪位研究利率期限结构模型的高手，能帮我详细说明一下利率期限结构的各种模型是用什么软件实现的。有这方面的书介绍吗？2006-4-24 13:22 - sabrina8281 - 计量经济学与统计软件
