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Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现：TVP-VAR,SV-TVP-VAR，VECM13 个回复 - 8455 次查看 Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现：TVP-VAR,SV-TVP-VAR，VECM，Johansen协整检验 1.Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现.ppt 2.VAR模型、Johansen协整检验在eviews中的具体 ...2020-4-22 15:46 - Lotus_ss - 现金交易版
eviews操作实例-向量自回归模型VAR和VEC
4 个回复 - 3473 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】eviews操作实例-向量自回归模型VAR和VEC 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://wenku.baidu.com/link?url=ZXtSXRFSLkr3bPbmJB5iT3N2sIOWyf4mmKWdFImnMB_lStu ...2016-5-6 14:12 - 日新少年 - 求助成功区
4 个回复 - 3473 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】eviews操作实例-向量自回归模型VAR和VEC 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://wenku.baidu.com/link?url=ZXtSXRFSLkr3bPbmJB5iT3N2sIOWyf4mmKWdFImnMB_lStu ...2016-5-6 14:12 - 日新少年 - 求助成功区
论坛手法 An illustrative guide to multivariable and vector calculus
0 个回复 - 569 次查看 An illustrative guide to multivariable and vector calculus 作者 Miklavcic SPRINGER 出版社2023-2-26 11:24 - alphabeta12 - 计量经济学与统计软件
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Vector Variational Inequalities and Vector Optimization Theory and Applications
3 个回复 - 4752 次查看 This book presents the mathematical theory of vector variational inequalities and their relations with vector optimization problems. It is the first-ever book to introduce well-posedness and sensitivi ...2017-11-2 06:58 - nivastuli - 博弈论
3 个回复 - 4752 次查看 This book presents the mathematical theory of vector variational inequalities and their relations with vector optimization problems. It is the first-ever book to introduce well-posedness and sensitivi ...2017-11-2 06:58 - nivastuli - 博弈论
两个有协整关系的非平稳序列，选择VAR还是VECM
18 个回复 - 22429 次查看 要如何做出选择呢？我不是很懂，也是刚接触这个模型2013-4-23 10:11 - 马丘比丘 - EViews专版
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数学建模：VaR风险模型+VAR模型(向量自回归模型（vector autoregressive model）1 个回复 - 1403 次查看 数学建模：VaR风险模型+VAR模型(向量自回归模型（vector autoregressive model） 1.VaR风险模型：Value at Risk 2.VAR模型：向量自回归模型（vector autoregressive model） 1.VaR风险模型：Value at Ris ...2020-4-26 14:36 - Lotus_ss - 现金交易版
R时序预测报错 x is not a vector or univariate time series
9 个回复 - 7307 次查看 使用R的auto.arima进行时序预测，做到ADF时指令为“adf.test(hx)”，结果报错“x is not a vector or univariate time series”，我的数据是一列时间一列数值的，然后将指令更改为adf.test(data$数值)，仍然报错为“ ...2020-9-23 10:49 - 谢荣666 - R语言论坛
9 个回复 - 7307 次查看 使用R的auto.arima进行时序预测，做到ADF时指令为“adf.test(hx)”，结果报错“x is not a vector or univariate time series”，我的数据是一列时间一列数值的，然后将指令更改为adf.test(data$数值)，仍然报错为“ ...2020-9-23 10:49 - 谢荣666 - R语言论坛
Vector Autoregression (VAR)-Fiscal Policy Shock- Blanchard and Perotti (2002)QJE
1 个回复 - 1513 次查看 Vector Autoregression (VAR) Fiscal Policy Shock方向经典论文。2012-5-9 00:31 - vincent53nhl - 宏观经济学
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VAR、VEC模型讲义
10 个回复 - 1568 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】VAR、VEC模型讲义 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.doc88.com/p-1708777154600.html {:0_251:}2016-5-6 14:25 - 日新少年 - 求助成功区
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VAR、VEC模型讲义-ppt200页-入门到精通2 个回复 - 2281 次查看 传统的经济计量方法是以经济理论为基础来描述变量关系的模型。但是，经济理论通常并不足以对变量之间的动态联系提供一个严密的说明，而且内生变量既可以出现在方程的左端又可以出现在方程的右端使得估计和推断变得更 ...2018-6-7 15:41 - daka123 - 现金交易版
数据满足协整关系，建立VEC模型后的脉冲响应跟方差分解与VAR框架下的有何区别？
19 个回复 - 17117 次查看 有人说看的Hamilton的书，如果建立VEC模型后，就不能做脉冲响应和方差分解了。可是EVIEWS6.0可以做，想知道这样做出的结果是否还有意义？与VAR框架下的相比呢？求高人相助！先谢过了！2012-1-4 22:07 - sophie312 - EViews专版
19 个回复 - 17117 次查看 有人说看的Hamilton的书，如果建立VEC模型后，就不能做脉冲响应和方差分解了。可是EVIEWS6.0可以做，想知道这样做出的结果是否还有意义？与VAR框架下的相比呢？求高人相助！先谢过了！2012-1-4 22:07 - sophie312 - EViews专版
求助！！VECM模型的脉冲响应图像是发散的，但是一阶差分后的VAR模型脉冲响应不是发散
6 个回复 - 6519 次查看 我是用的两个时间序列，都是一阶单整的，并且johansen检验表明存在协整关系，所以做了VECM模型，但是脉冲响应图像是发散的，如下图： ，而我把原始的一阶单整序列差分之后直接做VAR模型，通过了稳定性检验，脉冲 ...2019-2-19 20:54 - yueyueer- - 爱问频道
6 个回复 - 6519 次查看 我是用的两个时间序列，都是一阶单整的，并且johansen检验表明存在协整关系，所以做了VECM模型，但是脉冲响应图像是发散的，如下图： ，而我把原始的一阶单整序列差分之后直接做VAR模型，通过了稳定性检验，脉冲 ...2019-2-19 20:54 - yueyueer- - 爱问频道
均值溢出模型|ARIMA、VAR、VECM
0 个回复 - 740 次查看 ARIMA、协整、格兰杰因果检验、VAR类、VECM类、脉冲响应、方差分解。我有录制视频演示讲解。<br> 若需帮助指导欢迎交流。2023-4-10 07:55 - 18650347648 - EViews专版
0 个回复 - 740 次查看 ARIMA、协整、格兰杰因果检验、VAR类、VECM类、脉冲响应、方差分解。我有录制视频演示讲解。<br> 若需帮助指导欢迎交流。2023-4-10 07:55 - 18650347648 - EViews专版
关于协整、格兰杰、VAR、VEC建立的必要性和顺序的问题，困惑！！！
17 个回复 - 16748 次查看 原序列不平稳，但是同阶整，可以协整。 是先协整再格兰杰检验； 通过检验再VEC，是么？还是别的什么？ 那VAR模型呢？不是说VAR模型的建立必须基于稳定的序列吗？这个序列指的是原序列吗？ 原序列不平稳的话不能 ...2014-3-3 22:20 - 我是栗子哦 - EViews专版
17 个回复 - 16748 次查看 原序列不平稳，但是同阶整，可以协整。 是先协整再格兰杰检验； 通过检验再VEC，是么？还是别的什么？ 那VAR模型呢？不是说VAR模型的建立必须基于稳定的序列吗？这个序列指的是原序列吗？ 原序列不平稳的话不能 ...2014-3-3 22:20 - 我是栗子哦 - EViews专版
有偿求做滚动VECM或VAR-BEKK-MAGRCH
2 个回复 - 1489 次查看 如题，想做滚动的VECM或VAR-BEKK-MAGRCH，不知道这个怎么实现。有哪位能做且愿意接的烦请联系我，报酬再具体商量，谢谢！！2022-9-6 11:18 - lyt5450 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1489 次查看 如题，想做滚动的VECM或VAR-BEKK-MAGRCH，不知道这个怎么实现。有哪位能做且愿意接的烦请联系我，报酬再具体商量，谢谢！！2022-9-6 11:18 - lyt5450 - 计量经济学与统计软件
A High-Dimensional Nonparametric Multivariate Test for Mean Vector
7 个回复 - 2593 次查看 时间：12月4日（周四）下午3:00-4:00地点：京师学堂三层第七会议室报告人：Runze Li题目： A High-Dimensional Nonparametric Multivariate Test for Mean Vector摘要：This work is concerned with testing the pop ...2014-12-3 14:54 - happy_287422301 - 北京师范大学经管学部
7 个回复 - 2593 次查看 时间：12月4日（周四）下午3:00-4:00地点：京师学堂三层第七会议室报告人：Runze Li题目： A High-Dimensional Nonparametric Multivariate Test for Mean Vector摘要：This work is concerned with testing the pop ...2014-12-3 14:54 - happy_287422301 - 北京师范大学经管学部
基于VAR模型和VEC模型出来的格兰杰检验结果不一致
0 个回复 - 2160 次查看 基于VAR模型和VEC模型出来的格兰杰检验结果不一致 问一下我两个变量之间是有协整关系的，最佳滞后阶数是2，var用滞后阶数2作出来格兰杰检验结果没有因果关系，vec用滞后阶数1做出来有因果关系，应该使用哪个结果2022-4-25 14:17 - cheese473 - 宏观经济学
0 个回复 - 2160 次查看 基于VAR模型和VEC模型出来的格兰杰检验结果不一致 问一下我两个变量之间是有协整关系的，最佳滞后阶数是2，var用滞后阶数2作出来格兰杰检验结果没有因果关系，vec用滞后阶数1做出来有因果关系，应该使用哪个结果2022-4-25 14:17 - cheese473 - 宏观经济学
一阶单整两变量的VAR（1），存在协整，想做VECM，最大滞后期可以是0吗？
0 个回复 - 449 次查看 VAR（1）最优滞后阶数为p=1，那VECM最大滞后阶数p-1阶，可以为0吗？VAR（1）对应的VECM方程等号右侧没有一阶差分项，是对的吧？不是很确定，来求助问一下~2022-3-23 17:44 - Euphoria11 - EViews专版
0 个回复 - 449 次查看 VAR（1）最优滞后阶数为p=1，那VECM最大滞后阶数p-1阶，可以为0吗？VAR（1）对应的VECM方程等号右侧没有一阶差分项，是对的吧？不是很确定，来求助问一下~2022-3-23 17:44 - Euphoria11 - EViews专版
TVP-VAR模型讲解及MSVECM模型修改程序
11 个回复 - 4689 次查看 近期，掌握通过OX进行时变VAR模型（TVP-VAR模型）的估计和脉冲图绘制，而且还可以通过修改程序估计出MSVECM模型，分析分区制下变量间的因果关系，如果有相关需求的论坛朋友，可以私信交流或探讨。Q2692188132019-7-23 22:43 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 4689 次查看 近期，掌握通过OX进行时变VAR模型（TVP-VAR模型）的估计和脉冲图绘制，而且还可以通过修改程序估计出MSVECM模型，分析分区制下变量间的因果关系，如果有相关需求的论坛朋友，可以私信交流或探讨。Q2692188132019-7-23 22:43 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
协整检验后VAR不平稳，VECM平稳，后续可以进行VAR脉冲跟方差分解吗
1 个回复 - 1061 次查看 请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 19:44 - feiiiichong - EViews专版
1 个回复 - 1061 次查看 请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 19:44 - feiiiichong - EViews专版
求助！VAR不平稳，VECM平稳，可以进行var的脉冲响应分析跟方差分解吗
0 个回复 - 853 次查看 请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 17:24 - feiiiichong - EViews专版
0 个回复 - 853 次查看 请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 17:24 - feiiiichong - EViews专版
VAR模型和VECM模型做出的脉冲响应有什么意义上的不同吗？
1 个回复 - 2436 次查看 rt上图是用VECM模型做的脉冲响应、下图VAR模型做的脉冲响应，为何结果会是相反的呢？ 原序列一阶单整，通过了协整检验，这种情况下可以直接用原序列建立VAR模型吗？ 小白求大神支招2021-3-16 16:24 - 白衬衫2014 - EViews专版
1 个回复 - 2436 次查看 rt上图是用VECM模型做的脉冲响应、下图VAR模型做的脉冲响应，为何结果会是相反的呢？ 原序列一阶单整，通过了协整检验，这种情况下可以直接用原序列建立VAR模型吗？ 小白求大神支招2021-3-16 16:24 - 白衬衫2014 - EViews专版
新手求助模型选择：VAR还是VECM
2 个回复 - 1289 次查看 写论文时发现，选取的五个变量，有一个是取对数平稳，三个取对数一阶平稳，一个取对数二阶平稳。不知道可不可以用VECM模型。。之前直接用VAR模型，修改时发现不对劲。。。难受，求助2021-3-25 15:45 - wTianXiao - EViews专版
2 个回复 - 1289 次查看 写论文时发现，选取的五个变量，有一个是取对数平稳，三个取对数一阶平稳，一个取对数二阶平稳。不知道可不可以用VECM模型。。之前直接用VAR模型，修改时发现不对劲。。。难受，求助2021-3-25 15:45 - wTianXiao - EViews专版
MSVAR模型、TVPVAR模型、MSVECM模型及MSIAH模型画图交流
102 个回复 - 16029 次查看 目前，可以通过OX软件做出来MSVAR模型及TVPVAR模型，技术上可以实现，基本原理需要大家自行学习。此外，关于MSVAR模型中变系数模型的分区制脉冲图，现有的MSVAR包并不能画出，因此需要通过新的安装包来完成，需要编程 ...2019-6-30 07:57 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
102 个回复 - 16029 次查看 目前，可以通过OX软件做出来MSVAR模型及TVPVAR模型，技术上可以实现，基本原理需要大家自行学习。此外，关于MSVAR模型中变系数模型的分区制脉冲图，现有的MSVAR包并不能画出，因此需要通过新的安装包来完成，需要编程 ...2019-6-30 07:57 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
波士顿大学VAR,SVAR,VEC非常好的教程
9 个回复 - 3634 次查看 我做project时主要参考的ppt。介绍的非常详细。对初学入门者特别有用2014-7-28 01:25 - lskeke - Stata专版
9 个回复 - 3634 次查看 我做project时主要参考的ppt。介绍的非常详细。对初学入门者特别有用2014-7-28 01:25 - lskeke - Stata专版
关于VAR与VEC模型的关系
15 个回复 - 8087 次查看 请问，如果两个序列都是I（1）序列，通过Johansen检验验证存在协整关系。然后构建Var模型，但是Var模型不稳定，即有特征根倒数的模大于1。那么，之后建立的VEC模型是否也是不正确的？VEC模型是否必须在VAR模型稳定的 ...2012-3-5 23:04 - sealooker - EViews专版
15 个回复 - 8087 次查看 请问，如果两个序列都是I（1）序列，通过Johansen检验验证存在协整关系。然后构建Var模型，但是Var模型不稳定，即有特征根倒数的模大于1。那么，之后建立的VEC模型是否也是不正确的？VEC模型是否必须在VAR模型稳定的 ...2012-3-5 23:04 - sealooker - EViews专版
百度指数adf检验遇到x is not a vector or univariate time series
6 个回复 - 6377 次查看 我是把数据存为两列，在R读取为data，第一列是月份从1-24，总共两年的数据，第二列是指数，想做ADF检验，plot.ts(data)看过图，library（tseries）后adf（data）直接报错x is not a vector or univariate time serie ...2018-4-9 22:05 - SOS团团长 - R语言论坛
6 个回复 - 6377 次查看 我是把数据存为两列，在R读取为data，第一列是月份从1-24，总共两年的数据，第二列是指数，想做ADF检验，plot.ts(data)看过图，library（tseries）后adf（data）直接报错x is not a vector or univariate time serie ...2018-4-9 22:05 - SOS团团长 - R语言论坛
求助！VAR模型，单位根检验，Johansen检验，VEC模型的Eviews操作！有偿！
3 个回复 - 1481 次查看 跨专业准研究生一枚，导师给我发了一篇文章让我看，学习模仿一下其中的基本操作，小白表示怎么看书也学不会，现有偿寻求一位大神，能够指导一下我，教一下操作以及分析一下结果，都是很基础的模型，数据也都找好了， ...2020-8-9 16:31 - laojingyin - EViews专版
3 个回复 - 1481 次查看 跨专业准研究生一枚，导师给我发了一篇文章让我看，学习模仿一下其中的基本操作，小白表示怎么看书也学不会，现有偿寻求一位大神，能够指导一下我，教一下操作以及分析一下结果，都是很基础的模型，数据也都找好了， ...2020-8-9 16:31 - laojingyin - EViews专版
VAR模型，单位根检验，Johansen检验，VEC模型的Eviews操作！有偿！
2 个回复 - 993 次查看 跨专业准研究生一枚，导师给我发了一篇文章让我看，学习模仿一下其中的基本操作，小白表示怎么看书也学不会，现有偿寻求一位大神，能够指导一下我，教一下操作以及分析一下结果，都是很基础的模型，数据也都找好了， ...2020-8-9 16:10 - laojingyin - EViews专版
2 个回复 - 993 次查看 跨专业准研究生一枚，导师给我发了一篇文章让我看，学习模仿一下其中的基本操作，小白表示怎么看书也学不会，现有偿寻求一位大神，能够指导一下我，教一下操作以及分析一下结果，都是很基础的模型，数据也都找好了， ...2020-8-9 16:10 - laojingyin - EViews专版
脉冲响应中用var模型的还是vec模型的，差别很大！
4 个回复 - 6277 次查看 变量都是一阶单整，并且存在一个协整关系，是用原序列的var脉冲响应还是vec的脉冲响应？二者差别很大。看到《eviews高级讲义》中只写到“EViews 中，VEC 模型的其他视图，如脉冲响应和方差分解等，都和VAR模型类似， ...2018-3-5 09:58 - 逝幕的年华 - EViews专版
4 个回复 - 6277 次查看 变量都是一阶单整，并且存在一个协整关系，是用原序列的var脉冲响应还是vec的脉冲响应？二者差别很大。看到《eviews高级讲义》中只写到“EViews 中，VEC 模型的其他视图，如脉冲响应和方差分解等，都和VAR模型类似， ...2018-3-5 09:58 - 逝幕的年华 - EViews专版
关于VAR模型显著，但vecm不显著怎么办
0 个回复 - 1495 次查看 我想构建var模型来进行格兰杰因果关系检验和广义脉冲响应分析， 原数据不通过平稳性检验，但通过一阶差分后，全部都通过平稳性检验了，所以我做了协整检验，得到变量间存在一个协整关系。 也顺利通过了VAR模型得ar ...2020-4-28 16:32 - Baozee - EViews专版
0 个回复 - 1495 次查看 我想构建var模型来进行格兰杰因果关系检验和广义脉冲响应分析， 原数据不通过平稳性检验，但通过一阶差分后，全部都通过平稳性检验了，所以我做了协整检验，得到变量间存在一个协整关系。 也顺利通过了VAR模型得ar ...2020-4-28 16:32 - Baozee - EViews专版
为什么VAR稳定，而VECM又不稳定了呢
9 个回复 - 7783 次查看 用三个变量作分析，都是一阶单整，且经检验三个蛮量之间存在一个协整关系，VAR模型是稳定的，但VECM却是不稳定的，这是什么原因呢，怎么解释？还可以做脉冲响应和方差分解吗？2011-8-4 11:11 - xieting - EViews专版
9 个回复 - 7783 次查看 用三个变量作分析，都是一阶单整，且经检验三个蛮量之间存在一个协整关系，VAR模型是稳定的，但VECM却是不稳定的，这是什么原因呢，怎么解释？还可以做脉冲响应和方差分解吗？2011-8-4 11:11 - xieting - EViews专版
关于VAR和VECM模型建立的选择
0 个回复 - 1341 次查看 三个数据一阶差分后平稳（原始不平稳），存在协整关系，但是vecm模型AR根有两个等于1，其他都小于1，脉冲函数也发散。<br> 如果直接以差分后的数据建立VAR模型则模型稳定，脉冲函数也还可以。<br> 请问一下我 ...2020-4-11 14:37 - Leef丶 - 爱问频道
0 个回复 - 1341 次查看 三个数据一阶差分后平稳（原始不平稳），存在协整关系，但是vecm模型AR根有两个等于1，其他都小于1，脉冲函数也发散。<br> 如果直接以差分后的数据建立VAR模型则模型稳定，脉冲函数也还可以。<br> 请问一下我 ...2020-4-11 14:37 - Leef丶 - 爱问频道
请教在stata中VAR与VECM的方差分解命令是什么？
4 个回复 - 4011 次查看 麻烦哪位同学指点一下，在stata中VAR与VECM的方差分解命令？能否较详细点？非常感谢！2013-12-17 12:13 - sssys - Stata专版
4 个回复 - 4011 次查看 麻烦哪位同学指点一下，在stata中VAR与VECM的方差分解命令？能否较详细点？非常感谢！2013-12-17 12:13 - sssys - Stata专版
关于VAR和VEC的问题
0 个回复 - 484 次查看 请问大佬们，就是经过VAR和Johansen检验存在3个协整关系，但是后来做VEC他只给了一个协整关系，这个是为什么呢？<br> 另外我的VEC存在两个刚好为1的单位根，这样VEC还能用吗，拜托大佬了！2020-3-27 19:07 - 伟大律师事务所 - EViews专版
0 个回复 - 484 次查看 请问大佬们，就是经过VAR和Johansen检验存在3个协整关系，但是后来做VEC他只给了一个协整关系，这个是为什么呢？<br> 另外我的VEC存在两个刚好为1的单位根，这样VEC还能用吗，拜托大佬了！2020-3-27 19:07 - 伟大律师事务所 - EViews专版
初学var和vec 好多问题求大神指教~
4 个回复 - 2774 次查看 背景：两变量 均不平稳 均一阶差分后平稳 通过协整检验有协整关系1.2个变量如果协整就必须做VEC模型？2.VEC模型能不能做脉冲分析和方差分解？做了VEC模型，能否用差分后的数据做VAR，再用VAR的脉冲和方差？3.最优滞后 ...2016-3-31 10:27 - 声殳香草乙 - EViews专版
4 个回复 - 2774 次查看 背景：两变量 均不平稳 均一阶差分后平稳 通过协整检验有协整关系1.2个变量如果协整就必须做VEC模型？2.VEC模型能不能做脉冲分析和方差分解？做了VEC模型，能否用差分后的数据做VAR，再用VAR的脉冲和方差？3.最优滞后 ...2016-3-31 10:27 - 声殳香草乙 - EViews专版
ＶＡＲ和ＶＥＣ脉冲区别在哪？
9 个回复 - 4097 次查看 请问VAR和VEC的脉冲有什么区别啊？我做VAR的脉冲和协整的结果矛盾了！VEC的是对的！2011-7-22 22:05 - 86266 - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 4097 次查看 请问VAR和VEC的脉冲有什么区别啊？我做VAR的脉冲和协整的结果矛盾了！VEC的是对的！2011-7-22 22:05 - 86266 - 计量经济学与统计软件
求助~ 一阶单整数据做完VEC是否还需要做VAR？
3 个回复 - 1636 次查看 求助：最近看惹很多写协整、VAR等关系的优秀帖子，有说法 VEC是带长期均衡修正的VAR，依然有点儿迷糊有点儿晕。 问：现有四个一阶单整变量，均代表股价数据，想探究他们之间的影响关系。 1. 是应该直接利用原数据做 ...2020-2-9 11:59 - M=H2 - Stata专版
3 个回复 - 1636 次查看 求助：最近看惹很多写协整、VAR等关系的优秀帖子，有说法 VEC是带长期均衡修正的VAR，依然有点儿迷糊有点儿晕。 问：现有四个一阶单整变量，均代表股价数据，想探究他们之间的影响关系。 1. 是应该直接利用原数据做 ...2020-2-9 11:59 - M=H2 - Stata专版
如何用VAR/VECM模型做递归预测
3 个回复 - 2500 次查看 求助众位大神，我在做三变量的VECM/VAR模型时，导师要求我用stata做递归预测，每次预测未来一个月的值，然后时间增加一个月，再预测第二个月的值，反复120次，得到未来十年的预测，请教诸位应该怎么在stata实现这一想 ...2019-7-30 18:13 - 森林松树 - Stata专版
3 个回复 - 2500 次查看 求助众位大神，我在做三变量的VECM/VAR模型时，导师要求我用stata做递归预测，每次预测未来一个月的值，然后时间增加一个月，再预测第二个月的值，反复120次，得到未来十年的预测，请教诸位应该怎么在stata实现这一想 ...2019-7-30 18:13 - 森林松树 - Stata专版
两个非平稳序列都在一阶差分后平稳，var模型返回最佳滞后为1，这时候vecm参数是什么？
0 个回复 - 801 次查看 两个非平稳序列都在一阶差分后平稳，var模型返回最佳滞后为1，这时候做协整检验和vecm参数是什么 1 1，或者 0 0？论坛上和一些资料都没找到相关的答案，各位大神帮帮忙2019-7-4 13:24 - eryeyes - EViews专版
0 个回复 - 801 次查看 两个非平稳序列都在一阶差分后平稳，var模型返回最佳滞后为1，这时候做协整检验和vecm参数是什么 1 1，或者 0 0？论坛上和一些资料都没找到相关的答案，各位大神帮帮忙2019-7-4 13:24 - eryeyes - EViews专版
多省的数据可以同时做VAR或VEC吗？就是说要做多次VAR，能通过虚拟变量一次搞定吗？
0 个回复 - 646 次查看 30个省的数据要和同一个Y做VAR、VEC，这个要跑30次吗？还是可以通过设置虚拟变量一次搞定？我看英文文献似乎是可以的，但不知道他是怎么操作的？另外，操作上似乎也有点问题，因为这些时间序列，滞后阶数、平稳性、协 ...2019-6-26 18:02 - chshy0403 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 646 次查看 30个省的数据要和同一个Y做VAR、VEC，这个要跑30次吗？还是可以通过设置虚拟变量一次搞定？我看英文文献似乎是可以的，但不知道他是怎么操作的？另外，操作上似乎也有点问题，因为这些时间序列，滞后阶数、平稳性、协 ...2019-6-26 18:02 - chshy0403 - 计量经济学与统计软件
哪个软件能直接将VEC模型或VAR模型转化为VMA模型？
2 个回复 - 2757 次查看 请问各位大神，哪个软件能直接将VEC模型或VAR模型转化为VMA模型？具体怎么求，十分感谢？2014-5-12 12:28 - hejihai - 悬赏大厅
2 个回复 - 2757 次查看 请问各位大神，哪个软件能直接将VEC模型或VAR模型转化为VMA模型？具体怎么求，十分感谢？2014-5-12 12:28 - hejihai - 悬赏大厅
为什么用VAR模型预测出来的结果比VECM要好
0 个回复 - 1019 次查看 我的数据都是一阶单整，然后有一个协整关系，按理说应该是VECM模型更适合呀 但是出来的结果算了一下RMSE，是VAR模型的误差更小。。 请问这是怎么个情况呢，论文里要怎么解释。。。。。救命！！！2019-3-23 01:56 - Jasmine1210 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1019 次查看 我的数据都是一阶单整，然后有一个协整关系，按理说应该是VECM模型更适合呀 但是出来的结果算了一下RMSE，是VAR模型的误差更小。。 请问这是怎么个情况呢，论文里要怎么解释。。。。。救命！！！2019-3-23 01:56 - Jasmine1210 - 计量经济学与统计软件
VAR之后的格兰杰因果检验与VEC模型之后的格兰杰因果检验区别在哪？还有各自的脉冲响应
8 个回复 - 10762 次查看 VAR之后的格兰杰因果检验与VEC模型之后的格兰杰因果检验区别在哪？还有各自的脉冲响应的经济意义上的区别在哪？？？？烦请各位高人赐教。2013-3-27 23:03 - wenchujiang - EViews专版
8 个回复 - 10762 次查看 VAR之后的格兰杰因果检验与VEC模型之后的格兰杰因果检验区别在哪？还有各自的脉冲响应的经济意义上的区别在哪？？？？烦请各位高人赐教。2013-3-27 23:03 - wenchujiang - EViews专版
基于VEC模型的脉冲响应，得到的曲线不会像VAR一样趋于0吗？
3 个回复 - 3590 次查看 基于VEC模型的脉冲响应，在几期后就稳定了，与X轴平行？不像基于VAR的脉冲一样慢慢趋于0。。 这是为什么？是我做的有问题吗？还是基于VEC模型的脉冲就是这样。我看一些论文里基于VEC的脉冲也是不趋于0.。2014-11-24 16:27 - qs7928 - EViews专版
3 个回复 - 3590 次查看 基于VEC模型的脉冲响应，在几期后就稳定了，与X轴平行？不像基于VAR的脉冲一样慢慢趋于0。。 这是为什么？是我做的有问题吗？还是基于VEC模型的脉冲就是这样。我看一些论文里基于VEC的脉冲也是不趋于0.。2014-11-24 16:27 - qs7928 - EViews专版
请问做收入和消费关系的协整分析，加一个辅助变量居民消费价格指数，用VEC还是VAR呢？
1 个回复 - 544 次查看 请问做收入和消费关系的协整分析，加一个辅助变量居民消费价格指数，用VEC还是VAR呢？2019-1-25 15:44 - 犇跑吧 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 544 次查看 请问做收入和消费关系的协整分析，加一个辅助变量居民消费价格指数，用VEC还是VAR呢？2019-1-25 15:44 - 犇跑吧 - 计量经济学与统计软件
做完VAR或VECM之后如何做chow断点检验？
8 个回复 - 3415 次查看 如题，看有人说可以选stable test——chow test, 但是我做完VEC之后菜单里并没有这个选项，是不是我的版本有问题？2015-4-28 23:20 - 724029741 - EViews专版
8 个回复 - 3415 次查看 如题，看有人说可以选stable test——chow test, 但是我做完VEC之后菜单里并没有这个选项，是不是我的版本有问题？2015-4-28 23:20 - 724029741 - EViews专版
R语言做VAR，SVAR，SVEC的完整步骤？
2 个回复 - 4770 次查看 请教从建立VAR，SVAR,SVEC到各种检验，到脉冲响应，方差分解的步骤 程序 在做normality.test()时提示Please provide an object of class 'varest', generated by 'var()', or an object of class 'vec2var' gener ...2016-5-7 23:09 - 怡然秋雨 - R语言论坛
2 个回复 - 4770 次查看 请教从建立VAR，SVAR,SVEC到各种检验，到脉冲响应，方差分解的步骤 程序 在做normality.test()时提示Please provide an object of class 'varest', generated by 'var()', or an object of class 'vec2var' gener ...2016-5-7 23:09 - 怡然秋雨 - R语言论坛
新手求助模型选择：VAR还是VECM及后续操作
3 个回复 - 6675 次查看 本人毕业论文研究时间序列，之前仅学过横截面分析。以取对数的原油期货价格（lnfp1）作为被解释变量，以OPEC产量（op）,商业库存（es）,燃料消费（fc），天然气价格（ngp）作为解释变量，采用336组月度数据。我把 ...2018-7-27 06:08 - alexcao233 - EViews专版
3 个回复 - 6675 次查看 本人毕业论文研究时间序列，之前仅学过横截面分析。以取对数的原油期货价格（lnfp1）作为被解释变量，以OPEC产量（op）,商业库存（es）,燃料消费（fc），天然气价格（ngp）作为解释变量，采用336组月度数据。我把 ...2018-7-27 06:08 - alexcao233 - EViews专版
请教关于var和vec滞后期选择的问题
21 个回复 - 15278 次查看 目的：选择vec模型的滞后期 在建立var模型后，可以在结果窗口通过view-lag length得到一个这样的结果，通过多个准则中来选择var模型的滞后期。 但是建立vec后却没有这个选项，我该怎么确定滞后期呢，可以 ...2012-1-12 23:16 - 110teddy - EViews专版
21 个回复 - 15278 次查看 目的：选择vec模型的滞后期 在建立var模型后，可以在结果窗口通过view-lag length得到一个这样的结果，通过多个准则中来选择var模型的滞后期。 但是建立vec后却没有这个选项，我该怎么确定滞后期呢，可以 ...2012-1-12 23:16 - 110teddy - EViews专版
三种VAR的异同（非限制性、VEC和贝叶斯）
3 个回复 - 11102 次查看 高悬赏，请大牛们来指导：问题一、请尽可能简洁的说明Unrestricted VAR、VEC 、Bayesian VAR三者之间的不同和适用范围。我分析的是N个变量和二级市场某指数之间的滞后影响。哪个VAR更适用？ 问题二、在EVIEWS操作 ...2015-12-21 17:17 - gpriest1412 - EViews专版
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VAR和VEC模型-基于Eviews0 个回复 - 1179 次查看 （1）VAR模型及特点； （2）VAR模型中滞后阶数p的确定方法； （3）变量间协整关系检验； （4）格兰杰因果关系检验； (5）VAR模型的建立方法； （6）用VAR模型预测； （7）脉冲响应与方差分解； ...2018-4-16 18:26 - daka123 - 现金交易版
用var的脉冲响应还是vec的脉冲响应
3 个回复 - 1581 次查看 变量都是一阶单整，并且存在一个协整关系，是用原序列的var脉冲响应还是vec的脉冲响应？二者差别很大。另外，滞后阶数填写0 0的vec模型不能进行格兰杰因果检验，这是为什么？2018-3-5 09:51 - 逝幕的年华 - EViews专版
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0Multivariable Mathematics With Maple- Linear Algebra, Vector Calculus And Diffe
2 个回复 - 1483 次查看 Multivariable Mathematics With Maple- Linear Algebra, Vector Calculus And Differential-Prentice-Hall (1997)2015-1-18 21:14 - wanchunyang1992 - 经管书评
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求[springer]A simultaneous testing of the mean vector and the covariance matrix
1 个回复 - 551 次查看 【作者(必填)】Masashi Hyodo; Takahiro Nishiyama 【文题(必填)】A simultaneous testing of the mean vector and the covariance matrix among two populations for high-dimensional data 【年份(必填)】2017 ...2018-1-21 20:40 - gymao - 求助成功区
1 个回复 - 551 次查看 【作者(必填)】Masashi Hyodo; Takahiro Nishiyama 【文题(必填)】A simultaneous testing of the mean vector and the covariance matrix among two populations for high-dimensional data 【年份(必填)】2017 ...2018-1-21 20:40 - gymao - 求助成功区
一阶单整的3个变量存在长期协整关系，接下来改如何建立VAR或者VEC
5 个回复 - 6451 次查看 已经检验的结果：3个变量都是一阶单整I（1），并且JJ检验表明这三个变量之间存在长期协整关系。 疑问：LZ接下来改怎么做？ （LZ没搞明白VAR模型和VEC的区别，哭了出来） （LZ只知道在没有协整关系的条件下，可以建 ...2014-4-14 16:57 - 未小落 - EViews专版
5 个回复 - 6451 次查看 已经检验的结果：3个变量都是一阶单整I（1），并且JJ检验表明这三个变量之间存在长期协整关系。 疑问：LZ接下来改怎么做？ （LZ没搞明白VAR模型和VEC的区别，哭了出来） （LZ只知道在没有协整关系的条件下，可以建 ...2014-4-14 16:57 - 未小落 - EViews专版
VEC脉冲分析和VAR脉冲分析的区别，VEC脉冲好像没有后面趋近于0的，这是怎么回事啊？
0 个回复 - 909 次查看 VEC脉冲分析和VAR脉冲分析的区别，VEC脉冲好像没有后面趋近于0的，它是相当于var的累积脉冲效果吗？2017-10-11 00:32 - wenling9 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 909 次查看 VEC脉冲分析和VAR脉冲分析的区别，VEC脉冲好像没有后面趋近于0的，它是相当于var的累积脉冲效果吗？2017-10-11 00:32 - wenling9 - 计量经济学与统计软件
var模型与vec模型的区别
2 个回复 - 15606 次查看 书上不是说同阶单整具有协整关系的，用vec模型吗，最近看了好多论文，为什么有的有协整也用var.有的没协整也用var2017-2-17 16:42 - 夜喧山门店 - EViews专版
2 个回复 - 15606 次查看 书上不是说同阶单整具有协整关系的，用vec模型吗，最近看了好多论文，为什么有的有协整也用var.有的没协整也用var2017-2-17 16:42 - 夜喧山门店 - EViews专版
关于VAR模型和VEC模型
0 个回复 - 1538 次查看 正在写论文，实在不太懂VAR模型，现在求助一下~ 研究货币供应量与通货膨胀之间的关系，我设置了CPI 和M1为两个变量，建立关系为CPI=a+bM1+et。 我的步骤是： 1，Unit root test. 将这两组数据进行ADF检验，观察是 ...2017-8-19 03:04 - catherine756 - 经济统计专版
0 个回复 - 1538 次查看 正在写论文，实在不太懂VAR模型，现在求助一下~ 研究货币供应量与通货膨胀之间的关系，我设置了CPI 和M1为两个变量，建立关系为CPI=a+bM1+et。 我的步骤是： 1，Unit root test. 将这两组数据进行ADF检验，观察是 ...2017-8-19 03:04 - catherine756 - 经济统计专版
VAR模型与VECM模型的几个点
0 个回复 - 6024 次查看 1、进行单位根检验如果原序列平稳，则用原序列简历库VAR模型如果原序列不平稳，一阶差分后平稳，分为以下两种情况： 通过协整检验，则用原序列建立VEC模型，VEC是带修正项的VAR 没有通过协整，则可以用一阶差分建立 ...2017-8-13 18:18 - yxh1125 - EViews专版
0 个回复 - 6024 次查看 1、进行单位根检验如果原序列平稳，则用原序列简历库VAR模型如果原序列不平稳，一阶差分后平稳，分为以下两种情况： 通过协整检验，则用原序列建立VEC模型，VEC是带修正项的VAR 没有通过协整，则可以用一阶差分建立 ...2017-8-13 18:18 - yxh1125 - EViews专版
VAR与VECM
2 个回复 - 1371 次查看 建立VAR模型的前提必须是平稳时间序列吗？若是一组部分变量时平稳时间序列能否用VAR或者VECM?求助各路高手，谢谢。2017-7-23 08:04 - cln1 - EViews专版
2 个回复 - 1371 次查看 建立VAR模型的前提必须是平稳时间序列吗？若是一组部分变量时平稳时间序列能否用VAR或者VECM?求助各路高手，谢谢。2017-7-23 08:04 - cln1 - EViews专版
Vector Optimization: Set-Valued and Variational Analysis
13 个回复 - 586 次查看 English | PDF | 2005 | 315 Pages | ISBN : 3540212892 | 11.5 MB Vector optimization model has found many important applications in decision making problems such as those in economics theory, manag ...2017-6-28 16:16 - igs816 - 经管书评
13 个回复 - 586 次查看 English | PDF | 2005 | 315 Pages | ISBN : 3540212892 | 11.5 MB Vector optimization model has found many important applications in decision making problems such as those in economics theory, manag ...2017-6-28 16:16 - igs816 - 经管书评
VAR和VEC模型
3 个回复 - 3284 次查看 建立VAR模型需要数据都是平稳序列吗？对于同一组数据，可以同时建立VAR和VEC模型吗？分别在什么情况下用哪一种？2017-7-4 20:55 - zs19920925 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3284 次查看 建立VAR模型需要数据都是平稳序列吗？对于同一组数据，可以同时建立VAR和VEC模型吗？分别在什么情况下用哪一种？2017-7-4 20:55 - zs19920925 - 计量经济学与统计软件
经典Multivariate Statistics: A Vector Space Approach
15 个回复 - 4070 次查看 这是大牛Morris L. Eaton的书，写的十分深刻，对于理解多元很有帮助 Beachwood, Ohio, USA: Institute of Mathematical Statistics, 2007. 512 pp. Abstract:The purpose of this book is to present a version ...2010-1-17 07:43 - liang610112 - 计量经济学与统计软件
15 个回复 - 4070 次查看 这是大牛Morris L. Eaton的书，写的十分深刻，对于理解多元很有帮助 Beachwood, Ohio, USA: Institute of Mathematical Statistics, 2007. 512 pp. Abstract:The purpose of this book is to present a version ...2010-1-17 07:43 - liang610112 - 计量经济学与统计软件
VAR模型，协整检验，VEC模型
4 个回复 - 2352 次查看 各位，急急急！恳请大神能帮帮忙。想问一下VAR模型与协整模型以及VEC模型之间的关系以及先后关系，还有衡量的标准与方法。 主要一个问题是，多个自变量一个因变量，协整模型时需要考虑多重共线性、自相关、异方差么 ...2017-5-3 18:21 - cym11223344 - EViews专版
4 个回复 - 2352 次查看 各位，急急急！恳请大神能帮帮忙。想问一下VAR模型与协整模型以及VEC模型之间的关系以及先后关系，还有衡量的标准与方法。 主要一个问题是，多个自变量一个因变量，协整模型时需要考虑多重共线性、自相关、异方差么 ...2017-5-3 18:21 - cym11223344 - EViews专版
求助：VAR，VEC模型的样本外预测
5 个回复 - 3087 次查看 已经建立了一个有三年（2013-2015）月度数据的VEC模型，现在已知2018解释变量的月度平均值，要预测一下因变量2018的月度平均值，假设2015-2018年解释变量平均增长 求提供思路，在eviews里面怎么操作呀2017-4-27 08:47 - 六尾6 - EViews专版
5 个回复 - 3087 次查看 已经建立了一个有三年（2013-2015）月度数据的VEC模型，现在已知2018解释变量的月度平均值，要预测一下因变量2018的月度平均值，假设2015-2018年解释变量平均增长 求提供思路，在eviews里面怎么操作呀2017-4-27 08:47 - 六尾6 - EViews专版
关于VAR与VEC的脉冲响应函数
5 个回复 - 8392 次查看 序列A和序列B都是一阶单整序列。小弟在经过一系列步骤后建立了序列A与序列B的关于序列A的VAR模型与VEC模型，之后分别对这两个模型进行脉冲响应函数的分析。 想求证一下，VAR模型中进行脉冲响应函数是对原序列产生的 ...2012-3-5 22:39 - sealooker - EViews专版
5 个回复 - 8392 次查看 序列A和序列B都是一阶单整序列。小弟在经过一系列步骤后建立了序列A与序列B的关于序列A的VAR模型与VEC模型，之后分别对这两个模型进行脉冲响应函数的分析。 想求证一下，VAR模型中进行脉冲响应函数是对原序列产生的 ...2012-3-5 22:39 - sealooker - EViews专版
VAR模型与VECM模型的相关疑问
37 个回复 - 60520 次查看 在论坛上看了一些太多的关于VAR，VECM，Grange因果检验与协整方面的帖子，故提出以下几个困惑，希望大家帮忙把这几个问题说清楚 1.昨天准备做一点实证，使用的两个序列都是单位根过程，并且具有协整关系，但是用VAR ...2011-4-8 12:45 - klsdyn - EViews专版
37 个回复 - 60520 次查看 在论坛上看了一些太多的关于VAR，VECM，Grange因果检验与协整方面的帖子，故提出以下几个困惑，希望大家帮忙把这几个问题说清楚 1.昨天准备做一点实证，使用的两个序列都是单位根过程，并且具有协整关系，但是用VAR ...2011-4-8 12:45 - klsdyn - EViews专版
VAR模型与VEC模型的单位根检验问题
5 个回复 - 7352 次查看 1.VAR模型里面单位根检验后，如果变量是不稳定的就进行差分，差分之后比如二阶差分稳定了，那么就建立VAR模型时使用原序列还是用二阶差分之后的变量？之后的格兰杰检验和脉冲响应函数以及方差分解是使用原序列还是二 ...2016-11-26 11:48 - SSQ843336868 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 7352 次查看 1.VAR模型里面单位根检验后，如果变量是不稳定的就进行差分，差分之后比如二阶差分稳定了，那么就建立VAR模型时使用原序列还是用二阶差分之后的变量？之后的格兰杰检验和脉冲响应函数以及方差分解是使用原序列还是二 ...2016-11-26 11:48 - SSQ843336868 - 计量经济学与统计软件
VAR模型与VEC模型中的问题～求大神讲解
0 个回复 - 969 次查看 1.VAR模型里面单位根检验后，如果变量是不稳定的就进行差分，差分之后比如二阶差分稳定了，那么就建立VAR模型时使用原序列还是用二阶差分之后的变量？之后的格兰杰检验和脉冲响应函数以及方差分解是使用原序列还是二 ...2016-11-26 16:04 - SSQ843336868 - 爱问频道
0 个回复 - 969 次查看 1.VAR模型里面单位根检验后，如果变量是不稳定的就进行差分，差分之后比如二阶差分稳定了，那么就建立VAR模型时使用原序列还是用二阶差分之后的变量？之后的格兰杰检验和脉冲响应函数以及方差分解是使用原序列还是二 ...2016-11-26 16:04 - SSQ843336868 - 爱问频道
Vector Autoregression (VAR), 单个regression 的R-Square 重要吗
7 个回复 - 2419 次查看 -第5个equation(column) 的R-square(centered/uncentered/ r bar) 都在 0.1 以下。 我想问问第5个equation的R-Square 会不会太低？-每一个equation 都有不少 insignificant 的 coefficients. 这个还能接受吗？怎么ar ...2016-11-7 04:44 - gnim - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 2419 次查看 -第5个equation(column) 的R-square(centered/uncentered/ r bar) 都在 0.1 以下。 我想问问第5个equation的R-Square 会不会太低？-每一个equation 都有不少 insignificant 的 coefficients. 这个还能接受吗？怎么ar ...2016-11-7 04:44 - gnim - 计量经济学与统计软件
MSVAR(Markov-Switching Vector Autoregressions)model
4 个回复 - 3559 次查看 学习分享一篇关于Makov区制转换VAR模型的经典理论文献2012-10-2 11:40 - jinfang8866 - 新手入门区
4 个回复 - 3559 次查看 学习分享一篇关于Makov区制转换VAR模型的经典理论文献2012-10-2 11:40 - jinfang8866 - 新手入门区
计量经济学VAR与VEC模型
2 个回复 - 1860 次查看 计量经济学中的VAR与VEC模型，如果原始数据有四个变量，有两个为I(0)，另外2个为I(1)，一阶差分后全都平稳，我自己建立了VEC模型，但是老师说不是同阶单整，不能建立，这里请教各位大神，这个数据可以建立VEC模型么， ...2016-9-21 19:34 - 13574390229 - 爱问频道
2 个回复 - 1860 次查看 计量经济学中的VAR与VEC模型，如果原始数据有四个变量，有两个为I(0)，另外2个为I(1)，一阶差分后全都平稳，我自己建立了VEC模型，但是老师说不是同阶单整，不能建立，这里请教各位大神，这个数据可以建立VEC模型么， ...2016-9-21 19:34 - 13574390229 - 爱问频道
关于VAR.VEC Model（讨论）
2 个回复 - 1797 次查看 前一阵子折腾到VAR和VEC Model,有一些比较常见的问题咨询了老师(人大计量经济学博士一枚),得到的结果如下,欢迎大家讨论. 个人初学其实不知道对不对... 1.关于VAR Model 可以的话同阶协整做VEC Model,VAR Model对原 ...2016-7-13 19:41 - wanshanle - EViews专版
2 个回复 - 1797 次查看 前一阵子折腾到VAR和VEC Model,有一些比较常见的问题咨询了老师(人大计量经济学博士一枚),得到的结果如下,欢迎大家讨论. 个人初学其实不知道对不对... 1.关于VAR Model 可以的话同阶协整做VEC Model,VAR Model对原 ...2016-7-13 19:41 - wanshanle - EViews专版
关于VAR和VEC
2 个回复 - 2361 次查看 我在做经济分析时，5个变量有4个原序列是平稳的,有1个是一阶单整的,请问此时能否做var模型,另外请问在做ecm模型时,是否不需要变量是同阶单整?谢谢各位.2008-11-8 21:43 - iy12 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2361 次查看 我在做经济分析时，5个变量有4个原序列是平稳的,有1个是一阶单整的,请问此时能否做var模型,另外请问在做ecm模型时,是否不需要变量是同阶单整?谢谢各位.2008-11-8 21:43 - iy12 - 计量经济学与统计软件
VAR模型和VEC模型
3 个回复 - 1211 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】VAR模型和VEC模型 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://wenku.baidu.com/link?url=WtKrGwnsl6pd4XloS8n59ja_z8bEhLjHryVdV_RGkYkhUlzw_WAwp6Ok_QLPgh27-91d ...2016-5-3 16:51 - 日新少年 - 求助成功区
3 个回复 - 1211 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】VAR模型和VEC模型 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://wenku.baidu.com/link?url=WtKrGwnsl6pd4XloS8n59ja_z8bEhLjHryVdV_RGkYkhUlzw_WAwp6Ok_QLPgh27-91d ...2016-5-3 16:51 - 日新少年 - 求助成功区
